單方程模型高級(jí)問(wèn)題

1、第八章單方程模型的幾個(gè)問(wèn)題2主要內(nèi)容非線性模型虛擬解釋變量檢驗(yàn)的擴(kuò)展滯后變量模型3一. 非線性模型內(nèi)在線性模型非線性模型的一般方法4雙曲函數(shù)模型舉例：需求函數(shù)5指數(shù)函數(shù)模型這種形式稱為對(duì)數(shù)線性模型或半對(duì)數(shù)模型6冪函數(shù)模型這種形式稱為對(duì)數(shù)對(duì)數(shù)模型或雙對(duì)數(shù)模型舉例：柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)7多項(xiàng)式函數(shù)模型適用范圍：邊際量不單調(diào)的函數(shù)，比如生產(chǎn)函數(shù)8非線性模型的一般方法(1) 直接優(yōu)化法：9非線性模型的一般方法(2)泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)10二. 虛擬解釋變量虛擬變量：某些因素對(duì)解釋因變量是必須的，但它們是定性的、不可計(jì)量的；為了將這些變量引入所要研究的模型，必須將它們數(shù)量化：比如起作用時(shí)賦值1，或0；不起作用

2、時(shí)賦值0，或1，這樣的變量稱為虛擬變量比如：天氣、季節(jié)、性別等虛擬變量可以作為因變量，也可以作為解釋變量，但更多的是作為解釋變量11例1研究學(xué)生體重與身高的關(guān)系，隨機(jī)抽樣80名學(xué)生，其中48名男生，32名女生（W表示體重，單位磅；h表示身高，單位英寸）模型A： (-5.2066) (8.6246)模型B: (-2.5884) (4.0149) (5.1613) 其中12虛擬變量的影響hW男生女生截距項(xiàng)位移13例2研究工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)工資的影響，假設(shè)由于法律的原因，男性和女性參加工作時(shí)的起薪是一樣的建立模型（Y是月薪，X是工齡）14虛擬變量的影響斜率項(xiàng)位移hW男性女性15例3對(duì)例2，如果男女參加工作時(shí)

3、的起薪存在性別歧視，應(yīng)如何修正模型？16虛擬變量的影響截距項(xiàng)和斜率項(xiàng)均位移hW男性女性17例4-A研究學(xué)歷對(duì)工作的影響，建立模型（Y:參加工作的起薪）模型A:18例4-B模型B:19虛擬變量陷阱對(duì)模型B正規(guī)方程系數(shù)矩陣非滿秩矩陣存在多重共線性20虛擬變量陷阱欲表征的狀態(tài)數(shù)等于虛擬變量個(gè)數(shù)此時(shí)存在完全多重共線性因此，虛擬變量個(gè)數(shù)=欲表征的狀態(tài)數(shù)-121例4-C模型C：22季節(jié)性變動(dòng)虛擬變量銷售函數(shù)模型考慮銷售量的季節(jié)性波動(dòng)，應(yīng)如何引入虛擬變量?i=1,2,323三. 檢驗(yàn)的擴(kuò)展 Chow檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)241. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ头从车慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是否由于受到某種因素的影響而發(fā)生變化

4、eg:時(shí)間序列數(shù)據(jù)，1992年后解釋變量的參數(shù)可能發(fā)生變化截面數(shù)據(jù)，東部省份和中西部省份的回歸結(jié)果不一致25經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的 Chow 檢驗(yàn)對(duì)總樣本進(jìn)行回歸將總樣本分成兩個(gè)子樣本，分別回歸構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量262. 參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)判斷樣本擴(kuò)大時(shí)，模型參數(shù)的估計(jì)是否具有穩(wěn)定性對(duì)原樣本（n1）進(jìn)行回歸增加n2個(gè)觀測(cè)值，組成新樣本（ n1 + n2 ）進(jìn)行回歸構(gòu)成統(tǒng)計(jì)量27舉例研究各省市旅游外匯收入，建立模型（Y：旅游外匯收入；X1旅行社職工人數(shù)；X2國(guó)際旅游人數(shù)）：得到回歸方程： (3.067) (6.653) (3.378)分別對(duì)東部地區(qū)（東北、華北、華東、華南）15省市和西部地區(qū)（華中、西南、西北）16省市

5、進(jìn)行回歸28四. 滯后變量模型外生滯后變量模型內(nèi)生滯后變量模型291.外生滯后變量模型舉例：利率的動(dòng)態(tài)模型r：利率M：貨幣供給D：國(guó)庫(kù)券彌補(bǔ)的預(yù)算赤字30(1)考伊克滯后（幾何滯后）間隔時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)因變量的影響越小，類似的模型都可用考伊克變換31考伊克滯后123465i(滯后)32(2)阿爾蒙滯后（多項(xiàng)式滯后）一般取3次多項(xiàng)式，4期滯后33阿爾蒙滯后根據(jù)這個(gè)模型可以求出各個(gè)參數(shù)34阿爾蒙滯后考伊克變換只能表示影響遞減的情形阿爾蒙模型的好處在于，它可以用多項(xiàng)式近似獲得連續(xù)函數(shù)，反映各種復(fù)雜的影響，比如在兩三個(gè)季度或兩三年后才產(chǎn)生的影響35阿爾蒙滯后123465i(滯后)362.內(nèi)生滯后變量模型(1)部分調(diào)整模型例：某家公司的理想庫(kù)存水平為 ，實(shí)際庫(kù)存水平 ，假設(shè)理想的庫(kù)存水平由銷售量決定：由于市場(chǎng)摩擦，實(shí)際水平和理想水平之間的差距不能迅速合攏，只能部分彌補(bǔ)37(2)適應(yīng)性預(yù)期模型例：假設(shè)居民的消費(fèi)決定于期望收入根據(jù)早前實(shí)現(xiàn)的期望值對(duì)期望值進(jìn)行修改期望