保險(xiǎn)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理課程設(shè)置介紹

1、 HYPERLINK 風(fēng)險(xiǎn)管理概論學(xué)生講義風(fēng)險(xiǎn)管理是研究如何通過(guò)科學(xué)的方法對(duì)經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，采用合理的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以處理，以最經(jīng)濟(jì)成本獲得最佳安全保障的一門新興管理學(xué)科，是適應(yīng)培養(yǎng)新型風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)人才的需要，針對(duì)保險(xiǎn)及相關(guān)專業(yè)開設(shè)的一門專業(yè)基礎(chǔ)課程。2009朱航南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系2009-6-17 MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equaatioon CChappterr 1 Secctioon 11 SEQ MTEqn r h * MERGEFORMAT SEQ MTSec r 1 h * MERGEFORMAT SE

2、Q MTChap r 1 h * MERGEFORMAT 課程介介紹：風(fēng)險(xiǎn)管管理是是研究如如何通過(guò)過(guò)科學(xué)的的方法對(duì)對(duì)各經(jīng)濟(jì)濟(jì)主體進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別和和衡量，采用合合理的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理技術(shù)手手段對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加以以處理，以最經(jīng)經(jīng)濟(jì)成本本獲得最最佳安全全保障的的一門新新興管理理學(xué)科，是適應(yīng)應(yīng)培養(yǎng)新新型風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理和和保險(xiǎn)人人才的需需要，針針對(duì)保險(xiǎn)險(xiǎn)及相關(guān)關(guān)專業(yè)開開設(shè)的一一門專業(yè)業(yè)基礎(chǔ)課課程。風(fēng)險(xiǎn)管管理概論論是講講授風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理基基礎(chǔ)知識(shí)識(shí)的一門門課，學(xué)學(xué)習(xí)的目目的是通通過(guò)本課課程的學(xué)學(xué)習(xí)基本本了解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的一般般知識(shí)，并通過(guò)過(guò)學(xué)習(xí)了了解整個(gè)個(gè)保險(xiǎn)學(xué)學(xué)的專業(yè)業(yè)體系，并對(duì)保保險(xiǎn)有一一定了解解。由于于本課程程面對(duì)

3、的的是大學(xué)學(xué)一年級(jí)級(jí)本科學(xué)學(xué)生，宏宏微觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、微積分分、概率率論等專專業(yè)課程程尚未講講授，因因此風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析部部分涉及及到的數(shù)數(shù)學(xué)知識(shí)識(shí)不做太太高要求求。但考慮到到知識(shí)體體系的完完整性，部分知知識(shí)會(huì)提提前講授授，因此此仍然需需要學(xué)生生了解一定定的數(shù)學(xué)學(xué)和經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)知識(shí)識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)管管理概論論的教學(xué)學(xué)內(nèi)容包包括三部部分：第一，主主要對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理進(jìn)行介介紹，了了解風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的含義義、種類類以及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的發(fā)展展歷史及及其基本本內(nèi)容等等（前兩兩章）第二，介介紹經(jīng)典典的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系，包包括：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析（包括括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)衡量量）、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方法、保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管管理決策策，以及及企業(yè)常常

4、見風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的分析析等（第338章）第三，介介紹有別別于主流流理論的的其他流流派思想想及現(xiàn)代代風(fēng)險(xiǎn)管管理的發(fā)發(fā)展潮流流和主要要觀點(diǎn)、成果（第9、10章）保險(xiǎn)專業(yè)業(yè)課程設(shè)設(shè)置簡(jiǎn)介介TOC o 1-3 u MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equaatioon CChappterr 1 Secctioon 11 SEQ MTEqn r h * MERGEFORMAT SEQ MTSec r 1 h * MERGEFORMAT SEQ MTChap r 1 h * MERGEFORMAT 課程介紹紹： PAGEREF _Toc234640855 h 2保險(xiǎn)專業(yè)業(yè)課程設(shè)

5、設(shè)置簡(jiǎn)介介 PAGEREF _Toc234640856 h 3第一章風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)概述述 PAGEREF _Toc234640857 h 5一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的含義義 PAGEREF _Toc234640858 h 5二、如何何理解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc234640859 h 6三、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的內(nèi)在在邏輯規(guī)規(guī)律 PAGEREF _Toc234640860 h 8四、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的分類類 PAGEREF _Toc234640861 h 8第二章風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理概述 PAGEREF _Toc234640862 h 10一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理起起源和發(fā)發(fā)展 PAGEREF _Toc234640863 h 100二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的

6、的定義 PAGEREF _Toc234640864 h 110三、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理程程序 PAGEREF _Toc234640865 h 122第三章風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析 PAGEREF _Toc234640866 h 14一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析的的含義 PAGEREF _Toc234640867 h 114二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與人的行為為 PAGEREF _Toc234640868 h 14三、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別 PAGEREF _Toc234640869 h 118第四章風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估 PAGEREF _Toc234640870 h 29一、對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行整理 PAGEREF _Toc234640871 h 229二、概率率及常用

7、用分布 PAGEREF _Toc234640872 h 330第五章風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方法 PAGEREF _Toc234640873 h 36一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制基基本理論論 PAGEREF _Toc234640874 h 36二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的主要方方法 PAGEREF _Toc234640875 h 388三、財(cái)務(wù)務(wù)型風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方方法 PAGEREF _Toc234640876 h 411第六章風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方法保險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc234640877 h 46一、什么么是保險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc234640878 h 46二、保險(xiǎn)險(xiǎn)的險(xiǎn)種種 PAGEREF _Toc23464087

8、9 h47第七章風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理決策 PAGEREF _Toc234640880 h 448一、常用用的決策策原則 PAGEREF _Toc234640881 h 448二、期望望損益決決策模型型 PAGEREF _Toc234640882 h 48三、期望望效用決決策模型型 PAGEREF _Toc234640883 h 58四、現(xiàn)金金流分析析決策模模型 PAGEREF _Toc234640884 h 599五、馬爾爾可夫鏈鏈（Maarkoov CChaiins）決策模模型 PAGEREF _Toc234640885 h 644第八章常常見企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分分析 PAGEREF _Toc2346408

9、86 h 699一、企業(yè)業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析 PAGEREF _Toc234640887 h 69二、法律律責(zé)任風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析 PAGEREF _Toc234640888 h 70三、人力力資本風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析 PAGEREF _Toc234640889 h 71四、金融融風(fēng)險(xiǎn)分分析 PAGEREF _Toc234640890 h 71第九章非非主流風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理理論介介紹 PAGEREF _Toc234640891 h 733一、對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的不不同認(rèn)識(shí)識(shí) PAGEREF _Toc234640892 h 73二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的不同流流派 PAGEREF _Toc234640893 h 744第十章

10、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的新發(fā)發(fā)展全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理介紹 PAGEREF _Toc234640894 h 776一、全面面風(fēng)險(xiǎn)管管理基本本理念 PAGEREF _Toc234640895 h 776二、基本本框架 PAGEREF _Toc234640896 h 777主要課外外閱讀文文獻(xiàn)： PAGEREF _Toc234640897 h 880風(fēng)險(xiǎn)概述述本章重點(diǎn)點(diǎn)：通過(guò)本章章學(xué)習(xí)，了解有有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的基本本含義，并對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的基基本特征征能較好好把握。掌握風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的內(nèi)在在邏輯規(guī)規(guī)律，理理解不同同的劃分分標(biāo)準(zhǔn)下下，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的不同同種類。一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的含義義（一）不不同角度度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)識(shí)：廣義義與狹義義、數(shù)理理與抽象

