對幸福—收入之謎的一個解答理論與實證

1、PAGE 2PAGE 18對“幸福收入之謎”的一個解答：理論與實證* 作者感謝曹曉勇、甘犁、黃有光、秦承中、周林、R. Easterlin、John Helliwell、 Erzo F.P. Luttmer、Tapan Mitra、 Andrew Oswald等人的有益評論和建議，感謝兩位匿名審稿人提出的建設性意見。表示同時也對美國德州農工大學民營企業(yè)研究中心的資助，以及汪偉對文章的寫作所提供的幫助表示衷心的感謝。田國強上海財經大學經濟學院美國德州A&M大學經濟系楊立巖美國康奈爾大學經濟系 摘 要 “幸福收入之謎或悖論”是指當國家變得更富裕時，平均幸福水平并未隨之提高。本文構建了一個規(guī)范的經濟

2、學理論模型，在個人理性選擇和社會福利最大化的假定下研究人們的幸福問題，從而將幸福經濟學整合到主流經濟學中來。該模型同時考慮了收入和非收入因素，將心理學和經濟學中的攀比理論和“忽視變量”理論的基本思想統一起來，在現代經濟學中最為基本的帕雷托最優(yōu)標準和個人自利性假設下，探討了幸福收入悖論問題并給出了相應的解決方案。我們的理論和實證研究表明，存在一個與非物質初始稟賦正相關的臨界收入水平，當收入尚未達到這個臨界水平之前，增加收入能夠提高社會的幸福度；一旦達到或超過這個臨界收入水平，增加收入反而會降低總體幸福水平，導致帕雷托無效的配置結果。因此，隨著社會收入水平的提高，政府應當提高非物質需要方面的公共支

3、出，以提高整個社會的幸福度。這些非物質需要包括心理滿足感、家庭生活質量、健康水平、生態(tài)環(huán)境、基本人權等。這個結論對當前中國想要進行的和諧社會的構建非常重要。我們的理論結果也表明了重視社會公平，減少貧富差距過大的重要性，否則人們會由于自己收入相對過少，導致個體幸福度下降，從而導致社會福利下降。關鍵詞：幸福 經濟增長 相對收入效應 非收入因素 帕雷托有效文獻分類號：D61，D62，H23一、引言商品生產和政府政策的目的都是為了增加國民的幸福。在經濟學中，幸福(Happiness)被定義為效用(Utility)，在心理學中幸福被看作主觀福利（Subjective Well-Being，簡記為SWB）

4、。經濟學家往往傾向于簡化假設，將收入當作決定效用的唯一變量。在標準的現代經濟學理論模型中，個人的效用被假定只是依賴于他自己的消費。這樣，一個基本的結論就是，增加收入能夠使消費者獲得更高的效用，從而追求個人利益會增加社會福利。因而，收入水平的高低被視作間接度量福利水平高低的一個主要指標，所有提高社會福利和減少貧困的經濟政策，最后都會歸結于經濟的長期增長。與之相反，心理學家傾向于直接測度主觀福利。最流行的方法是進行大樣本調查。例如，世界價值普查（World Values Survey，簡記為WVS）向被調查者提問如下問題：“綜合考慮所有因素，你如何評價這段時期的生活狀況？”，回答者可以從1（不滿意

5、）到10（滿意）這十個數字中選擇答案來評估其生活滿意度。 然而，對SWB調查數據的實證研究表明，經濟增長幾乎不能提高發(fā)達國家的福利水平。這意味著我們應當反思現代經濟學中的標準經濟理論及其政策涵義。Carol Graham (2005，p.4)將相關經驗研究結論總結如下：“大多數幸福研究文獻發(fā)現，在一國內部，從平均水平來看，富人的幸福水平高于窮人，同時跨國和跨時研究表明，人均收入的增加和平均幸福水平幾乎不相關或即使相關也很小。平均來看，富國（作為一個群體）比窮國（作為一個群體）更幸福；幸福水平似乎隨著收入上升到一個點，但不會超過這個點。然而即使是在幸福水平較低、較窮的國家，也不存在平均收入水平和

6、平均幸福水平的明顯相關性，這表明有許多其他的因素在起作用，其中包括文化特征”。 總的來說，這一現象即“幸福收入之謎”：當國家變得更富有時，人們的平均幸福水平并未隨之提高。由于經濟學家Easterlin最早研究這一現象，所以“幸福收入之謎”又被稱作Easterlin悖論。Easterlin悖論已在美國、英國、日本等很多發(fā)達國家出現，它同樣開始適用于中國：“1980年以來，中國的GDP以年均9.4的高速度增長，在東亞創(chuàng)造了新的經濟奇跡。經濟成就舉世矚目，而整體的人文發(fā)展情況卻呈現出與GDP增長不協調的逆態(tài)勢根據荷蘭Eramus大學的RuutVeenhov教授對中國次幸福指數的調查，中國1990年國

