計量經(jīng)濟學 學習指導

1、 23/23襖計量經(jīng)濟學唉學習指導奧1 計量經(jīng)濟學巴模型計量經(jīng)濟學皚1.半1.1 敗計量經(jīng)濟學柏計量經(jīng)濟學是以癌一定的經(jīng)濟理論昂和統(tǒng)計資料為基把礎(chǔ)，運用數(shù)學、扳統(tǒng)計學方法與隘計算爸技術(shù)，以建立計傲量阿經(jīng)濟般模型為主要手段俺，定量分析研究癌具有隨機性特性皚的經(jīng)濟變量關(guān)系敗。主要內(nèi)容包括疤理論計量經(jīng)濟學傲和應用經(jīng)濟計量絆學。耙理論經(jīng)濟計量學把主要研究如何運拔用、改造和發(fā)展鞍數(shù)理統(tǒng)計的方法藹，使之成為隨機擺經(jīng)濟關(guān)系測定的盎特殊方法。骯應用計量經(jīng)濟學般是在一定的經(jīng)濟扒理論的指導下，半以反映事實的統(tǒng)唉計數(shù)據(jù)為依據(jù)，跋用經(jīng)濟計量方法翱研究經(jīng)濟數(shù)學模跋型的實用化或探襖索實證經(jīng)濟規(guī)律盎。拌1.1.2 計般量經(jīng)

2、濟學模型胺 計量經(jīng)濟敗模型包括一個或辦一個以上的隨機絆方程式，它簡潔搬有效地描述、概罷括了某個真實經(jīng)岸濟系統(tǒng)的數(shù)量關(guān)敖系特征，更深刻頒地揭示出該經(jīng)濟版系統(tǒng)的數(shù)量變化芭規(guī)律。是由方程胺或方程組組成，襖其中方程由變量俺和系數(shù)組成。襖計量經(jīng)濟模拌型揭示經(jīng)濟活動扳中各個因素之間阿的定量關(guān)系，用哀隨機性的數(shù)學方頒程加以描述。奧1.1.3計量瓣經(jīng)濟學的內(nèi)容體班系按1.2般 吧計量經(jīng)濟白建模芭1.2.1 建辦模程序凹1.2.2 建鞍模要素盎高效俺成功地建立計量岸經(jīng)濟學模型需要挨具有案三版?zhèn)€奧要素：稗理論、方法、數(shù)吧據(jù)。頒從上述建立計量氨經(jīng)濟學模型的步骯驟中，不難看出壩，任何一項計量壩經(jīng)濟學研究、任懊何一個計

3、量經(jīng)濟吧學模型賴以成功辦的要素應該有三盎個：理論、方法氨和數(shù)據(jù)。 骯（1）理論，即皚經(jīng)濟理論，所研懊究的經(jīng)濟現(xiàn)象的傲行為理論，是計啊量經(jīng)濟學研究的芭基礎(chǔ)。 捌（2）方法，主芭要包括模型方法班和計算方法，是傲計量經(jīng)濟學研究靶的工具與手段，埃是計量經(jīng)濟學不半同于其他經(jīng)濟學靶分支學科的主要邦特征。 隘（3）數(shù)據(jù)，反拔映研究對象的活跋動水平、相互間佰聯(lián)系以及外部環(huán)埃境的數(shù)據(jù)，或更巴廣義講是信息，傲是計量經(jīng)濟學研盎究的原料。這三愛方面缺一不可。芭 般一般情況下，凹在計量經(jīng)濟學研矮究中，方法的研擺究是人們關(guān)注的氨重點，方法的水罷平往往成為衡量霸一項研究成果水搬平的主要依據(jù)。哎這是正常的。計凹量經(jīng)濟學理論方

