寡頭市場與博弈理論課件

1、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)寡頭市場與博弈理論1微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)1寡頭又稱寡頭壟斷、寡占，是指那種在某一產(chǎn)業(yè)只存在少數(shù)幾個賣者的市場組織形式。寡頭壟斷市場的基本特性是廠商之間的相互依存。 由于廠商很少，每個廠商都相信自己的行為，對手一定會做出反應(yīng)，因此，廠商在作出自己的決策時總是猜測競爭對手的反應(yīng)；而對對手的反應(yīng)，廠商總是不能確切地知道，故他們將在存有不確定性的情況下進(jìn)行決策。企業(yè)既不是“價格接受者”也不是“價格的制定者”而是“價格的搜尋者”。2寡頭又稱寡頭壟斷、寡占，是指那種在某一產(chǎn)業(yè)只存在少數(shù)幾個賣者寡頭市場是指，一個行業(yè)中企業(yè)為數(shù)甚少，而且，企業(yè)之間存在著緊密的相互關(guān)系的市場形態(tài)。生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的稱為“純粹寡頭”

2、，產(chǎn)品存在差異的稱為“差異寡頭”為共同利益勾結(jié)在一起的稱為“勾結(jié)寡頭”各自行動的則稱為“獨(dú)立寡頭”。3寡頭市場是指，一個行業(yè)中企業(yè)為數(shù)甚少，3寡頭市場結(jié)構(gòu)及其特點(diǎn) 寡頭市場在市場經(jīng)濟(jì)普遍存在，是理論上最為復(fù)雜的一種市場結(jié)構(gòu)。(1) 市場上僅存在少數(shù)相互影響的廠商(2) 產(chǎn)品同質(zhì)或異質(zhì)(3) 進(jìn)出市場都有障礙(4) 相互依存4寡頭市場結(jié)構(gòu)及其特點(diǎn) 寡頭市場在市場經(jīng)濟(jì)普遍存在，是理寡頭壟斷市場的特點(diǎn) 每家廠商都有剩余的生產(chǎn)能力； 同吃一塊肉，你多吃，我就會吃得少； 你用價格爭市場，別人也會，消費(fèi)者喜歡這樣； 聯(lián)合起來有利可圖，但行得通嗎？ 在寡頭彼此之間：“既是敵人，又是朋友”如果你想怎么做，必須

3、知道別人會怎么做！5寡頭壟斷市場的特點(diǎn) 每家廠商都有剩余的生產(chǎn)能力； 相互影響下的寡頭廠商需求 6相互影響下的寡頭廠商需求 寡頭市場上的相互依存與影響使廠商的每一個決策都要考慮競爭對手的反應(yīng)，因而造成了決策的復(fù)雜性，廠商一般要：在給定它的競爭者行為以后，采取它能采取的最好行為這被稱作納什均衡7寡頭市場上的相互依存與影響使廠商的每一個決策都要考慮競爭對手古諾寡頭模型（非勾結(jié)）雙寡頭此模型的變化取決于對競爭對手定價和產(chǎn)量決策行動的假設(shè)奧古斯汀古諾 (1838) 提出的這個模型，成為美國反托拉斯法的基礎(chǔ)模型簡單計算容易8古諾寡頭模型（非勾結(jié)）雙寡頭8古諾模型:2家廠商(Duopoly)法國數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)

4、家古諾在1838年提出產(chǎn)量競爭：企業(yè)之間的競爭在于選擇不同的產(chǎn)出水平假設(shè)兩家廠商相互競爭，同時決策。同質(zhì)化產(chǎn)品。每個企業(yè)都假定對手的產(chǎn)量是固定的。寡頭壟斷廠商在決策時假定對手的反應(yīng)方式一經(jīng)確定就保持不變并重復(fù)出現(xiàn)。以此為假定前提的模型，稱為非勾結(jié)性的寡頭壟斷模型9古諾模型:2家廠商(Duopoly)法國數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家古諾在1處于壟斷與完全競爭之間的古諾模型 完全競爭P = MC, 950 - Q = 50PC = 50, QC = 900 壟斷MR = MC, 950 -2Q = 50QM = 450 PM = 950 - 450 = 500 雙頭壟斷設(shè) Q = q1 + q2DPMP古諾PC

5、QM Q古諾 QC實(shí)例: 450 600 90050035050P = 950 - Q， MC =5010處于壟斷與完全競爭之間的古諾模型 完全競爭DPM古諾模型 設(shè)Q = q1 + q2P = 950 - Q = 950 - q1- q2 and MC = 50TR1 = Pq1= (950- q1-q2)q1 =950q1 - q12 - q1q2 TR2 = Pq2= (950- q1-q2)q2 =950q2 - q2q1 - q22 使MR1=MC和MR2=MC 950 -2q1 - q2=50, 950 - q1 - 2q2 =50 950 -2q1 - q2= 950 - q1

