[經(jīng)濟學(xué)]經(jīng)濟計量試題庫

1、。 B第一章 導(dǎo)論一、單項選擇題1、計量經(jīng)濟學(xué)是 _的一個分支學(xué)科。 CA 統(tǒng)計學(xué) B 數(shù)學(xué) C 經(jīng)濟學(xué) D 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)2、計量經(jīng)濟學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標(biāo)志是 _ 。 BA 1930 年世界計量經(jīng)濟學(xué)會成立 B 1933 年計量經(jīng)濟學(xué)會刊出版C 1969 年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立 3、外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為D 1926 年計量經(jīng)濟學(xué)（ Economics）一詞構(gòu)造出來_ DA 控制變量 B 解釋變量 C 被解釋變量 D 前定變量4、橫截面數(shù)據(jù)是指 _ 。 AA 同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B 同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C 同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的

2、數(shù)據(jù)D 同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5、同一統(tǒng)計指標(biāo)，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是 _ 。 CA 時期數(shù)據(jù) B 混合數(shù)據(jù) C 時間序列數(shù)據(jù) D 橫截面數(shù)據(jù)6、在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是 _A 內(nèi)生變量 B 外生變量 C 滯后變量 D 前定變量7、描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是 _ 。 AA 微觀計量經(jīng)濟模型 B 宏觀計量經(jīng)濟模型 C 理論計量經(jīng)濟模型8、經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是 _ 。 C A 控制變量 B 政策變量 C 內(nèi)生變量 D 外生變量9、下面屬于橫

3、截面數(shù)據(jù)的是 _ 。 DA 19912003 年各年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值 B各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值 C 某年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) D10、經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是 _ 。 AA 建立模型、收集樣本數(shù)據(jù)、估計參數(shù)、檢驗?zāi)Ｐ?、?yīng)用模型 B 設(shè)定模型、估計參數(shù)、檢驗?zāi)Ｐ?、?yīng)用模型、模型評價C 個體設(shè)計、總體設(shè)計、估計模型、應(yīng)用模型、檢驗?zāi)Ｐ虳 應(yīng)用計量經(jīng)濟模型1991 2003 年各年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) 某年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值D 確定模型導(dǎo)向、確定變量及方程式、估計模型、檢驗?zāi)Ｐ汀?yīng)用模型11、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為 _ DA

4、. 虛擬變量 B.控制變量 C.政策變量 D. 滯后變量12 、 _是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。 BA. 外生變量 B.內(nèi)生變量 C.前定變量15、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為 _。 BA. 橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù)二、多項選擇題1、計量經(jīng)濟學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科。C.修勻數(shù)據(jù)_A 統(tǒng)計學(xué) B 數(shù)理經(jīng)濟學(xué) C 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) D 數(shù)學(xué) E 經(jīng)濟學(xué)D.滯后變量D.原始數(shù)據(jù)ADE2、從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學(xué)可分為 A 理論計量經(jīng)濟學(xué) B 狹義計量經(jīng)濟學(xué)3、從學(xué)科角度看，計量經(jīng)濟學(xué)可分為 A 理論計量經(jīng)濟學(xué) B 狹義計量經(jīng)濟學(xué)。 AC_C 應(yīng)用計量經(jīng)濟

5、學(xué)_ BDC 應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)4、從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟變量可分為 _ 。D 廣義計量經(jīng)濟學(xué)D 廣義計量經(jīng)濟學(xué) ABE 金融計量經(jīng)濟學(xué)E 金融計量經(jīng)濟學(xué)A 解釋變量 B 被解釋變量 C 內(nèi)生變量 D 外生變量 E 控制變量15、從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為 _ 。 CDA 解釋變量 B 被解釋變量 C 內(nèi)生變量 D 外生變量 E 控制變量6使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標(biāo)統(tǒng)計的（ ）。 A 對象及范圍可比 B時間可比 C口徑可比D計算方法可比 E內(nèi)容可比7、一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成 _ 。 ABCD A 變量 B 參數(shù) C 隨機誤差項 D 方程式 E 虛擬變量8、與其他經(jīng)濟

6、模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點 _ 。 BCD A 確定性 B 經(jīng)驗性 C 隨機性 D 動態(tài)性 E 靈活性9、一個計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量的有 _ 。 ABCDE A 內(nèi)生變量 B 外生變量 C 控制變量 D 政策變量 E 滯后變量10、計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用在于 _。 ABCDA 結(jié)構(gòu)分析 B 經(jīng)濟預(yù)測 C 政策評價 D 檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論 E 設(shè)定和檢驗?zāi)Ｐ?1.下列哪些變量屬于前定變量 ( ) 。 CDA. 內(nèi)生變量 B.隨機變量 C.滯后變量D. 外生變量 E.工具變量 12.經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù) ( )A. 折舊率 B.稅率 C.利息率D.憑經(jīng)驗估計的參數(shù)

7、E.運用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù)13在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的有（ ） A 內(nèi)生變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量 E外生變量14對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有（ ）A 無偏性 B有效性 C一致性 D確定性 E線性特性三、名詞解釋經(jīng)濟變量：經(jīng)濟變量是用來描述經(jīng)濟因素數(shù)量水平的指標(biāo)。解釋變量：解釋變量也稱自變量，是用來解釋作為研究對象的變量（即因變量）為什么變動、如何變動的 變量。它對因變量的變動作出解釋，表現(xiàn)為議程所描述的因果關(guān)系中的“因” 。被解釋變量：被解釋變量也稱因變量或應(yīng)變量，是作為研究對象的變量。它的變動是由解釋變量作出解釋 的

