金融學(xué)練習(xí)(共20頁)

1、一 判斷正確(zhngqu)與錯誤 1. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商品化是貨幣化的前提與基礎(chǔ)(jch)，但商品化不一定等于貨幣化。（ ） 2. 商業(yè)票據(jù)不能作為信用貨幣(hub)的形式。（ ） 3. 格雷欣法則是在金銀平行本位制中發(fā)生作用的。（ ） 4. 當(dāng)市場利率上升時，證券行市也上升。（ ） 5. 中央銀行獨(dú)占貨幣發(fā)行權(quán)是中央銀行區(qū)別于商業(yè)銀行的根本標(biāo)志。（ ） 6. 銀行和保險業(yè)務(wù)收支在國際收支平衡表中屬于資本項目。（ ） 7. 現(xiàn)金漏損與貸款余額之比稱為現(xiàn)金漏損率，也稱提現(xiàn)率。（ ） 8. 物價上漲就是通貨膨脹。（ ） 9. 基準(zhǔn)利率一般屬于長期利率。（ ） 10. 通知放款是商業(yè)銀行之間的短期資金

2、拆借。（ ） 1?2、X?3、X?4、X?5、?6、X?7、X?8、X?9、X?10、 二 單項選擇題 1.中國第一家現(xiàn)代銀行是 （ ） A 匯豐銀行 B花旗銀行 C英格蘭銀行 D麗如銀行 2. ( )膨脹是引起財政赤字和銀行信用膨脹的主要原因 A消費(fèi)需求 B投資需求 C社會總儲蓄 D社會總需求 3.銀行持有的流動性很強(qiáng)的短期有價證券是商業(yè)銀行經(jīng)營中的( ) A第一道防線 B第二道防線 C 第三道防線 D 第四道防線 4.銀行在大城市設(shè)立總行，在本市及國內(nèi)外各地普遍設(shè)立分支行的制度是( ). A單一銀行制 B總分行制 C持股公司制 D連鎖銀行制 5.著名國際金融專家特里芬提出的確定一國國際儲備

3、量的指標(biāo)是各國的外匯儲備應(yīng)大致相當(dāng)于一國（ ）個月的進(jìn)口額。 A 三 B六 C九 D 十 6.下列屬于消費(fèi)信用的是( ) .A直接投資 B 銀團(tuán)投資 C賒銷 D出口信貸 7.金本位制下， ( ) 是決定兩國貨幣匯率的基礎(chǔ) . A 貨幣含金量 B鑄幣平價 C中心匯率 D貨幣實(shí)際購買力 8.專門向經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)會員國的私營企業(yè)提供貸款和投資的國際金融組織是( ). A國際開發(fā)協(xié)會 B國際金融公司 C 國際貨幣基金組織 D國際清算銀行 9.屬于管理性金融機(jī)構(gòu)的是( ). A商業(yè)銀行 B中央銀行 C專業(yè)銀行 D投資銀行 10.屬于貨幣政策遠(yuǎn)期中介指標(biāo)的是 ( ). A匯率 B超額準(zhǔn)備金 C利率 D基礎(chǔ)貨幣

4、 1D?2.B?3.C?4.B?5.A?6.C?7.B?8.B?9.B?10.C 三、多項選擇題 1. 商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中可能面臨的風(fēng)險有（ ）. A信用風(fēng)險 B資產(chǎn)負(fù)債失衡風(fēng)險 C來自(li z)公眾信任的風(fēng)險 D 競爭的風(fēng)險 E 市場風(fēng)險 2.按照外匯支付方式(fngsh)劃分的匯率是 ( ). A賣出匯率(hul) B買入?yún)R率 C信匯匯率 D 票匯匯率 E 電匯匯率 3.商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)是指銀行吸收資金的業(yè)務(wù)，即形成銀行資金來源的業(yè)務(wù)，它包括 ( ). A銀行貸款 B存款負(fù)債 C 現(xiàn)金 D 其它負(fù)債 E存放同業(yè)存款 4.在商品交換過程中，價值形式的發(fā)展經(jīng)歷的四個階段是 ( ). A簡

5、單的價值形式 B等價形式 C擴(kuò)大的價值形式 D相對價值形式 E貨幣形式 F 一般價值形式 5.國際貨幣基金組織會員國的國家儲備一般有( ). A黃金儲備 B 外匯儲備 C在IMF的儲備頭寸 D歐洲貨幣單位 E 特別提款權(quán) 6.當(dāng)代金融創(chuàng)新的成因有( ) A 經(jīng)濟(jì)思潮的變遷 B需求刺激 C供給推動 D對金融管制的規(guī)避 E 新技術(shù)革命的推動 7.社會總需求是由 ( ) 組成的 . A消費(fèi)需求 B 稅收 C 政府開支 D投資需求 E進(jìn)口 8.派生存款是指由商業(yè)銀行( ) 等業(yè)務(wù)活動引申出來的存款. A同業(yè)拆入 B發(fā)放貸款 C辦理貼現(xiàn) D吸收儲蓄存款 E投資 9.私募發(fā)行的優(yōu)點(diǎn)為 ( ). A 手續(xù)簡

6、便 B籌資迅速 C流動性強(qiáng) D推銷費(fèi)用低 E要求的投資報酬率較低 10.商業(yè)票據(jù)流通轉(zhuǎn)讓的過程包括( ). A 背書 B 承兌 C 托收 D匯兌 E貼現(xiàn) 1、ABCDE；2、CDE；3、BD；4、ACEF；5、ABCE；6、ABCDE；7、ACD；8、ABCD；9、ABD；?10、ABE 一、 判斷正確與錯誤 1. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商品化是貨幣化的前提與基礎(chǔ),但商品化不一定等于貨幣化.( ) 2. 商業(yè)票據(jù)不能作為信用貨幣的形式.( ) 3. 格雷欣法則是在金銀平行本位制中發(fā)生作用的.( ) 4. 當(dāng)市場利率上升時,證券行市也上升.( ) 5. 中央銀行獨(dú)占貨幣發(fā)行權(quán)是中央銀行區(qū)別于商業(yè)銀行的根本標(biāo)

7、志.( ) 6. 銀行和保險業(yè)務(wù)收支在國際收支平衡表中屬于資本項目.( ) 7. 現(xiàn)金漏損與貸款余額之比稱為現(xiàn)金漏損率,也稱提現(xiàn)率.( ) 8. 物價上漲就是通貨膨脹.( ) 9. 基準(zhǔn)利率一般屬于長期利率.( ) 10. 通知放款是商業(yè)銀行之間的短期資金拆借.( ) 1. 2,X 3,X 4,X 5, 6,X 7,X 8,X 9,X 10,二. 單項選擇題 1. 恒久性收入是( ) 分析貨幣需求中所提出的概念A(yù) 凱恩斯 B蒙代爾 C馬克思D 弗里德曼 2. ( )膨脹是引起財政赤字和銀行信用膨脹的主要原因 A消費(fèi)需求 B投資需求 C社會總儲蓄 D社會總需求 3.銀行持有的流動性很強(qiáng)的短期有價

