X年銀行從業(yè)人員《風(fēng)險管理》強化練習(xí)2

1、2013年銀行從業(yè)人員考試培訓(xùn)：風(fēng)險管理 2013年銀行從業(yè)人員風(fēng)險管理強化練習(xí)第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)1. 以下關(guān)于風(fēng)險的定義，錯誤的是( )。A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險是損失的可能性C、風(fēng)險險是不可可避免的的危險DD、風(fēng)險險是未來來結(jié)果對對期望的的偏離，即波動動性【答案】C 頁碼：2 風(fēng)險并并非不可可避免。2. 以以下對風(fēng)風(fēng)險的理理解正確確的是( )。 A風(fēng)險險就相當(dāng)當(dāng)于損失失 B風(fēng)險險是收益益的概率率分布 C風(fēng)險險可以采采用概率率和統(tǒng)計計方法計計算出可可能的損損失規(guī)模模和發(fā)生生的可能能性 D風(fēng)險險是一個個明確的的事前概概念.反反映的是是損失發(fā)發(fā)生前的的事物發(fā)發(fā)展?fàn)顟B(tài)態(tài) 【答

2、案案】BCCD 頁頁碼：33解析:風(fēng)險是是未來結(jié)結(jié)果出現(xiàn)現(xiàn)收益或或損失的的不確定定性，風(fēng)風(fēng)險不一一定是損損失，所所以A項項錯誤:風(fēng)險同同時體現(xiàn)現(xiàn)損失和和收益的的概率分分布.所所以B正正確;風(fēng)風(fēng)險是事事前棍念念，損失失是事后后概念，在風(fēng)險險的定蚤蚤分析中中可以采采用概率率和統(tǒng)計計方法計計算出損損失規(guī)模模和發(fā)生生的可能能性.所所以CDD正確3. 金金融風(fēng)險險可能造造成的損損失包括括( )。A、系統(tǒng)統(tǒng)損失BB、預(yù)期期損失CC、非預(yù)預(yù)期損失失D、災(zāi)災(zāi)難性損損失E、經(jīng)營損損失【答案】BCDD 頁頁碼：33 考查金金融風(fēng)險險造成的的損失類類型。4. 商商業(yè)銀行行通常用用資本金金來應(yīng)對對( )。A、系統(tǒng)統(tǒng)損

3、失BB、預(yù)期期損失CC、非預(yù)預(yù)期損失失D、災(zāi)災(zāi)難性損損失【答案】C 頁碼：3 商業(yè)銀銀行通常常用資本本金來應(yīng)應(yīng)對非預(yù)預(yù)期損失失。5. 商商業(yè)銀行行的經(jīng)營營原則是是( )。A、安全全性B、流動性性C、效效益性DD、交易易性E、投資性性【答案】ABCC 頁頁碼：44 考查商商業(yè)銀行行的經(jīng)營營原則。6. 下下列關(guān)于于風(fēng)險管管理與商商業(yè)銀行行經(jīng)營的的關(guān)系的的說法，正確的的有( )。A、承擔(dān)擔(dān)和管理理風(fēng)險是是商業(yè)銀銀行的基基本職能能，也是是商業(yè)銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)不斷創(chuàng)創(chuàng)新發(fā)展展的原動動力B、風(fēng)險險管理能能夠作為為商業(yè)銀銀行實施施經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略的手手段，極極大地改改變了商商業(yè)銀行行經(jīng)營管管理模式式C、風(fēng)險險管理能能

4、夠為商商業(yè)銀行行風(fēng)險定定價提供供依據(jù)，并有效效管理商商業(yè)銀行行的業(yè)務(wù)務(wù)組合D、健全全的風(fēng)險險管理體體系能夠夠為商業(yè)業(yè)銀行創(chuàng)創(chuàng)造附加加價值E、風(fēng)險險管理水水平直接接體現(xiàn)了了商業(yè)銀銀行的核核心競爭爭力【答案】ABCCDE 頁碼碼：4 考查查風(fēng)險管管理與商商業(yè)銀行行經(jīng)營的的關(guān)系。7. ( )是是商業(yè)銀銀行的基基本職能能。A、承擔(dān)擔(dān)和管理理風(fēng)險BB、儲蓄蓄C、投投資D、獲得收收益【答案】A 頁碼：4 考查風(fēng)風(fēng)險管理理與商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營的關(guān)關(guān)系體現(xiàn)現(xiàn)。8.在商商業(yè)銀行行的經(jīng)營營過程中中，( )決定其其風(fēng)險承承擔(dān)能力力。A、資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模和和商業(yè)銀銀行的風(fēng)風(fēng)險管理理水平BB、資本本金規(guī)模模和商業(yè)業(yè)銀行的的盈利

5、水水平C、資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模和和商業(yè)銀銀行的盈盈利水平平D、資資本金規(guī)規(guī)模和商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理水水平【答案】D 頁碼：6 在商商業(yè)銀行行的經(jīng)營營過程中中，資本本金規(guī)模模和商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險管管理水平平?jīng)Q定其其風(fēng)險承承擔(dān)能力力。9. ( )，商業(yè)銀銀行進(jìn)入入負(fù)債風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段。A、 220世紀(jì)紀(jì)60年年代以前前B、 20世世紀(jì)600年代C、 220世紀(jì)紀(jì)70年年代D、 200世紀(jì)880年代代【答案】B 頁碼：6 200世紀(jì)660年代代以前：資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段；進(jìn)進(jìn)入200世紀(jì)660年代代：負(fù)債債風(fēng)險管管理模式式階段；20世世紀(jì)700年代：資產(chǎn)負(fù)負(fù)債風(fēng)險險管理模模式階段段；200世紀(jì)

6、880年代代：全面面風(fēng)險管管理模式式階段。10. 以下屬屬于200世紀(jì)660年代代華爾街街的第一一次數(shù)學(xué)學(xué)革命的的金融理理論的有有（）。 A.夏普普提出的的CAPPM模型型BB.布萊萊克、舒舒爾斯、默頓推推導(dǎo)出歐歐式期權(quán)權(quán)定價的的一般模模型C.缺缺口分析析與久期期分析法法的提出出DD.羅斯斯提出套套利定價價理論【答案】A 頁碼：711. 20世世紀(jì)700年代，商業(yè)銀銀行進(jìn)入入( )。A、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段B、資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段C、全面面風(fēng)險管管理模式式階段DD、負(fù)債債風(fēng)險管管理模式式階段【答案】A 頁碼：7 考查查商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理的的發(fā)展階階段。12. 19773年，

7、布萊克克、舒爾爾斯、默默頓成功功推導(dǎo)出出美式期期權(quán)定價價的一般般模型，為當(dāng)時時的金融融衍生品品定價及及廣泛應(yīng)應(yīng)用鋪平平了道路路，開辟辟了風(fēng)險險管理的的全新領(lǐng)領(lǐng)域被稱稱為華爾爾街的第第二次數(shù)數(shù)學(xué)革命命。（） A.錯B.對對 【答案】A 頁碼：7 布萊萊克、舒舒爾斯、默頓成成功推導(dǎo)導(dǎo)出歐式期權(quán)權(quán)定價的的一般模模型13. 全面風(fēng)風(fēng)險管理理模式強強調(diào)信用用風(fēng)險、（）和操作作風(fēng)險并并舉，組組織流程程再造與與技術(shù)手手段創(chuàng)新新并舉。 A.流流動性風(fēng)風(fēng)險B.國國家風(fēng)險險CC.法律律風(fēng)險D.市場風(fēng)風(fēng)險【答案】D 頁頁碼： 8由此此前單純純的信貸貸風(fēng)險管管理模式式，轉(zhuǎn)向向信用風(fēng)風(fēng)險、市市場風(fēng)險險、操作作風(fēng)險管管理

