2022年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)試題六

1、2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)試題六第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題1.下列哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性的基本要素?()A.時(shí)間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量2.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是() 。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過(guò)剩D.流動(dòng)性短缺3.() 是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款4.按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，() 屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。A.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)B.無(wú)法出售的貸款C.可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券5.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與()

2、 沒(méi)有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)6.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在() 以上。A.1 5%B.20%C.25%D.30%7.測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括()。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴(lài)度C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.盈利性比率8.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為() 。A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債 9.融資缺口等于() 。A.核心貸款平均額-存款平均額B.貸款平均額-

3、存款平均額C.核心貸款平均額-核心存款平均額D.貸款平均額-核心存款平均額10.() 是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本吸收客戶(hù)存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.貸款流動(dòng)性11.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1 000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響VA為() 億元。A.23.81B.-23.81C.25D.-2512.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是()

4、 。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，當(dāng)流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴(lài)度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求13.() 通常被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售存款B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款14.如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指

5、標(biāo)等于() 。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.415.我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)() ，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于() 。A.75%，25%B.75%，l5% C.50%，15%D.50%，25%16.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動(dòng)性需求等于() 億元。A.400B.300C.200D.-10017.下列() 越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

6、18.() 針對(duì)未來(lái)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法19.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”不包括() 。A.安全性B.穩(wěn)定性C.流動(dòng)性D.效益性20.如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元?，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元。則該銀行核心存款比例等于() 。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.421.下列關(guān)于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是() 。A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)

7、銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度為50%很正常D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)22.用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，R為市場(chǎng)利率，當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)R時(shí)，資產(chǎn)的變化可表示為() 。A.-DAVAR/(1+R)B.-DAVA/R (1+R) C.DAVAR/(1+R)D.DAVA/R(1+R)23.商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括() 。A.將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到

8、各分行B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行C.制定各幣種的流動(dòng)性管理策略D.制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃二、多項(xiàng)選擇題1.下列關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說(shuō)法，正確的有() 。A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C.計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)應(yīng)包括商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)資產(chǎn)D.一般從零售客戶(hù)和公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是() 長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。A.

9、信用和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.外匯風(fēng)險(xiǎn)3.常用的評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法包括() 。A.缺口分析B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.流動(dòng)性比率/指標(biāo)E.模糊評(píng)價(jià)法4.下列各項(xiàng)中，() 屬于流動(dòng)性比率指標(biāo)。A.利息保障倍數(shù)B.大額負(fù)債依賴(lài)度C.核心存款比例D.總資產(chǎn)報(bào)酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率5.流動(dòng)性比率/指標(biāo)是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標(biāo)表達(dá)式正確的是() 。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn) B.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)C.貸款與核心存款的比率=貸款總額核心存款D.大額負(fù)債依賴(lài)度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)E.現(xiàn)

10、金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)6.除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，還應(yīng)逐步采用() 來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。A.情景分析B.壓力測(cè)試C.久期分析法D.缺口分析法E.負(fù)債分析法7.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)主要包括() 。A.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大C.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足8.下列哪些是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)?()A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.外部評(píng)級(jí)下降C.融資成本上升D

11、.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌E.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息9.目前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法主要包括() 。A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策B.由計(jì)劃資金部門(mén)負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理C.成立由行長(zhǎng)和各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性委員會(huì)D.通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理E.運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等與外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在分行分散管理、配置資金10.在具體操作層面，對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡(jiǎn)單分為() 。A.設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)B.根據(jù)趨勢(shì)衡量流動(dòng)性需求C.計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求D.

