2022年(初級(jí))銀行從業(yè)資格《銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》考試題庫(kù)（含答案解析）

1、2022年（初級(jí)）銀行從業(yè)資格銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）考試題庫(kù)（含答案解析）一、單選題.法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是。A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同答案：C解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中

2、，最小的是O。A、140B、150C、120解析：累計(jì)總敞口頭寸法，總頭寸為90+40+60+40+20+30+160=440;凈總敞口頭寸法：90+40+160-40-60-20-30=140;短邊法：90+40+160=290.商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險(xiǎn)有。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型可以分為七大類(lèi)：（1）內(nèi)部欺詐事件（2）外部欺詐事件（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件（4）客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞（6）信息科技系統(tǒng)事件（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件.假設(shè)某獲得3年期項(xiàng)目貸款的企業(yè)的信用評(píng)級(jí)為BB

3、B,其在第一年第二年和第三年的邊際死亡率分別為6%、5%和4%,則該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為。A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%答案：C解析：根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為：（1-6%）X(1-5%)X(1-4%)=0.857=85.7%。.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）,商業(yè)銀行的。負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C、監(jiān)事會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案：A解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。.下列關(guān)于專(zhuān)

4、家判斷法的說(shuō)法錯(cuò)誤的是O。A、專(zhuān)家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性B、專(zhuān)家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C、專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素D、專(zhuān)家系統(tǒng)依賴(lài)高級(jí)信貸人員和信貸專(zhuān)家自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí),技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出答案：D解析：專(zhuān)家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀(guān)性很強(qiáng)的方法/體系帶來(lái)的一個(gè)突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性（例如不同

5、的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議）o專(zhuān)家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)銀行而言尤為突出。.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)答案：A解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過(guò)積極地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)保持收益穩(wěn)定的目的。.商業(yè)銀行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。關(guān)于該項(xiàng)技術(shù)，下列說(shuō)法有誤的是O。A、銀行可將內(nèi)部評(píng)級(jí)映

6、射到外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)或類(lèi)似機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，將外部評(píng)級(jí)的違約概率作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率B、評(píng)級(jí)映射時(shí)，內(nèi)部評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與外部機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)可相互比較C、評(píng)級(jí)映射時(shí)，對(duì)同樣的債務(wù)人內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)可相互比較D、銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評(píng)級(jí)量化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的違約風(fēng)險(xiǎn)，并反映債項(xiàng)的特征答案：D解析：D項(xiàng)，銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評(píng)級(jí)量化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的違約風(fēng)險(xiǎn)，而不反映債項(xiàng)的特征。.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括O。A、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制B、人員控制C、不相容職務(wù)分離控制D、授權(quán)審批控制答案：B解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的具

7、體措施包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)控制七項(xiàng)。內(nèi)部控制框架的核心要素不包括人員控制。.根據(jù)監(jiān)管要求，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于()。A、8%B、11.5%C、11%D、10.5%答案：B解析：2013年1月1日，商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)正式施行后，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%10.5%.對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，存在的最突出的問(wèn)題是。A、經(jīng)營(yíng)管理不善B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)硬C、企業(yè)職工知識(shí)水平偏低D、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善答案：A解析：就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)

8、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析中最突出問(wèn)題是經(jīng)營(yíng)管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。.表1一1為A、B、C三種交易類(lèi)金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表11A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)ABCA1B0.851C0.25-0.51假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是O。A、60%的A和40%BB、40%的B和60%CC、40%的A和60%BD、40%的A和60%C答案：B解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。由表可

9、知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。.目前，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際主要銀行應(yīng)用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有。種。A、B、兩C、三D、五答案：B解析：目前,國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際主要銀行應(yīng)用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有兩種:一種是由定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型，通常除了政治經(jīng)濟(jì)等主權(quán)評(píng)級(jí)模型中考慮到的因素外，另加入法律、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施等運(yùn)營(yíng)環(huán)境模塊；另一種是基于主權(quán)評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)上的國(guó)別評(píng)級(jí)模型。.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的是()。A、購(gòu)買(mǎi)票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)B、發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C