8、證券是商業(yè)銀行經(jīng)營中的( ) A第一道防線 B第二道防線 C 第三道防線 D 第四道防線 4.銀行在大城市設(shè)立總行,在本市及國內(nèi)外各地普遍設(shè)立分支行的制度是( ). A單一銀行制 B總分行制 C持股公司制 D連鎖銀行制 5. 各項貸款與各項存款之比不超過百分之( ) . A 75 B50 C40 D 15 6.下列屬于消費(fèi)信用的是( ) .A直接投資 B 銀團(tuán)投資 C賒銷 D出口信貸 7.金本位制下, ( ) 是決定兩國貨幣匯率的基礎(chǔ) . A 貨幣含金量 B鑄幣平價 C中心匯率 D貨幣實(shí)際購買力 8.專門向經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)會員國的私營企業(yè)提供貸款和投資的國際金融組織是( ). A國際開發(fā)協(xié)會 B國際

9、金融公司 C 國際貨幣基金組織 D國際清算銀行 9.屬于(shy)管理性金融機(jī)構(gòu)的是( ). A商業(yè)銀行 B中央銀行 C專業(yè)銀行 D投資銀行 10.屬于貨幣政策遠(yuǎn)期中介指標(biāo)的是 ( ). A匯率 B超額準(zhǔn)備金 C利率 D基礎(chǔ)貨幣 1.D 2.B 3.C 4.B 5.A 6.C 7.B 8.B 9.B 10.C三, 多項選擇題 1. 商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中可能面臨的風(fēng)險有( ). A信用風(fēng)險 B資產(chǎn)負(fù)債失衡風(fēng)險 C來自(li z)公眾信任的風(fēng)險 D 競爭的風(fēng)險 E 市場風(fēng)險 2.按照外匯支付方式劃分的匯率是 ( ). A賣出匯率 B買入?yún)R率 C信匯匯率 D 票匯匯率 E 電匯匯率 3.商業(yè)銀行的負(fù)

10、債業(yè)務(wù)是指銀行吸收資金的業(yè)務(wù),即形成銀行資金來源的業(yè)務(wù),它包括 ( ). A銀行貸款 B存款負(fù)債 C 現(xiàn)金 D 其它負(fù)債 E存放同業(yè)存款 4.在商品交換過程中,價值形式的發(fā)展經(jīng)歷的四個階段是 ( ). A簡單的價值形式 B等價形式 C擴(kuò)大的價值形式 D相對價值形式 E貨幣形式 F 一般價值形式 5.國際貨幣基金組織會員國的國家儲備一般有( ). A黃金儲備 B 外匯儲備 C在IMF的儲備頭寸 D歐洲貨幣單位 E 特別提款權(quán) 6.當(dāng)代金融創(chuàng)新的成因有( ) A 經(jīng)濟(jì)思潮的變遷 B需求刺激 C供給推動 D對金融管制的規(guī)避 E 新技術(shù)革命的推動 7.社會總需求是由 ( ) 組成的 . A消費(fèi)需求 B

11、 稅收 C 政府開支 D投資(tu z)需求 E進(jìn)口 8.派生存款是指由商業(yè)銀行( ) 等業(yè)務(wù)活動引申出來的存款. A同業(yè)拆入 B發(fā)放貸款 C辦理貼現(xiàn) D吸收儲蓄存款 E投資 9.私募發(fā)行的優(yōu)點(diǎn)為 ( ). A 手續(xù)簡便 B籌資迅速 C流動性強(qiáng) D推銷費(fèi)用低 E要求的投資報酬率較低 10. 風(fēng)險管理技術(shù)有( )技術(shù) A 控制型 B 財務(wù)型 C 預(yù)防型 D控制型 E轉(zhuǎn)嫁型 1,ABCDE;2,CDE;3,BD;4,ACEF;5,ABCE;6,ABCDE;7,ACD;8,ABCD;9,ABD; 10,AB 四、簡答 1、簡述(jin sh)凱恩斯貨幣需求(xqi)模型 2、中國人民銀行將我國貨幣供

12、應(yīng)量指標(biāo)(zhbio)分為哪幾個層次？ 3、簡述影響貨幣乘數(shù)的因素 4、簡述外匯政策的種類 五、論述題 1、試述中央銀行對金融機(jī)構(gòu)的管理手段 2、試述資產(chǎn)負(fù)債管理理論 四、簡答 1、凱恩斯貨幣需求模型凱恩斯認(rèn)為,人們寧愿犧牲利息或其它的收益而偏好持有現(xiàn)金,主要出于以下動機(jī):（1）交易動機(jī).即人們需要現(xiàn)金,以備個人在業(yè)務(wù)工作和生活中日常交易之用.交易動機(jī)可再分為所得動機(jī)和業(yè)務(wù)動機(jī).所得動機(jī)指為渡過所得從收入到支出這一段時期而需持有現(xiàn)金的動機(jī),業(yè)務(wù)動機(jī)則指為渡過業(yè)務(wù)上從支出成本到收入售價這一段時期而需持有現(xiàn)金的動機(jī). （2）謹(jǐn)慎動機(jī).主要是為了應(yīng)付不可預(yù)料的支出或有利的進(jìn)貨動機(jī),或者為了便于償付未

13、來的債務(wù)而持有現(xiàn)金的動機(jī). （3）投機(jī)動機(jī).即人們相信自己對未來的看法,比市場上一般人高明,并想由此從中取利,所以愿意持有貨幣以備投機(jī)之用.凱恩斯特別重視此種動機(jī),認(rèn)為人們?yōu)榇朔N動機(jī)保持現(xiàn)金時,對利率的變動特別敏感.當(dāng)他們覺得將來的利率變化莫測時,就寧可貯存現(xiàn)金而放棄購買證券取得收益的機(jī)會. 在正常情況下,為滿足交易動機(jī)以及謹(jǐn)慎動機(jī)所需要的貨幣數(shù)量大致取決于經(jīng)濟(jì)體系的榮衰以及收入的多少.收入越多,對貨幣的需求也越多,故為收入的遞增函數(shù).為滿足投機(jī)動機(jī)而保持現(xiàn)金的貨幣需求則依存于利率的高低,利率越低,此項貨幣需求也越多,故為利率的遞減函數(shù).令M1代表為滿足交易動機(jī)以及謹(jǐn)慎動機(jī)所持有現(xiàn)金數(shù)量,M2

