試述宏觀經(jīng)濟(jì)周期下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)4200字

1、試述宏觀經(jīng)濟(jì)周期下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)4200字 在我國(guó)金融體系中，銀行占據(jù)重要地位。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理那么是商業(yè)銀行管理工作的核心，改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理程度不斷進(jìn)步，但是，許多商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中都未將宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變動(dòng)因素納入到信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型中去，這也加大了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理難度。文章從宏觀經(jīng)濟(jì)管理視角，闡述了宏觀經(jīng)濟(jì)周期與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，指出了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，并就如何解決相關(guān)問(wèn)題提出了幾點(diǎn)建議。宏觀經(jīng)濟(jì)周期 商業(yè)銀行 信貸風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和開(kāi)展，是以金融系統(tǒng)的存在和開(kāi)展為根底的。隨著經(jīng)濟(jì)開(kāi)展，我國(guó)金融市場(chǎng)的開(kāi)放性、國(guó)際性不斷增強(qiáng)，與此同時(shí)，金融系統(tǒng)尤

2、其是商業(yè)銀行也迎來(lái)了更嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，商業(yè)銀行要想穩(wěn)定開(kāi)展，必須正視宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性，并把握宏觀經(jīng)濟(jì)周期制定科學(xué)有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系。一、宏觀經(jīng)濟(jì)周期與商業(yè)銀行信貸的關(guān)系宏觀經(jīng)濟(jì)周期指宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)周期性的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張、收縮和起伏規(guī)律。宏觀經(jīng)濟(jì)周期主要分收縮期和擴(kuò)張期兩個(gè)時(shí)期，一個(gè)完好的宏觀經(jīng)濟(jì)周期由衰退期、蕭條期、復(fù)蘇期和繁榮期四個(gè)階段組成。其中，宏觀經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期指經(jīng)濟(jì)從谷點(diǎn)到峰點(diǎn)的過(guò)程，反之那么被稱為經(jīng)濟(jì)收縮期。宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)是始終存在的，不過(guò)，直到19世紀(jì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)大爆發(fā)時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)周期才引起經(jīng)濟(jì)學(xué)界的關(guān)注。關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)周期與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，國(guó)內(nèi)外專家一致認(rèn)為

3、，銀行信貸與宏觀經(jīng)濟(jì)存在著正相關(guān)的聯(lián)絡(luò)。確切來(lái)說(shuō)，銀行信貸波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)周期總體波動(dòng)存在著親密關(guān)聯(lián)，雖然兩者波動(dòng)的程度和頻率不一定完全一致，但是兩者的契合度非常高。如在許多國(guó)家在經(jīng)濟(jì)危機(jī)前都會(huì)出現(xiàn)錢荒，個(gè)人理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加，與之伴隨的是銀行不良貸款率上升，銀行票據(jù)業(yè)務(wù)問(wèn)題等?？傊暧^經(jīng)濟(jì)的不確定性和商業(yè)銀行信貸行為是親密相關(guān)的。在我國(guó)市場(chǎng)與世界經(jīng)濟(jì)的聯(lián)絡(luò)越來(lái)越嚴(yán)密的情況下，我國(guó)金融體系所面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加復(fù)雜，宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性和商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。商業(yè)銀行要想進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)幾率，必須對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)展客觀分析，并提早做好預(yù)防措施。二、宏觀經(jīng)濟(jì)周期下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀一風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)淡薄

4、，管理操作缺少標(biāo)準(zhǔn)性宏觀經(jīng)濟(jì)周期下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)主要由流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和管理操作風(fēng)險(xiǎn)組成。在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，我國(guó)銀監(jiān)會(huì)專門于2022年公布了?商業(yè)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引?，并在其后公布了?商業(yè)銀行資本計(jì)量高級(jí)方法驗(yàn)證指引?，要求商業(yè)銀行重視和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，這兩個(gè)指引的發(fā)布，反映了商業(yè)銀行監(jiān)管高層對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的高度重視。在銀監(jiān)會(huì)的引導(dǎo)下，許多商業(yè)銀行都進(jìn)一步明確了內(nèi)部操作標(biāo)準(zhǔn)，但是，許多由于局部從業(yè)人員法律意識(shí)淡薄，操作不標(biāo)準(zhǔn)，在信貸操作方面經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)結(jié)算失誤、欺詐、違規(guī)等現(xiàn)象，導(dǎo)致銀行管理操作存在許多潛在風(fēng)險(xiǎn)。如許多商業(yè)銀行在賬務(wù)和機(jī)構(gòu)設(shè)置中存在著分工不合理、標(biāo)準(zhǔn)制度不

