《金融學(xué)導(dǎo)論》課程教學(xué)大綱

《金融學(xué)導(dǎo)論》課程教學(xué)大綱一、課程基本信息課程名稱：金融學(xué)導(dǎo)論課程代碼：學(xué)分：1.0學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)/課，共16學(xué)時(shí)二、任課教師、助教、教室等情況（三）課程資源：教務(wù)處課程中心和公共郵箱（另行通知）（四）教室：E201實(shí)驗(yàn)室：（五）上課時(shí)間：周三第3、4節(jié)（第1-16周）（六）紀(jì) 律：1.教師一般不會(huì)調(diào)課，但所有因公調(diào)課都將通過教務(wù)處進(jìn)行，并以恰當(dāng)方式讓每一位同學(xué)知道，一旦調(diào)課，一定會(huì)補(bǔ)上。2.每一位同學(xué)除非有特殊情況，例如疾病，否則不能以任何借口不來上課。每一位同學(xué)都不允許遲到，若遲到，請(qǐng)課間休息時(shí)間再入教室。3.助教可以不收遲交的作業(yè)，每次作業(yè)都將登記。同學(xué)們的每一份作業(yè)老師和助教都會(huì)親自閱讀，請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待。三、閱讀材料（一）推薦教材：茲維·博迪（ZviBodie），羅伯持·C·默頓（RobertC.Merton），戴維·L·克利頓（DavidL.Cleeton）著，曹輝等譯，劉澄等校，《金融學(xué)》（第2版），中國(guó)人民大學(xué)出版社（二）參考教材：[1][美]梅奧著，《金融學(xué)基礎(chǔ)：金融機(jī)構(gòu)、投資和管理導(dǎo)論》（第10版），清華大學(xué)出版社[2]殷德生編著，《金融學(xué)導(dǎo)論》，華東師范大學(xué)出版社[3]李國(guó)義主編，《金融學(xué)導(dǎo)論》，中國(guó)財(cái)富出版社[4]劉靜萍編，《金融學(xué)基礎(chǔ)》，化學(xué)工業(yè)出版社（三）進(jìn)一步閱讀教材：[1]滋維·博迪（ZviBodie）等著，《投資學(xué)》（原書第9版），機(jī)械工業(yè)出版社[2][美]弗雷德里克S.米什金著；蔣先玲等譯，《貨幣金融學(xué)》，機(jī)械工業(yè)出版社[3][美]斯蒂芬A.羅斯（StephenA.Ross），倫道夫W.威斯特菲爾德，杰弗利F.杰富等著，吳世農(nóng)，沈藝峰，王志強(qiáng)等譯，《公司理財(cái)》(原書第11版)，機(jī)械工業(yè)出版社[4]和訊網(wǎng)：/[5]東方財(cái)富網(wǎng)：/[6]巨潮資訊網(wǎng)：/new/index四、課程內(nèi)容概要（一）課程目標(biāo)高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略，貫徹落實(shí)全國(guó)高校思想政治工作會(huì)議精神。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù)，堅(jiān)持教書和育人相統(tǒng)一，按照價(jià)值引領(lǐng)、能力達(dá)成、知識(shí)傳授的總體要求，深化思政理論課教學(xué)改革，發(fā)揮《金融學(xué)導(dǎo)論》課程育人作用?！督鹑趯W(xué)導(dǎo)論》課程屬于財(cái)經(jīng)類專業(yè)的專業(yè)必修課和基礎(chǔ)理論課，本課程的目標(biāo)是通過學(xué)習(xí)金融學(xué)的基本理論、概念與方法，研究金融各要素及其基本關(guān)系與運(yùn)行規(guī)律的基本原理，理論聯(lián)系實(shí)際，培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，使學(xué)生能夠系統(tǒng)掌握金融學(xué)的基本理論、基本知識(shí)，了解金融實(shí)務(wù)運(yùn)作的目的、對(duì)象、方法以及金融活動(dòng)的基本規(guī)律與基本方法，提高自學(xué)能力，能用所學(xué)知識(shí)幫助理解現(xiàn)實(shí)金融現(xiàn)象和問題，為學(xué)好專業(yè)基礎(chǔ)課基本知識(shí)及培養(yǎng)實(shí)用型、應(yīng)用型人才打下堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。（二）教學(xué)內(nèi)容第一章金融學(xué)學(xué)科體系介紹一、目的要求：主要讓學(xué)生對(duì)金融學(xué)的研究對(duì)象、內(nèi)容、總體框架及其重要性有初步認(rèn)識(shí)。二、講授內(nèi)容：金融學(xué)學(xué)科體系介紹：1.微觀金融學(xué)主要包括：金融市場(chǎng)的知識(shí)、理論、模型，《證券投資學(xué)》、《現(xiàn)代金融學(xué)》、《金融工程學(xué)》、《公司金融》等；金融中介機(jī)構(gòu)的知識(shí)、理論、模型：《微觀銀行學(xué)》、《金融中介學(xué)》、《銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)》、《中央銀行學(xué)》等。2.宏觀金融學(xué)主要包括在如下課程之中：《貨幣銀行學(xué)》、《貨幣金融學(xué)》、《國(guó)際金融學(xué)》現(xiàn)代金融學(xué)體系：金融工程學(xué)使金融學(xué)走向象牙塔，而法和金融學(xué)將金融學(xué)帶回現(xiàn)實(shí)；金融是藝術(shù)（Art）而非科學(xué)（Science）；用科學(xué)的方法（微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)）研究金融；金融學(xué)人應(yīng)該學(xué)會(huì)"走過數(shù)學(xué)"（GoBeyondMathematics）。第二章

