鋁交割流程課件

1、鋁交割流程2022/10/16鋁交割流程鋁交割流程2022/10/11鋁交割流程目錄 ContentsPART 1、 合 約 介 紹PART 2、 實 物 交 割PART 3、 標(biāo) 準(zhǔn) 倉 單PART 4、 交 割 違 約鋁交割流程目錄 ContentsPART 1、 合 約 介 紹鋁交1合約介紹 鋁交割流程1合約介紹 鋁交割流程交易品種鋁交易單位5噸/手最小變動價位5元/噸每日價格最大波動限制不超過上一交易日結(jié)算價5%合約交割月份1-12月最后交易日合約交割月份的15日(遇法定假日順延)交割日期合約交割月份的16日至20日(遇法定假日順延)交割品級標(biāo)準(zhǔn)品:鋁錠,符合國標(biāo)GB/T1196-20

2、02標(biāo)準(zhǔn)中AL99.70規(guī)定, 其中鋁含量不低于99.70%。替代品:LME注冊鋁錠,符合P1020A標(biāo)準(zhǔn)。鋁標(biāo)準(zhǔn)合約 鋁交割流程交易品種鋁交易單位5噸/手最小變動價位5元/噸每日價格最大波 漲跌幅與保證金 :品種項目第1日出現(xiàn)單邊市第2日出現(xiàn)單邊市第3日出現(xiàn)單邊市第4日鋁漲跌幅5%8%10%交易所出臺風(fēng)控措施交易所保證金7%10%12%鋁交割流程 漲跌幅與保證金 :品種項目第1日出現(xiàn)第2日出現(xiàn)第3日出 一般月份限倉比例 :品種總持倉（X萬手）客戶限倉限倉比例鋁X12 5% 一般月份持倉量與保證金 :超出此比例80%須向交易所遞大戶持倉報告自交割月前三個月第一個交易日起品種總持倉（X萬手）鋁1

3、4X16 X16 保證金8%10%鋁交割流程 一般月份限倉比例 :品種總持倉客戶限倉限倉比例鋁X12臨近交割月限倉與保證金 品種合約掛牌之日起前2月第十個交易日起前1月第一個交易日起前1月第十個交易日起交割月份第一個交易日起保證金10%10%10%15%20%鋁公司限倉10000手3000手客戶限倉1000手300手* 進(jìn)入交割月后，客戶持倉需是5的整數(shù)倍。鋁交割流程臨近交割月限倉與保證金 品種合約掛牌前2月第十前1月第一前12實物交割 鋁交割流程2實物交割 鋁交割流程期貨頭寸的建倉開立標(biāo)準(zhǔn)倉單帳戶交割鋁交割流程期貨頭寸的建倉開立標(biāo)準(zhǔn)倉單帳戶交割鋁交割流程上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單開戶登記表（3份

4、）營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件提供備案資料稅務(wù)登記證復(fù)印件（國稅正副本，副本頁須有一般納稅人章）組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件法人、開戶經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件上海期貨交易所倉單系統(tǒng)用戶信息表（法人客戶）（3份）上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)用戶協(xié)議（2份）填寫表格開立標(biāo)準(zhǔn)倉單帳戶需申報的資料如下表：（均需加蓋公章、法人簽字）鋁交割流程上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單開戶登記表（3份）營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印收到客戶開戶資料NO.1交易所審核NO.2反饋至期貨公司NO.3標(biāo)準(zhǔn)倉單開戶流程客戶NO.4期貨公司審核、錄入系統(tǒng)三個工作日內(nèi)開戶成功后，EMS加密器、用戶卡及密碼鋁交割流程收到客戶NO.1交易所NO.2反饋至NO.3標(biāo)準(zhǔn)倉單開戶

5、流程實物交割一般交割交割限倉 結(jié)算價、增值稅 交割期限 平倉價、協(xié)議價 五日交割法 類別：升貼水 期轉(zhuǎn)現(xiàn) 交割費(fèi)用 知識點(diǎn)知識點(diǎn)鋁交割流程實物交割一般交割交割限倉 結(jié)算價、增值稅 交割期限 平倉價、品種每張倉單重量客戶限倉量持倉限倉交割倉單數(shù)鋁25噸/張1500噸60張交割限倉鋁交割流程品種每張倉單重量客戶限倉量持倉限倉交割倉單數(shù)鋁25噸/張1512345賣方： 提交倉單買方： 提交意向收到80%貨款內(nèi)轉(zhuǎn)資金，收到倉單交齊發(fā)票，收到余款收到增值稅發(fā)票五日交割流程：最后交易日后的五個工作日*遇節(jié)假日順延，保證有五個交割日鋁交割流程12345賣方： 提交倉單買方： 提交意向收到80%貨款發(fā)票流轉(zhuǎn)流

