2021年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理

上半年中華人民共和國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題時(shí)間：120分鐘一、單項(xiàng)選取題。如下各小題所給出四個選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目規(guī)定，請選取相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯選均不得分。（共90題。每題0.5分.共45分）.《巴塞爾新資本合同》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充分率不得低于（）。2%4%6%8%.商業(yè)銀行可以采用市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量辦法不涉及（）。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)類型不涉及（）.A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)4.《金融違法行為懲罰辦法》屬于（）。A.法律B.行政法規(guī)C.金融規(guī)章制度D.商業(yè)銀行監(jiān)管有關(guān)指引5.20世紀(jì)60年代，（）是華爾街第一次數(shù)學(xué)革命金融理論。

A.馬柯威茨提出當(dāng)代資產(chǎn)組合理論B.夏普提出CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)普通模型D.羅斯提出套利定價(jià)理論6.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測.某商業(yè)銀行董事會明擬定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目的銀行。?間，其信貸資產(chǎn)重要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)重要集中于高收益次級債券。起因收到金融危機(jī)沖擊，該銀行面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長期集聚、惡化綜合伙用成果。A.名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn).下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本是（）?A.未分派利潤重估儲備C.盈余公積D.公開儲備依照國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本合同》規(guī)定，商業(yè)銀行計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（）來進(jìn)行。A.高檔計(jì)量法B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化描述，錯誤是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)重要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完畢B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境變化而不斷修正C.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好風(fēng)險(xiǎn)文化11.當(dāng)前，某銀行貸款余額50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，當(dāng)前該類型貸款不良率為0。依照上述信息，如下對該銀行貸款業(yè)務(wù)評價(jià)，恰當(dāng)是（）。A.該類型貸款預(yù)期損失為0B.該銀行貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營必然選取D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因而盡管比重偏高，亦無不當(dāng)12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期貸款1000萬元，該客戶在第1年違約率是0.8%,第2年違約率是1.4%,第3年違約率是2.1%O假設(shè)客戶違約后，銀行貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)測到期可收回金額為（）。925.47萬元960.26萬元957.57萬元985.62萬元.下列關(guān)于交易賬戶說法，不對的是（）。A.為交易目而持有頭寸是指，在短期內(nèi)有目地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實(shí)際或預(yù)期短期價(jià)格波動中獲利或者鎖定套利頭寸B.記人交易賬戶頭寸在交易方面所受限制較多

C.交易賬戶中項(xiàng)目可以按模型定價(jià)（MarktoModel）,即將從市場獲得其她有關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸價(jià)值D.交易目在交易之初就已擬定，此后普通不能隨意更改.公司資產(chǎn)或負(fù)債上空頭或多頭不加保護(hù)某些是指（）。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出規(guī)定涉及（）。A.置信水平采用95%單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)16.系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)不涉及（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違背系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)D.系統(tǒng)報(bào)告17.（）是RAR0C基本重要構(gòu)成某些。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息適當(dāng)勉勵C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序目所進(jìn)行管理活動D.可以傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評估公司范疇風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng).下列關(guān)于長期次級債務(wù)說法，對的是（）。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上次級債務(wù)

B.經(jīng)銀監(jiān)會承認(rèn)，商業(yè)銀行發(fā)行有擔(dān)保并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押長期次級債務(wù)工具可列人附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計(jì)入附屬資本數(shù)量每年合計(jì)折扣20%D.長期次級債務(wù)不能計(jì)人附屬資本.以為銀行公共性質(zhì)在于提供廣泛金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟(jì)具備深刻、連鎖影響，這種觀點(diǎn)屬于（）OA.利益沖突論B.債權(quán)保護(hù)論C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論D.公共性質(zhì)論20.《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對上市銀行（）內(nèi)容披露做了非常詳細(xì)規(guī)定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款.商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額間差構(gòu)成了（）。A.久期缺口B.鈔票缺口C.融資缺口D.信貸缺口.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于（）。20%40%60%

80%23.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類原則分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類1。億元，損失類5億元，普通準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期不良貸款撥備覆蓋率為（）?20%80%100%120%24.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，下列（）活動是在擬定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行。A.制定戰(zhàn)略實(shí)行方案B.辨認(rèn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素C.定期自我評估風(fēng)險(xiǎn)管理效果D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目的25.某私營公司于1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元抵押貸款，12月30日，由于該公司財(cái)務(wù)狀況惡化，浮現(xiàn)了拖欠利息超過90天違約行為。為減少損失，該銀行與公司磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組辦法中最不可行是（）oA.將該筆貸款期限延長半年B.予以公司10%利率優(yōu)惠C.容許公司貸款到期后一次性還本付息D.規(guī)定公司增長其董事長個人住房作為抵押品.如果某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。在不利市場條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目市場價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商也許會選取讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比（）。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)

C.買人一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán).商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.被動負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一積極負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段.國際領(lǐng)先銀行當(dāng)前所采用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益績效評估辦法（RAPM）中被廣泛接受和普遍使用指標(biāo)明1?0￡是（A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資產(chǎn)回報(bào)率D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資產(chǎn)收益率.下列關(guān)于資本說法，對的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)持有同其所承擔(dān)業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對將來一定期限內(nèi)資產(chǎn)非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平資本.20世紀(jì)80年代后來，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段31.依照ERM框架，三個維度分別是指（）。A.公司目的，公司各個層級，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素B.公司目的，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，公司各個層級C.公司各個層級，公司目的，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，公司目的，公司各個層級32.（）就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史記錄，形成互有關(guān)聯(lián)多元分布。隨著有關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及因素，并對將來環(huán)境進(jìn)行分析。A.隨機(jī)模型B.計(jì)量模型C.資本模型D.因果分析模型.真實(shí)票據(jù)論理論根據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)重要集中于（）。A.長期貸款B.消費(fèi)者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款.風(fēng)險(xiǎn)文化精神核心是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理方略B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.公司治理構(gòu)造D.內(nèi)部控制系統(tǒng)35.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)涉及（）環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn)36.商業(yè)銀行辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)最基本、最慣用辦法是（）。A.失誤樹分析辦法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.情景分析法37.激烈行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺少獨(dú)特品牌形象和吸引力，將也許遭遇嚴(yán)重生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會影響到（）。A.商業(yè)銀行技術(shù)水平B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平D、商業(yè)銀行賺錢能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間38.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一種獨(dú)立于營銷部門部門，其重要職責(zé)是（）。A.收集和解決與風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中B.顯示總體組合和各個子組合風(fēng)險(xiǎn)狀況C.討論各種流程和辦法有效性D.報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸風(fēng)險(xiǎn)狀況39.（）必要向董事會或指定委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外狀況告示。A.監(jiān)事會B.高檔管理層C.股東大會D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