7、民幸福指數為6.64 (1-10標度)，1995年上升到7.08但2001年卻下降到6.60。數據表明，即使經濟持續(xù)快速增長也并不能保證國民幸福的持續(xù)增加?！?轉自：陳統奎、劉 劭，2005 “從GDP到GNH：中國經濟增長但人民并不幸?！?，新民周刊第41期。中國社會科學院最新的調查也顯示，“2005年，72.7%的城鄉(xiāng)居民感覺生活是幸福的，比上年下降了5個百分點。另有一項調查表明，中國人的幸福感在過去10年中先升后降，與經濟發(fā)展的曲線并不同步?！?轉自：戴廉，2006，“幸福指數”量化和諧社會，瞭望2006年3月16日。 另外，中歐國際工商學院2006年1月16日發(fā)布的2005年中國城市及生

8、活幸福度調查報告表明，“此次城市總幸福度排行榜上名列前兩位的杭州和成都，居民收入都不是最高的”。 轉自：黃庭鈞“國內10大城市幸福度調查：安居樂業(yè)是幸福之本”，新華網上海頻道，2006年01月17日。奚愷元教授有段論述，概括了近幾十年來中國經濟發(fā)展與幸福提升的關系：“發(fā)展經濟很大程度上有助于增加幸福感，現在的中國人比20多年前要幸福得多不過，人們幸福與否很大程度上還取決于很多和財富無關的因素。經濟越發(fā)展，非物質因素對幸福的影響就越來越大，例如人們身體的健康、工作的穩(wěn)定、婚姻狀況以及人際關系等等?！?轉自：戴廉，2006，“幸福指數”量化和諧社會，瞭望2006年3月16日。實際上，心理學文獻一直

9、十分注重研究幸福以及幸福的基本決定因素，但在現代經濟文獻中這個問題基本上被忽視了。直到最近心理學的研究才和經濟學聯系起來。Easterlin（1974）的開創(chuàng)性貢獻現在引起了許多經濟學家的注意，但在當初很少有經濟學家愿意承認他的貢獻。Easterlin悖論意味著經濟增長不等同于社會福利的提高，收入或經濟增長以外的因素，比如：心理滿足感、家庭生活質量、健康水平、基本人權、失業(yè)與通貨膨脹等，會顯著地影響個人幸福水平，也同時影響到個人對經濟政策的反應（GrahamPettinato，2002）。因此，幸福而不是收入應當成為政策制訂者的主要關注目標。其實，這個觀點在發(fā)展經濟學中也有論述。例如，Nord

10、haus和Tobin (1972) 認為GNP不能夠真正地衡量社會福利，應當使用經濟福利測度 (Measure of Economic Welfare，簡記為MEW) Samuelson (1976, p.195) 稱之為“凈經濟福利”(Net Economic Welfare)。來代替。所謂MEW，即對GNP進行適當的調整，扣除經濟增長帶來的污染、城市化帶來的精神壓力等因素，同時增加休閑、家庭勞動等未被GNP度量的因素。他們發(fā)現，使用MEW來度量的經濟福利和GNP相差甚遠，尤其是二戰(zhàn)以后這個偏差更大。Amartya Sen在他的專著Development as Freedom(1999)中倡

11、導以自由為中心的發(fā)展觀，認為自由是評判發(fā)展的基本標準，人們應當更多地關注自由而不是經濟增長、工業(yè)化或者技術進步。事實上，一些國家也已經開始付諸行動。不丹已經使用國民幸?？傊担℅ross National Happiness，簡記為GNH）而不是國內生產總值（GDP）去度量其國家的發(fā)展水平。第二屆GNH國際研討會于2005年6月20日6月24日召開，此次研討會選擇 “重新思考發(fā)展：通向全球福利的地區(qū)途徑”作為會議主題，倡導各國整合全球資源，實行經濟可持續(xù)發(fā)展，保護環(huán)境、增強社會和文化凝聚力等 參見 HYPERLINK /conference /conference。如前文所述，現代經濟學的標準理

12、論認為增加收入可以提升幸福，但是這一結論無法解釋Easterlin悖論，據此提出的經濟政策也有一定的局限性。因此，這一現象對福利經濟學，乃至現代經濟學的一些基本結論提出了挑戰(zhàn)。許多心理學家和一些經濟學家從不同的角度對現代經濟學，特別是福利經濟學中的一些基本結論、假設及其分析框架進行批評，甚至否定，認為現代經濟學的基本分析框架不能用來研究人們的幸福問題。甚至有人極端地認為，經濟學的個人自利性這一基本假設是不可取的 (Layard, 2003, p. 15)。同時，許多經濟學家不認可幸福經濟學的研究，因為目前關于SWB的研究要么是經驗性的，要么是描述性的，并且這些解釋都是基于心理學分析，很少有人使

13、用規(guī)范的經濟分析來研究幸福問題，從而被認為是非主流、邊緣化的學問。本文的結論顯示這兩種完全相反的看法都過于極端，不利于幸福學的研究和發(fā)展。本文構建了一個規(guī)范的經濟理論模型，應用現代經濟學基本的分析框架和研究方法，在個人理性選擇和社會福利最大化的假定下，來研究人們的幸福問題。該模型同時考慮了收入和非收入因素，整合了心理學和經濟學中的攀比理論和“忽視變量”（omitted variables）理論，能夠在解釋幸福收入悖論的同時，給出相應的解決方案。在有關Easterlin悖論的現有文獻中，至少存在兩種不同的觀點或理論。一種即上文提到的“忽視變量”理論。這一理論認為不僅收入影響人們的效用水平，而被G

