商業(yè)銀行招聘國專業(yè)知識模擬試題

1、商業(yè)銀行行招聘國際際金融學學模擬試試題部分分答案部部分答案案(A卷卷)一、填空空題1在金金本位制制下，匯匯率的波波動總是是以（ 鑄幣平平價 ）為為中心，以以（黃金金輸入點點）為下下限，以以（黃金金輸出點點）為上上限波動動的。2為了了統(tǒng)一估估價進口口與出口口，國國際收支支手冊第第五版作作出了新新的規(guī)定定，進出出口均采采用（ 離岸 ）價格格來計算算金額，保保險費和和運輸費費另列入入（勞務務費用）。3外匯匯風險有有三種類類型（匯匯率風險險）（會會計風險險）（經經濟風險險）。4外匯匯期權按按權利的的內容可可分為（看看漲期權權）和（看看跌期權權）。5一國國國際儲儲備由（外外匯儲備備）（黃金儲儲備）（在在

2、IMFF的儲備備頭寸）（SSDRss）四部部分組成成。6武士士債券是是指（投資者者在日本本債券市市場上發(fā)發(fā)行的以以日元為為面額的的債券）。7從119966年122月1日日起，人人民幣實實現(xiàn)（經經常項目目下可自自由兌換換）。819960年年美國經經濟學家家（特里里芬）提提出一國國國際儲儲備的合合理數(shù)量量，約為為該國年年進口額額的200%550%。9國際際上公認認當一國國的償債債率超過過（ 220%）時就就可能發(fā)發(fā)生償債債危機：如果一一國負債債率超過過（ 1100% ）時時則說明明該國債債務負擔擔過重。二、比較較以下幾幾組概念念國際收支支與國際際借貸 國國際收支支: 一國居居民在一一定時期期內與外

3、外國居民民之間的的經濟交交易的系系統(tǒng)記錄錄 國國際借貸貸: 一定時時點上一一國居民民對外資資產和對對外負債債的匯總總國際儲備備與國際際清償力力 國際儲儲備: 一國國政府所所持有的的，被用用于彌補補國際收收支赤字字,維持持本國貨貨幣匯率率的國際際間可以以接受的的一切資資產 國際清清償力: 一一個國家家為本國國國際收收支赤字字融通資資金的能能力遠期交易易與掉期期交易 遠遠期交易易:外外匯買賣賣成交后后，當時時（第二二個營業(yè)業(yè)日內）不不交割，而而是根據(jù)據(jù)合同的的規(guī)定，在在約定的的日期按按約定的的匯率辦辦理交割割的外匯匯交易。 掉掉期交易易:指指將幣種種相同，但但交易方方向相反反，交割割日不同同的兩筆

4、筆或兩筆筆以上的的外匯交交易結合合起來進進行的交交易。自主性交交易與補補償性交交易 自自主性交交易:個人和和企業(yè)為為某種自自主性目目的（比比如追逐逐利潤、追追求市場場、旅游游、匯款款贍養(yǎng)親親友等）而而從事的的交易。 補補償性交交易:為彌補補國際收收支不平平衡而發(fā)發(fā)生的交交易。5歐式式期權與與美式期期權 歐歐式期權權:期期權買方方于到期期日之前前，不得得要求期期權賣方方履行合合約，僅僅能于到到期日的的截止時時間，要要求期權權賣方履履行合約約。 美美式期權權:自自選擇權權合約成成立之日日算起，至至到期日日的截止止時間之之前，買買方可以以在此期期間內的的任一時時點，隨隨時要求求賣方依依合約的的內容，

5、買買入或賣賣出約定定數(shù)量的的某種貨貨幣。三、計算算題1已知知外匯市市場的行行情為：US$=DMM1.445100/200US$=HKK$7.78660/880求1德德國馬克克對港幣幣的匯率率。 解解：DMM1=HHK$77.788601.445200/7.788801.445100 DM11=HKK$5.36223/7732設外外匯市場場即期匯匯率的行行情如下下：香港 US$1=HHK$77.78820/30紐約 US$1=HHK$77.78832/40問套匯匯者應如如何進行行兩角套套匯？解：套匯匯者：HHK$ 香港US$紐約HK$ 所以做做1美元元的套匯匯業(yè)務可可賺?。?7.78832-7.

