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文檔簡介

1、2016年三季度2016年三季度場特。有且只有合約有性,非2016年場特。有且只有合約有性,非2016年三季度基本策略類型“負負得買看付權(quán)利金買看大付權(quán)利金看看看基本策略類型“負負得買看付權(quán)利金買看大付權(quán)利金看看看看賣看小收權(quán)利金賣看小收權(quán)利金賣出看2016年三季度什么地方看場外報什么地方看場外報如何看懂場外報價重點看百分如何看懂場外報價重點看百分業(yè)務流程梳理團隊介項目經(jīng)業(yè)務流程梳理團隊介項目經(jīng)交易輔場外團結(jié)算風法務行市場推業(yè)務流程梳理簽場外團業(yè)務部履約保障協(xié)議浙業(yè)務流程梳理簽場外團業(yè)務部履約保障協(xié)議浙浙期實業(yè)客業(yè)務流程梳理日常交浙場外團業(yè)務流程梳理日常交浙場外團結(jié)算單、書單浙期實業(yè)客確黑龍江

2、省大豆“保險”價格保險項目價格保黑龍江省大豆“保險”價格保險項目價格保險,“固定模式大豆價格保險產(chǎn)品介紹及保權(quán)利金流向及:大豆價格保險產(chǎn)品介紹及保權(quán)利金流向及:期企業(yè)套全面型服務開發(fā)周期長流程較長,但是穩(wěn)定,服務實體企業(yè)的根本開源節(jié)流 節(jié)省費用,增加收入,控制風險,研究服務企業(yè)套全面型服務開發(fā)周期長流程較長,但是穩(wěn)定,服務實體企業(yè)的根本開源節(jié)流 節(jié)省費用,增加收入,控制風險,研究服務 場外項目1:基建企業(yè)利對沖鋼材價格上升風2016年12月某基建企業(yè)承包2017 場外項目1:基建企業(yè)利對沖鋼材價格上升風2016年12月某基建企業(yè)承包2017年基建項目A,A項目預計于2017年7項目總預計需70

3、00噸鋼材,采購時間為2017年1月至2017年月每月根據(jù)進程采購,期間采購現(xiàn)貨著價格波動的風險。如果采用進行套期保值,操作難度高、風險大、次數(shù)多,對性要求高,而且完全鎖定價格。需要為其設計廉價和個性化的方案以避免貿(mào)易收益產(chǎn)生大幅虧損。 S(元/噸效Payoff S(元/噸效Payoff=max(F-3000,-理論上最大收益無上限權(quán)利金164.8看方案風險鎖定,利潤微薄鐵以“銷”定“購(主要拉往意向港簽風險鎖定,利潤微薄鐵以“銷”定“購(主要拉往意向港簽訂銷售訂礦山采港銷售礦山采拉往港銷(新模式價格正向敞口利對沖價格下跌風場外項目2:貿(mào)易企業(yè)利對沖鐵礦石價格下跌風方案設計:直接買看跌效果方案

4、設計:直接買看跌效果當價格跌至400元/噸以下時,獲得相應保護;當價格上漲至450元/噸以上時,需支付相應差價。當價格跌至400元/噸以下時,獲得相應保護;當價格上漲至450元/噸以上時,需支付相應差價。汽車生產(chǎn)計加出時保汽車生產(chǎn)計加出時保原材料價格上漲風險場外項目3:汽車零配件企業(yè)鎖定原材料價格上漲風險庫投機客捉住心理杠桿高(類配資),做錯不虧()(不怕爆倉),(避免限倉投機客捉住心理杠桿高(類配資),做錯不虧()(不怕爆倉),(避免限倉某貿(mào)易商押注瀝青某貿(mào)易商押注瀝青心理認準行情,精準出能收某貿(mào)易商押注雞蛋價格下跌某貿(mào)易商押注雞蛋價格下跌買入看心理增加杠桿,節(jié)約保證金,解決限配資型客戶私募

5、基利用增加杠桿(或押注反轉(zhuǎn)),且風險有限配資型客戶私募基利用增加杠桿(或押注反轉(zhuǎn)),且風險有限固定收益,結(jié)構(gòu)化票據(jù),廉價融資方案場固定資產(chǎn)投其他模(Delta對沖風場外天下太收權(quán)利成天下大權(quán)(Delta對沖風場外天下太收權(quán)利成天下大權(quán)利附:降低權(quán)利金的技巧附:降低權(quán)利金的技巧巧用虛?巧用虛?牛市價差-認為存在上漲天花板熊市價差-牛市價差-認為存在上漲天花板熊市價差-認為存在下跌地板構(gòu)建買入一個Call,賣出一個期限相同、更高執(zhí)行價格賣出一個Put,買入一個期限相同、更低執(zhí)行價格的構(gòu)建賣出一個Call,買入一個期限相同、更高執(zhí)行價格買入一個Put,賣出一個期限相同、更低執(zhí)行價格的價差組合價出貨策略-鎖住風險進貨策略-鎖住風構(gòu)出貨策略-鎖住風險進貨

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