8、，表現(xiàn)為議程所描述的因果關(guān)系的果。內(nèi)生變量：內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素所決定的變量，表現(xiàn)為具有一定概率頒的隨機變量，其數(shù)值受 模型中其他變量的影響，是模型求解的結(jié)果。外生變量： 外生變量是由模型統(tǒng)計之外的因素決定的變量， 不受模型內(nèi)部因素的影響， 表現(xiàn)為非隨機變量， 但影響模型中的內(nèi)生變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經(jīng)確定。滯后變量：滯后變量是滯后內(nèi)生變量和滯后外生變量的合稱，前期的內(nèi)生變量稱為滯后內(nèi)生變量；前期的外生變量稱為滯后外生變量。前定變量： 通常將外生變量和滯后變量合稱為前定變量， 即是在模型求解以前已經(jīng)確定或需要確定的變量?？刂谱兞浚嚎刂谱兞渴菫闈M足描繪和深入研究經(jīng)濟活動的需要，在

9、計量經(jīng)濟模型中人為設(shè)置的反映政策要 求、決策者意愿、經(jīng)濟系統(tǒng)運行條件和狀態(tài)等方面的變量，它一般屬于外生變量。計量經(jīng)濟模型：計量經(jīng)濟模型是為了研究分析某個系統(tǒng)中經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨機代數(shù)模 型，是以數(shù)學(xué)形式對客觀經(jīng)濟現(xiàn)象所作的描述和概括。 四、簡答題 1、簡述計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。答：計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的綜合。經(jīng)濟學(xué)著重經(jīng)濟現(xiàn)象的定性研究，而計量經(jīng)濟學(xué)著重 于定量方面的研究。統(tǒng)計學(xué)是關(guān)于如何懼、整理和分析數(shù)據(jù)的科學(xué)，而計量經(jīng)濟學(xué)則利用經(jīng)濟統(tǒng)計所提供 的數(shù)據(jù)來估計經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關(guān)系并加以驗證。數(shù)量統(tǒng)計各種數(shù)據(jù)的懼、整理與分析提供切實可靠

10、的 數(shù)學(xué)方法，是計量經(jīng)濟學(xué)建立計量經(jīng)濟模型的主要工具，但它與經(jīng)濟理論、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)結(jié)合而形成的計量2。 A。 AA B經(jīng)濟學(xué)則僅限于經(jīng)濟領(lǐng)域。計量經(jīng)濟模型建立的過程，是綜合應(yīng)用理論、統(tǒng)計和數(shù)學(xué)方法的過程。因此計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的統(tǒng)一。2、計量經(jīng)濟模型有哪些應(yīng)用。答：結(jié)構(gòu)分析，即是利用模型對經(jīng)濟變量之間的相互關(guān)系做出研究，分析當(dāng)其他條件不變時，模型中的 解釋變量發(fā)生一定的變動對被解釋變量的影響程度。經(jīng)濟預(yù)測，即是利用建立起來的計量經(jīng)濟模型對被 解釋變量的未來值做出預(yù)測估計或推算。政策評價，對不同的政策方案可能產(chǎn)生的后果進行評價對比， 從中做出選擇的過程。檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論，計量

11、經(jīng)濟模型可用來檢驗經(jīng)濟理論的正確性，并揭示經(jīng)濟 活動所遵循的經(jīng)濟規(guī)律。6、簡述建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟模型的主要步驟。答：一般分為 5 個步驟：根據(jù)經(jīng)濟理論建立計量經(jīng)濟模型；樣本數(shù)據(jù)的收集；估計參數(shù)；模型的 檢驗；計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用。7、對計量經(jīng)濟模型的檢驗應(yīng)從幾個方面入手。答：經(jīng)濟意義檢驗；統(tǒng)計準(zhǔn)則檢驗；計量經(jīng)濟學(xué)準(zhǔn)則檢驗；模型預(yù)測檢驗第 2 章 一元線性回歸模型一、單項選擇題1、變量之間的關(guān)系可以分為兩大類 A 函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系C 正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系 2、相關(guān)關(guān)系是指 _ 。 D A 變量間的非獨立關(guān)系C 變量間的函數(shù)關(guān)系_B 線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系D 簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系B

12、變量間的因果關(guān)系D 變量間不確定性的依存關(guān)系3、進行相關(guān)分析時的兩個變量 A 都是隨機變量_B 都不是隨機變量C 一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D 隨機的或非隨機都可以4、表示 x 和 y 之間真實線性關(guān)系的是 _ 。 CACY?t ?0 ?1XtBE(Yt ) 0 1X tutYD t0 1X tYt0 1 Xt?具備有效性是指。 B_5、參數(shù) 的估計量Avar (?)=0Bvar (?)為最小 C ( ? ) 06、對于 Yi ?0 ?1X i ei ，以 ? 表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，D ( ? )為最小Y?表示回歸值，則 _ 。 BA ?0時，（ Yi Y?i）0B ?0時，（Yi i）2

13、0C ?0時，（Yi Y?i）為最小 D ?0時，（YiY?i）2為最小 7、設(shè)樣本回歸模型為 Yi = ?0 ?1X i +ei ，則普通最小二乘法確定的?1 X i X Yi ?1 n X iYi - X i iX i X n X i2 - X i的公式中，錯誤的是 _ 。 D3X -nX2 2i iN （0，2Y1 i i 進行檢驗時，通常假定C )B Y? Y D Y? YA?1CX Y -nXY ?1 n X iYi - 2 X i Yii D x8、對于 Yi = ?0?1X i +ei ，以 ? 表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差， r 表示相關(guān)系數(shù)，則有 _ 。 D?0時， r=1 B ?0時，