14、DP忽視的許多指標，特別是非收入因素，例如健康狀況、婚姻質量、就業(yè)狀態(tài)等，也影響人們的幸福。如果非收入因素與收入因素負相關，那么隨著GDP的增長，許多影響幸福的非收入因素會下降，從而抵消收入因素帶來的正面作用，使得效用水平持續(xù)不變。Diener和Seligman (2004) 做過一個較為詳盡的文獻綜述。但是，Di Tella 和 MacCulloch (2006) 指出，在過去幾十年里，許多非收入因素（例如閑暇），不但沒有下降，相反卻呈現增長的趨勢，收入和許多非收入因素同時增長，這使得非收入因素帶來的負面影響大打折扣，從而降低了這一理論的解釋力。此外，這個理論沒有對Easterlin悖論現象

15、進行規(guī)范解釋，盡管對如何解決此悖論提供了一種可能的藥方。另一種觀點，則著重于從收入本身出發(fā)，認為個人的效用與自己的收入水平正相關，但是與社會的平均收入水平（攀比水平）負相關，當社會變得更富裕時，攀比水平也會隨之提高，從而使得總效用水平保持不變 (Easterlin, 1995, 2001)。人們稱這種解釋為相對收入理論，參照組理論（reference group thoery）或攀比理論，它是社會比較理論(Social Comparison Theory)在心理學上的一個變體。但是，當研究者使用相對收入理論或攀比理論來研究幸福時，他們將攀比水平看作外生給定，因而無法解釋非收入因素在提高幸福水平

16、上的重要作用。甚至一些研究者認為幸福水平是由遺傳和性格決定的，從而任何提高幸福水平的個人或社會行動是無效的 這種理論叫做集點理論(Set Point Theory)。該理論認為隨著時間的推移，人們的幸福都回到某個給定的水平。集點理論的公共政策涵義是任何旨在提高個體福利的計劃都是無效的(Graham, 2005)。盡管這個理論對Easterlin悖論現象進行了解釋，對如何解決此悖論沒有給出方法。此外，對幸福經濟學研究所提出來的幾乎所有理論都是描述性或實證性的。在幸福經濟學文獻中，沒有什么嚴謹和規(guī)范的經濟理論，特別是從社會福利最大化的視角來研究人們幸福度問題的。據我們所知，除了黃有光等人做的一系列

17、研究之外，多數研究都沒有考慮最優(yōu)選擇問題，包括個體最優(yōu)選擇和社會幸福最大化。黃有光等（Ng and Wang，1993；Ng and Ng，2001；Ng，2003）建立了一個代表性消費者模型，解釋了經濟增長減少福利水平的可能性。在這類模型中，福利水平的降低主要來源于兩個方面：生產產生的環(huán)境污染以及相對收入效應 相對收入效應指一些人收入的增加會直接降低其他人的效用。這種現象可以用心理學中的相對收入理論(Relative Income Theory)或攀比理論(Aspiration Theory)進行解釋。在經濟學中， Pollak(1967)提出了一種相互依存的偏好理論(Interdepend

18、ent Preferences Theory)來解釋人們的這類行為。這些研究依賴于代表性消費者的假設，沒有關注帕雷托效率，也沒有在模型中給出一個經驗研究中提到的臨界收入水平。本文構建了一個規(guī)范的經濟學模型，將上述攀比理論和“忽視變量”理論的基本思想結合起來，規(guī)范和整合到我們的理論模型中，利用經濟學中最為基本的帕雷托最優(yōu)的概念來解釋幸福收入之謎。我們將心理學的解釋納入到主流經濟學中，在個人理性選擇和社會福利最大化的假定下研究人們的幸福問題。在模型中我們同時考慮了收入和非收入因素 本文中收入因素是指物質因素，非收入因素是指非物質因素或精神因素。為了敘述的方便，在不同的場合我們會在論述中交替使用收入

19、和物質兩詞。實際上，相應于我們的模型，對m商品一個更為精確的定義是有消費負外部性的商品，n商品則為沒有消費負外部性的商品。由于根據Easterlin(2003)的研究，收入最容易產生消費負外部性，并且本文旨在為“幸福收入之謎”提供一個經濟學解釋，所以我們用收入代表m商品。，根據攀比理論，我們假定個體的效用與他們的物質與非物質水平正相關，但與其他人的物質消費水平負相關。這樣，我們的理論揚棄了傳統經濟理論在研究社會福利時的經典假設，即個人效用只依賴于他自己的物質消費。對于一個固定數量的非收入因素，模型給出了一個臨界收入水平，在達到臨界值之前，經濟增長能夠提高幸福水平，但是一旦達到這個臨界值，經濟增

