市場預(yù)測與決策部分第3章定量預(yù)測

1、第三章 定量預(yù)測 第三章第一節(jié) 時間序列預(yù)測模型概述一、時間序列預(yù)測的概念1 時間序列：指某種社會經(jīng)濟統(tǒng)計指標(biāo)（如某地區(qū)的工業(yè)產(chǎn)值，某商品的銷售量或銷售額）同一變數(shù)的一組觀察值，按發(fā)生時間的先后順序排列而成的數(shù)列。時間序列反映了某種社會經(jīng)濟現(xiàn)象在時間上的發(fā)展變化過程，故又稱動態(tài)數(shù)列。2時間序列預(yù)測 時間序列預(yù)測： 根據(jù)時間序列分析社會經(jīng)濟現(xiàn)象發(fā)展變化過程的規(guī)律性，測定其發(fā)展變化的趨勢和程度，運用一定的數(shù)學(xué)方法構(gòu)建預(yù)測模型，并據(jù)此確定市場預(yù)測值的方法。該法遵循連續(xù)性原理，目的是力求尋找預(yù)測目標(biāo)隨時間變化的規(guī)律。經(jīng)濟統(tǒng)計指標(biāo)的數(shù)值常表現(xiàn)為絕對數(shù)、相對數(shù)和平均數(shù)，所以，時間序列相應(yīng)也有三種，其中絕對

2、數(shù)時間序列是最基本的時間序列。二 時間序列的變動規(guī)律時間序列反映某種社會經(jīng)濟現(xiàn)象在時間上的發(fā)展過程，它是許多不同因素同時發(fā)生作用的綜合結(jié)果。按照影響因素的特點或影響效果，可將時間序列變動規(guī)律分為四類（TSCI）：1長期趨勢變動T：時間序列變量在較長的持續(xù)時間內(nèi)的某種發(fā)展總動向，反映了社會經(jīng)濟現(xiàn)象在一個較長的 時間內(nèi)的變動趨勢，有時表現(xiàn)為近似直線的持續(xù)上升或下降，有時表現(xiàn)為某種類似指數(shù)曲線的趨勢，經(jīng)濟現(xiàn)象的長期趨勢一旦形成，則總能延續(xù)一段相當(dāng)長的時期。2季節(jié)變動S：經(jīng)濟現(xiàn)象受自然季節(jié)或社會季節(jié)更換的固定規(guī)律作用而形成的一種長度和幅度相對固定的波動，一般長度在1年之內(nèi)。3周期變動C：也成循環(huán)變動，

3、市場經(jīng)濟中會出現(xiàn)周期性的衰退，蕭條，復(fù)蘇，高潮的階段，周期長度不固定，或35年，或50100年。4不規(guī)則變動I：因臨時的、偶然性因素引起的非周期性，非趨勢性的隨機變動。這種變動無法預(yù)知，如地震，洪水，戰(zhàn)爭，SARS等。一個時間序列就是上述四種變動成分的混合。在運用時間序列預(yù)測法時，一般應(yīng)首先繪制歷史數(shù)據(jù)的散點圖，根據(jù)散點圖的不同走勢確定其趨勢變動的類型。下面我們畫圖展示幾種時間序列類型不同的時間序列類型沒有趨勢線性趨勢非線性趨勢季節(jié)趨勢（含長期趨勢）循環(huán)變動，周期不定三 時間序列預(yù)測法簡易平均法移動平均法指數(shù)平滑法趨勢外推法季節(jié)指數(shù)法一 簡易平均法 ：以觀察期時間序列數(shù)值的平均數(shù)為基礎(chǔ)確定預(yù)測

4、值的方法，該法簡便易行，不需要復(fù)雜的模型設(shè)計和數(shù)學(xué)運算，是市場預(yù)測中最簡單的定量預(yù)測法。有以下三種類型：算術(shù)平均法加權(quán)平均法幾何平均法1算術(shù)平均法：X=X=算術(shù)平均法的優(yōu)點是計算方便，當(dāng)預(yù)測對象并無顯著的長期趨勢和季節(jié)變動時，采用此法其預(yù)測結(jié)果大致可以令人滿意。其缺點是所有觀察值不論新舊一律同等對待，這是不符合市場發(fā)展實際情況，為此，給每個觀察值賦予不同的重要性權(quán)數(shù)，這就是加權(quán)平均法2加權(quán)平均數(shù)：轎車?yán)訁⒖冀滩?2頁 數(shù)據(jù)表3幾何平均法：某企業(yè)小家電商品19932002年銷量見小家電數(shù)據(jù)表，試預(yù)測2003年的銷售量。(可以利用GEOMEAN函數(shù)) 幾何平均數(shù)英文：Geometry Mean 運用