8、并舉舉，信貸貸資產(chǎn)與與非信貸貸資產(chǎn)管管理并舉舉，組織織流程再再造與定定量分析析技術(shù)并并舉的全全面風(fēng)險險管理模模式。14. （）不是全全面風(fēng)險險管理模模式的特特征。 AA.全球球的風(fēng)險險管理體體系B.全全面的風(fēng)風(fēng)險管理理范圍C.全員的的風(fēng)險管管理文化化DD.全程程的風(fēng)險險識別過過程【答案】D 頁碼：8 全球球的風(fēng)險險管理體體系、全全面的風(fēng)風(fēng)險管理理范圍、全程的的風(fēng)險管管理過程程、全新新的風(fēng)險險管理方方法和全全員的風(fēng)風(fēng)險管理理文化。15. 銀行從從資產(chǎn)負(fù)負(fù)債管理理時代向向全面風(fēng)風(fēng)險管理理時代過過渡的標(biāo)標(biāo)志是( )。A、有有效銀行行監(jiān)管的的核心原原則BB、巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議C、巴巴塞爾資資本協(xié)議

9、議D、以上都都不是【答案】C 頁碼碼：9 119888年巴巴塞爾資資本協(xié)議議的出出臺，標(biāo)標(biāo)志著國國際銀行行業(yè)的全全面風(fēng)險險原則體體系基本本形成。16. 按誘發(fā)發(fā)風(fēng)險的的原因，下列不不屬于巴巴塞爾委委員會將將商業(yè)銀銀行面臨臨的風(fēng)險險進(jìn)行分分類的是是( )。A、信用用風(fēng)險BB、市場場風(fēng)險CC、政治治風(fēng)險DD、國別別風(fēng)險【答案】C 頁碼：9 政治治風(fēng)險屬屬于國別別風(fēng)險的的一種。17. 巴塞爾爾委員會會將商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險劃劃分為信信用風(fēng)險險、市場場風(fēng)險、操作風(fēng)風(fēng)險、流流動性風(fēng)風(fēng)險、國國家風(fēng)險險、聲譽譽風(fēng)險、法律風(fēng)風(fēng)險、戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險的依據(jù)據(jù)是商業(yè)業(yè)銀行的的業(yè)務(wù)特特征和（）。 A.按按風(fēng)險事事故B.按按

10、損失結(jié)結(jié)果C.按按風(fēng)險發(fā)發(fā)生的范范圍D.按按誘發(fā)風(fēng)風(fēng)險的原原因【答案】D 頁頁碼：99 18. （）是指獲獲得銀行行信用支支持的債債務(wù)人由由于種種種原因不不能或不不愿遵照照合同規(guī)規(guī)定按時時償還債債務(wù)而使使銀行遭遭受損失失的可能能性。 AA.信用用風(fēng)險B.市場風(fēng)風(fēng)險C.操操作風(fēng)險險DD.流動動性風(fēng)險險【答案】A 頁碼：919. 一家商商業(yè)銀行行購買了了某公司司發(fā)行的的公司債債券，此此公司極極有可能能因經(jīng)營營不善而而面臨評評級的降降低，銀銀行因持持有此公公司債券券而面臨臨的風(fēng)險險屬于（）。 A.市市場風(fēng)險險BB.操作作風(fēng)險C.聲譽風(fēng)風(fēng)險D.信信用風(fēng)險險【答案】D 頁碼：10考考查信用用風(fēng)險的的表現(xiàn)

11、形形式20. 下列關(guān)關(guān)于信用用風(fēng)險的的說法，錯誤的的是( )。A、對大大多數(shù)商商業(yè)銀行行來說，貸款是是最大、最明顯顯的信用用風(fēng)險來來源B、信用用風(fēng)險既既存在于于傳統(tǒng)的的貸款、債券投投資等表表內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)中，也也存在于于信用擔(dān)擔(dān)保、貸貸款承諾諾等表外外業(yè)務(wù)中中，還“存在于于衍生產(chǎn)產(chǎn)品交易易中C、信用用風(fēng)險具具有明顯顯的系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險險特征D、違約約風(fēng)險既既可以針針對個人人，也可可以針對對企業(yè)【答案】C 頁碼：l0 信信用風(fēng)險險具有明明顯的非非系統(tǒng)性性風(fēng)險特特征。21. 市場風(fēng)風(fēng)險包括括( )。A、利率率風(fēng)險BB、流動動性風(fēng)險險C、股股票風(fēng)險險D、匯匯率風(fēng)險險E、商商品風(fēng)險險【答案】ACDDE 頁碼：l

12、0 考考查市場場風(fēng)險的的內(nèi)容。流動性性風(fēng)險是是商業(yè)銀銀行的主主要類別別之一。22. （）是指因因市場價價格（利利率、匯匯率、股股票價格格和商品品價格）的不利利變動而而使銀行行表內(nèi)和和表外業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生損失的的風(fēng)險。 A.信信用風(fēng)險險BB.市場場風(fēng)險C.操作風(fēng)風(fēng)險D.流流動性風(fēng)風(fēng)險【答案】B 頁頁碼：ll0 市市場風(fēng)險險的概念念23. 下列屬屬于市場場風(fēng)險的的是( )。A、利率率風(fēng)險BB、股票票風(fēng)險CC、違約約風(fēng)險DD、匯率率風(fēng)險EE、商品品風(fēng)險【答案】ABDDE 頁碼：l0 考考查市場場風(fēng)險的的內(nèi)容，違約風(fēng)風(fēng)險屬于于信用風(fēng)風(fēng)險。24. 對大多多數(shù)商業(yè)業(yè)銀行來來說，貸貸款是最最大、最最明顯的的信用

13、風(fēng)風(fēng)險來源源。A、正確確B、錯錯誤【答案】A 頁碼：l0 考查信信用風(fēng)險險的內(nèi)容容。25. 巴塞爾爾委員會會將商業(yè)業(yè)銀行面面臨的風(fēng)風(fēng)險劃分分為八大大類，關(guān)關(guān)于這八八大類風(fēng)風(fēng)險的說說法中，正確的的有( )。A、某法法人客戶戶由于破破產(chǎn)而不不能歸還還貸款，這反映映了銀行行的流動動性風(fēng)險險B、美元元貶值使使得銀行行的資產(chǎn)產(chǎn)價值下下降，這這反映了了銀行的的市場風(fēng)風(fēng)險C、由于于短期內(nèi)內(nèi)取款額額度的迅迅速增加加使得銀銀行不得得不以低低價拋售售部分持持有的債債券，這這反映了了銀行的的信用風(fēng)風(fēng)險D、央行行提高法法定存款款準(zhǔn)備金金比率，降低了了銀行的的貸款規(guī)規(guī)模和盈盈利水平平，這反反映了銀銀行的法法律風(fēng)險險E、

14、結(jié)算算系統(tǒng)發(fā)發(fā)生故障障導(dǎo)致結(jié)結(jié)算失敗敗，造成成交易成成本上升升，這反反映了銀銀行的操操作風(fēng)險險【答案】BDEE 頁頁碼：110 第第一項屬屬于信用用風(fēng)險，第三項項屬于流流動性風(fēng)風(fēng)險。26. 20007年底底，美國國爆發(fā)了了次級債債務(wù)危機機。長期期以來，有些美美資商業(yè)業(yè)銀行員員工違規(guī)規(guī)向信用用分?jǐn)?shù)較較低、收收入證明明缺失、負(fù)債較較重的人人提供貸貸款，由由于房地地產(chǎn)市場場回落，客戶負(fù)負(fù)擔(dān)逐步步到了極極限，大大量違約約客戶出出現(xiàn)，不不再償還還貸款，形成壞壞賬，次次級債務(wù)務(wù)危機就就產(chǎn)生了了。危機機信用衍衍生產(chǎn)品品市場大大跌，眾眾多機構(gòu)構(gòu)的投資資受損，并進(jìn)一一步致使使銀行間間資金吃吃緊，危危機殃及及了許

15、多多全球知知名的商商業(yè)銀行行、投資資銀行和和對沖基基金，使使長期以以來它們們在公眾眾心目中中穩(wěn)健經(jīng)經(jīng)營的形形象大打打折扣。上述信信息包含含了( )等風(fēng)風(fēng)險。A、市場場風(fēng)險BB、信用用風(fēng)險CC、操作作風(fēng)險DD、流動動性風(fēng)險險E、聲聲譽風(fēng)險險【答案】ABCCDE 頁碼碼：l0013 根據(jù)分分析，上上述五種種風(fēng)險在在題目中中都得到到了體現(xiàn)現(xiàn)。27. 對于商商業(yè)銀行行來說，市場風(fēng)風(fēng)險中最最重要的的是( )。A、利率率風(fēng)險BB、股票票風(fēng)險CC、商品品風(fēng)險DD、匯率率風(fēng)險【答案】A 頁碼：10 考查市市場風(fēng)險險的內(nèi)容容。28. 信用風(fēng)風(fēng)險與市市場風(fēng)險險相比具具有數(shù)據(jù)據(jù)優(yōu)勢和和易于計計量的特特點。A、正確確