6、程：空方會員 交易所 多方會員多頭客戶 空頭客戶 含稅交割結(jié)算價：該合約最后交易日的結(jié)算價保稅交割結(jié)算價：保稅交割結(jié)算價（含稅交割結(jié)算價相關(guān)費(fèi)用）/（1進(jìn)口增值稅稅率）消費(fèi)稅/（1進(jìn)口關(guān)稅稅率）含稅交割增值稅發(fā)票保稅交割發(fā)票鋁交割流程發(fā)票流轉(zhuǎn)流程：空方會員 交易所 多方會員多頭客戶 空頭客戶交割費(fèi)用交割費(fèi)用（單位：元/噸） 鋁交割手續(xù)費(fèi)（公司）6元/噸倉儲費(fèi) 0.4元/天過戶費(fèi) 1元/噸入庫費(fèi) 專用線：26自送：18自送：30（集裝箱）出庫費(fèi) 專用線：26自提：15自提：25（集裝箱）鋁交割流程交割費(fèi)用交割費(fèi)用鋁交割手續(xù)費(fèi)（公司）6元/噸倉儲費(fèi) 0.4元期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨：提前將期貨合約轉(zhuǎn)換成現(xiàn)貨。協(xié)

7、議價倉單交換交易所審核客戶申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)最近交割月前一日結(jié)算價平倉 交割期限：上一月份最后交易日后的第一交易日至交割月份最后 交易日前二個交易日。鋁交割流程期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨：提前將期貨合約轉(zhuǎn)換成現(xiàn)貨。協(xié)議價倉單交換交易所客3標(biāo)準(zhǔn)倉單 鋁交割流程3標(biāo)準(zhǔn)倉單 鋁交割流程標(biāo)準(zhǔn)倉單倉單功能所內(nèi)質(zhì)押/退押倉單有效期知識點(diǎn)所外質(zhì)押/退押 商品入庫與出庫 倉單要素鋁交割流程標(biāo)準(zhǔn)倉單倉單功能所內(nèi)質(zhì)押/退押倉單有效期知識點(diǎn)所外質(zhì)押/退押標(biāo)準(zhǔn)倉單的要素 倉單號、倉單數(shù)、重量、客戶編碼、客戶名稱、商標(biāo)、倉庫、商（質(zhì)）有效期、倉儲費(fèi)付止日、倉單到期日等。 單號（起止）倉單數(shù)完稅狀態(tài)客戶編號客戶名稱商標(biāo)倉庫商（質(zhì)）檢有效期倉儲費(fèi)

8、付止日al01500047*1完稅00080008 上海*公司QTX上海期晟儲運(yùn)管理有限公司20100120220110322鋁交割流程標(biāo)準(zhǔn)倉單的要素 倉單號、倉單數(shù)、重量、客戶編碼、客戶名稱、入庫申報NO.1商品入庫NO.2倉庫驗收NO.3倉單生成NO.4客戶委托會員辦理客戶在期限內(nèi)發(fā)貨倉庫驗收后，會員向交易所提交制作倉單申請標(biāo)準(zhǔn)倉單生成流程鋁交割流程入庫申報NO.1商品入庫NO.2倉庫驗收NO.3倉單生成NO1、入庫：貨主應(yīng)委托經(jīng)紀(jì)公司辦理入庫申報，交易所在三個交易日 內(nèi)批準(zhǔn)是否入庫。入庫申報內(nèi)容：品種、等級（牌號）、商標(biāo)、數(shù)量、交割倉庫名稱等， 并提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書等。另: 進(jìn)口鋁錠應(yīng)當(dāng)

9、提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)地證明書、商檢證書、海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書、海關(guān)代征增值稅專用繳款書，經(jīng)交易所審定合格為有效。 商品入庫與出庫鋁交割流程1、入庫：貨主應(yīng)委托經(jīng)紀(jì)公司辦理入庫申報，交易所在三個交易日2、出庫：標(biāo)準(zhǔn)倉單合法持有人提貨時，指定交割倉庫 在對標(biāo)準(zhǔn)倉單審核無誤后予以發(fā)貨。方式2.指定交割倉庫代為發(fā)運(yùn)方式1.客戶自行到庫提貨鋁交割流程2、出庫：標(biāo)準(zhǔn)倉單合法持有人提貨時，指定交割倉庫方式2.指定1、所內(nèi)倉單質(zhì)押、退押：指投資者將標(biāo)準(zhǔn)倉單交存交易所作為保證金使用的業(yè)務(wù)。倉單質(zhì)押金額=質(zhì)押噸數(shù) X 最近交割月合約上一日結(jié)算價 X 80%倉單的功能客戶授權(quán) 會員交存?zhèn)}單 交易所審核 鋁交割流