6、- 2q2 因?yàn)閝1=q2, 所以950 -2q1 - q1=950 -3q1=50因此 q1=300, q=600; P=950-600=350 價格 數(shù)量完全競爭 50 900古諾模型 350 600壟斷 500 45011古諾模型 設(shè)Q = q1 + q2P = 950 -寡頭的均衡如果寡頭企業(yè)各自追求自己的利益，可能的結(jié)果是：總產(chǎn)量大于壟斷產(chǎn)量但小于競爭產(chǎn)量市場價格低于壟斷價格但高于競爭價格總利潤小于壟斷利潤12寡頭的均衡如果寡頭企業(yè)各自追求自己的利益，可能的結(jié)果是：12古諾模型中的廠商數(shù)量(N)增加如果 N = 3 (三頭壟斷)P = 950 - Q & MC=50那么, Q = (

7、3/4)(900)Q = 675P =275如果 N = 5P = 950 - Q & MC = 50那么,Q = (5/6)(900)Q = 750P = 200N = 3 N = 513古諾模型中的廠商數(shù)量(N)增加如果 N = 3 (三頭壟N-廠商古諾模型3 家廠商,線性需求函數(shù)和成本函數(shù):Q = q 1 + q 2 + q 3 隨廠商數(shù)量增加,產(chǎn)量增加,價格降低Q古諾 = N / (N+1) Q完全競爭QCNNPC因此, 廠商的數(shù)量越多,競爭越激烈. 這就是美國反托拉斯政策的歷史基礎(chǔ)14N-廠商古諾模型3 家廠商,線性需求函數(shù)和成本函數(shù):QCNN寡頭數(shù)量如何影響市場結(jié)果隨著寡頭市場上賣

8、者數(shù)目的增加，寡頭市場越來越象競爭市場。價格趨近于邊際成本，生產(chǎn)量趨近于社會有效率的水平。15寡頭數(shù)量如何影響市場結(jié)果隨著寡頭市場上賣者數(shù)目的增加，寡頭市假設(shè)壟斷廠商的價格反應(yīng)是跟跌不跟漲PQOdDDdMR1MR2P0Q0非勾結(jié)行性寡頭模型斯威齊模型MC1MC2價格剛性 市場價格不隨某些因素的變動而改變結(jié)論16假設(shè)壟斷廠商的價格反應(yīng)是跟跌不跟漲PQOdDDdMR1MR2DDRRBPOQrrddP1Q1FG價格確定為P1后將不再變動MC3MC2MC1 壟斷廠商意識到它的競爭對手以及它們之間的價格與產(chǎn)量決策的相互依存關(guān)系。 斯威齊模型的出發(fā)點(diǎn)是一個價格已經(jīng)確定了的寡頭壟斷行業(yè)，它假定一個廠商預(yù)計其

9、競爭對手將其價格變動作出兩種反應(yīng)：或許與其進(jìn)行價格競爭，或許對其價格變化成不予理睬。 于是，寡頭壟斷廠商面臨兩條需求曲線：DD和dd；相應(yīng)有兩條MR曲線：RR和rr；實(shí)際的需求曲線為dBD,邊際收益曲線為rFGR。 最大利潤原則仍是MR=MC，價格一經(jīng)確定就不輕易變動，只要MC的變動是在MR曲線上FG之間，并且需求曲線的折斷點(diǎn)仍保持在原有價格水平上，需求在一定范圍內(nèi)的變動，也不會改變這一最有利的價格產(chǎn)供銷組合。如果提價，競爭對手不作出反應(yīng)，需求富有彈性；如果降價，競爭對手跟著降價，需求缺乏彈性17DDRRBPOQrrddP1Q1FG價格確定為P1后將不再變共謀與卡特爾 寡頭廠商可能會通過正式或