11、象1.廣義義的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)定義：風(fēng)險(xiǎn)是是指在特特定客觀觀條件下下，特定定時(shí)期內(nèi)內(nèi)，某一一事件其其預(yù)期結(jié)結(jié)果與實(shí)實(shí)際結(jié)果果的變動(dòng)動(dòng)程度，變動(dòng)程程度越大大，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)越大；反之，則越小小狹義的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定義義：是指指未來(lái)結(jié)結(jié)果的變變化性，強(qiáng)調(diào)損損失的不不確定性性結(jié)果的的偏差2.數(shù)理理的定義義：強(qiáng)調(diào)調(diào)從風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生的的可能性性、帶來(lái)來(lái)的后果果以及預(yù)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性等等可以用用數(shù)學(xué)工工具進(jìn)行行度量的的角度對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行定義義如果集合合X由n個(gè)可能能的結(jié)果果x1,x2,xn組成，每一個(gè)個(gè)結(jié)果出出現(xiàn)的概概率分別別為P1,P2, ,Pn,那么么這個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)可以以表示為為：抽象的定定義：從從哲學(xué)角角度將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)視作作事物發(fā)發(fā)展過(guò)程

12、程中的不不確定性性客觀的不不確定性性：實(shí)際際結(jié)果與與預(yù)期結(jié)結(jié)果的離離差，可可以用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)學(xué)工工具加以以度量。主觀的不不確定性：個(gè)人對(duì)對(duì)客觀風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)評(píng)估，他他同個(gè)人人的知識(shí)識(shí)、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、精神神和心理理狀態(tài)有有關(guān)，不不同的人人面臨相相同的客客觀風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)時(shí)會(huì)有有不同的的主觀不不確定性性3.保險(xiǎn)險(xiǎn)學(xué)中對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的的定義：風(fēng)險(xiǎn)是是指在特特定的客客觀情況況下，在在特定的的期間內(nèi)內(nèi)，某種種損失發(fā)發(fā)生的不不確定性性二、如何何理解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)圖1-11 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)不確確定性1. 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與不不確定性性的關(guān)系系不確定與與風(fēng)險(xiǎn)并并不是等等同的概概念。確定：“一種沒沒有懷疑疑的狀態(tài)態(tài)”不確定：“懷疑自自己對(duì)當(dāng)當(dāng)前行為為所造成成的將來(lái)來(lái)

13、結(jié)果的的預(yù)測(cè)能能力”，反映映了由于于難以預(yù)預(yù)測(cè)未來(lái)來(lái)活動(dòng)、事件的的后果而而產(chǎn)生的的懷疑態(tài)態(tài)度。表1-11 不不確定的的水平第3級(jí)未來(lái)的結(jié)結(jié)果與發(fā)發(fā)生的概概率均無(wú)無(wú)法確定定第2級(jí)知道未來(lái)來(lái)的結(jié)果果，但結(jié)結(jié)果發(fā)生生的概率率無(wú)法確確定主觀不確確定第1級(jí)未來(lái)結(jié)果果已知，每種結(jié)結(jié)果的概概率也已已知客觀不確確定第0級(jí)結(jié)果可以以精確測(cè)測(cè)定風(fēng)險(xiǎn)與不不確定性性為0風(fēng)險(xiǎn)的不不確定性性：客觀不確確定模型本身身的不精精確造成成的不確確定參數(shù)的不不準(zhǔn)確導(dǎo)導(dǎo)致的不不確定數(shù)據(jù)的不不精確、缺乏代代表性以以及誤差差等導(dǎo)致致的不確確定2.如何何理解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的定定義：必須在特特定的環(huán)環(huán)境和限限定的時(shí)時(shí)期內(nèi)，觀察某某一風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的存在在；

14、 風(fēng)險(xiǎn)損失失是不確確定的。即在一一定時(shí)期期內(nèi)某個(gè)個(gè)事件AA發(fā)生的的概率在在0-11之間的的開區(qū)間間，P(A)=(0,1)，風(fēng)險(xiǎn)是客客觀存在在的，可可以用概概率度量量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)發(fā)生可能能性的大大小，保保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的測(cè)定定一般屬屬于客觀觀概率；風(fēng)險(xiǎn)是與與人類經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)相伴的的概念。損失程度概率圖1-22 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生的一般般規(guī)律圖1-33 常常見個(gè)人人和企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的內(nèi)在在邏輯規(guī)規(guī)律產(chǎn)生引起導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)事故損失的可能實(shí)際與預(yù)期的偏差損失間接原因損失直接原因1.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素：引起或或增加風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件發(fā)生的的各種原原因或條條件，或或者風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件發(fā)發(fā)生時(shí)，導(dǎo)致?lián)p損失擴(kuò)大大的原因因或條件件。= 1

15、* GB3實(shí)質(zhì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素：與物物質(zhì)的物物理功能能有關(guān)，與人無(wú)無(wú)關(guān)有形的的；=2 * GB3道德風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素：與人人的修養(yǎng)養(yǎng)有關(guān)，偏重于于人的惡惡意行為為無(wú)形形的；= 3 * GB3心理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素：與人人的心理理狀態(tài)有有關(guān)，偏偏重于人人的善意意行為無(wú)形形的；如：風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素：= 1 * GB3電線短短路= 2 * GB3縱火= 3 * GB3忘拔電電源 火火災(zāi)2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事故：風(fēng)險(xiǎn)事事件的具具體表現(xiàn)現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的載體體3.損失失風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件的的結(jié)果，包括直直接損失失和間接接損失四、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的分類類1按風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)環(huán)境分類類靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：由自自然力的的不規(guī)則則變動(dòng)，人們的的行為所所引起，與社會(huì)會(huì)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)、

16、政治治變動(dòng)無(wú)無(wú)關(guān)。如如各種自自然災(zāi)害害、民事事糾紛。動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：與社社會(huì)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)、政政治變動(dòng)動(dòng)有關(guān)。如：技技術(shù)進(jìn)步步、人口口增長(zhǎng)、政治經(jīng)經(jīng)濟(jì)體制制的改革革。2按風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的性性質(zhì)分類類只有損失失的可能能性而無(wú)無(wú)獲利可可能性的的風(fēng)險(xiǎn)。純粹風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)后果只有有兩種：損失；無(wú)損失失既有損失失的可能能性又有有獲利可可能性的的風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)后果有三三種：損損失；無(wú)無(wú)損失；獲利3按風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)對(duì)象分類類財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：導(dǎo)致致財(cái)產(chǎn)毀毀損、滅滅失和貶貶值的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：依法法對(duì)他人人造成人人身傷害害或財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失應(yīng)應(yīng)負(fù)法律律賠償責(zé)責(zé)任的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：無(wú)法法履行合合同給對(duì)對(duì)方造成成經(jīng)濟(jì)損損失的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。人身風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：因

17、生生、老、病、死死、殘而而導(dǎo)致的的風(fēng)險(xiǎn)。4按風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生生的原因因分類自然風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：各種種自然災(zāi)災(zāi)害。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：因社社會(huì)原因因引發(fā)的的風(fēng)險(xiǎn)事事件，如如盜竊、搶劫、玩忽職職守等。政治風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：“戰(zhàn)爭(zhēng)是是政治的的延續(xù)”克克勞塞維維茨戰(zhàn)戰(zhàn)爭(zhēng)論經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：決策策失誤、經(jīng)營(yíng)管管理不善善5按風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的影影響范圍圍分類系統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)產(chǎn)生于體體制本身身，對(duì)所所有體制制內(nèi)部成成員都有有威脅，而且一一般風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理措措施無(wú)法法消除其其威脅。非系統(tǒng)性性風(fēng)險(xiǎn)：與特定定的人或物有有因果關(guān)關(guān)系，即即由特定定的人或或物引起起的而且且損失僅僅涉及系系統(tǒng)的一一部分，通常可可以通過(guò)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管管理措施施進(jìn)行有有效的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。第二章 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管