10、、以3個(gè)月11BOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0D、資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益答案：B解析：A項(xiàng)，資金成本屬于機(jī)會(huì)成本，不可用于比較利率風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，浮動(dòng)利率債券參照3個(gè)月LIBOR,可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益。.通常，以()為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A、發(fā)行債券B、公司存款C、同業(yè)拆借D、居民儲(chǔ)蓄答案：D解析：從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項(xiàng)，公司/機(jī)構(gòu)存

11、款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響；AC兩項(xiàng)，零售性質(zhì)的資金（例如居民儲(chǔ)蓄）相比批發(fā)性質(zhì)的資金（例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)）具有更高的穩(wěn)定性，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源相對(duì)更加分散，同質(zhì)性更低。.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)薪酬與業(yè)務(wù)條線(xiàn)收入掛鉤B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道C、設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)的報(bào)告路線(xiàn)直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案：A解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵(lì)政策、信息科技系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限,專(zhuān)門(mén)的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商

12、業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)足夠的支持。A項(xiàng)未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性。.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性。A、減弱B、加強(qiáng)C、不變D、無(wú)法確定答案：B解析：根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期=5-（800/1000）X4=1.8當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大,流動(dòng)性隨之減弱。.（）因?yàn)?/p>

13、其資金來(lái)源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金具有更高的穩(wěn)定性。A、發(fā)行債券B、公司存款C、同業(yè)拆借D、居民儲(chǔ)蓄答案：D解析：零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散同質(zhì)性更低,相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。.假設(shè)目前收益率曲線(xiàn)是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線(xiàn)變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A、賣(mài)出永久債券B、買(mǎi)入即將到期的20年期債券C、買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣(mài)出20年期債券D、買(mǎi)入20年期政府債券，并賣(mài)出6個(gè)月國(guó)庫(kù)券答案：D解析：當(dāng)收益率曲線(xiàn)向上傾斜時(shí)，如果

14、預(yù)期收益率曲線(xiàn)變得較為平坦，理性投資者可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品。.一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的能力還依賴(lài)于其正式（）的內(nèi)容。A、情景分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計(jì)劃答案：D解析：商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)瞥機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶(hù)的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí),第二年觀(guān)察這組客戶(hù),發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶(hù)違約，則3%是。A、違約頻率B、不良貸款率C、違約損失率D、違約概率答案：A解析：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱(chēng)的違約率。違約概率是分析模型作

15、出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。題中的3%是對(duì)第一年選定的100個(gè)客戶(hù)進(jìn)行觀(guān)測(cè)后計(jì)算得到的，即為事后檢驗(yàn)的結(jié)果，屬于違約頻率。.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線(xiàn)的部門(mén)是（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門(mén)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門(mén)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門(mén)答案：A解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線(xiàn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類(lèi)利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程錯(cuò)誤的是。A、在準(zhǔn)備階段，制定評(píng)估計(jì)劃內(nèi)容包括自我評(píng)估的目的、對(duì)象、范圍、時(shí)間安排、開(kāi)展模式和方法及評(píng)估人員組成等B、在報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線(xiàn)報(bào)告C、在評(píng)估

16、階段，評(píng)估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息D、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟答案：C解析：C選項(xiàng)錯(cuò)誤，評(píng)估前應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息。.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有的特征不包括()OA、突發(fā)性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C、負(fù)外部性強(qiáng)D、復(fù)雜性答案：B解析：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負(fù)外部性強(qiáng)。.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括。A、行業(yè)整體衰退B、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化C、出現(xiàn)重大的技術(shù)變革D、政府優(yōu)惠政策的停止答案：D解析：行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括：

17、行業(yè)整體衰退；出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；產(chǎn)能明顯過(guò)剩；市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降；行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。.風(fēng)險(xiǎn)偏好維度不包括()oA、負(fù)債類(lèi)指標(biāo)B、資本類(lèi)指標(biāo)C、收益類(lèi)指標(biāo)D、特定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的指標(biāo)答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下需要界定的主要問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括以下方面：（1）資本類(lèi)，包括一級(jí)資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)；（2）收益類(lèi)，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動(dòng)水平等；（3）特定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的指標(biāo)，包括定量和定性（包括零容忍）的指標(biāo)。.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)