20、長會導致帕雷托無效。這個結論為“幸福收入之謎”提供了一種解釋：在經濟發(fā)展的早期階段，當基本的需要在很大程度上未被滿足時，提高收入水平對提高幸福水平有重要作用，當收入水平達到一個臨界值后，進一步增加收入對提高幸福水平無效、效果很小或有反作用。我們的模型對如何克服幸福收入悖論也具有很強的政策涵義，即當政策制訂者試圖提高幸福水平時，收入因素和非收入因素具有同等的重要性。因此，與目前在經濟學家中流行的觀點相反，為了提升社會幸福度，政府不應當片面地追求經濟增長，而應當增加非物質產品生產上的公共支出，這些非物質因素包括家庭生活質量、健康水平、基本人權、反失業(yè)與通貨膨脹等。這個結論對當前中國想要進行的和諧社

21、會的構建非常重要。我們的理論結果也表明了重視社會公平，減少貧富差距過大的重要性，否則人們會由于自己收入相對過少，導致個體幸福度下降，從而導致社會福利下降。其實，這一現象在我國已初現端倪：改革開放使得人們的絕對收入大幅度上升，但與此同時，收入差距也在拉大，從而出現了“端起碗吃肉，放下碗罵娘”的社會現象。 在下面的兩節(jié)中，我們將構建一個規(guī)范的經濟模型并給出主要結論，然后通過一些經驗分析來支持我們的結論。 二、模型與理論結果（一） 經濟環(huán)境為了體現攀比理論和“忽視變量”理論的基本思想，我們假定在一個純交換經濟中有兩個消費者和兩類商品。商品m表示收入類商品，主要指能帶來物質享受的商品，商品n表示所有的

22、非收入類商品，比如健康、心理狀態(tài)、婚姻、家庭生活、就業(yè)狀態(tài)等等，這些因素常常被心理學家用來解釋SWB的跨國差異。將商品劃分為物質商品和非物質商品，可以和現有文獻中的兩種商品界定聯系起來。一種分類方法的依據是看某種商品是否包括在GDP指數中，被GDP包括的所有商品稱為收入商品，其他商品則稱為非收入商品。這種分類方法主要為心理學和實證經濟學文獻所采用。Diener and Seligman (2004) 詳細討論了未被GDP包括的、但對人們幸福度有重大影響的非收入商品。他們認為GDP可以作為測度物質商品的指標。這樣，我們可將m大致解釋為所有包括在GDP中的商品，而n則是未被GDP包括但影響人們幸福

23、的商品。另外一種分類方法主要在經濟學文獻中采用(Frank, 1985, 1991, 1999, 2005)。 主要是根據一個商品的攀比程度的大小來區(qū)分。Frank (1999, 2004, 2005)認為社會攀比程度較大的商品會造成較大的社會福利損失。與此相對應，m代表社會攀比程度較大的商品類，而n代表社會攀比程度較小的商品類。事實上，這兩種分類方式是一致的。如Solnick和Hemenway (2006, p. 147)所總結的那樣，“（1）收入類商品比休閑具有更大的社會攀比度（3）私人商品比公共商品具有更大的社會攀比度，（4）日常用品比健康和安全具有更大的社會攀比度”。在我們的模型中，即

24、物質類商品比非物質類商品具有更大的社會攀比度。這些也已經被許多實證研究所驗證(Neumark和Postlewaite, 1993; Carlsson 等, 2003; Luttmer, 2005; Solnick和Hemenway, 2006)。正如Di Tella 和MacCulloch (2006)所指出的那樣, 只引入非收入因素并不足以解釋 Easterlin悖論，因為許多非收入商品在過去幾十年間呈上升趨勢，例如，法國在1975年到 1997年間，人均工作時間下降了14%，即閑暇時間有大幅提升，與此同時，健康狀況和生態(tài)環(huán)境都有所改善。不過，結合收入商品比非收入商品具有較大的社會攀比度，就

25、能夠將攀比理論的機制引進來，即增加物質商品只能在有限的程度內增加社會福利，從而能夠解釋幸福收入之謎。同時，非收入因素可以提高物質因素增加社會福利的潛力，為解決Easterlin悖論提供了藥方。在下面的行文中，收入、收入因素、收入類商品、物質類商品、GDP 和 GDP 類商品都是指商品m。消費者i對兩種商品的消費量由向量()表示，i=1，2。為了體現攀比理論的基本思想，我們假設收入商品的消費呈現負的外部性，即消費者i的消費會對消費者j的效用產生負面影響。消費者i的效用函數表示為，假設效用函數是連續(xù)可微的，我們有，。注意，我們假定消費者在消費收入物品時有負外部性，但在消費非收入物品時沒有外部性。因

26、為根據攀比理論，消費的負外部性是社會比較的結果，并且社會比較并非對所有領域都是同等的。特別地，當考慮收入物品時，比較起來相對容易。然而，健康、家庭生活等這樣的非收入因素則不容易進行社會比較（Easterlin，2003）。所以我們假定一種極端情形，即假定在非收入物品上不存在社會比較。進一步，假設消費者的效用函數為 ，參數滿足。假設經濟中有固定的單位收入商品和單位非收入商品。此外，我們對非收入商品有以下兩點說明：首先，一些非收入物品可能是公共物品而不是私人物品，例如民主、通貨膨脹等。在我們的模型中，為了簡化分析，我們沒有考慮公共物品的情況。不過，即使我們假定商品n是公共品，本文的主要定性結論也是

