2022年福建省初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分題型題庫精品加答案

《初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。

A.基本面指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)

B.財務(wù)指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)

C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)

D.財務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)【答案】D2、經(jīng)縣級以上人民政府依法批準(zhǔn)，符合以劃撥方式取得的建設(shè)用地有（）。

A.某市文化局辦公用地

B.住宅小區(qū)用地及配套綠地

C.城市污水處理場用地

D.軍事用地

E.油(氣、水)井場及作業(yè)配套設(shè)施用地【答案】A3、以下關(guān)于風(fēng)險分散的說法錯誤的是()

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風(fēng)險分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險【答案】A4、施工過程中大量的設(shè)計變更仍需采用（），否則會對竣工結(jié)算造成影響。

A.任一計取工程量

B.人工計取工程量

C.計算機計取工程量

D.混合計取工程量【答案】B5、貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指（）。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期和非預(yù)期損失

D.以上都不對【答案】A6、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估的分析方法不包括（）。

A.持續(xù)期分析

B.期限彈性分析

C.敏感分析

D.久期分析【答案】D7、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的基本原則不包括（）。

A.相關(guān)性

B.可持續(xù)性

C.可計量性

D.風(fēng)險敏感性【答案】B8、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策【答案】A9、按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是（）。

A.普通股

B.資本公積金

C.重估儲備

D.未分配利潤【答案】C10、現(xiàn)行最全面、最集中規(guī)定土地登記程序的文件是（）。

A.《土地登記辦法》

B.《確定土地所有權(quán)和使用權(quán)的若干規(guī)定》

C.《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》

D.《土地權(quán)屬爭議調(diào)查處理辦法》【答案】A11、根據(jù)組織形式不同，商業(yè)銀行的企業(yè)類客戶可以分為()。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.法人類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】C12、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。

A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D.是信用風(fēng)險損失分布的方差【答案】D13、()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值方法【答案】B14、假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，此項交易對應(yīng)的RAROC為8％，則經(jīng)調(diào)整年化資本收益率為（）。

A.4.00％

B.4.64％

C.16.00％

D.16.64％【答案】D15、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.通過金融市場控制風(fēng)險

B.建立多層次的流動性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性

D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】C16、國際金融協(xié)會針對風(fēng)險偏好的傳導(dǎo)提出四點意見，下列關(guān)于此意見描述錯誤的是()。

A.機構(gòu)應(yīng)加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級管理層必須親自參加

B.為各個業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險限額，將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實際約束

C.各個部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險狀況制定各自的業(yè)務(wù)計劃

D.對業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的風(fēng)險保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險偏好的動態(tài)更新【答案】A17、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.債券買賣

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C18、橋架連接處應(yīng)根據(jù)橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進(jìn)行可靠的接地。

A.2.5m㎡

B.4.0m㎡

C.6.0m㎡

D.10.0m㎡【答案】B19、假設(shè)1年期即期利率為5%，1年后的1年遠(yuǎn)期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%【答案】B20、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶．其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。

A.降低

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.不變【答案】A21、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計算模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約損失率

B.貸款不良率

C.違約概率

D.違約頻率【答案】D22、關(guān)于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險，以下說法錯誤的是()。

A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人

B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

C.操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結(jié)果

D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風(fēng)險的發(fā)生【答案】D23、（2019年真題）假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金35億元，貸款及其他負(fù)債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險。這種情形下，可以視為債權(quán)人（）。

A.賣出一份看跌期權(quán)

B.買入一份看跌期權(quán)

C.賣出一份看漲期權(quán)

D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A24、不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)控

B.模型創(chuàng)建

C.降低風(fēng)險

D.技術(shù)支持【答案】C25、市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。

A.水平收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.被動收益率曲線

D.正向收益率曲線【答案】B26、假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買入距到期日還有半年的債券

B.賣出永久債券

C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券【答案】D27、根據(jù)風(fēng)險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險策略的是（）。

A.識別風(fēng)險

B.稀釋風(fēng)險

C.規(guī)避風(fēng)險

D.對沖風(fēng)險【答案】C28、（2021年真題）下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)