14、為滿足投機(jī)動機(jī)所持有之現(xiàn)金量,與這兩部分現(xiàn)金相對應(yīng)的有兩個靈活偏好函數(shù):L1與L2,L3,主要決定于收入水平Y(jié),L2,主要決定于當(dāng)前利率r與當(dāng)前預(yù)期狀態(tài)的關(guān)系,故有:M=M1+M2=L1(Y)+L2(r) 2、中國人民銀行將我國貨幣(hub)供應(yīng)量指標(biāo)分為哪幾個層次(cngc)？M0:流通中的現(xiàn)金;M1:M0+企業(yè)活期存款+機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊存款+農(nóng)村存款+個人持有的信用卡類存款;M2:M1+城鄉(xiāng)居居儲蓄存款+企業(yè)存款中具有定期性質(zhì)的存款+外幣存款+信托類存款;M3:M2+金融債券+商業(yè)票據(jù)+大額可轉(zhuǎn)讓存單等.其中,M1是通常所說的狹義貨幣量,流動性較強(qiáng);M3是廣義貨幣量,M2與M1,的差額是準(zhǔn)貨幣

15、,流動性較弱;M3是考慮(kol)到金融創(chuàng)新的現(xiàn)狀而設(shè)立的,暫未測算. 3、簡述影響貨幣乘數(shù)的因素由上述論證可見,一國貨幣供應(yīng)量大小取決于基礎(chǔ)貨幣和貨幣乘數(shù)兩個因素.而貨幣乘數(shù)的大小取決于現(xiàn)金比率(k),定期存款比率(t),超額準(zhǔn)備金比率(e),活期存款法定準(zhǔn)備率(rd)和定期存款法定準(zhǔn)備率(rt).1.現(xiàn)金比率(k),即流通中的現(xiàn)金占商業(yè)銀行活期存款的比率.k值大小,主要取決于社會公眾的資產(chǎn)偏好.一般來講,影響k值的因素有:(1)公眾可支配的收入水平的高低. (2)公眾對通貨膨脹的預(yù)期心理. (3)社會支付習(xí)慣 2.超額準(zhǔn)備主率(e).e值的大小完全取決于商業(yè)銀行自身的經(jīng)營決策.商業(yè)銀行愿意

16、持有多少超額準(zhǔn)備金,主要取決于以下幾個因素:(1)持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會成本大小,即生息資本收益率的高低.(2)借入準(zhǔn)備金的成本大小,主要是中央銀行再貼現(xiàn)率的高低.如果再貼現(xiàn)率高,意味著借入準(zhǔn)備金成本高,商業(yè)銀行就會保留較多超額準(zhǔn)備金,以備不時之需;反之,就沒有必要保留較多的超額準(zhǔn)備金.(3)經(jīng)營風(fēng)險和資產(chǎn)的流動性.如果經(jīng)營風(fēng)險較大,而現(xiàn)有資產(chǎn)的流動性又較差,商業(yè)銀行就有必要保留一定的超額準(zhǔn)備金,以備應(yīng)付各種風(fēng)險.一般來說,e值越大,貨幣乘數(shù)越小;反之e值越小,貨幣乘數(shù)越大. 3.活期存款法定準(zhǔn)備金率(rd)和定期存款法定準(zhǔn)備金率(rt).rd和rt的大小是由中央銀行直接決定(judng)的.若

17、rd,rt值大,貨幣乘數(shù)就小;反之,若rd,rt值小,貨幣乘數(shù)則大. 4、簡述(jin sh)外匯政策(zhngc)的種類 1.在不調(diào)整匯率或不改變國民經(jīng)濟(jì)狀況的條件下,僅僅為彌補(bǔ)國際收支逆差,一國可以有下面兩種選擇:(1)如果國際收支逆差是臨時性因外匯儲備的減少而影響其貨幣供給.這樣,待國際收支轉(zhuǎn)為順差時,再補(bǔ)充其外匯儲備.(2)如果逆差國的貨幣屬于關(guān)鍵貨幣,則該國在允許其逆差存在而不必加以糾正方面有著更大的自由度. 2.實(shí)行外匯管制,政府可以對本國與其他所有國家之間的一切交易實(shí)行嚴(yán)格的管制.具體他講,政府可以對其居民獲取外匯的能力進(jìn)行配給,以便使官方匯率保持不變. 3.實(shí)行浮動匯率制.一國

18、可以讓外匯市場上的供求自行決定其匯率的變動,即使該國貨幣貶值到外匯市場的均衡再次恢復(fù)時為止. 4.實(shí)行永久性固定匯率.一國可以通過對整個國民經(jīng)濟(jì)的調(diào)整來維持固定的匯率,如果逆差持續(xù)存在并且外國人不愿持有更多的該國貨幣,那么,就讓該國儲備的損失減少其國內(nèi)的貨幣供應(yīng)量,從而緊縮經(jīng)濟(jì),降低價格和收入,直到外匯的供給和需求在原有的固定匯率上再次相等時為止. 5.實(shí)行匯率折衷的辦法.這種辦法試圖混合浮動匯率與固定匯率的作法 五、論述題 1、試述中央銀行對金融機(jī)構(gòu)的管理手段(一)預(yù)防性管理手段 預(yù)防性管理手段是各國金融管理手段的主體,它采取積極的進(jìn)攻策略,是金融管理當(dāng)局最經(jīng)常,業(yè)務(wù)量最大的工作.具體有:1

19、,登記注冊管理. 2.資本充足條件.即保持銀行正常經(jīng)營和健康發(fā)展所必需的資本比率條件.這些比率從不同角度反映銀行的風(fēng)險抵制能力.(1)基本資本比率. (2)總資產(chǎn)與資本的比率. (3)資本與存款負(fù)債的比率,這是同資本與資產(chǎn)的比率相對的一種資本充足條件,反映了以資產(chǎn)管理為主或是以負(fù)債管理為主的兩種不同的管理策略. (4)資本與風(fēng)險資產(chǎn)的比率. (5)壞帳準(zhǔn)備金與貸款總額的比率. (6)綜合性資本充足條件. 3.清償能力管制. 4.銀行業(yè)務(wù)活動的限制. 5.對單一貸款的管制. 6.對與銀行有關(guān)人員貸款的限制. 7.外匯風(fēng)險管理. 8.管理評價. 9.貸款的國家風(fēng)險. (二)存款保險制度 (三)緊急

20、援助 中央銀行提供紫急援助有以下幾種方法:(1)由中央銀行提供低利貸款;(2)通過金融管理當(dāng)局和商業(yè)銀行建立特別機(jī)構(gòu)提供資金;(3)存款保險機(jī)構(gòu)是有雙重職能的國家,由存款保險機(jī)構(gòu)提供資金;(4)由一個或更多的大銀行在官方的支持下提供支援. 三,中央銀行的審計 ）金融審計屬于金融監(jiān)督管理的范圍,是制度化,專門化的金融監(jiān)督管理. 中央銀行審計的對象 (三)金融審計的組織形式 (四)金融審計人員的工作方法 (五)金融審計人員的職責(zé) 2、試述資產(chǎn)負(fù)債管理理論資產(chǎn)管理理論過于偏重安全性與流動性,在一定條件下以犧牲盈利為代價,雖然隨后在解決盈利性上有所突破,但始終沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,負(fù)債管理理論能夠較好地解決

