系統(tǒng)性風險預警指標體系教學課件(15p)

1、風險預警基礎(chǔ)知識主要內(nèi)容各部門風險預警工作職責風險預警定義及類型系統(tǒng)性風險預警指標體系貸款預警指標體系我行信用風險預警實施方案各部門風險預警職責風險管理委員會為風險預警工作的領(lǐng)導組織與決策機構(gòu) ；風險合規(guī)部是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預警信號的主要責任部門 ；信貸業(yè)務部是發(fā)現(xiàn)貸款業(yè)務風險預警的主要責任部門 ；其他部門對本部門職責內(nèi)的風險預警負責。計劃財務部配合風險合規(guī)部提供系統(tǒng)預警指標數(shù)值。風險預警的定義及類型 風險預警是指我行根據(jù)非現(xiàn)場風險監(jiān)測、現(xiàn)場風險監(jiān)測和風險評估等多渠道獲得全部風險信息，通過一定的技術(shù)手段，對我行風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預警。 按預警信號影響范圍 系統(tǒng)性預警信號 個案預警信號 按預警信

2、號對業(yè)務發(fā)展的影響程度黑色預警橙色預警紅色預警藍色預警正常正常藍色預警橙色預警紅色預警黑色預警（-，20%）-20%，-10%）-10%,0）0,10%）10%，）系統(tǒng)性預警信號指標體系 風險水平風險遷徙風險抵補定量指標定性指標正常類貸款遷徙率關(guān)注類貸款遷徙率次級類貸款遷徙率可疑類貸款遷徙率流動性風險信用風險市場風險操作風險預警信號指標風險水平指標正常貸款遷徙率不良貸款遷徙率正常貸款遷徙率不良貸款遷徙率風險遷徙類指標 盈利能力準備金充足度資本充足度風險抵補類指標成本收入比 資產(chǎn)利潤率資本利潤率 盈利能力指標資產(chǎn)損失準備充足率 貸款損失準備充足率資本充足度核心資本充足率資本充足率資本充足度風險類

3、型風險指標指標描述闕值流動性風險流動性比率流動性資產(chǎn)/流動性負債=25%流動性風險核心負責比例核心負債/負債總額=60%流動性風險流動性缺口率90天表內(nèi)外流動性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動性資產(chǎn)=-10%流動性風險人民幣備付率超額準備金存款+庫存現(xiàn)金/各項存款暫未定流動性風險資金拆入率資金拆入/各項存款之比暫未定流動性風險資金拆出率資金拆出/各項存款之比暫未定信用風險不良資產(chǎn)率不良資產(chǎn)/資產(chǎn)總額=4%信用風險不良貸款率不良貸款/貸款總額=5%信用風險單一集團客戶授信集中度最大一家集團客戶授信總額/資本金額=15%信用風險單一客戶貸款集中度最大一家客戶貸款總額/資金金額=10%信用風險存貸款比率

4、貸款余額/存款余額=75%信用風險全部關(guān)聯(lián)度全部關(guān)聯(lián)授信余額/資本凈額=50%風險類型風險指標指標描述風險 闕值市場風險累計外匯敞口頭寸累計外匯敞口頭寸/資本凈額=0.6%盈利能力資本利潤率稅后凈利潤/平均凈資產(chǎn)=11%盈利能力成本收入比（營業(yè)費用+折舊）/營業(yè)收入=100%準備金充足率貸款損失準備充足率貸款實際計提準備/應提準備之比=100%準備金充足率撥備覆蓋率撥備余額/不良貸款余額=150%資本充足核心資本充足率核心資本充足/風險加權(quán)資產(chǎn)=4%資本充足資本充足率（核心資本+附屬資本）/風險加權(quán)資產(chǎn)=8%借款人經(jīng)營行為預警信號 風險因素變化借款人財務預警信號市場環(huán)境預警信號借款人財務預警信

5、號經(jīng)營活動現(xiàn)金流償債指標經(jīng)營能力指標流動性比例發(fā)生重大虧損借款人經(jīng)營行為停產(chǎn)、關(guān)閉、資不抵債、主管涉嫌經(jīng)濟犯罪挪用銀行貸款治理結(jié)構(gòu)缺陷提供虛假財務報告違規(guī)使用資金惡意拖欠債務發(fā)生交叉違約市場環(huán)境信號操作風險信號貸款制不健全信貸檔案管理不規(guī)范對不符合條件的借款人放款借款合同丟失內(nèi)部員工違規(guī)操作或操作失誤貸款預警信號操作風險預警信號政策風險預警信號財務制度混亂或不健全違法經(jīng)營存在經(jīng)濟糾紛發(fā)生重大資產(chǎn)損失法定代表人涉嫌經(jīng)濟違法關(guān)聯(lián)交易頻繁訂立重要合同影響資產(chǎn)負債發(fā)生重大安全事故行業(yè)出現(xiàn)重大技術(shù)變更供求關(guān)系發(fā)生不利變化產(chǎn)品價格大幅下降原材料大幅上升貸款預警信號的處理主要工作重點收集客戶預警信號分析預警

