風險管理基礎知識題庫

1、全面風險管理知識測試題庫第一部分風險管理基礎一、單項選擇.以下關于風險和風險管理的說法不正確的是：A.風險是指因可能的損失而導致預期收益的不確定性。B.風險具有兩面性，一方面風險可以創(chuàng)造價值，即所謂高風險高收益；另一方面，風險可 能帶來損失，即所謂要控制風險。C.風險管理是指商業(yè)銀行通過設立一定的組織形式、實施一系列的政策和措施，對風險進 行識別、衡量、監(jiān)督、控制和調整，實現(xiàn)銀行所承擔的風險規(guī)模與結構的優(yōu)化以及風險與收 益的平衡。D.風險管理要求銀行放棄追求收益最大化。參考答案：D.下列關于風險的說法，正確的是：A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在與傳統(tǒng)的

2、表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中。C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風 險損失可以忽略不計。D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失。參考答案：D3.通常情況下商業(yè)銀行利用資本金來應對_。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.以上全部參考答案：B.什么是經(jīng)濟資本(EQ ?A.將銀行不同資產(chǎn)按其風險性質對應的權重進行加權計算得到的風險資產(chǎn)總額。B.按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。C.在一定的置信度水平上、 一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預計損失(Unexpected Losses)所需要的資本。D.在一定的置

3、信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的預計損失( Expected Losses)所 需要的資本。參考答案：C.經(jīng)濟資本可以應用于以下哪些領域？A.限額設定1B.貸款定價C.組合管理D.績效衡量 參考答案：ABCD.什么是監(jiān)管資本（RQ ?A.在一定的置信度水平上、 一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預計損失 （Unexpected Losses） 所需要的資本。B.指按照監(jiān)管定性要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。C.指按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。D.指按照監(jiān)管定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。 參考答案：C.什么是預期損失（EL） ?A.以歷

4、史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一 般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補。B.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可以預見的損失， 一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。C.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一 般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。D.以上都不正確 參考答案：C.什么是非預期損失（UL）A.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一 般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。.指偏離預期損失的損失，是銀行在既定

5、時期內(nèi)（通常為1年）既定風險容忍度下超出預期損失的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。C.指偏離預期損失的損失，是銀行在既定時期內(nèi)（通常為1年）既定風險容忍度下超出預期損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。D.指偏離預期損失的損失，是銀行在既定時期內(nèi)（通常為3年）既定風險容忍度下超出預期損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。參考答案：C.中國銀行風險管理的目標是：A.在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。B.在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的 風險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實

6、現(xiàn)員工利益的最大化。C.在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的 風險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。D.在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。參考答案：C.我行遵循的風險偏好，并按照“理性、穩(wěn)健、審慎”原則處理風險與收益的關系。A.穩(wěn)健型B.適中型C.激進型D.保守型參考答案：B二、多項選擇.以下關于風險的定義正確的有：A.信用風險是指借款人或交易對手未能或不愿意履行償債義務而造成損失的風險。B.流動性風險是指商業(yè)銀行不能在一定的時間內(nèi)以合理的成本取得資金來償還債務或者滿 足資產(chǎn)增長

7、需求的風險。C.戰(zhàn)略風險是指由于經(jīng)營策略不適當或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導致的風險，該風險可能導致 現(xiàn)在或未來商業(yè)銀行的盈利、資本、信譽或市場地位受到負面影響。D.聲譽風險是指由于經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方（包括客戶、交易 對手、股東、投資人、監(jiān)管機構、公眾等）對集團負面評價的風險。參考答案：ABCD.商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略有：A.風險分散B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險補償參考答案：ABCD.以下關于商業(yè)銀行資本的表述正確的有：A.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為滿足內(nèi)部風險管理需要，基于歷史數(shù)據(jù)并采用統(tǒng)計分析方法（一 定的置信水平和持有期）計算出來的，是一種虛擬的資本。B.監(jiān)管資本