21、流動性和盈利性之間的矛盾,而實(shí)現(xiàn)它們兩者之間的均衡,在很大程度上依賴外部條件,往往風(fēng)險較大.20世紀(jì)70年代未80年代初,西方各國都通過了一系列法規(guī),使銀行吸收資金的限制逐步縮小,業(yè)務(wù)范圍愈來愈來大.一方面促成了銀行業(yè)之間吸收存款的競爭,另一方面同業(yè)競爭引起了存款利率上升,資金成本提高,這對銀行安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)從追逐高額盈利方面帶來了困難.只有通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債兩方面的統(tǒng)一協(xié)調(diào),才能實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營總方針的要求.(一)資產(chǎn)負(fù)債管理的原則資產(chǎn)負(fù)債管理理論是以資產(chǎn)負(fù)債表各科目之間的對稱原則為基礎(chǔ),來緩解(hun ji)流動性,盈利性和安全性之間的矛盾,達(dá)到三性的協(xié)調(diào)平衡.所謂對稱原

22、則,主要是指資產(chǎn)與負(fù)債科目之間期限和利率要對稱,以期限對稱和利率對稱的要求來不斷調(diào)整其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu),以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營上風(fēng)險最小化和收益最大化.其基本原則主要有:1.規(guī)模對稱原則. 2.結(jié)構(gòu)對稱(duchn)原則,又稱償還期對稱原則. 3.目標(biāo)(mbio)互補(bǔ)原則. 4.資產(chǎn)分散化原則. (二)資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)和任務(wù)西方國家商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的形式有所不同,但其目標(biāo)和任務(wù)基本相同,主要有:通過資產(chǎn)與負(fù)債的綜合管理,致力于降低銀行經(jīng)營風(fēng)險,擴(kuò)大銀行經(jīng)營收益;保持合理流動性,保持自有資本的正常比例.對收益性的評價基準(zhǔn)是注重考察資產(chǎn)收益率(RoA )與資本收益率(ROE ),設(shè)立專門的資產(chǎn)負(fù)

23、債管理委員會,這一管理委員會的主要任務(wù)是研究制定銀行經(jīng)營的策略,籌資方針和資金運(yùn)用,并對已經(jīng)實(shí)施的策略和方針進(jìn)行跟蹤調(diào)查,不斷改進(jìn)和完善資產(chǎn)負(fù)債管理. (三)資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展在西方國家放松管制的背景(bijng)下,金融業(yè)的競爭愈益激烈.這時又值貨幣政策相對偏緊,通貨膨脹率下降,導(dǎo)致銀行存貸利差愈來愈小.加上一些非金融的工商企業(yè)開始介入金融業(yè)的競爭,使銀行經(jīng)營面臨著嚴(yán)峻的形勢.資產(chǎn)負(fù)債外管理的思想發(fā)展起來.認(rèn)為,資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)只是銀行經(jīng)營的一條主軸,在其旁側(cè)可以引伸發(fā)展多樣化的金融服務(wù),或者稱為資產(chǎn)負(fù)債外服務(wù).具體指以信息處理為核心的一系列服務(wù).這樣,使資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)經(jīng)營規(guī)模維持現(xiàn)狀,或者適

24、當(dāng)收縮,在資產(chǎn)負(fù)債表外發(fā)展廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,以尋找新的盈利源泉.資產(chǎn)負(fù)債外管理的思想仍在發(fā)展之中,并逐漸形成理論體系.毫無疑問它將拓展現(xiàn)代金融企業(yè)多角化和全能化的經(jīng)營思路,對金融創(chuàng)新的探索將有更大的突破.2、試述貸款風(fēng)險度的測算(c sun)測算(c sun)貸款風(fēng)險度,就必須先分析影響貸款風(fēng)險的因素.影響貸款風(fēng)險的因素盡管復(fù)雜多變,但主要因素有四個,即貸款對象,貸款方式,貸款期限和貸款形態(tài).貸款風(fēng)險的量度必須是上述四個因素對貸款風(fēng)險影響程度的綜合.（1）貸款對象是影響貸款風(fēng)險或者說是保證貸款安全的重要因素,貸款對象對貸款風(fēng)險的影響程度與企業(yè)或項目的信用等級有著十分密切的關(guān)系,因此,我們可以把貸

25、款對象對貸款風(fēng)險的影響程度稱之為貸款對象信用等級變換系數(shù),簡稱變換系數(shù). （2）貸款方式是影響貸款風(fēng)險或者說是保證貸款安全的基本因素,所以我們可以把貸款方式對貸款風(fēng)險的影響程度稱之為貸款方式基礎(chǔ)系數(shù),簡稱基礎(chǔ)系數(shù).貸款方式大致可以劃分為三大類23種,三大類是信用貸款,保證貸款,抵押和質(zhì)押貸款,保證貸款根據(jù)保證人不同又可劃分為7種,抵押和質(zhì)押貸款根據(jù)抵押物和質(zhì)物的不同又可劃分為15種.貸款方式不同,貸款風(fēng)險差別很大.貸款方式基礎(chǔ)系數(shù)越小,說明貸款越安全. （3）我們把貸款期限對貸款風(fēng)險的影響程度稱之為貸款期限換算系數(shù),簡稱期限系數(shù).不同貸款期限的期限系數(shù) （4）貸款一旦發(fā)放出去,就會形成貸款資產(chǎn)

26、,我們把貸款資產(chǎn)的占用形態(tài)稱之為貸款形態(tài),貸款形態(tài)對貸款風(fēng)險的影響程度稱之為貸款形態(tài)換算系數(shù),簡稱形態(tài)系數(shù).貸款形態(tài)包括正常貸款和不良貸款,其中不良貸款又進(jìn)一步劃分為逾期貸款,呆滯貸款和呆帳貸款.貸款形態(tài)不同,對貸款風(fēng)險的影響程度也不同. 在對貸款對象,貸款方式,貸款期限和貸款形態(tài)對貸款風(fēng)險的影響程度分別加以量化之后,我們就可以計算貸款風(fēng)險度.具體分兩種情況: 1.審批或檢查某一筆貸款貸款風(fēng)險度=貸款對象信用等級變換系數(shù)貸款方式基礎(chǔ)系數(shù)貸款期限換算系數(shù)貸款形態(tài)換算系數(shù)審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時,可將這筆貸款視同正常貸款,即貸款形態(tài)換算系數(shù)為100%.2.綜合考核某家銀行全部貸款的質(zhì)量貸