40.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)重要辦法不涉及（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預(yù)測法D.分解分析法41.運(yùn)用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該10年期政府債券市場價(jià)格（）。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷42.商業(yè)銀行一種完整風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，涉及風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和（）A.流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)43.假設(shè)商業(yè)銀行依照過去100天歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%,持有期為1天）。則該銀行在將來100個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有（）天損失超過1000萬元。1032144.某公司凈利潤為0.5億元人民幣，初總資產(chǎn)為1。億元人民幣，末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該公司總資產(chǎn)收益率為（）。3.00%3.63%4.00%4.75%.在《巴塞爾新資本合同》中，違約概率被詳細(xì)定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中較高者。0.03%0.05%0.3%0.5%.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0,某1年期零息國債收益率為10%,1年期信用級別為8零息債券收益率為15%,則該信用級別為B零息債券在1年內(nèi)違約概率為（）。0.040.050.950.96.參照國際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時(shí)宜采用（）。A.申請?jiān)u分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分.某銀行初正常類貸款余額為10000億元，其中在末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率7.0%8.0%9.8%9.0%49.某銀行初次級類貸款余額為1000億元，其中在末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為（）。25.0%50.0%75.0%100.0%.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警辦法中，（）不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)時(shí)間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法.巴塞爾委員會以為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)最佳辦法，應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線是嚴(yán)格（）。A.外部監(jiān)管B.員工培訓(xùn)C.內(nèi)部控制D.職責(zé)分工52.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)測最佳狀況下流動性余額為5000萬元,浮現(xiàn)概率為25%,正常狀況下流動性余額為3000萬元，浮現(xiàn)概率為50%,最壞狀況下流動性缺口為萬元，浮現(xiàn)概率為25%,那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)流動性余缺狀況是（）。A.余額2250萬元B.余額1000萬元C.余額3250萬元D.缺口1000萬元53.假設(shè)1年后1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率（年利率）為（）。5.00%6.00%7.00%8.00%54.最重要和最常用利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)64.商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%公司提供了100萬元貸款，為了滿足資本充分率規(guī)定,該銀行為此貸款所需持有資本應(yīng)至少為（）。1萬元2萬元4萬元8萬元.相比較而言，下列（）最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù).《巴塞爾新資本合同》中為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量辦法不涉及（）。A.高檔計(jì)量法B.原則法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)說法，不對的是（）。A.依照商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)、可減少操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)B.不論盡多大努力，采用多好辦法，購買多好保險(xiǎn)，總會有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、減少、緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分派資本金.（）是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性檢查或公開討論方式，評估銀行內(nèi)部與否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)勢和局限性。A.核心指標(biāo)法B.自我評估法C.內(nèi)部評估法D.系統(tǒng)分析法.核心存款比例等于（）。A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產(chǎn).內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人運(yùn)用各種形式抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其她抵（質(zhì)）押品順序進(jìn)行。A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款C.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品.（）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)辦法辦法，目是防止浮現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急籌劃.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性總體水平，不得低于（）。15%25%35%45%.商業(yè)銀行對（）變化敏感限度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造。A.利率B.物價(jià)指數(shù)C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策D.突發(fā)性因素74.如下各風(fēng)險(xiǎn)都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但普通也許導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)直接因素是（）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)75.如下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行流動性，其中數(shù)值越高闡明商業(yè)銀行流動性越差是（）。A.鈔票頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款比率D.貸款總額與總資產(chǎn)比率.銀行資產(chǎn)應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場均衡價(jià)格EP關(guān)系是()、FP高于EPFP低于EPFP等于EPD.無特定關(guān)系.關(guān)于名譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯誤是()。A.危機(jī)現(xiàn)場解決是名譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃重要內(nèi)容之一B名譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)狀況下保全甚至提高名譽(yù)提供行動指南C.管理危機(jī)過程中信息交流不是名譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃重要內(nèi)容之一D.商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效溝通預(yù)案，制定有效危機(jī)應(yīng)對辦法，并隨時(shí)調(diào)動內(nèi)外部資源以緩和致命風(fēng)險(xiǎn)沖擊.()是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可運(yùn)用資源，系統(tǒng)辨認(rèn)和評估商業(yè)銀行既定戰(zhàn)略目的、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)行方案中潛在風(fēng)險(xiǎn)，并采用科學(xué)決策辦法和風(fēng)險(xiǎn)管理辦法來避免或減少也許風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。A.法律風(fēng)險(xiǎn)管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理D.國家風(fēng)險(xiǎn)管理.()是當(dāng)前最恰當(dāng)名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。A.采用平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精準(zhǔn)定量分析辦法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采用抓大放小原則D.履行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)被對的辨認(rèn)、優(yōu)先排序，并得到有效管理.下列（）不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包括事件。A.回應(yīng)監(jiān)管批評B.訴訟應(yīng)答方略C.業(yè)務(wù)中斷/劫難恢復(fù)籌劃D.解決客戶對尋常業(yè)務(wù)投訴.（）是由于和銀行關(guān)于負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或賺錢下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行形象帶來不利影響而導(dǎo)致?lián)p失，市場傳言或公眾印象都是決定此類風(fēng)險(xiǎn)水平重要因素。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前提是接受戰(zhàn)略管理基本假設(shè)，下列（）是不對的假設(shè)。A.精確預(yù)測將來風(fēng)險(xiǎn)事件B.防止工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和將來損失C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免D.如果對將來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和運(yùn)用，風(fēng)險(xiǎn)有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會.商業(yè)銀行（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展將來方向及實(shí)際執(zhí)行籌劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展轉(zhuǎn)變做出戰(zhàn)略變化對銀行經(jīng)營影響，是銀行方略制定和實(shí)行過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做H｛及時(shí)調(diào)節(jié)，從而影響到當(dāng)前或?qū)磴y行自身賺錢、資本、信譽(yù)和市場地位風(fēng)險(xiǎn)。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.國家風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn).高利率水平表達(dá)央行正在實(shí)行緊縮貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策影響下，（）。A.借款人信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.借款人承受較低利率風(fēng)險(xiǎn)C.所有公司履約能力有一定限度提高D.所有公司違約風(fēng)險(xiǎn)有一定限度提高.銀行監(jiān)管必要性原理中適度競爭論以為，銀行業(yè)先天存在（）悖論，因而需要政府恰當(dāng)干預(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)市場準(zhǔn)人和退出進(jìn)行恰當(dāng)限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn).在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管目的重要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)信心87.假設(shè)一家銀行，今年稅后收人為0萬元,資產(chǎn)總額為1000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為（）。0.020.250.030.3588.新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到（）。A.真實(shí)、精確、有效、可比B.真實(shí)、精確、完整、可比C.真實(shí)、有效、及時(shí)、可比D.真實(shí)、有效、精確、及時(shí)89.下列關(guān)于資本監(jiān)管說法，錯誤是（）。A.商業(yè)銀行核心資本具備兩個特性：一是應(yīng)可以不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中任何損失；二是隨時(shí)可以動用B.按照《商業(yè)銀行資本充分率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充分率不得低于8%,核心資本充分率不得低于4%C.未分派利潤屬于核心資本D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本90.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不涉及（）。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.單一客戶授信集中度D.存貸款比例二、多項(xiàng)選取題。如下各小題所給出五個選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目規(guī)定.請選取相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯選均不得分。（共40題，每題1分，共40分）.下列關(guān)于VaR描述，不對的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失任何特定事件有關(guān)B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率比例表達(dá)價(jià)值C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指也許發(fā)生最大損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指也許發(fā)生最大損失E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率比例表達(dá)價(jià)值.操作風(fēng)險(xiǎn)人員因素涉及（）導(dǎo)致?lián)p失或者不良影響而引起風(fēng)險(xiǎn)。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員T流失3.在風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，商業(yè)銀行普通使用原則化損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集內(nèi)容涉及（）。A.損失影響限度B.總損失數(shù)額信息C.損失事件發(fā)生時(shí)間、發(fā)生單位信息D.總損失中收回某些信息E.損失事件發(fā)生重要因素描述信息.普通戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)辨承認(rèn)以從（）三個層面人手。A.戰(zhàn)略B.宏觀C.微觀D.全局E.戰(zhàn)術(shù).商業(yè)銀行普通可以通過觀測一定指標(biāo)變動來防范流動性風(fēng)險(xiǎn)，如下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號指標(biāo)有（）。A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增長B.賺錢能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行股票價(jià)格下跌.關(guān)于債項(xiàng)評級說法，錯誤有（）。A.債項(xiàng)評級是對交易自身特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測B.債項(xiàng)評級反映是客戶違約后債項(xiàng)損失大小C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素涉及抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項(xiàng)評級只能反映債項(xiàng)自身交易風(fēng)險(xiǎn)E.債項(xiàng)評級不可以同步反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行經(jīng)營原則有（）。A.安全性.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性.參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理原則，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員必要具備重要技能涉及（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價(jià)格核準(zhǔn)能力D.模型創(chuàng)立能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力.名譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)狀況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高名譽(yù)行動指南。名譽(yù)危機(jī)管理重要內(nèi)容涉及（）。A.提高發(fā)言人溝通能力B.提高解決問題能力C.危機(jī)現(xiàn)場解決D.制定戰(zhàn)略性危機(jī)溝通機(jī)制E.模仿訓(xùn)練和演習(xí).下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系說法，對的有（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展原動力B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以作為商業(yè)銀行實(shí)行經(jīng)營戰(zhàn)略手段，極大地變化了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理不可覺得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供根據(jù)D.健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系可覺得商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行核心競爭力.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試重要目有（）。A.對市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值精確性進(jìn)行驗(yàn)證B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下也許產(chǎn)生收益或損失C.計(jì)算資產(chǎn)組合也許產(chǎn)生最高收益D.評估銀行在極端不利狀況下?lián)p失承受能力E.測算極端不利市場條件對資產(chǎn)組合導(dǎo)致影響.賺錢能力監(jiān)管指標(biāo)涉及（）。A.資本金收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.非利息收入率E.非利息收入比率.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中涉及（）。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn).戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目的不能準(zhǔn)時(shí)實(shí)現(xiàn)C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制定經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目的所需要資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實(shí)行過程質(zhì)量難以保證.決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力是（）。A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理E.資產(chǎn)負(fù)債管理.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)立說法，對的是（）。A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必要具備高度獨(dú)立性B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具備或者只具備非常有限風(fēng)險(xiǎn)管理方略執(zhí)行權(quán)C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以合二為一，以便信息交流與共享D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會必要互相獨(dú)立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門普通有集中型和分散型兩種類型.外匯敞口分析特點(diǎn)涉及（）。A.忽視了各種匯率變動有關(guān)性B.清晰易懂C.計(jì)算簡便D.敏感度高E.難以揭示由各幣種匯率變動有關(guān)性所帶來匯率風(fēng)險(xiǎn)18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)評估與控制，需要具備基本條件有（）。A.完善公司治理構(gòu)造B.健全內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式、可靈活擴(kuò)充業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力19.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門重要職責(zé)有（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)限額B.在限額違規(guī)狀況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品定價(jià)模型D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評估E.全面掌握商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用20.下列屬于Altmanz評分模型中財(cái)務(wù)比率是（）。A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值C.（流動資產(chǎn)一流動負(fù)債）/總資產(chǎn)D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)21.審慎經(jīng)營類指標(biāo)涉及（）。A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率B.資本充分率C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比22.當(dāng)前最廣泛應(yīng)用信用風(fēng)險(xiǎn)評分模型是（）。CP模型KPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性辨別模型.壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能重要有（）。A.評估商業(yè)銀行在賺錢性和資本充分性兩方面承受壓力能力B,提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險(xiǎn)特性理解C.為商業(yè)銀行提供更好信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型D.為預(yù)計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下風(fēng)險(xiǎn)暴露提供辦法E.協(xié)助董事會和高層管理者擬定該商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露與否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨說法，對的有（）。A.遠(yuǎn)期合約容許投資者在擬定將來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B.期貨合約容許投資者按擬定價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約是非原則化，期貨合約是原則化D.遠(yuǎn)期合約普通在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約普通通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)E.遠(yuǎn)期合約流動性較差，合約普通要持有到期，而期貨合約流動性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉.某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換操作原則應(yīng)當(dāng)是（）。A.預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換B.預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動利率C.預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換D.預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動利率E.無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率.依照關(guān)于法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中普通不得作為貸款保證人有（）。A.公司集團(tuán)下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國家機(jī)關(guān)D.公司集團(tuán)下屬子公司E.私立貴族學(xué)校.按照馬柯維茨理論，下列說法對的有（）。A.市場上投資者都是理性B.市場上投資者偏好收益C.存在一種可以用均值和方差表達(dá)自己投資效用均方效用函數(shù)D.無差別曲線與有效集切點(diǎn)就是投資者最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所盼望最優(yōu)資產(chǎn)組合28.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實(shí)行高檔計(jì)量法提m詳細(xì)原則說法，對的有（）。A.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必要運(yùn)用有關(guān)外部數(shù)據(jù)，特別是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必要建立原則程序，規(guī)定在什么狀況下必要使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)辦法B.商業(yè)銀行必要提供按巴塞爾委員會規(guī)定業(yè)務(wù)單元和損失類別分類損失數(shù)據(jù)C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必要具備某些核心要素，涉及內(nèi)部數(shù)據(jù)使用、有關(guān)外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)狀況其她因素D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必要足夠“分散”，以將影響損失預(yù)計(jì)分布尾部形態(tài)重要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用風(fēng)險(xiǎn)評估辦法還必要考慮到核心業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或減少操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過某些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目方式涉及（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制B.終結(jié)有關(guān)業(yè)務(wù)C.持續(xù)經(jīng)營方案D.保險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包.巴塞爾委員會提出，用原則法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配備，銀行至少應(yīng)當(dāng)滿足條件有（）。A.董事會和高檔管理層應(yīng)當(dāng)積極參加監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充分資源支持在重要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該辦法C.銀行資本充分率應(yīng)當(dāng)達(dá)到12.5%D.銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)三年賺錢E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng).流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中融資信號涉及（）。A.迅速增長資產(chǎn)重要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行流通債券（涉及次級債）交易量上升C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌D.債權(quán)人提前規(guī)定兌付導(dǎo)致支付能力浮現(xiàn)局限性E.存款大量流失32.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)/信號涉及（）等指標(biāo)變化。A.銀行資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行賺錢能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行有價(jià)證券市場體現(xiàn)E.銀行內(nèi)部關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)水平.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)公司和個人向銀行借款，這種狀況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)公司也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨重要風(fēng)險(xiǎn)涉及（）。A.國家風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn).清晰名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程涉及（）。A.名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)B.外部審計(jì)C.名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估D.監(jiān)測和報(bào)告E.內(nèi)部審計(jì).下列屬于有效名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容有（）。A.建立公平獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目的和股東價(jià)值實(shí)現(xiàn)B.運(yùn)用自身價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合伙伙伴、供應(yīng)商和客戶C.明確商業(yè)銀行戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念D.建立強(qiáng)大、動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件初期預(yù)警E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等）對自身盼望值.下列（）是普遍以為有助于改進(jìn)銀行名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳操作實(shí)踐。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累初期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.保證及時(shí)解決投訴和批評D.增長對客戶/公眾透明度E.管理危機(jī)過程中信息交流不是名譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃重要內(nèi)容之一.銀監(jiān)會提H｛良好銀行監(jiān)管原則重要涉及（）。A.增進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都耍實(shí)行嚴(yán)格、明確問責(zé)制C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要限制D.提高國內(nèi)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源.銀行監(jiān)管必要性原理可以概括為（）。A.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債權(quán)保護(hù)論D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論E.適度競爭論.（）是各國監(jiān)督商業(yè)銀行主體。A.稅務(wù)部門B.中央銀行c.財(cái)政部門D.證券監(jiān)督管理部門E.法律部門.在風(fēng)險(xiǎn)緩釋解決中，下列屬于被承認(rèn)質(zhì)押品有（）。A.黃金B(yǎng).美元鈔票C.國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行債券D.評級為AA-國家發(fā)行債券E.銀行存單三、判斷題。請對如下各項(xiàng)描述做出判斷。對的為A,錯誤為B?（共15題.每題1分。共15分）.商業(yè)銀行因未能及時(shí)依照市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴客戶資源，從而失去了在老式業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。（）