18、的是。A、經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失B、科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C、合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求D、越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化答案：B解析：A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額；C項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少；D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占用，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟(jì)資本配置越多越好。28.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀(guān)戰(zhàn)略層面

19、內(nèi)容的是（）。A、資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的產(chǎn)品B、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)C、接受或排斥合作伙伴D、進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)答案：A解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀(guān)戰(zhàn)略層面、中觀(guān)管理層面和微觀(guān)執(zhí)行層面三個(gè)層面人手。其中，在宏觀(guān)戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)入或退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長(zhǎng)期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的中觀(guān)管理層面的內(nèi)容。29.下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是。A、抵押B、質(zhì)押C

20、、優(yōu)先性D、產(chǎn)品類(lèi)別答案：B解析：債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約后的債項(xiàng)損失大小。債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性產(chǎn)品類(lèi)別、地區(qū)、行業(yè)等。30.某銀行為爭(zhēng)取客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來(lái)巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆?。?lèi)別。A、外部事件B、內(nèi)部流程C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷答案：B解析：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗,控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷擔(dān)保品管理不當(dāng)產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶(hù)糾紛等。31.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由()審核批準(zhǔn)。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、監(jiān)事會(huì)D、股東大會(huì)

21、答案：A解析：巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版銀行公司治理原則強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo),治理框架和公司文化。32.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指。類(lèi)貸款。A、關(guān)注B、可疑C、損失D、次級(jí)答案：A解析：關(guān)注類(lèi)貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。.通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施的，由該。承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。A、商業(yè)銀行B、客戶(hù)C、商業(yè)銀行和客戶(hù)D、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)答

22、案：A解析：通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法里銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。,其違約風(fēng)險(xiǎn)與信.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶(hù)用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為。O,。Z1.09。.0工4.3.zL連約頻率興信用等級(jí).0違約頻率D.信用等級(jí)違約頻率米.0,0.0.04.3.ZL違約饃率(%)信用等級(jí)A、AB、BC、CD、D答案：A解析：不同信用等級(jí)的客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)。客戶(hù)的違約頻率越高，其信用等級(jí)越低，兩者呈負(fù)相關(guān)。.如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元即期資產(chǎn)，700萬(wàn)美元即期負(fù)債

23、，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬(wàn)美7LoA、300B、500C、700D、1000答案：B解析：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸;即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（即期資產(chǎn)-即期負(fù)債）+（遠(yuǎn)期買(mǎi)入-遠(yuǎn)期賣(mài)出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（1000-700）+（500-300）=500（萬(wàn)美元）。.根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低。Ax1/4B、1/3C、1/2D、2/3答案：B解析：根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低1/3；而且，經(jīng)

24、濟(jì)體系中的總體違約率代表經(jīng)濟(jì)的周期性變化與回收率呈負(fù)相關(guān)。.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需考慮的因素是()A、組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B、組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C、經(jīng)濟(jì)前景(宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))D、當(dāng)前組合集中度情況答案：A解析：在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮的因素包括：組合在戰(zhàn)略層面上的重要性；經(jīng)濟(jì)前景(宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))；當(dāng)前組合集中度情況；收益率(R0E)o.電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的O風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：C解析：電腦“千年蟲(chóng)”屬于由于系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)。.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原則不包括。A、完整性B、及時(shí)性C、

25、持續(xù)性D、獨(dú)立性答案：C解析：日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。.下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是。A、為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸B、做市交易形成的頭寸C、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸D、自營(yíng)外匯交易頭寸答案：A解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。其中，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號(hào)的是0。A、大額信貸損失B、銀行控股股東變更C、銀行評(píng)級(jí)下調(diào)D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張答案：B解析：流動(dòng)性危機(jī)最常見(jiàn)的觸發(fā)因素是大額信貸損失。另外，銀行

26、評(píng)級(jí)下調(diào)、資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張也屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行C、風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門(mén)D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任答案：A解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)部門(mén)之間保持充分獨(dú)立，并且不得參與產(chǎn)生收入的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。這種獨(dú)立性是有效風(fēng)險(xiǎn)管理職能的一個(gè)重要組成部分。.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職能的描述中，恰當(dāng)?shù)氖荗。A、風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