14、 r=-1 C ?0時， r=0 D ?0時， r=1 或 r=-19、產(chǎn)量（ X ，臺）與單位產(chǎn)品成本（ Y ，元 /臺）之間的回歸方程為 Y?356 1.5X ，這說明 _ 。 A 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加 356 元 B 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少 1.5 元C 產(chǎn)量每增加一臺， 單位產(chǎn)品成本平均增加 356 元 D 產(chǎn)量每增加一臺， 單位產(chǎn)品成本平均減少 1.5 元 D10、在總體回歸直線E （Y?） 0 1X 中， 1 表示 _ 。 BA 當(dāng) X 增加一個單位時， Y 增加 1個單位 B 當(dāng) X 增加一個單位時， Y 平均增加 1 個單位C 當(dāng) Y 增加一個單位時，11

15、、對回歸模型 i 0A i2 ) B12、以 Y 表示實際觀測值，A （Yi Y?i）0B （Yi Y?i）20C （Yi Y?i）最小D （Yi Y?i）最小13、設(shè) Y 表示實際觀測值，X 增加 1個單位 D 當(dāng) Y 增加一個單位時， X 平均增加 1 個單位X u u i 服從_ 。 Ct(n-2) N （0， 2 D t(n) 表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使 _ 。Y 表示? OLS 估計回歸值，則下列哪項成立 _ 。 DA Y? YC Y? Y14、用 OLS 估計經(jīng)典線性模型 YiA （ X ， Y ）C （ X ， Y? ）15、以 Y 表示實際觀測值， Y?

16、 表示_ 。 A0 1X iu i ，則樣本回歸直線通過點 _ 。 DB （ X ， Y? ）D （ X ， Y ）OLS 估計回歸值，則用 OLS 得到的樣本回歸直線 Y?i ?0 ?1Xi 滿足4Y2（n_A （ Y i B （ Y i C （ Y i D （ Y? i16、用一組有 30 個觀測值的樣本估計模型Y?YY?Yi0ii）ii ）2220000X u ，在 0.05 的顯著性水平下對 1 的顯著性作1 i it 檢驗，則 1 顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量 t 大于 。 DA t0.05(30) B t0.025(30) C t0.05(28) D t0.025(28)17、已

17、知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為 0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為 _ 。 A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32 B18、相關(guān)系數(shù) r 的取值范圍是 _ 。 DA r-1 B r 1 C 0r 1 D 1r 119、判定系數(shù) R2 的取值范圍是 _ 。 CA R2-1 B R2 1 C 0R21 D 1R2 120、某一特定的 X 水平上，總體 Y 分布的離散度越大，即 2 越大，則 _ 。 A A 預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 B 預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C 預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 D 預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大22、如果 X 和 Y 在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于

18、_ 。 C A 1 B 1 C 0 D 23、根據(jù)決定系數(shù) R2 與 F 統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng) R2 1 時，有 _。 D A F 1 B F-1 C F 0 D F 24、在 C D 生產(chǎn)函數(shù) Y AL K 中， _ 。 AA. 和 是彈性25、回歸模型 Yi 是_ 。 D A 服從 2（n 2）B.A 和 是彈性 C.A 和 是彈性D.A 是彈性?1 10 1 X i ui 中，關(guān)于檢驗 H 0：01 所用的統(tǒng)計量Var ( ?1 ) ，下列說法正確的B 服從 t （n 1） C 服從 1） D 服從 t （n 2）26、在二元線性回歸模型 Yi 0 1 X 1i 2 X 2i ui 中，

19、 1 表示 _ 。 AA 當(dāng) X2 不變時， X1 每變動一個單位 Y 的平均變動。B 當(dāng) X1 不變時， X2 每變動一個單位 Y 的平均變動。C 當(dāng) X1 和 X2 都保持不變時， Y 的平均變動。D 當(dāng) X1 和 X2 都變動一個單位時， Y 的平均變動。27、在雙對數(shù)模型 lnYi ln 0 1 ln X i ui 中，A Y 關(guān)于 X 的增長量 B Y 關(guān)于 X 的增長速度 C。1 的含義是 _ DY 關(guān)于 X 的邊際傾向 D26、根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出 Y 對人均收入 X 的回歸模型為 lnYiY 關(guān)于 X 的彈性2.00 0.75ln X i ， 這表5。 A。 AC

20、D明人均收入每增加 1，人均消費支出將增加 _ 。 CA 2 B 0.2 C 0.75 D 7.528、按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且 _ 。 AA 與隨機誤差項不相關(guān) B 與殘差項不相關(guān)C 與被解釋變量不相關(guān) D 與回歸值不相關(guān)29、根據(jù)判定系數(shù) R2 與 F 統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)A.F=1 B.F= 1 C.F= 30、下面說法正確的是 _ 。 DR2=1 時有_ 。 CD.F=0A. 內(nèi)生變量是非隨機變量C.外生變量是隨機變量B.前定變量是隨機變量 D.外生變量是非隨機變量31、在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是A. 內(nèi)生變量 B.外生變量 C.

