銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題測試-專用題庫 (2)

1、銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題測試-專用題庫1.依據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行），屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的是（ ）。A.風(fēng)險暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險水平類指標(biāo)D.風(fēng)險識別類指標(biāo)E.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)【答案】:B|C|E【解析】:依據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行），風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為以下三個主要類別：風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。2.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，信息披露需保證其（ ），以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。A.真實性B.準(zhǔn)確性C.及時性D.配比性E.充分性【答案】:A|B|C|E【解析】:商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本

2、充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)。信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會或行長批準(zhǔn)，并保證信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、充分性、及時性、公平性，以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率做出正確的判斷。3.商業(yè)銀行的（ ）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理部門C.高級管理層D.風(fēng)險管理委員會【答案】:D【解析】:大部分銀行特別是大型銀行和國際活躍銀行，在高級管理層層面設(shè)立了風(fēng)險管理相關(guān)委員會，對銀行風(fēng)險管理相關(guān)重要事項進(jìn)行討論、審議或決策；在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立負(fù)責(zé)對風(fēng)險管理政策制度、風(fēng)險管理和風(fēng)險水平等進(jìn)行審議的風(fēng)險管理委員

3、會。4.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括（ ）。A.損失的時間價值B.未收回的本金C.未收回的利息D.機(jī)會成本E.清收費(fèi)用【答案】:A|B|C|E【解析】:違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費(fèi)用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。5.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，

4、此種情景屬于（ ）壓力情景。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】:C【解析】:針對操作風(fēng)險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的直接和間接損失。6.下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（ ）。A.風(fēng)險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險敏感度【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營

5、的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。7.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險管理的（ ）方面發(fā)揮重要作用。A.經(jīng)濟(jì)資本配置B.貸款定價C.計提準(zhǔn)備金D.限額管理E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估計值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核心應(yīng)用范圍包括：信貸政策的制定；授信審批；限額設(shè)定；風(fēng)險監(jiān)控；風(fēng)險報告。其高級應(yīng)用范圍包括：風(fēng)險偏好的設(shè)定；經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理；貸款定價；損失準(zhǔn)備計提；績效衡量和考核；推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。8

6、.商業(yè)銀行資本的作用主要有（ ）。A.吸收損失B.承擔(dān)風(fēng)險C.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：為銀行提供融資；吸收和消化損失；限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；維持市場信心。9.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（ ）。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。10.投資者A以30元/股的價格購買了10

7、00股B公司股票，持有一年后以40元/股的價格賣出，持有期間收到一次0.6元/股的現(xiàn)金股利。投資者A持有該股票一年的持有期收益率是多少？（ ）A.33.3%B.135.3%C.35.3%D.2%【答案】:C【解析】:持有期收益率是最常用的評價投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。用數(shù)學(xué)公式表示為：R（P1DP0）/P0100%，其中，R為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的持有期收益率；P0為期初的投資額；P1為期末的資產(chǎn)價值；D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。由上述公式可得：R（4010000.61000301000）/（301000）100%35.3%。11.風(fēng)險計量既需要對單筆

8、交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的（ ）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險監(jiān)測C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險加總【答案】:D【解析】:風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。風(fēng)險加總的關(guān)鍵在于對相關(guān)性的考量，不同類型的風(fēng)險之間、風(fēng)險參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險加總可信度的關(guān)鍵。12.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受到（

9、）的影響。A.國別風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】:A【解析】:國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。13.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理狀況的措施包括（ ）。A.及時處理投訴和批評B.對所有已識別風(fēng)險一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機(jī)管理應(yīng)急計劃【答案】:A|C|D|E【解析】:聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)；確保實現(xiàn)承諾；確保及時處理投訴和批評；盡

10、可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度；將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來；保持與媒體的良好接觸；制定危機(jī)管理規(guī)劃。14.商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險類型有（ ）。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.合規(guī)風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險E.市場風(fēng)險【答案】:A|B|C|D|E【解析】:金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用新方式、新技術(shù)，通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）以滿足人們不斷增長的金融消費(fèi)需求。商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險類型有：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險。15.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)