.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)。().某大型公司受金融危機(jī)影響效益浮現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。為支持該公司渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對該公司個別經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評估為AAA級客戶。().隨著全球化發(fā)展，世界各國及地區(qū)銀行監(jiān)管徐徐地實(shí)行統(tǒng)一模式。().矩陣型模式作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織構(gòu)造一種，是對風(fēng)險(xiǎn)管理部集權(quán)模式和事業(yè)部模式綜合，從而在一定限度上避免了這兩種模式局限性。().基本指標(biāo)法用各種指標(biāo)構(gòu)成指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)。().為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能及時(shí)進(jìn)行對沖外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。().系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)影響，重要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變動反映出來。().最常用資產(chǎn)負(fù)債期限錯配狀況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。().利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度=利率上升100個基點(diǎn)對銀行凈值影響/資本凈額X100%。().商業(yè)銀行可以運(yùn)用缺口分析法，針對特定階段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定期段內(nèi)流動性與否充分。().表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)解決等辦法，防止、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營中風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全行為。()13,貸款定價(jià)公式是：貸款最低定價(jià)一(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)/貸款額。().一種債務(wù)人只能擁有一種債項(xiàng)評級。().操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次涉及如下環(huán)節(jié)：操作風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配備、操作風(fēng)險(xiǎn)評估與控制、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告。()上半年中華人民共和國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試