5、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐?wèn)題，加上局部信貸業(yè)務(wù)從業(yè)人員從未承受過(guò)專業(yè)的法律知識(shí)培訓(xùn)，所以在信貸人員法律知識(shí)欠缺的情況下，違法放貸、賬外經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。這些行為，在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期可能不會(huì)造成明顯的問(wèn)題，但是在經(jīng)濟(jì)收縮期那么會(huì)給銀行帶來(lái)宏大風(fēng)險(xiǎn)。二銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在破綻在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期，借貸者的盈利才能和償債才能都很強(qiáng)，銀行的不良信貸情況比擬少，銀行會(huì)本著贏利原那么經(jīng)一部放寬信貸要求，降低信貸標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)不斷擴(kuò)大信貸規(guī)模。如此這般，許多經(jīng)營(yíng)才能差、盈利才能弱的企業(yè)也可以獲得銀行貸款。但是，這時(shí)銀行信貸潛在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)埋下。在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張到一定程度后，必然會(huì)逐步衰弱，經(jīng)濟(jì)蕭條期也會(huì)隨之降臨，商業(yè)銀行潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)暴露出來(lái)，不

6、良信貸資產(chǎn)會(huì)大量出現(xiàn)，為了防止更大的信貸風(fēng)險(xiǎn)，銀行會(huì)采取惜貸;措施，制定信貸壓縮政策，收縮信貸規(guī)模。那些正處于經(jīng)濟(jì)困難期的企業(yè)由于無(wú)法獲得銀行貸款，其經(jīng)營(yíng)狀況會(huì)進(jìn)一步惡化，其不良信貸也會(huì)增加，嚴(yán)重的、大規(guī)模的信貸緊縮會(huì)造成金融風(fēng)險(xiǎn)。在這一過(guò)程中，造成銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的最大原因是內(nèi)部控制制度不健全，內(nèi)部審核和監(jiān)視存在破綻，許多業(yè)務(wù)受權(quán)未能有效執(zhí)行。如商業(yè)銀行在放貸前要對(duì)申請(qǐng)貸款的客戶進(jìn)展信譽(yù)調(diào)查，但是由于信譽(yù)調(diào)查本錢較高，加上一些信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員過(guò)度追求信貸規(guī)模和速度，所以-些銀行會(huì)直接省略調(diào)查這個(gè)環(huán)節(jié)。銀行信貸崗位工作人員還會(huì)因?yàn)槿饲?、關(guān)系而在崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)上放松要求，違規(guī)操作，銀行信貸監(jiān)管、控制

7、制度根本起不到應(yīng)有作用。三資金運(yùn)營(yíng)渠道單一，崗位職責(zé)模糊我國(guó)商業(yè)銀行貸款主要以工業(yè)、商業(yè)、建筑行業(yè)貸款為主，商業(yè)銀行投向私營(yíng)、個(gè)體及三資企業(yè)的貸款比重過(guò)低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近幾年，我國(guó)商業(yè)銀行投向私營(yíng)和個(gè)體企業(yè)的貸款比重普遍缺乏10%。我國(guó)商業(yè)銀行信貸資源配置過(guò)度集中，在宏觀經(jīng)濟(jì)周期下，直接增大了信貸風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能和幾率。確切來(lái)說(shuō)，在宏觀經(jīng)濟(jì)思想指導(dǎo)下，國(guó)家可能會(huì)對(duì)一些快速開(kāi)展的行業(yè)如房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)展周期性調(diào)控，房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)展速度、規(guī)模和效益會(huì)受到直接影響，他們的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)直接以信貸風(fēng)險(xiǎn)的形式影響到銀行。但是，即便如此，許多商業(yè)銀行除了在一級(jí)分行設(shè)立了專門的法律事務(wù)部門外，在二級(jí)分行、地市和縣級(jí)支行幾乎

8、都沒(méi)有設(shè)置專門的法律事務(wù)部門。加上許多商業(yè)銀行受小集體利益驅(qū)使，一些商業(yè)銀行的管理者既要負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)管理工作，還要負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視，所以基層銀行有章不循、有法不依等問(wèn)題極為常見(jiàn)，基層銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的才能也較差。三、宏觀經(jīng)濟(jì)周期下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理措施一進(jìn)步政府的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控才能由上述可知，商業(yè)銀行貸款資產(chǎn)質(zhì)量會(huì)受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響。要想防范銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，首先要防止經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大幅度的波動(dòng)，其次才是進(jìn)步銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)才能。鑒于此，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不同階段，政府經(jīng)濟(jì)管理部門和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控部門要努力探求我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展規(guī)律和宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)規(guī)律，不斷進(jìn)步經(jīng)濟(jì)周期研判斷才能，然后通過(guò)合理化、精準(zhǔn)化預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)周期，進(jìn)

9、步宏觀經(jīng)濟(jì)管理決策和管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。如在準(zhǔn)確掌握宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)規(guī)律后，經(jīng)濟(jì)調(diào)控部門可以通過(guò)財(cái)政政策、貨幣政策等合理的調(diào)控工具來(lái)進(jìn)展經(jīng)濟(jì)調(diào)控，解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的矛盾，在此根底上，抓住人民幣升值的時(shí)機(jī)，調(diào)整經(jīng)濟(jì)開(kāi)展形式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，建立政府融資平臺(tái)，完善社會(huì)信譽(yù)體系，營(yíng)造良好的信譽(yù)環(huán)境，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。政府還要高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)開(kāi)展質(zhì)量，挖掘居民潛在消費(fèi)才能，進(jìn)步微觀經(jīng)濟(jì)主體的活力，進(jìn)而增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的活力。與此同時(shí)，利用一系列管理規(guī)定和文件，進(jìn)步銀行對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控政策的認(rèn)識(shí)和理解，然后針對(duì)商業(yè)銀行信貸制定適宜的貸款經(jīng)營(yíng)策略，以促進(jìn)商業(yè)銀行安康開(kāi)展。二監(jiān)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)步?jīng)Q策的前瞻性作為經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的

