計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)市公開課金獎(jiǎng)市賽課一等獎(jiǎng)?wù)n件

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本方法(復(fù)習(xí)一)第1頁基本概念一～七章、回歸及統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)總體回歸模型、樣本回歸模型、最小二乘法原理、回歸系數(shù)含義、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、判定系數(shù)和修正判定系數(shù)、模型顯著性檢驗(yàn)、變量顯著性檢驗(yàn)、自由度、受約束回歸、虛擬變量及應(yīng)用方法、模型設(shè)定偏誤八～十、最小二乘假設(shè)條件檢驗(yàn)——計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)十二、單方程回歸模型幾個(gè)專題滯后分布模型、自回歸模型、滯后效應(yīng)產(chǎn)生原因、經(jīng)驗(yàn)加權(quán)預(yù)計(jì)法、阿爾蒙Almon預(yù)計(jì)法、Koyck變換模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型、工具變量法、時(shí)間序列平穩(wěn)性、協(xié)整性多重線性及產(chǎn)生原因、判定方法、糾正方法；異方差及產(chǎn)生原因、判定方法、糾正方法；自相關(guān)及產(chǎn)生原因、判定方法、糾正方法；第2頁一、多元線性回歸模型1、多元線性回歸模型參數(shù)預(yù)計(jì)b1=、b2=、、bk=上式能夠表示為矩陣形式

(1)則由最小二乘(OLS)法預(yù)計(jì)參數(shù)值b矩陣表示式為：(2)利用Eviews軟件直接得到參數(shù)值B最小二乘(OLS)結(jié)果：i=1,2…,n基本運(yùn)算第3頁實(shí)例：未償付抵押貸款債務(wù)這里非農(nóng)業(yè)抵押貸款債務(wù)(Y，億美元)為被解釋變量，個(gè)人收入(X1，億美元)、新住宅抵押貸款費(fèi)用(X2，%)為解釋變量第4頁利用Eviews工具進(jìn)行最小二乘法回歸步驟以下：

1、建立工作文件：從EViews主菜單上依次單擊File→New→Workfile，這時(shí)屏幕上出現(xiàn)WorkfileRange對(duì)話框，選擇數(shù)據(jù)類型和起止日期

，單擊OK后屏幕出現(xiàn)Workfile工作框。

4、在EquationSpecification窗口輸入命令：YCX1X2點(diǎn)擊OK鍵。得回歸結(jié)果。（也能夠在命令行輸入：LSYCX1X2）2、輸入和編輯數(shù)據(jù)：命令格式：dataYX1X2,建立一個(gè)空組,輸入數(shù)據(jù)或從Excel中直接復(fù)制數(shù)據(jù)到空組。

3、從EViews主菜單中點(diǎn)擊Quick鍵，并選擇EstimateEquation功效從而打開EquationSpecification（模型設(shè)定）對(duì)話框。第5頁利用Eviews工具回歸結(jié)果回歸結(jié)果：Y=224.54+0.82X2-61.43X3第6頁2、多元線性回歸模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)(1)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)計(jì)算公式為：利用Eviews軟件直接結(jié)果可得可決系數(shù)和調(diào)整可決系數(shù)經(jīng)過計(jì)算可決系數(shù)可決系數(shù)調(diào)整可決系數(shù)第7頁利用Eviews工具回歸結(jié)果R2=0.9892Y=224.54+0.82X2-61.43X3表示X1與X2聯(lián)合解釋了Y98.76%第8頁(2)方程顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))利用統(tǒng)計(jì)量：利用Eviews軟件直接得F檢驗(yàn)結(jié)果及判定結(jié)論假設(shè)H0：B2==Bk=0

H1：B不全為0給定顯著性水平，可得到臨界值F(k,n-k-1)，由樣本求出統(tǒng)計(jì)量F數(shù)值，則若用樣本計(jì)算FF(k-1,n-k)(P>0.05)