27、成立的。其次，非收入商品的度量問題本身值得研究。但是，本文旨在定性研究收入物品和非收入物品的配置如何對社會總福利產生影響，所以我們沒有探討這個問題，而是假設在理論上已經存在某一個度量原則。事實上，在現實中，一些非收入商品也能夠采用某些指標去近似，比如，我們可以用醫(yī)生和護士的數量去近似代表健康狀況稟賦。（二）帕雷托最優(yōu)和社會幸福最大化當經濟學家評估經濟系統時，他們喜歡使用帕雷托最優(yōu)（或者有效）這個標準。因為帕雷托最優(yōu)避免了對兩個消費者效用的比較，所以它為我們進行福利分析提供了一個最基本的和沒有爭議的標準，任何社會最優(yōu)結果都應符合這個原則。帕雷托最優(yōu)意味著不存在任何提高幸福的可能性。下面我們將正式

28、地給出帕雷托有效的定義。定義1 如果配置在這里，為了能夠方便地利用Kuhn-Tucker定理，我們在此假設消費者的消費集是開集。滿足，那么稱其為可行的如果兩個不等式都以等式成立，那么我們稱配置是平衡的。定義2稱配置為帕雷托最優(yōu)(有效)的，即不存在其它可行配置，使得,對任意i成立，并且對至少某個，成立。 在我們的模型中，帕雷托有效結果可通過求解下面的問題得到(PE) s.t. 這里，*表示帕雷托有效配置，例如表示相應于某個帕雷托有效配置下的第一個消費者的效用。由于目標函數和約束條件在上是連續(xù)可微和嚴格凹的，所以帕雷托有效配置可以完全由一階條件來刻畫。 建立拉格朗日函數， 一階條件為， ： (1)

29、 ： (2) ： (3) ： (4) ： (5) ： (6) ： (7)由(4)，我們有，根據(6)我們得到下面的約束條件： (8)使用條件(1)(4)，我們可以消去m，n和，可得： 這意味著很明顯，由可得。定義函數。易知，且。所以，是的唯一解。 由和，通過(1)和(2)可得： （9）由 (2)，(4)，和， (10) (11) 將(10)與(11)相加再利用(8)，可得： (12)由此進一步可得： (13) (14) 將(12)代入(9)， （15）這個式子將用來決定與帕雷托有效配置有關的臨界收入水平。 因為在均衡時我們要求，所以有兩種情形需要考慮： 情形1. 在這種情形，由(15)式，我們

30、必有， 并且由(5)式， 因此，如果， 從帕雷托有效的觀點看，應當用光所有的收入商品，因為增加收入將提高個體的幸福(效用)。通過(13)和(14)可得： (17) (18)情形2. 由(15)式， 我們有。對任何， 由(13)和（14）以及得， (19) (20)總結上面的討論，我們有關于下面的關于帕雷托效率的結果。定理1當且僅當，帕雷托有效配置要求用光所有的收入商品。特別地，我們有以下結果：如果，那么任何帕雷托最優(yōu)配置都要求一定數量的收入商品閑置（Free Disposal），即棄之不用。帕雷托最優(yōu)配置集合為如果，那么任何帕雷托最優(yōu)配置都要求用盡所有的收入商品。帕雷托最優(yōu)配置集合為這樣，從上

31、面的結論可知，當時，即當總收入超過了臨界值時，社會幸福最大化要求閑置單位的收入。否則，如果用盡所有的收入（在市場經濟中通常出現這種情況），將會導致帕雷托無效的結果。換句話說，增加收入可能不會提高社會的幸福，反而會減少福利。這解釋了為什么提高所有人的收入并不一定增加所有人的幸福（Easterlin，1995）。參考圖1。在圖1中，橫軸和縱軸分別表示經濟的非收入商品總量和收入商品總量。假設經濟的最初狀態(tài)是點A，并且政府通過某種機制已經將之調整為一個帕雷托最優(yōu)配置。在保持非收入水平恒定時，以任何方式增加每一個人的收入水平以至于使經濟移到B點。根據定理1，如果用光收入商品的話，處在陰影區(qū)域的所有點都是

32、帕雷托無效的。帕雷托有效配置要求經濟恢復到A點。特別地，最初的配置在新稟賦下仍是帕雷托最優(yōu)的。所以，從A點到B點以任何方式的經濟增長，可以使得每個人的收入都增加，但是至少會使某個人受到傷害。特別地，經濟增長可能使得每個人的福利水平都絕對地下降。因此可以想象，在SWB時間序列數據中，受傷害的人群會選擇福利下降的答案，從而使得整個社會的平均生活滿意度持平，甚而下降，盡管與此同時每個人的收入水平持續(xù)攀升。為此，我們給出定理2。 圖1：增加所有人的收入并不會增加所有人的幸福定理2 在我們所考慮的經濟中，增加所有人的收入并不一定增加所有人的幸福。特別地，當收入超過某個臨界值時，即當時，如果沒有收入閑置，