10、主要承當(dāng)者，商業(yè)銀行要想進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)抵御才能，必須親密關(guān)注資本市場(chǎng)波動(dòng)情況。這就要求商業(yè)銀行建立健全信貸風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，組建專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員隊(duì)伍，親密關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)情況。同時(shí)構(gòu)建銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系和模型，變事后補(bǔ)救為事先防范，對(duì)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量動(dòng)態(tài)進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并嚴(yán)格施行貸款客戶動(dòng)態(tài)管理和復(fù)測(cè)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信貸管理存在的問(wèn)題，進(jìn)步自身的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警才能。以風(fēng)險(xiǎn)管理為目的，商業(yè)銀行還要建立專門的信貸風(fēng)險(xiǎn)研究機(jī)構(gòu)，并對(duì)機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)展產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟(jì)周期研究培訓(xùn)，要求他們深化分析國(guó)家宏觀調(diào)控政策，準(zhǔn)確把握銀行信貸市場(chǎng)和行業(yè)開(kāi)展前景，立足于銀行自身開(kāi)展和改革需要，提出銀行信貸投放和退出方法。總之，

11、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的根本是優(yōu)化行業(yè)構(gòu)造，優(yōu)化配置有限的資源。要想實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的，商業(yè)銀行必須按照政府宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控方向，完善信貸投放和退出機(jī)制，有選擇性地降低一些開(kāi)展?jié)摿Υ蟮漠a(chǎn)業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)，并盡快建立針對(duì)中小企業(yè)的信貸經(jīng)營(yíng)和防控體系，以拓寬業(yè)務(wù)范圍，降低信貸損失。三完善風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)制度，進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)才能在經(jīng)濟(jì)繁榮、擴(kuò)張期,銀行應(yīng)把握盈利增加的大好時(shí)機(jī)，加大風(fēng)險(xiǎn)撥備,進(jìn)步撥備覆蓋率和資本充足率,為經(jīng)濟(jì)收縮期提供足夠的資金，以減輕銀行經(jīng)營(yíng)壓力。圍繞著風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，商業(yè)銀行還要秉承互相制衡的原那么，以決策、執(zhí)行、監(jiān)視反應(yīng)為節(jié)點(diǎn)，建立健全會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制組織體系。商業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)部監(jiān)視系統(tǒng)建立要注

12、意一定的層次性，其中，針對(duì)基層銀行建立事中監(jiān)視系統(tǒng)，針對(duì)上級(jí)會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立針對(duì)基層的事后監(jiān)視機(jī)制，同時(shí)建立各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、內(nèi)控和懲辦制度，完善內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確有關(guān)部門和相關(guān)人員在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、管理方面的職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)視。要求銀行信貸從業(yè)人員依法發(fā)放貸款，認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，簽訂合法有效的借款合同。商業(yè)銀行的指導(dǎo)干部要結(jié)實(shí)樹(shù)立制度至上的意識(shí)，爭(zhēng)做制度執(zhí)行的表率，并在內(nèi)控制度執(zhí)行和落實(shí)過(guò)程中及時(shí)傳達(dá)上級(jí)精神，做好上下級(jí)溝通，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況。四加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制人為因素也是導(dǎo)致商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的因素，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范要依靠全員的努力。因此，商業(yè)銀行要加強(qiáng)內(nèi)部員工控制與管理，針對(duì)內(nèi)部從業(yè)人

13、員的道德素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律素質(zhì)進(jìn)展綜合治理。確切來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行首先要完善銀行金融監(jiān)管生成機(jī)制，自覺(jué)承受央行監(jiān)管。然后，健全信貸鼓勵(lì)約束機(jī)制，明確信貸從業(yè)人員信貸崗位考核標(biāo)準(zhǔn)和方法。最后，完善內(nèi)部人力資源管理機(jī)制，建立一支素質(zhì)過(guò)硬、作風(fēng)正派、專業(yè)才能突出的業(yè)務(wù)隊(duì)伍，定期對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)展培訓(xùn)，包括業(yè)務(wù)技能和法律知識(shí)，并針對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)展道德品質(zhì)的教育，要求他們樹(shù)立廉潔自律的觀念，不斷進(jìn)步道德手法意識(shí)和業(yè)務(wù)技能，堅(jiān)決杜絕人情貸、關(guān)系貸。最后，在全行業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)展法制的宣傳和道德教育，進(jìn)步信貸從業(yè)人員的綜合素質(zhì)，解決風(fēng)險(xiǎn)管理中的人為問(wèn)題，爭(zhēng)取從源頭上減少和控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容。在宏觀經(jīng)濟(jì)周期下，商業(yè)銀行要結(jié)合銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，深化分析信