，則接收H0，即變量整體影響不顯著，模型未經(jīng)過檢驗(yàn)若用樣本計(jì)算F>F

(k-1,n-k)(P<0.05)

，則拒絕H0，變量整體影響顯著，模型經(jīng)過檢驗(yàn)

第9頁方差分析表方差起源自由度平方和均方F值P值回歸平方和k-1ESSP(F>F臨界值)＝P殘差平方和n-kRSS總平方和n-1TSS

友情提醒：EXCEL求F臨界值函數(shù)為FINV(0.05,k-1,n-k)注：為此處k為自變量個(gè)數(shù)+常數(shù)項(xiàng)個(gè)數(shù)。第10頁利用Eviews工具回歸結(jié)果F=600.22p=0.000<0.05模型經(jīng)過檢驗(yàn)，即X2、X3對(duì)Y聯(lián)合線性顯著Y=224.54+0.82X2-61.43X3第11頁(3)變量顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）利用統(tǒng)計(jì)量：假設(shè)H0：Bi=0H1：Bi0

（i=2…,

k）給定顯著性水平，可得到臨界值t(n-k)，由樣本求出統(tǒng)計(jì)量t數(shù)值，則若用樣本計(jì)算???t?t/2(n-k)

(P>0.05)

，則接收H0，即變量Xi影響不顯著，Xi未經(jīng)過檢驗(yàn)

若用樣本計(jì)算???t?>t/2(n-k)

(P<0.05)

，則拒絕H0，即變量Xi影響顯著，Xi經(jīng)過檢驗(yàn)

第12頁變量顯著性檢驗(yàn)（單邊檢驗(yàn)）因?yàn)橛袝r(shí)需要檢驗(yàn)系數(shù)是否為正（負(fù))，所以要進(jìn)行變量單邊檢驗(yàn)。1)對(duì)總體參數(shù)提出假設(shè)H0：B2≤0，H1：B2>03)給定顯著性水平，查t分布表，得單邊臨界值t(n-2)t(n-2)=TINV(2,n-2)4)比較，判斷若t2>t(n-2)(或2p<)

，則拒絕H0，接收H1；若t2

t(n-2)(或2p>)

，則接收H0，拒絕H1；2)以原假設(shè)H0結(jié)構(gòu)t統(tǒng)計(jì)量，并由樣本計(jì)算其值t第13頁利用Eviews工具回歸結(jié)果t1=12.03p1=0.000<0.05變量X1經(jīng)過檢驗(yàn)，即X1對(duì)Y線性影響顯著t2=-1.73p2=0.107>0.05變量X2未經(jīng)過檢驗(yàn)，即X2對(duì)Y影響不顯著Y=224.54+0.82X2-61.43X3利用Eviews軟件直接得t檢驗(yàn)結(jié)果及判定結(jié)論第14頁(4)參數(shù)置信區(qū)間計(jì)算公式：其中Sbi可利用Eviews軟件得到，ta/2查表得到在(1-)置信水平下bi置信區(qū)間是

注：也可用來判定變量是否經(jīng)過檢驗(yàn)第15頁利用EXCEL可直接得到置信區(qū)間t1置信區(qū)間為(0.67，0.97)不包含0，即X1對(duì)Y線性影響顯著包含0，即X2對(duì)Y影響不顯著t2置信區(qū)間為(-138.2，15.3)第16頁利用Eviews工具不能直接求出置信區(qū)間t1置信區(qū)間為(0.67，0.97)不包含0，即X1對(duì)Y線性影響顯著包含0，即X2對(duì)Y影響不顯著a=0.05ta/2