《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題專家解析一、單項(xiàng)選取題

.［解析］答案為B。對商業(yè)銀行資本充分率規(guī)定考查。在《巴塞爾新資本合同》中，一方面依照商業(yè)銀行資本工具不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本范疇作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)別為核心資本和附屬資本。另一方面，新合同對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同計(jì)算辦法。最后，新合同規(guī)定國際活躍銀行整體資本充分率不得低于8%。其中核心資本充分率不得低于4%。.［解析］答案為A。商業(yè)銀行可以采用市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量辦法有：①缺口分析；②久期分析；③外匯敞口分析；④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)辦法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦壓力測試；⑧事后檢查。.［解析］答案為D。對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)類型考查。普通，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)辨承認(rèn)以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手，詳細(xì)而言，商業(yè)銀行所面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：①產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；②技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);③品牌風(fēng)險(xiǎn)；④競爭對手風(fēng)險(xiǎn)；⑤客戶風(fēng)險(xiǎn)；⑥項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；⑦其她例如財(cái)務(wù)、運(yùn)營以及各種外部風(fēng)險(xiǎn)因素。.［解析］答案為B。考查銀行監(jiān)管重要法律法規(guī)?！督鹑谶`法行為懲罰辦法》屬于行政法規(guī)。.［解析］答案為B。馬柯威茨理論提出于20世紀(jì)50年代；而布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)普通模型屬華爾街第二次數(shù)學(xué)革命金融理論；羅斯理論提出于20世紀(jì)70年代。.［解析］答案為c。對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程考查。按照良好公司治理構(gòu)造和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個重要環(huán)節(jié)。.［解析］答案為B。本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)重要集中于高收益次級債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“起因受到金融危機(jī)沖擊”屬于市場風(fēng)險(xiǎn)：“其信貸資產(chǎn)重要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。而依照名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)定義，由題中所給材料，無法判斷商業(yè)銀行與否面臨名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。.［解析］答案為B。在《巴塞爾新資本合同》中，監(jiān)管資本被區(qū)別為如下三類：①核心資本，又稱一級資本，涉及商業(yè)銀行權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分派利潤)和公開儲備：②附屬資本，又稱二級資本，涉及未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合型債務(wù)工具等；③在計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定期，還規(guī)定了三級資本。