11、預(yù)警信號？（ ）A.存貨周轉(zhuǎn)率放慢B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】:D【解析】:法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關(guān)注。D項，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測。16.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差？（ ）A.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)組合ZC.賣出

12、50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0.8的資產(chǎn)組合X【答案】:D【解析】:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。17.客戶評級必須具有（ ）的功能。A.能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢B.能夠有效防止違約風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率D.能夠有效抵補(bǔ)風(fēng)險，以保證商業(yè)銀行的正常經(jīng)營E.將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差

13、控制在一定范圍內(nèi)【答案】:A|C|E【解析】:客戶評級必須具有兩大功能：能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。18.商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（ ）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】:D【解析】:壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)

14、付可能出現(xiàn)的各種極端情況。19.影響貸款最低定價的風(fēng)險成本的因素不包括（ ）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風(fēng)險暴露【答案】:B【解析】:貸款最低定價（資金成本經(jīng)營成本風(fēng)險成本資本成本）/貸款額。其中，風(fēng)險成本指預(yù)期損失和非預(yù)期損失，預(yù)期損失違約概率違約損失率違約風(fēng)險暴露。20.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（ ）。A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失【答案】:D【解析】:商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的種類有：人員因素；內(nèi)部流程；系統(tǒng)缺陷；外部事件。A項屬于人員因素；BC兩項

15、屬于外部事件；D項屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風(fēng)險。21.國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（ ）。A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】:B【解析】:B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司。22.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（ ）。A.某組合風(fēng)險越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B.同

16、樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高C.設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險【答案】:D【解析】:A項，某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高；B項，同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越低；C項，設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。23.當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是（ ）。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加C.

17、如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】:A|B|D【解析】:久期缺口用來測量銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險，久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）負(fù)債加權(quán)平均久期。當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。24.下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（ ）。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序

18、和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】:D【解析】:業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線，其是風(fēng)險的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口。25.大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額（ ）的風(fēng)險暴露。A.1.5%B.2.5%C.3%D.12.5%【答案】:B【解析】:強(qiáng)化大額風(fēng)險暴露管理是有效防控客戶集中度風(fēng)險的重點工作之一。風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露，包括銀行賬簿和交易賬簿內(nèi)各類信用風(fēng)險暴露。

19、大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額2.5%的風(fēng)險暴露。26.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（ ）業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)最低。A.公司金融B.商業(yè)銀行C.資產(chǎn)管理D.代理服務(wù)【答案】:C【解析】:公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理服務(wù)業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險資本系數(shù)分別為18%、15%、12%、15%。27.2009年原銀監(jiān)會對戰(zhàn)略風(fēng)險的高、中、低風(fēng)險給出了評判標(biāo)準(zhǔn)，下列哪一項不屬于高風(fēng)險的特征？（ ）A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺失、不明確或未考慮業(yè)務(wù)環(huán)境的變化B.管理能力或現(xiàn)有資源不足以實現(xiàn)預(yù)定的策略目標(biāo)C.管理層在新產(chǎn)品或服務(wù)決策、并購方面

20、的以往表現(xiàn)一般D.企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標(biāo)不一致【答案】:C【解析】:C項為中風(fēng)險的評判標(biāo)準(zhǔn)。28.根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引規(guī)定，在數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)方面，（ ）對數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)部門【答案】:A【解析】:在數(shù)據(jù)治理架構(gòu)方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立組織架構(gòu)健全、職責(zé)邊界清晰的數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、高級管理層和相關(guān)部門的職責(zé)分工，建立多層次、相互銜接的運(yùn)行機(jī)制。董事會應(yīng)當(dāng)制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，審批或授權(quán)審批與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的重大事項，督促高級管理層提升數(shù)據(jù)治理有效性，對數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。29.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（ ）壓力測試情景

21、。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】:B【解析】:針對市場風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動、期權(quán)行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價差出現(xiàn)不利走勢，商品價格出現(xiàn)大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。30.商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18%？（ ）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理業(yè)務(wù)E.零售銀行業(yè)務(wù)【答案】:A|B|C【解析】:商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)（即系數(shù)）如下：零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系

