2022年銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)試題六

1、2011銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)試題六第六章 流動性風險管理一、單項選擇題1.下列哪項不屬于流動性的基本要素?()A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量2.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是() 。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺3.() 是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款4.按照巴塞爾委員會的分類，() 屬于流動性最差的資產(chǎn)。A.短期內到期的拆放/存放同業(yè)款項B.無法出售的貸款C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券5.銀行的流動性風險與()

2、 沒有關系。A.資產(chǎn)負債期限結構B.資產(chǎn)負債類別結構C.資產(chǎn)負債分布結構D.資產(chǎn)負債幣種結構6.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在() 以上。A.1 5%B.20%C.25%D.30%7.測量銀行流動性狀況的指標不包括()。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產(chǎn)的比率D.盈利性比率8.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為() 。A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸/總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總負債 9.融資缺口等于() 。A.核心貸款平均額-存款平均額B.貸款平均額-

3、存款平均額C.核心貸款平均額-核心存款平均額D.貸款平均額-核心存款平均額10.() 是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.資本流動性D.貸款流動性11.假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1 000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響VA為() 億元。A.23.81B.-23.81C.25D.-2512.下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()

4、 。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，當流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求13.() 通常被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款14.如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指

5、標等于() 。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.415.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過() ，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于() 。A.75%，25%B.75%，l5% C.50%，15%D.50%，25%16.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動性需求等于() 億元。A.400B.300C.200D.-10017.下列() 越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.易變負債與總資產(chǎn)的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

6、18.() 針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。A.流動性比率/指標法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法19.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括() 。A.安全性B.穩(wěn)定性C.流動性D.效益性20.如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應收存款為10億元。現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于() 。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.421.下列關于流動性比率/指標的說法，不正確的是() 。A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)

7、銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險22.用DA表示總資產(chǎn)的加權平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，R為市場利率，當市場利率變動R時，資產(chǎn)的變化可表示為() 。A.-DAVAR/(1+R)B.-DAVA/R (1+R) C.DAVAR/(1+R)D.DAVA/R(1+R)23.商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括() 。A.將流動性管理權限集中在總部或分散到

8、各分行B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行C.制定各幣種的流動性管理策略D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃二、多項選擇題1.下列關于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有() 。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.計算資產(chǎn)流動性時應包括商業(yè)銀行所持有的各類資產(chǎn)D.一般從零售客戶和公司/機構客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度2.流動性風險是() 長期積聚、惡化的結果。A.

9、信用和聲譽風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.外匯風險3.常用的評估流動性風險的方法包括() 。A.缺口分析B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.流動性比率/指標E.模糊評價法4.下列各項中，() 屬于流動性比率指標。A.利息保障倍數(shù)B.大額負債依賴度C.核心存款比例D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率5.流動性比率/指標是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標表達式正確的是() 。A.現(xiàn)金頭寸指標=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn) B.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)C.貸款與核心存款的比率=貸款總額核心存款D.大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)E.現(xiàn)

10、金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)6.除了采用流動性比率/指標法和現(xiàn)金流分析法以外，還應逐步采用() 來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。A.情景分析B.壓力測試C.久期分析法D.缺口分析法E.負債分析法7.商業(yè)銀行流動性風險預警信號主要包括() 。A.商業(yè)銀行的外部評級上升B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大C.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資E.債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足8.下列哪些是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部指標/信號?()A.資產(chǎn)質量下降B.外部評級下降C.融資成本上升D

11、.所發(fā)行的股票價格下跌E.市場上出現(xiàn)關于該商業(yè)銀行的負面消息9.目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括() 。A.在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.由計劃資金部門負責日常流動性管理C.成立由行長和各主要業(yè)務部門負責人參加的流動性委員會D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理E.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金10.在具體操作層面，對本幣的流動性風險管理可以簡單分為() 。A.設立相應的比率/指標，判斷流動性變化趨勢B.根據(jù)趨勢衡量流動性需求C.計算特定時段內商業(yè)銀行總的流動性需求D.