18、理概概述本章重點(diǎn)點(diǎn)：了解風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的起源和和定義；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管管理的流流程有基基本認(rèn)識(shí)識(shí)一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理起起源和發(fā)發(fā)展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理思思想早在在19世世紀(jì)已開開始萌芽芽，它是是伴隨工工業(yè)革命命的誕生生而產(chǎn)生生的。當(dāng)時(shí)法國(guó)國(guó)科學(xué)管管理大師師亨利法約爾在其所所著的工業(yè)革革命與一一般管理理一書書中首先先把風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理思思想引入入企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)內(nèi)，但并未未形成完完整的體體系。一戰(zhàn)之后后德國(guó)企企業(yè)界因因動(dòng)蕩的的社會(huì)環(huán)環(huán)境和政政治環(huán)境境而思考考企業(yè)如如何生存存20世紀(jì)紀(jì)30年年代早期期和中期期的美國(guó)國(guó)，反思思大蕭條條中的一一些經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和教訓(xùn)訓(xùn)而產(chǎn)生生風(fēng)險(xiǎn)管管理20世紀(jì)紀(jì)50年年代，加加拉格爾爾Riisk Mannag

19、eemennttthe Neww Phhrasse oof CCostt Coontrrol宣告風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理學(xué)科誕誕生19633年，美美國(guó)出版版的保保險(xiǎn)手冊(cè)冊(cè)刊載載了梅爾爾和赫奇奇斯企企業(yè)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理(RRiskk Maanaggemeent in thee Buusinnesss Ennterrpriise)文19644年威廉廉姆斯和和漢斯出出版了風(fēng)險(xiǎn)管管理與保保險(xiǎn)(Rissk MManaagemmentt annd IInsuurannce)一書，引起歐歐美各國(guó)國(guó)的普遍遍重視。19755年，美美國(guó)保險(xiǎn)險(xiǎn)管理協(xié)協(xié)會(huì)更名名為“風(fēng)險(xiǎn)與與保險(xiǎn)管管理協(xié)會(huì)會(huì)”（RIMMS）19833年，RIIMS通

20、通過(guò)了“1011條風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理準(zhǔn)準(zhǔn)則”風(fēng)險(xiǎn)管理理的研究究逐步趨趨向系統(tǒng)統(tǒng)化、專專門化，成為管管理科學(xué)學(xué)中的一一門獨(dú)立立學(xué)科。二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的定義（一）不不同學(xué)者者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的定義1. 美美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理領(lǐng)領(lǐng)域權(quán)威威C小阿瑟瑟威廉姆姆斯：風(fēng)險(xiǎn)管管理是通通過(guò)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)識(shí)別、估估計(jì)和控控制，以以最少的的費(fèi)用支支出將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)所致致的種種種不利后后果減少少到最低低限度的的一種科科學(xué)管理理方法。揭示示了風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的實(shí)質(zhì)是是以最經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理理的方式式消除風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致致的各種種災(zāi)害性性后果，指出了了風(fēng)險(xiǎn)管管理是包包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)衡量量、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制等等一整套套系統(tǒng)而而科學(xué)的的管理方方法。2. 美美國(guó)學(xué)者者

21、格林在在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與保險(xiǎn)險(xiǎn)一書書中提出出“風(fēng)險(xiǎn)管管理是管管理階層層處理企企業(yè)可能能面臨的的特定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的一一種方法法和技術(shù)術(shù)；風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的對(duì)象是是純粹風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)而非非投機(jī)性性風(fēng)險(xiǎn)?！睂L(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的范圍集集中于處處置企業(yè)業(yè)所面臨臨的特定定風(fēng)險(xiǎn)及及純粹風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（局局限性）。3. 英英國(guó)特許許保險(xiǎn)學(xué)學(xué)會(huì)（CCII）教材定定義：從從廣義上上說(shuō)，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理是為了了減少不不確定性性事件的的影響，通過(guò)組組織、計(jì)計(jì)劃、安安排、控控制各種種業(yè)務(wù)活活動(dòng)和資資源，以以消除各各種不確確定性事事件的不不利影響響。4. 美美國(guó)Sccottt E.Harrrinngtoon 在在其出版的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與與保險(xiǎn)中，著著重從管管理過(guò)程

22、程的角度度來(lái)認(rèn)識(shí)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管管理，包包括風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、衡量潛潛在的損損失頻率率和損失失程度、開發(fā)并并選擇能能實(shí)現(xiàn)企企業(yè)價(jià)值值最大化化的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方方法、實(shí)實(shí)施所選選定的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方法并并進(jìn)行持持續(xù)地監(jiān)監(jiān)測(cè)。5. 臺(tái)臺(tái)灣保險(xiǎn)險(xiǎn)學(xué)家袁宗尉在在保險(xiǎn)險(xiǎn)學(xué)危險(xiǎn)與與保險(xiǎn)中，將將風(fēng)險(xiǎn)管管理定義義為在對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的的不確定定性及可可能性等等因素進(jìn)進(jìn)行考察察、預(yù)測(cè)測(cè)、收集集分析的的基礎(chǔ)上上，制定出出包括識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、衡量量風(fēng)險(xiǎn)、積極管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、有效效處置風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及妥妥善處理理風(fēng)險(xiǎn)所所導(dǎo)致?lián)p損失等一一整套系系統(tǒng)而科科學(xué)的方方法。6. 法法國(guó)亨利利福約爾爾提出：經(jīng)營(yíng)不不同于管管理，企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)大致上上分為六六類：技

23、技術(shù)活動(dòng)動(dòng)，商業(yè)業(yè)活動(dòng)，財(cái)務(wù)活活動(dòng)，安安全活動(dòng)動(dòng)，會(huì)計(jì)計(jì)活動(dòng)，管理活活動(dòng)。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理即安全全活動(dòng)，是企業(yè)業(yè)管理的的主要職職能之一一。綜合來(lái)看看，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理可可以定義義為有關(guān)關(guān)純粹風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的決決策，應(yīng)應(yīng)用一般般的管理理原理去去管理一一個(gè)組織織的資源源和活動(dòng)動(dòng)，并盡盡可能減減少意外外事故損損失和他他對(duì)組織織及其環(huán)環(huán)境的不不利影響響。（二）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)管理理的對(duì)象象：對(duì)純純粹風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的管理理美國(guó)國(guó)模式。風(fēng)險(xiǎn)管理理不只限限于把純純粹風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的不利利性減輕輕到最低低程度，還應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括把把投機(jī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的收收益性擴(kuò)擴(kuò)大到最最大限度度，應(yīng)該該把動(dòng)態(tài)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)作作為風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的對(duì)象英德德模式風(fēng)險(xiǎn)管理理的主體體：

24、組織織而不是是企業(yè)。（不專專指企業(yè)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理，但是在在實(shí)際中中以企業(yè)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理為為主，一一般提到到風(fēng)險(xiǎn)管管理是指指企業(yè)的的風(fēng)險(xiǎn)管管理）風(fēng)險(xiǎn)管理理的目標(biāo)標(biāo)：以合合理的成成本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)最大的的安全保保障。“企業(yè)純純粹風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)說(shuō)”建立立在保險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的基礎(chǔ)上上，思想想較為保保守?！捌髽I(yè)全全部風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)說(shuō)”符合現(xiàn)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的發(fā)展趨趨勢(shì)。三、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理程程序圖2-11 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理示意圖圖制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理計(jì)計(jì)劃書確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理人人員的職職責(zé)；確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門的內(nèi)內(nèi)部組織織結(jié)構(gòu)；與其他他部門的的合作（會(huì)計(jì)部部門、數(shù)數(shù)據(jù)處理理部門、法律事事務(wù)部門門、人事事部門、生產(chǎn)部部門）；風(fēng)險(xiǎn)管管理計(jì)劃劃的控制制