8、是外部監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務及風險特征，按照統(tǒng)一的風險資本 計量方法計算得出的，是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。C.雖然經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本在計算方法和管理目的上存在差異，但出于銀行業(yè)不斷重視和 加強風險管理的需要，監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢。D.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的數(shù)量應當不小于賬面（或會計）資本的數(shù)量。參考答案：ABC.下列關于資本作用的說法，正確的有：A.資本為商業(yè)銀行提供融資。B.吸收和消化損失。C.維持市場信心。D.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔。參考答案：ABC5.中國銀行風險管理的基本原則是：_, _,獨立專業(yè)，權責明晰，前瞻主動，充分了解, 協(xié)調統(tǒng)

9、一，差異可控。A.依法合規(guī)B.收益匹配C.收益最大D.風險最小參考答案：AB6.風險偏好是銀行風險管理的導向性要求和綱領性指引，其具體應用包括以下哪些方面？ A.資本計劃B.發(fā)展戰(zhàn)略C.限額設定D.績效考核參考答案：ACD.銀行風險偏好通過等方式傳導到各個機構及各風險類別。A.資本配置.政策制度C.限額設置D.績效考核參考答案：ABCD8.以下屬于風險偏好指標的有：A.股本回報率（ROE.經(jīng)濟資本回報率（RAROC）C.資本充足率（CARD.信用風險加權資產(chǎn)（RWA參考答案：ABC.商業(yè)銀行面臨的主要風險包括：A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險參考答案：ABCD.以下屬于 信用

10、風險 關鍵風險指標（KRI）的有:A.不良貸款率B.存貸比C.員工流失率D.撥備率參考答案：AD.巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是:A.信息披露B.內(nèi)部約束C.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查D.最低資本充足率要求參考答案：ACD第二部分信用風險I .評級、分類、行業(yè)組合管理、國別風險管理一、單項選擇1,中國銀行公司客戶信貸管理的基本流程是：A.客戶評級-貸前調查-“三位一體”授信審批-發(fā)放審核-授信核批-貸后管理 B.客戶評級-貸前調查-“三位一體”授信審批-授信核批-發(fā)放審核-貸后管理 C.貸前調查-客戶評級-“三位一體”授信審批-授信核批-發(fā)放審核-貸后管理 D.貸前調查-客戶評級-“三位一體”授信審批-授

11、信核批-發(fā)放審核-貸后管理 參考答案：B2.我行采用基于的內(nèi)部評級體系。A.計量模型B.專家判斷C.專家判斷和經(jīng)驗估計相結合D.計量模型和專家判斷相結合參考答案：D3.在客戶成為中國銀行正式授信客戶前，我行通過以為核心的客戶信用評級模型和系統(tǒng) 識別、評估客戶風險狀況，客戶評級結果將成為客戶授信準入等方面的基礎。LGD （違約損失率）EAD （風險敞口）PD （客戶違約概率）EL （預期損失）參考答案：C4. PD模型通過一系列定量和定性指標，計算客戶在未來的違約概率，并根據(jù)該違約概率 確定客戶的信用等級。A.半年B. 一年C.三年D.五年參考答案：B5.經(jīng)風險調整的資本收益率（RAROC的計算

12、公式為：A. （U入-資金成本-運營成本-預期損失）/風險資本B.凈收益/風險資本C.凈收益/監(jiān)管資本D.（凈收益-運營成本）/風險資本答案：A6.按照銀監(jiān)會頒布的貸款風險分類指引（銀發(fā)【2007】54號）對商業(yè)銀行貸款風險分類的規(guī)定，貸款分類是指商業(yè)銀行按照風險程度將貸款劃分為不同檔次的過程，其實質是判斷債務人及時足額償還貸款本息的可能性。根據(jù)銀監(jiān)會要求，信貸資產(chǎn)至少劃分為合稱為不良貸款。A.正常、關注、次級、可疑和損失五類；后三類B.正常、關注、次級、可疑和損失五類；后兩類C.正常、次級、可疑和損失四類；后三類D.正常、次級、可疑和損失四類；后兩類 參考答案：A.根據(jù)中國銀行股份有限公司資