6、778300）=00.00002港港幣。3某日日外匯市市場行情情為：SpootUS$ 1=DM11.52230/503個月月50/106個月月90/70客戶根根據(jù)業(yè)務務需要：(1) 要求求買馬克克，擇期期從即期期到6個個月；(2) 要求求賣馬克克，擇期期從3個個月到66個月；問在以以上兩種種情況下下，銀行行報出的的匯率各各是多少少？解：(11) 擇擇期從即即期到66個月，客客戶軌跡跡收支買買入馬克克，即報報價銀行行賣出美美元，且且美元為為貼水貨貨幣，所所以匯率率：USS$1=DM11.52250 (2) 擇期期從3個個月到66個月, 客戶戶賣出馬馬克，即即報價銀銀行買入入美元，且且美元為為貼水

7、貨貨幣，所所以匯率率：USS$1=DM（11.52230-0.000900）=DDM1.51440四、問題題答銀行校園園招聘國國際金融融學模擬擬試題部部分答案案部分答答案(BB卷)一、填空空題1在金金本位制制度下，兩兩國貨幣幣的含金金量之比比被稱為為（鑄幣幣平價），匯匯率的波波動以該該比值為為中心，波波動幅度度受（黃黃金輸送送點）的上上下限制制約。2倫敦敦市場 1=FF88.43390/50，某某客戶要要賣出FFF，匯匯率為（ 1=FF84450 ）。3購買買力平價價理論由由瑞典經經濟學家家（卡塞塞爾）提提出，購購買力平平價的兩兩種形式式為（絕絕對購買買力平價價）和（相相對購買買力平價價）。4

8、從119944年1月月1日起起，人民民幣匯率率實行（有有管理的的浮動匯匯率制）。5外匯匯交易的的兩種基基本形式式是（即即期交易易）和（遠遠期交易易）。619991年年12月月，歐共共體122國首腦腦在荷蘭蘭通過了了政治治聯(lián)盟條條約和和經濟濟與貨幣幣聯(lián)盟條條約，統(tǒng)統(tǒng)稱為（馬斯赫里赫特 ）條約。7按發(fā)發(fā)生的動動機不同同，國際際收支平平衡表中中所記錄錄的交易易分為（ 自主性性交易）和（ 補償性性交易 ）。8在沒沒有特別別指明的的情況下下，人們們講國際際收支盈盈余或赤赤字，通通常是指指（ 綜綜合項目目）的盈盈余或赤赤字。9國際際儲備的的結構管管理，必必須遵循循（安全全性）、（流流動性）和和（盈利利性）

9、原原則。10揚揚基債券券是指（投投資者在在美國債債券市場場上發(fā)行行的以美美元為面面額的債債券）。11國國際收支支平衡表表的記賬賬原理是是（ 有有借必有有貸, 借貸必必相等 ）12買買入?yún)R率率與賣出出匯率之之間的差差額被稱稱為（銀行買買賣外匯匯的收益益）。二、比較較以下幾幾組概念念歐洲債券券與外國國債券 歐歐洲債券券:指指在某貨貨幣發(fā)行行國以外外，以該該國貨幣幣為面值值發(fā)行的的債券。 外外國債券券:指指籌資者者在國外外發(fā)行的的，以當當?shù)刎泿艓艦槊嬷抵档膫?。外匯期貨貨與外匯匯期權 外外匯期貨貨: 是是買賣雙雙方在期期貨交易易所內以以公開叫叫價方式式成交時時，承諾諾在未來來某一特特定日期期，以約