33、資源配置是帕雷托無效的，用任何指標衡量的社會總福利水平都可能下降。評注1 因為臨界收入是非收入水平的增函數，所以提高非物質因素水平對提高人們的幸福水平變得十分重要。只有當非收入因素水平足夠大時，經濟增長才會增加個人幸福。評注2 為了從總體上評估個人的幸福水平，即社會幸?；蛏鐣＠?，我們會遇到人們之間的效用比較。在經濟學中，解決這個問題的一種方法是用社會福利函數代表社會福利。一般假設是的增函數。在現有資源約束下，一個理想的社會應該有福利最大化的配置安排。任何最大化社會福利函數的配置必定也是帕雷托有效的。此外，假定效用函數是凹的和在自己消費的商品上是嚴格單調遞增的，帕雷托有效配置也可以通過解一個線

34、性社會福利函數最大化問題得出。這樣，如果我們定義社會福利函數為可以證明，在資源約束下，最大化了社會幸福函數的所有可能配置都可以由定理1中的特征化條件給出。圖2：美國人均GNP和平均生活滿意度：19471998。資料來源：(Diener and Seligman,2004, p.3,Fig.1) 心理學家通常使用“平均生活滿意度”(Mean Life Satisfaction)度量幸福。平均生活滿意度分析等價于采取一個簡單的線性社會福利函數。特別地，在我們的模型中，拉格朗日乘子總是等于1。這樣，任何帕雷托有效配置也最大化了這個線性社會福利函數。我們無須擔心在帕雷托有效配置之間進行比較。在圖2中，

35、我們給出了美國的人均實際GNP和平均滿意度時間序列。在圖中，左邊刻度度量人均實際GNP，以千元為單位，右邊刻度生活滿意度，最小為1最大為10。 假定通過某些機制，社會總是能夠執(zhí)行帕雷托效率結果。那么，根據定理1，將帕雷托有效配置代入社會福利函數，社會福利的最大值將有下面的形式：W= 如果 如果 （21）如果不允許閑置收入（這是在現實生活中很可能的情形），那么社會福利最大值由下式給出： ， 任意和 （22） 圖3：收入與幸福 對于一個固定的，我們從圖3 能夠直觀地看到社會福利隨收入水平變化的情況。在圖3中，我們用由（21）式和（22）式給出的社會福利最大值表示社會的總體幸福度。圖3能夠解釋，在過

36、去幾十年期間，盡管收入急劇上升，但是發(fā)達國家的幸?；境制剑c之相反增加收入卻能提高窮國的幸福。在圖3中，收入水平是一個臨界值點。當跨國間的非收入因素相同時，在窮國，收入水平低于，社會幸福在收入上是遞增的。一旦達到臨界收入水平，社會福利最大值不能僅僅通過增加收入來提高。提高社會福利最大值的唯一方式是提高非收入因素的水平，即增加。如果配置結果是耗盡所有的收入稟賦，那么社會幸福將會遞減（正如圖3中實線所揭示的那樣）。實際上，我們可以使用任何形式的社會福利函數，只要社會福利是個體效用的增函數，這個結論都不會改變。為此，我們給出定理3。定理3 在具有上面特殊效用函數的純交換經濟中，如果我們使用社會福利

37、函數來衡量社會總幸福水平，那么當經濟相對貧窮時，即時，增加收入將增加社會最大福利，即增加整個社會的幸福；當經濟變得富裕時，即時，那么僅僅增加收入不能增加社會的幸福，事實上，如果經濟中沒有收入閑置，社會幸福將遞減。提高社會幸福水平的唯一方式是提高非收入因素的水平。評注3 在上面的定理中，非收入因素假定是外生給定的，以至于它導致了“幸福收入之謎”。如果人們愿意拿出一定數量的收入商品來提高非物質水平，那么這個謎可能被解決。因此，上面定理的一個政策涵義是：當經濟變得富裕時，政府應當將GDP中的一部分用于提高居民的非物質水平而不是將所有資源用于經濟增長。 三、實證分析在這一節(jié)，我們將利用WVS數據和ER

38、S (Economic Research Service)國際宏觀數據來估計臨界收入。WVS一共有四輪數據，分別是19811982，19891993，19951998，以及19992003。不同輪數據覆蓋了不同的、但有重疊的國家。最近一次調查覆蓋了70多個國家。我們進行橫截面分析，每個國家的一次調查構成一個樣本點。WVS提供了一個“生活滿意度”變量。這是一個序數變量，按數字從1（不滿意）到10（滿意）進行排序。根據大多數心理學文獻分析方法，如Diener and Seligman(2004)，我們使用滿意度的均值表示u。此外，Graham（2005）指出普通最小二乘法(OLS)估計的結果與離散