.［解析］答案為D?！栋腿麪栃沦Y本合同》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同計(jì)算辦法：①對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用原則法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高檔法計(jì)算；②對于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用原則法或內(nèi)部模型法計(jì)算；③對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、原則法或高檔計(jì)量法計(jì)算。.［解析］答案為A。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性任務(wù)，而是一項(xiàng)“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行整個生命周期。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化，要加強(qiáng)高檔管理層驅(qū)動作用，發(fā)揮全員參加作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)行績效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工尋常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，嚴(yán)格規(guī)定員工遵守，并輔之以合規(guī)和績效考核，久而久之，才會形成良好風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氛圍。.［解析］答案為B。本題中.“銀行貸款余額50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款”，其貸款集中度明顯過高，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。不良率是一種事后概念，預(yù)期損失是一種事前概念。雖然“當(dāng)前該類型貸款不良率為0”，但并不表達(dá)預(yù)期損失也為。或不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡是商業(yè)銀行經(jīng)營必然選取。.［解析］答案為c。依照死亡率模型，該客戶可以在3年到期后將本息所有歸還概率為：(1-0.8%)X(l-l.4%)X(12.1%)=95.7572%,則該筆貸款預(yù)測到期可收回金額為：1000X95.7572%Q957.57(萬元)。.［解析］答案為B。B項(xiàng)應(yīng)改為：記入交易賬戶頭寸必要在交易方面不受任何條款限制，或者可以完全規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)。.［解析］答案為D。公司資產(chǎn)或負(fù)債上空頭或多頭不加保護(hù)某些是指敞口，敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即銀行所持有各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。15.［解析］答案為B。巴塞爾委員會在1996年《資本合同市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型重要提出了如下定量規(guī)定：置信水平采用99%單尾置信區(qū)間：持有期為10個營業(yè)日：市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格歷史觀測期至少為1年；至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。.［解析］答案為D。系統(tǒng)缺陷引起操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其她因素，商業(yè)銀行不能正常提供某些、所有服務(wù)或業(yè)務(wù)中

斷而導(dǎo)致?lián)p失。涉及系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，詳細(xì)體現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違背系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適當(dāng)性方面存在問題等方面。.［解析］答案為A。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是RAROC基本重要構(gòu)成某些。.［解析］答案為c。長期次級債務(wù)是指原始期限至少在五年以上次級債務(wù)。經(jīng)中華人民共和國銀監(jiān)會承認(rèn)，商業(yè)銀行發(fā)行普通、無擔(dān)保、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本，在距到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本數(shù)量每年合計(jì)折扣20%。.［解析］答案為D。銀行業(yè)公共性質(zhì)在于銀行為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)，由于其特殊地位，銀行體系對整個國民經(jīng)濟(jì)具備廣泛而深刻影響，這是公共性質(zhì)論內(nèi)容。.［解析］答案為B。《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》中，對中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款做了非常詳細(xì)規(guī)定。.［解析］答案為c。商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之間差構(gòu)成了所謂融資缺口，公式為：融資缺口一貸款平均額一核心存款平均額。.［解析］答案為c。核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額X100%,分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于6()%。.［解析］答案為D。不良貸款拔備覆蓋率=(普通準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(40475+5)/(354-10+5)=120%。.［解析］答案為C。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程涉及：明確戰(zhàn)略發(fā)展目的，制定戰(zhàn)略實(shí)行方案，辨認(rèn)、評估、檢測戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并定期自我評估風(fēng)險(xiǎn)管理效果，保證商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略、短期目的、風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和可運(yùn)用資源緊密聯(lián)系在一起。.［解析］答案為D。貸款重組重要涉及但不限于如下辦法：①調(diào)節(jié)信貸產(chǎn)品；②減少貸款額度：③調(diào)節(jié)貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)：④調(diào)節(jié)貸款利率；⑤增長控制辦法，限制公司經(jīng)營活動。依照《公司法》規(guī)定，有限責(zé)任公司股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任，董事長作為公司股東，無需以其個人財(cái)產(chǎn)為公司債務(wù)提供擔(dān)保。.［解析］答案為A?？吹跈?quán)是指期權(quán)購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一

定數(shù)量標(biāo)物權(quán)利，但不承擔(dān)必要賣出義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6.5億元貸款,相稱于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目市場價(jià)值減少帶來信用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目市場價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。.［解析］答案為D。縱觀國際金融體系變遷和金融實(shí)踐發(fā)展過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。.［解析］答案為人在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)業(yè)績評估辦法中，當(dāng)前被廣泛接受和普遍使用是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資本收益率(RAROC)。.［解析］答案為c。普通所說資本是指會計(jì)資本，也就是賬面資本.A選項(xiàng)錯誤；B選項(xiàng)應(yīng)改為：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)持有同其所承擔(dān)業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配資本；D選項(xiàng)應(yīng)改為：經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平資本。.［解析］答案為A。20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占比重因而迅速增長，進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。.［解析］答案為BoC()s0《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》(EnterpriseRiskManagementInte—gratedFramework)于開始起草，9月由COSO定稿頒布。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個維度：第一維是公司目的，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是公司各個層級。.［解析］答案為D。因果分析模型就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史記錄，并形成互有關(guān)聯(lián)多元分布。.［解析］答案為c。商業(yè)貸款理論，也叫真實(shí)票據(jù)論，由18世紀(jì)英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng)?斯密在其《國富論》一書中提出。其基本規(guī)定是貸款應(yīng)以真實(shí)交易背景商業(yè)票據(jù)為根據(jù)。這種理論以為，貸款應(yīng)是短期和商業(yè)性，用于實(shí)際生產(chǎn)和流通，有自償性，最抱負(fù)。以為商業(yè)銀行資金來源重要是流動性很強(qiáng)活期存款，因而其資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款。.［解析］答案為B。風(fēng)險(xiǎn)文化普通由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成，其中風(fēng)險(xiǎn)

管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化精神核0,也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次因素。.［解析］答案為A。風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)涉及感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化辦法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是進(jìn)一步理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)因素。36.［解析］答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)最基本、最慣用辦法。它是指采用類似于備忘錄形式，將商業(yè)銀行所面臨風(fēng)險(xiǎn)逐個列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行進(jìn)一步理解和分析。.［解析］答案為D。激烈行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)品牌管理直接影響了商業(yè)銀行賺錢能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存商業(yè)銀行，如果缺少獨(dú)特品牌形象和吸引力，將也許遭遇嚴(yán)重生存危機(jī)。.［解析］答案為A。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職責(zé)重要體當(dāng)前如下方面：①保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理重要性和有關(guān)性蘇醒結(jié)識；②傳遞商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度；③實(shí)行并支持一致風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語；④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息；⑤告訴員工在實(shí)行和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中角色和職責(zé)；⑥運(yùn)用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目的實(shí)行提供支持；⑦保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、精確地向上級或同級風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控需要外。還應(yīng)當(dāng)符合《巴塞爾新資本合同》信息披露框架風(fēng)險(xiǎn)匯總和報(bào)告流程。.［解析］答案為B。新資本合同從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高檔管理層職責(zé)，其中涉及：向董事會或指定委員會，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外狀況告示。.［解析］答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)最基本、最慣用辦法。此外，慣用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)辦法尚有：①專家調(diào)查列舉法；②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法；③情景分析法；④分解分析法：⑤失誤樹分析辦法。.［解析］答案為B。當(dāng)正向收益率曲線變陡時(shí)，投資者普通會買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品。此時(shí)，該10年期政府債券市場價(jià)格會下降..［解析］答案為c。依照中華人民共和國證監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試