金融學(xué)的理論與研究方法一、目的要求：方法論是一門學(xué)科的研究的邏輯起點(diǎn)，在對(duì)金融學(xué)的理論進(jìn)行研究分析時(shí)，必須應(yīng)用科學(xué)合理的方法論。讓學(xué)生把科學(xué)的思想、正確的方法，應(yīng)用到金融學(xué)理論研究中去。二、講授內(nèi)容：（一）金融理論的形成與發(fā)展凱恩斯主義出現(xiàn)以前的古典金融理論現(xiàn)金交易數(shù)量論(費(fèi)雪，1911)現(xiàn)金余額數(shù)量論(馬歇爾，1923)貨幣中立論(哈耶克，1931)銀行資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論(莫爾頓，1918)購(gòu)買力平價(jià)理論(卡塞爾，1922)匯兌心理理論(阿夫塔里昂，1927)利率平價(jià)理論(凱恩斯，1930)等等。30、40年代凱恩斯貨幣金融理論（1936）?？怂购蜐h森商品市場(chǎng)與貨幣市場(chǎng)的IS—LM模型（1949）鮑莫爾和托賓的貨幣需求“平方根定律”（1952）弗里德曼現(xiàn)代貨幣數(shù)量論（1956）50、60年代銀行預(yù)期收入理論(普魯克諾，1949)銀行負(fù)債管理理論(60年代)證券組合理論(馬可維茨，1952)資本結(jié)構(gòu)理論(MM定理，莫迪利亞尼和米勒，1958)資本市場(chǎng)理論(CAPM模型，夏普等，1958)資產(chǎn)選擇理論(托賓，1958)等等60、70年代現(xiàn)代通貨膨脹理論戈森的“國(guó)際借貸說”孟德爾的國(guó)際收支“貨幣分析法”馬柯普洛的國(guó)際投資理論訥克斯的國(guó)際貨幣流動(dòng)理論等國(guó)際金融理論以發(fā)展中國(guó)家金融問題為研究對(duì)象的發(fā)展金融理論，如：金融結(jié)構(gòu)論(戈德史密斯，1969)金融壓制論(麥金農(nóng)，1973)金融深化論(愛德華·肖，1973)70、80年代股市風(fēng)潮理論(湯姆，1975；齊曼，1974)投機(jī)泡沫理論(布蘭查、沃森，1982)信息不對(duì)稱理論(羅斯等，1977)等金融風(fēng)險(xiǎn)成因理論期權(quán)定價(jià)理論(布萊克、舒爾斯，1973)套利定價(jià)模型(APT模型，羅期，1976)等金融風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避理論還興起了專門對(duì)金融工具和方法進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)和應(yīng)用的金融工程研究。80、90年代國(guó)際收支危機(jī)理論(克魯格曼，1979)預(yù)期危機(jī)理論(奧布斯特菲爾德，1994)金融危機(jī)預(yù)警指標(biāo)體系(戈?duì)柎模?995)（二）金融學(xué)研究方法論金融研究包含三個(gè)要素：金融研究主體、金融認(rèn)識(shí)中介和金融客體，金融研究過程就是金融研究主體對(duì)金融認(rèn)識(shí)中介依據(jù)金融認(rèn)識(shí)尋找金融客體規(guī)律的過程。金融學(xué)屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支，經(jīng)濟(jì)學(xué)具有科學(xué)的屬性，則金融學(xué)也具有科學(xué)的屬性，經(jīng)濟(jì)學(xué)是以效用最大化角度為出發(fā)點(diǎn)，研究在此約束條件下的資源的最優(yōu)配置，金融學(xué)也包含了經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想，并且將金融學(xué)研究貨幣理論領(lǐng)域過渡到了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，其中均衡分析方法和無套利分析方法被應(yīng)用到眾多的金融學(xué)理論模型中，在均衡分析方法中的資本資產(chǎn)定價(jià)模型應(yīng)用最為代表，它是從效用最大化出發(fā)，來尋求最佳風(fēng)險(xiǎn)收益組合。API理論和期權(quán)模式是無套利分析法代表，它是通過確定資產(chǎn)價(jià)格來確定不套利行為，這都是金融學(xué)研究方法論的獨(dú)特分析方法，與經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法論有著明顯不同。第三章金融市場(chǎng)一、目的要求：掌握金融市場(chǎng)的構(gòu)成要素；掌握資本市場(chǎng)的內(nèi)容；掌握金融工具的種類和相關(guān)內(nèi)容；熟悉金融市場(chǎng)的含義和功能；了解金融市場(chǎng)的分類和現(xiàn)代金融市場(chǎng)理論；掌握貨幣市場(chǎng)的相關(guān)內(nèi)容；熟悉貨幣市場(chǎng)的構(gòu)成與特點(diǎn)。二、講授內(nèi)容：（一）金融市場(chǎng)概述1．金融市場(chǎng)及其特征2．金融市場(chǎng)的構(gòu)成要素3．金融市場(chǎng)的類型4．金融市場(chǎng)的功能（二）貨幣市場(chǎng)1．貨幣市場(chǎng)概述2．同業(yè)拆借市場(chǎng)3．商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)4．銀行承兌匯票市場(chǎng)5．大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場(chǎng)6．國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)7．貨幣市場(chǎng)共同基金市場(chǎng)8．回購(gòu)市場(chǎng)（三）資本市場(chǎng)1．資本市場(chǎng)概述2．股票市場(chǎng)3．債券市場(chǎng)（四）金融衍生工具1．金融衍生工具及其發(fā)展2．金融衍生工具的分類3．金融衍生工具的作用第四章

