第九章保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定ppt課件

1、 第九章 保險(xiǎn)費(fèi)率的計(jì)算原理 第一節(jié) 保險(xiǎn)費(fèi)率及其制定原那么 第二節(jié) 財(cái)富保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算原理 第三節(jié) 人壽保費(fèi)計(jì)算原理. 第一節(jié) 保險(xiǎn)費(fèi)率及其制定原那么 一、保險(xiǎn)費(fèi)率及其制定原那么一保險(xiǎn)費(fèi)保費(fèi)是投保人向保險(xiǎn)人購買保險(xiǎn)所支付的價(jià)錢。保費(fèi)純保費(fèi)附加保費(fèi)保險(xiǎn)賠付支出保險(xiǎn)人的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支和預(yù)期利潤.費(fèi)用負(fù)荷毛保費(fèi)純凈保費(fèi)：恰能滿足保額支付風(fēng)險(xiǎn)加成稅收利潤開業(yè)費(fèi)用、代理手續(xù)費(fèi)，法律糾紛費(fèi)、行政管理費(fèi)、死亡調(diào)查費(fèi).保費(fèi)是保險(xiǎn)金額與保險(xiǎn)費(fèi)率的乘積保費(fèi)在經(jīng)濟(jì)上應(yīng)具有可行性： 1、對投保人，購買保險(xiǎn)產(chǎn)品所支出的保費(fèi)應(yīng)低于該產(chǎn)品帶來的預(yù)期價(jià)值； 2、對保險(xiǎn)人，保費(fèi)率能保證一個(gè)合理的經(jīng)濟(jì)報(bào)答。 故保險(xiǎn)人與投保人之間存

2、在著“賠付保險(xiǎn)金與交納保險(xiǎn)費(fèi)相等的原那么，即： P是純保費(fèi)，Q是保險(xiǎn)金額， 是純費(fèi)率.二保險(xiǎn)費(fèi)率 含義：又稱為保險(xiǎn)價(jià)錢，是保險(xiǎn)產(chǎn)品的本錢。但與其他商品價(jià)錢是有區(qū)別的：保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)錢是建立在預(yù)測的根底上的：保險(xiǎn)人對未來的損失和未來的費(fèi)用進(jìn)展預(yù)測，然后這些費(fèi)用在不同的被保險(xiǎn)人之間進(jìn)展分配，這一過程叫做費(fèi)率的制定。 不同的保險(xiǎn)類別，費(fèi)率通常是不一樣的。 保費(fèi)率也由兩部分組成：純費(fèi)率凈費(fèi)率與附加費(fèi)率。財(cái)險(xiǎn)純費(fèi)率的計(jì)算根據(jù)是損失概率，人壽險(xiǎn)純費(fèi)率的計(jì)算根據(jù)是利率和生命表。.二、保費(fèi)率厘定的根本原那么一公平合理原那么 測定費(fèi)率能否合理，只需將一段時(shí)期的平均實(shí)踐損失率與該類風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)范損失率預(yù)期損失率進(jìn)展比較

3、，從而計(jì)算出原費(fèi)率的調(diào)整程度。調(diào)整公式：.二、保費(fèi)率厘定的根本原那么二保險(xiǎn)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性與償付才干 保險(xiǎn)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性：是指保險(xiǎn)人在正年年景情況下，收取的保費(fèi)能否足以應(yīng)付賠付支出。假設(shè)足以支付，那么表示財(cái)務(wù)穩(wěn)定性是良好的。 保險(xiǎn)償付才干：是指發(fā)生超出正年年景的賠付時(shí)，保險(xiǎn)人能否具有賠付才干。.二、保費(fèi)率厘定的根本原那么三相對穩(wěn)定原那么 費(fèi)率厘定后，短期內(nèi)不宜經(jīng)常變動(dòng)。由于不穩(wěn)定的費(fèi)率會(huì)使投保人難以確定保費(fèi)的預(yù)算，添加他們的反感，導(dǎo)致業(yè)務(wù)量的減少。 但同時(shí)也要留意保費(fèi)的靈敏性。.二、保費(fèi)率厘定的根本原那么四促進(jìn)防災(zāi)防損原那么 對注重防災(zāi)防損的被保險(xiǎn)人采取較低的保費(fèi)率，對不注重防災(zāi)防損的被保險(xiǎn)人采取較高的