(16-3)=2.16t2置信區(qū)間為(-138.2，15.3)第17頁excel回歸其它結(jié)果第18頁eviews回歸結(jié)果（結(jié)果含義）被解釋變量:Y方法:最小二乘法日期:04/06/07時(shí)間:15:08樣本:1959觀察數(shù):42常數(shù)和解釋變量參數(shù)預(yù)計(jì)值參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差t統(tǒng)計(jì)量雙側(cè)概率.C28.047451.62319917.279120.0000X0.7218620.01951036.999660.0000判定系數(shù)0.971611被解釋變量均值86.59048調(diào)整判定系數(shù)0.970901被解釋變量標(biāo)準(zhǔn)差13.76285回歸方程標(biāo)準(zhǔn)差s^2.347733赤池信息準(zhǔn)則4.591225殘差平方和220.4739施瓦茲信息準(zhǔn)則4.673971似然函數(shù)對(duì)數(shù)-94.41573F-統(tǒng)計(jì)量1368.975D-W統(tǒng)計(jì)量0.215889F-統(tǒng)計(jì)量概率0.000000第19頁【練習(xí)題】假設(shè)王先生預(yù)計(jì)消費(fèi)函數(shù)(用模型表示),并取得以下結(jié)果：這里括號(hào)里數(shù)字表示對(duì)應(yīng)參數(shù)T比率值。要求：利用T比率值檢驗(yàn)假設(shè)：b2=0(取顯著水平為5%)；(2)確定參數(shù)預(yù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)方差；(3)結(jié)構(gòu)b295%置信區(qū)間，這個(gè)區(qū)間包含0嗎？（3.1）(18.7)R2=0.98n=19第20頁3、多元線性回歸模型預(yù)測(cè)(1)點(diǎn)預(yù)測(cè)計(jì)算公式為：利用Eviews軟件也能夠得到能夠得到被解釋變量預(yù)測(cè)值：給定樣本以外解釋變量觀察值X0=(1,X20,X30,…,Xk0)注：上例中令1996年X1=7000，X2=8，預(yù)測(cè)1996年Y值第21頁利用Eviews工具進(jìn)行預(yù)測(cè)步驟以下：

1、在EquationSpecification窗口輸入命令：YCX1X2，點(diǎn)擊OK鍵。得回歸結(jié)果后。2、首先將樣本期范圍從1980-1995年擴(kuò)展為1980-1996年。即單擊工作文件框中Pros中Changeworkfilerange，并將1980-1995改為1980-1996。3、然后編輯解釋變量X1、X2。在Group數(shù)據(jù)框中輸入變量X1為7000，X2為8。4、點(diǎn)預(yù)測(cè)。在前面Equation對(duì)話框中選Forecast，將時(shí)間Sample定義在1980-1996，這時(shí)Eviews自動(dòng)計(jì)算出Y=5478.81。第22頁利用Eviews工具進(jìn)行預(yù)測(cè)結(jié)果以下：

此處與前不一樣是因?yàn)橄禂?shù)保留兩位小數(shù)造成第23頁二、可化為線性模型非線性回歸1、倒數(shù)模型、多項(xiàng)式模型與變量直接置換法比如，描述稅收與稅率關(guān)系拉弗曲線：拋物線s=a+br+cr2c<0s：稅收；r：稅率

可經(jīng)過變量變換化為多元線性模型。設(shè)X1=r，X2=r2，則原方程變換為s=a+bX1+cX2c<0第24頁2、冪函數(shù)模型、指數(shù)函數(shù)模型與對(duì)數(shù)變換法

比如，Cobb-Dauglas生產(chǎn)函數(shù)：冪函數(shù)Q=AKLQ：產(chǎn)出量，K：投入資本；L：投入勞動(dòng)方程兩邊取對(duì)數(shù)：lnQ=lnA+lnK+lnL可經(jīng)過對(duì)數(shù)變換化為多元線性模型。設(shè)Y=lnQ，X1=lnK,X2=lnL，則原方程變換為Y=lnA+X1+X2第25頁實(shí)例：建立柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)工業(yè)生產(chǎn)總值(Yt)，勞動(dòng)力(L)，資本投入(K)數(shù)據(jù)Yt=AKL另外此生產(chǎn)函數(shù)是否屬于規(guī)模酬勞不變函數(shù)？第26頁利用Eviews工具進(jìn)行最小二乘法回歸步驟以下：