B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作

C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”

D.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織【答案】D29、（2019年真題）利率風(fēng)險敏感度為利率上升（）個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比。

A.100

B.150

C.200

D.250【答案】C30、()將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險，只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平，而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】C31、目前在全球范圍內(nèi)。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本。

A.違約概率模型

B.信用評分模型

C.內(nèi)部評級方法

D.以上都不對【答案】C32、信息披露的原則不包括()。

A.側(cè)重披露總量指標(biāo)

B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

C.詳細(xì)披露所有信息

D.暫不披露機密指標(biāo)【答案】C33、（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構(gòu)的正式成員。

A.埃格蒙特集團

B.反洗錢金融行動特別工作組

C.沃爾夫斯堡集團

D.亞太反洗錢集團【答案】B34、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。

A.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

B.貸款損失準(zhǔn)備/無風(fēng)險的不良貸款

C.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額

D.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各級貸款余額【答案】A35、（）是市場約束的核心。

A.信息披露

B.監(jiān)管部門

C.債權(quán)人

D.中介機構(gòu)【答案】B36、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.外部事件

B.內(nèi)部流程

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷【答案】B37、商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準(zhǔn)備是（）。

A.24億元

B.9億元

C.4.5億元

D.30億元【答案】D38、抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程中的(?)。

A.文件／合同缺陷

B.財務(wù)／會計錯誤

C.結(jié)算／支付錯誤

D.產(chǎn)品設(shè)計缺陷【答案】A39、（2018年真題）下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

B.金融機構(gòu)“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸

D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”【答案】D40、下列屬于不公平競爭行為的是()。

A.某銀行為了提高對客戶服務(wù)技巧的質(zhì)量，定期對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，講授金額產(chǎn)品和服務(wù)的特點及技巧，經(jīng)過一段時間后，該行的服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高，吸引了更多客戶

B.某銀行雖然在同類同質(zhì)產(chǎn)品的定價上并不是最低的，但卻能在提供產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，為客戶提供增值服務(wù)

C.某銀行在向客戶推銷信用卡時，明確告知客戶在信用卡使用過程中，消費達(dá)到一定金額后，可以獲得某些獎品

D.某銀行客戶經(jīng)理為了獲得一家上市企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)，答應(yīng)其財務(wù)部負(fù)責(zé)人可以給予一定比例的提成【答案】D41、下列計算公式中，正確的是（）。

A.同業(yè)市場負(fù)債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）／總負(fù)債×100％

B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％

C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負(fù)債×100％

D.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總資產(chǎn)×100％【答案】A42、KRI是指()。

A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

B.損失事件收集

C.操作風(fēng)險與控制自我評估

D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本自動化計量【答案】A43、新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到（）。

A.真實、準(zhǔn)確、有效、可比

B.真實、準(zhǔn)確、完整、可比

C.真實、有效、及時、可比

D.真實、有效、準(zhǔn)確、及時【答案】B44、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。

A.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露

C.引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強化監(jiān)督

D.存款人可以進(jìn)行選擇，通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D45、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。()

A.不變；減??；變高

B.越低；越??；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】D46、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

A.3

B.5

C.7

D.1【答案】C47、假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資本（RWA）為()億元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5【答案】B48、（2020年真題）壓力測試是一以（）為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發(fā)生的損失。

A.定量分析、大概率

B.定性分析、小概率

C.定性分析、大概率

D.定量分析、小概率【答案】D49、以下關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)略；②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴(yán)密的聲譽風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③【答案】C50、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是()

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.幣種限額

D.定價限額【答案】D51、（2018年真題）某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】B52、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義價值

D.市值重估【答案】C53、以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險

D.維持市場信心【答案】C54、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()

A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C55、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的資本就是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.一級資本

D.監(jiān)管資本【答案】D56、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是()。

A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害

B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)

C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化

D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期【答案】B57、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。

A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）/收益

D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）/收益【答案】A58、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。

A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%

D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%【答案】D59、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。