25、；編制制風(fēng)險(xiǎn)管管理方針針書；識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：五類風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)包括：財(cái)產(chǎn)的的物質(zhì)性性損失以以及額外外費(fèi)用支支出；因因財(cái)產(chǎn)損損失而引引起的收收入損失失和其他他營(yíng)業(yè)中中斷損失失以及額額外費(fèi)用用支出；因損害害他人利利益引起起的訴訟訟導(dǎo)致企企業(yè)遭受受的損失失；因欺欺詐、犯犯罪和雇雇員不忠忠誠(chéng)行為為對(duì)企業(yè)業(yè)造成的的損失；因企業(yè)業(yè)高級(jí)主主管人員員的死亡亡和喪失失工作能能力對(duì)企企業(yè)造成成的損失失。衡量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：損失程度度：每次次損失可可能的規(guī)規(guī)模，即即損失金金額的大大小；損損失程度度的重要要性，如如損失對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)的的影響較小小的損失失：微不不足道；稍微大大的損失失，資金金周轉(zhuǎn)問(wèn)問(wèn)題；特特別大的的損失給給企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃帶來(lái)

26、不不良的后后果。損失頻率率：一定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)損失可可能發(fā)生生的次數(shù)數(shù)。如一一棟建筑筑物因火火災(zāi)受損損概率。理查德.普羅蒂蒂提出了了用觀念念代替數(shù)數(shù)值對(duì)損損失進(jìn)行行粗略估估計(jì)，如如分為：幾乎不不會(huì)發(fā)生生（即在在風(fēng)險(xiǎn)管管理的觀觀念中，這種事事件不會(huì)會(huì)發(fā)生 ）、不不太可能能發(fā)生（事件雖雖有可能能發(fā)生，但現(xiàn)在在沒有發(fā)發(fā)生將來(lái)來(lái)也不可可能發(fā)生生）、頻頻率適度度（預(yù)期期將來(lái)有有可能發(fā)發(fā)生）、肯定發(fā)發(fā)生（一一直有規(guī)規(guī)律地發(fā)發(fā)生，并并能預(yù)期期將來(lái)亦亦有規(guī)律律地發(fā)生生）。這這種方法法不如概概率準(zhǔn)確確，但是是仍有優(yōu)優(yōu)點(diǎn)，由由實(shí)踐考考慮風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和研究究過(guò)去的的經(jīng)驗(yàn)，大多數(shù)數(shù)專職風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理者能做做出必要要的估計(jì)計(jì)，進(jìn)行

27、行這些估估計(jì)還能能夠促進(jìn)進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)系統(tǒng)的的研究。最大可能能損失：估計(jì)在在最不利利的情況況下可能能遭受的的最大損損失額最大可信信損失：估計(jì)在在通常情情況下可能能遭受的的最大損損失額選擇對(duì)付付風(fēng)險(xiǎn)的的方法改變可能能引起或或增加損損失的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素，分為為兩類： 控制型采取取一些具具體的技技術(shù)手段段來(lái)防止止風(fēng)險(xiǎn)的的發(fā)生和和減低損損失。財(cái)務(wù)型通過(guò)過(guò)事先的的財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃籌措措資金，對(duì)損失失進(jìn)行適適時(shí)充分分的補(bǔ)償償?？刂菩停阂?guī)避、預(yù)防、抑制等等財(cái)務(wù)型：自留、轉(zhuǎn)移、中和、保險(xiǎn)不論采取取何種方方式，必必須服從從風(fēng)險(xiǎn)管管理的總總目標(biāo)。貫徹和執(zhí)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的決策檢查和評(píng)評(píng)價(jià)針對(duì)新的的情況和和問(wèn)題修修改和完完善方

28、案案第三章 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析本章重點(diǎn)點(diǎn)：通過(guò)本章章的學(xué)習(xí)習(xí)，了解解風(fēng)險(xiǎn)分分析的基基本含義義，并掌掌握公平平賭博對(duì)對(duì)確定個(gè)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好的的作用。理解效用用的含義義，以及及不同風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)類型型中效用用函數(shù)的的特點(diǎn)。各種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別的的方法中中，重點(diǎn)點(diǎn)理解事事故樹分分析法一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析的的含義風(fēng)險(xiǎn)分析析是一個(gè)個(gè)包括風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的復(fù)復(fù)雜過(guò)程程。而風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的衡衡量也可可以具體體細(xì)化為為風(fēng)險(xiǎn)與人的的行為、風(fēng)險(xiǎn)分分析方法法和統(tǒng)計(jì)計(jì)分析三三部分：風(fēng)險(xiǎn)與人人的行為為不同同的人面面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的不同態(tài)態(tài)度和應(yīng)應(yīng)對(duì)方式式風(fēng)險(xiǎn)分析析方法具體體的分析析手段統(tǒng)計(jì)分析析對(duì)前前兩部分分的整合合分析風(fēng)險(xiǎn)分析析同樣需需要

29、考慮慮成本，因?yàn)閷?duì)對(duì)一個(gè)最最多只能能造成1100元元損失的的項(xiàng)目花花上2000元去去評(píng)估，顯然是是不劃算算的風(fēng)險(xiǎn)效益風(fēng)險(xiǎn)控制支出圖3-22 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)效益益與控制制支出關(guān)關(guān)系二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與人的的行為（一）對(duì)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的態(tài)度度和行為為1. 以以風(fēng)險(xiǎn)偏偏好來(lái)表表示不同同的人對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的的態(tài)度，以及面面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)可能采采取的行行為什么叫風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)偏好好？因不不確定性性的存在在，不同同的人面面對(duì)不同同的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)總會(huì)有有不同的的敏感度度和認(rèn)識(shí)識(shí)。簡(jiǎn)單單來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)偏偏好就是是不同人人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的態(tài)度度2. 衡衡量對(duì)待待風(fēng)險(xiǎn)的的態(tài)度：風(fēng)險(xiǎn)理論論中將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)態(tài)度劃分分為3類：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)愛好好、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)中性和和風(fēng)險(xiǎn)厭厭惡者（二）公公

30、平賭博博與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好1. 公公平賭博博模型的的引入可可以幫助助衡量不不同對(duì)象象的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好類類型公平賭博博是指指不改變變個(gè)體當(dāng)當(dāng)前期望望收益的的賭局，如一個(gè)個(gè)賭局的的隨機(jī)收收益為，其變變化均值值為的賭賭局。簡(jiǎn)單來(lái)表表達(dá)就是是以概概率p有一個(gè)個(gè)正的回回報(bào)h11以概率率（1-p）有有負(fù)收益益h2，它稱稱為一個(gè)個(gè)公平的的賭博是是指該公式的的含義是是指，如如果在某某場(chǎng)博弈弈中，某某一局中中人所贏贏錢的數(shù)數(shù)學(xué)期望望值大于于零，那那么此人人應(yīng)當(dāng)先先交出等等于期望望值的錢錢來(lái)，才才可以使使得這場(chǎng)場(chǎng)賭博變變得公平平。或者者說(shuō)公平平賭博結(jié)結(jié)果的預(yù)預(yù)期只應(yīng)應(yīng)當(dāng)和入入局前所所持有的的資金量量相等，即賭博博的結(jié)果果從

31、概率率平均意意義上應(yīng)應(yīng)該是不不輸不贏贏。例：某人人參與一一個(gè)擲硬硬幣的賭賭博游戲戲，正面面朝上獲獲得100元，反反面朝上上則獲得得0元，如果要要使該游游戲成為為一個(gè)公公平賭博博，那么么該游戲戲的入門門費(fèi)應(yīng)該該收多少少？游戲的平平均收益益，因此此入門費(fèi)費(fèi)應(yīng)該收收5元2. 效效用函數(shù)數(shù)效用的提提出188世紀(jì)數(shù)數(shù)學(xué)家尼尼古拉貝努里里提出了了圣彼得得堡悖論論（Stt. PPeteersbburgg Paaraddox），即如如果交納納一筆錢錢k參與賭賭博，然然后擲硬硬幣，當(dāng)當(dāng)?shù)谝淮未纬霈F(xiàn)正正面朝上上時(shí)，游游戲結(jié)束束，參與與者可以以獲得個(gè)個(gè)盧布（n為第第一次出出現(xiàn)正面面時(shí)，游游戲已經(jīng)經(jīng)進(jìn)行的的次數(shù)），決

