計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)讀書(shū)筆記

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)讀書(shū)書(shū)筆記第一部分 基礎(chǔ)礎(chǔ)內(nèi)容計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相相關(guān)學(xué)科的關(guān)關(guān)系數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)古典假設(shè)下計(jì)量量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建建模過(guò)程依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建建立模型抽樣數(shù)據(jù)收集參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)（包包括參數(shù)符號(hào)號(hào)、參數(shù)大小小等）統(tǒng)計(jì)意義檢驗(yàn)（擬擬合優(yōu)度檢驗(yàn)驗(yàn)、模型顯著著性檢驗(yàn)、參參數(shù)顯著性檢檢驗(yàn)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)驗(yàn)（異方差檢檢驗(yàn)、自相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)、多重重共線(xiàn)性檢驗(yàn)驗(yàn)）模型預(yù)測(cè)性檢驗(yàn)驗(yàn)（超樣本特特性檢驗(yàn)）模型的應(yīng)用（結(jié)結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政政策評(píng)價(jià)、檢檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)經(jīng)濟(jì)理論）幾個(gè)重要的“變變量”解釋變量與被解解釋變量?jī)?nèi)生變量與外生生變量滯后變量與前定定變量控制變量

2、回歸中的四個(gè)重重要概念總體回歸模型（PPopulaation Regreessionn Modeel，PRMM)-代表了總體體變量間的真真實(shí)關(guān)系?？傮w回歸函數(shù)（PPopulaation Regreessionn Funcction，PPRF）-代表了總體體變量間的依依存規(guī)律。樣本回歸函數(shù)（SSamplee Regrressioon Funnctionn，SRF）-代表了樣本本顯示的變量量關(guān)系。樣本回歸模型（SSamplee Regrressioon Moddel，SRRM）-代表了樣樣本顯示的變變量依存規(guī)律律?？傮w回歸模型與與樣本回歸模模型的主要區(qū)區(qū)別是： = 1 * GB3 描述的對(duì)象象不同

3、。總體體回歸模型描描述總體中變變量y與x的的相互關(guān)系，而而樣本回歸模模型描述所關(guān)關(guān)的樣本中變變量y與x的的相互關(guān)系。 = 2 * GB3 建立模型的依據(jù)不同?？傮w回歸模型是依據(jù)總體全部觀測(cè)資料建立的，樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測(cè)資料建立的。 = 3 * GB3 模型性質(zhì)不同。總體回歸模型不是隨機(jī)模型，而樣本回歸模型是一個(gè)隨機(jī)模型，它隨樣本的改變而改變。總體回歸模型與與樣本回歸模模型的聯(lián)系是是：樣本回歸歸模型是總體體回歸模型的的一個(gè)估計(jì)式式，之所以建建立樣本回歸歸模型，目的的是用來(lái)估計(jì)計(jì)總體回歸模模型。隨機(jī)誤差項(xiàng)的內(nèi)內(nèi)容模型中被忽略的的影響因素的的影響模型關(guān)系設(shè)定不不準(zhǔn)確的影響響變量的測(cè)量誤差差影

4、響隨機(jī)因素影響一元線(xiàn)性回歸模模型的基本假假定（古典假假定） = 1 * GB3 零均值 = 2 * GB3 同方差 = 3 * GB3 無(wú)自相關(guān)性 = 4 * GB3 解釋變量與隨隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不不相關(guān) = 5 * GB3 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)服服從正態(tài)分布布 = 6 * GB3 解釋變量之間間不相關(guān)（多多重共線(xiàn)性）（屬于多元線(xiàn)性回歸假定）OLS估計(jì)式特特性（Besst Linnear UUnbiassed Esstimattors）線(xiàn)性性(Linnear,指指參數(shù)估計(jì)量量與分別為觀測(cè)測(cè)值和隨機(jī)誤誤差項(xiàng)的線(xiàn)性性函數(shù)或線(xiàn)性性組合)無(wú)偏性（Unbbiasedd,指參數(shù)估估計(jì)量和的均值分別別等于總體參參數(shù)值與）最

