彭建剛《商業(yè)銀行管理學(xué)》-第一章課件

1、商業(yè)銀行管理學(xué)教學(xué)課程組課件制作組College Of Finance , Hunan University金融學(xué)院湖南大學(xué)精品課程第一章 商業(yè)銀行管理導(dǎo)論商業(yè)銀行管理學(xué)本章目錄 學(xué)習(xí)指引1.1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能1.2商業(yè)銀行管理的目標(biāo)1.3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)1.4我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀1.5商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象與內(nèi)容 復(fù)習(xí)思考題1.1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 商業(yè)銀行的性質(zhì) 商業(yè)銀行的職能 商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用一、商業(yè)銀行的性質(zhì) 商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)與一般工商企業(yè)一樣自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我 約束、自求平衡、自我發(fā)展；追求的最終目標(biāo) 是價(jià)值最大化。在性質(zhì)上

2、不同于中央銀行、政策性銀行。商業(yè)銀行的性質(zhì)（續(xù)） 商業(yè)銀行具有特殊的經(jīng)營規(guī)律邊際分析方法用于商業(yè)銀行管理的局限性投入要素最優(yōu)組合原理用于商業(yè)銀行管理的局限性規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理在商業(yè)銀行的適應(yīng)性和不適應(yīng)性邊際分析方法邊際分析法當(dāng)邊際成本等于邊際收入,即MR=MC時(shí)，企業(yè)取得最大利潤。上述判斷式得以有效運(yùn)用的前提是:不存在明顯的空間差和時(shí)間差。邊際分析方法在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的限制因素空間差時(shí)間差資金變量的非連續(xù)變化時(shí)間差問題一般企業(yè)產(chǎn)品增量所帶來的成本增量和收入增量都可在企業(yè)往來賬上較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。 但就商業(yè)銀行的一筆可用資金而言，其負(fù)債形成日和到期日通常難以確定，而其資產(chǎn)收入到賬又有一定的期限，因

3、此，商業(yè)銀行資金來源與其運(yùn)用存在著廣泛的時(shí)間差。投入要素組合原理投入要素組合原理在變動(dòng)要素價(jià)格Px不變的條件下，單一可變投入要素最優(yōu)投入量確定的判別式為： MRP=Px MRP=MP PQ在商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中的局限商業(yè)銀行一般不存在生產(chǎn)的三個(gè)階段，邊際產(chǎn)量一般不呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。商業(yè)銀行投入資金的單位成本各不相同。一些金融產(chǎn)品的投機(jī)性或保值性色彩濃厚，不遵循判別式所包含的最優(yōu)化原理。商業(yè)銀行的性質(zhì)（小結(jié)）商業(yè)銀行對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般的工商企業(yè)，受整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響也比一般工商企業(yè)大的多；金融風(fēng)險(xiǎn)管理成為商業(yè)銀行經(jīng)營的核心內(nèi)容之一，考慮的風(fēng)險(xiǎn)比一般企業(yè)更為廣泛。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

4、經(jīng)營的特殊性決定其有著與一般工商企業(yè)不同的經(jīng)營規(guī)律。二、商業(yè)銀行的職能 支付職能 信用創(chuàng)造職能 金融服務(wù)職能中介職能中介職能將社會(huì)閑散資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營資金將社會(huì)小額資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營所需的大額資金將社會(huì)的短期閑散資金的長期穩(wěn)定余額轉(zhuǎn)化為長期的生產(chǎn)經(jīng)營資金引導(dǎo)社會(huì)資金從效益低的部門流向效益高的部門。概念商業(yè)銀行通過存款等負(fù)債業(yè)務(wù)，把社會(huì)上的各種閑散資金集中起來，再通過貸款等資產(chǎn)業(yè)務(wù)，將吸收的資金投給向銀行借款的單位和個(gè)人。 作用支付職能概念商業(yè)銀行代表客戶支付商品和服務(wù)價(jià)款，例如簽發(fā)和支付支票，電匯資金、電子支付、支付現(xiàn)金等。 作用減少了現(xiàn)金的使用加速了結(jié)算過程和貨幣資金周轉(zhuǎn)提高了資金使用效率

5、為客戶提供了方便。信用創(chuàng)造職能概念商業(yè)銀行利用存款發(fā)放貸款，在支票流通和轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)上貸款又轉(zhuǎn)化為派生存款，最后整個(gè)商業(yè)銀行體系形成了數(shù)倍于原始存款的派生存款。信用創(chuàng)造的制約因素法定存款準(zhǔn)備率現(xiàn)金漏損率作用對(duì)社會(huì)的貨幣供應(yīng)量、信貸總規(guī)模和國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了很大影響 三、商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用交易成本與信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用貸款占全部商務(wù)外部融資的主要部分商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用國外商業(yè)外部融資結(jié)構(gòu)美國的商業(yè)外部融資結(jié)構(gòu)圖（右下圖）英國、法國、德國、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國家的外部融資結(jié)構(gòu)與美國類似，貸款在這些國家也是最主要的融資工具。Mishkin&Eakins Fin

