第三講：新增長

1、第三講 新增長理論13.1 引言1.雖然索洛模型在對一些相關(guān)關(guān)系的預測是成功的，但我們?nèi)绾握{(diào)和所觀察的人均收入的巨大差異和該模型所預測的較為有限的差距呢？2.對于一個只假定在關(guān)鍵參數(shù)方面具有差距，而不去解釋為什么會存在這些差距的理論，我們能夠滿意嗎？特別重要的一點是，這些變量相對于它們所要“解釋”的特點的內(nèi)生性也許至關(guān)重要。23.1 引言3.長期人均收入的增長也許只是由于技術(shù)進步推動的，但這并不意味著技術(shù)進步進入社會中就好像從天上掉下餡餅一樣。打開技術(shù)“黑箱”，引導我們實現(xiàn)技術(shù)的內(nèi)生化。4.最后，是否資本、勞動加上技術(shù)知識的不受阻礙的流動就講述了關(guān)于經(jīng)濟生產(chǎn)的全部故事呢？資本為什么不由富國流向

2、窮國引導我們考察人力資本對增長的作用。33.2 人力資本與經(jīng)濟增長富國與窮國的區(qū)別不僅表現(xiàn)在富國擁有大量物資資本存量，而且通過教育中投入資金和時間，從而生產(chǎn)出大量人力資本存量。最近的增長理論正是通過人力資本的引入，使物資資本的回報率與經(jīng)驗數(shù)據(jù)可能更加一致。因此，不同國家之間的收入差距也就更加容易解釋。43.2 人力資本與經(jīng)濟增長：基本思路基本思路十分簡單，將索洛模型加以擴展，允許個人以兩種不同的方式進行“儲蓄”。此前，所有的儲蓄都被轉(zhuǎn)化為所持有的物質(zhì)資本（或者獲得這類資本收益的權(quán)力），但家庭也可以通過投資于教育來進行“儲蓄”，而這又會提高他們未來勞動力供給的市場價值。5Uzawa,H.: Op

3、timum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth, International Economic Review 6,18-31,1965; Lucas,R.E.: On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics 22,3-42,1988; Mankiw, Romer and Weil: A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journa

4、l of Economics 107, 407-438,1992.63.2 人力資本與經(jīng)濟增長：模型在此，我們考慮一個最簡單版本，僅僅考慮生產(chǎn)過程中只有兩種投入，即物質(zhì)資本和人力資本的情況。但是，這與資本勞動力模型有所不同，其關(guān)鍵區(qū)別在于人力資本是有意識地進行積累的，而不是人口增長或外生界定的技術(shù)進步的結(jié)果。73.2 Model見WORD文檔83.2 人力資本與經(jīng)濟增長：模型含義第一，完全可能在物質(zhì)資本回報遞減的同時，并不存在人均收入的趨同現(xiàn)象。通過引入人力資本即可解釋這種現(xiàn)象。因此，這里的“資本”指的是一更廣義的概念，它包括物質(zhì)資本和人力資本。第二，關(guān)于總體上規(guī)模報酬恒定還有另外一種涵義。在

5、此，儲蓄率和人力資本投資率都有增長效應，而不像索洛模型中那樣只有水平效應。由于人們在這些方面的決定影響著增長率，因此，這些模型往往被稱為內(nèi)生增長理論，因為經(jīng)濟增長速度是由模型內(nèi)部決定的。93.2 人力資本與經(jīng)濟增長：模型含義第三，必須注意，（2）中所提及的增長效應與物質(zhì)資本加人力資本的恒定回報率有關(guān)。即如果我們不要這個假設，而引入一個外生增長的第三種生產(chǎn)要素，這種增長效應將不再存在。閱讀：Mankiw, N,G, Romer, D., and Weil, D.N. (1992), “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quar