行），風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核。指標(biāo)分為三個重要類別，即風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。.［解析］答案為D。由題意，該銀行在1個交易日內(nèi)有1%（100%-99%）也許性超過1000萬元，則在100個交易日內(nèi)將有1天（100X1%）也許性超過1000萬元。.［解析］答案為c。由題中所給條件代入總資產(chǎn)收益率公式中，則總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)X100%=0.5/［（10+15）/2］X100^=4.00%。.［解析］答案為A。違約概率是指借款人在將來一定期期內(nèi)發(fā)生違約也許性。在《巴塞爾新資本合同》中.違約概率被詳細(xì)定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中較高者。46.［解析］答案為A。將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-（1+10%）/（1+15%）=1~22/23=0.04..［解析］答案為c。參照國際最佳實(shí)踐，個人客戶評分按照評分階段則可以分為拓展客戶期（信用局評分）、審批客戶期（申請?jiān)u分）和管理客戶期（行為評分）。.［解析］答案為c。將題中已知條件代入公式：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額）X100%=900/（10000-800）XI00%^9.8%。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中,在報(bào)告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款余額之和。.［解析］答案為D。可將題干中已知條件代入公式：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額）X100%=600/（1000-400）X100%=100.0%.其中，期初次級類貸款向下遷徙金額是指期初次級類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類貸款余額之和。.［解析］答案為C。紅色預(yù)警法注重定量分析與定性分析相結(jié)合；黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特性；藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析,依照風(fēng)險(xiǎn)征兆級別預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重限度。.［解析］答案為C。健全內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效辨認(rèn)和防范操作風(fēng)險(xiǎn)重要手段。內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)基本，巴塞爾委員會以為，資本約束并不是控制操作風(fēng)險(xiǎn)最佳辦法.對付操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線是嚴(yán)格內(nèi)部控制。

.［解析］答案為A。該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)流動性余缺為：5000X25%+3000X50%-X25%=2250(萬元)。.［解析］答案為B。即期利率與遠(yuǎn)期利率關(guān)系為(1+Rn)n=(l+Rl)……(1+Rn).代入數(shù)據(jù)，(l+R2)2=(l+7%)(1+5%),得出R2a6.00%。.［解析］答案為A。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯配風(fēng)險(xiǎn)，是最重要和最常用利率風(fēng)險(xiǎn)形式,源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動利率而言)之間所存在差別。.［解析］答案為D。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷引起操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其她因素，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供所有/某些服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而導(dǎo)致?lián)p失。本題中情形正是系統(tǒng)缺陷引起操作風(fēng)險(xiǎn)。.［解析］答案為D。在整體市場危機(jī)下，市場對商業(yè)銀行信用級別高度注重，由此導(dǎo)致不同商業(yè)銀行融資能力形成巨大反差，有些追逐高風(fēng)險(xiǎn)、高收益商業(yè)銀行因不堪承受巨額投機(jī)損失而破產(chǎn)倒閉，而有些穩(wěn)健經(jīng)營、信譽(yù)卓著商業(yè)銀行則成為剩余資金安全避風(fēng)港，在危機(jī)中反而提高了自身流動性和競爭能力。由于潛在存款人會為其資金尋找最安全庇護(hù)所，形成資金向高質(zhì)量商業(yè)銀行流動。.［解析］答案為c。短邊法計(jì)算環(huán)節(jié)是：一方面，分別加總每種外匯多頭和空頭；另一方面，比較這兩個總數(shù)：最后，把較大一種總數(shù)作為銀行總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300,凈空頭頭寸之和為：20+180=200,由于前者較大，因此最后擬定總敞口頭寸為300。.［解析］答案為B。久期是一種把到期日準(zhǔn)時(shí)間價(jià)值進(jìn)行加權(quán)衡量方式，它考慮了所有賺錢性資產(chǎn)鈔票流入和所有負(fù)債鈔票流出時(shí)間控制，該指標(biāo)衡量銀行將來鈔票流量平均期限，事實(shí)上衡量是用來補(bǔ)償投資所需資金平均時(shí)間。.［解析］答案為A。在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)基本上，中華人民共和國銀監(jiān)會提

出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中華人民共和國銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實(shí)踐，是對當(dāng)前國內(nèi)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)高度總結(jié)。.［解析］答案為A。A選項(xiàng)應(yīng)改為：交易賬戶中項(xiàng)目普通按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺少可參照市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。.［解析］答案為B。內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善,或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而導(dǎo)致?lián)p失，重要涉及財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤、文獻(xiàn)/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支村錯誤、交易/定價(jià)錯誤六個方面。.［解析］答案為B。對中央政府投資公用公司債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。.［解析］答案為B。對風(fēng)險(xiǎn)評估原則考查。操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程普通從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個層面開展，其遵循原則普通涉及由表及里、自下而上和從已知到未知三種。.［解析］答案為c。商業(yè)銀行資本充分率不得低于8%,核心資本充分率不得低于4%,資本充分率應(yīng)在任何時(shí)點(diǎn)保持在監(jiān)管規(guī)定比率之上。則該銀行為此貸款所需持有資本應(yīng)至少為：100X50%X8%=4（萬元）。.［解析］答案為A。對操作風(fēng)險(xiǎn)管理重要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)知識考查。柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作集中體現(xiàn)，也是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。.［解析］答案為D。巴塞爾委員會依照當(dāng)前商業(yè)銀行實(shí)際做法，在《巴塞爾新資本合同》中為商業(yè)銀行提供三種可供選取操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量辦法，即基本指標(biāo)法、原則法和高檔計(jì)量法。.［解析］答案為c。依照商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為四大類：可規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)、可減少操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和減少某些風(fēng)險(xiǎn)，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和持續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。商業(yè)銀行不論盡多大努力，采用多好辦法，購買多好保險(xiǎn)，總會有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，這些是商業(yè)銀行必要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，需要為其計(jì)提損失準(zhǔn)備或分派資金。

