南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金2017年的半年的

南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金2017年半年度報(bào)告/r/n第/r/n/r/nPAGE/r/n52/r/n頁/r/n/r/n共/r/n/r/nNUMPAGES/r/n52/r/n頁/r/n/r/n南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金2017年半年度報(bào)告/r/n2017年06月30日/r/n/r/n基金管理人：/r/n南方基金管理有限公司/r/n基金托管人：/r/n中國光大銀行股份有限公司/r/n送出日期：/r/n2017年08月28日/r/n重要提示及目錄/r/n/r/n重要提示/r/n基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。/r/n

/r/n基金托管人中國光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月22日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。/r/n

/r/n基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。/r/n

/r/n基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。/r/n

/r/n本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。/r/n本報(bào)告期自2017年01月01日起至06月30日止。/r/n

/r/n目錄/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n§1/r/n重要提示及目錄/r/n /r/n/r/n2/r/n/r/n/r/n/r/n1.1/r/n重要提示/r/n /r/n/r/n2/r/n/r/n/r/n/r/n1.2/r/n目錄/r/n /r/n/r/n3/r/n/r/n/r/n/r/n§2/r/n基金簡(jiǎn)介/r/n /r/n/r/n4/r/n/r/n/r/n/r/n2.1/r/n基金基本情況/r/n /r/n/r/n4/r/n/r/n/r/n/r/n2.2/r/n基金產(chǎn)品說明/r/n /r/n/r/n5/r/n/r/n/r/n/r/n2.3/r/n基金管理人和基金托管人/r/n /r/nPAGEREF_T/r/noc490493211\h/r/n5/r/n/r/n/r/n/r/n2.4/r/n信息披露方式/r/n /r/n/r/n5/r/n/r/n/r/n/r/n2.5/r/n其他相關(guān)資料/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n/r/n/r/n§3/r/n主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n/r/n/r/n3.1/r/n主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n/r/n/r/n3.2/r/n基金凈值表現(xiàn)/r/n /r/n/r/n7/r/n/r/n/r/n/r/n§4/r/n管理人報(bào)告/r/n /r/n/r/n8/r/n/r/n/r/n/r/n4.1/r/n基金管理人及基金經(jīng)理情況/r/n /r/n/r/n8/r/n/r/n/r/n/r/n4.2/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明/r/n /r/n/r/n9/r/n/r/n/r/n/r/n4.3/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明/r/n /r/n/r/n10/r/n/r/nHYPERLI/r/nNK\l"_Toc490493221"/r/n/r/n4.4/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明/r/n /r/n/r/n10/r/n/r/n/r/n/r/n4.5/r/n管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望/r/n /r/n/r/n10/r/n/r/n/r/n/r/n4.6/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明/r/n /r/n/r/n493223\h/r/n11/r/n/r/n/r/n/r/n4.7/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明/r/n /r/n/r/n11/r/n/r/n/r/n/r/n4.8/r/n報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明/r/n /r/n/r/n11/r/n/r/n/r/n/r/n§5/r/n托管人報(bào)告/r/n /r/nPAG/r/nEREF_Toc490493226\h/r/n11/r/n/r/n/r/n/r/n5.1/r/n報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明/r/n /r/n/r/n11/r/n/r/n/r/n/r/n5.2/r/n托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明/r/n /r/n/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n5.3/r/n托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見/r/n /r/n/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n§6/r/n半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）/r/n /r/n/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n6.1/r/n資產(chǎn)負(fù)債表/r/n /r/n/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n6.2/r/n利潤表/r/n /r/n/r/n13/r/n/r/n/r/n/r/n6.3/r/n所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表/r/n /r/n/r/n15/r/n/r/n/r/n/r/n6.4/r/n報(bào)表附注/r/n /r/n/r/n15/r/n/r/n/r/n/r/n§7/r/n投資組合報(bào)告/r/n /r/n/r/n37/r/n/r/n/r/n/r/n7.1/r/n期末基金資產(chǎn)組合情況/r/n /r/n/r/n37/r/n/r/n/r/n/r/n7.2/r/n報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合/r/n /r/n/r/n38/r/n/r/n/r/n/r/n7.3/r/n期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)/r/n /r/n/r/n39/r/n/r/n/r/n/r/n7.4/r/n報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)/r/n /r/n/r/n43/r/n/r/n/r/n/r/n7.5/r/n期末按債券品種分類的債券投資組合/r/n /r/n/r/n45/r/n/r/n/r/n/r/n7.6/r/n期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)/r/n /r/n/r/n45/r/n/r/n/r/n/r/n7.7/r/n期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)/r/n /r/n/r/n45/r/n/r/n/r/n/r/n7.8/r/n期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)/r/n /r/nPAGEREF/r/n_Toc490493243\h/r/n45/r/n/r/n/r/n/r/n7.9/r/n期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)/r/n /r/n/r/n45/r/n/r/n/r/n/r/n7.10/r/n報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明/r/n /r/n/r/n46/r/n/r/n/r/n/r/n7.1/r/n1/r/n報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明/r/n /r/n/r/n46/r/n/r/n/r/n/r/n7.12/r/n投資組合報(bào)告附注/r/n /r/n/r/n46/r/n/r/n/r/n/r/n§8/r/n基金份額持有人信息/r/n /r/n/r/n47/r/n/r/n/r/n/r/n8.1/r/n期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)/r/n /r/n/r/n47/r/n/r/n/r/n/r/n8.2/r/n期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況/r/n /r/n/r/n47/r/n/r/n/r/n/r/n8.3/r/n期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況/r/n /r/n/r/n48/r/n/r/nHYPERLINK/r/n\l"_Toc490493252"/r/n/r/n8.4/r/n發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況/r/n /r/n/r/n48/r/n/r/n/r/n/r/n§9/r/n開放式基金份額變動(dòng)/r/n /r/n/r/n48/r/n/r/n/r/n/r/n§10/r/n重大事件揭示/r/n /r/n/r/n49/r/n/r/n/r/n/r/n10.1/r/n基金份額持有人大會(huì)決議/r/n /r/n/r/n49/r/n/r/n/r/n/r/n10.2/r/n基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)/r/n /r/n/r/n49/r/n/r/n/r/n/r/n10.3/r/n涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟/r/n /r/n/r/n49/r/n/r/n/r/n/r/n10.4/r/n基金投資策略的改變/r/n /r/n/r/n49/r/n/r/n/r/n/r/n10.5/r/n為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況/r/n /r/n/r/n49/r/n/r/n/r/n/r/n10.6/r/n管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況/r/n /r/n/r/n0\h/r/n49/r/n/r/n/r/n/r/n10.7/r/n基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況/r/n /r/n/r/n49/r/n/r/n/r/n/r/n10.8/r/n其他重大事件/r/n /r/n/r/n50/r/n/r/n/r/n/r/n§11/r/n影響投資者決策的其他重要信息/r/n /r/n/r/n\h/r/n51/r/n/r/n/r/n/r/n11.1/r/n報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過/r/n20%/r/n的情況/r/n /r/n/r/n51/r/n/r/n/r/n/r/n§12/r/n備查文件目錄/r/n /r/n/r/n51/r/n/r/n/r/n/r/n12.1/r/n備查文件目錄/r/n /r/n/r/n66\h/r/n51/r/n/r/n/r/n/r/n12.2/r/n存放地點(diǎn)/r/n /r/n/r/n52/r/n/r/n/r/n/r/n12.3/r/n查閱方式/r/n /r/n/r/n52/r/n基金簡(jiǎn)介/r/n/r/n基金基本情況/r/n/r/n基金名稱/r/n/r/n南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金/r/n/r/n基金簡(jiǎn)稱/r/n/r/n南方中證500增強(qiáng)/r/n/r/n交易代碼/r/n/r/n002906/r/n基金運(yùn)作方式/r/n/r/n契約型開放式/r/n基金合同生效日/r/n/r/n2016年11月23日/r/n基金管理人/r/n/r/n南方基金管理有限公司/r/n基金托管人/r/n/r/n中國光大銀行股份有限公司/r/n報(bào)告期末基金份額總額/r/n/r/n214,293,253.46/r/n份/r/n基金合同存續(xù)期/r/n/r/n不定期/r/n下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱/r/n/r/n南方中證500增強(qiáng)A/r/n/r/n南方中證500增強(qiáng)C/r/n/r/n下屬分級(jí)基金的交易代碼/r/n/r/n002906/r/n/r/n002907/r/n/r/n報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額/r/n/r/n192,850,572.42/r/n份/r/n/r/n21,442,681.04/r/n份/r/n/r/n注：/r/n本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場(chǎng)合下，可簡(jiǎn)稱為/r/n“/r/n500量化增強(qiáng)/r/n”/r/n。