16、B、錯錯誤【答案】B 頁碼：11 市場場風(fēng)險具具有數(shù)據(jù)據(jù)優(yōu)勢和和易于計計量的特特點29. ( )是指由由于人為為錯誤、技術(shù)缺缺陷或不不利的外外部事件件所造成成損失的的風(fēng)險。A、操作作風(fēng)險BB、市場場風(fēng)險CC、信用用風(fēng)險DD、聲譽譽風(fēng)險【答案】A 頁碼：l1 考查操操作風(fēng)險險的定義義。30. 歷史上上曾多次次發(fā)生銀銀行工作作人員違違反公司司規(guī)定私私自操作作給銀行行造成重重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的事故，銀行面面臨的這這種風(fēng)險險屬于（）。 A.法法律風(fēng)險險B.政政策風(fēng)險險C.操操作風(fēng)險險D.策策略風(fēng)險險【答案】C31. 下列關(guān)關(guān)于流動動性風(fēng)險險的說法法，錯誤誤的是( )。A、流動動性風(fēng)險險與信用用風(fēng)險、市場

17、風(fēng)風(fēng)險和操操作風(fēng)險險相比，形成的的原因單單一，通通常被視視為獨立立的風(fēng)險險B、流動動性風(fēng)險險包括資資產(chǎn)流動動性風(fēng)險險和負(fù)債債流動性性風(fēng)險C、流動動性風(fēng)險險對商業(yè)業(yè)銀行來來說，指指商業(yè)銀銀行無力力為負(fù)債債的減少少和或或資產(chǎn)的的增加提提供融資資而造成成損失或或破產(chǎn)的的風(fēng)險D、大量量存款人人的擠兌兌行為可可能會使使商業(yè)銀銀行面臨臨較大的的流動性性風(fēng)險【答案】A 頁碼碼：111 考查流流動性風(fēng)風(fēng)險的內(nèi)內(nèi)容，流流動性風(fēng)風(fēng)險被視視為一種種綜合性性風(fēng)險。32. （）經(jīng)常是是商業(yè)銀銀行破產(chǎn)產(chǎn)倒閉的的直接原原因。 AA.操作作風(fēng)險B.市場風(fēng)風(fēng)險C.違違約風(fēng)險險DD.流動動性風(fēng)險險【答案】D 頁碼：1133. 國

18、別風(fēng)風(fēng)險可以以分為( )。A、政治治風(fēng)險BB、信用用風(fēng)險CC、社會會風(fēng)險DD、經(jīng)濟(jì)濟(jì)風(fēng)險EE、操作作風(fēng)險【答案】ACDD 頁頁碼：ll2 考查查國別風(fēng)風(fēng)險的分分類。34. （）是指由由于借款款國經(jīng)濟(jì)濟(jì)、政治治、社會會環(huán)境的的變化使使該國不不能按照照合同償償還債務(wù)務(wù)本息的的可能性性。 A.流動性性風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.聲聲譽風(fēng)險險DD.法律律風(fēng)險【答案】B 頁頁碼：ll2 考查國國別風(fēng)險險的概念念 35. （）是指由由于銀行行操作上上的失誤誤，違反反有關(guān)法法規(guī)，資資產(chǎn)質(zhì)量量低下，不能支支付到期期債務(wù)，不能向向公眾提提供高質(zhì)質(zhì)量的金金融服務(wù)務(wù)以及管管理不善善等，從從而使銀銀行在聲聲譽上可可能造成成的

19、不良良影響。 A.操操作風(fēng)險險BB.國家家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)風(fēng)險D.法法律風(fēng)險險【答案】C 頁頁碼：112 考查聲聲譽風(fēng)險險的概念念36. ( )是指當(dāng)當(dāng)銀行正正常的業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營營與法規(guī)規(guī)變化不不相適應(yīng)應(yīng)時，銀銀行就面面臨不得得不轉(zhuǎn)變變經(jīng)營決決策而導(dǎo)導(dǎo)致?lián)p失失的風(fēng)險險。A、流動動性風(fēng)險險B、國國家風(fēng)險險 CC、操作作風(fēng)險 DD、法律律風(fēng)險【答案】D 頁碼：l3 考查法法律風(fēng)險險的內(nèi)容容。37. 美國貨貨幣監(jiān)理理署認(rèn)為為，（）是指指經(jīng)營決決策錯誤誤、決策策執(zhí)行不不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變變化束手手無策，對銀行行的收益益或資本本形成現(xiàn)現(xiàn)實和長長遠(yuǎn)的不不利影響響。 A.流動性性風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險C.操操作風(fēng)險險DD

20、.法律律風(fēng)險【答案】B 頁碼碼：l33 考查查戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險的內(nèi)內(nèi)容。38. 下列關(guān)關(guān)于風(fēng)險險分類的的說法，不正確確的是( ) A.按按風(fēng)險發(fā)發(fā)生的范范圍可以以將風(fēng)險險劃分為為可量化化風(fēng)險和和不可量量化風(fēng)險險 B按風(fēng)風(fēng)險事故故可以將將風(fēng)險劃劃分為經(jīng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險險、政治治風(fēng)險、社會風(fēng)風(fēng)險、自自然風(fēng)險險和技術(shù)術(shù)風(fēng)險 C按損損失結(jié)果果可以將將風(fēng)險劃劃分為純純粹風(fēng)險險和投機機風(fēng)險 D.按按誘發(fā)風(fēng)風(fēng)險的原原因，巴巴塞爾委委員會將將商業(yè)銀銀行面臨臨的風(fēng)險險劃分為為信用風(fēng)風(fēng)險、市市場風(fēng)險險、操作風(fēng)險險、流動動性風(fēng)隆隆、國家家風(fēng)險、聲譽風(fēng)風(fēng)險、法法律風(fēng)險險以及戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險八大類類 【答案案】A。解析:按風(fēng)險險發(fā)生的的

21、范圍可可以分為為系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險和非非系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險。本本題考查查對風(fēng)險險分類的的理解。分析選選項A，根據(jù)風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生的范圍圍，我們們會首先先考慮風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生是大范范圍還是是小范圍圍的，而而可量化化風(fēng)險和和不可量量化風(fēng)險險與范圍圍沒有必必然關(guān)聯(lián)聯(lián)性，風(fēng)風(fēng)險能否否量化是是根據(jù)風(fēng)風(fēng)險的不不同性質(zhì)質(zhì)能否量量化才是是可全化化風(fēng)險和和不可量量化風(fēng)險險的分類類標(biāo)準(zhǔn)。本題選選項C是是干擾選選項，純純粹風(fēng)險險可以理理解為純純粹的損損失.投投機風(fēng)險險可以理理解為有有獲利的的可能.兩者的的區(qū)別就就在于損損失結(jié)果果不同39. 商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理的的主要策策略包括括( )。A、風(fēng)險險分散BB、風(fēng)險險對沖CC、風(fēng)險險轉(zhuǎn)移DD、

22、風(fēng)險險規(guī)避EE、風(fēng)險險補償【答案】ABCCDE 頁碼碼：144 上述述都是。40. 馬柯維維茨的資資產(chǎn)組合合管理理理論認(rèn)為為，只要要兩種資資產(chǎn)收益益率的相相關(guān)系數(shù)數(shù)不等于于 一ll，分散散投資于于兩種資資產(chǎn)就具具有降低低風(fēng)險的的作用。A、正確確B、錯錯誤【答案】B 頁碼：l4 應(yīng)應(yīng)該是相相關(guān)系數(shù)數(shù)不等于于l41. 下列降降低風(fēng)險險的方法法中，( )只只能降低低非系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險險。A、風(fēng)險險分散BB、風(fēng)險險轉(zhuǎn)移CC、風(fēng)險險對沖DD、風(fēng)險險規(guī)避【答案】A 頁碼：l4 風(fēng)風(fēng)險分散散只能降降低非系系統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險，不不能降低低系統(tǒng)性性風(fēng)險。42. .商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理的主要要策略不不包括( )。A、風(fēng)險