A.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

B.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性

C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

D.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上【答案】D60、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C61、經(jīng)濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。

A.非預(yù)期損失

B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失

D.普通性損失【答案】A62、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是()。

A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害

B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)

C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化

D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期【答案】B63、施工方案比較采用比較的方面不包括（）。

A.技術(shù)先進(jìn)性

B.經(jīng)濟合理性

C.重要性

D.施工可靠性【答案】D64、商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是（）。

A.難以準(zhǔn)確反映流動性狀況

B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況【答案】B65、（2018年真題）商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險補償【答案】B66、對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為__________。（）

A.100%：50%

B.100%；25%

C.50%：25%

D.50%；100%【答案】A67、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為230萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.84％

B.108％

C.83％

D.105％【答案】D68、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是()。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值【答案】C69、風(fēng)險文化的精神核心是()。

A.風(fēng)險管理理念

B.知識

C.制度

D.內(nèi)部控制【答案】A70、一份4年期信用違約互換（CDS)規(guī)定兩年末實際交割（PhysicalDelivery)違約合約。如果參考資產(chǎn)為1億元，8%ABC公司債券，CDS價值是125個基點，則CDS的買方將（）。

A.第二年得到800個基點的償付

B.繳付債權(quán)，收到1億元

C.收到1.65億元的支付

D.在接下來的兩年連續(xù)收到675個基點的償付【答案】B71、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本假設(shè)的是()。

A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

C.減少風(fēng)險發(fā)生的可能性

D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C72、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D73、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零

B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口

C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期【答案】D74、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。

A.社會

B.經(jīng)濟

C.法律

D.人員【答案】D75、（）是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。

A.獨立交易

B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C.關(guān)聯(lián)交易

D.權(quán)利讓渡【答案】C76、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責(zé)事項的是（）。

A.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風(fēng)險管理、完善內(nèi)部控制所做的工作

B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況

C.監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的工作情況

D.監(jiān)督董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況【答案】C77、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還提出了關(guān)于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅳ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C78、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查主要內(nèi)容的是()。

A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況

B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況

C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力

D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D79、（2021年真題）假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%【答案】D80、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備4億元，補提8億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7【答案】B81、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是（）。

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算【答案】B82、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。

A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B83、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（）。

A.能夠進(jìn)行積極主動管理

B.能夠準(zhǔn)確估值

C.在交易方面不能隨時平盤

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險【答案】C84、當(dāng)直接風(fēng)險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。

A.離岸島的主權(quán)所在國

B.母公司注冊所在地

C.實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家(地區(qū))

D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C85、通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關(guān)閉高風(fēng)險業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避屬于（）策略。

A.消除風(fēng)險

B.回避風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.承受風(fēng)險【答案】B86、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險。

A.違約

B.破產(chǎn)

C.盈利

D.損失【答案】D87、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D88、()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風(fēng)險管理部門【答案】B89、關(guān)于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（）。

A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作【答案】A90、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。

A.流動性風(fēng)險形成原因更復(fù)雜

B.流動性風(fēng)險涉及的范圍更廣

C.流動性風(fēng)險管理只需做好流動性安排

D.流動性風(fēng)險被視為多維的風(fēng)險【答案】C91、風(fēng)險識別包括（）環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C.計量風(fēng)險和感知風(fēng)險

D.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險【答案】A92、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素不包括()。

A.宏觀經(jīng)濟周期

B.財政貨幣政策

C.產(chǎn)業(yè)政策

D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D93、交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D94、（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

A.董事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】B95、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。

A.資本計量和管理

B.公司治理情況

C.財務(wù)會計制度

D.年度重大事項【答案】A96、近半年，行為風(fēng)險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險事件的是（）。

A.透露客戶個人信息

B.誤導(dǎo)性廣告

C.不公平交易

D.會計處理差錯【答案】D97、內(nèi)部資本充足評估報告應(yīng)涵蓋的主要內(nèi)容不包括()

A.風(fēng)險評估

B.情景分析

C.資本規(guī)劃

D.壓力測試【答案】B98、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果【答案】D99、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。