/r/n基金產(chǎn)品說明/r/n投資目標(biāo)/r/n/r/n本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，在力求對(duì)中證500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。/r/n投資策略/r/n/r/n本基金利用量化投資模型，在控制組合跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求投資收益能夠超越目標(biāo)指數(shù)。/r/n業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)/r/n/r/n中證500指數(shù)收益率/r/n×/r/n95%+1%/r/n風(fēng)險(xiǎn)收益特征/r/n/r/n本基金為股票型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。/r/n基金管理人和基金托管人/r/n/r/n項(xiàng)目/r/n/r/n基金管理人/r/n/r/n基金托管人/r/n/r/n名稱/r/n/r/n南方基金管理有限公司/r/n中國光大銀行股份有限公司/r/n信息披露負(fù)責(zé)人/r/n/r/n姓名/r/n/r/n鮑文革/r/n張建春/r/n聯(lián)系電話/r/n/r/r/r/n電子郵箱/r/n/r/nmanager@/r/nzhangjianchun@/r/n客戶服務(wù)電話/r/n400-8/r/n89-8899/r/n95595/r/n傳真/r/n/r/r/r/n注冊(cè)地址/r/n/r/n深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈31-33層/r/n北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國光大中心/r/n辦公地址/r/n/r/n深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈31-33層/r/n北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國光大中心/r/n郵政編碼/r/n/r/n518048/r/n100033/r/n法定代表人/r/n/r/n張海波/r/n唐雙寧/r/n注：/r/n-/r/n/r/n信息披露方式/r/n本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱/r/n/r/n中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)/r/n登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址/r/n/r/n/r/n基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)/r/n/r/n基金管理人、基金托管人的辦公地址/r/n其他相關(guān)資料/r/n/r/n項(xiàng)目/r/n/r/n名稱/r/n/r/n辦公地址/r/n/r/n注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)/r/n/r/n南方基金管理有限公司/r/n深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈31-33層/r/n主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)/r/n/r/n主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)/r/n金額/r/n單位：人民幣元/r/n/r/n3.1.1/r/n期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)/r/n/r/n2017年01月01日至2017年06月30日/r/n/r/n2017年01月01日至2017年06月30日/r/n/r/n南方中證500增強(qiáng)A/r/n/r/n南方中證500增強(qiáng)C/r/n/r/n本期已實(shí)現(xiàn)收益/r/n/r/n-3,501,805.75/r/n-1,837,119.34/r/n本期利潤/r/n/r/n475,003.50/r/n/r/n-1,454,078.52/r/n/r/n加權(quán)平均基金份額本期利潤/r/n/r/n0.0026/r/n/r/n-0.04/r/n45/r/n/r/n本期加權(quán)平均凈值利潤率/r/n/r/n0.26/r/n%/r/n/r/n-4./r/n59/r/n%/r/n/r/n本期基金份額凈值增長(zhǎng)率/r/n/r/n0.20/r/n%/r/n/r/n0.00/r/n%/r/n/r/n3.1.2/r/n期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)/r/n/r/n報(bào)告期末（2017年06月30日）/r/n/r/n報(bào)告期末（2017年06月30日）/r/n/r/n期末可供分配利潤/r/n/r/n-3,791,20/r/n3.48/r/n/r/n-346,097.37/r/n/r/n期末可供分配基金份額利潤/r/n/r/n-0.0197/r/n/r/n-0.0161/r/n/r/n期末基金資產(chǎn)凈值/r/n/r/n189,514,242.56/r/n/r/n21,145,647.71/r/n/r/n期末基金份額凈值/r/n/r/n0.983/r/n/r/n0.986/r/n/r/n3.1.3/r/n累計(jì)期末指標(biāo)/r/n/r/n報(bào)告期末（2017年06月30日）/r/n/r/n報(bào)告期末（2017年06月30日）/r/n/r/n基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率/r/n/r/n-1.70/r/n%/r/n/r/n-1.40/r/n%/r/n/r/n注：/r/n1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。/r/n