27、款風(fēng)險度=貸款風(fēng)險總額貸款余額其中,某一筆貸款的貸款風(fēng)險額等于該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風(fēng)險度的乘積,即貸款風(fēng)險額=貸款金額貸款風(fēng)險度亦即貸款風(fēng)險額=貸款金額貸款對象信用等級變換系數(shù)貸款方式基礎(chǔ)系數(shù)貸款期限換算系數(shù)貸款形態(tài)換算系數(shù)貸款風(fēng)險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風(fēng)險額之和;貸款余額為某一時點(diǎn)銀行的貸款總額.我們可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業(yè)的貸款風(fēng)險度,也可以計算某個借款企業(yè)或某類借款人全部貸款的貸款風(fēng)險度. 簡答題 ? 1商業(yè)銀行主要(zhyo)有哪些中間業(yè)務(wù)? ? 2二十世紀(jì)70年代以來，西方(xfng)國家金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展出現(xiàn)了哪些趨勢? ? 3我國利率(

28、ll)的決定與影響因素有哪些? ? 4金融創(chuàng)新主要表現(xiàn)在哪幾個方面? 1(1)結(jié)算業(yè)務(wù)。 ? (2)承兌業(yè)務(wù)。 ? (3)代理業(yè)務(wù)。 ? (4)信托業(yè)務(wù)。 ? (5)租賃業(yè)務(wù)。 ? (6)咨詢及其他業(yè)務(wù)。 ? 2(1)業(yè)務(wù)上不斷創(chuàng)新，并向綜合化方向發(fā)展。 ? (2)建立跨國銀行，推動國際化進(jìn)程。 ? (3)遵循巴塞爾協(xié)議，重組資本結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)。 ? (4)兼并成為商業(yè)銀行調(diào)整的有效手段。 ? (5)分業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)向綜合性經(jīng)營，形成更大的大型復(fù)合型金融機(jī)構(gòu)。 ? 3(1)利潤率的平均水平。 (2)資金的供求關(guān)系。 ? (3)物價變動的幅度。 ? (4)國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 ? (5)政策性因素。 ? 4

29、(1)金融制度創(chuàng)新。 ? (2)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新。 ? (3)金融組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新。 判斷正確與錯誤 ? 1紙幣之所以作為流通手段，是因為它本身具有價值。(? )? 2稅務(wù)局向工商企業(yè)征收稅款時，貨幣執(zhí)行價值尺度職能。(? )? 3由于股票行市與債券行市的理論依據(jù)均為收益資本化，因而二者的計算公式相同。(? )? 4根據(jù)凱恩斯主義理論，在“流動性陷阱中”，貨幣政策無效。(? )? 5中央銀行獨(dú)占貨幣發(fā)行權(quán)是中央銀行區(qū)別于商業(yè)銀行的根本標(biāo)志。(? )? 6銀行信用與商業(yè)信用是相互對立的，銀行信用發(fā)展起來以后，逐步取代商業(yè)信用，使后者的規(guī)模日益縮小。(? )? 7“金融二論”的核心觀點(diǎn)是全面推行金融自由化

30、、取消政府對金融機(jī)構(gòu)和金融市場的一切管制和干預(yù)。(? )? 8金融體系是指一國一定時期金融機(jī)構(gòu)(jn rn j u)的總和。(? )? 9投資銀行(tu z yn xn)的主要資金來源是發(fā)行股票和債券。(? )? 10貨幣供給的主體是中央銀行(zhn yn yn xn)、商業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。(? )1. ? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10單項選擇題 ? 1.利息是(? )的價格。? ? A. 貨幣資本? B. 外來資本? C. 借貸資本? D銀行存款? 2在影響基礎(chǔ)貨幣增減變動的因素中，(? )的影響最為主要。? A. 國外凈資產(chǎn)? B. 中央銀行對政府債權(quán)? C.

31、 固定資產(chǎn)的增減變化? D中央銀行對商業(yè)銀行的債權(quán)? 3對貨幣政策中介指標(biāo)理想值的確定是指規(guī)定一個(? )。? A無彈性的固定數(shù)值? B.區(qū)值? C. 隨機(jī)值? D有彈性的固定數(shù)值? 4貨幣均衡的自發(fā)實(shí)現(xiàn)主要依*(? )。? A. 價格機(jī)制? B. 中央銀行宏觀調(diào)控? C. 利率機(jī)制? D匯率機(jī)制? 5實(shí)行(? )是當(dāng)前國際貨幣體系的主要特征之一。? A固定匯率? B. 浮動匯率? C. 釘住匯率? D一攬子匯率? 6導(dǎo)致通貨膨脹的直接原因是(? )? A. 貨幣貶值? B. 紙幣流通? C. 物價上漲? D貨幣供應(yīng)過多? 7下列哪個方程式中(? )是馬克思的貨幣必要量公式。? AMVPT?

32、BPMVT? C.? M；PQV? DMKPY? 8貨幣均衡的自發(fā)實(shí)現(xiàn)主要依*(? )? A. 價格機(jī)制? B. 匯率機(jī)制? C. 利率機(jī)制? D中央銀行宏觀調(diào)控9在下列控制經(jīng)濟(jì)中貨幣總量的各個手段中，中央銀行不能完全自主操作的是：? (? )? A. 公開市場業(yè)務(wù)? B. 再貼現(xiàn)政策? C信貸規(guī)?？刂? D法定準(zhǔn)備金率10在多種利率并存的條件下起決定作用的利率是(? )? A. 基準(zhǔn)利率? B差別利率? C. 實(shí)際利率? D公定利率 ? 1C? 2D? 3B? 4C? 5D6D? 7C? 8C? 9，B? 10。A 多項選擇題 1國家信用的主要(zhyo)形式有(? )。? A發(fā)行國家(gu

33、ji)公憤? B發(fā)行國庫券? C發(fā)行專項債券(zhiqun)? D向中央銀行透支或借款? E. 出口信貸2利率作為經(jīng)濟(jì)杠桿，在經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著以下功能(? )。? A中介功能? B分配功能? C. 調(diào)節(jié)功能? D國際經(jīng)濟(jì)功能? E控制功能3我國利率的決定與影響因素有(? )。? A. 資金的供求狀況? B國際經(jīng)濟(jì)的環(huán)境? C. 利潤的平均水平? ?D政策性因素? E物價變動的幅度4影響我國貨幣需求的因素有(? )。? A價格? B收入? C. 利率? D貨幣流通速度? E金融資產(chǎn)收益率5按照外匯的支付方式，可將匯率分為(? )。? A信匯匯率? B票匯匯率? C. 買人匯率? D賣出匯率? E電匯

34、匯率6.價格與商品價值和貨幣價值的關(guān)系是(? )。? A. 價值是價格的基礎(chǔ)? B價格是價值的基礎(chǔ)? C. 價格是商品價值的貨幣表現(xiàn)? D商品價格與商品價值成正比例變化? E商品價格與貨幣價值成反比例變化7商業(yè)銀行經(jīng)營的方針包括(? )。? A. 盈利性? B社會性? C. 流動性? D安全性? E合理性? 8成本推動型通貨膨脹又可細(xì)分為(? )引起的通貨膨脹。? A工資推動? B預(yù)期推動? C. 價格推動? D利潤推動? E. 財政赤子推動? 9金融創(chuàng)新對金融和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動，是通過以下(? )途徑來實(shí)現(xiàn)的? A. 提高金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)作效率? B繞過法律? C. 提高金融市場的運(yùn)作效率? D.