在EquationSpecification窗口輸入命令：LOG(Y)CLOG(K)LOG(L)點(diǎn)擊OK鍵。得回歸結(jié)果。Yt=AKL第27頁利用Eviews工具回歸結(jié)果Yt=AKL第28頁三、受約束回歸可利用Eviews軟件直接得到在建立回歸模型時(shí)，有時(shí)依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論需對(duì)模型中變量參數(shù)施加一定約束條件。問題：對(duì)所考查詳細(xì)問題能否施加約束？計(jì)算公式為：設(shè)計(jì)F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量其中n為樣本數(shù)，k為包含常數(shù)解釋變量個(gè)數(shù)，m為約束個(gè)數(shù)。假如約束條件無效，R2r

與R2ur差異較大，計(jì)算F值也較大。于是，可用計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量值與所給定顯著性水平下臨界值作比較，對(duì)約束條件真實(shí)性進(jìn)行檢驗(yàn)。第29頁利用Eviews工具檢驗(yàn)約束條件檢驗(yàn)約束條件是否成立步驟以下：（到對(duì)應(yīng)章節(jié)自行補(bǔ)充）

上例中生產(chǎn)函數(shù)是否屬于規(guī)模酬勞不變函數(shù)，即檢驗(yàn)下述模型中參數(shù)是否滿足原假設(shè)：H0：

+=1H1：+≠1第30頁Eviews檢驗(yàn)結(jié)果F=0.10p=0.75>0.05接收原假設(shè)即a+b=1，此生產(chǎn)函數(shù)屬于規(guī)模酬勞不變函數(shù)a+b=1(？)第31頁四、虛擬變量問題這種“量化”通常是經(jīng)過引入“虛擬變量”來完成。

許多經(jīng)濟(jì)變量是能夠定量度量，但也有一些影響經(jīng)濟(jì)變量原因無法定量度量，為了在模型中能夠反應(yīng)這些原因影響，需要將它們“量化”。這種“量化”通常是經(jīng)過引入“虛擬變量”來完成。（一）虛擬變量引入加法方式：考查截距不一樣，可用加法方式引入虛擬變量乘法方式：考查斜率改變，可用乘法方式引入虛擬變量。綜合方式：第32頁

（二）虛擬變量設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)每一定性變量所需虛擬變量個(gè)數(shù)要比該定性變量類別數(shù)少1，即假如有m個(gè)定性變量，只在模型中引入m-1個(gè)虛擬變量。例。已知冷飲銷售量Y除受k種定量變量Xk影響外，還受春、夏、秋、冬四季改變影響，要考查該四季影響，只需引入三個(gè)虛擬變量即可：第33頁月度和季度經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列往往展現(xiàn)出季節(jié)模式，如空調(diào)、冰激凌、飲料銷售都展現(xiàn)很強(qiáng)季節(jié)性。通常要將季節(jié)原因從時(shí)間序列中剔除，以觀察其它原因影響，即測(cè)定其長(zhǎng)久趨勢(shì)。測(cè)定季節(jié)原因影響方法有很多，其中之一就是虛擬變量法。（三）虛擬變量應(yīng)用1、虛擬變量在季節(jié)變動(dòng)中應(yīng)用

可利用Eviews直接處理季節(jié)性虛擬變量第34頁利用Eviews虛擬變量預(yù)計(jì)（加法引入季度）Eviews季度數(shù)據(jù)錄入試驗(yàn)步驟:

（到對(duì)應(yīng)章節(jié)自行補(bǔ)充）

第35頁利用Eviews虛擬變量預(yù)計(jì)（乘法引入季度）Eviews季度數(shù)據(jù)錄入試驗(yàn)步驟:（到對(duì)應(yīng)章節(jié)自行補(bǔ)充）