32、策策者是否否愿意參參與賭博博？對(duì)參與者者來(lái)說(shuō)，第n次投擲擲出現(xiàn)正正面的概概率為，相應(yīng)的的回報(bào)為為，期望望收益為為。顯然參參與賭博博可以獲獲得無(wú)窮窮大的期期望收益益，無(wú)論論k有多大大都是很很劃算的的。但實(shí)實(shí)際上總總是擲不不了幾次次就結(jié)束束了，很很難收回回投資。可見，僅僅看看平均回回報(bào)是不不夠的。問(wèn)題的的解決來(lái)來(lái)自丹尼尼爾貝努里里提出的的“最大期期望效用用理論” 從效用理理論出發(fā)發(fā)，這個(gè)個(gè)問(wèn)題可可以變成成求賭博博收益帶帶來(lái)的滿滿足感的的期望，即。如果用用對(duì)數(shù)函函數(shù)近似似代替效效用函數(shù)數(shù)，且令令k=00，那么么參與賭賭博的期期望效用用為（自己動(dòng)動(dòng)手計(jì)算算）效用表示示的是消消費(fèi)者消消費(fèi)某種種商品所所獲

33、得的的主觀滿滿足程度度，是經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家家為了比比較消費(fèi)費(fèi)者在面面對(duì)不同同消費(fèi)選選擇時(shí)創(chuàng)創(chuàng)造的一一個(gè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)名詞詞，其本本身并無(wú)無(wú)實(shí)際的的經(jīng)濟(jì)含含義，也也沒有單單位。甚甚至不少少學(xué)者對(duì)對(duì)效用理理論都進(jìn)進(jìn)行了批批評(píng)，認(rèn)認(rèn)為其前前提假設(shè)設(shè)過(guò)于嚴(yán)嚴(yán)格且脫脫離實(shí)際際。但效用理理論相對(duì)對(duì)于數(shù)學(xué)學(xué)期望理理論，更更能反映映人的主主觀判斷斷與個(gè)性性差異，因此一一直都是是主流經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的的內(nèi)容。3. 如如何用效效用函數(shù)數(shù)區(qū)分風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)偏好好若投資者者的初始始財(cái)富為為W0，他不不參與一一個(gè)公平平賭博，則其效效用值是是U(WW0)，若參與與則其財(cái)財(cái)富會(huì)起起變化，變化的的財(cái)富的的期望效效用是以以p獲得（W0h1)，以（1p）獲

34、得（W0h2)，比較投投資者對(duì)對(duì)二者之之間態(tài)度度，可以以判斷投投資者的的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)態(tài)度。風(fēng)險(xiǎn)厭惡惡如果果投資者者不喜歡歡參與任任何公平平的賭博博，即，則稱投投資者是是風(fēng)險(xiǎn)厭厭惡型。此時(shí)，效用函函數(shù)U是一個(gè)個(gè)凹函數(shù)數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)厭惡惡者之所所以回避避公平賭賭博，是是因?yàn)橘€賭博帶來(lái)來(lái)的對(duì)損損失的擔(dān)擔(dān)心超過(guò)過(guò)了收益益帶來(lái)的的滿足，即負(fù)面面效應(yīng)超超過(guò)了正正面效應(yīng)應(yīng)。例：低收收入者更更偏好穩(wěn)穩(wěn)定的職職位和收收入，對(duì)對(duì)高收入入但不穩(wěn)穩(wěn)定的職職業(yè)心存存疑慮風(fēng)險(xiǎn)喜好好如果果投資者者喜歡參參與所有有公平的的賭博，即，則稱投投資者是是風(fēng)險(xiǎn)喜喜好型。此此時(shí)，效效用函數(shù)數(shù)u是一個(gè)個(gè)凸函數(shù)數(shù)。這種投資資者把風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的“樂趣”考慮在

35、在內(nèi)，即即獲取收收益的熱熱情超過(guò)過(guò)了對(duì)損損失的擔(dān)擔(dān)憂。從而對(duì)對(duì)投資者者而言，就是公公平賭博博的確定定等價(jià)值值高于無(wú)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投投資，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)愛好好者總是是加入公公平賭博博。例：年輕輕人相對(duì)對(duì)老年人人更喜歡歡從事具具有挑戰(zhàn)戰(zhàn)性的工工作風(fēng)險(xiǎn)中性性投資資者對(duì)公公平賭博博的參與與無(wú)偏好好，即如果投資資者對(duì)是是否參與與所有公公平的賭賭博沒有有任何差差別，則則稱投資資者是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)中性性型。此此時(shí)，這時(shí)，投投資者對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采采取完全全無(wú)所謂謂的態(tài)度度，不對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資資產(chǎn)要求求任何風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償償。投資資者只是是按照預(yù)預(yù)期收益益率來(lái)判判斷風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資。風(fēng)險(xiǎn)的的高低與與風(fēng)險(xiǎn)中中性投資資者無(wú)關(guān)關(guān)，這意意味著不不存在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)妨礙礙。對(duì)

36、這這樣的投投資者來(lái)來(lái)說(shuō)，資資產(chǎn)組合合的確定定等價(jià)報(bào)報(bào)酬率就就是預(yù)期期收益率率。 收益效用風(fēng)險(xiǎn)厭惡型風(fēng)險(xiǎn)偏好型圖3-33 三三類風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好類類型圖示示3. 效效用函數(shù)數(shù)的取得得效用函數(shù)數(shù)是一種種主觀判判斷，通通常也是是通過(guò)測(cè)測(cè)定某個(gè)個(gè)人對(duì)具具體得失失的反應(yīng)應(yīng)得出效效用函數(shù)數(shù)的。（1）限限定效用用函數(shù)的的自變量量范圍，因?yàn)橥粋€(gè)人人在不同同時(shí)期的的效用函函數(shù)也會(huì)會(huì)不一樣樣。（2）在在自變量量范圍內(nèi)內(nèi)取n個(gè)點(diǎn)，按從小小到大的的順序記記為x1，x2，xn。假設(shè)設(shè)對(duì)應(yīng)nn個(gè)結(jié)果果，并假假定U(x1)=00，U(xxn)=11（3）對(duì)對(duì)于xii，被測(cè)測(cè)試者要要說(shuō)出一一個(gè)概率率pi，使得得他對(duì)于于以下兩兩

37、種收益益的效用用無(wú)差異異：確定的獲獲得xi以pi的的概率獲獲得xn，以（1-ppi）的概概率獲得得x1也就是說(shuō)說(shuō)這個(gè)概率率表示的的就是他他對(duì)xii的渴望望程度。最后，將p1，p2，pn連成線線，即可可得到近近似的效效用函數(shù)數(shù)U(Xi)1U(X)XiXnX1圖3-44 效效用函數(shù)數(shù)示意圖圖期望效用用原則是是期望收收益原則則的一種種替代。根據(jù)期期望效用用，200%的收收益不一一定和22倍的10%的收收益一樣樣好；220%的的損失也也不一定定與2倍的100%損失失一樣糟糟!例1：假假設(shè)有兩兩個(gè)選擇擇要么么接受110000元，要要么做一一個(gè)游戲戲：從一一個(gè)裝有有90個(gè)黑黑球和110個(gè)白白球的袋袋子里隨