12、根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排E.根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口11.為降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)和技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，還應(yīng)當(dāng)重視() 。A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性B.建立多層次的流動(dòng)性屏障C.完善公司治理結(jié)構(gòu)D.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)E.開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品12.制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括() 。A.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動(dòng)性的預(yù)見(jiàn)性C.危機(jī)處理方案D.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn) E.建立多層次流動(dòng)性屏障13.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括() 等

13、指標(biāo)的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評(píng)級(jí)D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平14.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，() 的構(gòu)成狀況。A.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出15.() 是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源是市場(chǎng)大宗融資B.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮訡.銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買(mǎi)賣(mài)差價(jià)減小E.融資交易對(duì)手開(kāi)始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資16.下列屬于流

14、動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有() 。A.融資成本上升B.資產(chǎn)質(zhì)量下降C.外部評(píng)級(jí)下降D.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券E.所發(fā)行的股票價(jià)格上升三、判斷題1.通常，活躍在貨幣市場(chǎng)的商業(yè)銀行需要采用較長(zhǎng)的流動(dòng)性缺口分析時(shí)間序列。 ()2.商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是“借長(zhǎng)貸短”。()3.流動(dòng)性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評(píng)估。()4.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來(lái)源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失。()5.在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。()6.商業(yè)

15、銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核。心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債來(lái)決定的。()7.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。()答案部分一、單項(xiàng)選擇題1 答案：C解析：流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)問(wèn)內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間、成本和資金數(shù)量。參見(jiàn)教材P2342答案：A解析：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，即無(wú)損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P2353答案：A解析：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為最具流動(dòng)

16、性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類(lèi)資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資。參見(jiàn)教材P2354答案：B解析：參見(jiàn)教材P2355答案：B解析：參見(jiàn)教材P2372396答案：A解析：參見(jiàn)教材P2377答案：D解析：測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴(lài)度。參見(jiàn)教材P241表628答案：B解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。參見(jiàn)教材P241表629答案：

17、D解析：參見(jiàn)教材P24610答案：B解析：參見(jiàn)教材P23611答案：B解析：VA=-51000(5.5%-5%)/(1+5%)=-23.81參見(jiàn)教材P24712答案：C 解析：參見(jiàn)教材P24424513答案：A解析：參見(jiàn)教材P23614答案：C解析：(200+50)/1000=0.25。參見(jiàn)教材P24115答案：A解析：參見(jiàn)教材P242243表6316答案：A解析：(600-300)+100=400。參見(jiàn)教材P24617答案：C解析：參見(jiàn)教材P242 表62續(xù)表18答案：C解析：參見(jiàn)教材P24519答案：B解析：參見(jiàn)教材P24020答案：B解析：200/1000=20%。參見(jiàn)教材P24121答

18、案：C解析：參見(jiàn)教材P23924022答案：A解析：參見(jiàn)教材P24723答案：B解析：參見(jiàn)教材P253二、多項(xiàng)選擇題1答案：ABE解析：C項(xiàng)在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從各類(lèi)資產(chǎn)中扣除;D項(xiàng)一般從零售客戶(hù)和公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性進(jìn)行分析。參見(jiàn)教材P235236 2答案：ABCD解析：雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。參見(jiàn)教材P2393答案：ABCD解析：度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法很多，包括基于當(dāng)前持有量進(jìn)行的簡(jiǎn)單計(jì)算和靜態(tài)模擬，以及高度復(fù)雜的模型。具體而言，有流動(dòng)性比率/指

19、標(biāo)、流動(dòng)性缺口分析、現(xiàn)金流分析和久期分析等。參見(jiàn)教材P2402474答案：BCE解析：流動(dòng)性比率指標(biāo)包括：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率和大額負(fù)債依賴(lài)度。A項(xiàng)屬于杠桿比率，D項(xiàng)屬于盈利能力比率。參見(jiàn)教材P241表625答案：BCDE解析：測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn);核心存款比例;貸款總額與總資產(chǎn)的比率;貸款總額與核心存款的比率;流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率;易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率;大額負(fù)債依賴(lài)度。參見(jiàn)教材P241表626答案：CD解析：參見(jiàn)教材P2457答案：BCDE解析：參見(jiàn)教材P249表648答案：BDE解析：參見(jiàn)教材P249表649答案：