.［解析］答案為B。自我評估是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性檢查或公開討論方式，評估與否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)勢和局限性。.［解析］答案為A。核心存款比率=核心存款/總資產(chǎn)，對同類商業(yè)銀行而言，該比率高商業(yè)銀行流動性也相應(yīng)較好。核心存款是指那些相對來說較穩(wěn)定，對利率變化不敏感存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也較小。.［解析］答案為A。內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人運(yùn)用各種形式抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為不同抵（質(zhì)）押品覆蓋某些，分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其她抵（質(zhì)）押品順序進(jìn)行。.［解析］答案為B。銀行不但應(yīng)采用各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量辦法對正常市場狀況下所承受市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)小概率事件等極端不利狀況也許對其導(dǎo)致潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生激烈變動、國內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外政治和經(jīng)濟(jì)事件或者幾種情形同步發(fā)生狀況下，銀行也許遭受損失。壓力測試目是評估銀行在極端不利狀況下?lián)p失承受能力。.［解析］答案為B。依照《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核。指標(biāo)》第八條規(guī)定，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性總體水平，不應(yīng)低于25%。.［解析］答案為A。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造受各種因素影響。例如，商業(yè)銀行對利率變化敏感限度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造，由于任何利率波動都會導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值產(chǎn)生波動。依照中華人民共和國銀監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中關(guān)于內(nèi)容，國內(nèi)共設(shè)定了7個流動性監(jiān)管指標(biāo)。其中流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于25%。.［解析］答案為A。流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債減少和/或資產(chǎn)增長提供融資而導(dǎo)致?lián)p失或破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于以為錯誤、技術(shù)缺陷或不利外部事件所導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在

追求短期商業(yè)目和長期發(fā)展目的系統(tǒng)化管理過程中，不恰當(dāng)將來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策也許威脅商業(yè)銀行將來發(fā)展?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)。.［解析］答案為D。鈔票頭寸指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)鈔票需要能力越強(qiáng)；核心存款比例高商業(yè)銀行流動性也相對較好;貸款總額與核心存款比率越小則表白商業(yè)銀行存儲流動性越高，流動性風(fēng)險(xiǎn)也相對越小；貸款總額與總資產(chǎn)比率較高則暗示商業(yè)銀行流動性能力較差。.［解析］答案為B。喪失流動性是最常用導(dǎo)致銀行破產(chǎn)直接因素。銀行普通只能通過資產(chǎn)變現(xiàn)應(yīng)付流動性困難，此時(shí)會遇到兩種價(jià)格：市場均衡價(jià)格EP和應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP。EP是在正常市場狀態(tài)下出售資產(chǎn)給最高出價(jià)者價(jià)格；FP則是在市場上即刻銷售資產(chǎn)所能得到價(jià)格。顯然，F(xiàn)P低于EP,兩者差額取決于市場交易狀況及資產(chǎn)信息規(guī)定。.［解析］答案為c。名譽(yù)危機(jī)管理重要內(nèi)容涉及：①制定戰(zhàn)略性危機(jī)溝通機(jī)制；②提高解決問題能力；③危機(jī)現(xiàn)場解決；④提高發(fā)言人溝通技能；⑤危機(jī)解決過程中持續(xù)溝通；⑥管理危機(jī)過程中信息交流：⑦模仿訓(xùn)練和演習(xí)。.［解析］答案為B。對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義考查。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理可以被理解為具備雙重含義，其中之一是商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理，針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和商業(yè)銀行內(nèi)部可運(yùn)用資源，系統(tǒng)辨認(rèn)和評估商業(yè)銀行既定戰(zhàn)略目的、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)行方案存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，并采用科學(xué)決策辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理辦法來避免或減少風(fēng)險(xiǎn)。.［解析］答案為D。當(dāng)前，國內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍以為名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳辦法是：①履行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改進(jìn)公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)準(zhǔn)備；②保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)被對的辨認(rèn)、優(yōu)先排序，并得到有效管理。.［解析］答案為D。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)合理包括也許對商業(yè)銀行產(chǎn)生不利影響所有風(fēng)險(xiǎn)事件，例如業(yè)務(wù)中斷/劫難恢復(fù)籌劃、公共關(guān)系補(bǔ)償籌劃、訴訟應(yīng)答方略、回應(yīng)監(jiān)管批評等。.［解析］答案為C。對名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)含義以及有關(guān)知識點(diǎn)考查。.［解析］答案為c。商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前提是接受戰(zhàn)略管理基本假設(shè)：①精確預(yù)

測將來風(fēng)險(xiǎn)事件也許性是存在；②防止工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和將來損失；③如果對將來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和運(yùn)用，風(fēng)險(xiǎn)有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會。.［解析］答案為D。時(shí)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義考查。.［解析］答案為D。專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)重要考慮與借款人關(guān)于因素和與市場關(guān)于因素。利率水平屬于與市場關(guān)于因素。高利率水平表達(dá)中央銀行正在實(shí)行緊縮貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策影響下，所有公司違約風(fēng)險(xiǎn)都會有一定限度提高。.［解析］答案為c。銀行監(jiān)管必要性原理中適度競爭論以為，銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭悖論。.［解析］答案為A。在國際領(lǐng)域，由于各國市場環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運(yùn)營機(jī)制存在差別，時(shí)監(jiān)管目的表述也不盡相似。但盡管存在差別，歸納起來，銀行監(jiān)管基本目的可概括為：保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系安全和穩(wěn)定。.［解析］答案為A。將題中已知代入資產(chǎn)收益率計(jì)算公式，可得：資產(chǎn)收益率也(")=稅后凈收入/資產(chǎn)總額=0/1000000=0.02o.［解析］答案為B。新《商業(yè)銀行信息披露辦法》第五條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)遵循真實(shí)性、精確性、完整性和可比性原則，規(guī)范地披露信息。.［解析］答案為D。附屬資本又叫=級資本，重要涉及資產(chǎn)重估儲備、非公開儲備、普通損失準(zhǔn)備金，混合債務(wù)工具和次級債券。.［解析］答案為D。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準(zhǔn)備金率、不良貸款撥備覆蓋率。二、多項(xiàng)選取題.［解析］答案為ABC。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定持有期和給定置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)也許對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)導(dǎo)致潛在最大損失。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值普通是由銀行內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型可以將不同業(yè)務(wù)、不同類型市場風(fēng)險(xiǎn)用一種確切數(shù)值來表達(dá)。.［解析］答案為BCDE。操作風(fēng)險(xiǎn)人員因素重要是指因商業(yè)銀行員1發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違