21、虛擬變量32、回歸分析中定義的 _ 。 B_D.前定變量A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量33、計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量_ 。 CA 控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量二、多項選擇題1、指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系 A 家庭消費支出與收入C 物價水平與商品需求量E 學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分數(shù)2、一元線性回歸模型0YiACE(ut ) 0cov(ut , us ) 0_B 商品銷售額與銷售量、銷售價格D 小麥高產(chǎn)與施肥量X u1 i i 的經(jīng)典假

22、設(shè)包括 _。B var(ut )2D Cov( xt , ut ) 0 E ut N (0,2ABCDE)3、以ABCDEY 表示實際觀測值，通過樣本均值點（Y i（ Y i （ Y? icov(X i ,eY? 表示 OLS 估計回歸值， e表示殘差，則回歸直線滿足 _ 。 ABEX ， Y ）Y? iY? i） 2 0Y i） 2 0i )=04、 Y? 表示 OLS 估計回歸值，是正確的。 AC_EYY? i（i i iABCD YE E(Yu 表示隨機誤差項， e表示殘差。如果 Y 與 X 為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些Y? ? 0 ) i ）00? 1 X ? 1 X? 1 X? 00i

23、ii? 1 Xe ei1iiX i6。 CDEiiC (YiY?iYi。D，5、 表示 OLS 估計回歸值， u 表示隨機誤差項。如果 Y 與 X 為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的。_ABCD YE YBEYYY? ? iiiii00? 0 ? 0? 06、回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有 A 相關(guān)系數(shù)法 B 方差分析法? ? 1? 11 X1 X1 XXXii iii_C 最小二乘估計法 Duiuu極大似然法 E 矩估計法7、用 OLS _。 A E(ui)=0法估計模型 Yi 0ABCDEB Var(u i )=1X iu i 的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求2CCo

24、v(u i ,uj)=0D ui 服從正態(tài)分布E X 為非隨機變量，與隨機誤差項 ui 不相關(guān)。8、假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備A 可靠性 B 合理性 C 線性 D 無偏性 E9、普通最小二乘估計的直線具有以下特性 _ 。 ABDEA 通過樣本均值點 (X , Y) B_有效性Y?i)2 0CDED ei 0 E Cov( X i , ei ) 010、由回歸直線 ? ?1Xi 估計出來的 A 是一組估計值 B 是一組平均值 Ci0i 值_ 。 ADE是一個幾何級數(shù) D 可能等于實際值 YE 與實際值 Y 的離差之和等于零。11、反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有 _A 相

25、關(guān)系數(shù) B 回歸系數(shù) C 樣本決定系數(shù) D回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差12、對于樣本回歸直線Y?i ?0 ?1Xi ，回歸變差可以表示為 _ 。E 剩余變差 （或殘差平方和）ABCDEAD（YiYi）2 -（Y?iYi）2（ YiY?i）2?1EY?i ?01B13 對于樣本回歸直線ABCDE（Y?i Yi）2A （Y i Yi）2?1 （X iX i）（Yi Y i）（Yi Yi）2B?2 （Xi X i）21R C2 （Yi Yi）2（X iXi）（YiYi）?1Xi ? 為估計標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有 _ 。（YiY?i）2（YiY i）2?12C（X i X i）2（Yi Y i）2

26、1E?2（n-2)（YiYi）27E14、下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有 _ 。 ABCDEXY XY （X iXi）（Yi Yi） cov (X,Y)A X Y B n X Y C X Y DX iYi -nX Y（X i X i）2 （YiY i）215、判定系數(shù) R2 可表示為 _ 。 BCE2 RSS R =A TSS2 ESS R =B TSS2 RSS R =1-C TSS2 ESS R =1-D TSS（X iX i）（Y i Yi）（X iX i）2 （Y iYi）22 ESSR =E ESS+RSS216、線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差 A ei0 B eiYi0 C

27、eiY?i17、調(diào)整后的判定系數(shù) R 的正確表達式有ei 滿足 _。0 D eiX i0_ 。 BCD1-A（YiY i）2/(n-1) （YiY?i）2/(n-k)1B（YiY?i）2/(n-k-1) （Y i Yi）2/(n-1)1CACDEE cov(X i ,ei)=0(1-R 2 ) (n-1)(n-k-1)R 2 k(1-R 2 ) 1 (1+R 2 ) (n-k)D n-k-1 E (n-1)18、對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的 F 統(tǒng)計量可表示為 _ 。 BCESS/(n-k) ESS/(k-1) R2 /(k-1) (1-R2 )/(n-k) R 2/(n-k)A

28、RSS/(k-1) B RSS/(n-k) C (1-R 2 )/(n-k) D R 2/(k-1) E (1-R2 )/(k-1)三、名詞解釋函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系 高斯馬爾可夫定理線性回歸模型 總體回歸模型與樣本回歸模型 最小二乘法總變量（總離差平方和） 回歸變差（回歸平方和） 剩余變差（殘差平方和）估計標(biāo)準(zhǔn)誤差 樣本決定系數(shù) 相關(guān)系數(shù) 顯著性檢驗 t 檢驗 經(jīng)濟預(yù)測 點預(yù)測 區(qū)間預(yù)測擬合優(yōu)度 殘差四、簡答1、在計量經(jīng)濟模型中，為什么會存在隨機誤差項？答：模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；模型關(guān)系認定不準(zhǔn)確造成的誤差；變量的測量誤差； 隨機因素。這些因素都被歸并在隨機誤差項中考慮。因此，隨機

29、誤差項是計量經(jīng)濟模型中不可缺少的一部分。2、古典線性回歸模型的基本假定是什么？答：零均值假定。即在給定 xt 的條件下，隨機誤差項的數(shù)學(xué)期望（均值）為 0，即 E(u t)=0 。同方差假定。誤差項 ut 的方差與 t 無關(guān)，為一個常數(shù)。無自相關(guān)假定。即不同的誤差項相互獨立。解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定。正態(tài)性假定，即假定誤差項ut3、總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。答：主要區(qū)別：描述的對象不同?？傮w回歸模型描述總體中變量2服從均值為 0，方差為 的正態(tài)分布。y 與 x 的相互關(guān)系，而樣本回歸模型描8述所觀測的樣本中變量 y 與 x 的相互關(guān)系。建立模型的不同?？傮w回歸模型是依據(jù)總體