4、保費(fèi)率。.第二節(jié) 財(cái)富保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算原理一、財(cái)富保險(xiǎn)費(fèi)率的構(gòu)成 純費(fèi)率：由保險(xiǎn)金額損失率和穩(wěn)定系數(shù)確定；對應(yīng)于每單位保險(xiǎn)金額能夠的賠償金額，純保費(fèi)構(gòu)成賠償基金。 附加費(fèi)率：對應(yīng)于保險(xiǎn)人每單位保險(xiǎn)金額的運(yùn)營費(fèi)用；附加費(fèi)用用于保險(xiǎn)人的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支和預(yù)期利潤。保費(fèi)純保費(fèi)附加保費(fèi).第二節(jié) 財(cái)富保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算原理二、純費(fèi)率的計(jì)算一保險(xiǎn)金額損失率是確定純費(fèi)率的根本要素。 推算公式：二影響保險(xiǎn)金額損失率的要素影響損失率的要素有: 1、保險(xiǎn)事故的發(fā)生頻率.第二節(jié) 財(cái)富保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算原理2、保險(xiǎn)事故的損毀率3、保險(xiǎn)標(biāo)的的損毀程度4、受損標(biāo)的的平均保額與總平均保額的比率.與損失率相關(guān)的根本目的有6個(gè): A:保險(xiǎn)標(biāo)的件數(shù)

5、 B:總保險(xiǎn)金額 C:保險(xiǎn)事故次數(shù) D:受損標(biāo)的件數(shù) E:受損標(biāo)的總保額 F:總賠款金額分別組成了4個(gè)影響要素 保險(xiǎn)事故發(fā)生頻率 = C/A 保險(xiǎn)事故損毀率 = D/C 保險(xiǎn)標(biāo)的損毀程度 =F/E 受損標(biāo)的的平均保額與總平均保額的比率 =(E/D)/(B/A).練習(xí)例： 知：保險(xiǎn)標(biāo)的的件數(shù)為16,000件，全部保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)金額為100,000,000元，發(fā)生保險(xiǎn)事故的次數(shù)為32次，受災(zāi)保險(xiǎn)標(biāo)的的件數(shù)為40件，受災(zāi)保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)金額為320,000元，保險(xiǎn)人支付的保險(xiǎn)賠償金額為120,000元。試計(jì)算保額損失率。.第二節(jié) 財(cái)富保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算原理三純費(fèi)率的測定 1、歷年保險(xiǎn)金額損失率的選擇 選擇要

6、適當(dāng)： 1必需有足夠的年數(shù) 2每年的測定必需基于大量的統(tǒng)計(jì)資料 3這一需的損失率必需是穩(wěn)定的 4適當(dāng)思索損失率的逐年變化規(guī)律.第二節(jié) 財(cái)富保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算原理2、附加均方差例：某類財(cái)富，其以前五年的保險(xiǎn)金額損失率為1、40%，1、34%，0、98%，1、20%，1、08%。計(jì)算均方差: 為了減少不利年份賠償金額超越純保費(fèi)的出現(xiàn)，通常在損失率上附加均方差一次或假設(shè)干次。 如上例中，將純費(fèi)率調(diào)整為 1、20%+0、175%=1、375%.第二節(jié) 財(cái)富保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算原理三、附加費(fèi)率的測定.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理一、人壽保費(fèi)概述一人壽保費(fèi)的構(gòu)成和分類 壽險(xiǎn)保費(fèi)純保費(fèi)附加保費(fèi)危險(xiǎn)保費(fèi)儲(chǔ)蓄保費(fèi)用于當(dāng)年的支付

7、.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理二人壽保費(fèi)計(jì)算的原那么 壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算的根本原那么是收支平衡原那么。壽險(xiǎn)收支平衡的時(shí)點(diǎn)普通是在投保生效日。 壽險(xiǎn)收支平衡關(guān)系是精算意義上的平衡： .第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理二、壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算的影響要素 壽險(xiǎn)保費(fèi)由純保費(fèi)和附加費(fèi)用組成。影響純保費(fèi)的要素主要有生命表上的死亡率和生存率以及預(yù)定利率，影響附加費(fèi)用的要素主要是預(yù)定費(fèi)用率。一生命表1、意義：2、內(nèi)容：.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理 年齡 X年初生存人數(shù)年內(nèi)死亡人數(shù)生存率死亡率 35 972396 10280.9989430.001051 36 971386 11130.9988540.001146 37 97025

8、5 12120.9987510.001249 38 969043 1324 0.9986340.001366 39 967719 14490.9985030.001497.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理3、生命表中的幾個(gè)關(guān)系式12345.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理二利息 1、利息的含義 利息:是資本一切者由于借出自進(jìn)而獲得的報(bào)酬。 以計(jì)算利息的期限單位為規(guī)范，利率可劃分為年利率、月利率、日利率。 以利息本身能否生息，可分為單利和復(fù)利。 人壽保費(fèi)采用復(fù)利。.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理2、單利的計(jì)算 其中：I為利息額，P為本金，i為利息率，n表示借貸期限，S表示本利和。3、復(fù)利的計(jì)算.生活中的復(fù)利運(yùn)用