23、險分散BB、風(fēng)險險對沖CC、風(fēng)險險規(guī)避DD、風(fēng)險險隱藏【答案】D 頁碼：l4 風(fēng)風(fēng)險隱藏藏不屬于于風(fēng)險管管理的主主要策略略。43. 根據(jù)多多樣化投投資分散散風(fēng)險的的原理，下列關(guān)關(guān)于商業(yè)業(yè)銀行開開展信貸貸業(yè)務(wù)的的說法，正確的的有( )。A、不應(yīng)應(yīng)集中于于同一業(yè)業(yè)務(wù)B、不應(yīng)集集中于同同一性質(zhì)質(zhì)借款人人C、不應(yīng)應(yīng)集中于于同一國國家借款款人D、可以與與其他商商業(yè)銀行行組成銀銀團(tuán)貸款款E、應(yīng)當(dāng)當(dāng)使自己己的授信信對象多多樣化【答案】ABCCDE 頁碼碼：l55 考查風(fēng)風(fēng)險分散散的內(nèi)容容。44. ( )是指對對于無法法通過資資產(chǎn)負(fù)債債表和相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)調(diào)整進(jìn)進(jìn)行自我我對沖的的風(fēng)險，通過衍衍生產(chǎn)品品市場進(jìn)進(jìn)行對

24、沖沖。A、系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險險對沖BB、非系系統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險對沖沖C、自自我對沖沖D、市市場對沖沖【答案】D 頁碼：l5 這這是市場場對沖的的定義。45. ( )是指通通過購買買某種金金融產(chǎn)品品或采取取其他合合法的經(jīng)經(jīng)濟(jì)措施施將風(fēng)險險轉(zhuǎn)移給給其他經(jīng)經(jīng)濟(jì)主體體的一種種風(fēng)險管管理方法法。A、風(fēng)險險規(guī)避BB、風(fēng)險險對沖CC、風(fēng)險險補償DD、風(fēng)險險轉(zhuǎn)移【答案】D 頁碼：l5 考查風(fēng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移移的定義義。 46. 商業(yè)銀銀行與借借款人簽簽訂貸款款合同時時，要求求第三方方提供擔(dān)擔(dān)保，當(dāng)當(dāng)借款人人財務(wù)狀狀況惡化化、違反反借款合合同或無無法償還還貸款本本息時，商業(yè)銀銀行可以以通過執(zhí)執(zhí)行擔(dān)保保來爭取取貸款本本息的最最終償還

25、還或減少少損失，這種風(fēng)風(fēng)險管理理的方法法屬于( )。A、風(fēng)險險轉(zhuǎn)移BB、風(fēng)險險補償CC、風(fēng)險險分散DD、風(fēng)險險規(guī)避【答案】A 頁碼：l6 這這屬于風(fēng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移移中的非非保險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。47. 商業(yè)銀銀行( )的做做法簡單單地說就就是：不不做業(yè)務(wù)務(wù)，不承承擔(dān)風(fēng)險險。A、風(fēng)險險轉(zhuǎn)移BB、風(fēng)險險規(guī)避CC、風(fēng)險險補償DD、風(fēng)險險對沖【答案】B 頁碼：l6 考考查風(fēng)險險規(guī)避的的內(nèi)容。48.( )是是指通過過購買某某種金融融產(chǎn)品或或采取其其他合法法的經(jīng)濟(jì)濟(jì)措施將將風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移給其其他經(jīng)濟(jì)濟(jì)主體的的一種風(fēng)風(fēng)險管理理方法。A、風(fēng)險險規(guī)避BB、風(fēng)險險對沖CC、風(fēng)險險補償DD、風(fēng)險險轉(zhuǎn)移【答案】D 頁碼：l6 考查風(fēng)風(fēng)險

26、轉(zhuǎn)移移的定義義。49. （）的局限限性在于于它是一一種消極極的風(fēng)險險管理策策略。A.風(fēng)險分分散B.風(fēng)風(fēng)險對沖沖CC.風(fēng)險險規(guī)避D.風(fēng)險補補償【答案】C 頁頁碼：ll6 考考查風(fēng)險險規(guī)避的的特點。50. 風(fēng)險補補償主要要是指在在損失發(fā)發(fā)生以后后對風(fēng)險險承擔(dān)的的價格補補償。A、正確確 BB、錯誤誤【答案】B 頁碼：l6 風(fēng)險補補償主要要是指在在損失發(fā)發(fā)生以前前對風(fēng)險險承擔(dān)的的價格補補償。51. 一家商商業(yè)銀行行對所有有客戶的的貸款政政策均一一視同仁仁，對信信用等級級低以及及高的均均適用同同樣的貸貸款利率率，為改改進(jìn)業(yè)務(wù)務(wù)，此銀銀行應(yīng)采采取以下下風(fēng)險管管理措施施（）。 A.風(fēng)險分分散B.風(fēng)風(fēng)險對沖沖

27、CC.風(fēng)險險規(guī)避D.風(fēng)險補補償【答案】D 頁頁碼：ll6 52. 甲、乙乙兩家企企業(yè)均為為某商業(yè)業(yè)銀行的的客戶，甲的信信用評級級低于乙乙.在其其他條件件相同的的情況下下，商業(yè)業(yè)銀行為為甲設(shè)定定的貨款款利率高高于為乙乙設(shè)定的的貨款利利率這種種風(fēng)險管管理的方方法屬于于( )A風(fēng)險補補償B風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險分分散D風(fēng)險對對沖【答案】A 頁碼：l6 本本題要求求考生時時各風(fēng)險險策略的的基本定定義有所所了解，從字面面意思看看，題干干所給情情景并沒沒有發(fā)生生將甲風(fēng)風(fēng)險進(jìn)行行轉(zhuǎn)移的的情況，因此排排除B;也沒有有通過組組合甲乙乙進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險分散散由此排排除C;也沒有有購買別別的產(chǎn)品品來對沖沖風(fēng)險，排除DD。事實實

28、上，這這是一種種風(fēng)險補補償方式式.53. 在商業(yè)業(yè)銀行中中，起維維護(hù)市場場信心、充當(dāng)保保護(hù)存款款者的緩緩沖器作作用的是是（）。 A.銀行現(xiàn)現(xiàn)金流B.銀行資資本金C.銀行負(fù)負(fù)債D.銀銀行準(zhǔn)備備金【答案】 B頁碼碼：18854. 下列關(guān)關(guān)于銀行行資本作作用的敘敘述不正正確的是是（）。 A.提供融融資B.使使銀行免免受損失失CC.維持持市場信信心D.限限制銀行行業(yè)務(wù)過過度擴(kuò)張張【答案】 B頁碼碼：177-188 資本本的作用用：吸收收和消化化損失、為風(fēng)險險管理提提供最根根本的驅(qū)驅(qū)動力55. 商業(yè)銀銀行在業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營營中的非非預(yù)期損損失則需需要銀行行的（）來覆覆蓋。 AA.監(jiān)管管資本B.會計資資本C.核

29、核心資本本DD.經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本【答案】 D 頁碼碼：222 考考查經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本的的概念56. 經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的資本收收益率，公式是是RARROC=(收益益一預(yù)期期損失)/經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本(或非預(yù)預(yù)期損失失)。A、正確確B、錯錯誤【答案】A 頁碼：23 考考查資本本收益率率公式。57. ( )是指商商業(yè)銀行行在一定定的置信信水平下下，為了了應(yīng)對未未來一定定期限內(nèi)內(nèi)資產(chǎn)的的非預(yù)期期損失而而應(yīng)持有有的資本本金。A、會計計資本 B、經(jīng)濟(jì)資資本 C、實實收資本本 DD、監(jiān)管管資本【答案】B 頁碼：22 考查經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本的定義義。58. 國際商商業(yè)銀行行用來考考量商業(yè)業(yè)銀行的的盈利能能力和風(fēng)風(fēng)險水平平的最佳佳方法是是