第36頁利用Eviews虛擬變量預(yù)計(jì)練習(xí)1965－1970年美國制造業(yè)利潤和銷售額季度數(shù)據(jù)（1）假如認(rèn)為季度影響使利潤平均值發(fā)生改變，應(yīng)怎樣引入虛擬變量？（2）假如認(rèn)為季度影響使利潤對(duì)銷售額改變率發(fā)生變異，怎樣引入虛擬變量？第37頁利用Eviews虛擬變量加法引入預(yù)計(jì)結(jié)果第一季度平均利潤為6685；第三、四季度變量是不顯著，第三、四季度平均利潤與第一季度相比差異不顯著。第二季度變量檢驗(yàn)值處于臨界狀態(tài)，去掉三、四一步考查第38頁續(xù)第一季度平均利潤為6513；第二季度變量影響顯著，第二季度與第一季度相比利潤多1331.63。第39頁利用Eviews虛擬變量乘法引入預(yù)計(jì)結(jié)果第三、四季度系數(shù)是不顯著，第三、四季度與第一季度相比利潤率差異不顯著。第二季度變量檢驗(yàn)值處于臨界狀態(tài)，去掉三、四一步考查第40頁利用Eviews虛擬變量乘法引入預(yù)計(jì)結(jié)果第二季度系數(shù)影響顯著，第二季度與第一季度相比利潤率上升0.0087。第41頁

當(dāng)截距與斜率發(fā)生改變時(shí)，則需要同時(shí)引入加法與乘法形式虛擬變量。考查1990年前后中國居民總儲(chǔ)蓄-收入關(guān)系是否已發(fā)生改變。下表中給出了中國1979~以城鎮(zhèn)儲(chǔ)蓄存款余額代表居民儲(chǔ)蓄以及以GNP代表居民收入數(shù)據(jù)。2、用虛擬變量表示結(jié)構(gòu)發(fā)生改變模型第42頁可經(jīng)過引入加法形式和乘法形式虛擬變量來處理結(jié)構(gòu)發(fā)生改變模型。將n1與n2次觀察值合并，并用以預(yù)計(jì)以下回歸：年份儲(chǔ)蓄SGNPD11980118.54517.811981124.24860.311982151.75301.811983217.15957.411984322.27206.711985407.98989.11198661510201.411987835.711954.511988728.214922.3119891345.416917.8119901887.318598.4119912072.821662.5119922438.426651.911993321734560.5119946756.446670119958143.557494.9019968858.566850.501997775973142.7019987127.776967.2019996214.380579.404710.688228.10943094346.40Di為引入虛擬變量：利用虛擬變量表示改變模型第43頁利用Eviews回歸結(jié)果為：t=(3.99)(-0.99)(-4.25)(4.46)

p=(0.001)(0.33)(0.0005)(0.0003)

由B3與B4t檢驗(yàn)可知：參數(shù)顯著地不等于0，強(qiáng)烈顯示出兩個(gè)時(shí)期回歸是相異。1994年前：1994年后：

代入D1值，可得第44頁五、模型設(shè)定偏誤（一）模型設(shè)定偏誤類型:1、關(guān)于解釋變量選取偏誤主要包含漏選相關(guān)變量和多項(xiàng)選擇無關(guān)變量。2、關(guān)于模型函數(shù)形式選取偏誤。

（二）模型設(shè)定偏誤檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)是否含有沒有關(guān)變量：直接對(duì)選擇模型回歸

2、殘差圖示法3、普通性設(shè)定偏誤檢驗(yàn)－RESET檢驗(yàn)(可經(jīng)過Eviews實(shí)現(xiàn))第45頁1、利用Eviews檢驗(yàn)是否有多出變量

利用Eviews檢驗(yàn)是否有多出變量可用以下指令：在結(jié)果頁面調(diào)用“View\CoefficientTests\RedundantVariables-LikelihoodRatio”功效；比如：已知得到預(yù)計(jì)方程是：MCGDPGDP(-1)則在上述功效對(duì)話框中輸入：GDP(-1)H0：某變量