13、產(chǎn)減值準備管理辦法規(guī)定，我行貸款減值準備計提資 產(chǎn)范圍是：A.目前貸款風險分類為不良的所有表內(nèi)授信資產(chǎn).目前進行貸款風險分類的所有表內(nèi)對公授信資產(chǎn)C.目前進行貸款風險分類的所有表內(nèi)授信資產(chǎn)D.目前進行貸款風險分類的所有表內(nèi)外授信資產(chǎn)參考答案：C8.中行對單一客戶集中度管理嚴格遵照銀監(jiān)會的相關規(guī)定，即單一客戶貸款總額不得超過資本凈額的_,集團客戶授信總額不得超過資本凈額的_,前十大客戶貸款總額不得超過資本凈額的_。A. 10% 15% 50% B. 10% 20% 50%C. 15% 20% 50% D. 10% 15% 60% 參考答案：A9.以下關于擔保無效情形下責任承擔的表述，正確的是_。

14、A.主合同有效而擔保合同無效，債權人無過錯的，擔保人與債務人對主合同債權人的經(jīng)濟 損失，承擔連帶賠償責任B.主合同有效而擔保合同無效，債權人、擔保人有過錯的，擔保人承擔民事責任的部分， 不應超過債務人不能清償部分的三分之一C.主合同無效而導致?lián)：贤瑹o效，擔保人無過錯的，擔保人承擔民事責任，不應超過債 務人不能清償部分的三分之一D.主合同無效而導致?lián)：贤瑹o效，擔保人有過錯的，擔保人承擔民事責任的部分，不應 超過債務人不能清償部分的二分之一參考答案：A、多項選擇.以下關于客戶信用評級的說法正確的有：A.客戶信用評級是中國銀行實施授信授權管理、客戶準入與退出管理的主要依據(jù)，是授信 審批決策、授信

15、風險分類的重要參考因素。B.在授信授權管理體系中，以客戶等級為序列對各分行實施差別化授權管理；在準入與退 出管理體系中，明確符合一定信用等級的客戶方可申請中行授信。C.在授信風險分類體系中，借款人、擔保人信用評級結果是風險分類的主要量化指標之一。D.在盡責審查、授信評審、授信審批過程中，客戶評級結果是主要參考因素之一。參考答案：ABCD.客戶信用評級流程包括：A.評級發(fā)起B(yǎng).評級認定C.評級推翻D.評級更新參考答案：ABCD.貸款定價應包含:A.運營成本B,資金成本C.風險成本D.目標利潤參考答案：ABCD.根據(jù)銀監(jiān)會貸款風險分類指引的規(guī)定，商業(yè)銀行對貸款進行分類，應主要考慮的因 素：A.借款

16、人的還款能力B.借款人的還款記錄C.借款人的還款意愿D.借款人的股東實力E.借款人的貸款用途F.貸款項目的盈利能力參考答案：ABCF5.通過貸款分類應達到的目標：A.揭示授信的風險程度B.真實、全面、動態(tài)地反映授信質量C.發(fā)現(xiàn)授信管理過程中存在的問題，加強授后管理D.為貸款的發(fā)放提供判斷依據(jù)。參考答案：ABC6.銀行業(yè)金融機構應當充分利用內(nèi)外部資源進行國別風險的評估及監(jiān)測，可采用的外部資 源主要包括：A.各國統(tǒng)計機構數(shù)據(jù)B. IMF、OECD世界銀行等國際機構報告C.世界經(jīng)y論壇（WEF、透明國際等民間組織有關指數(shù)及報告D.評級公司、出口信貸機構數(shù)據(jù)庫參考答案： ABCDn.授信審查一、單項選

17、擇.我行授信總量審批權限是按進行劃分的。A.授信名義金額B.授信限額C.授信風險當量D.以上都不是參考答案：C.關于授信評審委員會，以下說法正確的是：A.有審議權和最終決策權B.有審議權無最終決策權C.無審議權有最終決策權D.以上說法都不對參考答案：B. “三位一體”授信決策程序中“ YES - NO原則的基本內(nèi)容是A.授信評審委員會同意的項目，問責審批人可以否決，但是授信評審委員會否決的項目, 問責審批人不可以同意，也不可以要求重議。B.授信評審委員會同意的項目，問責審批人可以否決，但是授信評審委員會否決的項目, 問責審批人不可以同意，但是可以要求復議。C.授信評審委員會同意的項目，問責審批