30、( )。A、股本本收益率率(ROOE) B、資產(chǎn)收收益率(ROAA) C、風(fēng)險險調(diào)整的的業(yè)績評評估方法法(RAAPM)D、風(fēng)風(fēng)險價值值(VAAR)【答案】C 頁碼：22 采用用風(fēng)險調(diào)調(diào)整的業(yè)業(yè)績評估估方法(RAPPM)來來綜合考考量商業(yè)業(yè)銀行的的盈利能能力和風(fēng)風(fēng)險水平平，已經(jīng)經(jīng)成為國國際先進(jìn)進(jìn)銀行的的通行做做法。59. 經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的資本收收益率是是指經(jīng)預(yù)預(yù)期損失失和以經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本計量的的預(yù)期損損失調(diào)整整后的收收益率。A、正確確B、錯錯誤【答案】B 頁碼：23 經(jīng)經(jīng)風(fēng)險調(diào)調(diào)整的資資本收益益率是指指經(jīng)預(yù)期期損失和和以經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本計計量的非非預(yù)期損損失調(diào)整整后的收收益率。60. 下列關(guān)關(guān)于經(jīng)風(fēng)風(fēng)險

31、調(diào)整整的業(yè)績績評估方方法的說說法，正正確的是是( )。A、在經(jīng)經(jīng)風(fēng)險調(diào)調(diào)整的業(yè)業(yè)績評估估方法中中，目前前被廣泛泛接受和和普遍使使用的是是經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的資本收收益率(RARROC)B、在單單筆業(yè)務(wù)務(wù)層面上上，RAAROCC可用于于衡量一一筆業(yè)務(wù)務(wù)的風(fēng)險險與收益益是否匹匹配，為為商業(yè)銀銀行是否否開展該該筆業(yè)務(wù)務(wù)以及如如何定價價提供依依據(jù)C、在資資產(chǎn)組合合層面上上，商業(yè)業(yè)銀行在在考量單單筆業(yè)務(wù)務(wù)的風(fēng)險險和資產(chǎn)產(chǎn)組合效效應(yīng)之后后，可依依據(jù)RAAROCC衡量資資產(chǎn)組合合的風(fēng)險險與收益益是否匹匹配D、以監(jiān)監(jiān)管資本本配置為為基礎(chǔ)的的經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的業(yè)績評評估方法法，克服服了傳統(tǒng)統(tǒng)績效考考核中盈盈利目標(biāo)標(biāo)未

32、充分分反映風(fēng)風(fēng)險成本本的缺陷陷E、使用用經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的業(yè)績評評估方法法，有利利于在銀銀行內(nèi)部部建立正正確的激激勵機制制，從根根本上改改變銀行行忽視風(fēng)風(fēng)險、盲盲目追求求利潤的的經(jīng)營方方式【答案】ABCCE 頁碼：22-23 以以經(jīng)濟(jì)資資本配置置為基礎(chǔ)礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)風(fēng)險調(diào)整整的業(yè)績績評估方方法，克克服了傳傳統(tǒng)績效效考核中中盈利目目標(biāo)未充充分反映映風(fēng)險成成本的缺缺陷。61. 一位投投資者將將5000萬元人人民幣投投資1年年期國債債，國債債的利率率為5，市場場利率為為10，l年年到期后后，其投投資的絕絕對收益益是( )萬元元人民幣幣。A、5550B、5000C、225D、50【答案】C 頁碼：25 絕絕對

33、收益益=PPP00=期末末資產(chǎn)價價值總額額期初初投入資資金總額額=5000(1+5)一5000=5500*5=25元元62. 假設(shè)投投資者AA、每月月的百分分比收益益為1，投資資者B、每季度度的百分分比收益益為3，投資資者C、每半年年的百分分比收益益為6，投資資者D、每年的的百分比比收益為為12，則年年投資收收益率最最高的是是( )。A、 AA B、 BC、 CD、 D【答案】A 頁碼：26 A的年年收益率率是l.0l的的12次次方減11，高于于1.003的四四次方減減l(BB的年收收益率)，1.06的的平方和和減1(C的年年收益率率)以及及l(fā)2(D的的收益率率)。63. 以下關(guān)關(guān)于收益益的計

34、量量，說法法錯誤的的是( )。A、絕對對收益是是對投資資成果的的直接衡衡量，反反映投資資行為得得到的增增值部分分的絕對對量B、百分分比收益益率和對對數(shù)收益益率是絕絕對收益益計量方方法C、百分分比收益益率是對對期初投投資額的的一個單單位化調(diào)調(diào)整，即即一個單單位貨幣幣在給定定投資周周期的收收益率D、百分分比收益益率只考考慮了期期初的投投資額，沒有考考慮不同同投資期期限的影影響【答案】B 頁碼：26 百百分比收收益率和和對數(shù)收收益率是是相對收收益計量量方法64. 方差越越大，隨隨機變量量取值的的范圍越越大，其其確定性性程度增增加。A、正確確B、錯錯誤【答案】B 頁碼：28 方方差表示示的是隨隨機變量

35、量取值的的不確定定性程度度。方差差越大，隨機變變量取值值的范圍圍越大，其不確確定性程程度增加加。65. 正態(tài)隨隨機變量量X的觀觀測值落落在距均均值的距距離為22倍標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)范圍內(nèi)內(nèi)的概率率約為( )。A、 668BB、 995CC、 332DD、 550【答案】B 頁頁碼：229 距距均值11倍標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差范圍圍內(nèi)的概概率為668，2倍為為95，25倍為為99。66. 在實際際應(yīng)用中中，通常常用正態(tài)態(tài)分布來來描述( )的的分布。A、每日日股票價價格B、每日股股票指數(shù)數(shù)C、股股票價格格每日變變動值DD、股票票價格每每日收益益率【答案】D 頁碼：29 正正態(tài)分布布可來描描述交易易類資產(chǎn)產(chǎn)的收益益率分布布6

36、7. 以下對對正態(tài)分分布的描描述正確確的是（）。 A.正正態(tài)分布布是一種種重要的的描述離離散型隨隨機變量量的概率率分布B.整個正正態(tài)曲線線下的面面積為11CC.正態(tài)態(tài)分布既既可以描描述對稱稱分布，也可描描述非對對稱分布布DD.正態(tài)態(tài)曲線是是遞增的的【答案】B頁碼：28 正態(tài)態(tài)分布的的特點68. 假設(shè)某某股票一一個月后后的股價價增長率率服從均均值為22、方方差為000ll的正正態(tài)分布布，則一一個月后后該股票票的股價價增長率率落在( )區(qū)區(qū)間內(nèi)的的概率為為68。A、(11，33)BB、(00，4) C、 (199，201) DD、 (1998，2002)【答案】A 頁碼：29 正正態(tài)隨機機變量的的

37、觀測值值落在距距均值為為l倍標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差范范圍內(nèi)的的概率約約為0.68，即落在在(均值值一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差，均均值+標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差)的概率率為0.68。此題方方差為00.011，所所以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差為00.011，即ll，于于是區(qū)間間為(22-11，22+11)，即(11，33) 69.假假設(shè)交易易部門持持有兩種種資產(chǎn)，頭寸分分別為ll0000萬元和和20000萬元元，對應(yīng)應(yīng)的年資資產(chǎn)百分分比收益益率分別別為6%和100，投投資期為為l年，則該部部門總的的資產(chǎn)百百分比收收益率為為( )。A、8B、88.5C、88.677D、9.113【答案】C 頁碼：30 資資產(chǎn)組合合預(yù)期收收益率為為Rp=W1R1+W2R2 （權(quán)權(quán)

38、重*收收益率）這兩種種資產(chǎn)的的權(quán)重分分別為：l0000(10000+220000)=113，20000(10000+220000)=22/3該該部門總總的資產(chǎn)產(chǎn)百分比比收益率率為1/3*66%+22/3*10%=8.6770. 假設(shè)交交易部門門持有三三種資產(chǎn)產(chǎn)，頭寸寸分別為為3000萬元、2000萬元、1000萬元，對應(yīng)的的年資產(chǎn)產(chǎn)收益率率為5%、155%、和和12%，該部部門總的的資產(chǎn)收收益率是是（）。 A.10%BB.100.5%CC.133%D.99.5%【答案】D 頁頁碼：330 5%（3000/6600）+155%（2000/6600）+122%（1000/6600）=9.5%第二章