30、全部觀測資料建 立的，樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測資料建立的。模型性質(zhì)不同。總體回歸模型不是隨機模型，樣本回 歸模型是隨機模型，它隨著樣本的改變而改變。主要聯(lián)系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個估計式，之所以建立樣本回歸模型，目的是用來估計總體回歸模型。4、試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的聯(lián)系：相關(guān)分析是回歸分析的前提和基礎(chǔ)；回歸分析是相關(guān)分析的深入和繼續(xù)；相關(guān)分 析與回歸分析的有關(guān)指標(biāo)之間存在計算上的內(nèi)在聯(lián)系。兩者的區(qū)別：回歸分析強調(diào)因果關(guān)系，相關(guān)分析不關(guān)心因果關(guān)系，所研究的兩個變量是對等的。對兩個變量 x 與 y 而言，相關(guān)分析中： rxy ryx ；但在回歸分析中， y?t

31、b?0 b?1 xt 和 0個完全不同的回歸方程?；貧w分析對資料的要求是：被解釋變量 y 是隨機變量，解釋變量量。相關(guān)分析對資料的要求是兩個變量都隨機變量。5、在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質(zhì)？ yt 卻是兩x 是非隨機變答：線性，是指參數(shù)估計量b和 b?1分別為觀測值 yt 和隨機誤差項 ut 的線性函數(shù)或線性組合。無偏性，指參數(shù)估計量b和 b?1的均值（期望值）分別等于總體參數(shù) b0 和 b1 。有效性（最小方差性或最優(yōu)性） ，指在所有的線性無偏估計量中，最小二乘估計量6、簡述 BLUE 的含義。b 和 b?1的方差最小。答： 在古典假定條件下， O

32、LS 估計量 b?0和 b?1是參數(shù)是著名的高斯馬爾可夫定理。7、對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性 的 t 檢驗？b0 和 b1 的最佳線性無偏估計量， 即 BLUE， 這一結(jié)論就F 檢驗之后，還要對每個回歸系數(shù)進行是否為 0答： 多元線性回歸模型的總體顯著性 F 檢驗是檢驗?zāi)Ｐ椭腥拷忉屪兞繉Ρ唤忉屪兞康墓餐绊懯欠耧@著。通過了此 F 檢驗，就可以說模型中的全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個解釋變量對被解釋變量的影響都是顯著的。因此還需要就每個解釋變量對被解釋變量的影響是否顯著進行檢驗，即進行 t 檢驗。五、綜合題1、下表為日本的匯率與汽

33、車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度XY198616866119871456311988128610198913858819901455831991135575199212756719931115021994102446199594379X: 年均匯率（日元 /美元）Y: 汽車出口數(shù)量（萬輛）129.3問題：（ 1）畫出 X 與 Y（2）計算 X 與 Y其中 X ，關(guān)系的散點圖。的相關(guān)系數(shù)。Y 554.2，（X X）24432.1，X X Y Y 16195.4（3）若采用直線回歸方程擬和出的模型為（Y Y）268113.6，9Y 81.72 3.65 X?t 值 1.2427 7.2797 R2=0.868

34、8 F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟意義。解答： （1）散點圖如下：700Y600500400300rXY（2）（3）截距項80 100 120 140 160 180X( X X )(Y Y ) 16195.4( X X ) 2 (Y Y )2 4432.1 68113.6 =0.932181.72 表示當(dāng)美元兌日元的匯率為 0 時日本的汽車出口量，這個數(shù)據(jù)沒有實際意義；斜率項3.65 表示汽車出口量與美元兌換日元的匯率正相關(guān)，當(dāng)美元兌換日元的匯率每上升 1 元，會引起日本汽車出口量上升 3.65 萬輛。2、已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下： Y?i = 101.4-4.78X i標(biāo)準(zhǔn)差 （4

35、5.2） （1.53） n=30 R2=0.31其中， Y ：政府債券價格（百美元） ， X ：利率（ %）。回答以下問題：（ 1）系數(shù)的符號是否正確，并說明理由； （2）為什么左邊是 i 而不是 Yi；（3）在此模型中是否漏了誤差項 ui； （4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟意義是什么。答： （ 1）系數(shù)的符號是正確的，政府債券的價格與利率是負相關(guān)關(guān)系，利率的上升會引起政府債券價格的下降。 （4）常數(shù)項 101.4 表示在 X 取 0 時 Y 的水平，本例中它沒有實際意義；系數(shù)（ 4.78）表明利率 X每上升一個百分點，引起政府債券價格3、估計消費函數(shù)模型 i = 15 0.81 Y iC i = Y

36、iY 降低 478 美元。u i 得t 值 （13.1）（18.7） n=19 R2=0.81其中， C：消費（元） Y ：收入（元）已知 t0.025 (19) 2.0930， t0.05 (19) 1.729， t0.025 (17) 2.1098， t0.05 (17) 1.7396。問： （ 1）利用 t 值檢驗參數(shù) 的顯著性（ 0.05）；（2）確定參數(shù) 的標(biāo)準(zhǔn)差；（3）判斷一下該模型的擬合情況。10， 由于 18.72.1098， H1：02U失業(yè)率（ %） U2.82.82.52.32.12.12.22.52.93.2答： （ 1）提出原假設(shè) H0： 0 0統(tǒng)計量 t 18.7，