27、的職能外包B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任答案：B解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)方面，各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官和事業(yè)部負(fù)責(zé)人雙線(xiàn)報(bào)告，并對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官直接負(fù)責(zé)，接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理，從而保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作貫穿在各事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中并保持獨(dú)立性。.一般來(lái)說(shuō)，我國(guó)商業(yè)銀行持有的下列資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的是O。A、現(xiàn)金B(yǎng)、同業(yè)借款C、可出售的貸款組合D、銀行的房產(chǎn)答案：D解析:根據(jù)巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分類(lèi)，流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括:實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸

28、款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于。的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇，簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。.商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任的是（）。A、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D、高級(jí)管理層答案：B解析：商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任，對(duì)其在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理

29、方面應(yīng)履行的職責(zé)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。概括來(lái)說(shuō)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議,審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于。的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、利率B、匯率C、價(jià)格D、產(chǎn)品答案：B解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。.某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣,2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為。A、5%B、4%C、7%D、10%答案：B解析：2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總

30、資產(chǎn)=0.5+（12+13）4-2=4%.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。Av銀行客戶(hù)的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶(hù)所在行業(yè)的特征D、銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境答案：D解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。D項(xiàng)屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素。.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)。A、資產(chǎn)敏感性缺口B、資產(chǎn)缺口C、負(fù)債缺口D、負(fù)債敏感性缺口答案：D解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭

31、寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。.當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近()時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額B、止損限額C、頭寸限額D、敏感度限額答案：B解析：通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料。客戶(hù)身份

32、資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后,客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存()。A、3年B、4年C、5年D、2年答案：C解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料?？蛻?hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后,客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。.某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶(hù)評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶(hù)中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶(hù)有5個(gè)，則下列表述中正確的是。A、該行AA級(jí)客戶(hù)的違約頻率為0.5%B、該行AA級(jí)客戶(hù)的貸款不良率為0.5%C、該行AA級(jí)客戶(hù)的違約概率為0.5%D、該行AA級(jí)客戶(hù)的違約損失率為0.5%

33、答案：A解析:1000個(gè)客戶(hù)中發(fā)現(xiàn)有5個(gè)客戶(hù)違約,則違約頻率=5/1000X100%=0.5%。.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是（）。A、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、撥備覆蓋比預(yù)警管理D、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理答案：B解析：適應(yīng)有關(guān)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理指的是為了對(duì)信貸客戶(hù)進(jìn)行日常信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶(hù)管理層的重大變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，等等。.信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。A、死亡率模型Bvlogit模型C、線(xiàn)性概率模型D、線(xiàn)性辨別模型答案：A

34、解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線(xiàn)性概率模型（LinearProbabilityModeI）vLogit模型、Probit模型和線(xiàn)性辨別模型（LinearDiscriminantModeI）A項(xiàng)，死亡率模型屬于違約概率模型。.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失B、科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C、合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求D、越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化答案：B解析：A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)

35、額；C項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少；D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占用，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟(jì)資本配置越多越好。57.小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于（）。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B、損失控制C、風(fēng)險(xiǎn)自留D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）oA、不良貸款率工（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）+各項(xiàng)貸款余額X100%B、預(yù)期損失

36、率=（預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露）X100%C、單一客戶(hù)貸款集中度=（最大一家客戶(hù)貸款總額貸款類(lèi)資本總額）X100%D、貸款損失準(zhǔn)備充足率=（貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）X100%答案：C解析：C選項(xiàng)：?jiǎn)我豢蛻?hù)貸款集中度=（最大一家客戶(hù)貸款總額+資本凈額）X100%。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法中，不正確的是。A、應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯(cuò)誤承受程序B、應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄C、應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D、應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的

37、登錄級(jí)別；2）為每個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；（3）對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；（4）設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；（5）隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；（7）建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。.在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的。A、看跌期權(quán)B、看漲期權(quán)C、期權(quán)費(fèi)D、初始股權(quán)投資答案：B解析：B項(xiàng)，KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約