A.累計總敞口頭寸法

B.凈總敞口頭寸法

C.短邊法

D.盯市【答案】A100、（）強調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.永久資本【答案】C二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、下列指標(biāo)中，是衡量杠桿比率的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.有形凈值債務(wù)率

D.利息保障倍數(shù)

E.資產(chǎn)回報率【答案】BCD102、在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（）。

A.利率上升，凈利息收人增加

B.利率上升，凈利息收入減少

C.利率下降，凈利息收入增加

D.利率下降，凈利息收入減少

E.利率不變，凈利息收入增加【答案】AD103、在土地登記查詢中，查詢機關(guān)對屬于不予受理查詢范圍的，應(yīng)在（）個工作日內(nèi)告知查詢?nèi)恕?/p>

A.3

B.5

C.10

D.15【答案】A104、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確的有()。

A.驗證是一個循環(huán)過程

B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段

C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱

D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋【答案】AB105、以下利潤總額的計算公式中，表達(dá)正確的是（）。

A.利潤總額=營業(yè)收人一營業(yè)成本一營業(yè)稅金及附加一期間費用

B.利潤總額=營業(yè)收人一營業(yè)成本一營業(yè)稅金及附加一期間費用一資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益+投資收益

C.利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收人一營業(yè)外支出

D.利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收人一營業(yè)外支出一所得稅【答案】C106、自我評估工作應(yīng)堅持的原則有（）。

A.全面性

B.主觀性

C.謹(jǐn)慎性

D.及時性

E.前瞻性【答案】AD107、各項貸款包括()。

A.融資租賃

B.貿(mào)易融資

C.票據(jù)融資

D.各項墊款

E.保險公司存放【答案】ABCD108、風(fēng)險文化又稱風(fēng)險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，一般由()層次組成。

A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略

B.風(fēng)險管理知識

C.風(fēng)險管理制度

D.風(fēng)險管理理念

E.風(fēng)險管理計劃【答案】BCD109、施工現(xiàn)場為避免或減少污染物向外擴散，圍擋設(shè)置高度一般不得低于（）m。

A.1.6

B.1.8

C.2.0

D.2【答案】B110、手持式電動工具的PE線應(yīng)為截面不小于（）m㎡的絕緣多股銅線。

A.2.0

B.1.0

C.2.5

D.1.5【答案】D111、下列屬于流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的有()。

A.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險

B.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流

C.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導(dǎo)致市場上流動性枯竭

D.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機

E.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)【答案】AB112、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本

E.四級資本【答案】ABC113、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行

C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險

E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險【答案】ABC114、常用的風(fēng)險事后控制方法有（）。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險定價

C.風(fēng)險資本重新分配

D.風(fēng)險緩釋

E.提高風(fēng)險資本水平【答案】ACD115、信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是（）。

A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C.無法全面地反映借款人的信用狀況

D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進(jìn)行判斷的因素【答案】ABCD116、導(dǎo)管與攝像機間電纜用（）保護，且不能影響攝像機的轉(zhuǎn)動。

A.柔性導(dǎo)管

B.橡膠導(dǎo)管

C.硬質(zhì)導(dǎo)管

D.纖維干管【答案】A117、以下屬于操作風(fēng)險中人員因素風(fēng)險的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有()。

A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限

B.前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量／所有交易數(shù)量

C.客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量／該產(chǎn)品交易數(shù)量

D.員工人均培訓(xùn)費用=年度員工培訓(xùn)費用／員工人數(shù)

E.系統(tǒng)故障時間=某時間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間／該段時間的承諾正常營業(yè)時間【答案】ACD118、流動性風(fēng)險是()長期積聚、惡化的結(jié)果。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險【答案】ABCD119、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行類金融機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有（）。

A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況

B.市場風(fēng)險敏感度

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

D.管理水平和內(nèi)部控制

E.風(fēng)險狀況和資本充足性【答案】ABCD120、在財務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。