10、非正式的合作或共謀決策而力求減少因行業(yè)結(jié)構(gòu)的相互影響因素帶來的內(nèi)在風(fēng)險。寡頭廠商的正式協(xié)議叫作卡特爾。 一般情況下，在美國，根據(jù)1890年通過的謝爾曼法，任何種類的共謀協(xié)議都是非法的。18共謀與卡特爾 寡頭廠商可能會通過正式或非正式的合作或特征1) 公開合作來確定產(chǎn)量及價格2)可能只包括部分企業(yè)勾結(jié)性寡頭市場模型卡特爾競爭還是合作？合作的好處：一是提高利潤，減少不確定性；二是聯(lián)合起來能增強(qiáng)阻礙新廠商進(jìn)入的力量。公開勾結(jié)：卡特爾19特征勾結(jié)性寡頭市場模型卡特爾競爭還是合作？194) 成功的條件一個穩(wěn)定的卡特爾必須要在其成員對價格和生產(chǎn)水平達(dá)成協(xié)定并遵守該協(xié)定的基礎(chǔ)上形成；壟斷勢力的潛在可能非彈性

11、需求3) 大多數(shù)是國際性的成功的卡特爾OPEC國際鋁釩土聯(lián)合會水銀歐洲不成功的卡特爾銅鋅咖啡茶葉可可204) 成功的條件3) 大多數(shù)是國際性的成功的卡特爾不公開勾結(jié)：卡特爾利潤最大化和產(chǎn)量分配卡特爾產(chǎn)量的決定：按照使所有廠商的邊際成本都相等的方式在廠商之間分配銷售量。MCA = MCB = = MCN = MC = MR卡特爾集團(tuán)QM OQP、R、CMCM DM MRM PM 寡頭AQA OQP、R、CACA MCA PM 寡頭BOQP、R、CQB ACB MCB PM 21公開勾結(jié)：卡特爾利潤最大化和產(chǎn)量分配卡特爾產(chǎn)量的決定：按照使卡特爾的利潤最大化與產(chǎn)量分配22卡特爾的利潤最大化與產(chǎn)量分配

12、22表現(xiàn)在兩個方面：一是搭便車，在現(xiàn)有價格下偷著增產(chǎn)；一是偷著既增產(chǎn)又降價。動力源于高額利潤卡特爾的不穩(wěn)定性MCACMRQPOBP1P0D=ARQ1Q023表現(xiàn)在兩個方面：一是搭便車，在現(xiàn)有價格下偷著增產(chǎn)；一是偷著既非公開勾結(jié)價格領(lǐng)先制非公開勾結(jié)價格領(lǐng)先制指一個行業(yè)的價格通常由某一個寡頭率先制定，其余寡頭追隨其后確定各自的價格。 低成本型價格領(lǐng)先制 晴雨表型價格領(lǐng)先制 支配型價格領(lǐng)先制 非公開的勾結(jié)：由于勾結(jié)是非法的，希望利用市場勢力的寡頭們就依賴于戰(zhàn)術(shù)勾結(jié)：不言的共識。辦法有以某廠商作為價格領(lǐng)導(dǎo)者，其他追隨；不回避競爭法則，如在投標(biāo)中他們保證自己的索價不高于競爭者。24非公開勾結(jié)價格領(lǐng)先制非

13、公開勾結(jié)價格領(lǐng)先制指一個行業(yè)的價格不同市場的比較經(jīng)濟(jì)效益：利用資源的有效性。高的經(jīng)濟(jì)效益表示對資源的充分利用或能以最有效的生產(chǎn)方式進(jìn)行生產(chǎn)；低的經(jīng)濟(jì)效益表示對資源的利用不充分或沒有以最有效的方式進(jìn)行生產(chǎn)。25不同市場的比較經(jīng)濟(jì)效益：利用資源的有效性。251、壟斷的效率損失壟斷導(dǎo)致的效率損失（又稱社會福利的凈損失或無謂損失）D=ARMRMCQO$PMC無謂損失Deadweight LossPmQmEFQCPCG261、壟斷的效率損失壟斷導(dǎo)致的效率損失（又稱社會福利的凈損失或壟斷的效率損失D=ARMRMCQO$PmQmEFQCPCGHI無謂損失Deadweight Loss27壟斷的效率損失D=A

14、RMRMCQO$PmQmEFQCPCGH壟斷的效率損失D=ARMRMCQO$PmQmEFQCPCGHIJACB消費(fèi)者剩余=-A-B生產(chǎn)者剩余=A-C社會剩余=-B-C無謂損失Deadweight Loss28壟斷的效率損失D=ARMRMCQO$PmQmEFQCPCGH2、壟斷競爭與完全競爭比較壟斷競爭與完全競爭的對比D = MRDMRPerfect CompetitionQ$OQ$OMonopolistic CompetitionACMCACMC無謂損失Deadweight LossQCPCECQMCPMCEMC292、壟斷競爭與完全競爭比較壟斷競爭與完全競爭的對比D = M壟斷競爭與完全競爭