35、 增強(qiáng)金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能力? E增強(qiáng)金融作用力? 10具有以小搏大特征的證券交易方式是(? )。? A信用交易? B現(xiàn)貨交易? C. 期貨交易(q hu jio y)? D期權(quán)交易? E墊頭交易(jioy)? ? 1ABCD? 2ABCE? 3ABCDE? 4ABCDE? 5ABE? 6ACDE? 7ACD? 8AD? 9ACDE? 10ACD 一、 判斷正確(zhngqu)與錯誤 1,紙幣所以作為流通手段,是因為它本身具有價值.( )2,支付手段是貨幣的基本職能之一.( )3,由于股票行市與債券行市的理論依據(jù)均為收益資本化,因而二者的計算公式相同.( )4,根據(jù)凱恩斯主義理論,在流動性陷阱中,

36、貨幣政策無效.( )5,中央銀行獨(dú)占貨幣發(fā)行權(quán)是中央銀行區(qū)別于商業(yè)銀行的根本標(biāo)志.( )6,銀行信用與商業(yè)信用是相互對立的,銀行信用發(fā)展起來以后,逐步取代商業(yè)信用,使后者的規(guī)模日益縮小.( )7, 當(dāng)代金融創(chuàng)新在提高金融宏,微觀效率的同時,也減少了金融業(yè)的系統(tǒng)風(fēng)險.( )8,金融體系是指一國一定時期金融機(jī)構(gòu)的總和.( )9,投資銀行的主要資金來源是發(fā)行股票和債券.( )10,貨幣供給的主體是中央銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu).( ) 1 X 2,X 3,X 4, . 5, 6,X 7,X 8, .9, .10, X 二. 單項選擇題 1. 中長期貨款比例指標(biāo),一年期以上(含一年期)的中長期貸款與一年期以

37、上的存款之比不得超過百分之( ) A120 B100 C75 D50 2. ( )膨脹是引起財政赤字和銀行信用膨脹的主要原因 A消費(fèi)需求 B投資需求 C社會總儲蓄 D社會總需求 3.銀行持有的流動性很強(qiáng)的短期有價證券是商業(yè)銀行經(jīng)營中的( ) A第一道防線 B第二道防線 C 第三道防線 D 第四道防線 4.銀行在大城市設(shè)立總行,在本市及國內(nèi)外各地普遍設(shè)立分支行的制度是( ). A單一銀行制 B總分行制 C持股公司制 D連鎖銀行制 5. 各項貸款與各項存款之比不超過百分之( ) . A 75 B50 C40 D 15 6.下列屬于消費(fèi)信用的是( ) A直接投資 B 銀團(tuán)投資 C賒銷 D出口信貸 7

38、.金本位制下, ( ) 是決定兩國貨幣匯率的基礎(chǔ) . A 貨幣含金量 B鑄幣平價 C中心匯率 D貨幣實(shí)際購買力 8.專門向經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)會員國的私營企業(yè)提供貸款和投資的國際金融組織是( ). A國際開發(fā)協(xié)會 B國際金融公司 C 國際貨幣基金組織 D國際清算銀行 9.屬于管理性金融機(jī)構(gòu)(jn rn j u)的是( ). A商業(yè)銀行 B中央銀行 C專業(yè)銀行 D投資銀行 10.屬于貨幣政策遠(yuǎn)期中介指標(biāo)的是 ( ). A匯率 B超額準(zhǔn)備金 C利率 D基礎(chǔ)貨幣1.A 2.B 3.C 4.B 5.A 6.C 7.B 8.B 9.B 10.C三、多項選擇題 1、我國貨幣制度(hu b zh d)規(guī)定，人民幣應(yīng)具

39、有以下特點(diǎn)（）。A、是不可(bk)兌現(xiàn)的銀行券B、是可兌現(xiàn)的銀行券C、與黃金沒有直接聯(lián)系D、可以兌換黃金 E、具有無限法償能力 F、法償能力是有限的2、我國金融體系改革的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)（）。A、政策性金融和商業(yè)性金融分離B、以國有商業(yè)銀行為主體C、以四大專業(yè)銀行為主體D、多種金融機(jī)構(gòu)并存E、以非銀行金融機(jī)構(gòu)為主體3、限價政策的主要手段有（）。A制定反托拉斯法B制定“工資價格”指導(dǎo)線C收入指數(shù)化D管制和凍結(jié)工資與物價E、運(yùn)用稅收手段4下列金融機(jī)構(gòu)中，屬于全球性金融機(jī)構(gòu)的是（）。A、泛美開發(fā)(kif)銀行B亞洲開發(fā)銀行C國際(guj)復(fù)興與開發(fā)銀行D、國際貨幣基金組織E、非洲開發(fā)銀行5、在下列(xil

40、i)各項中，屬于中央銀行“銀行的銀行”職能的內(nèi)容是（）。A、充當(dāng)最后貸款人、B、代理國庫C、全國票據(jù)清算中心 、 D、集中管理商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金、E、監(jiān)督和管理全國的商業(yè)銀行6、價格與商品價值和貨幣價值的關(guān)系是 （）A、價值是價格的基礎(chǔ)、B、價格是價值的基礎(chǔ)、C、價格是商品價值的貨幣表現(xiàn)D、商品價格與商品價值成正比例變化、E、商品價格與貨幣價值成反比例變化7、商業(yè)銀行經(jīng)營的方針包括（ ）。A、盈利性B、社會性C、流動性D、安全性E、合理性8、成本推動型通貨膨脹又可細(xì)分為（）引起的通貨膨脹。A、工資推動B、預(yù)期推動C、價格推動D、利潤推動E、財政赤子推動9、金融創(chuàng)新對金融和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動，是通

41、過以下（ ）途徑來實(shí)現(xiàn)的。A、提高金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)作效率B、繞過法律C、提高金融市場的運(yùn)作效率D、增強(qiáng)金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能力E、增強(qiáng)金融作用力10、具有以小搏大特征的證券交易方式是（）A、信用交易B、現(xiàn)貨交易C、期貨交易 D、期權(quán)交易E、墊頭交易1, ACE;2, ABD;3 ABE;4, CD;5, ACDE;6, AC;7, AB;8, CD;9, ACDE; 10, DE 四、簡答 1、簡述馬克思的貨幣必要量理論 2、簡述基礎(chǔ)貨幣的內(nèi)涵 3、簡述貨幣政策的中介目標(biāo)和操作目標(biāo) 4、簡述(jin sh)影響(yngxing)貨幣乘數(shù)的因素五、論述題 1、不同外匯政策(zhngc)下擴(kuò)張貨幣政策的效應(yīng)