A.總資產(chǎn)收益率

B.產(chǎn)品銷售利潤率

C.普通股權(quán)益報酬率

D.價格與收益比率

E.總成本費用凈利潤率【答案】ABCD121、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠?)。

A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

B.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

C.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

D.適度分散客戶種類和資金到期日

E.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)【答案】ABCD122、以下哪一條是內(nèi)部招聘可能會產(chǎn)生不足：（）。

A.不有利于員工的職業(yè)發(fā)展

B.增加招聘成本

C.可能會加大人力成本

D.容易抑制創(chuàng)新，缺少活力【答案】D123、金融期貨主要包括()。

A.利率期貨

B.貨幣期貨

C.指數(shù)期貨

D.黃金期貨

E.商品期貨【答案】ABC124、下列屬于償債能力指標(biāo)的有()。

A.流動比率

B.現(xiàn)金比率

C.資金實力

D.凈資產(chǎn)收益率

E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率【答案】AB125、公正原則包括的內(nèi)容有()

A.過程公正

B.結(jié)果公正

C.實體公正

D.程序公正

E.市場公開【答案】CD126、商業(yè)銀行通常采用()來控制信用風(fēng)險。

A.限額管理

B.加強信貸審批

C.授信權(quán)限管理

D.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

E.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品【答案】ABCD127、建立進(jìn)度控制小組，將進(jìn)度控制任務(wù)落實到個人屬于施工項目進(jìn)度控制措施中的（）。

A.組織措施

B.技術(shù)措施

C.經(jīng)濟措施

D.合同措施【答案】A128、林地的承包經(jīng)營的期限最長可以為（）。

A.十五年

B.三十年

C.七十年

D.七十年以上【答案】D129、代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括（）。

A.代理政策性銀行業(yè)務(wù)

B.代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)

C.代理保險業(yè)務(wù)

D.代理證券業(yè)務(wù)

E.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)【答案】ABCD130、下列關(guān)于風(fēng)險的概念的說法，不正確的是(?)。

A.風(fēng)險是一個事前的概念

B.風(fēng)險是一個事后的概念

C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念

D.風(fēng)險是一個無法確定的概念

E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念【答案】BCD131、下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。

A.在到期日管理中，銀行需要控制資產(chǎn)的到期日結(jié)構(gòu)，特別是控制與負(fù)債的期限錯配程度

B.流動性的到期日管理常常用來應(yīng)對中長期的結(jié)構(gòu)性流動性風(fēng)險

C.短期資產(chǎn)具有更強的流動性，但往往具有較低的收益率

D.活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的

E.銀行必須在流動性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風(fēng)險取向以風(fēng)險容忍度等方式公布出來，在銀行內(nèi)部取得共識【答案】ABCD132、下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風(fēng)險的有（）。

A.匯率變動風(fēng)險

B.“假按揭”風(fēng)險

C.土地增值風(fēng)險

D.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險

E.借款人的經(jīng)濟狀況變動風(fēng)險【答案】BD133、商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險時，系統(tǒng)性風(fēng)險因素包括()。

A.行業(yè)風(fēng)險因素

B.區(qū)域風(fēng)險因素

C.社會信用環(huán)境

D.管理層風(fēng)險因素

E.企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險因素【答案】ABC134、國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（）。

A.國家信用風(fēng)險評級

B.對一國發(fā)生風(fēng)險事件概率的估計

C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險評級

D.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險事件發(fā)生概率的估計

E.事件風(fēng)險評級【答案】ABCD135、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。

A.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

B.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

C.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

D.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況

E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立【答案】BD136、首席風(fēng)險官可以直接向（）報告全面風(fēng)險管理情況。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

E.風(fēng)險管理委員會【答案】A137、戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD138、銀行機構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營特點相適應(yīng)，具體披露的內(nèi)容和要求可按()方面確定。

A.安全性

B.流動性

C.效益性

D.公平性

E.公正性【答案】ABC139、市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。廣義上講，銀行的市場準(zhǔn)入不包括()。