38、隨機(jī)拿一一個(gè)，如如果拿到到黑球得得10元，拿到白白球得11萬(wàn)元。如何選選擇？如果果拿到黑黑球得-10元元，又該該如何選選擇？三、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別注意事項(xiàng)項(xiàng)：1.對(duì)于于一個(gè)企企業(yè)，必必須把幾幾種方法法結(jié)合起起來(lái)，相相互補(bǔ)充充；2.對(duì)于于特定行行業(yè)，某某種特定定的識(shí)別別方法有有特別好好的效果果，如流流程圖法法用于產(chǎn)產(chǎn)品制造造業(yè)；3.向風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部以外外的人（其他部部門的經(jīng)經(jīng)理、熟熟悉企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的的公司及及專家如如風(fēng)險(xiǎn)管管理顧問(wèn)問(wèn)、保險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人人、保險(xiǎn)險(xiǎn)代理人人等）征征求意見見，求得得對(duì)企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的的全面了了解；4.必須須連續(xù)地地識(shí)別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是可可變的；5.經(jīng)濟(jì)濟(jì)上的合合理性；6.在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別的

39、同時(shí)時(shí)，做好好準(zhǔn)確記記錄，識(shí)識(shí)別前的的表格紀(jì)紀(jì)錄的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，識(shí)別別后的資資料整理理保存。（一）現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查查法1.調(diào)查查前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作時(shí)間準(zhǔn)備備，何時(shí)時(shí)調(diào)查最最合適，費(fèi)時(shí)多多少調(diào)查對(duì)象象，重點(diǎn)調(diào)調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較大的的項(xiàng)目和和已識(shí)別別風(fēng)險(xiǎn)，和整改改后的情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)新的的風(fēng)險(xiǎn)。表格：調(diào)調(diào)查項(xiàng)目目表2.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查3.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查后后的后續(xù)續(xù)工作，將調(diào)查查時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的情況況通知有有關(guān)方面面。4.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查法法的優(yōu)缺缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：通通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查可可獲得第第一手資資料，而而不必依依賴別人人的報(bào)告告；有助助于與基基層人員員和車間間負(fù)責(zé)人人建立和和維持良良好的關(guān)關(guān)系。缺點(diǎn)：耗耗費(fèi)時(shí)間間多，成成本高；認(rèn)真的的調(diào)查容

40、容易引起起員工的的警戒和和反感。（二）審審核表調(diào)調(diào)查法1.審核核表類型型2.審核核表調(diào)查查法的優(yōu)優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：能能夠獲取取大量的的風(fēng)險(xiǎn)信信息且成成本合算算，在時(shí)時(shí)間和費(fèi)費(fèi)用上較較節(jié)省；執(zhí)行簡(jiǎn)簡(jiǎn)單迅速速；有利利于對(duì)企企業(yè)進(jìn)行行逐年的的有效的的跟蹤監(jiān)監(jiān)測(cè)；審審核表易易于修改改缺點(diǎn)：制制定審核核標(biāo)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)難以以確定；填寫不不準(zhǔn)確，不客觀觀，真實(shí)實(shí)性低；回復(fù)率率低；（三）組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖示法法圖3-55 荷荷蘭人壽壽保險(xiǎn)集團(tuán)團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管管理組織織結(jié)構(gòu)示示意圖（四）流流程圖法法流程圖可可以用來(lái)來(lái)描述公公司內(nèi)任任何形式式的“流動(dòng)”。步驟：1.識(shí)別別產(chǎn)品加加工的各各個(gè)階段段；草圖圖2.流程程圖的設(shè)設(shè)計(jì)；3.簡(jiǎn)單單的

41、規(guī)則則：用方方框表示示輸入，如原材材料的存存儲(chǔ)，用用圓圈表表示工藝藝過(guò)程，如壓膜膜；4.流程程圖的解解釋；風(fēng)險(xiǎn)管理理人可以以瀏覽工工序的每每一步，識(shí)別可可能發(fā)生生損失的的每一個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)，以及可可能發(fā)生生損失的的原因和和后果。階段 可能發(fā)發(fā)生損失失的事故故 可能能的原因因 可能的的后果預(yù)測(cè)可能能的損失失情況，準(zhǔn)備制制定計(jì)劃劃；流程圖的的優(yōu)缺點(diǎn)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：把把一個(gè)圖圖分成若若干個(gè)可可以管理理的部分分；缺點(diǎn)：耗耗費(fèi)大量量的時(shí)間間；過(guò)于于籠統(tǒng)；無(wú)法對(duì)對(duì)事故發(fā)發(fā)生的可可能性進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估；圖3-66 某某企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)動(dòng)流程圖圖（五）危危險(xiǎn)因素素和可行行性研究究危險(xiǎn)因素素和可行行性研究究是用在在項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃階段段

42、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行定定性識(shí)別別，包含含四個(gè)主主要問(wèn)題題：被檢檢查部分分的意圖圖；與聲聲明的意意圖的偏偏離；偏偏離的原原因；偏偏離的結(jié)結(jié)果。首先要挑挑選工廠廠的一個(gè)個(gè)特定部部分，確確定該部部分的意意圖，有有一個(gè)小小組來(lái)執(zhí)執(zhí)行，小小組由富富有經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的專門門技術(shù)人人員組成成，他們們通過(guò)調(diào)調(diào)查和協(xié)協(xié)商獲得得該部分分的意圖圖，然后后再檢查查工廠的的其他部部分，根根據(jù)檢查查列出所所有意圖圖偏離情情況，小小組成員員利用其其專業(yè)知知識(shí)與想想象力，羅列所所有可能能的原因因和后果果，并考考慮將要要采取的的可能行行動(dòng)。優(yōu)點(diǎn)：以以一種更更廣闊的的思路識(shí)識(shí)別所有有可能的的風(fēng)險(xiǎn)而而極少忽忽略一些些重要事事情。缺點(diǎn)：研研究的時(shí)時(shí)

43、間過(guò)多多，須劃劃出正確確的系統(tǒng)統(tǒng)圖。（五）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)數(shù)法數(shù)值 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度 最最大潛在在損失 最最大估計(jì)計(jì)損失表3-11 損害系系數(shù)比較較加工單位位一加工單位位二單位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)系數(shù)33原材料系系數(shù)3014損害系數(shù)數(shù)0.7440.322火災(zāi)與爆爆炸指數(shù)數(shù)9042表3-22 加加工單位位總結(jié)表表火災(zāi)與爆爆炸指數(shù)數(shù)90受災(zāi)半徑徑76米受災(zāi)范圍圍價(jià)值2800000元元損害系數(shù)數(shù)0.744最大可能能財(cái)產(chǎn)損損失2072200元元置信系數(shù)數(shù)0.455最大可信信損失932440元火災(zāi)與爆爆炸指數(shù)數(shù)表示風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度度，不同同的數(shù)值值對(duì)應(yīng)不不同的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度度；同時(shí)時(shí)火災(zāi)與與爆炸指指數(shù)也對(duì)對(duì)應(yīng)一定定的受災(zāi)災(zāi)半徑，從而對(duì)對(duì)最

44、大可可能損失失和最大大可信損損失進(jìn)行行估計(jì)。因此，求火災(zāi)災(zāi)與爆炸炸指數(shù)是是關(guān)鍵。 火災(zāi)災(zāi)與爆炸炸指數(shù)=原材料料系數(shù)單位風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)數(shù)=原材材料系數(shù)數(shù)（一般般風(fēng)險(xiǎn)系系數(shù)特殊風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)數(shù)）（六）事事故樹法法（ATTA）事故樹分分析（AAcciidennt TTreee Annalyysiss，簡(jiǎn)稱稱ATAA）方法法起源于于故障樹樹分析（簡(jiǎn)稱FFTA），是安全全系統(tǒng)工工程的重重要分析析方法之之一。首首先由美美國(guó)貝爾爾電話研研究所于于19661年為為研究民民兵式導(dǎo)導(dǎo)彈發(fā)射射控制系系統(tǒng)時(shí)提提出來(lái)，19774年美美國(guó)原子子能委員員會(huì)運(yùn)用用FTAA對(duì)核電電站事故故進(jìn)行了了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)，發(fā)發(fā)表了著著名的拉姆遜遜報(bào)