10、程1、所內(nèi)倉單質(zhì)押、退押：指投資者將標(biāo)準(zhǔn)倉單交存交易所作為保證2、倉單所外質(zhì)押、退押：出質(zhì)人（客戶）將其標(biāo)準(zhǔn)倉單移交給質(zhì)權(quán)人（銀行）作為擔(dān)保。*均需通過電子倉單系統(tǒng)操作完成出質(zhì)人質(zhì)押登記申請 審核倉庫倉單質(zhì)押登記質(zhì)權(quán)人確認(rèn)質(zhì)押人登記申請 鋁交割流程2、倉單所外質(zhì)押、退押：出質(zhì)人（客戶）將其標(biāo)準(zhǔn)倉單移交給質(zhì)權(quán)4交割違約 鋁交割流程4交割違約 鋁交割流程1、具有下列行為之一的，構(gòu)成交割違約：在規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未能如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉單的；在規(guī)定交割期限內(nèi)買方未能如數(shù)解付貨款的；賣方交付的商品不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。交割違約鋁交割流程1、具有下列行為之一的，構(gòu)成交割違約：交割違約鋁交割流程2、構(gòu)成交割違約的，

11、由違約方支付違約部分合約價值5%的違約金，同時按以下辦法處理：買方違約 賣方違約 1、終止交割，退還標(biāo)準(zhǔn)倉單2、競賣，價格不低于結(jié)算價75%1、終止交割，退還貨款2、征購，價格不高于結(jié)算價125%*若征購、競賣失敗，則賠付給對方15%的賠償金。雙方違約終止交割，對雙方處以5%罰款終止交割后，交易所擔(dān)保責(zé)任了結(jié)鋁交割流程2、構(gòu)成交割違約的，由違約方支付違約部分合約價值5%的違約金內(nèi)容回顧： 合約介紹實物交割標(biāo)準(zhǔn)倉單交割違約鋁交割流程內(nèi)容回顧：合約介紹實物交割標(biāo)準(zhǔn)倉單交割違約鋁交割流程套期保值申請流程鋁交割流程套期保值申請流程鋁交割流程為什么要申請?zhí)灼诒Ｖ殿^寸？ 當(dāng)交易所給客戶的投機(jī)持倉不能滿足客

12、戶需求的情況下。 由于套期保值而建立的持倉套保頭寸 鋁交割流程為什么要申請?zhí)灼诒Ｖ殿^寸？鋁交割流程操作流程會 員審 核交易所5個交易日內(nèi)審核提交提交具備品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營資格的客戶申請日：合約交割月前一月的20日之前提出套期保值建倉時間：最遲至套保合約交割月前月最后一個交易日鋁交割流程操作流程會 員交易所5個交提交提交具備品種相關(guān)的申請日：合套保申請材料另需提交的證明材料1、填寫上海期貨交易所套期保值申 請（審批）表，同時提交以下內(nèi)容：2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；3、企業(yè)近2年在交易所的交易實績；4、企業(yè)近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績；5、企業(yè)套期保值交易方案（主要內(nèi)容 包括風(fēng)險來源分析、確定保值目標(biāo)、

13、 明確交割或平倉的數(shù)量）。買入套期保值原材料加工企業(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產(chǎn)經(jīng)營計劃或生產(chǎn)商品的購銷合同及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。 原材料生產(chǎn)企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的購銷計劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。賣出套期保值 原材料生產(chǎn)企業(yè)保值商品的消耗定額、生產(chǎn)能力、當(dāng)年的生產(chǎn)計劃、原材料購銷計劃（合同）及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。原材料加工企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)和其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉單或擁有實貨的其他憑證（購銷合同或發(fā)票），以及交易所要求提供的其他材料。 鋁交割流程套保申請材料另需提交的證明材料原材料加工企業(yè)保值商品的消耗定時間流程申請時間合約交割月份前一月份的20號之前提出；審核時間收到申請材料后