A.機構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.資質(zhì)準(zhǔn)入

E.風(fēng)險控制水平【答案】D140、記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。

A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價

D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD141、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點之一在于使員工注重能力的提升，促進(jìn)員工在工作中更偏向于（）。

A.獨立

B.競爭

C.自我

D.合作【答案】D142、企業(yè)人員管理，屬于員工流出管理的是（）。

A.平級調(diào)動

B.崗位輪換

C.解雇

D.降職【答案】C143、商業(yè)銀行應(yīng)制定符合銀行總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運行計劃和信息科技風(fēng)險評估計劃，其包括的要素有（）。

A.制定持續(xù)的風(fēng)險識別和評估流程

B.制定全面的信息科技風(fēng)險管理策略

C.實施全面的風(fēng)險防范措施

D.建立持續(xù)的信息科技風(fēng)險計量和監(jiān)測機制

E.遵守境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于信息科技風(fēng)險管理的要求【答案】ABCD144、對于重大、緊急的信訪事項、信訪機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時提出建議，報請（）決定。

A.上級信訪機構(gòu)

B.本級人民政府

C.上級人民政府

D.下級人民政府【答案】B145、下列屬于商業(yè)銀行客戶的有（）。

A.國際清算銀行

B.自然人

C.合伙制企業(yè)

D.工商銀行

E.中國人民銀行【答案】ABCD146、超額備付金率可以衡量銀行的（）。

A.收益性

B.流動性

C.風(fēng)險性

D.清償能力

E.資產(chǎn)和負(fù)債的匹配情況【答案】BD147、下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。

A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

C.可以集中于同一個借款人

D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化【答案】ABD148、巴塞爾委員會提出的交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法包括(?)。

A.加權(quán)平均法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

D.遠(yuǎn)期風(fēng)險暴露法

E.內(nèi)部模型法【答案】BC149、單一客戶風(fēng)險監(jiān)測的環(huán)境類指標(biāo)包括()。

A.信用環(huán)境

B.政策法規(guī)環(huán)境

C.外部重大事件

D.公司治理結(jié)構(gòu)

E.融資主體的合規(guī)性【答案】ABC150、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道中，外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要來源于()。

A.歐洲貨幣

B.經(jīng)濟學(xué)家情報中心

C.標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評級集團

D.穆迪投資者服務(wù)公司

E.國際國別風(fēng)險指南【答案】ABCD151、個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括()。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險

B.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險

C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額抵押值不足

D.假按揭風(fēng)險

E.國家干預(yù)房價【答案】ABCD152、下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)的是（）。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票價格下跌

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.融資成本上升【答案】B153、人力資源不包括人的（）。

A.智力

B.體力

C.思想

D.知識【答案】C154、存在信用風(fēng)險的表外業(yè)務(wù)有()。

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔(dān)保

D.貸款承諾

E.衍生產(chǎn)品交易【答案】CD155、下列關(guān)于銀行資本的作用，敘述正確的是（）。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

E.保護客戶利益【答案】ACD156、流動性資產(chǎn)包括（）。

A.現(xiàn)金

B.超額準(zhǔn)備金

C.短期內(nèi)到期的貸款

D.活期存款

E.中央銀行借貸【答案】ABC157、以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的有(?)。

A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50％

B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

C.貸款總額與核心存款的比率小

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大【答案】BD158、商業(yè)銀行外包活動存在下列()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。

A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章

B.存在重大風(fēng)險隱患

C.存在一般風(fēng)險隱患

D.違反本機構(gòu)風(fēng)險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等

E.其他認(rèn)定的情形【答案】ABD159、工程設(shè)備的成品保護內(nèi)容有（）。

A.消防箱

B.配電箱

C.暖氣片

D.空調(diào)機組【答案】D160、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與借款人有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.經(jīng)濟周期

D.收益波動性

E.宏觀經(jīng)濟政策【答案】ABD161、暗配的導(dǎo)管，埋設(shè)深度與建筑物、構(gòu)筑物表面的距離不應(yīng)小于（）。

A.10mm

B.15mm

C.20mm

D.30mm【答案】B162、流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素包括（）。

A.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債集中度高、來源不穩(wěn)定

C.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配

D.流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融入資金，造成流動性風(fēng)險

E.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流【答案】ABCD163、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。