12、根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排E.根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內商業(yè)銀行的流動性缺口11.為降低流動性風險，商業(yè)銀行除了應當逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展狀況，還應當重視() 。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.完善公司治理結構D.通過金融市場控制風險E.開發(fā)金融產(chǎn)品12.制定流動性應急計劃的主要內容包括() 。A.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性的預見性C.危機處理方案D.通過金融市場控制風險 E.建立多層次流動性屏障13.商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括() 等

13、指標的變化。A.銀行的資產(chǎn)質量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)E.銀行內部有關風險水平14.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指，在未來特定時段內，() 的構成狀況。A.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負債數(shù)量E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出15.() 是銀行流動性風險的預警。A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資B.市場上出現(xiàn)關于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮訡.銀行所發(fā)行的股票價格下跌D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小E.融資交易對手開始要求抵(質)押物且不愿提供中長期融資16.下列屬于流

14、動性風險預警的融資指標/信號的有() 。A.融資成本上升B.資產(chǎn)質量下降C.外部評級下降D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.所發(fā)行的股票價格上升三、判斷題1.通常，活躍在貨幣市場的商業(yè)銀行需要采用較長的流動性缺口分析時間序列。 ()2.商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是“借長貸短”。()3.流動性比率/指標的優(yōu)點是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內的流動性進行有效評估。()4.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟因素影響較大的資金來源，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。()5.在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。()6.商業(yè)

15、銀行的流動性需求是由一定水平的核。心存款和貸款及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)和負債來決定的。()7.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。()答案部分一、單項選擇題1 答案：C解析：流動性是指商業(yè)銀行在一定時問內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數(shù)量。參見教材P2342答案：A解析：資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即無損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風險。參見教材P2353答案：A解析：巴塞爾委員會認為最具流動

16、性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。參見教材P2354答案：B解析：參見教材P2355答案：B解析：參見教材P2372396答案：A解析：參見教材P2377答案：D解析：測量流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。參見教材P241表628答案：B解析：現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。參見教材P241表629答案：

17、D解析：參見教材P24610答案：B解析：參見教材P23611答案：B解析：VA=-51000(5.5%-5%)/(1+5%)=-23.81參見教材P24712答案：C 解析：參見教材P24424513答案：A解析：參見教材P23614答案：C解析：(200+50)/1000=0.25。參見教材P24115答案：A解析：參見教材P242243表6316答案：A解析：(600-300)+100=400。參見教材P24617答案：C解析：參見教材P242 表62續(xù)表18答案：C解析：參見教材P24519答案：B解析：參見教材P24020答案：B解析：200/1000=20%。參見教材P24121答

18、案：C解析：參見教材P23924022答案：A解析：參見教材P24723答案：B解析：參見教材P253二、多項選擇題1答案：ABE解析：C項在計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)均應從各類資產(chǎn)中扣除;D項一般從零售客戶和公司/機構客戶對商業(yè)銀行的負債流動性進行分析。參見教材P235236 2答案：ABCD解析：雖然流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實質上，流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。參見教材P2393答案：ABCD解析：度量流動性風險的方法很多，包括基于當前持有量進行的簡單計算和靜態(tài)模擬，以及高度復雜的模型。具體而言，有流動性比率/指

19、標、流動性缺口分析、現(xiàn)金流分析和久期分析等。參見教材P2402474答案：BCE解析：流動性比率指標包括：現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率和大額負債依賴度。A項屬于杠桿比率，D項屬于盈利能力比率。參見教材P241表625答案：BCDE解析：測量流動性狀況的指標包括：現(xiàn)金頭寸指標(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn);核心存款比例;貸款總額與總資產(chǎn)的比率;貸款總額與核心存款的比率;流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率;易變負債與總資產(chǎn)的比率;大額負債依賴度。參見教材P241表626答案：CD解析：參見教材P2457答案：BCDE解析：參見教材P249表648答案：BDE解析：參見教材P249表649答案：