39、 商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理基基本架構(gòu)構(gòu)1. 下下列關(guān)于于商業(yè)銀銀行公司司治理的的說法中中正確的的是( )。A、商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理是指控控制、管管理商業(yè)業(yè)銀行的的一種機機制或制制度安排排B、其核核心是所所有權(quán)和和經(jīng)營權(quán)權(quán)的兩權(quán)權(quán)分離C、商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理是商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部組織織結(jié)構(gòu)和和權(quán)利分分配體系系的具體體表現(xiàn)形形式D、良好好的商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理能夠激激勵董事事會和管管理層追追求符合合商業(yè)銀銀行和股股東利益益的目標(biāo)標(biāo)E、良好好的商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理便于有有效的監(jiān)監(jiān)督【答案】ACDDE 頁碼碼：355 銀銀行公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)的核核心是在在所有權(quán)權(quán)、經(jīng)營營權(quán)分離離的情況況下，為為妥善解解

40、決委托托一代理理關(guān)系而而提出的的董事會會、高級級管理層層的組織織體系安安排和監(jiān)監(jiān)督制衡衡機制。2. 商商業(yè)銀行行公司治治理是指指控制、管理商商業(yè)銀行行的一種種機制或或制度安安排，是是商業(yè)銀銀行內(nèi)部部組織結(jié)結(jié)構(gòu)和權(quán)權(quán)力分配配體系的的具體表表現(xiàn)形式式。A、正確確 B、錯錯誤【答案】A 頁頁碼：335 考察察商業(yè)銀銀行公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)的定定義。3. 我我國商業(yè)業(yè)銀行監(jiān)監(jiān)管當(dāng)局局提出的的商業(yè)銀銀行公司司治理要要求的主主要內(nèi)容容包括( )。A、完善善股東大大會、董董事會、監(jiān)事會會、高級級管理層層的議事事制度和和決策程程序B、明確確股東、董事、監(jiān)事和和高級管管理人員員的權(quán)利利、義務(wù)務(wù)C、建立立、健全全以監(jiān)

41、事事會為核核心的監(jiān)監(jiān)督機制制D、建立立完善的的信息報報告和信信息披露露制度E、建立立合理的的薪酬制制度，強強化激勵勵約束機機制【答案】ABCCDE 頁碼：35 考考察我國國商業(yè)銀銀行公司司治理的的主要內(nèi)內(nèi)容。4. 商商業(yè)銀行行公司治治理的核核心是( )。A、在股股份制結(jié)結(jié)構(gòu)下保保證各類類股東的的權(quán)利分分配體系系B、在所所有權(quán)和和經(jīng)營權(quán)權(quán)分離的的情況下下，保證證股東利利益最大大化C、在所所有權(quán)和和經(jīng)營權(quán)權(quán)分離的的情況下下，通過過信息披披露制度度完善股股東對公公司管理理層的監(jiān)監(jiān)督D、在所所有權(quán)和和經(jīng)營權(quán)權(quán)分離的的情況下下，為解解決委托托代理關(guān)關(guān)系而建建立董事事會、高高管層組組成體系系和制衡衡機制。

42、【答案】D 頁碼碼：355 考察商商業(yè)銀行行公司治治理核心心的知識識。5. 良良好的銀銀行公司司治理的的特征包包括：（）。AA.銀行行內(nèi)部有有效制衡衡關(guān)系和和明晰的的職責(zé)邊邊界B.完完善的內(nèi)內(nèi)部控制制和風(fēng)險險管理體體系C.與與股東價價值相掛掛鉤的有有效監(jiān)督督考核機機制D.科科學(xué)的激激勵約束束機制【答案】ABCCD 頁頁碼：335 考察察商業(yè)銀銀行公司司治理的的特征。6. 下下列關(guān)于于經(jīng)濟(jì)合合作與發(fā)發(fā)展組織織(OEECD)的公司司治理觀觀點的說說法，不不正確的的是( )。A、治理理結(jié)構(gòu)框框架應(yīng)確確保經(jīng)理理對公司司的戰(zhàn)略略性指導(dǎo)導(dǎo)和對管管理人員員的有效效監(jiān)督B、公司司治理應(yīng)應(yīng)當(dāng)維護(hù)護(hù)股東的的權(quán)力，

43、確保包包括小股股東和外外國股東東在內(nèi)的的全體股股東受到到平等的的待遇C、如果果股東權(quán)權(quán)力受到到損害，他們應(yīng)應(yīng)有機會會得到有有效補償償D、治理理結(jié)構(gòu)應(yīng)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)認(rèn)利益相相關(guān)者的的合法權(quán)權(quán)利，并并且鼓勵勵公司和和利益相相關(guān)者為為創(chuàng)造財財富和工工作機會會以及為為保持企企業(yè)財務(wù)務(wù)健全而而積極地地進(jìn)行合合作【答案】A 頁碼碼：366 治理結(jié)結(jié)構(gòu)框架架應(yīng)確保保董事會會對公司司的戰(zhàn)略略性指導(dǎo)導(dǎo)和對管管理人員員的有效效監(jiān)督，并確保保董事會會對公司司和股東東負(fù)責(zé)。7. 巴巴塞爾委委員會認(rèn)認(rèn)為有效效的董事事會應(yīng)清清楚地界界定自身身和高級級管理層層的權(quán)力力及主要要責(zé)任，并全面面實行間間責(zé)制是是商業(yè)銀銀行公司司治理的的

44、原則之之一。A、正確確 B、錯錯誤【答案】A 頁頁碼：336 考察察巴塞爾爾委員會會的商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理原則。8. 巴巴塞爾委委員會認(rèn)認(rèn)為，商商業(yè)銀行行公司治治理應(yīng)遵遵循以下下( )原則。A、董事事會成員員應(yīng)稱職職，清楚楚理解其其在公司司治理中中的角色色，有能能力對商商業(yè)銀行行的各項項事務(wù)作作出正確確的判斷斷B、董事事會應(yīng)核核準(zhǔn)商業(yè)業(yè)銀行的的戰(zhàn)略目目標(biāo)和價價值準(zhǔn)則則，并監(jiān)監(jiān)督其在在全行的的傳達(dá)貫貫徹C、有效效的董事事會應(yīng)清清楚地界界定自身身和高級級管理層層的權(quán)力力及主要要責(zé)任，并在全全行實行行間責(zé)制制D、董事事會應(yīng)確確保對高高級管理理層是否否執(zhí)行董董事會政政策實施施適當(dāng)?shù)牡谋O(jiān)督E、董事事會

45、和高高級管理理層應(yīng)有有效發(fā)揮揮內(nèi)部審審計部門門、外部部審計單單位及內(nèi)內(nèi)部控制制部門的的作用【答案】ABCCDE 頁碼：36 考察察巴塞爾爾委員會會的商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理原則9. 商商業(yè)銀行行內(nèi)部控控制是商商業(yè)銀行行為實現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)營目目標(biāo)，通通過制定定和實施施一系列列制度、程序和和方法，對風(fēng)險險進(jìn)行事事前防范范、事中中控制、事后監(jiān)監(jiān)督和糾糾正的動動態(tài)過程程和機制制。A、正確確B、錯錯誤【答案】A 頁頁碼：338 這是是商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制的的定義。10. ( )負(fù)責(zé)保保證商業(yè)業(yè)銀行建建立并實實施充分分而有效效的內(nèi)部部控制體體系。A、監(jiān)事事會B、高級管管理層CC、股東東大會DD、董事事會【答案】D