22、數(shù)為12%；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為15%；公司金融、支付和清算、交易和銷售、其他業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18%。31.關(guān)于我國三種資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)形式的說法正確的是（ ）。A.信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會，資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)會B.企業(yè)資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均采取注冊制進(jìn)行審核C.信貸資產(chǎn)證券化的投資者包括金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等D.信貸資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均在銀行間市場進(jìn)行交易E.企業(yè)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括債券類、收益權(quán)類、不動產(chǎn)類【答案】:C|D|E【解析】:A項，信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為人民銀行和銀保監(jiān)會；企業(yè)資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會；

23、資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)會。B項，信貸資產(chǎn)證券化采取備案制或注冊制進(jìn)行審核；企業(yè)資產(chǎn)證券化采取備案制進(jìn)行審核；資產(chǎn)支持票據(jù)采取注冊制進(jìn)行審核。32.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是（ ）。A.銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化的特點，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗等不同的驗證方法B.驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗證工作的設(shè)計和實施部門統(tǒng)一C.驗證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D.銀行內(nèi)部評級風(fēng)險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時，相關(guān)驗證活動應(yīng)盡快實施【答案】:B【解析】:B項，驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查

24、的部門應(yīng)獨(dú)立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。33.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過（ ）萬元。A.50B.100C.150D.200【答案】:B【解析】:合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。34.商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)主要有（ ）。A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)B.滿足不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求C.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)

25、現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】:C|D|E7.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為（ ）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.歷史數(shù)據(jù)C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.外部數(shù)據(jù)【答案】:A|E【解析】:根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為：內(nèi)部數(shù)據(jù)，指從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；外部數(shù)據(jù)，指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，限于當(dāng)前國內(nèi)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的專業(yè)實力，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。35.銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段是嚴(yán)格的（ ）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望

26、【答案】:A【解析】:壓力測試是銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風(fēng)險狀況是否在風(fēng)險偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超出，銀行需采取行動降低風(fēng)險水平。36.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是（ ）。A.缺口分析B.敏感性分析C.壓力測試D.久期分析【答案】:B【解析】:敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值或

27、收益產(chǎn)生的影響。37.債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險屬于（ ）。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】:A【解析】:信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。38.根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（ ）。A.商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張B.保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益C.增強(qiáng)銀行經(jīng)營和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】:B|C|D|E【解析】:市場約束是指通過建立銀行業(yè)

28、金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營和監(jiān)管透明度，有效發(fā)揮外部監(jiān)督作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營水平，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。無論是從保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益的角度，還是從強(qiáng)化監(jiān)督的角度來看，市場約束對銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營均具有重要意義。39.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（ ）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C.降低客戶違約風(fēng)險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】:C【解析】:貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額

29、、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。ABD三項屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。40.商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)的有（ ）。A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.外部損失數(shù)據(jù)D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)E.客戶在本行的信用記錄【答案】:A|B|C|D【解析】:外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費(fèi)活動的機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。E項屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。41.內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括（ ）。A.信貸政策的制定B.授信審批C.限額設(shè)定D.貸款定價E.

30、損失準(zhǔn)備計提【答案】:A|B|C【解析】:除ABC三項外，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍還包括：風(fēng)險監(jiān)控，對于不同評級結(jié)果的債務(wù)人或債項，采用不同監(jiān)控手段和頻率；風(fēng)險報告，明確規(guī)定風(fēng)險報告的內(nèi)容、頻率和對象，至少按季度向董事會、高級管理層和其他相關(guān)部門或人員報告?zhèn)鶆?wù)人和債項評級總體概況和變化情況。DE兩項屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍。42.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（ ）。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】:A【解析】:在總結(jié)和