10、約定匯率率交割某某種特定定標準數(shù)數(shù)量的貨貨幣的交交易方式式。 外匯期期權：是是指其權權合約賣賣方在有有效期內內能按約約定匯率率買入或或賣出一一定數(shù)量量外匯的的不包括括相應義義務在內內的單純純權利。現(xiàn)匯交易易與期匯匯交易 現(xiàn)現(xiàn)匯交易易:是指指買賣雙雙方約定定于成交交后的兩兩個營業(yè)業(yè)日內辦辦理交割割的外匯匯交易方方式。期匯交易易：是指指外匯買買賣成交交后，當當時（第第二個營營業(yè)日內內）不交交割，而而是根據(jù)據(jù)合同的的規(guī)定，在在約定的的匯率辦辦理交割割的外匯匯交易。買空與賣賣空買空：當當預測某某種貨幣幣的匯率率將上漲漲時，即即在遠期期市場買買進該種種貨幣，等等到合約約期滿，再再在即期期市場賣賣出該種種

11、貨幣。賣空：當當預測某某種貨幣幣的匯率率將下跌跌時，即即在遠期期市場賣賣出該種種貨幣，等等到合約約期滿，再再在即期期市場買買進該種種貨幣。擇購期權權與擇售售期權 擇擇購期權權：是指指期權合合約的買買方有權權在有效效期內或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率從期期權和約約賣方處處購進特特定數(shù)量量的貨幣幣。 擇擇售期權權：是指指期權合合約的買買方有權權在有效效期內或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率賣給給期權賣賣方特定定數(shù)量的的貨幣。三、計算算題設$ 11=FFF5.665255/355，$ 1=DDM1.43990/110，問：1馬馬克對法法郎的匯匯率是多多少？解：DMM1=FFF5.6522

12、51.444100/5.653351.443900DM1=FF33.92226/872設$ 1=SF11.32252/72，33個月遠遠期差價價為1000/880，問：美元元是升水水還是貼貼水？升升（貼）水水年率是是多少？解：1）美美元貼水水 2）美美元貼水水年率=( 1.331722-1.32662)1.332622(1223)1000% =-22.744%3設同同一時刻刻， 紐紐約：$ 1=DM11.91100/10，法蘭克福福： 1=DM33.77790/00， 倫倫敦： 1=￥2.00440/550，問： 1）三三地套匯匯是否有有利可圖圖？2）若以以1000萬美元元套匯，試試計算凈凈獲

13、利。解：11）1.91005(1/3.777955)2.000455=1.0133251 所以可可獲利。 2）獲獲利=1100萬萬美元1.991000(1/3.778)2.000400-1000 萬萬美元 =1.226萬美美元四、問題題答銀行校園園招聘國國際金融融學模擬擬試題部部分答案案部分答答案(CC卷)一、填空空題1按外外匯買賣賣交割的的期限不不同，匯匯率可分分為（即即期匯率率）和（遠遠期匯率率）。2即期期匯率為為1=$1.448900/100，2個個月遠期期點數(shù)為為50/40，則則3個月月遠期匯匯率為（ 1=$1.448400/700 ）。3外匯匯市場上上通常所所說的11點為（ 萬分之之

14、一 ）。4外匯匯市場的的形態(tài)有有兩種，即即（有形形市場）和和（無形形市場）。5外匯匯銀行在在提供外外匯買賣賣的中介介服務時時，一些些幣種的的現(xiàn)售額額低于購購入額，另另一些幣幣種的出出售額高高于購入入額，兩兩者統(tǒng)稱稱為（外外匯買賣賣差價）。6掉期期交易的的三種形形式是（即即期-即即期）、（即即期-遠遠期）和和（遠期-遠期）構構成。7國際際收支平平衡表的的記賬原原理是（有借必有貸，借貸必相等）。8一國國國際儲儲備由（外外匯儲備備）、（黃黃金儲備備）（在在IMFF的儲備備頭寸）和和（SDDRs）構構成。9猛犬犬債券是是指（投資者者英國債債券市場場上發(fā)行行的以英英鎊為面面額的債債券）。10歐歐洲銀行行