38、概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)格就是企業(yè)債務(wù)的價(jià)值，股東初始股權(quán)投資可以看做期權(quán)費(fèi)。.下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是。A、RiskCalc模型B、KMV的CreditMonitor模型C、死亡率模型D、CreditRisk+模型答案：D解析：目前，信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。D項(xiàng)，Cr

39、editRisk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。.()是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類(lèi)的周期性，引入的一個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。A、撥備覆蓋率B、貸款撥備率C、貸款遷徙率D、不良貸款率答案：B解析：貸款撥備率是指貸款損失準(zhǔn)備與各項(xiàng)貸款余額之比，即貸款撥備率工(-般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/各項(xiàng)貸款余額x100%貸款撥備率是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類(lèi)的周期性，引入的一個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為()個(gè)等級(jí)。A、三B、四C、五D、六答案：C解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低中、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是()

40、，并定期進(jìn)行修正。A、加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)B、制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C、制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案D、制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃答案：D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)；其次,戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀(guān)戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀(guān)管理層面和微觀(guān)執(zhí)行層向。.根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括0。A、信用風(fēng)險(xiǎn)、

41、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。.某銀行期初可疑類(lèi)貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類(lèi)貸款，期間由于正常收回不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類(lèi)貸款遷徙率為（）。A、40%B、25%C、62.5%D、37.5%答案：A解析：可疑類(lèi)貸款遷徙率=期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初可疑類(lèi)貸款余額一期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額)X100%。其中，期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末

42、分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額；期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類(lèi)貸款遷徙率=10/(40-15)X100%=40%。.某一國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國(guó)有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國(guó)借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)是指。A、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C、政治風(fēng)險(xiǎn)D、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)指某一國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國(guó)有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國(guó)借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)。.針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于。A、企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息B、企

43、業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息C、企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D、企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款答案：D解析：針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款；對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息。.若客戶(hù)尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為。A、表外項(xiàng)目已承諾未提取金額B、表外項(xiàng)目已提取金額C、表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額D、表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)

44、換系數(shù)X已承諾未提取金額答案：C解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。如果客戶(hù)尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額。.我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于()。A、3%B、4%C、5%D、8%答案：c解析：核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%需要說(shuō)明的是，對(duì)于核心一級(jí)資本充足率，我國(guó)監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)(4.5%)o.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類(lèi)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)？。A、員工因素B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：B解析：商業(yè)銀

45、行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別分類(lèi)。其中，內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括流程不健全,流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力文件或合同缺陷擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷泄密、與客戶(hù)糾紛等。其中，文件或合同缺陷主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。.對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是。A、計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B、歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障C、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D、計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握答案：B解析：開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性準(zhǔn)確性和

46、充足性，以確保最終開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)于我國(guó)的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開(kāi)發(fā)遇到的最大難題。另外，計(jì)量模型往往都有一定的假設(shè)前提，而這些假設(shè)是否符合實(shí)際情況也是值得探討的問(wèn)題。.可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于。對(duì)流動(dòng)性的影響。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。.以上材料中體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，若用風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略來(lái)進(jìn)行控制，最適合興業(yè)銀

47、行的風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段的是（）A、一攬子保險(xiǎn)B、經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)C、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)D、業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包答案：A解析：一攬子保險(xiǎn)主要承保商業(yè)銀行內(nèi)部盜竊與欺詐以及外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級(jí)職員操縱市場(chǎng)洗錢(qián)未對(duì)敏感信息進(jìn)行披露、不當(dāng)利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)。熱羅姆蓋維耶爾的行為屬于內(nèi)部欺詐事件,故需選擇一攬子保險(xiǎn)方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋。75.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理措施的表述中，錯(cuò)誤的是。A、客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B、商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)C、商業(yè)銀行在為客戶(hù)提供一次性

48、金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶(hù)出示身份證明文件D、通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份，如第三方未采取客戶(hù)身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任答案：C解析：商業(yè)銀行在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。76.某私營(yíng)企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬(wàn)元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過(guò)90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是。A、將該筆貸款期限延長(zhǎng)半年B、給

49、予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C、允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D、要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品答案：D解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整重新安排、重新組織的過(guò)程。董事長(zhǎng)作為公司股東，以其出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任，銀行無(wú)權(quán)要求董事長(zhǎng)（股東）以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保。.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有