6、信號等級對重大預警提出解決方案錄入信貸系統(tǒng)跟蹤落實預警方案 信貸部負責人貸后管理崗貸后檢查崗風險管理委員會督促貸后管理崗監(jiān)督預警信號 貸后檢查崗負責將重大預警信號及時書面報信用風險管理委員會進行審議。 負責貸款預警的管理工作（一）向信貸部申請凍結(jié)尚未使用的額度或終止額度；（二）及時凍結(jié)借款人在我行開立的存款帳戶，對于外部與該帳戶有關(guān)的款項，只能匯入不得匯出，并可從該帳戶扣款歸還貸款本息；（三）對客戶建立特殊戶狀態(tài)，列入黑名單；（四）要求借款人增加擔保；資產(chǎn)保全崗中心如果預警信號已經(jīng)導致授信進入不良，客戶要移交保全部門管理，由保全部門采取催收或重組等保全措施。12345（五）下調(diào)風險分類級別；（

7、六）風險預警信號具有普遍意義的，建議總行進行信貸投向政策的調(diào)整；（七）檢查貸款手續(xù)是否存在法律瑕疵，以及時采取彌補措施；（八）其他降低風險的措施。我行信用風險預警方案包括微觀、中觀、宏觀，從業(yè)務、機構(gòu)和外部環(huán)境三個層面 分析、通報與風險提示日常監(jiān)測監(jiān)測數(shù)據(jù)上報核查處置歸檔跟蹤12345全面性原則定期監(jiān)控，分日常、月報、季報及時性原則反映客戶、業(yè)務產(chǎn)品和業(yè)務流程的風險狀況真實性原則對起重要作用的風險因素和指標進行分析重要性原則指標與風險關(guān)系密切預警性原則風險預警示例示例機構(gòu)信用風險評價表（月報）編號指標權(quán)重闕值標準警戒值實際值得分1不良貸款率2加權(quán)動態(tài)逾期率3逾期貸款率4平均逾期貸款率5逾期貸款

8、增長率6新法貸款增長率7撥備覆蓋率8本金回收率9利息回收率10風險資產(chǎn)占授信資產(chǎn)比重機構(gòu)信用風險評價表（接上表）編號指標權(quán)重闕值標準警戒值實際值得分11估計貸款損失率12小企業(yè)客戶風險度 13逾期最多前三名信貸員逾期貸款占總逾期比重14老客戶占期間發(fā)放貸款客戶比例15凈利差率16風險資產(chǎn)利潤率17貸款/存款18前六個月內(nèi)授信類案件19信用風險內(nèi)控印象分信號燈1、不是井里沒有水，而是你挖的不夠深。不是成功來得慢，而是你努力的不夠多。2、孤單一人的時間使自己變得優(yōu)秀，給來的人一個驚喜，也給自己一個好的交代。3、命運給你一個比別人低的起點是想告訴你，讓你用你的一生去奮斗出一個絕地反擊的故事，所以有什

9、么理由不努力!4、心中沒有過分的貪求，自然苦就少?？诶锊徽f多余的話，自然禍就少。腹內(nèi)的食物能減少，自然病就少。思緒中沒有過分欲，自然憂就少。大悲是無淚的，同樣大悟無言。緣來盡量要惜，緣盡就放。人生本來就空，對人家笑笑，對自己笑笑，笑著看天下，看日出日落，花謝花開，豈不自在，哪里來的塵埃!5、心情就像衣服，臟了就拿去洗洗，曬曬，陽光自然就會蔓延開來。陽光那么好，何必自尋煩惱，過好每一個當下，一萬個美麗的未來抵不過一個溫暖的現(xiàn)在。6、無論你正遭遇著什么，你都要從落魄中站起來重振旗鼓，要繼續(xù)保持熱忱，要繼續(xù)保持微笑，就像從未受傷過一樣。7、生命的美麗，永遠展現(xiàn)在她的進取之中;就像大樹的美麗，是展現(xiàn)在

10、它負勢向上高聳入云的蓬勃生機中;像雄鷹的美麗，是展現(xiàn)在它搏風擊雨如蒼天之魂的翱翔中;像江河的美麗，是展現(xiàn)在它波濤洶涌一瀉千里的奔流中。8、有些事，不可避免地發(fā)生，陰晴圓缺皆有規(guī)律，我們只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改變它的軌跡。9、與其埋怨世界，不如改變自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都強。人生無完美，曲折亦風景。別把失去看得過重，放棄是另一種擁有;不要經(jīng)常艷羨他人，人做到了，心悟到了，相信屬于你的風景就在下一個拐彎處。10、有些事想開了，你就會明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎樣，最后收拾殘局的還是要靠你自己。

11、11、人生的某些障礙，你是逃不掉的。與其費盡周折繞過去，不如勇敢地攀登，或許這會鑄就你人生的高點。12、有些壓力總是得自己扛過去，說出來就成了充滿負能量的抱怨。尋求安慰也無濟于事，還徒增了別人的煩惱。13、認識到我們的所見所聞都是假象，認識到此生都是虛幻，我們才能真正認識到佛法的真相。錢多了會壓死你，你承受得了嗎?帶，帶不走，放，放不下。時時刻刻發(fā)悲心，饒益眾生為他人。14、夢想總是跑在我的前面。努力追尋它們，為了那一瞬間的同步，這就是動人的生命奇跡。15、懶惰不會讓你一下子跌倒，但會在不知不覺中減少你的收獲;勤奮也不會讓你一夜成功，但會在不知不覺中積累你的成果。人生需要挑戰(zhàn)，更需要堅持和勤奮!16、人生在世：可以缺錢，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盜名;可以低落，但不能墮落;可以放松，但