15、是指（經經營歐洲洲貨幣存存貸業(yè)務務的銀行行）。11220033年6月月，我國國的外匯匯儲備規(guī)規(guī)模達（334644.766億美元元）。二、比較較以下幾幾組概念念1看跌跌期權與與看漲期期權 看看跌期權權：是指指期權賣賣方有權權在合約約的有效效期內或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率賣給給期權賣賣方特定定數(shù)量的的貨幣。 看看漲期權權：是指指期權賣賣方有權權在合約約的有效效期內或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率從期期權合約約賣方處處購進特特定數(shù)量量的貨幣幣。票據(jù)發(fā)行行便利與與遠期利利率協(xié)定定票據(jù)發(fā)行行便利：是銀行行與借款款人之間間簽定的的在未來來的一段段時間內內由銀行行以承購購連續(xù)性性短期票票據(jù)

16、的形形式向借借款人提提供信貸貸資金的的協(xié)議，協(xié)協(xié)議具有有法律約約束力。遠期利率率協(xié)定：為防范范利率風風險，交交易雙方方達成協(xié)協(xié)議，相相互保證證對方在在未來某某一時期期內以固固定利率率借取或或貸放一一定資金金的交易易方式。3. 自自由外匯匯與記賬賬外匯自由外外匯：是是指不需需貨幣發(fā)發(fā)行當局局批準，可可以自由由兌換成成其他貨貨幣，或或者向第第三國辦辦理支付付的外國國貨幣及及其支付付手段。記賬外外匯：是是指記載載在兩國國指定銀銀行賬戶戶上的，不不能自由由兌換成成其他貨貨幣，或或對第三國國辦理支支付的外外匯。4直接接標價法法與間接接標價法法 直直接標價價法:以以一定單單位（一一個外幣幣單位或或1000

17、個、1100000個、11000000個個外幣單單位）的的外國貨貨幣作為為標準，折折算為為為一定數(shù)數(shù)額的本本國貨幣幣來表示示其匯率率。 間間接標價價法: 以一定定單位的的本國貨貨幣作為為標準，折折算為為為一定數(shù)數(shù)額的外外國貨幣幣來表示示其匯率率。升水與貼貼水 升升水: 表示遠遠期匯率率比即期期匯率高高，或期期匯比現(xiàn)現(xiàn)匯貴。 貼貼水: 表示遠遠期匯率率比即期期匯率高高，或期期匯比現(xiàn)現(xiàn)匯貴。三、計算算題1設UUS $1000=RMMB￥8829.10/8299.800，USS$ 11=J￥1100.355/1110.6651) 要求套套算日元元對人民民幣的匯匯率。2）我我國某企企業(yè)出口口創(chuàng)匯11,

18、0000萬日日元，根根據(jù)上述述匯率，該該企業(yè)通通過銀行行結匯可可獲得多多少人民民幣資金金？解：1) J￥1= RMBB￥(8829.101100.655)/(8299.8001100.355)J￥1= RMMB￥77.49930/7.551977 2）110000萬7.449300=74493萬萬元人民民幣2設即即期匯率率為USS $11=DMM1.550855/155，6個個月遠期期點數(shù)為為30/40，1）美美元對德德國馬克克6個月月的遠期期匯率是是多少？2）升升（貼）水水年率是是多少？解：1）UUS$11=DMM(1.50885+00.00030)/(11.51115+0.000400)

19、US$1=DDM1.51115/555 2）美美元升水水年率=(11.51135-1.551000)1.551000(1226)1000% =0.46%3某國國某年國國際收支支平衡表表如下（單單位：百百萬美元元）貿易：195535勞務：-144422無償轉轉讓：221299長期資資本：4415554短期資資本：-15887誤差與與遺漏：-1555588問：1）該該平衡表表中的儲儲備資產產增減額額是多少少？2）該該國本年年度的國國際儲備備是增加加了還是是減少了了？3）計計算經常常項目差差額和綜綜合差額額？解：1）儲儲備資產產增減額額=1995355+（-144422）+21229+4415554