18、人可以同意，但是授信評審委員會否決的項目, 問責審批人不可以同意，也不可以要求重議。D.授信評審委員會同意的項目，問責審批人可以否決，但是授信評審委員會否決的項目, 問責審批人不可以同意，但是可以要求重議。參考答案：D.以下哪一個是授信產(chǎn)品？A.授信限額B.授信額度C.授信總量D.以上都不是參考答案：B二、多項選擇.我行“三位一體”授信決策機制包括以下哪幾個環(huán)節(jié)？A.盡責審查B.授信評審C.問責審批D.客戶準入?yún)⒖即鸢福篈BC.評審委員會的決議包括以下幾種？A.同意（含有條件同意）B.否決C.另行上會D.重議參考答案：ABC.我行專業(yè)審批人包括：A.總行信貸風險總監(jiān)B.總行專業(yè)審批人C.分行信

19、貸風險總監(jiān)D.分行專業(yè)審批人參考答案：ABCD.盡責審查小組包括哪些人員？A.主審 B. 會審 C. 評委D.執(zhí)筆參考答案：ABD.以下哪些是授信項目盡責審查報告應該有的基本要素：A.財務情況分析。B.授信用途及其金額的合理性。C.第二還款來源。D.存在的風險點與規(guī)避風險措施。E.授信方案和條件。參考答案：ABCDE.以下關于授信總量的敘述正確的是：A.中國銀行對所有單一客戶和集團客戶，須采用總量審批方式，授信總量涵蓋短期和中長 期各類授信業(yè)務，有效期一年，到期年審。B.在已審批的單一客戶授信總量內(nèi)，對短期授信，無需單筆審批，可由業(yè)務部門按程序審 核辦理。C.在已核定的單一客戶授信總量內(nèi)，對短

20、期授信，各分行或公司業(yè)務部門可循環(huán)周轉使用 并向客戶提供服務，除協(xié)議另有規(guī)定外D.對低風險授信品種（指以足額存單、國債、銀行承兌匯票質押的授信及按規(guī)定可占用金融 機構授信額度的授信），無需按“三位一體”授信決策程序審批，由業(yè)務部門按程序審核辦 理。參考答案：ABCD.我行實行授信集中審批的業(yè)務范圍包括：A.公司客戶授信.金融機構客戶授信C.特定客戶（公司業(yè)務部門未提供授信，但有貿(mào)易融資和保函授信需求的客戶）的授信D.交納足額保證金或以足額國債、存單質押或占用有關已經(jīng)按程序批準的金融機構授信額度的授信業(yè)務參考答案：AB8.關于授信額度，以下說法正確的有：A.授信額度是中行為客戶提供的一種短期融資

21、便利產(chǎn)品，是以簽訂授信額度協(xié)議的方式向客戶進行的公開承諾，在授信額度內(nèi)需要按照協(xié)議規(guī)定，向客戶提供可循環(huán)周轉使用的短期授信，主要包括短期貸款額度、貿(mào)易融資額度、保函額度等。B.授信額度是我行對客戶授信進行內(nèi)部管控的指標，實質上不屬于產(chǎn)品。C.授信額度作為授信產(chǎn)品，按授信總量管理預占用授信總量。授信額度一旦生效，領用的授信總量部分即變?yōu)檎加脿顟B(tài)。授信額度項下業(yè)務敘做時，不需再次扣減授信總量， 直接扣減相應授信額度即可。D.以上說法均正確參考答案：ACm.授信發(fā)放審核、押品管理、不良資產(chǎn)清收等一、單項選擇1.押品系指根據(jù)中華人民共和國擔保法及相關法律的規(guī)定，由或為擔保我行債權 的實現(xiàn)而抵押或質押給