15、比較壟斷競爭與完全競爭的對比收益曲線均衡價格與均衡產(chǎn)量生產(chǎn)效率：過剩生產(chǎn)能力(Excess capacity)資源配置效率產(chǎn)品差別與消費(fèi)者選擇產(chǎn)品替代與廠商競爭30壟斷競爭與完全競爭比較壟斷競爭與完全競爭的對比303、三個市場比較：完全競爭 壟斷競爭 完全壟斷價格 ONONOMOM”AR=PLACMREOLMCAR=MR=PEE”AR”=P”MR”QPMMM”NNN”313、三個市場比較：完全競爭 壟斷競爭 完全壟斷價格AR=P三個市場比較：完全競爭 壟斷競爭 完全壟斷經(jīng)濟(jì)效益壟斷與技術(shù)進(jìn)步規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品產(chǎn)別廣告支出 參閱教材P41032三個市場比較：完全競爭 壟斷競爭 完全壟斷經(jīng)濟(jì)效益3233

16、33 寡頭對抗&博弈理論博弈：是指個人或組織在一定的環(huán)境條件下，以一定的規(guī)則進(jìn)行決策并從中取得相應(yīng)結(jié)果的過程。博弈論（Game Theory）：研究人們在各種戰(zhàn)略情況下如何行事。34 寡頭對抗&博弈理論博弈：是指個人或組織在一定的環(huán)境條件下，戰(zhàn)略決策指的是每個人在決定采取什么行動時，必考慮其他人對這種行動作出什么反應(yīng)的狀況。由于在寡頭市場中企業(yè)的數(shù)目很少，因此每家企業(yè)都必須按戰(zhàn)略行事。每個企業(yè)都知道，它的利潤不僅取決它生產(chǎn)多少，而且還取決于其他企業(yè)生產(chǎn)多少。35戰(zhàn)略決策指的是每個人在決定采取什么行動時，必考慮其他人對這種納什均衡納什均衡是指這樣的情：相互作用中的每一個經(jīng)濟(jì)人，在其他方所選擇的戰(zhàn)

17、略為既定時，選擇了自己的最優(yōu)戰(zhàn)略。正如市場均衡（Market Equilibrium）代表著經(jīng)濟(jì)學(xué)家對競爭性市場下人們相互作用結(jié)果的一種預(yù)測，納什均衡代表著他們對戰(zhàn)略決策的情形下人們相互作用結(jié)果的一種預(yù)測。36納什均衡納什均衡是指這樣的情：相互作用中的每一個經(jīng)濟(jì)人，在其兩疑犯被抓并單獨(dú)審訊，（坦白或不坦白）疑犯 2 1年 15年 0年 6年1年 0年 15年 6年著名博弈: 囚犯的兩難(The Prisoners Dilemma) （一次，同時，雙人, 非零和，非合作博弈） 不坦白 坦白疑犯1不坦白 坦白37兩疑犯被抓并單獨(dú)審訊，（坦白或不坦白）疑犯 2 1年 在囚犯兩難博弈中，存在著優(yōu)勢策略

18、坦白,坦白，即不管對方如何選擇，自己的最優(yōu)選擇就是坦白： 對疑犯1來說， 1、如果疑犯2不坦白，疑犯1坦白就會被釋放，不坦白就會關(guān)押1年，所以坦白比不坦白好； 2、如果疑犯2坦白，疑犯1坦白的話，關(guān)押6年，不坦白關(guān)押15年，所以坦白還是比不坦白好。 同樣，坦白也是疑犯2的支配戰(zhàn)略。優(yōu)勢策略是指，無論另外的參與者采用什么策略，它都是某一參與者所遵循的最好策略。38 在囚犯兩難博弈中，存在著優(yōu)勢策略坦白,坦白疑犯 2 1年 15年 0年 6年1年 0年 15年 6年納什均衡的例子： 囚犯的兩難 不 坦白 坦白疑犯1不坦白 坦白囚犯兩難中的納什均衡：給定疑犯1坦白的情況下，疑犯2的最優(yōu)戰(zhàn)略是坦白；給

19、定疑犯2坦白的情況下，疑犯1的最優(yōu)戰(zhàn)略是坦白；因此，納什均衡就是坦白，坦白。39疑犯 2 1年 15年 0年 囚犯的兩難處境的啟示合作之所以難以維持，是因?yàn)楹献鞑皇菃蝹€人的最好利益。自利使得寡頭很難維持合作的結(jié)果，即低產(chǎn)量、高價格和壟斷利潤。 囚犯的兩難處境表明了維持合作的困難 人們（企業(yè)）經(jīng)常不能互相合作，盡管合作可以使他們都收益40囚犯的兩難處境的啟示合作之所以難以維持，是因?yàn)楹献鞑皇菃蝹€人處于囚犯兩難境地的雙寡頭：定價決策戰(zhàn)略 低價格 高價格低價格高價格0，0 50，-10-10，50 10，10寡頭廠商1寡頭廠商2低價格，低價格是一個優(yōu)勢策略，利潤為0。由此說明，個人理性與集體理性之間