/r/n

2.期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。/r/n

/r/n

3.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。/r/n/r/n基金凈值表現(xiàn)/r/n/r/n基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較/r/n/r/n南方中證500增強(qiáng)A/r/n階段/r/n凈值增長(zhǎng)率/r/n①/r/n/r/n凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差/r/n②/r/n/r/n業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率/r/n③/r/n/r/n業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差/r/n④/r/n/r/n①/r/n－/r/n③/r/n/r/n②/r/n－/r/n④/r/n/r/n過去一個(gè)月/r/n5.36/r/n%/r/n/r/n0.92/r/n%/r/n/r/n5.21/r/n%/r/n/r/n0.8/r/n9/r/n%/r/n/r/n0.15/r/n%/r/n/r/n0.0/r/n3/r/n%/r/n/r/n過去三個(gè)月/r/n-1.70/r/n%/r/n/r/n0.99/r/n%/r/n/r/n-3.66/r/n%/r/n/r/n0.97/r/n%/r/n/r/n1.96/r/n%/r/n/r/n0.0/r/n2/r/n%/r/n/r/n過去六個(gè)月/r/n0.20/r/n%/r/n/r/n0.90/r/n%/r/n/r/n-1.39/r/n%/r/n/r/n0.85/r/n%/r/n/r/n1.59/r/n%/r/n/r/n0.05/r/n%/r/n/r/n自基金合同生效起至今/r/n-1.70/r/n%/r/n/r/n0.90/r/n%/r/n/r/n-6.49/r/n%/r/n/r/n0.86/r/n%/r/n/r/n4.79/r/n%/r/n/r/n0.04/r/n%/r/n/r/n南方中證500增強(qiáng)C/r/n階段/r/n凈值增長(zhǎng)率/r/n①/r/n/r/n凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差/r/n②/r/n/r/n業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率/r/n③/r/n/r/n業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差/r/n④/r/n/r/n①/r/n－/r/n③/r/n/r/n②/r/n－/r/n④/r/n/r/n過去一個(gè)月/r/n5.34/r/n%/r/n/r/n0.90/r/n%/r/n/r/n5.21/r/n%/r/n/r/n0.8/r/n9/r/n%/r/n/r/n0.13/r/n%/r/n/r/n0.0/r/n1/r/n%/r/n/r/n過去三個(gè)月/r/n-1.79/r/n%/r/n/r/n0.98/r/n%/r/n/r/n-3.66/r/n%/r/n/r/n0.9/r/n7/r/n%/r/n/r/n1.87/r/n%/r/n/r/n0.0/r/n1/r/n%/r/n/r/n過去六個(gè)月/r/n0.00/r/n%/r/n/r/n0.89/r/n%/r/n/r/n-1.39/r/n%/r/n/r/n0.85/r/n%/r/n/r/n1.39/r/n%/r/n/r/n0.04/r/n%/r/n/r/n自基金合同生效起至今/r/n-1.40/r/n%/r/n/r/n0./r/n89/r/n%/r/n/r/n-6.49/r/n%/r/n/r/n0.86/r/n%/r/n/r/n5.09/r/n%/r/n/r/n0.0/r/n3/r/n%/r/n/r/n自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較/r/n/r/n注：/r/n基金合同生效日至本報(bào)告期末不滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效之日起6個(gè)月，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。/r/n/r/n管理人報(bào)告/r/n/r/n基金管理人及基金經(jīng)理情況/r/n基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)/r/n/r/n1998年3月6日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國/r/n“/r/n新基金時(shí)代/r/n”/r/n的起始標(biāo)志。/r/n

/r/n南方基金總部設(shè)在深圳，注冊(cè)資本3億元人民幣。股東結(jié)構(gòu)為：華泰證券股份有限公司（45%）；深圳市投資控股有限公司（30%）；廈門國際信托有限公司（15%）；興業(yè)證券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設(shè)有分公司，在香港和深圳前海設(shè)有子公司/r/n——/r/n南方東英資產(chǎn)管理有限公司（香港子公司）和南方資本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機(jī)構(gòu)。/r/n截至報(bào)告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理資產(chǎn)規(guī)模超過6,500億元，旗下管理134只開放式基金，多個(gè)全國社保、企業(yè)年金和專戶理財(cái)投資組合。/r/n基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介/r/n/r/n姓名/r/n/r/n職務(wù)/r/n/r/n任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限/r/n/r/n證券從業(yè)年限/r/n/r/n說明/r/n/r/n任職日期/r/n/r/n離任日期/r/n/r/n李佳亮/r/n本基金基金經(jīng)理/r/n2016年11月23日/r/n4/r/n美國南加州大學(xué)金融工程碩士，注冊(cè)金融分析師（CFA），具有基金從業(yè)資格。2012年8月加入南方基金，任數(shù)量化投資部研究員；2015年5月至2016年8月，任量化投資經(jīng)理助理；2016年8月至今，任南方消費(fèi)基金經(jīng)理；2016年11月至今，任南方中證500增強(qiáng)基金經(jīng)理；2016年12月至今，任南方絕對(duì)收益基金經(jīng)理；2017年4月至今，任南方榮優(yōu)基金經(jīng)理。/r/n注：/r/n1./r/n