31、借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。43.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨產(chǎn)品的說法，正確的是（ ）。A.遠(yuǎn)期合約是指交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量的標(biāo)的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品B.遠(yuǎn)期合約和期貨合約通常在交易所內(nèi)進(jìn)行交易C.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化合約D.遠(yuǎn)期合約標(biāo)的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品E.在商品風(fēng)險方面，通常采用各類商品期貨對沖未來的商品價格波動風(fēng)險【答案】:A|D|E【解析】:B項，遠(yuǎn)期合約通常

32、在場外市場進(jìn)行交易，期貨合約通常在交易所內(nèi)進(jìn)行交易；C項，期貨合約是具有標(biāo)準(zhǔn)期限、標(biāo)準(zhǔn)單位的標(biāo)準(zhǔn)化合約。44.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（ ）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動

33、性風(fēng)險。45.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（ ）。A.信用保護(hù)購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生B.除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評估程序，以便可靠地估計損失【答案】:B【解析】:采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律確定性的要求；B項，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性

34、的要求；D項屬于評估的要求。46.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（ ）。A.來源集中，流動性風(fēng)險低B.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險高C.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險低D.來源分散，流動性風(fēng)險高【答案】:C【解析】:通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。47.實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用（ ）等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率。A.風(fēng)險評估模型B.外部環(huán)境分析C.內(nèi)部違約經(jīng)驗D.映射外部數(shù)據(jù)E.統(tǒng)計違約模型【

35、答案】:C|D|E【解析】:實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率，可選擇一項主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。48.（ ）是銀行增加一級資本最快捷的方式。A.發(fā)行普通股B.發(fā)行優(yōu)先股C.留存利潤D.次級債券【答案】:C【解析】:一級資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤。普通股是銀行核心一級資本主要內(nèi)容，但發(fā)行普通股成本通常較高，且銀行不能經(jīng)常采用；留存利潤是銀行增加一級資本最便捷的方式，相對于發(fā)行股票來說，其成本相對要低得多。49

36、.下列各項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化相關(guān)警示信號的有（ ）。A.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低E.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退【答案】:B|D|E【解析】:AC兩項屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號。除BDE三項外，區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的相關(guān)警示信號還包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購買者反映質(zhì)量差、購買者對該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心等。50.商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（ ）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險B.固有

37、風(fēng)險C.剩余風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】:C【解析】:風(fēng)險與控制自我評估是主流的操作風(fēng)險評估工具，旨在防患于未然，對操作風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的適當(dāng)程度及有效性進(jìn)行檢查和評估。商業(yè)銀行對自身經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險點進(jìn)行識別，評估固有風(fēng)險，再通過分析現(xiàn)有控制活動的有效性，評估剩余風(fēng)險，進(jìn)而提出控制優(yōu)化措施的工作。C項，剩余風(fēng)險是指在實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的風(fēng)險。51.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括（ ）。A.凈資產(chǎn)收益率B.銷售毛利率C.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)凈利率E.資產(chǎn)負(fù)債率【答案】:

38、A|B|D【解析】:盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括：銷售毛利率；銷售凈利率；資產(chǎn)凈利率；凈資產(chǎn)收益率；總資產(chǎn)收益率。C項屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力；E項屬于杠桿比率，衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，判斷企業(yè)的償債資格和能力。52.商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】

39、:D【解析】:累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，短邊法的步驟為先計算多頭總額與空頭總額，然后選出一個數(shù)額較大的作為銀行的風(fēng)險敞口值。本例中總敞口頭寸1105070301020150440，凈總敞口頭寸1103015050701020140，短邊法下：多頭總額11030150290?？疹^總額50701020150，所以短邊法下的風(fēng)險敞口為290，敞口值最大的是440。53.操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)濟(jì)資本計算方法？（ ）A.內(nèi)部評級法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.新標(biāo)準(zhǔn)法E.高級計量法【答案】:B|C|D|E【解析】:操作風(fēng)險資本計量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法，以及2017年巴塞爾最終方案提出的新標(biāo)準(zhǔn)法。A項，內(nèi)部評級法屬于信用風(fēng)險的計量方法。54.55.風(fēng)險評估環(huán)節(jié)包括（ ）。A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度B.界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)