37、 臨界值 t0.025 (17) 2.1098 故拒絕原假設(shè) H0：是顯著的。， 即認為參數(shù)t （2）由于（3）回歸模型? ?sb(?) ，故 sb(?) t。0.810.043318.7R2=0.81 ，表明擬合優(yōu)度較高，解釋變量對被解釋變量的解釋能力為解釋能力為 81，回歸直線擬合觀測點較為理想。4、已知估計回歸模型得Y?i =81.7230 3.6541 X i且 （X X）2 4432.1 ， （Y Y）2 68113.6，求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。2R答：判定系數(shù)：=b12 (X X ) HYPERLINK l _bookmark1 2(Y Y ) HYPERLINK l _bookma

38、rk2 23.6541 4432.1268113.6 =0.8688相關(guān)系數(shù)： r R 0.8688 0.93215、有如下表數(shù)據(jù)日本物價上漲率與失業(yè)率的關(guān)系年份物價上漲率（ %） P1986 0.61987 0.11988 0.71989 2.31990 3.11991 3.31992 1.61993 1.31994 0.71995 -0.1（ 1）設(shè)橫軸是 U，縱軸是 P ，畫出散點圖。（2）對下面的菲力普斯曲線進行 OLS 估計。P 1 u已知 P（3）計算決定系數(shù)。答： （ 1）散點圖如下：81%，即收入對消費的11率漲上價物（ 1）估計這個行業(yè)的線性總成本函數(shù)：80124447011

39、YXX 16, Y3.532.521.510.50-0.52 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4失業(yè)率（2）7、根據(jù)容量 n=30 的樣本觀測值數(shù)據(jù)計算得到下列數(shù)據(jù)：2 2XY146.5， X12.6， Y11.3，X 164.2，Y 134.6試估計 Y 對 X 的回歸直線。8、表 2-4 中的數(shù)據(jù)是從某個行業(yè) 5 個不同的工廠收集的，請回答以下問題： 表 2-4 總成本 Y 與產(chǎn)量 X 的數(shù)據(jù)516Y?i =0 +1X i（2）0 和1 的經(jīng)濟含義是什么？（3）估計產(chǎn)量為 10 時的總成本。9、有 10 戶家庭的收入（ X ，元）和消費（ Y ，百元）數(shù)據(jù)如表 2 5。表

40、2 5 10 戶家庭的收入（ X ）與消費（ Y ）的資料X 20 30 33 40 15 13 26 38Y 7 9 8 11 5 4 8 10（ 1）建立消費 Y 對收入 X 的回歸直線。（2）說明回歸直線的代表性及解釋能力。6183594310（3）在 95%的置信度下檢驗參數(shù)的顯著性。（4）在 95%的置信度下，預(yù)測當(dāng) X 45 （百元）時，消費（ Y ）的置信區(qū)間。10、已知相關(guān)系數(shù) r 0.6，估計標(biāo)準(zhǔn) ?8 誤差，樣本容量 n=62。 求： （ 1）剩余變差； （2）決定系數(shù)； （3）總變差。11、在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：2 2 10,n=20,r=0.9, (Y-iY

41、) 2 =2000（ 1）計算 Y 對綿回歸直線的斜率系數(shù)。（2）計算回歸變差和剩余變差。（3）計算估計標(biāo)準(zhǔn)誤差。2 212、已知： n=6, X i =21, Yi =426, X i =79, Yi =30268, X iY i=1481 。（ 1）計算相關(guān)系數(shù)；（2）建立 Y 對的回歸直線；（3）在 5%的顯著性水平上檢驗回歸方程的顯著性。13 、 根 據(jù) 對 某 企 業(yè) 銷 售 額 Y 以 及 相 應(yīng) 價 格 X 的 11 組 觀 測 資 料 計 算 ：122 222 2XY117849， X519， Y217，X 284958，Y 49046 （1）估計銷售額對價格的回歸直線；（2）

42、銷售額的價格彈性是多少？14、假設(shè)某國的貨幣供給量 Y 與國民收入 X 的歷史如表 2 6。 表 2 6 某國的貨幣供給量 X 與國民收入 Y 的歷史數(shù)據(jù)年份198519861987X2.02.53.2Y5.05.56年份198919901991X3.34.04.2Y7.27.78.4年份199319941995X4.85.05.2Y9.710.011.21988 3.6 7 1992（ 1）作出散點圖，然后估計貨幣供給量（2）如何解釋回歸系數(shù)的含義。（3）如果希望 1997 年國民收入達到15、假定有如下的回歸結(jié)果 Y?t 2.6911 0.4795X t4.6 9 1996 5.8 12.

43、4Y 對國民收入 X 的回歸方程，并把回歸直線畫在散點圖上。15，那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？其中， Y 表示美國的咖啡消費量（每天每人消費的杯數(shù)） ， X 表示咖啡的零售價格（單位：美元 /杯）， t 表示時間。問：（ 1）這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。（2）如何解釋截距的意義？它有經(jīng)濟含義嗎？如何解釋斜率？（3）能否救出真實的總體回歸函數(shù)？彈性斜率（4）根據(jù)需求的價格彈性定義：性嗎？如果不能，計算此彈性還需要其他什么信息？XY ，依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能救出對咖啡需求的價格彈解答： （1）這是一個時間序列回歸。 （圖略）（2）截距 2.6911 表示咖啡零售價在每磅