42、2、試述資金匯集法的操作程序 四、簡答 1、簡述馬克思的貨幣必要量理論馬克思從貨幣的功能及對經(jīng)濟(jì)的作用入手展開論述.概括起來,主要有以下幾點(diǎn):1,商品流通決定貨幣流通,貨幣流通的基礎(chǔ)和前提是商品流通,貨幣流通從屬于或依附于商品流通.貨幣流通對商品流通也有一定的反作用.它科學(xué)地揭示了流通中為什么需要貨幣,貨幣流通應(yīng)遵循什么樣的基本規(guī)律. 2.一定時期內(nèi),社會對執(zhí)行流通手段職能的貨幣需求量取決于三個基本的因素,即商品可供量,商品的價格水平和貨幣流通速度,用公式可表示為:執(zhí)行流通手段職能的貨幣需要量=商品可供量商品價格水平貨幣流通速度很明顯,公式所反映的基本關(guān)系是商品的價格決定流通所需的貨幣量,而不

43、是相反.因為,價格是貨幣流通的前提,沒有價格就談不上貨幣的流通. 3.在考察了貨幣的支付手段職能之后,馬克思認(rèn)為,由于支付手段的實(shí)現(xiàn)會引起對貨幣需求量的增加,在貨幣周轉(zhuǎn)速度不變的條件下,一定時期到期支付的總額越多,對貨幣的需求也就越多.也就是說,一定時期的貨幣需求量是由貨幣的流通手段量和貨幣的支付手段共同構(gòu)成的, 即流通中所需貨幣量=(待實(shí)現(xiàn)的商品價格總額-延期支付總額十到期支付總額-彼此抵銷支付)同名貨幣的流通速度. 2、簡述基礎(chǔ)貨幣的內(nèi)涵從理論上講,貨幣供應(yīng)量是基礎(chǔ)貨幣和貨幣乘數(shù)之積.所謂基礎(chǔ)貨幣,就是整個商業(yè)銀行體系借以創(chuàng)造存款貨幣的基礎(chǔ),是整個商業(yè)銀行體系的存款得以倍數(shù)擴(kuò)張的源泉.從質(zhì)

44、上看,基礎(chǔ)貨幣具有幾個最基本的特征:一是中央銀行的貨幣性負(fù)債,而不是中央銀行資產(chǎn)或非貨幣性負(fù)債,是中央銀行通過自身的資產(chǎn)業(yè)務(wù)供給出來的;二是通過由中央銀行直接控制和調(diào)節(jié)的變量對它的影響,達(dá)到調(diào)節(jié)和控制供給量的目的;三是支撐商業(yè)銀行負(fù)債的基礎(chǔ),商業(yè)銀行不持有基礎(chǔ)貨幣,就不能創(chuàng)造信用;四是在實(shí)行準(zhǔn)備金制度下,基礎(chǔ)貨幣被整個銀行體系運(yùn)用的結(jié)果,能產(chǎn)生數(shù)倍于它自身的量,從來源上看,基礎(chǔ)貨幣是中央銀行通過其資產(chǎn)業(yè)務(wù)供給出來的. 從用途上看,基礎(chǔ)貨幣表現(xiàn)為流通中的現(xiàn)金和商業(yè)銀行的準(zhǔn)備金.從數(shù)量上看,基礎(chǔ)貨幣由銀行體系的法定準(zhǔn)備金,超額準(zhǔn)備金,庫存現(xiàn)金以及銀行體系之外的社會公眾的手持現(xiàn)金等四部分構(gòu)成.其公式

45、為:基礎(chǔ)貨幣=法定準(zhǔn)備金+超額準(zhǔn)備金+銀行系統(tǒng)的庫存現(xiàn)金+社會公眾手持現(xiàn)金 3、簡述(jin sh)貨幣政策的中介(zhngji)目標(biāo)和操作目標(biāo)（1）中央銀行在實(shí)施貨幣政策中所運(yùn)用的政策工具無法直接作用于最終目標(biāo),此間需要有一些中間環(huán)節(jié)來完成(wn chng)政策傳導(dǎo)的任務(wù).因此,中央銀行在其工具和最終目標(biāo)之間,插進(jìn)了兩組金融變量,一組叫做中間目標(biāo),一組叫做操作目標(biāo).貨幣政策的中間目標(biāo)和操作目標(biāo)又稱營運(yùn)目標(biāo).它們是一些較短期的,數(shù)量化的金融指標(biāo),作為政策工具與最終目標(biāo)之間的中介或橋梁,在貨幣政策的傳導(dǎo)中起著承上啟下的作用,使中央銀行對宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控更具彈性,操作目標(biāo)是接近中央銀行政策工具的金融

46、變量,它直接受政策工具的影響,其特點(diǎn)是中央銀行容易對它進(jìn)行控制,但它與最終目標(biāo)的因果關(guān)系不大穩(wěn)定.中間目標(biāo)是距離政策工具較遠(yuǎn)但接近于最終目標(biāo)的金融變量,其特點(diǎn)是中央銀行不容易對它進(jìn)行掠制,但它與最終目標(biāo)的因果關(guān)系比較穩(wěn)定.建立貨幣政策的中間目標(biāo)和操作目標(biāo),總的來說,是為了及時測定和控制貨幣政策的實(shí)施程度,使之朝著正確的方向發(fā)展,以保證貨幣政策最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn). （2）常用的中介目標(biāo) 可以作為中介目標(biāo)的金融指標(biāo)主要有:長期利率,貨幣供應(yīng)量和貸款量. （3）常見的操作目標(biāo) 各國中央銀行通常采用的操作目標(biāo)主要有:短期利率,商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金,基礎(chǔ)貨幣等. 4、簡述影響貨幣乘數(shù)的因素由上述論證可見,一

47、國貨幣供應(yīng)量大小取決于基礎(chǔ)貨幣和貨幣乘數(shù)兩個因素.而貨幣乘數(shù)的大小取決于現(xiàn)金比率(k),定期存款比率(t),超額準(zhǔn)備金比率(e),活期存款法定準(zhǔn)備率(rd)和定期存款法定準(zhǔn)備率(rt).1.現(xiàn)金比率(k),即流通中的現(xiàn)金占商業(yè)銀行活期存款的比率.k值大小,主要取決于社會公眾的資產(chǎn)偏好.一般來講,影響k值的因素有:(1)公眾可支配的收入水平的高低. (2)公眾對通貨膨脹的預(yù)期心理. (3)社會支付習(xí)慣 2.超額準(zhǔn)備主率(e).e值的大小完全取決于商業(yè)銀行自身的經(jīng)營決策.商業(yè)銀行愿意持有多少超額準(zhǔn)備金,主要取決于以下幾個因素:(1)持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會成本大小,即生息資本收益率的高低.(2)借入準(zhǔn)