9、比較 (1+3.87%)3 vs ( 1+5.22%3 ) 1.126 1.1566.終值、現(xiàn)值圖示4終值4現(xiàn)值0 1 時(shí)間nP Sn0 1 時(shí)間nP Sn.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理4、終值和現(xiàn)值的計(jì)算 終值:又稱未來值，是如今一定量的貨幣，在確定的利率下在未來某一時(shí)點(diǎn)上的價(jià)值，也即本利和。 現(xiàn)值:又稱本金，指未來某時(shí)點(diǎn)上的一定量的貨幣，在確定的利率下折合到如今的價(jià)值。.利息實(shí)際：復(fù)利現(xiàn)值4現(xiàn)值指假設(shè)干年以后收入或支出現(xiàn)金的現(xiàn)在價(jià)值。用倒求本金的方法計(jì)算，由終值求現(xiàn)值，叫作貼現(xiàn)Discount)4Sn=P(1+i )nSn1P= = Sn(1+i )n(1+i )n式中，1/ (1+i )n

10、稱為現(xiàn)值系數(shù)或貼現(xiàn)系數(shù)，用Vn表示，貼現(xiàn)因子V=1/1+i ).習(xí)題1、假定年利率為3，投資100元， 在20年后將積累多少金額？2、假定利率為3，為在20年后積累到 100元，如今必需投資多少本金？.4100(1+i )20=100(1+3%)20=180.614100V20=100 = 55.371(1+3%)20.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理5、確定復(fù)利率下，確定年金的現(xiàn)值與終值 確定年金:給付與年金領(lǐng)取人的生命無關(guān)，年金支付總期間事前確定，以預(yù)期利率作為積累或折現(xiàn)根底。.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理1期首付確定年金的計(jì)算 期首付確定年金：是指在商定年金期間內(nèi)，每逢期首收付一次確定年金。以n

11、表示年金支付的期間，用i表示利率，求期初支付額為1元的該年金的現(xiàn)值和終值。.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理.ani.Sni假設(shè)用符號(hào) 和 分別表示期首付確定年金的現(xiàn)值和終值，便有：.ani.Sni11+iV=.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理2期末付確定年金的計(jì)算 期末付確定年金：是指在商定年金期限內(nèi)，每逢期末收付一次確定年金。通常期末付確定年金的現(xiàn)值和終值用符號(hào) 和 來表示。有：aniSni11+i=aniSni.習(xí)題3、假定年利率為3，在20年內(nèi)每年年初存入100 元，在20年末將積累多少金額？4、假定年利率為3，為了在20年內(nèi)每年年末得到100元，如今必需投入多少本金？.4100S20 = 100

12、26.8704=2687.0420 4100 a=10014.8775=1487.75.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理三壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)用 分為承保費(fèi)用和維持費(fèi)用。四換算基數(shù)及換算基數(shù)表.4王平從銀行貸款20000元，他想在今后每年年末還一次款，方案10年內(nèi)等額還清，貸款利率為15%，求每年還款數(shù)額？A a10 = 20000)(04.3985)15.11(120000200001010元=-=aA.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理三、壽險(xiǎn)純保費(fèi)的計(jì)算 壽險(xiǎn)保費(fèi)的繳付有躉繳和分期繳付兩種。因此純保費(fèi)的計(jì)算分為躉繳純保費(fèi)計(jì)算和年繳純保費(fèi)的計(jì)算。.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理一躉繳純保費(fèi)的計(jì)算1、定期生存保險(xiǎn)躉繳純

13、保費(fèi)的計(jì)算 設(shè)被保險(xiǎn)人投保時(shí)的年齡為x，保險(xiǎn)期限為n，保險(xiǎn)金額1元，x歲的人在投保時(shí)一次應(yīng)繳的純保費(fèi)為 ，那么計(jì)算步驟為：.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理第一步，計(jì)算保險(xiǎn)人應(yīng)承當(dāng)?shù)慕o付責(zé)任的現(xiàn)值。X歲的現(xiàn)值為第二步，計(jì)算投保人在投保時(shí)一次繳付純保費(fèi)的現(xiàn)值。在x歲的一切投保人在投保時(shí)應(yīng)繳付的躉繳純保費(fèi)總額為第三步，根據(jù)收支平衡原那么列出計(jì)算式。第四步，利用換算基數(shù)對計(jì)算式進(jìn)展化簡。根據(jù) 有：.練 習(xí)例1：求30歲的男子，購買5年期的滿期生存保險(xiǎn)金額為10000元的躉繳純保費(fèi)。 l30=95932， l35=95932。解: 1將要支出的保險(xiǎn)金現(xiàn)值.2躉繳純保費(fèi)收入現(xiàn)值 A l30 95932A3收支相等原那么 95932A = Sl35V 5 A = 6911.22元.第三節(jié) 人壽險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算原理2、定期死亡