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文檔簡介
第七章 沒有賣空限制的有效投資組合.實際回想計算有效邊境計算CML主要內(nèi)容.1 實際回想.本章主要學習如何經(jīng)過Excel在沒有賣空限制的條件下計算投資組合的有效邊境。.根本定理定理1包絡線上的組合可以經(jīng)過下面的方程組來尋覓：其中 ， 是一個N維常數(shù)列向量， 是上左線性方程組的解。.根本定理定理2假設知包絡線上兩個不同的組合，那么包絡線上的其他點一定是這兩個知組合的凸組合。經(jīng)過兩個包絡線上的不同組合，我們可以“重建整個包絡線。.2 計算有效邊境一個例子.表9.2給出一個四風險資產(chǎn)的投資組合，根據(jù)定理1和2我們將尋覓包絡線的義務分為兩步：1、找到兩個包絡線上的組合；2、經(jīng)過兩個知組合“重建包絡線。Excel提供MINVERSE()計算逆矩陣.3 計算資本市場線.我們知道市場組合M是過無風險資產(chǎn)和有效邊境相切的直線的切點，根據(jù)定理1，我們知道：同時，資本市場線的方程為.試在表9.3中計算資本市場線。.
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