金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展一、目的要求：了解金融在社會(huì)資金積累中的作用、金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系；了解金融抑制和金融深化理論的基本內(nèi)容及其對(duì)發(fā)展中國(guó)家和全球金融的影響；了解金融創(chuàng)新的原因、方式和內(nèi)容，金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和防范與化解風(fēng)險(xiǎn)的要求。二、講授內(nèi)容：（一）金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系（二）金融抑制與金融深化（三）金融創(chuàng)新與金融風(fēng)險(xiǎn)第五章

《公司金融》簡(jiǎn)介一、目的要求：通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生對(duì)《公司金融》的邏輯體系有一個(gè)全面的了解，讓學(xué)生熟悉企業(yè)組織形式、公司與金融市場(chǎng)的關(guān)系，重點(diǎn)掌握公司金融的目標(biāo)以及公司金融的研究對(duì)象和內(nèi)容，明確公司金融在金融學(xué)體系中的地位。二、講授內(nèi)容：（一）金融學(xué)與公司金融學(xué)（二）現(xiàn)代企業(yè)制度（三）公司金融的研究?jī)?nèi)容（四）公司金融特點(diǎn)第六章

科研訓(xùn)練與寫作一、目的要求：科研訓(xùn)練是社會(huì)實(shí)踐的重要環(huán)節(jié)之一，目的在于加強(qiáng)金融學(xué)（證券與期貨方向））專業(yè)學(xué)生對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的了解，培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用所學(xué)的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)知識(shí)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的基本能力與創(chuàng)新意識(shí)，掌握理論以及實(shí)證研究的科學(xué)方法和經(jīng)濟(jì)管理類論文寫作的基本過程，為畢業(yè)論文寫作和從事科研活動(dòng)打下良好的基礎(chǔ)。二、講授內(nèi)容：實(shí)證論文的組成部分（1）題目、（2）摘要（3）引言（4）文獻(xiàn)綜述（5）實(shí)證設(shè)計(jì)（數(shù)據(jù)來源、變量設(shè)計(jì)、模型設(shè)計(jì)）（6）實(shí)證分析（7）穩(wěn)健性檢驗(yàn)