39、選擇方法中的序數probit和logit 方法估計的結果幾乎相同。因而我們采用便于直觀解釋的非線性OLS估計。我們使用2000年美元不變價ERS人均實際GDP數據代表收入變量m。WVS調查數據是序數數據。我們在WVS數據中選擇以下兩個變量來表示非收入因素：人權狀況和朋友聚會。為了使得非收入因素不依賴于序數的選擇，我們用百分比來度量非收入因素。例如，使用回答1（對人權有很大尊重）的調查者的百分比來度量人權因素；在業(yè)余時間調查問卷中，使用回答1（一周與朋友會一次面）和2（一個月與朋友會一到兩次面）的百分比來度量朋友聚會。由于文化和穩(wěn)定因素對SWB有重要影響 (Diener, 2000; Diene

40、r and Seligman, 2004)，我們引入兩個虛擬變量來控制文化差異和前蘇聯解體的影響。具體來說，對于孟加拉國、中國、印度、印尼、新加坡、韓國、日本、菲律賓，虛擬變量D取1，其它國家D取0。如果某個國家屬于前蘇聯，虛擬變量D取值為1，否則取值為0。四次世界價值調查一起提供了68個樣本點。數據主要指標總結在表1中。表1 數據描述最小值最大值均值標準差生活滿意度3.878.496.471.12人均GDP261.0037459.008689.809924.96人權狀況0.4161.9014.5712.01朋友聚會58.4797.7881.1110.26文化虛擬變量0.001.000.130

41、.34前蘇聯虛擬變量0.001.000.090.29 具體說來，我們將估計下面的效用函數： 這里分別表示人權和朋友聚會，虛擬變量D表示東西方文化的差異，虛擬變量D控制前蘇聯解體的負面影響。所以，我們在這里假定了非收入因素n由C-D生產函數計算： (23) 應用非線性最小二乘法，我們得到了下面的估計結果：表2 估計結果系數標準差t統計量p值GDP(非線性：)0.1215180.0202446.0025770.0000GDP(線性：)4.81E-052.28E-052.1120660.0387人權狀況()0.0443950.0148162.9963220.0039朋友聚會()0.1840320.0

42、349795.2612890.0000文化()0.3761300.2560301.4690850.1469前蘇聯()-0.5222670.314655-1.6598100.1020調整后的R0.648818系數的符號與以前經驗工作的結果是一致的。特別地，兩個非收入因素的系數在1的顯著性水平下都顯著。而且我們還可以看到收入的非線性部分的系數以及線性部分的系數也都是高度顯著。根據(23)，我們可以估計復合非收入因素，即，這個估計也能用來估計臨界收入水平，它由下式給出：我們將這兩個估計出來的變量的一些描述性統計結果列在表3中。表3 估計出來的非收入因素與臨界收入水平最小值最大值均值標準差非收入因素（

43、）2.3407593.1184162.8193380.175832臨界收入水平（）17478.7423285.6021052.351312.96 特別地，在1999年，美國的估計臨界收入水平為22,199美元，而其實際收入為33,717美元；在2000年，日本的估計臨界收入為19,229美元，而其實際收入為37,459美元。美國和日本都參加了四輪調查，但是我們只能得到最后一輪的非收入因素。不過，即使前三輪的非收入因素和最后一輪相同，他們的實際收入也超過臨界收入水平。例如，美國在1982年人均收入為22,518美元，在1990年為28,467美元，在1995年為29,910美元，都超過了其在19

44、99年的臨界收入。所以，在上世紀90年代，美國和日本都處在無效率的區(qū)域，實際收入超過了臨界收入水平，這解釋了過去十年來水平的幸福軌跡。 如果我們固定非收入因素在表3中估計的非收入因素的均值水平，即，=2.819338，那么我們能獲得幸福和收入之間的清晰關系，即： 根據這個關系式，我們可以計算出收入增加的幸福彈性，列在表4中，表4 幸福收入彈性收入(2000年美元不變價)1,0002,0003,0005,00010,000幸福收入彈性0.11410.10780.10180.09030.0623收入(2000年美元不變價)15,00021,05225,00030,00040,000幸福收入彈性0.

45、03440.0000-0.0231-0.0532-0.1170在表4中，收入對固定非收入因素的彈性是遞減的。在收入水平攀升到10000美元以前彈性變化不大。所以，在早期階段收入對幸福的影響效果非常明顯。與固定非收入因素=2.819338相對應的臨界收入是21052美元。收入一旦超過這個水平，彈性為負。增加幸福的唯一途徑是提高非收入因素的數量。四、結論本文從社會幸福最大化的視角出發(fā)，運用規(guī)范的經濟學分析工具研究了幸福收入悖論：當國家變得更富裕時，平均幸福水平并不隨之提高。我們的理論表明，當一個國家相對貧窮時，通過經濟增長增加收入能提高社會的幸福水平。然而，當國家達到臨界收入水平時，增加收入對增加