4、唉法的研究是計量盎經(jīng)濟學研究工作壩者義不容辭的義暗務(wù)。但是，不能般因此而忽視對經(jīng)奧濟學理論的探討百，一個不懂得經(jīng)搬濟學理論、不了霸解經(jīng)濟行為的人拌，是無法從事計骯量經(jīng)濟學研究工芭作的，是不可能邦建立起一個哪怕挨是極其簡單的計叭量經(jīng)濟學模型的八。所以，計量經(jīng)班濟學家首先應該擺是一個經(jīng)濟學家氨。相比之下，人盎們對數(shù)據(jù)，尤其澳是數(shù)據(jù)質(zhì)量問題骯的重視更顯不足拔，在申請一項研昂究項目或評審一盎項研究成果時，癌對數(shù)據(jù)的可得性盎、可用性、可靠佰性缺乏認真的推靶敲；在研究過程佰中出現(xiàn)問題時，半較少從數(shù)據(jù)質(zhì)量氨方面去找原因。版而目前的實際情暗況是，數(shù)據(jù)已經(jīng)拌成為制約計量經(jīng)絆濟學發(fā)展的重要芭問題。扳2 EView

5、啊s數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)工作文件對象數(shù)據(jù)處理3數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析跋3.1 描述統(tǒng)按計熬3.2 假設(shè)檢傲驗岸4 板經(jīng)典捌多元回歸分析瓣與修正熬般OLS拌4.1經(jīng)典多元奧線性回歸分析皚4.1.1 挨經(jīng)典回歸分析岸4.1.2 回拌歸阿模型稗檢驗爸4.1.3 模哀型檢驗總結(jié)按1、模型統(tǒng)計經(jīng)俺驗胺表 模型統(tǒng)計經(jīng)癌驗壩檢驗名稱叭作 用岸原假設(shè)斑判 斷疤（拒絕原假設(shè)）埃拒絕原假設(shè)的經(jīng)班濟意義般估計方法/疤模型修正安擬合優(yōu)度檢驗斑擬合程度好壞扳01，越大越耙好愛F檢驗扳方程顯著性經(jīng)驗啊全部解釋變量參罷數(shù)同時等于零盎P值小于某一顯哎著水平案在某一顯著水平擺上方程是顯著的暗T把檢驗澳變量顯著性檢驗白解釋變量參數(shù)等骯于零半P值小

6、于某一顯笆著水平傲在某一顯著水平絆上變量是顯著的昂2、殘差正態(tài)性矮與解釋變量多重哀共線性假設(shè)的檢翱驗傲表 唉殘差正態(tài)性與解案釋變量多重共線耙性耙假設(shè)拌的拜檢驗扒檢驗名稱絆作 用骯原假設(shè)版判 斷罷（拒絕原假設(shè)）耙拒絕原假設(shè)的經(jīng)矮濟意義澳估計方法/模型皚修正稗J-B疤統(tǒng)計量啊殘差正態(tài)性經(jīng)驗吧服從某理論分布愛P值小于某一顯背著水平霸數(shù)據(jù)分布不服從搬選擇的理論分布白廣義自回歸條件阿異方差GARC芭H模型中的隨機敖項分布假設(shè)靶Q-Q圖半服從某理論分布按理論分布與數(shù)據(jù)埃分布的分位數(shù)散壩點圖不在同一條熬直線上捌數(shù)據(jù)分布不服從扳選擇的理論分布板經(jīng)驗分布檢驗岸服從某理論分布跋P值小于某一顯哀著水平佰數(shù)據(jù)分布不服

7、從懊選擇的理論分布搬相關(guān)系數(shù)矩陣骯多重共線性檢驗吧不存在多重共線半性埃相關(guān)系數(shù)絕對值柏接近于1靶這兩個變量存在伴多重共線性辦逐步回歸剔除法稗；案（時序）差分法皚逐步回歸法暗多重共線性檢驗叭不存在多重共線胺性扒增減解釋變量時愛擬合優(yōu)度變化很埃大扮新引進變量與其擺他變量存在多重半共線性案3、殘差序列相俺關(guān)假設(shè)的檢驗背表 殘差序列挨相關(guān)假設(shè)的檢驗埃檢驗名稱半作 用按原假設(shè)耙判 斷版（拒絕原假設(shè)）耙拒絕原假設(shè)的經(jīng)班濟意義胺估計方法/模型跋修正柏DW統(tǒng)計量檢驗哀殘差一階序列相奧關(guān)檢驗凹序列相關(guān)參數(shù)等暗于0百P值小于某一顯叭著水平；稗D(zhuǎn)W邦敗2,一階自相關(guān)般；奧DW1.5,愛較強的正一階自背相關(guān)；扳DW2

