2011年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選20道例題

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選20道例題單選題：1. 盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（C）。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.不良貸款率D.資產(chǎn)收益率2. 下列（D）越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率3. 銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對(duì)于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而，對(duì)于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神；讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會(huì)而犧牲銀行的（D）。A.安全B.利益C.市場D.聲譽(yù)4. 根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括（C）。A.一般準(zhǔn)備B.專項(xiàng)準(zhǔn)備C.超額準(zhǔn)備D.特種準(zhǔn)備5. 存款理論的最主要特征是它的（B）。A.流動(dòng)性B.穩(wěn)健性C.擴(kuò)張性D.冒險(xiǎn)性6. 被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是（C）。A.銀行券理論B.存款理論C.購買理論D.銷售理論7. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是（D）。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-》全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段8. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（B）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得9. 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（D）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)10. 根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為（D）。A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量11. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（D）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況。D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平12. 我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（C）。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度13. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括（B）。A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)B.借款人信用等級(jí)的變化C.高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化D.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算時(shí)的變化14. 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（D）。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B，該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失15. 下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是（D）。A.擔(dān)保B.保險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)讓D.客戶分散16. 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（C）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移17. 我國規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于（B）。A.2%B.4%C.8%D.10%18. 我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過（C）。A.50%B.65%C.75%D.90%19. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（D）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失20. 下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（A）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視