6、terly Journal of Economics 107, 407-437.103.2 人力資本與經(jīng)濟增長：模型含義第四，引入人力資本也可以幫助我們?nèi)ソ忉尀槭裁次镔|(zhì)資本回報率在窮國并沒有簡單的索洛模型所預測的那么高。11內(nèi)生增長模型中熟練與非熟練勞動力對物質(zhì)資本回報的相反作用低人均收入相對于不熟練勞動力較低的物質(zhì)資本相對于非熟練勞動力低人力資本對物質(zhì)資本回報率影響含糊+-123.2 人力資本與經(jīng)濟增長：模型含義第五，將（4）中的論述再向前推進一步，我們會看到，即使不同國家的參數(shù)完全一樣，模型也預測在各國之間不存在著無條件趨同。在這種情況下，現(xiàn)有的這個理論對經(jīng)濟增長而言是中性的，這一點與哈羅

7、德多馬模型一樣。但是也有一個重要的不同點：與哈羅德多馬不同，當前的理論仍然保持了每項個別投入的邊際報酬遞減假設。但是，注意：從長期看人力資本和物質(zhì)資本的比例是一個確定的值，這意味著如果一國的產(chǎn)出相對于其人力資本稟賦太低的話，那么從人均值看該國的增長率會更高。133.2 人力資本與經(jīng)濟增長：模型含義兩個預測：一、在控制了人力資本后，將存在條件趨同，即一旦控制了人力資本水平，窮國將會有更快的增長；二、控制了初始人均收入后，會存在條件分異，即一旦控制了初始人均收入水平，有更多人力資本的國家將會增長更快。因此，該模型預測：相對于人均收入而言，增長率是中性的。143.3 對有條件趨同的再次審視Barro

8、（1991）的研究并沒有發(fā)現(xiàn)無條件趨同的證據(jù)。然后，他又繼續(xù)進行了研究，試圖看一下當控制了不同國家人力資本水平差異之后，這種情況是否仍然存在。Barro, “Economic Growth in a Cross-section of Countries,” Quarterly Journal of Econmics 106, 407-444,1991.153.3 對有條件趨同的再次審視無條件趨同的檢驗模型：163.3 對有條件趨同的再次審視有條件趨同的檢驗模型：173.4 對技術(shù)進步的再一次討論一、技術(shù)進步與人的決策二、一個有意的技術(shù)進步模型三、外部效應、技術(shù)進步與經(jīng)濟增長四、全要素生產(chǎn)率（T

9、FP）18一、技術(shù)進步與人的決策許多年以前，技術(shù)進步是來自個人的自發(fā)洞見或獨自的工作。而隨工業(yè)革命的到來，由企業(yè)進行的研究與開發(fā)成為技術(shù)進步的重要動力。也即企業(yè)從現(xiàn)有利潤中轉(zhuǎn)移出資源進行研究與開發(fā)，并期望以此來獲得未來的利潤。19一、技術(shù)進步與人的決策兩類技術(shù)進步：第一類為那些通過有意識地將資源從當前生產(chǎn)性活動轉(zhuǎn)移出來進行研究所產(chǎn)生的知識進步。這種技術(shù)創(chuàng)新可以理解為那些可以由以盈利為目標的創(chuàng)新者內(nèi)部化的技術(shù)進步過程。第二類為那些從一個創(chuàng)新企業(yè)，或一組核心創(chuàng)新企業(yè)向其他經(jīng)濟實體進行的技術(shù)知識轉(zhuǎn)移。這種技術(shù)創(chuàng)新即技術(shù)擴散過程。20二、一個有意的技術(shù)進步模型這里介紹的模型取材于Paul Romer(

10、1990)的研究。祥見： Paul Romer: Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy , 1990，vol 98, no 5。模型假設經(jīng)濟中有一給定的人力資本存量，并以H表示人力資本，它可能用于最終產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，也可能用于生產(chǎn)“知識”的研究部門。21二、一個有意的技術(shù)進步模型假設生產(chǎn)是由機器和勞動（包括以人力資本形式出現(xiàn)的熟練勞動）來完成。在此我們可以寫出生產(chǎn)函數(shù)，但是我們還是先看一下機器生產(chǎn)部門。我們使用一下可稱為“柏拉圖建構(gòu)”的方式：想象一下世界上所有的機器，包括那些還沒有生產(chǎn)出來的機器，使它們沿著一