20、的矛盾。最好應(yīng)該兩廠商都要高價，但寡頭廠商存在這個積極性嗎？41處于囚犯兩難境地的雙寡頭：定價決策戰(zhàn)略 低價格處于囚犯兩難境地的雙寡頭：廣告支出兩家廠商制定廣告決策： S = 低廣告支出, L = 高廣告支出 收益為利潤同樣的情況適用于提高產(chǎn)品質(zhì)量FIRM 2FIRM 1S LSL100, 100 10, 150150, 10 20, 2042處于囚犯兩難境地的雙寡頭：廣告支出兩家廠商制定廣告決策： 優(yōu)勢策略與納什均衡的區(qū)別優(yōu)勢策略：不管對方做什么，對博弈方都是最優(yōu)戰(zhàn)略。納什均衡戰(zhàn)略：給定競爭對手的行動之后，博弈方所能采取的最好行動。 優(yōu)勢策略：我所做的是：不管你做什么我所能做的最好的。 你所

21、做的是：不管我做什么你所能做的最好的。納什均衡：我所做的是：給定你所做的我所能做的最好的。 你所做的是：給定我所做的你所能做的最好的。優(yōu)勢策略是納什均衡的一個特例43優(yōu)勢策略與納什均衡的區(qū)別優(yōu)勢策略：不管對方做什么，對博弈方都囚犯兩難問題的其他表現(xiàn)公共產(chǎn)品的供給:如果大家都出錢興辦公用事業(yè)，所有人的福利都會增加。問題是，如果我出錢你不出錢，我得不償失，而如果你出錢我不出錢，我就可以占你的便宜。所以每個人的最優(yōu)選擇都是“不出錢”，結(jié)果使所有人的福利都得不到提高。軍備競賽：兩國都不搞軍備競賽，都把資源用于民用，兩國福利都變好。但由于都怕受到威脅而大搞軍備競賽，結(jié)果兩國福利都變得更糟。經(jīng)濟(jì)改革：經(jīng)濟(jì)

22、改革要付出成本(包括風(fēng)險)，而改革的成果大家享受，結(jié)果是，盡管人人都認(rèn)為改革好，卻沒有人真正去改革，大家只好在都不滿意的體制下繼續(xù)生活下去。44囚犯兩難問題的其他表現(xiàn)公共產(chǎn)品的供給:如果大家都出錢興辦公用海灘售貨博弈0200A甲乙 甲乙二人在長200米的海灘上賣飲料，海灘上的游客均勻散布。二人以相同的價格賣同樣的飲料，所以買主會向最近的賣主購買。此時惟一的納什均衡是什么？為什么？45海灘售貨博弈0200A甲 甲乙二人在長200米的海當(dāng)企業(yè)都非常在乎未來利潤時，它們會在重復(fù)博弈中合作，而不為了獲得一次性的好處而在一次博弈中欺騙。為什么人們有時能合作？46當(dāng)企業(yè)都非常在乎未來利潤時，它們會在重復(fù)博

23、弈中合作，而不為了重復(fù)博弈中的雙寡頭廠商競爭雙寡頭很可能具有多次競爭機(jī)會重復(fù)博弈就是一次又一次地采取行動和得到收益的博弈重復(fù)博弈允許懲罰或報復(fù)，這是在一次博弈中不存在的博弈的次數(shù)越多，共謀（合作）的可能性越大47重復(fù)博弈中的雙寡頭廠商競爭雙寡頭很可能具有多次競爭機(jī)會47以牙還牙戰(zhàn)略：參與人對對手的原先行動作出反應(yīng)的一種重復(fù)博弈戰(zhàn)略，對合作的對手進(jìn)行合作，對不合作的對手采取報復(fù)。為何以牙還牙戰(zhàn)略會導(dǎo)致對手采取合作行動？假定第一個月對手降價獲利，但他知道下個月肯定我會降價，所以利潤下降，只要雙方都是低價，利潤就不會提高。因?yàn)椴┺氖菬o限重復(fù)的，所以累積的利潤損失會超出第一個月降價的短期利潤。因此，降低價格不是理性的。實(shí)際上，在無取重復(fù)博弈中，競爭對手不