20、+（-15887）+（-1155558） =3316551（百百萬美元元） 2）該該國本年年度的國國際儲備備增加了了。 3）經經常項目目差額=195535+（-1144222）+21229=772422（百萬萬美元）四、問題題答銀行校園園招聘國國際金融融學模擬擬試題部部分答案案部分答答案(DD卷)一、填空空題1在金金本制度度下，兩兩國貨幣幣的含金金量之比比被稱為為（鑄幣幣平價），匯匯率的波波動以該該比值為為中心，波波動幅度度受（黃金輸輸送點）的上上下限制制約。2倫敦敦市場 1=FF88.43390/50，某某客戶要要賣出FFF，匯匯率為（ 1=FF8.4450）。3購買買力平價價理論的的兩種形

21、形式為（絕絕對購買買力平價價）和（相相對購買買力平價價）。4從119944年1月月1日起起，人民民幣匯率率實行（有有管理的的浮動匯匯率制），從從19996年112月11日起，人人民幣實實現(xiàn)（經常項項目下可可自由兌兌換）。5外匯匯交易的的兩種基基本形式式是（即即期交易易）和（遠遠期交易易）。6外匯匯風險有有三種類類型（外外匯風險險）、（會會計風險險）和（經經濟風險險）。7按發(fā)發(fā)生的動動機不同同，國際際收支平平衡表中中所記錄錄的交易易分為（自自主性交交易）和和（補償償性交易易）。8在沒沒有特別別指明的的情況下下，人們們講國際際收支盈盈余或赤赤字，通通常是指指（綜合合差額）的盈盈余和赤赤字。9國際際

22、儲備的的結構管管理，必必須遵循循（安全全性）、（流流動性）和和（盈利利性）原原則。10揚揚基債券券是指（投投資者美美國債券券市場上上發(fā)行的的以美元元為面額額的債券券）。11歐歐洲貨幣幣是指（在在貨幣發(fā)發(fā)行國境境外流通通的貨幣幣）。二、比較較以下幾幾組概念念1.歐洲洲債券與與外國債債券 歐歐洲債券券:指指在某貨貨幣發(fā)行行國以外外，以該該國貨幣幣為面值值發(fā)行的的債券。 外外國債券券:指指籌資者者在國外外發(fā)行的的，以當當?shù)刎泿艓艦槊嬷抵档膫?.外匯匯期貨與與外匯期期權 外外匯期貨貨: 是是買賣雙雙方在期期貨交易易所內以以公開叫叫價方式式成交時時，承諾諾在未來來某一特特定日期期，以約約定匯率率交

23、割某某種特定定標準數(shù)數(shù)量的貨貨幣的交交易方式式。 外匯期期權：是是指其權權合約賣賣方在有有效期內內能按約約定匯率率買入或或賣出一一定數(shù)量量外匯的的不包括括相應義義務在內內的單純純權利。3.現(xiàn)匯匯交易與與期匯交交易 現(xiàn)現(xiàn)匯交易易:是指指買賣雙雙方約定定于成交交后的兩兩個營業(yè)業(yè)日內辦辦理交割割的外匯匯交易方方式。期匯交易易：是指指外匯買買賣成交交后，當當時（第第二個營營業(yè)日內內）不交交割，而而是根據(jù)據(jù)合同的的規(guī)定，在在約定的的匯率辦辦理交割割的外匯匯交易。4.買空空與賣空空買空：當當預測某某種貨幣幣的匯率率將上漲漲時，即即在遠期期市場買買進該種種貨幣，等等到合約約期滿，再再在即期期市場賣賣出該種種

24、貨幣。賣空：當當預測某某種貨幣幣的匯率率將下跌跌時，即即在遠期期市場賣賣出該種種貨幣，等等到合約約期滿，再再在即期期市場買買進該種種貨幣。5.擇購購期權與與擇售期期權 擇擇購期權權：是指指期權合合約的買買方有權權在有效效期內或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率從期期權和約約賣方處處購進特特定數(shù)量量的貨幣幣。 擇擇售期權權：是指指期權合合約的買買方有權權在有效效期內或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率賣給給期權賣賣方特定定數(shù)量的的貨幣。三、計算算題1設$ 1=FF55.65525/35，$ 1=DM11.43390/10，問：11馬克對對法郎的的的匯率率是多少少？ 解: DM11=FFF5.