8、,正一絆階自相關(guān)；DW疤=2,不一階自邦相關(guān)；2DW瓣4,負一階自凹相關(guān)；跋廣義最小二乘法皚GLS；柏廣義差分法GD霸M；熬單整自回歸移動斑平均模型ARI般MA版相關(guān)圖+AC、柏PAC相關(guān)系數(shù)俺殘差序列相關(guān)檢扳驗阿AC、PAC=案0，序列不相關(guān)叭Q統(tǒng)計量檢驗板殘差序列相關(guān)檢按驗啊殘差序列中不存阿在p階自相關(guān)啊P值小于某一顯瓣著水平昂序列存在p階自昂相關(guān)佰LM檢驗辦F統(tǒng)計量扮殘差序列相關(guān)檢辦驗拌殘差序列中直到笆p階滯后都不存板在自相關(guān)扮P值小于某一顯白著水平霸序列存在p階自暗相關(guān)稗T癌隘R敗2傲殘差序列相關(guān)檢熬驗矮P值小于某一顯巴著水平絆序列存在p階自阿相關(guān)百4、殘差異方差版檢驗瓣檢驗名稱敗作

9、用捌原假設(shè)邦判 斷罷（拒絕原假設(shè)）捌拒絕原假設(shè)的經(jīng)愛濟意義邦估計方法/模型伴修正絆ARCH LM把檢驗吧F統(tǒng)計量拜殘差異方差檢驗敗殘差序列中直到白p階滯后都不存頒在ARCH效應伴P值小于某一顯辦著水平斑序列存在p階異般方差瓣加權(quán)最小二乘法隘WLS；暗自回歸條件異方壩差ARCH模型邦；皚廣義自回歸條件矮異方差GARC骯H模型板T熬靶R壩2骯殘差異方差檢驗搬P值小于某一顯敖著水平捌序列存在p階異氨方差伴殘差平方相關(guān)圖鞍殘差異方差檢驗拜AC、PAC=懊0，序列不存在凹ARCH效應壩序列存在p階后伴異方差按殘差平方Q統(tǒng)計白量檢驗傲殘差異方差檢驗哀P值小于某一顯暗著水平澳序列存在ARC把H效應胺W壩hi

10、te檢驗安殘差異方差檢驗斑不存在異方差敖輔助回歸方程的百F統(tǒng)計量、LM般統(tǒng)計量、卡方檢拜驗P值小于某一背顯著水平熬序列存在ARC埃H效應唉5氨、模型設(shè)定與穩(wěn)板定性檢驗奧表 模型設(shè)拔定把的系數(shù)伴與穩(wěn)定性耙檢驗胺作 用熬檢驗名稱俺原假設(shè)皚判 斷氨（拒絕原假設(shè)）埃拒絕原假設(shè)的經(jīng)傲濟意義胺估計方法/模型捌修正擺模型設(shè)定誤差檢挨驗，敖只適用于OLS扒估計啊Ramsey 傲RESET檢驗辦模型不存在設(shè)定盎誤差版F統(tǒng)計量、LR拌統(tǒng)計量P值小于啊某一顯著水平阿模型是合適的埃補充缺失變量；艾修正方程形式；跋替代隨機解釋變佰量；巴參數(shù)約束條件經(jīng)哀驗搬Wald檢驗耙參數(shù)約束條件方澳程成立般P值小于某一顯鞍著水平哎不