44、0 美元時，美國平均咖啡消費量為每天每人明顯的經(jīng)濟意義；斜率 0.4795 表示咖啡零售價格與消費量負相關(guān)，表明咖啡價格每上升天每人消費量減少 0.4795 杯。（3）不能。原因在于要了解全美國所有人的咖啡消費情況幾乎是不可能的。（4）不能。在同一條需求曲線上不同點的價格彈性不同，若要求價格彈性，須給出具體的 應(yīng)的 Y 值。16、下面數(shù)據(jù)是依據(jù) 10 組 X 和 Y 的觀察值得到的： （李子奈書 P18）2.6911 杯，這個沒有1 美元，平均每X 值及與之對Yi 1110， X i 1680， X iYi 204200， X i 315400， Yi假定滿足所有經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè)，求（

45、1） 0， 1 的估計值及其標(biāo)準(zhǔn)差；（2）決定系數(shù) R ；（3）對 0， 1 分別建立 95的置信區(qū)間。利用置信區(qū)間法，你可以接受零假設(shè)：1333001 0 嗎？13d2 n 1 2 2 n 1 2 2 n 1 2A. n k 1 B. n k 1 C. n k 11D. n k 1n第 3 章 多元線性回歸模型一、單項選擇題1.在由 n 30 的一組樣本估計的、包含 3 個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.83272.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ B）A. Ci （消

46、費） =500+0.8 I i （收入） B. Qi （商品需求） =10+0.8 I i （收入） +0.9 Pi （價格）C. Qi （商品供給） =20+0.75 Pi （價格） D. Yi （產(chǎn)出量） =0.65 Li （勞動） Ki （資本）s0.6 0.43.用一組有 30 個觀測值的樣本估計模型yt b0 b1x1t b2x2t ut 后，在 0.05 的顯著性水平上對性作 t 檢驗，則 b1 顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量 t 大于等于（ C ）A. t0. 05 (30) B. t0 .025 (28) C. t0 .025 (27) D. F0 .025 (1,28) 4.

47、模型 ln yt ln b0 b1 ln xt ut 中， b1 的實際含義是（ B ）A. x 關(guān)于 y 的彈性 B. y 關(guān)于 x 的彈性 C. x關(guān)于 y 的邊際傾向 D. y 關(guān)于 x 的邊際傾向5、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在 （ C ）A. 異方差性 B.序列相關(guān) C.多重共線性 D.高擬合優(yōu)度0.8500，b1 的顯著6.線性回歸模型yt b0 b1x1tb2 x2t . bkxkt ut中，檢驗 H 0 : bt 0(i 0,1,2,.k )時，所用的統(tǒng)計量 服從 ( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.

48、t(n-k-1) D.t(n-k+2)7. 調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系 ( D )R R R 1 R R 1 (1 R )R2 1 (1 R2 )8關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（ C ）。A. 只有隨機因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 D.A 、 B 、 C 都不對9在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是 (k 為解釋變量個數(shù) )：（ C ）A n k+1 B nk+1 C n30 或 n3 （k+1） D n 3010、下列說法中正確的是： （ D ）2A 如果模型的 R 很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好14(Y?i Y

49、 )2 (n k)e (k 1)(1A.CB2B 如果模型的 R 較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量11.半對數(shù)模型 Y 0 1 ln X 中，參數(shù) 1 的含義是（ C ）。A X 的絕對量變化，引起 Y 的絕對量變化 B Y 關(guān)于 X 的邊際變化C X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化 D Y 關(guān)于 X 的彈性 12.半對數(shù)模型 lnY 0 1X 中，參數(shù) 1 的含義是（ A ）。A.X 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量 Y 的相對變化率B.Y 關(guān)于 X 的彈性

50、 C.X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化 D.Y 關(guān)于 X 的邊際變化13.雙對數(shù)模型 lnY 0 1 ln X 中，參數(shù) 1 的含義是（ D ）。A.X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化 B.Y 關(guān)于 X 的邊際變化C.X 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量 Y 的相對變化率 D.Y 關(guān)于 X 的彈性二、多項選擇題1.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（?A. 直接置換法 B.對數(shù)變換法 C.級數(shù)展開法 D. 廣義最小二乘法2.在模型 lnYi ln 0 1 ln X i i 中（ ABCD ）A. Y 與 X 是非線性的 B. Y 與 1 是非線性的

51、 C. ln Y 與 1 是線性的E. Y 與 ln X 是線性的）E.加權(quán)最小二乘法D. ln Y 與 ln X 是線性的3. 對 模型 yt b0 b1x1t （ BCD ）A. b1 b2 0D. b1 0,b2 0b2 x2t ut 進 行 總體 顯著性 檢 驗， 如果 檢驗 結(jié)果總 體 線性 關(guān)系 顯著 ，則有B. b1 0,b2 0E. b1 b2 0C. b1 0,b2 04. 剩余變差是指（ ACDE ）A. 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和

52、5.回歸變差（或回歸平方和）是指（ BCD ）D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差A(yù). 被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和C. 被解釋變量的總變差與剩余變差之差E. 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B. 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和D. 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差3.設(shè) k 為回歸模型中的參數(shù)個數(shù) （包括截距項） ， 則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的表示為（） 。(Y?i Y ) 2 (k 1)ei2 (n k )F 統(tǒng)計量可R2 (k 1)R2 ) ( n k)152 22 22 2。222 2（1 R2） (n k)D. R2 (k 1)R2 (n k

53、)E. (1 R2 ) (k 1)7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R 與可決系數(shù) R 之間（） 。A. R RB. R RC. R 只能大于零 D. R 可能為負值三、名詞解釋偏回歸系數(shù)；回歸變差、剩余變差；多重決定系數(shù)、調(diào)整后的決定系數(shù)、偏相關(guān)系數(shù)名詞解釋答案 1.偏回歸系數(shù)： 2.回歸變差：簡稱 3.剩余變差：簡稱ESS,表示由回歸直線（即解釋變量）所解釋的部分，表示 x 對 y 的線性影響。RSS，是未被回歸直線解釋的部分，是由解釋變量以外的因素造成的影響。4.多重決定系數(shù)：在多元線性回歸模型中，回歸平方和與總離差平方和的比值，也就是在被解釋變量的總變差中能由解釋變量所解釋的那部