A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行

B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

C.制訂切實可行的實施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中

E.在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低【答案】ABCD164、根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為（）。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表

B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

C.投資活動的現(xiàn)金流量表

D.資金活動的現(xiàn)金流量表

E.融資活動的現(xiàn)金流量表【答案】AC165、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括()。

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計

C.完善的操作風(fēng)險管理流程

D.全面的操作風(fēng)險管理政策

E.可靠的獨立驗證【答案】AB166、下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)是（）。

A.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

B.擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險【答案】ABCD167、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險【答案】ACD168、在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的()。

A.高效性

B.針對性

C.可操作性

D.實用性

E.完整性【答案】CD169、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.按照模型計值

B.按照市場價格計值

C.按照公允價值計值

D.按照歷史價值計值

E.按照賬面價值計值【答案】AB170、在危險源的種類，屬于第一種的（）。

A.電能傷害

B.人的偏離標(biāo)準(zhǔn)要求的不安全行為

C.環(huán)境問題促使人的失誤

D.物的故障發(fā)生【答案】A171、留置擔(dān)保的范圍包括()。

A.主債權(quán)及利息

B.違約金

C.損害賠償金

D.留置物保管費用

E.實現(xiàn)留置權(quán)的費用【答案】ABCD172、有效的信用風(fēng)險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有()。

A.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

B.識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類

C.評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢

D.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢

E.對已造成信用風(fēng)險損失的授信對象或項目，迅速進(jìn)入補救和管理程序【答案】ABCD173、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險控制措施的有()。

A.根據(jù)部門承擔(dān)的風(fēng)險水平重新分配風(fēng)險資本

B.對持有的交易頭寸進(jìn)行對沖交易

C.制定流動性應(yīng)急預(yù)案

D.對某重點行業(yè)進(jìn)行超出限額標(biāo)準(zhǔn)的授權(quán)

E.要求借款人提供合格的抵押品【答案】ABC174、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD175、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險類型有（）。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

E.違規(guī)風(fēng)險【答案】ABCD176、根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕54號）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。

A.正常

B.關(guān)注

C.次級

D.可疑

E.損失【答案】AB177、關(guān)于對原始土地登記資料的查詢，下列表述正確的是（）。

A.土地登記代理機構(gòu)可以查詢所有登記資料

B.土地權(quán)利人有權(quán)查詢其土地權(quán)利范圍內(nèi)的土地登記資料

C.國家安全機關(guān)可以查詢所有土地原始登記資料

D.紀(jì)檢部門有權(quán)查詢所有土地原始登記資料【答案】B178、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內(nèi)部薪酬差距。

A.加大

B.縮小

C.平衡

D.保持【答案】A179、一般的合同糾紛根據(jù)民法通則規(guī)定，訴訟時效為（）。

A.一年

B.兩年

C.兩年六個月

D.三年【答案】B180、常用的風(fēng)險事后控制的方法有()

A.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險資本的重新分配

C.提高風(fēng)險資本水平

D.限額管理

E.風(fēng)險定價【答案】ABC181、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類有（）。

A.主權(quán)類

B.金融機構(gòu)類

C.公司類

D.零售類

E.股權(quán)類【答案】ABCD182、下列關(guān)于風(fēng)險敏感性分析論述，正確的有（）。

A.風(fēng)險敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險的分析

B.久期、凸性等都是衡量風(fēng)險敏感性的指標(biāo)

C.風(fēng)險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關(guān)變量變化的反映

D.風(fēng)險敏感性分析適用于相關(guān)變量變動較小時使用

E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對風(fēng)險敏感性的描繪越精確【答案】BCD183、（2022年7月真題）商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。

A.資本實力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險承受能力

B.交易人員/業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績

C.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗，以及風(fēng)險管理系統(tǒng)的性能

D.外部市場的發(fā)展變化

E.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度【答案】ABD184、遠(yuǎn)期凈