6、ancial Markets and Institution，2000交易成本交易成本影響證券市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)普通個(gè)人投資者而言，零星資金可能達(dá)不到證券市場(chǎng)交易規(guī)模的最低要求而無法購買證券；個(gè)人由于投資額少，無法分散風(fēng)險(xiǎn)；小額投資者購買證券的單位經(jīng)紀(jì)費(fèi)用成本也較高。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)能降低交易成本商業(yè)銀行能夠利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)，積累小額儲(chǔ)蓄資金形成大額投資，大大降低投資的單位成本；通過專業(yè)化管理與協(xié)作，分散投資，分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)合理的資產(chǎn)組合。信息不對(duì)稱信息不對(duì)稱影響證券市場(chǎng)的發(fā)展證券市場(chǎng)上存在逆向選擇導(dǎo)致的檸檬問題。由于存在投資者“免費(fèi)搭車”現(xiàn)象，私人機(jī)構(gòu)購買信息的利潤減少，信息的收集與加工隨之減少。金

7、融監(jiān)管部門的信息披露也可向公眾提供有關(guān)信息，但投資者掌握的公開發(fā)布的信息仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以甄別上市公司的好壞。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以解決信息不對(duì)稱問題。商業(yè)銀行擁有眾多把握金融信息的專家。貸款一般不能自由交易，能避免“免費(fèi)搭車”問題。一、商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo) 最終目標(biāo)：企業(yè)價(jià)值最大化價(jià)值：商業(yè)銀行未來凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。經(jīng)營理念：商業(yè)銀行價(jià)值最大化是在長期經(jīng)營過程中形成的。二、商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo) 基本目標(biāo)：“三性平衡”“三性”平衡指資金來源與運(yùn)用的安全性、流動(dòng)性、效益性之間的平衡。安全性流動(dòng)性效益性基本目標(biāo)與最終目標(biāo)是一致的，商業(yè)銀行只有圍繞基本目標(biāo)開展經(jīng)營活動(dòng)才能實(shí)現(xiàn)其最終目標(biāo)。三、“三性

8、”之間的辯證關(guān)系“三性”之間存在既對(duì)立又統(tǒng)一的辯證關(guān)系。效益性是核心，安全性和流動(dòng)性是效益性的基礎(chǔ)。離開效益性，安全性和流動(dòng)性就失去存在的價(jià)值；離開安全性和流動(dòng)性，效益性就成了空中樓閣?！叭浴钡年P(guān)系在短期和長期是不同的。短期：“三性”在短時(shí)期內(nèi)既相關(guān)又矛盾，彼此可能相消又相長。長期：動(dòng)態(tài)的“三性”平衡能保證商業(yè)銀行取得最大利潤。1.3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化、國際化政府金融管制松化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化一、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化過程可分為三個(gè)階段：利用電腦進(jìn)行聯(lián)機(jī)作業(yè)裝設(shè)自動(dòng)出納機(jī)（ATM）建立電子資金轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)（EFTS）二、商業(yè)

9、銀行業(yè)務(wù)綜合化、國際化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化現(xiàn)代商業(yè)銀行職能日益豐富，職能涉及存貸款、支付、保管、現(xiàn)金管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化、投資顧問、信息管理、保險(xiǎn)、租賃、信托等領(lǐng)域。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)國際化國際業(yè)務(wù)范圍包括：供應(yīng)外匯、套期保值、國際信貸擔(dān)保、現(xiàn)金管理服務(wù)、幫助客戶從事國際并購等。三、政府金融管制松化政府金融管制松化的原因信貸控制和過高的法定儲(chǔ)備要求是信貸資源配置的低效或無效方式 ；金融產(chǎn)品的價(jià)格限制促使金融機(jī)構(gòu)恣意浪費(fèi)資源 ；外匯管制使得許多正常的金融交易無法進(jìn)行。 政府金融管制松化的作用進(jìn)一步強(qiáng)化了競(jìng)爭，促進(jìn)了金融創(chuàng)新。四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化按巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)主要分為：信用風(fēng)險(xiǎn):由于交

10、易對(duì)手無法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格變量的變化所帶來損失的可能性。操作風(fēng)險(xiǎn):由于內(nèi)部控制方面、系統(tǒng)方面或外來因素方面的操作不足或不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。1.4我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)：我國商業(yè)銀行的歷史我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀一、我國商業(yè)銀行的歷史新中國成立后，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，我國沒有真正意義上的商業(yè)銀行。當(dāng)時(shí)的中國人民銀行承擔(dān)雙重職能：管理國家金融事業(yè)、辦理具體信貸業(yè)務(wù)專業(yè)銀行：中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國人民建設(shè)銀行改革開放后，銀行體系取得了令人矚目的改革成果。1897年4月，中國通商銀行開業(yè)，標(biāo)志著中國民族資本商業(yè)銀行業(yè)的開始。二、我

11、國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀12家全國性股份制商業(yè)銀行112家城市商業(yè)銀行工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行外資銀行農(nóng)村商業(yè)銀行1.5 研究對(duì)象與內(nèi)容本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)：商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象商業(yè)銀行管理學(xué)的研究內(nèi)容一、商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象基本問題通過一系列的資金擇優(yōu)分配，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化。研究對(duì)象圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問題。二、商業(yè)銀行管理學(xué)的研究內(nèi)容商業(yè)銀行管理包括銀行內(nèi)部管理和外部管理。客戶信用分析客戶經(jīng)濟(jì)效益跟蹤管理收貸管理市場(chǎng)營銷管理外部管理銀行的資本金管理資產(chǎn)與負(fù)債的管理資金流動(dòng)性管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理內(nèi)部管理商業(yè)銀行管理學(xué)的研究內(nèi)容（續(xù)）以下內(nèi)容也是商業(yè)銀行管理學(xué)研究的重要內(nèi)容