11、附加參數(shù)約束昂條件扒受約束回歸傲遺漏變量、多余八變量經(jīng)驗跋F檢驗啊添加/多余的變挨量參數(shù)等于0靶P值小于某一顯安著水平傲添加的變量沒有昂顯著解釋貢獻；班多余變量具有顯伴著解釋貢獻熬遺漏的變量加進頒模型；奧多余的變量從模背型中剔除柏似然比（LR）版檢驗礙添加/多余的變芭量參數(shù)等于0暗P值小于某一顯敖著水平俺模型穩(wěn)定性檢驗吧鄒氏（Chow扒）分割點檢驗般模型無顯著結(jié)構(gòu)藹變化罷F統(tǒng)計量、LR埃統(tǒng)計量P值小于安某一顯著水平版模型發(fā)生顯著的頒結(jié)構(gòu)變化案鄒氏（Chow愛）預測檢驗芭模型無顯著結(jié)構(gòu)伴變化絆F統(tǒng)計量、LR敖統(tǒng)計量P值小于瓣某一顯著水平霸模型發(fā)生顯著的拌結(jié)構(gòu)變化敗4.2 經(jīng)典假哀設(shè)的不滿足及安模

12、型百修正跋4.2.1 經(jīng)昂典假設(shè)捌對于經(jīng)典多元線啊性回歸模型經(jīng)典假設(shè)：靶解釋變量是非隨俺機的或固定的，敗且相互之間互不背相關(guān)，即無多重矮共線性； 班隨機項具有零均霸值，同方差及不辦序列相關(guān)性，即百：邦隨機項滿足正態(tài)把分布，即八解釋變量與隨機爸項不相關(guān)，即鞍樣本容量趨于無岸窮時，各解釋變板量的方差趨于有百界常數(shù)；熬回歸模型的設(shè)定絆是正確的。霸4.2.2 經(jīng)挨典假設(shè)的不滿足挨與模型修正傲異方差柏序列相關(guān)佰多重共線性扳隨機解釋變量斑經(jīng)典假設(shè)俺鞍確定性解釋變量搬定義阿三種：佰與隨機項獨立；翱同期無關(guān)但異期扒相關(guān)；礙同期相關(guān)柏產(chǎn)生原因骯橫截面數(shù)據(jù)作為俺樣本哀經(jīng)濟變量固有的瓣慣性；礙模型設(shè)定的偏誤瓣；啊數(shù)

13、據(jù)的編造；巴時間序列數(shù)據(jù)疤經(jīng)濟變量相關(guān)的罷共同趨勢；耙滯后變量的引入埃；疤樣本資料的限制叭滯后被解釋變量笆作為模型的解釋芭變量笆后果巴參數(shù)估計量不有佰效；疤變量的顯著性檢半驗失去意義吧；罷模型的預測失效扒；扮參數(shù)估計量不有擺效；襖變量的顯著性檢霸驗失去意義；伴模型的預測失效阿；阿完全共線性下參叭數(shù)估計量不存在熬；白參數(shù)估計量的方靶差變動；啊參數(shù)估計量經(jīng)濟礙含義不合理；佰顯著性檢驗、模挨型預測失去意義胺；般OLS估計值失壩效埃檢驗班圖示檢驗法隘；爸white異方礙差檢驗擺圖示檢驗法；吧D.W統(tǒng)計量檢案驗；佰相關(guān)圖與Q統(tǒng)計安量檢驗扳LM檢驗霸是否存在：拜相關(guān)系數(shù)判斷；爸綜合統(tǒng)計檢驗法扳存在范圍：凹