50、相關(guān)性答案：A解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過(guò)系統(tǒng)化方法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營(yíng)規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。.反洗錢(qián)的主要制度中，處于核心地位的是。A、客戶(hù)身份識(shí)別制度B、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度C、大額交易與可疑交易報(bào)告制度D、涉嫌洗錢(qián)的可疑交易報(bào)告制度答案：C解析：商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括:客戶(hù)身份識(shí)別制度;大額交易與可疑交易報(bào)告制度;客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度;客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

51、制度；反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢(qián)保密制度；反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度;反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度;反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶(hù)身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。.凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀(guān)察區(qū)間為一個(gè)。，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的30日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。A、月度B、季度C、年度D、半年度答案：C解析：凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀(guān)察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的30日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。.商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的意義不包括O。A、將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

52、B、以最小的成本增強(qiáng)流動(dòng)性和提高資本充足率C、將不良資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為可流通的金融產(chǎn)品，盤(pán)活部分資產(chǎn)的流動(dòng)性，將銀行資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)消除D、增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)答案：c解析：商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于:1.通過(guò)證券化的真實(shí)出售和破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力。2.通過(guò)對(duì)貸款進(jìn)行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強(qiáng)流動(dòng)性和提高資本充足率，有利于商業(yè)銀行資本管理。3.通過(guò)資產(chǎn)證券化將不良資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為可流通的金融產(chǎn)品，盤(pán)活部分資產(chǎn)的流動(dòng)性

53、，將銀行資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率。4.增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)，如貸款銀行在出售基礎(chǔ)資產(chǎn)的同時(shí)可以獲得手續(xù)費(fèi),管理費(fèi)等收入。此外，還可以為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔(dān)保及發(fā)行服務(wù),并賺取收益。.（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A、缺口分析B、久期分析C、外匯敞口分析D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法答案：B解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于：G）缺口分析（2）久期分析（3）外匯敞口分析（4）敏感性分析（5）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B、用標(biāo)

54、準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和C、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和D、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和答案：B解析：因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)-1WpW+l,所以有：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即P(1)(4)(3)(1)(2)(4)(3)(1)(2)(3)(4)(2)(1)(3)(4)答案：B解析：巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類(lèi)：(1)最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類(lèi)資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資；(2)其他可在市場(chǎng)上

55、交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；(4)流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。因此，商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性排序?yàn)椋簢?guó)債同業(yè)拆借可出售的貸款組合銀行自有房產(chǎn).外部的盜竊,搶劫行為屬于。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、系統(tǒng)缺陷D、人員因素答案：B解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。.為有效降低

56、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)。A、異質(zhì)化、分散化B、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化C、同質(zhì)化、集中化D、負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化答案：A解析：商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來(lái)源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的,多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化,分散化。.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）OA、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的

57、監(jiān)管部門(mén)或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰的是（）。A、法律成本B、資產(chǎn)損失C、監(jiān)管罰沒(méi)D、賬面減值答案：C解析:監(jiān)管罰沒(méi)是指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門(mén)或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷(xiāo)執(zhí)照等。.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和。乘積的差額。A、收益率B、資產(chǎn)負(fù)債率C、現(xiàn)金率D、市場(chǎng)利率答案：B解析：久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額，即：久期缺口;資產(chǎn)加權(quán)平均久期總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期。313.在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A、負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款

58、為主B、負(fù)債以零售客戶(hù)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C、負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D、負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主答案：B解析：從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長(zhǎng)”。如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流人嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在。以上。A、15%B、20%C、25%D、30%答案：A解

59、析：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的10%,1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的20%。.商業(yè)銀行對(duì)。變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A、存款準(zhǔn)備金率B、國(guó)債收益率C、票據(jù)貼現(xiàn)率D、存貸款基準(zhǔn)利率答案：D解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。除了每日客戶(hù)存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)

60、構(gòu)發(fā)生變化。.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶(hù)行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)來(lái)看，該事件歸于。類(lèi)別。A、內(nèi)部流程B、外部事件C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷答案：B解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別。外部事件包括外部欺詐自然災(zāi)害、交通事故,外包商不履責(zé)等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)？。A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降D、公司業(yè)