2023年上半年上海期貨從業(yè)資格：其他利率類衍生品模擬試題

1、年上半年上海期貨從業(yè)資格：其他利率類衍生品模擬試題一、單項(xiàng)選擇題共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意1、分立的說法，不正確的是。 A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除 D期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼2、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。 A風(fēng)險(xiǎn)較低 B本錢較低 C收益較高 D保證金要求較低3、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法

2、參與期貨公司清算。 A中國證監(jiān)會(huì) B財(cái)政部 C期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D期貨投資者4、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營過程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原那么是。 A效勞周到 B技能熟練 C老實(shí)信用 D小心謹(jǐn)慎5、在我國，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是。 A企業(yè)法人 B自然人 C會(huì)員 D國有企業(yè)6、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為_。 A100點(diǎn) B1000點(diǎn) C2000點(diǎn) D3000點(diǎn)7、我國的期貨交易必須在內(nèi)進(jìn)行。 A期貨交易所 B商品交易市場 C商品產(chǎn)地 D買賣雙方約定的場所8、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5

3、%，那么該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_。 A44600元 B22200元 C44400元 D22300元9、期貨公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須提交名推薦人的書面推薦意見。 A3 B2 C5 D110、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)那么?自施行。 A2003年7月1日 B2003年7月10日 C2003年6月30日 D2003年7月31日11、如果套期保值者能爭取到一個(gè)有利的_，套期保值交易就能贏利。 A利息 B基差 C現(xiàn)貨價(jià)格 D期貨價(jià)格12、以下可以從事期貨交易的是。 A國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B某集團(tuán)下屬公司 C期貨交易所的工作人員 D中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員13、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元

4、/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，那么該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉價(jià)格為_元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。 A203 B193 C197 D19614、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 A期貨保證金平安存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C期貨公司 D非期貨公司結(jié)算會(huì)員15、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，那么該會(huì)員有價(jià)證券沖抵保證金的金額不得高于萬元。 A200 B50 C

5、160 D24016、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，那么4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是_。 A1459.64點(diǎn) B1460.64點(diǎn) C1469.64點(diǎn) D1470.64點(diǎn)17、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入，從而導(dǎo)致丁某保證金缺乏，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的30

6、00元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。 如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以為被告。 A期貨公司 B期貨公司營業(yè)部 C小王 D期貨公司和小王18、我國期貨交易所會(huì)員必須是。 A自然人 B事業(yè)單位 C境內(nèi)企業(yè)法人 D境外企業(yè)法人19、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)是。 A事業(yè)單位 B企業(yè)法人 C社會(huì)團(tuán)體法人 D從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)20、以下關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是。 A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利 B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓 C期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)

7、其進(jìn)行接管 D期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員21、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_。 A當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等) B當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等) C當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等) D當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日

8、盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)22、某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是95.45點(diǎn)，以此價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他本錢因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是_。 A1250美元 B-1250美元 C12500美元 D-12500美元23、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供效勞過程中，屢次向客戶謊稱其競爭對(duì)手乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。林某的行為違反了?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)那么修訂?關(guān)于的規(guī)定。 A合規(guī)執(zhí)業(yè) B專業(yè)勝任

9、 C競爭準(zhǔn)那么 D不正當(dāng)競爭24、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為_。 A實(shí)值期權(quán) B虛值期權(quán) C平值期權(quán) D市場期權(quán)25、大豆提高套利的做法是_。 A購置大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B購置大豆期貨合約 C賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約 D賣出大豆期貨合約二、多項(xiàng)選擇題共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意1、期貨從業(yè)人員受到的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。 A訓(xùn)誡 B公開譴責(zé) C暫停從業(yè)資格 D撤銷從業(yè)資格2、風(fēng)險(xiǎn)管理的根本流程包括_。 A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和度量 C風(fēng)險(xiǎn)控制 D風(fēng)險(xiǎn)消除3、以

10、下說法錯(cuò)誤的有。 A不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)遵守的原那么 B期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取利益的應(yīng)當(dāng)退還 C期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取不正當(dāng)利益的應(yīng)當(dāng)退還 D期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)嚴(yán)格自律4、期貨公司有行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者撤消期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。 A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B允許客戶在保證金缺乏的情況下進(jìn)行期貨交易 C違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)的 D從事期貨自營業(yè)務(wù)的5、以下屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同

11、無效的情形有。 A沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的6、期貨公司及其營業(yè)部有行為的，根據(jù)?期貨交易管理?xiàng)l例?第70條處分。 A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理 B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金 C對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定7、期貨交易所的職責(zé)

12、包括。 A提供交易的場所 B設(shè)計(jì)期貨合約 C監(jiān)督期貨交易 D按照章程和交易規(guī)那么對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理8、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括_。 A證券交易委員會(huì) B全國證券商協(xié)會(huì) C全國期貨業(yè)協(xié)會(huì) D商品期貨交易委員會(huì)9、以下關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有。 A依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 B無權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 C中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理10、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制，并及時(shí)公布。 A周報(bào)表 B月報(bào)表 C季度報(bào)表 D年報(bào)表11、關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描

13、述正確的有。 A中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施 B中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示 C中國證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員 D中國證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用12、以下關(guān)于成交量的說法，正確的是_。 A成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù) B每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù) C

14、在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算 D成交量水平可以反映市場價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，那么反映出市場的強(qiáng)烈程度越高13、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備。 A投資經(jīng)驗(yàn) B專業(yè)知識(shí) C職業(yè)道德 D專業(yè)技能14、金融期貨的特點(diǎn)包括_。 A金融期貨的交割具有極大的便利性 B金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小 C金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行 D金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生15、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事等行為。 A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B欺詐客戶 C內(nèi)幕交易 D操縱期貨交易價(jià)格16、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括

15、_ A開戶與下單 B競價(jià) C結(jié)算 D交割17、期貨公司超出客戶指令價(jià)位的范圍，將的差價(jià)利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。 A高于客戶指令價(jià)格賣出 B高于客戶指令價(jià)格買入 C低于客戶指令價(jià)格賣出 D低于客戶指令價(jià)格買入18、以下表述中，正確的有。 A期貨公司應(yīng)當(dāng)參加期貨業(yè)協(xié)會(huì) B期貨公司應(yīng)當(dāng)參加工商企業(yè)聯(lián)合會(huì) C中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理19、按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為_。 A看漲期權(quán) B看跌期權(quán) C歐式期權(quán) D美式期權(quán)20、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使?公司法?規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)。 A研究制定客戶保證金平安存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 B研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度 C審議并決定客戶保證金平安存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 D審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度21、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有_。 A風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B流程圖分析法 CVaR方法 DCVaR方法22、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種_的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以躲避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。 A品