54、分變差的比重，我們稱之為多重決定系數(shù)，仍用 R2 表示。5.調(diào)整后的決定系數(shù)： 而增大的缺陷提出來的，R2 1其公式為：。又稱修正后的決定系數(shù)，e /(n k HYPERLINK l _bookmark3 1)( yt y) /( n HYPERLINK l _bookmark4 1)6.偏相關(guān)系數(shù) :在 Y 、 X1 、 X2 三個變量中，當(dāng)系的指標(biāo)，稱為偏相關(guān)系數(shù)，記做 RY 2.1記為 R ， 是為了克服多重決定系數(shù)會隨著解釋變量的增加X1 既定時（即不受 X1 的影響） ，表示 Y 與 X2 之間相關(guān)關(guān)四、簡答1.給定二元回歸模型：yt b0 b1x1tb2x2t解 答： （ 1 ）

55、隨 機 誤 差 項 的 期 望 為 零， 即ut ，請敘述模型的古典假定。E(ut ) 0 。（2） 不 同 的 隨 機 誤 差 項 之 間 相 互 獨 立， 即cov(ut , us ) E( ut E(ut )(us E(us ) E(utus) 0 。（3）隨機誤差項的方差與 t 無關(guān)，為一個常數(shù)，即 var(ut) 。即同方差假設(shè)。 （4）隨機誤差項與解釋變量不相關(guān)，即 cov( xjt , ut) 0 ( j 1,2,., k ) 。通常假定 xjt 為非隨機變量，這個假設(shè)自動成立。 （5）隨機誤差項 ut 為服從正態(tài)分布的隨機變量，即ut N (0, 2 ) 。（6）解釋變量之間不

56、存在多重共線性， 即假定各解釋變量之間不存在線性關(guān)系， 即不存在多重共線性。2.在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？2解答：因為人們發(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù) R 的值往往會變大，從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認為要使模型擬合得好，就必須增加解釋變量。但是，在樣本容量一定的情況 下，增加解釋變量必定使得待估參數(shù)的個數(shù)增加，從而損失自由度，而實際中如果引入的解釋變量并非必 要的話可能會產(chǎn)生很多問題，比如，降低預(yù)測精確度、引起多重共線性等等。為此用修正的決定系數(shù)來估1622t e tK b byK0 1計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)

57、度。3.修正的決定系數(shù)R 1解答：R 及其作用。et2 /n k 1( yt y )2 / n 1 ，其作用有： （1）用自由度調(diào)整后，可以消除擬合優(yōu)度評價中解釋變量多少對決定系數(shù)計算的影響； （2）對于包含解釋變量個數(shù)不同的模型，可以用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用原來未調(diào)整的決定系數(shù)來比較。4.常見的非線性回歸模型有幾種情況？解答：常見的非線性回歸模型主要有 :對數(shù)模型 ln yt b0 b1 ln xt ut半對數(shù)模型y倒數(shù)模型多項式模型x y1 1yt b0 b1 ln xt ut 或 ln ytb0 b1 u或 b0 b11b0 b1xt utuxy b0 b

58、1x b2 x2 . bk xk u成長曲線模型包括邏輯成長曲線模型 yt 1 b0e b1t 和 Gompertz 成長曲線模型5.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。 ytb0 b1x ut yt b0 b1 log xt ut log yt b0 b1 log xt ut yt b0 /(b1xt ) ut解答：系數(shù)呈線性，變量非線性；系數(shù)呈線性，變量非呈線性；系數(shù)和變量均為非線性；系數(shù)和 變量均為非線性。6. 觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。 yt b0 b1 log xt utyt b0 /(b1xt ) ut yt

59、 ytb0 b1 (b2 xt ) ut1 b0 (1 xtb1 ) ut解答：系數(shù)呈線性，變量非呈線性；系數(shù)非線性，變量呈線性系數(shù)和變量均為非線性；系數(shù)和變 量均為非線性。五、計算和分析題1.根據(jù)某地 1961 1999 年共 39 年的總產(chǎn)出 Y 、勞動投入 L 和資本投入 K 的年度數(shù)據(jù)，運用普通最小二乘 法估計得出了下列回歸方程：(0.237) (0.083) (0.048)， DW=0.858式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤。(1) 解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義；172222n k 122(2) 系數(shù)的符號符合你的預(yù)期嗎？為什么？解答： （1）這是一個對數(shù)化以后表現(xiàn)為線性關(guān)系的模型，

60、lnL 的系數(shù)為 1.451 意味著資本投入 K 保持不變時勞動產(chǎn)出彈性為 1.451 ； lnK 的系數(shù)為 0.384 意味著勞動投入 L 保持不變時資本產(chǎn)出彈性為 0.384.（2）系數(shù)符號符合預(yù)期，作為彈性，都是正值。2.某計量經(jīng)濟學(xué)家曾用 19211941 年與 19451950 年（ 19421944 年戰(zhàn)爭期間略去）美國國內(nèi)消費和工資收入、非工資非農(nóng)業(yè)收入、農(nóng)業(yè)收入的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：Y? 8 .133(8.92)1.059W 0 .452P 0. 121A ( 0 .17 ) (0 .66) ( 1. HYPERLINK l _bookmar