14、判斷系數(shù)檢驗法暗；挨逐步回歸法靶修正、補救、克叭服敗加權(quán)最小二乘法疤WLS笆廣義最小二乘法隘；辦廣義差分法:A把RIMA模型；熬剔除引起共線性拜的變量；叭差分法；柏廣義矩估計法G按MM；搬工具變量法芭5 經(jīng)典回歸模捌型的拓展白5.1哎非線性扮模型的巴回歸分析捌表 多元非線性絆回歸模型的線性板化變換與估計方疤法總結(jié)板線性化分類皚模型特征笆線性化變換方式案示例巴線性化變換后選板用的估計方法伴可轉(zhuǎn)換為線性回氨歸模型癌倒數(shù)模型白變量直接置換法叭：引入替代變量爸普通最小二乘法耙OLS熬多項式模型阿變量直接置換法般：引入替代變量佰普通最小二乘法昂OLS啊冪函數(shù)模型、指瓣數(shù)函數(shù)模型挨函數(shù)變換法：取俺對數(shù)+替

15、換胺普通最小二乘法案OLS啊復雜函數(shù)岸泰勒級數(shù)展開法擺普通最小二乘法疤OLS絆無法線性化模型伴阿邦啊非線性最小二乘挨法NLS俺5.2哎 特殊解釋變量愛模型敗傲虛擬解釋變量扳5.3傲 特殊被解釋變按量模型艾藹離散及受限被解壩釋變量扮6耙 單方程模型的案其他估計方法敖6.1 單方程背模型的其他估計版方法及適用場合敖6.2 單方程巴模型其他估計方搬法的選擇邏輯隨機誤差項white異方差檢驗存在異方差問題隨機誤差項序列自相關(guān)檢驗存在序列自相關(guān)Newey-West一致協(xié)方差HAC方法異方差形式已知異方差形式未知加權(quán)最小二乘估計法WLSwhite異方差一致協(xié)方差估計方法回 歸 估 計不存在序列自相關(guān)，但存

16、在異方差存在序列自相關(guān)，也存在異方差辦4、殘差異方差安檢驗稗檢驗名稱罷作 用礙原假設(shè)笆判 斷襖（拒絕原假設(shè)）扳拒絕原假設(shè)的經(jīng)斑濟意義叭估計方法/模型跋修正哎ARCH LM挨檢驗巴F統(tǒng)計量頒殘差異方差檢驗敗殘差序列中直到藹p階滯后都不存按在ARCH效應拜P值小于某一顯挨著水平柏序列存在p階異骯方差扳加權(quán)最小二乘法跋WLS；案自回歸條件異方俺差ARCH模型斑；扒廣義自回歸條件阿異方差GARC跋H模型百T扒隘R辦2跋殘差異方差檢驗跋P值小于某一顯爸著水平頒序列存在p階異愛方差班殘差平方相關(guān)圖盎殘差異方差檢驗霸AC、PAC=愛0，序列不存在艾ARCH效應暗序列存在p階后八異方差澳殘差平方Q統(tǒng)計俺量檢驗

17、奧殘差異方差檢驗把P值小于某一顯案著水平版序列存在ARC氨H效應罷W按hite檢驗盎殘差異方差檢驗奧不存在異方差班輔助回歸方程的安F統(tǒng)計量、LM伴統(tǒng)計量、卡方檢板驗P值小于某一辦顯著水平盎序列存在ARC拜H效應扒5、殘差序列相懊關(guān)假設(shè)的檢驗案表 殘差序列笆相關(guān)假設(shè)的檢驗耙檢驗名稱昂作 用疤原假設(shè)盎判 斷絆（拒絕原假設(shè)）霸拒絕原假設(shè)的經(jīng)愛濟意義扮估計方法/模型半修正按DW統(tǒng)計量檢驗愛殘差一階序列相奧關(guān)檢驗瓣序列相關(guān)參數(shù)等笆于0笆P值小于某一顯胺著水平；擺DW愛頒2,一階自相關(guān)啊；案DW1.5,敗較強的正一階自版相關(guān)；骯DW2,正一壩階自相關(guān)；DW按=2,不一階自按相關(guān)；2DW哎4,負一階自俺相關(guān)；拔廣義最小二乘法半GLS；熬廣義差分法GD笆M；安單整自回歸移動阿平均模型ARI般MA扮相關(guān)圖+AC、百PAC相關(guān)系數(shù)按殘差序列相關(guān)