計量經(jīng)濟學試驗十時間序列模型

1、實驗十時間序列模型【實驗目的】掌握時間序列的平穩(wěn)性檢驗和兩變量協(xié)整檢驗，并建立誤差修正模型?！緦嶒炓蟆恳越滩牡?0章的案例，要求用單整檢驗方法對每一個時間序列做平穩(wěn)性檢 驗；檢驗兩個時間序列是否存在協(xié)整，說明它們之間是否存在長期均衡關系；對 具有協(xié)整關系的時間序列建立誤差修正模型?！緦嶒炘怼總位貧w與序列的平穩(wěn)性、ADF檢驗、協(xié)整檢驗、誤差修正機制?！緦嶒灢襟E】案例研究中國城鎮(zhèn)居民的生活費支出 數(shù)據(jù)(ZQ與可支配收入(SR的具體數(shù)量關系。序列月份1992 年1993 三1994 年1995 :1996 :1997 年1998 年1151.83265.93273.98370438.37521.

2、01643.42159.86196.96318.81385.21561.29721.01778.623124200.19236.45308.62396.82482.38537.164124.88199.48248320.33405.27492.96545.795127.75200.75261.16327.94410.06499.9567.99可支配6134.48208.5273.45338.53415.38508.81555.79收入SR7145.05218.82278.1361.09434.7516.24570.238138.31209.07277.45356.3418.21509.9856

3、4.389144.25223.17292.71371.32442.3538.46576.3610143.86226.51289.36378.72440.81537.09599.411149.12226.62296.5383.58449.03534.12577.412139.93210.32277.6427.78449.17511.22606.141139.47221.74234.28307.1373.58419.39585.72168.07186.49272.09353.55471.77528.09598.823110.47185.92202.88263.37350.36390.04417.2

4、74113.22185.26227.89281.22352.15405.63455.65115.82187.62235.7299.73369.57426.81466.2生活費6118.212.11237.89308.18370.41422455.19支出ZC7118.03186.75239.71315.87376.9428.7458.578124.45187.07252.52331.88387.44459.29475.49147.7219.23286.75385.99454.93517.06591.4110135.14212.8270355.92403.77463.98494.5711135.

5、2205.22274.37355.11410.1422.96496.6912128.03192.64250.01386.08400.48460.92516.16檢驗這兩個時間序列是否平穩(wěn)及是否存在協(xié)整關系 因為是月度數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的工作文件如下建立：可支配收入(SR序列平穩(wěn)性檢驗打開SR序列，選擇View/Unit Root Test,選擇帶截距項(intercept),滯后差 分選2輸出結果如下： Serigf SR Worldile: UNTTTLED;:Untitled 口 | 回Viuvproc| 口琉口:怕叩庭5| PrTit N曰Freeze| Sanplu|Genr| Sheet|

6、Gr己時11 Statsderit|Augmented Oicke7-F uller Unit Root Te si on SRNull Hypothesis. SR has & unit rootExogenous: ConstantLILag Length : 2 (Fixed)t-Statistic 尸口。工AuqmenlEd DiuKEy-Fuller恒制 5ta1sticH 6626110J952Test critical values:1% level-3.5133445% lev&l-2.89767S10% level-2.586103t統(tǒng)計量-0.862612大于相應臨界值，從

7、而不能拒絕 H0,表明SR序列存在單 位根，是非平穩(wěn)序列。為了確定SR的單整階數(shù)，對一階差分序列作單位根檢驗， 選擇帶截距項，滯后差分項選 2階，如下：選擇了 “1st difference”即是對一階 差分序列作單位根檢驗 Senes： SR Workfile UMTm_ED:Untitlecl. 0 回 應Vw| Pr 口c | Object | Properties | Print | Name Freeze 5日 m 巳 Genrjstiest Graph | State Ide ntNull Hypothesis. D(SR) has a unit rootExogeno us: C

8、onstantLag L&ngth.2 (Fixed)t-Statistic Prob*AugiTMt日dDicIm六Fill箱ststistkW 374339O U口加Test critiwl values:1% level-3.5144255% level389814510% level-2.596251#MacKinnon (1 6； on& sided p-values.因為t統(tǒng)計量為-8.374339小于相應的臨界值，從而拒絕 H0,表明差分序列 不存在單位根，是平穩(wěn)序列，也即 SR序列是一階單整的，SR - I (1)。采用同樣方法，得到ZC也是一階單整的。為檢驗SR和ZC之間是否

9、存在協(xié)整關系，先作兩變量之間的回歸，然后檢驗 回歸殘差的平穩(wěn)性。以ZC為被解釋變量，SR為解釋變量，最小二乘回歸結果如下： Equation; UNTITLED Workfile; UNTTTLED;:UntitledProc| Object PriMtj Mbieb| FireieiNEl Estim1ate | For史casE Etats| Resids |Dependent Variable: ZC Method: Leas!Squares Date: 06/29715 Time： 21-10 Sample: 1992M01 1998M12 induced cbsen/ations;

10、84VariableCoefficientSid. Error t-StatisticProb.C19.93&66fi.6741602189107C 0314SR0,S19&770 02177737.639500.0000R-squared0 945287Mean dependentar31S.3649Adjusted R-squared0.944620S.D. dependentvar134.7917S.E. of regression31.72051Akaike info crrterion9 775326Sum squared re?id825-07 66Schwarz crrte ri

11、 on9 833202Log liKelihood-4Ue,5637harirari-Quiiri criter.9,798597F-statistic1415 732Curb in-Wats on stat1.60902Prob(FsUtistic)o.aooooo為了檢驗回歸殘差的平穩(wěn)性，在工作文檔窗口中，點擊Genr,命令et=Resiq 將OLS回歸的殘差序列命名為et,對et進行單位根檢驗。因為殘差序列均值為 0,所以選擇無截距項、無趨勢項的 DF檢驗。Gcnertatc Series by lEqu4七0nEnter equa tionet=residSue*lyySMlZOKCa

12、ncel輸出結果如下:因為t統(tǒng)計量為-7.430111小于相應臨界值，從而拒絕 H0,表明殘差序列不 存在單位根，是平穩(wěn)序列，說明 SR與ZC之間存在協(xié)整關系。誤差修正模型ZCt = :SFttet在EViews中，點擊Genr,生成SR和ZC的差分序歹dzc = zc = zc - zcDSR = SFf = SR - SR以DZC為被解釋變量,DSR?口己為解釋變量，估計誤差修正模型生成差分序列進行模型估計輸出回歸結果:Dependent Variable： DZCMethod: Least Squares Date:oa/29/15 lime: 21:44 Sample: 1992M02

13、 1998M12Included obsenslions: S3Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C032612a3 4567240 0944320 9Z5口DSR07689420 05967812.3fi4900.0000ETM)*0779 UB0 113166H6.BB3B000.0000R-squared0691102Mean depenen!r.ar4.538434Adjusted R-squaredQ.6833BD8.D dependentvar55.71S65S,E. ofregression31,35122Akaike info criterion9763059Sum squared r&sid7 就 31.93Schwarz criterion9.6512S7Log lik