46、人們的幸福不再有益，實際上增加收入很有可能會減少社會幸福，導致了帕雷托無效結果。我們理論的政策涵義是，一個國家不能夠片面地追求經濟增長，在提高國民收入的同時，政府應當注重提高非物質（如心理滿足感、家庭生活質量、健康水平、基本人權等）需要方面的公共支出。這個政策涵義對當前中國和諧社會的構建意義重大。當然，我們的實證分析還是很粗糙的。我們相信，如果能夠精確的度量非收入商品，并且擁有充分的數據，我們會得到更為精確的結果。本文得出的協調發(fā)展的定性結論仍然是正確的。參考文獻戴廉，2006：“幸福指數量化和諧社會”，瞭望第十一期。黃庭鈞，2006：“國內10大城市幸福度調查：安居樂業(yè)是幸福之本”，新華網上

47、海頻道1月17日。陳統奎、劉 劭，2005：“從GDP到GNH：中國經濟增長但人民并不幸?！?，新民周刊第41期。Blanchflower, D., and A. Oswald, 2004, “Well-being over time in Britain and the USA”, Journal of Public Economics, 88, 1359-87.Carlsson, F., O. Johansson-Stenman, and P. Martinsson, 2003, “Do You Enjoy Having More than Others? Survey Evidence o

48、f Positional Goods”, Gteburg University Working Papers on Economics No. 100, Gteburg, Sweden.Di Tella, Rafael, and Robert J. MacCulloch, 2006, “Some Uses of Happiness Data in Economics”, Journal of Economic Perspectives 20, 25-46.Diener, Ed, 2000, “Subjective Well Being: the Science of Happiness and

49、 a Proposal for a National Index”, American Psychologist 55, 34-43.Diener, E. and M. Seligman, 2004, “Beyond money: toward an economy of well-being”, Psychological Science in the Public Interest 5, 1-31.Easterlin, R., 1974, “Does economic growth improve the human lot? Some empirical ev-idence,” publ

50、ished in Nations and Households in Economic Growth, ed. P. David and M.Reder. New York: Academic Press.Easterlin, R., 1995, “Will raising the incomes of all increase the happiness of all?”, Journal of Economic Behavior and Organization 27, 35-47.Easterlin, R., 2000, “The Worldwide Standard of Living

51、 Since 1800,” Journal of Economic Perspectives 14, 7-26.Easterlin, R., 2001, “Income and Happiness: Toward a Unified Theory,” Economic Journal 111:473 , 465-84.Easterlin, R., 2003, “Explaining happiness”, Proceedings of the National Academy of Sciences 100:19, 11176-83.Easterlin, R., 2005, “Diminish

52、ing Marginal Utility of Income? A Caveat Emptor”, Social Indicators Research 70, 243-255.Frank, R. H. , 1985, “The Demand for Unobservable and Other Nonpositional Goods.” American Economic Review 75:1, 101-116.Frank, R. H., 1991, “Positional Externalities” in Strategy and Choice: Essays in Honor of

53、Thomas C. Schelling. R. Zeckhauser, Eds. Cambridge, MA, MIT Press, 25-47.Frank, R. H., 1997, “The Frame of Reference as a Public Goods”, Economic Journal 107:445, 1832-47.Frank, R. H., 1999, Luxury Fever : Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess. New York, Free Press. Princeton University Pre

54、ss paperback edition.Frank, R. H., 2004, “How Not to Buy Happiness”, Daedalus 133:2, 69-79.Frank, R. H.,2005, “Positional Externalities Cause Large and Preventable Welfare Losses”, American Economic Review,Papers and Proceedings 95:2, 137-141.Frank, R. H. and C. R. Sunstein, 2001, “Cost-Benefit Anal

55、ysis and Relative Position”, University of Chicargo Law Review 68:2, 323-75.Graham, C., and S. Pettinato, 2002, “Frustrated achievers: Winners, losers and subjective well-being in new market economies,” Journal of Development Studies 38:4, 100-140.Graham, C., 2005, “The Economics of Happiness”,Forth

56、coming in Steven Durlauf and Larry Blume, eds., The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.Helliwell, John F., 2003,“Hows life? Combing individual and national variables to explain subjective well-being,” Economic Modelling 20, 331-360.Laffont, J.-J., 1988, Fundamentals of Public Economic

57、s, Cambridge, MIT Press.Layard, Richard, 2003, “What would be make a happier society?”, Lecture 3 at LSE on the Theme of the Pursuit of Happiness. HYPERLINK http:/cep.lse.ac.uk/research/labour/happiness.asp http:/cep.lse.ac.uk/research/labour/happiness.asp.Neumark, David and Postlewaite, Andrew, 199

58、8, “Relative Income Concerns and the Rise in Maried Womens Employment”, Journal of Public Economics 70:1, 157-83.Ng, Yew-Kuang, 2003, “From preference to happiness: Towards a more complete welfare eco-nomics”, Social Choice and Welfare 20, 307-350.Ng, Yew-Kuang and Jianguo Wang, 1993, “Relative inco

59、me, aspiration, environmental quality, individual and political myopia: Why may the rat-race for material growth be welfare-reducing?”, Mathematical Social Sciences 26 , 3-23.Ng, Siang and Yew-Kuang Ng, 2001, “Welfare-reducing growth despite individual and government opitimization”, Social Choice and Welfare 18, 497-506.Nordhaus, W. and James Tobin, 1972, “Is Gro