規(guī)，以及因員工知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違背用工法等導(dǎo)致?lián)p失或者不良影響而引起風(fēng)險(xiǎn)。.［解析］答案為BCDE。損失數(shù)據(jù)收集內(nèi)容有：①總損失數(shù)額信息；②損失事件發(fā)生時(shí)間、發(fā)生單位信息；③總損失中收回某些信息；④損失事件發(fā)生重要因素描述信息。.［解析］答案為ABC。與名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起。普通.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)辨承認(rèn)以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。.［解析］答案為ABCD。流動性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，普通體現(xiàn)內(nèi)部指標(biāo)/信號重要涉及商業(yè)銀行內(nèi)部關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)水平、賺錢能力、資產(chǎn)質(zhì)量.以及其她也許對流動性產(chǎn)生中長期影響指標(biāo)變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)水平增長，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，賺錢水平下降，迅速增長資產(chǎn)重要資金來源為市場大宗融資等。.［解析］答案為DE。債項(xiàng)評級是對交易自身特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素涉及抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評級既可以只反映債項(xiàng)自身交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同步反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。.［解析］答案為ACD。商業(yè)銀行經(jīng)營原則：三性規(guī)定.即安全性、流動性、效益性。.［解析］答案為ABCDE。集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對風(fēng)險(xiǎn)管理人員專業(yè)技能規(guī)定最高、最全面。參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理原則，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員必要具備如下五個方面重要技能：①風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和分析能力；②數(shù)量分析能力；③價(jià)格核準(zhǔn)能力；④模型創(chuàng)立能力；⑤系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。.［解析］答案為ABCDE。名譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)狀況下保全甚至提高名譽(yù)提供行動指南。名譽(yù)危機(jī)管理重要內(nèi)容涉及：①制定戰(zhàn)略性危機(jī)溝通機(jī)制：②提高解決問題能力：③危機(jī)現(xiàn)場解決；④提高發(fā)言人溝通技能:⑤危機(jī)解決過程中持續(xù)溝通；⑥管理危機(jī)過程中信息交流：⑦模仿訓(xùn)練和演習(xí)。.［解析］答案為ABDE。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系重要體當(dāng)前如下幾種方面：第一，承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展原動力。第二，風(fēng)險(xiǎn)管理可以作為商業(yè)銀行實(shí)行經(jīng)營戰(zhàn)略手段，極大地變化了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。第三，風(fēng)險(xiǎn)管理可覺得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供根據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)組合。第四，健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系可覺得商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值。第五，風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行核。競爭力。.［解析］答案為BDE。銀行不但應(yīng)采用各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量辦法對在正常市場狀況下所承受市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)小概率事件等極端不利狀況也許對其導(dǎo)致潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等單一市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生激烈變動狀況下，銀行也許遭受損失。壓力測試目是評估銀行在極端不利狀況下?lián)p失承受能力。.［解析］答案為ABCDEo監(jiān)管指標(biāo)涉及：資本金收益率；資產(chǎn)收益率；凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指標(biāo)。.［解析］答案為BCDE。結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營重要特性，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)因素，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。.［解析］答案為ACDE。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性：為實(shí)現(xiàn)這些目的而制定經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；為實(shí)現(xiàn)目的所需要資源匱乏；以及整個戰(zhàn)略實(shí)行過程質(zhì)量難以保證。.［解析］答案為AB。在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模：二是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平。.［解析］答案為ABE。建立高效風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個基本準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)管理部門必要具備高度獨(dú)立性。以提供客觀風(fēng)險(xiǎn)管理方略；風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具備或只具備非常有限風(fēng)險(xiǎn)管理方略執(zhí)行權(quán)。實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會”既要保持互相獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。風(fēng)險(xiǎn)管理部門構(gòu)造普通有集中型和分散型兩種類型。.［解析］答案為ABCE。B、C兩項(xiàng)屬于外匯敞口分析長處：A、E項(xiàng)屬于外匯敞口分析局限性。.［解析］答案為ABCD。完善公司治理構(gòu)造是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)前提；健全內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效辨認(rèn)和防范操作風(fēng)險(xiǎn)重要手段；合規(guī)問題是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理核心問題，因而需要普及合規(guī)管理文化；集中式、可靈活擴(kuò)充業(yè)務(wù)系統(tǒng)有助于商業(yè)銀行正常開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。19.［解析］答案為ACDE。考查風(fēng)險(xiǎn)管理部門重要職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門重要職責(zé)有：一方面,風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行一種非常詳細(xì)但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)限額。另一方面，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估。最后，風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可代替輔導(dǎo)作用。.［解析］答案為ABCDEoAltman以為，影響借款人違約概率因素重要有五個：流動性、賺錢性、杠桿比率、償債能力和活躍性。在對美國公開上市交易制造業(yè)公司借款人分析中，Altman選取五個財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映上述五大因素，題中所給選項(xiàng)均為對的項(xiàng)。.［解析］答案為BCD。中華人民共和國證監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，詳細(xì)涉及經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)。其中，審慎經(jīng)營類指標(biāo)涉及資本充分率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。.［解析］答案為CDE。信用評分模型核心在于特性變量選取和各自權(quán)重?cái)M定。當(dāng)前，應(yīng)用最廣泛信用評分模型有：線性概率模型(LinearProbabilityModel)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminnntModel)?.［解析］答案為ABDE。壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，用于評估特定事件或特定金融變量變化對金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況潛在影響。壓力測試重要具備如下功能：①為預(yù)計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下風(fēng)險(xiǎn)暴露提供辦法，并協(xié)助商業(yè)銀行制定或選取恰當(dāng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn)；②提高商業(yè)銀行時(shí)其自身風(fēng)險(xiǎn)特性理解，推動其對風(fēng)險(xiǎn)特性隨時(shí)問變化狀況監(jiān)控；③協(xié)助董事會和高檔管理層擬定該商業(yè)銀行暴露與否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致:④作為對重要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件風(fēng)險(xiǎn)模型補(bǔ)充；⑤壓力測試協(xié)助量化"尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè)：⑥評估商業(yè)銀行在賺錢性和資本充分性兩方面承受壓力能力。24［解析］答案為ABCE。遠(yuǎn)期和期貨都是指在擬定將來時(shí)間按擬定價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)合同。兩者區(qū)別在于：第一，遠(yuǎn)期合約是非原則化，貨幣、金額和期限都可靈活商定，而期貨合約是原則化；第二，遠(yuǎn)期合約普通通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約普通在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)；第三,遠(yuǎn)期合約流動性較差，合約普通要持有到期，而期貨合約流動性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉。.［解析］答案為BC。利率互換操作原則如下圖：利息收支情況氣期利率上升M期利率下降員之利息收入#因文利率調(diào)為浮動利，不做相率互找的一固息支出不做利率互換將固定利率調(diào)為浮動利率浮動利息收入不做利率互拱將浮功利率調(diào)為圖土利率浮動利息支出將浮功利率調(diào)為回定利率不做利率互摸.［解析］答案為ABC。具備代為清償能力法人、其她組織或者公民可以作為保證人。國家機(jī)關(guān)（除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)），學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目事業(yè)單位、社會團(tuán)隊(duì)，公司法人分支機(jī)構(gòu)和職能部門.均不得作為保證人。私立貴族學(xué)校以營利為目