22、我行的財產(chǎn)。A.債務人，第三人B.抵押權人，第三人C.債務人，抵押人D.借款人，抵押權人參考答案：A2.與其它擔保方式相比，抵押權具有以下特征_。A.對抵押物無需轉移占有B.以登記為公示方法C.抵押物既可為不動產(chǎn)，也可為動產(chǎn)D.以上全是參考答案：D3.抵押擔保的范圍包括_。A.主債權與利息B.違約金與損害賠償金C.實現(xiàn)抵押權的費用D.以上全是參考答案：D4.下列各項中，屬于擔保法規(guī)定不得抵押的財產(chǎn)有A. 土地所有權B.學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施10和其他社會公益設施C.依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)D.以上全是參考答案：D.不屬于資產(chǎn)評估的基本方

23、法的有_。A.成本法B.收益法C.市場法D.基準地價法參考答案：D.根據(jù)現(xiàn)階段政策規(guī)定，中國銀行在清收不良貸款時：A.可以對貸款本金進行打折B.可以對貸款利息進行打折C.可以對貸款本金和利息進行打折D.不可以對貸款本金或利息進行打折參考答案：C.表外不良資產(chǎn)是指。A.公司類已核銷呆賬.個人金融類已核銷呆賬C.其它類已核銷呆賬D.經(jīng)過申報核銷，獲得批復，并完成了賬務處理的授信、非授信類已核銷債權及受集團內(nèi) 外部機構委托處置的不良債權參考答案：D二、多項選擇1.以下對我行固定資產(chǎn)貸款受托支付標準表述正確的是：A.提款金額超過500萬人民幣或超過項目總投資額5%勺B.單筆支付金額超過 500萬人民幣

24、或超過項目總投資額5%勺C.單筆支付金額超過項目總投資額5%但是小于50萬人民幣的可采取自主支付參考答案：BC.以下授信產(chǎn)品需要執(zhí)行“三個辦法一個指引”貸款新規(guī)的是：A.流動資金貸款B.固定資產(chǎn)貸款C.銀行承兌匯票開立D.票據(jù)貼現(xiàn)參考答案：AB.以下對支付審核工作表述正確的是：A.是指對貸款資金對外支付方式進行審核的獨立環(huán)節(jié)B.貸款資金的對外支付方式分為受托支付和自主支付兩種形式11將貸款資金通過借款人賬戶支付給符C.受托支付是指我行根據(jù)借款人提款申請和支付委托, 合合同約定用途的借款人交易對象D.自主支付是指我行根據(jù)借款人的提款申請，將貸款資金發(fā)放至借款人賬戶后，由借款人自主支付給符合合同約

25、定用途的借款人交易對象參考答案：ABCD.中國銀行公司類授信檔案管理的基本要求是:A.分段管理B.專人負責C.按時交接D.定期檢查參考答案：ABCD5.發(fā)生下列情形之一，啟動日常責任認定程序：A.授信資產(chǎn)風險分類進入不良或后三類發(fā)生降級，且風險分類結果持續(xù)三個月后仍未回調 B.授信資產(chǎn)風險分類進入不良或后三類發(fā)生降級，且風險分類結果持續(xù)六個月后仍未回調 C.當客戶主要授信業(yè)務品種、額度調整或授信形成不良時，需進行移交的，移交機構或部 門與接收機構或部門必須明確責任，辦好交接手續(xù)。D.授信業(yè)務及管理部門在自查過程中發(fā)現(xiàn)有違反有關法律法規(guī)、授信政策、規(guī)章制度、授 信業(yè)務流程等，反程序操作等行為的要

26、及時進行責任認定，明確責任環(huán)節(jié)，確定責任人。 參考答案：BCD第三部分新資本協(xié)議實施一、單項選擇.中國在哪一年加入巴塞爾委員會？2008 年2009 年2010 年2006 年參考答案：B.巴塞爾新資本協(xié)議在哪一年通過？A、1988 年；B 2001 年；C 2003 年；D 2004 年。參考答案：D.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會對成員國實施巴塞爾出的時間要求為： 年1月1日起全球范 圍內(nèi)開始實施， 年1月1日起全面達標。2012, 20192013, 20192012, 20202013, 202012參考答案：B4.集中度風險管理在巴塞爾新資本協(xié)議中屬于_。A.第一支柱內(nèi)容B.第二支柱內(nèi)容C.第