45、告。該報(bào)報(bào)告對(duì)事事故樹分分析作了了大規(guī)模模有效的的應(yīng)用。 1.基本本符號(hào)樹一一個(gè)無(wú)圈圈(或無(wú)回回路)的連通圖圖矩形表示頂頂上事件件或中間間事件，將事件件扼要記記入矩形形框內(nèi) 圓形符號(hào)號(hào)表示示基本(原因)事件，可以是是人的差差錯(cuò)，也也可以是是設(shè)備、機(jī)械故故障、環(huán)環(huán)境因素素等。它它表示最最基本的的事件，不能再再繼續(xù)往往下分析析了。屋形符號(hào)號(hào)它表表示正常事事件，是是系統(tǒng)在在正常狀狀態(tài)下發(fā)發(fā)生的正正常事件件菱形符號(hào)號(hào)它表表示省略略事件，即表示示事前不不能分析析，或者者沒有再再分析下下去的必必要的事事件 與門符號(hào)號(hào)與門門連接表表示輸入入事件BB1 、B2 同時(shí)發(fā)發(fā)生的情情況下，輸出事事件A才會(huì)發(fā)發(fā)生的連

46、連接關(guān)系系。二者者缺一不不可，表表現(xiàn)為邏邏輯積的的關(guān)系，即A=B1B2 或門符號(hào)號(hào)表示示輸入事事件B11或B2 中，任任何一個(gè)個(gè)事件發(fā)發(fā)生都可可以使事事件A發(fā)生，表現(xiàn)為為邏輯和和的關(guān)系系即A=B1B2 2.編制制事故樹樹確定頂上上事件頂上上事件就就是所要要分析的的事故，如車輛輛追尾、道口火火車與汽汽車相撞撞事故等等。事先先要詳細(xì)細(xì)分析事事故資料料，以確確定什么么是頂上上事件，將其扼扼要地填填寫在矩矩形框內(nèi)內(nèi)調(diào)查或分分析造成成頂上事事件的原原因 頂上上事件確確定之后后，為了了編制好好事故樹樹，必須須將造成成頂上事事件的所所有直接接原因事事件找出出來(lái)，盡盡可能不不要漏掉掉繪制事故故樹在找出出造成頂

47、頂上事件件的和各各種原因因之后，就可以以用相應(yīng)應(yīng)事件符符號(hào)和適適當(dāng)?shù)倪夁壿嬮T把把它們從從上到下下分層連連接起來(lái)來(lái)，層層層向下，直直到最基基本的原原因事件件，這樣樣就構(gòu)成成一個(gè)事事故樹圖3-77 事事故樹示示意圖分析、簡(jiǎn)簡(jiǎn)化事故故樹圖3-88 簡(jiǎn)簡(jiǎn)化事故故樹事故樹的的結(jié)構(gòu)函函數(shù)可以以表示為為TA1A2X1X2(X33C) X1X2X33(X11X33)X1X2X3 割集：事事故樹中中一組基基本事件件的發(fā)生生，能夠夠造成頂頂上事件件發(fā)生，這組基基本事件件就叫割割集。引引起頂上上事件發(fā)發(fā)生的基基本事件件的最低低限度的的集合叫叫最小割割集徑集：如如果事故故樹中某某些基本本事件不不發(fā)生，頂上事事件就不不

48、發(fā)生。那么，這些基基本事件件的集合合稱為徑徑集。不不引起頂頂上事件件發(fā)生的的最低限限度的基基本事件件的集合合叫最小小徑集 圖3-99 事事故樹化化簡(jiǎn)求最最小割集集求最小割割集事故樹化化簡(jiǎn)TA1A2X1B1 X22X4B2X1(X11X3)X22X4(CX6)X1X1X2X1X3X2X4(X44X55X6)X1X2X1X2X3X4X4X5X4X6X1X2X1XX2XX3X4X5X4X6X1X2X4X5X4X6得到三個(gè)個(gè)最小割割集 X1，X2、X44，X5、X44，X6 由此可以以得到原原事故樹樹的等效效圖圖3-110 事故樹樹等效圖圖求最小徑徑集利用它它與最小小割集的的對(duì)偶性性，首先先做出與與事

49、故樹樹對(duì)偶的的成功樹樹，即把原來(lái)事事故樹的的“與門”換成“或門”，“或門”換“與門”，各類類事件發(fā)發(fā)生換成成不發(fā)生生。然后后，利用用上述方方法，求求出成功功樹的最最小割集集經(jīng)對(duì)偶偶變換后后就是事事故樹的的最小徑徑集。 圖3-111 前述例例題轉(zhuǎn)換換后的成成功樹TAA1 A22 (X11B1 X2)(X4B2 ) (XX1X1 XX3X2)(X4CX6) (X11X2)X4( XX4X5)XX6(X11X2)(X4X4 XX6X5 XX6) (X11X2)(X4X5 XX6) X1 XX4X1 XX5 X66X2 XX4X2 XX5 X66 圖3-112 最小徑徑集表示示的事故故樹事故樹中中或門

50、越越多，得得到的最最小割集集就越多多，這個(gè)個(gè)系統(tǒng)也也就越不不安全。對(duì)于這這樣的事事故樹最最好從求求最小徑徑集著手手，找出出包含基基本事件件較多的的最小徑徑集，然然后設(shè)法法減少其其基本事事件樹，或者增增加最小小徑集數(shù)數(shù)，以提提高系統(tǒng)統(tǒng)的安全全程度。事故樹中中與門越越多，得得到的最最小割集集的個(gè)數(shù)數(shù)就較少少，這個(gè)個(gè)系統(tǒng)的的安全性性就越高高。對(duì)于于這樣的的事故樹樹最好從從求最小小割集著著手，找找出事件件數(shù)較少的最小割集集，消除除它或者者設(shè)法增增加它的的基本事事件數(shù)，以提高高系統(tǒng)的的安全性性 4.利用用事故樹樹分析某某一系統(tǒng)統(tǒng)（1）結(jié)結(jié)構(gòu)重要要度分析析從事事故樹結(jié)結(jié)構(gòu)上入入手分析析各基本本事件的的重要

51、程程度。結(jié)結(jié)構(gòu)重要要度分析析一般可可以采用用兩種方方法，一一種是精精確求出出結(jié)構(gòu)重重要度系系數(shù)，一一種是用用最小割割集或用用最小徑徑集排出出結(jié)構(gòu)重重要度順順序 看頻率當(dāng)最最小割集集中的基基本事件件個(gè)數(shù)不不等時(shí)，基本事事件少的的割集中中的基本本事件比比基本事事件多的的割集中中的基本本事件結(jié)結(jié)構(gòu)重要要度大。 例：某事事故樹的的最小割割集為：X11，X2，X3，X4，X55，X6，X77，X8則重要度度的排名名為：I(7)= II(8)I(55)= I(66)I(11)= I(22)= I(33)= I(44) 看頻數(shù)當(dāng)最最小割集集中基本本事件的的個(gè)數(shù)相相等時(shí)，重復(fù)在在各最小小割集中中出現(xiàn)的的基本事

52、事件，比比只在一一個(gè)最小小割集中中出現(xiàn)的的基本事事件結(jié)構(gòu)構(gòu)重要度度大；重重復(fù)次數(shù)數(shù)多的比比重復(fù)次次數(shù)少的的結(jié)構(gòu)重重要度大大。 例如，某某事故樹樹有8個(gè)最小小割集：X11，X5，X7，X8，X11，X6，X7，X8，X22，X5，X7，X8，X22，X6，X7，X8，X33，X5，X7，X8，X33，X6，X7，X8，X44，X5，X7，X8，X44，X6，X7，X8。結(jié)構(gòu)重要要度可以以排序?yàn)闉椋篒(7)= I(8)I(55)= I(66)I(11)= I(22)= I(33)= I(44) 既看頻率率又看頻頻數(shù)在基本本事件少少的最小小割集中中出現(xiàn)次次數(shù)少的的事件與與基本事事件多的的最小割割集中