46、頁碼碼：399 考察商商業(yè)銀行行內(nèi)部控控制的知知識。見見表2211. 商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制的的目標(biāo)主主要是( )。A、確保保國家法法律規(guī)定定和商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部規(guī)章章制度的的貫徹執(zhí)執(zhí)行B、確保保商業(yè)銀銀行發(fā)展展戰(zhàn)略和和經(jīng)營目目標(biāo)的全全面實施施和充分分實現(xiàn)C、確保保風(fēng)險管管理體系系的有效效性D、確保保業(yè)務(wù)記記錄、財財務(wù)信息息和其他他管理信信息的及及時、真真實和完完整E、確保保員工素素質(zhì)得到到相應(yīng)提提高【答案】ABCCD 頁頁碼：338 考察察商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制的的目標(biāo)。見表22112. 內(nèi)部控控制是指指商業(yè)銀銀行內(nèi)部部的管理理控制系系統(tǒng)，包包括( )。A、明確確劃分股股東、董董事會和和高級管管理

47、層、經(jīng)理人人員各自自的權(quán)利利、責(zé)任任和利益益形成的的相互制制衡關(guān)系系B、為遵遵守既定定政策和和預(yù)定目目標(biāo)所采采取的方方法和手手段C、為保保證各項項業(yè)務(wù)和和管理活活動有效效進(jìn)行，保護(hù)資資產(chǎn)的安安全和完完整，保保證資料料的真實實、合法法和完整整，而制制定和實實施政策策與程序序D、及時時防范、發(fā)現(xiàn)和和動態(tài)調(diào)調(diào)整管理理風(fēng)險的的機制E、以上上均對【答案】ABCCDE 頁碼：38 考考察商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)控的具具體內(nèi)容容。見表表2113. 以下哪哪些屬于于商業(yè)銀銀行內(nèi)部部風(fēng)險控控制部門門( )。A、財務(wù)務(wù)控制部部門B、內(nèi)部審審計部門門C、法法律合規(guī)規(guī)部門D、風(fēng)險險管理委委員會EE、風(fēng)險險管理部部【答案】ABC

48、CDE 頁碼：38商商業(yè)銀行行除最高高管理層層、各級級風(fēng)險管管理委員員會和風(fēng)風(fēng)險管理理部門直直接參與與風(fēng)險識識別、計計量、監(jiān)監(jiān)測和控控制過程程之外，財務(wù)控控制部門門、內(nèi)部部審計部部門、法法律，合合規(guī)部門門等，在在風(fēng)險管管理過程程中同樣樣起到至至關(guān)重要要的作用用。14. 商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制的的主要原原則是( )。A、全面面B、審審慎C、有效DD、獨立立E、安安全【答案】ABCCD 頁碼碼：400 商業(yè)銀銀行的內(nèi)內(nèi)部控制制必須貫貫徹全面面、審慎慎、有效效、獨立立的原則則。15. 內(nèi)部控控制的監(jiān)監(jiān)督、評評價部門門應(yīng)當(dāng)獨獨立于內(nèi)內(nèi)部控制制的建設(shè)設(shè)、執(zhí)行行部門，并有直直接向董董事會、監(jiān)事會會和高級級管

49、理層層報告的的渠道。A、正確確 B、錯錯誤【答案】A 頁頁碼：440 這這是商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部控制制的主要要原則之之一。16. 關(guān)于商商業(yè)銀行行內(nèi)部控控制的主主要原則則，下面面的論述述中，正正確的是是( )。A、內(nèi)部部控制應(yīng)應(yīng)當(dāng)滲透透到商業(yè)業(yè)銀行的的各項業(yè)業(yè)務(wù)過程程和各個個操作環(huán)環(huán)節(jié)，并并須由全全體人員員參與B、商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營管管理應(yīng)當(dāng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)優(yōu)先、內(nèi)內(nèi)控輔之之”的要求求C、內(nèi)部部控制須須有高度度的權(quán)威威性，除除董事會會和高層層管理者者外任何何人不得得擁有不不受內(nèi)部部控制約約束的權(quán)權(quán)力D、內(nèi)部部控制的的監(jiān)督評評價部門門必須與與內(nèi)部控控制的建建設(shè)、執(zhí)執(zhí)行部門門密切聯(lián)聯(lián)系。【答案】A 頁碼

50、碼：400 商商業(yè)銀行行的經(jīng)營營管理應(yīng)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)優(yōu)先”的要求求；內(nèi)部部控制應(yīng)應(yīng)具有高高度權(quán)威威性，任任何人不不得擁有有不受內(nèi)內(nèi)部控制制約束的的權(quán)利；內(nèi)部控控制的監(jiān)監(jiān)督、評評價部門門應(yīng)當(dāng)獨獨立于內(nèi)內(nèi)部控制制的建設(shè)設(shè)、執(zhí)行行部門。17. 風(fēng)險文文化一般般由( )三個個層次組組成。A、風(fēng)險險管理理理念B、風(fēng)險模模型C、制度DD、知識識E、內(nèi)內(nèi)部控制制【答案】ACDD 頁碼：41 風(fēng)風(fēng)險文化化由風(fēng)險險管理理理念、知知識和制制度三個個層次組組成。18. 風(fēng)險管管理的目目標(biāo)是( )。A、消除除風(fēng)險 B、實現(xiàn)收收益最大大化 C、實實現(xiàn)收益益和風(fēng)險險的平衡衡 DD、降低低風(fēng)險【答案】C 頁碼碼：411

51、 風(fēng)險險管理的的目標(biāo)不不是消除除風(fēng)險，而是通通過主動動的風(fēng)險險管理過過程實現(xiàn)現(xiàn)風(fēng)險與與收益的的平衡。19. 下列關(guān)關(guān)于先進(jìn)進(jìn)的風(fēng)險險管理理理念的說說法，不不正確的的是( )。A、風(fēng)險險管理的的目標(biāo)是是消除風(fēng)風(fēng)險B、風(fēng)險險管理戰(zhàn)戰(zhàn)略應(yīng)納納入商業(yè)業(yè)銀行的的整體戰(zhàn)戰(zhàn)略之中中，并服服務(wù)于業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展戰(zhàn)略C、風(fēng)險險管理是是商業(yè)銀銀行的核核心競爭爭力，是是創(chuàng)造資資本增值值和股東東回報的的重要手手段D、商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)充分了了解所有有風(fēng)險，建立和和完善風(fēng)風(fēng)險控制制機制，對不了了解或無無把握控控制風(fēng)險險的業(yè)務(wù)務(wù)，應(yīng)采采取審慎慎態(tài)度【答案】A 頁頁碼：441 風(fēng)險險管理的的目標(biāo)不不是消除除風(fēng)險，而是通通過主動動的

52、風(fēng)險險管理過過程實現(xiàn)現(xiàn)風(fēng)險與與收益的的平衡。20. 商業(yè)銀銀行管理理戰(zhàn)略分分為戰(zhàn)略略目標(biāo)和和戰(zhàn)略方方向兩個個方面內(nèi)內(nèi)容。A、正確確B、錯錯誤【答案】B 頁頁碼：443 商業(yè)業(yè)銀行管管理戰(zhàn)略略分為戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和實現(xiàn)現(xiàn)路徑兩兩個方面面內(nèi)容21. 以下關(guān)關(guān)于商業(yè)業(yè)銀行管管理戰(zhàn)略略基本內(nèi)內(nèi)容的說說法，錯錯誤的是是( )。A、商業(yè)業(yè)銀行管管理戰(zhàn)略略分為戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和實現(xiàn)現(xiàn)路徑B、戰(zhàn)略略目標(biāo)可可以分為為戰(zhàn)略愿愿景、階階段性戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和主要要發(fā)展指指標(biāo)等C、戰(zhàn)略略目標(biāo)決決定了實實現(xiàn)路徑徑D、各家家商業(yè)銀銀行的風(fēng)風(fēng)險管理理模式和和水平不不盡相同同，是由由于實現(xiàn)現(xiàn)路徑不不同所致致。【答案】D 頁碼：44 各家

53、商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理模模式和水水平不盡盡相同，是由于于戰(zhàn)略目目標(biāo)不同同所致。22. ( )是商業(yè)業(yè)銀行的的最高風(fēng)風(fēng)險管理理決策策機構(gòu)，承擔(dān)商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理的最最終責(zé)任任。A、董事事會B、最高風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會C、高高級管理理層D、風(fēng)險管管理部門門【答案】A 頁頁碼：449 考察商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理組織織中董事事會的知知識。23. 在銀行行風(fēng)險管管理中，銀行( )的的主要職職責(zé)是負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行風(fēng)險管管理政策策，制定定風(fēng)險管管理的程程序和操操作規(guī)程程，及時時了解風(fēng)風(fēng)險水平平及其管管理狀況況等。A、高級級管理層層B、董董事會CC、監(jiān)事事會D、股東大大會【答案】A 頁頁碼：449 考察察商