25、6652551.444100/5.653351.443900DM1=FF33.92226/872設$ 1=SF11.32252/72，33個月遠遠期差價價為1000/880，問：美美元是升升水還是是貼水？升（貼貼）水年年率是多多少？ 解：1）美美元貼水水 2）美美元貼水水年率=( 1.331722-1.32662)1.332622(1223)1000% =-2.74%3設同同一時刻刻， 紐紐約：$ 1=DM11.91100/10，法蘭克福福： 1=DM33.77790/00， 倫倫敦： 1=￥2.00440/550，問：1）三三地套匯匯是否有有利可圖圖？2）若以以1000萬美元元套匯，試試計算

26、凈凈獲利。解：11）1.91005(1/3.777955)2.000455=1.0133251 所以可可獲利。 2）獲獲利=1100萬萬美元1.991000(1/3.778)2.000400-1000 萬萬美元 =1.226萬美美元四、問題題答銀行校園園招聘國國際金融融學模擬擬試題部部分答案案部分答答案(EE卷)一、填空空題1按外外匯買賣賣交割的的期限不不同，匯匯率可分分為（即即期匯率率）和（遠遠期匯率率）。2LIIBORR是指（倫倫敦銀行行同業(yè)拆拆借利率率）。3外匯匯市場上上通常所所說的11點為（萬分之一）。4外匯匯市場的的形態(tài)有有兩種，即即（有形形市場）和和（無形形市場）。5外匯匯銀行在在

27、提供外外匯買賣賣的中介介服務時時，一些些幣種的的出售額額低于購購入額，另另一些幣幣種的出出售額高高于購入入額，兩兩者統(tǒng)稱稱為（外外匯買賣賣差價）。6BSSI法即即（借款款）（現(xiàn)現(xiàn)匯交易易）（投資資）法。國際收支支平衡表表的記賬賬原理是是（有借借必有貸貸，借貸貸必相等等）。8一國國國際儲儲備由（外外匯儲備備）、（黃黃金儲備備）（在在IMFF的儲備備頭寸）和和（SDDRs）構構成。9猛犬犬債券是是指（投資者者英國債債券市場場上發(fā)行行的以英英鎊為面面額的債債券）。10歐歐洲銀行行是指（經經營歐洲洲貨幣存存貸業(yè)務務的銀行行）。11220033年6月月，我國國的外匯匯儲備規(guī)規(guī)模達（334644.766億

28、美元元）。二、比較較以下幾幾組概念念1看跌跌期權與與看漲期期權 看看跌期權權：是指指期權賣賣方有權權在合約約的有效效期內或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率賣給給期權賣賣方特定定數(shù)量的的貨幣。 看看漲期權權：是指指期權賣賣方有權權在合約約的有效效期內或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率從期期權合約約賣方處處購進特特定數(shù)量量的貨幣幣。票據(jù)發(fā)行行便利與與遠期利利率協(xié)定定票據(jù)發(fā)行行便利：是銀行行與借款款人之間間簽定的的在未來來的一段段時間內內由銀行行以承購購連續(xù)性性短期票票據(jù)的形形式向借借款人提提供信貸貸資金的的協(xié)議，協(xié)協(xié)議具有有法律約約束力。遠期利率率協(xié)定：為防范范利率風風險，交交易雙方方達成協(xié)協(xié)議，相相互保證證對方在在未來某某一時期期內以固固定利率率借取或或貸放一一定資金金的交易易方式。3. 自自由外匯匯與記賬賬外匯自由外外匯：是是指不需需貨幣發(fā)發(fā)行當局局批準，可可以自由由兌換成成其他貨貨幣，或或者向第第三國辦辦理支付付的外國國貨幣及及其支付付手段。記賬外外匯：是是指記載載在兩國國指定銀銀行賬戶戶上的，不不能自由由兌換成成其他貨貨幣，或或對第三國國辦理支支付的外外匯。4直接接標價法法與間接接標價法法 直直接標價價法:以以一定單單位（一一個外幣幣單位或或1000個、1100000個、11000000個個外幣單單位）的的外國貨貨幣作為為標準，折折算為為為