27、三支柱內(nèi)容D.以上都不是參考答案：B5.什么是風險加權資產(chǎn)（Risk Weighted Assets ）A.在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預計損失（Unexpected Losses）所需要的資本。B.按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。C.將銀行不同資產(chǎn)按其風險性質對應的權重進行加權計算得到的風險資產(chǎn)總額。D.是銀行各類資產(chǎn)的總和。參考答案：C6.如何計算總資本充足率？A.監(jiān)管資本/ 信用風險RWAB.監(jiān)管資本/ （信用風險RWA南場風險RWAC.監(jiān)管資本/ （信用風險RWA南場風險RWA操作風險RWAD.經(jīng)濟資本/ （信用風險RWA南場風險R

28、WA操作風險RWA參考答案：C7.銀監(jiān)會已制定國內(nèi)落實 BASEL III方案,要求商業(yè)銀行核心一級資本、一級資本和總資 本三個最低資本比例分別為_、6嘀口 8%2%3%4%5%參考答案：D8.計算信用風險的資本要求主要有哪兩種方法？A.標準法、內(nèi)部評級法.標準法、外部評級法C.現(xiàn)行法、內(nèi)部評級法D.現(xiàn)行法、外部評級法參考答案：A.信用風險參數(shù)包違約概率（PD）、違約損失率（LGD、違約風險暴露（EAD和A.風險加權資產(chǎn)（RWAB.期 PM M）C.風險調整后的資本回報率（RAROCD.預期損失（EL）參考答案：B1310.巴塞爾新資本協(xié)議通過降低要求，鼓勵商業(yè)銀行采取技術:A.經(jīng)濟資本，高級

29、風險量化B.注冊資本，風險定性分析C.會計資本，風險定性分析D.監(jiān)管資本，高級風險量化參考答案：A11.以下哪項關于收益的指標體現(xiàn)了對風險的考慮？A.股權收益率（ROEB.資產(chǎn)收益率（ROAC.風險調整資本收益率（RAROCD.凈利潤率參考答案：C12.銀監(jiān)會四大監(jiān)管工具中不包括以下哪個方面？A.杠桿率B.流動性C.不良貸款率D.貸款損失準備參考答案：C13.銀監(jiān)發(fā)【2010】44號規(guī)定：貸款撥備率（貸款損失準備占貸款的比例）不低于撥備覆蓋率（貸款損失準備占不良貸款的比例）不低于%原則上按兩者的方法確定銀行業(yè)金融機構貸款損失準備監(jiān)管要求。2.5%, 150% 孰高2.5%, 150% 孰低1.

30、5%, 180% 孰高1.5%, 180% 孰低參考答案：A14.新資本協(xié)議及銀監(jiān)會發(fā)布的指引中，要求銀行從以下哪兩個緯度進行信貸限額管理？A.行業(yè)信貸限額、地區(qū)信貸限額。B.單一客戶信貸限額、資產(chǎn)組合信貸限額。C.單一客戶債務承受額、行業(yè)信貸限額。D.客戶信貸限額、地區(qū)信貸限額。參考答案：B15.以下有關限額的概念定義錯誤的是：A.債務承受額是指中行在客戶信用的評級管理過程中，基于客戶信用評級結果，按照規(guī)定 程序和方法計算的，反映客戶在一定期限內(nèi)對銀行授信的承受能力。B.行業(yè)信貸限額是一年內(nèi)任一行業(yè)各自業(yè)務發(fā)展的上限。C.地區(qū)信貸限額是一年內(nèi)任一地區(qū)各自業(yè)務發(fā)展的上限。D.等級信貸限額是銀行從自身出發(fā)，基于風險偏好，對銀行某一評級的全部客戶能夠