53、出出現(xiàn)次數(shù)數(shù)多的相相比較，一般前前者大于于后者。 例如，某某事故樹樹的最小小割集為為：XX1，X22， X33，X22，X4，X22， X55，其其結(jié)構(gòu)重重要度順順序?yàn)椋?I(1)I(22)I(33)= I(44)= I(55) （2）概概率重要要度分析析結(jié)構(gòu)構(gòu)重要度度分析是是從事故故樹的結(jié)結(jié)構(gòu)上，分析各各基本事事件的重重要程度度。如果果進(jìn)一步步考慮基基本事件件發(fā)生概概率的變變化會(huì)給給頂上事事件發(fā)生生概率以以多大影影響，就就要分析析基本事事件的概概率重要要度。 頂上事件件發(fā)生的的概率通通常用最最小割集集的概率率和表示示例：假設(shè)設(shè)某事故故樹最小小割集為為X11，X2、X11，X3?？梢砸园哑淇纯?/p>

54、作由兩兩個(gè)事件件E1、E2組成的事事故樹。按照求求概率和和的計(jì)算算公式，E1E2的概概率為：Q00.0110.0010.00010.0019 利用頂上上事件發(fā)發(fā)生概率率Q函數(shù)是是一個(gè)多多重線性性函數(shù)這這一性質(zhì)質(zhì)，只要要對(duì)自變變量qii求一次次偏導(dǎo)數(shù)數(shù)，就可可得出該該基本事事件的概概率重要要度系數(shù)數(shù) ，即即：例：設(shè)事事故樹最最小割集集為XX1，X3、X11，X5、X33，X4X2，X4，X5。各基本事事件概率率分別為為：q110.001，q20.002，q30.003，q40.044，q50.005，求求各基本本事件概概率重要要度系數(shù)數(shù) 頂上事件件的概率率為各基本事事件的概概率重要要度系數(shù)數(shù)為這

55、樣，就就可以按按概率重重要度系系數(shù)的大大小排出出各基本本事件的的概率重重要度順順序：從概率重重要度系系數(shù)的算算法可以以看出這這樣的事事實(shí)：一一個(gè)基本本事件的的概率重重要度如如何，并并不取決決于它本本身的概概率值大大小，而而取決于于它所在在最小割割集中其其他基本本事件的的概率積積的大小小以及它在在各個(gè)最最小割集集中重復(fù)復(fù)出現(xiàn)的的次數(shù)。一般而而言，減減少概率率大的基基本事件件的要比比減少概概率小的的容易，而概率率重要度度系數(shù)并并未反映映這一事事實(shí)，因因此，它它不是從從本質(zhì)上上反映各各基本事事件在事事故樹中中的重要要程度。（3）臨臨界重要要度系數(shù)數(shù)從敏敏感度和和概率雙雙重角度度衡量各各基本事事件的重

56、重要度標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，定定義為依據(jù)前例例中的條條件，可可以得到到各基本本事件的的臨界重重要度系系數(shù)為因此就得得到一個(gè)個(gè)按臨界界重要度度系數(shù)的的大小排排列的各各基本事事件重要要程度的的順序：C3CC4C1 C5C2 與概率重重要度相相比，基基本事件件X1的重重要程度度下降了了，這是是因?yàn)樗陌l(fā)生生概率最最低?；臼录3最重重要，這這不僅是是因?yàn)樗舾卸榷茸畲?，而且它它本身的的概率值值也較大大?？偨Y(jié)：三三種重要要度系數(shù)數(shù)中，結(jié)結(jié)構(gòu)重要要度系數(shù)數(shù)從事故故樹結(jié)構(gòu)構(gòu)上反映映基本事事件的重重要程度度；概率率重要度度系數(shù)反反映基本本事件概概率的增增減對(duì)頂頂上事件件發(fā)生概概率影響響的敏感感度；臨臨界重要要度

57、系數(shù)數(shù)從敏感感度和自自身發(fā)生生概率大大小雙重重角度反反映基本本事件的的重要程程度。結(jié)構(gòu)重要要度系數(shù)數(shù)反映了了某一基基本事件件在事故故樹結(jié)構(gòu)構(gòu)中所占占的地位位，而臨臨界重要要度系數(shù)數(shù)從結(jié)構(gòu)構(gòu)及概率率上反映映了改善善某一基基本事件件的難易易程度，概率重重要度系系數(shù)則起起著一種種過(guò)度作作用，是是計(jì)算兩兩種重要要度系數(shù)數(shù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)。一般般可以按按這三種種重要度度系數(shù)安安排采取取措施的的先后順序序，也可可按三種種重要度度順序分分別編制制相應(yīng)的的安全檢檢查表，以保證證既有重重點(diǎn)、又又能全面面檢查的的目的。 第四章 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估本章重點(diǎn)點(diǎn)：如何通過(guò)過(guò)原始數(shù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)其基本本特征了解概率率及隨機(jī)機(jī)變量分分布的基基

58、本特征征如何利用用分布特特征對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行估估計(jì)一、對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行整理平均數(shù)、中位數(shù)數(shù)、眾數(shù)數(shù)、方差差1、平均均數(shù)； 表4-11 原原始數(shù)據(jù)據(jù)分組后后的統(tǒng)計(jì)計(jì)表賠付成本本（元）中點(diǎn)數(shù)索賠數(shù)fx060003001545000600120009001210800012000188001500012180000180002440021000102100002400030000270001129700060840000=840000/60=140002、中位位數(shù)；表4-22 依依據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)計(jì)算中中位數(shù)賠付成本本（元）索賠數(shù)ff累計(jì)頻數(shù)數(shù)06000151560012000122712000188001

59、2391800024400104924000300001160中位數(shù)=12000+6600*3/1123、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差和方方差；圖4-11 依依據(jù)對(duì)原原始數(shù)據(jù)據(jù)的分組組和計(jì)算算而畫出出的直方方圖和折折線圖二、概率率及常用用分布一些有關(guān)關(guān)概率的的進(jìn)一步步計(jì)算（一）基基本概念念：1. 概概率P（）表表示括號(hào)號(hào)內(nèi)事件件發(fā)生的的概率例：某公公司從119911年到119955年共發(fā)發(fā)生322萬(wàn)次火火車運(yùn)輸，發(fā)生119次出出軌事故故，則PP（出軌軌）=119/2200000=00.0000955預(yù)測(cè)該公公司20010年年的營(yíng)運(yùn)運(yùn)次數(shù)為為70000次，則預(yù)測(cè)測(cè)的出軌軌次數(shù)為為700000.0000995=66.

60、655次，長(zhǎng)長(zhǎng)期平均均來(lái)看可可能會(huì)發(fā)發(fā)生6.65次次。避免錯(cuò)誤誤的前提提：P穩(wěn)定（相當(dāng)穩(wěn)穩(wěn)定），產(chǎn)生PP值的環(huán)環(huán)境是不不變的。一個(gè)事件件發(fā)么發(fā)發(fā)生，要要么不發(fā)發(fā)生，互互不相容容且完備備。2. 聯(lián)聯(lián)合概率率：聯(lián)合概率率：兩個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)事件在在給定期期間內(nèi)同同時(shí)發(fā)生生的概率率，又稱稱復(fù)合概概率。相互獨(dú)立立：一個(gè)個(gè)事件的的發(fā)生或或不發(fā)生生不影響響另一個(gè)個(gè)事件發(fā)發(fā)生的概概率，則則這兩個(gè)個(gè)事件是是相互獨(dú)獨(dú)立。獨(dú)立事件件：兩列列相距很遠(yuǎn)遠(yuǎn)的火車車，一年年內(nèi)都發(fā)發(fā)生火災(zāi)災(zāi)的概率率：P=（22次火災(zāi)災(zāi)）=PP（F11）P（FF2）=0.0020.002=00.00004不相互獨(dú)獨(dú)立的事事件假定：經(jīng)經(jīng)過(guò)觀察察，