11、條直線排放。研發(fā)也就以為著使機器設計藍圖邊界向右移動，從而導致更多技術(shù)知識狀態(tài)的出現(xiàn)。 0 E(t) E(t+1) E(t+2) 22二、一個有意的技術(shù)進步模型一旦藍圖開始出現(xiàn)，很容易用一單位“資本”或放棄的一單位產(chǎn)出來生產(chǎn)一單位現(xiàn)有機器。這種簡化的描述允許我們把資本數(shù)量看作為現(xiàn)有機器的總存量，而技術(shù)進步的狀態(tài)則有所有現(xiàn)有藍圖的總存生產(chǎn)力決定。因此，現(xiàn)有生產(chǎn)函數(shù)可寫為(3.5)：23二、一個有意的技術(shù)進步模型同時，在知識生產(chǎn)部門，現(xiàn)有的知識狀態(tài)以及投入研發(fā)的人力資本額合在一起生產(chǎn)新知識，這樣可以用下面的簡單方程來描述知識的增長率(3.6)。其中1-u是知識生產(chǎn)中投入的人力資本比例，為一個正的常

12、數(shù)。24二、一個有意的技術(shù)進步模型最后，資本以我們熟悉的形式增長(3.7) ，其中S為儲蓄率。25二、一個有意的技術(shù)進步模型乍看一下，這個結(jié)構(gòu)與索洛斯旺模型十分相似。技術(shù)進步以(3.6)或給定的方式進行，但是，這里的關(guān)鍵是，給方程的右邊并非外生的。以H為代表的經(jīng)濟中的人力資本存量以及其在研發(fā)中的利用程度都會影響技術(shù)進步速度，因此，在某種情況下，人力資本存量能表現(xiàn)出增長效應。26二、一個有意的技術(shù)進步模型在這個模型中，人力資本在生產(chǎn)性活動中有直接的用途，因此在“今天的”生產(chǎn)和“明天”的技術(shù)之間存在一個權(quán)衡，人力資本在兩個部門之間的分配用變量u來表示。U的大小可以根據(jù)無套利原則來去確定。內(nèi)生技術(shù)創(chuàng)

13、新模型必然與完全競爭模型無緣。27三、外部效應、技術(shù)進步與經(jīng)濟增長正的和負的外部效應。故事：企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新除了促進自身的生產(chǎn)率進步外，還可以給其他相關(guān)企業(yè)帶來一個正的知識外溢效應，從而有利于其他企業(yè)的創(chuàng)新和生產(chǎn)。如果我們用企業(yè)共同資本積累表示這種技術(shù)外溢的話，則模型可以寫為：28三、外部效應、技術(shù)進步與經(jīng)濟增長29三、外部效應、技術(shù)進步與經(jīng)濟增長模型含義：一個仁慈的計劃者比分散的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)性速度更快，有更快的經(jīng)濟增長。外部效應模型帶來規(guī)模報酬遞增，而規(guī)模報酬遞增是內(nèi)生經(jīng)濟增長的基本條件。模型祥見：Paul Romer: Increasing Returns and Long-Run Growt

14、h, Journal of Political Economy , 1986，vol 94, no 5。30四、全要素生產(chǎn)力31四、全要素生產(chǎn)力估算方法：增長核算法和經(jīng)濟計量法（詳見：郭慶旺、賈俊雪：“中國全要素生產(chǎn)率的估算:1979 2004”，經(jīng)濟研究2005年第6期。）增長核算法(growth accounting approach) 的基本思路是以新古典增長理論為基礎,將經(jīng)濟增長中要素投入貢獻剔除掉,從而得到全要素生產(chǎn)率增長的估算值,其本質(zhì)是一種指數(shù)方法。按照指數(shù)的不同構(gòu)造方式,可分為代數(shù)指數(shù)法和幾何指數(shù)法(也稱索洛殘差法) 。32四、全要素生產(chǎn)力由于增長會計法存在著較多缺陷,后人提出很多經(jīng)濟計量方法,以期借助各種經(jīng)濟計量模型和計量工具準確地估算出全要素生產(chǎn)率。33四、全要素生產(chǎn)力TFP