48、備金的成本大小,主要是中央銀行再貼現(xiàn)率的高低.如果再貼現(xiàn)率高,意味著借入準(zhǔn)備金成本高,商業(yè)銀行就會保留較多超額準(zhǔn)備金,以備不時之需;反之,就沒有必要保留較多的超額準(zhǔn)備金.(3)經(jīng)營風(fēng)險和資產(chǎn)的流動性.如果經(jīng)營風(fēng)險較大,而現(xiàn)有資產(chǎn)的流動性又較差,商業(yè)銀行就有必要保留一定的超額準(zhǔn)備金,以備應(yīng)付各種風(fēng)險.一般來說,e值越大,貨幣乘數(shù)越小;反之e值越小,貨幣乘數(shù)越大. 3.活期存款法定準(zhǔn)備金率(rd)和定期存款法定準(zhǔn)備金率(rt).rd和rt的大小是由中央銀行直接決定的.若rd,rt值大,貨幣(hub)乘數(shù)就小;反之,若rd,rt值小,貨幣乘數(shù)則大. 五、論述題 1、不同外匯(wihu)政策下擴(kuò)張貨幣

49、政策的效應(yīng)（1）固定匯率制度下的擴(kuò)張性貨幣政策.為增加國內(nèi)收入(shur),采取擴(kuò)張性的貨幣政策, 因此,在固定匯率制度與資本自由流動的條件下,擴(kuò)張性貨幣政策在影響利息與收入水平方面是完全無效的. （2）浮動匯率制度下擴(kuò)張性貨幣政由擴(kuò)張性貨幣政策所決策定的貨幣供給的增加將造成利息率的下降, ,浮動匯率制度下的擴(kuò)張性貨幣政策是有效的. （3）有管理的浮動與中央銀行的干預(yù)前面的分析表明,在不同的匯率制度下,同樣的政策會帶來完全不同的結(jié)果.事實(shí)上,各國對上述固定匯率與浮動匯率制度之間的差別給予充分的注意.自1973年各國采取浮動匯率制度以來許多名義上采用浮動匯率制度的國家事實(shí)上選擇了一種有管理的或者

50、叫作骯臟的浮動匯率政策.浮動匯率制度下的擴(kuò)張性財政政策無效,因為該政策使利息率上升,利息率上升導(dǎo)致資本流入,資本流入又使貨幣升值,而貨幣升值會造成經(jīng)常項目收支的逆差. 同樣地,當(dāng)中央銀行出售外國資產(chǎn)時,該國的貨幣供給就自動地減少.中央銀行通過對外國資產(chǎn)的買賣來影響外匯市場上的供給與需求,從而影響匯率的變動,以便實(shí)現(xiàn)其某種具體的政策目標(biāo).由于這種做法違背了匯率按供需條件自由浮動的原則,因而它也被稱為有管理的或骯臟的浮動. 2、試述資金匯集法的操作程序商業(yè)銀行主要的資金來源有:活期存款,儲蓄存款,定期存款,借入款,票據(jù)及信用債券,股東產(chǎn)權(quán);其資金運(yùn)用主要是:第一準(zhǔn)備金,第二準(zhǔn)備金,各種貸款,有價證

51、券和固定資產(chǎn)等. （1）第一優(yōu)先順序一第一準(zhǔn)備金.第一準(zhǔn)備金一般歸在資產(chǎn)欄目中的現(xiàn)金項目上,包括商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金,存放在中央銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的存款,應(yīng)收現(xiàn)金等,這部分主要是用于應(yīng)付銀行日常營業(yè)提款和支票清算等,是商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性最強(qiáng)的部分,雖然它在資產(chǎn)負(fù)債表上沒有明顯的反映,但由于銀行經(jīng)營的特殊性,各國政府或貨幣當(dāng)局常以法律形式要求第一準(zhǔn)備金達(dá)到一定比例,所以這部分是商業(yè)銀行資金分配的第一個優(yōu)先順序. （2）第二優(yōu)先順序一第二準(zhǔn)備金.這部分資產(chǎn)是指非現(xiàn)金的流動資產(chǎn),一般可迅速地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,并且有一定的收益.這樣它既可以補(bǔ)充第一準(zhǔn)備金的不足,又能兼顧銀行資金運(yùn)用的盈利性.這部分準(zhǔn)備金主要由國

52、庫券,政府機(jī)構(gòu)債券,銀行承兌票據(jù),活期貸款等構(gòu)成,其規(guī)模受存貸款變化的程度和額度等多種因素的影響.第二準(zhǔn)備金,同第一準(zhǔn)備金共同保證銀行資金的流動性,它也不反映在資產(chǎn)負(fù)債表中. （3）第三優(yōu)先順序一各種貸款.這部分資產(chǎn)是銀行資產(chǎn)中規(guī)模最大也是最重要的部分,也是銀行取得盈利的主要活動,在我國尤為如此.各種貸款是商業(yè)銀行在滿足了第一準(zhǔn)備金和第二準(zhǔn)備金后,在可能的資金實(shí)力范圍內(nèi),依據(jù)有關(guān)的貸款原則和條件發(fā)放的.在資金匯集法的運(yùn)用中,不需要分析貸款結(jié)構(gòu),同為貸款結(jié)構(gòu)并沒有被看成是資金流動性伺題. （4）最后部分一有價證券和固定資產(chǎn),這是商業(yè)銀行資金運(yùn)用的最后方向.它是在滿足了貸款需要后,以剩余資金部分進(jìn)

53、行的較長時期的投資,主要是公開市場上的長期證券和利厚的產(chǎn)業(yè),這是銀行資金的更直接和高效的運(yùn)用. 判斷(pndun) 1.貨幣流通(hu b li tn)是商品流通引起的，為商品流通服務(wù)的。( ) 2.對商業(yè)銀行(shn y yn xn)自身來講，存款越多越好。( ) 3.存款和現(xiàn)金可以相互轉(zhuǎn)化，因此，在一定條件下，存款也是通貨。( ) 4.若一筆貸款既逾期又被擠占挪用，應(yīng)兩者并處，即既加收逾期利息，又加收擠占挪用利息。( ) 5.貸款風(fēng)險和風(fēng)險貸款是同一概念。( ) 6.政策性住房資金存款不上交存款準(zhǔn)備金。( ) 7.外匯貸款實(shí)行集中審批和集體評審制度。( ) 8.從宏觀上看，貸款分類的檔次與標(biāo)準(zhǔn)是衡量貸款內(nèi)在風(fēng)險的一種價值尺度。( ) 9.一般來說，市場利率和證券價格是按比例變化的。( ) 10.按照一般國際慣例，信用證是以買賣合同為基礎(chǔ)的，因此，信用證完全依附于合同。( ) 11.代理業(yè)務(wù)具有代客服務(wù)的性質(zhì)，它是在委托人與銀行之間產(chǎn)生的一種法律和契約關(guān)