54、業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理組組織中高高級管理理層的職職責(zé)。24. ( )通常指指派最高高風(fēng)險管管理委員員會負(fù)責(zé)責(zé)擬定具具體的風(fēng)風(fēng)險管理理政策和和指導(dǎo)原原則。A、董事事會B、高級管管理層CC、監(jiān)事事會D、風(fēng)險管管理總監(jiān)監(jiān)【答案】A 頁碼碼：500 董事會會通常設(shè)設(shè)置最高高風(fēng)險管管理委員員會，負(fù)負(fù)責(zé)擬定定全行的的風(fēng)險管管理政策策和指導(dǎo)導(dǎo)原則.25. 公司董董事會作作為風(fēng)險險管理的的一個組組織機構(gòu)構(gòu)，其職職責(zé)和要要求主要要體現(xiàn)在在下列哪哪幾個方方面( )。A、董事事會是商商業(yè)銀行行的最高高風(fēng)險管管理機構(gòu)構(gòu) BB、董事事會負(fù)責(zé)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和和控制各各種風(fēng)險險C、董事事會是我我國商業(yè)業(yè)所特有有的機構(gòu)構(gòu) D

55、、董事會會負(fù)責(zé)確確定商業(yè)業(yè)銀行可可以承受受的總體體風(fēng)險水水平E、董事事會負(fù)責(zé)責(zé)審批風(fēng)風(fēng)險管理理的整體體戰(zhàn)略和和政策【答案】ADEE 頁碼：49 考考察商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理組織的的知識。在商業(yè)業(yè)銀行中中，董事事會督促促高級管管理層采采取必要要的措施施識別、計量、監(jiān)測和和控制各各種風(fēng)險險。26. 以下關(guān)關(guān)于風(fēng)險險管理組組織中各各機構(gòu)主主要職責(zé)責(zé)的說法法，錯誤誤的是( )。A、董事事會是商商業(yè)銀行行的最高高風(fēng)險管管理決決策機構(gòu)構(gòu)，承擔(dān)擔(dān)商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理的的最終責(zé)責(zé)任B、風(fēng)險險管理委委員會根根據(jù)風(fēng)險險管理部部門提供供的信息息，做出出經(jīng)營或或戰(zhàn)略方方面的決決策并付付諸實施施C、監(jiān)事事會從事事商業(yè)銀

56、銀行內(nèi)部部盡職監(jiān)監(jiān)督、財財務(wù)監(jiān)督督、內(nèi)部部控制監(jiān)監(jiān)督等監(jiān)監(jiān)察工作作D、風(fēng)險險管理委委員會主主要負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行風(fēng)風(fēng)險管理理政策，及時了了解風(fēng)險險水平及及其管理理狀況【答案】D 頁碼碼：49952 高高級管理理層主要要負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行風(fēng)險險管理政政策，制制定風(fēng)險險管理的的程序和和操作規(guī)規(guī)程，及及時了解解風(fēng)險水水平及其其管理狀狀況。27. （）對股東東大會負(fù)負(fù)責(zé)，從從事商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部盡職職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)監(jiān)督、內(nèi)內(nèi)部控制制監(jiān)督等等監(jiān)察工工作。A.監(jiān)事會會B.黨黨委C.紀(jì)紀(jì)委D.董董事會【答案】A 頁碼：50 監(jiān)事事會的職職責(zé)28. 商業(yè)銀銀行管理理戰(zhàn)略分分為戰(zhàn)略略目標(biāo)和和實現(xiàn)路路徑兩個個方面內(nèi)內(nèi)容。 商業(yè)銀銀行

57、風(fēng)險險管理部部門的主主要職責(zé)責(zé)有( )。A、監(jiān)控控各類金金融產(chǎn)品品和所有有業(yè)務(wù)部部門的風(fēng)風(fēng)險限額額B、在限限額違規(guī)規(guī)的情況況下及時時向風(fēng)險險管理委委員會報報告C、負(fù)責(zé)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)復(fù)雜金融融產(chǎn)品的的定價模模型D、協(xié)助助財務(wù)會會計人員員進(jìn)行復(fù)復(fù)雜金融融產(chǎn)品價價格評估估E、全面面掌握商商業(yè)銀行行的整體體風(fēng)險狀狀況，為為管理決決策提供供輔助作作用【答案】ABCCDE 頁碼：52 考察商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理部門門的職責(zé)責(zé)。29. 內(nèi)部審審計可以以從風(fēng)險險( )幾個主主要階段段，審核核商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理的的能力和和效果，發(fā)現(xiàn)/報告潛潛在的重重大風(fēng)險險，提出出應(yīng)對方方案并監(jiān)監(jiān)督風(fēng)險險控制措措施的落落實情況況。

58、A、識別別B、計計量C、監(jiān)測DD、分析析E、控控制【答案】ABCCE 頁頁碼：555 內(nèi)部部審計可可以從風(fēng)風(fēng)險識別別、計量量、監(jiān)測測和控制制四個主主要階段段，審核核商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理的的能力和和效果，發(fā)現(xiàn)并并報告潛潛在的風(fēng)風(fēng)險因素素，提出出應(yīng)對方方案并監(jiān)監(jiān)督風(fēng)險險控制措措施的落落實情況況。30. 內(nèi)部審審計的主主要內(nèi)容容不包括括( )。A、風(fēng)險險狀況及及風(fēng)險識識別、計計量、監(jiān)監(jiān)控程序序的適用用性和有有效性B、會計計記錄和和財務(wù)報報告的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和可靠性性C、內(nèi)部部控制的的健全性性和有效效性D、適時時修訂規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程使使其符合合法律和和監(jiān)管要要求【答案】D 頁頁碼：555 考察內(nèi)內(nèi)

59、部審計計的主要要內(nèi)容?！斑m時修修訂規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程使其其符合法法律和監(jiān)監(jiān)管要求求”是法律律，合規(guī)規(guī)部門的的職責(zé)。31. 以下關(guān)關(guān)于風(fēng)險險管理控控制部門門的說法法，錯誤誤的是( )。A、風(fēng)險險管理部部門與財財務(wù)控制制部門之之間的密密切合作作是商業(yè)業(yè)銀行決決策的重重要基石石B、內(nèi)部部審計作作為一項項獨立、客觀、公正的的約束與與評價機機制，在在強化金金融風(fēng)險險管理的的過程中中發(fā)揮重重要作用用C、法律律，合規(guī)規(guī)部門不不能獨立立于商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營活活動，而而應(yīng)完全全關(guān)聯(lián)D、參與與商業(yè)銀銀行的組組織架構(gòu)構(gòu)和業(yè)務(wù)務(wù)流程再再造是法法律，合合規(guī)部門門的一項項職責(zé)【答案】C 頁頁碼：552 法律律，合規(guī)

60、規(guī)部門應(yīng)應(yīng)當(dāng)獨立立于商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營活活動，具具有獨立立的報告告路線、獨立的的調(diào)查權(quán)權(quán)力以及及獨立的的績效考考核。32. 商業(yè)銀銀行法律律合規(guī)規(guī)部門不不需接受受內(nèi)部審審計部門門的審計計。A、正確確 B、錯錯誤【答案】B 頁頁碼：552 商業(yè)業(yè)銀行法法律合合規(guī)部門門也需接接受內(nèi)部部審計部部門的審審計，以以確保其其履行職職責(zé)的公公正性和和合規(guī)性性。33.法法律，合合規(guī)部門門主要承承擔(dān)以下下( )職責(zé)。A、協(xié)助助制定法法律，合合規(guī)政策策B、適時時修訂規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程，使其符符合法律律和監(jiān)管管要求C、開展展法律，合規(guī)培培訓(xùn)和教教育項目目D、關(guān)注注、準(zhǔn)確確理解法法律，合合規(guī)，監(jiān)監(jiān)管要求求及最新