5、小方差性（BBest,有有效性，指在在所有的線(xiàn)性性、無(wú)偏估計(jì)計(jì)量中，最小小二乘估計(jì)量量和的方差最小?。┑诙糠?計(jì)量量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)在古典線(xiàn)性回歸歸模型中，應(yīng)應(yīng)用最小二乘乘法估計(jì)的估估計(jì)量具有BBLUE的特特性，但是當(dāng)當(dāng)模型不是線(xiàn)線(xiàn)性模型和不不滿(mǎn)足古典假假設(shè)的時(shí)候，最最小二乘法估估計(jì)的估計(jì)量量不再有BLLUE的特性性。本部分主主要解決非、線(xiàn)線(xiàn)性回歸模型型和違反古典典假設(shè)下的參參數(shù)估計(jì)與假假設(shè)檢驗(yàn)問(wèn)題題。非線(xiàn)性回歸模型型可線(xiàn)性化模型雙對(duì)數(shù)模型（不不變彈性模型）半對(duì)數(shù)模型（不不變?cè)鲩L(zhǎng)模型）倒數(shù)模型（雙曲曲線(xiàn)模型）多項(xiàng)式模型成長(zhǎng)模型Logistiics成長(zhǎng)曲曲線(xiàn)簡(jiǎn)化式Gomperttz成長(zhǎng)曲線(xiàn)線(xiàn)不可線(xiàn)性化

6、模型型對(duì)于非線(xiàn)性化模模型，一般采采用高斯-牛牛頓迭代估計(jì)計(jì)法進(jìn)行估計(jì)計(jì)，即將其展展成泰勒級(jí)數(shù)數(shù)之后，再利利用迭代估計(jì)計(jì)法進(jìn)行估計(jì)計(jì)。迭代估計(jì)法基本本思想：通過(guò)過(guò)泰勒級(jí)數(shù)展展開(kāi)先使非線(xiàn)線(xiàn)性方程在某某一組初始參參數(shù)估計(jì)值附附近線(xiàn)性化，然然后對(duì)這一線(xiàn)線(xiàn)性方程應(yīng)用用OLS法，得得出一組新的的參數(shù)估計(jì)值值。重復(fù)直至至參數(shù)估計(jì)值值收斂為止。違反古典假設(shè)的的回歸模型異方差性（針對(duì)對(duì)古典假定 = 2 * GB3 ） = 1 * ALPHABETIC A概念：隨機(jī)誤誤差項(xiàng)的方差差不等于一個(gè)個(gè)常數(shù)，即 = 2 * ALPHABETIC B產(chǎn)生原因（遺遺漏了重要的的解釋變量、模模型形式有誤誤、統(tǒng)計(jì)誤差差、偶然隨機(jī)機(jī)

7、因素） = 3 * ALPHABETIC C后果（增大、無(wú)無(wú)法計(jì)算估計(jì)計(jì)誤差和估計(jì)計(jì)區(qū)間、解釋釋變量顯著性性檢驗(yàn)失效tt檢驗(yàn)失效、預(yù)預(yù)測(cè)精度降低低） = 4 * ALPHABETIC D檢驗(yàn)（圖示法法、解析法SSpearmman等級(jí)相相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)、戈德菲爾爾德匡特Golldfeldd-Quanndt檢驗(yàn)、帕帕克Parkk檢驗(yàn)、格里里瑟Glejjser檢驗(yàn)驗(yàn)、懷特Whhite檢驗(yàn)驗(yàn)）-重點(diǎn)點(diǎn)理解，要求求解釋檢驗(yàn)過(guò)過(guò)程 = 5 * ALPHABETIC E措施(加權(quán)最最小二乘法WWLS) 自相關(guān)性（針對(duì)對(duì)古典假定 = 3 * GB3 ） = 1 * ALPHABETIC A概念：在任何何具體時(shí)期

8、中中，u值都與與它自己以前前的值（或幾幾個(gè)數(shù)值）相相關(guān)。 = 2 * ALPHABETIC B產(chǎn)生原因（經(jīng)經(jīng)濟(jì)慣性、模模型設(shè)定有誤誤、數(shù)據(jù)處理理過(guò)程中產(chǎn)生生、蛛網(wǎng)現(xiàn)象象、隨機(jī)現(xiàn)象象本身原因） = 3 * ALPHABETIC C后果（參數(shù)估估計(jì)量不再有有效但仍無(wú)偏偏、估計(jì)誤差差和估計(jì)區(qū)間間變大、t檢檢驗(yàn)失效、預(yù)預(yù)測(cè)精度降低低） = 4 * ALPHABETIC D檢驗(yàn)（圖示法法、D-W檢檢驗(yàn)） （偏相關(guān)系系數(shù)檢驗(yàn)、BBG檢驗(yàn)） = 5 * ALPHABETIC E措施（廣義差差分法）多重共線(xiàn)性（針針對(duì)古典假定定 = 6 * GB3 ） = 1 * ALPHABETIC A概念：解釋變變量之間存在在精確的或近近似的線(xiàn)性相相關(guān)關(guān)系。 = 2 * ALPHABETIC B產(chǎn)生原因（經(jīng)經(jīng)濟(jì)變量的內(nèi)內(nèi)在聯(lián)系、變變量間有相同同的變化趨勢(shì)勢(shì)、引入滯后后模型、數(shù)據(jù)據(jù)資料的局限限性） = 3 * ALPHABETIC C后果