/r/n對(duì)基金的首任基金經(jīng)理，其/r/n“/r/n任職日期/r/n”/r/n為基金合同生效日，/r/n“/r/n離任日期/r/n”/r/n為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對(duì)此后的非首任基金經(jīng)理，/r/n“/r/n任職日期/r/n”/r/n和/r/n“/r/n離任日期/r/n”/r/n分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。

/r/n

/r/n2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明/r/n/r/n報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和《南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金》的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。/r/n/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明/r/n/r/n公平交易制度的執(zhí)行情況/r/n/r/n本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和投資組合。公司每季度對(duì)旗下各組合進(jìn)行股票和債券的同向交易價(jià)差專項(xiàng)分析，對(duì)本報(bào)告期內(nèi)，兩兩組合間單日、3日、5日時(shí)間窗口內(nèi)同向交易買入溢價(jià)率均值、賣出溢價(jià)率、交/r/n易占優(yōu)比等因素進(jìn)行了綜合分析，未發(fā)現(xiàn)違反公平交易原則的異常情況/r/n。/r/n異常交易行為的專項(xiàng)說明/r/n/r/n本基金于本報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的交易次數(shù)為2次，是由于投資組合接受投資者申贖后被動(dòng)增減倉位以及指數(shù)型基金成份股調(diào)整所致。/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明/r/n報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析/r/n/r/n2017年上半年中證500指數(shù)略有回落，整體上先跌后漲，但仍處于區(qū)間震蕩階段。本基金此季度投資以指數(shù)增強(qiáng)策略股票投資為主，輔以網(wǎng)下新股申購及少量中證500期貨多頭持有。/r/n指數(shù)增強(qiáng)股票投資部分：指數(shù)增強(qiáng)股票投資策略以南方基金量化指數(shù)增強(qiáng)投資模型為主，充分借助南方大數(shù)據(jù)量化平臺(tái)的研究成果，根據(jù)多因子模型，風(fēng)格模型及風(fēng)險(xiǎn)模型生成投資組合進(jìn)行股票投資，有效獲取了相對(duì)指數(shù)的超額收益。網(wǎng)下新股申購部分：享受公募基金網(wǎng)下新股申購的優(yōu)勢(shì)，獲取穩(wěn)定可觀的新股申購增強(qiáng)收益。期貨多頭持有部分：持有少量中證500期貨多頭，獲取穩(wěn)定的基差收斂帶來的相對(duì)指數(shù)的超額收益。/r/n報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)/r/n/r/n截至報(bào)告期末，本基金A級(jí)份額凈值為0.983元，報(bào)告期內(nèi)，份額凈值增長(zhǎng)率為0.20％，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-1.39％；本基金C級(jí)份額凈值為0.986元，報(bào)告期內(nèi)，份額凈值增長(zhǎng)率為0.00%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-1.39%/r/n。/r/n/r/n管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望/r/n/r/n展望2017年下半年，中國經(jīng)濟(jì)仍面臨比較大的下行壓力，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行略低預(yù)期，名義增長(zhǎng)率表現(xiàn)更弱，盈利也大概率將比上半年轉(zhuǎn)弱，但也無需過度悲觀。無風(fēng)險(xiǎn)利率回歸到中性合理位置，繼續(xù)大幅上升概率逐漸減小。金融去杠桿的節(jié)奏將有所放緩，海外因素也在改變?？傮w上，疊加經(jīng)濟(jì)回落、通脹壓力不大，市場(chǎng)總體預(yù)計(jì)仍將處于區(qū)間震蕩。經(jīng)過上半年以/r/n“/r/n漂亮50/r/n”/r/n為代表的一線白馬藍(lán)籌的上漲行情，目前一線白馬藍(lán)籌股的投資性價(jià)比、風(fēng)險(xiǎn)收益比已然降低。下半年隨著市場(chǎng)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，二線白馬藍(lán)籌個(gè)股中報(bào)業(yè)績(jī)亮眼，二線白馬藍(lán)籌未來有望接棒/r/n“/r/n漂亮50/r/n”/r/n成為下階段主力。/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明/r/n/r/n根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計(jì)算的復(fù)核責(zé)任。會(huì)計(jì)師事務(wù)所在估值調(diào)整導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在0.25%以上時(shí)對(duì)所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報(bào)告。定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價(jià)服務(wù)。其中，本基金管理人為了確保估值工作的合規(guī)開展，建立了負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的專門機(jī)構(gòu)，組成人員包括副總經(jīng)理、權(quán)益研究部總監(jiān)、數(shù)量化投資部總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)及運(yùn)作保障部總監(jiān)等等。其中，超過三分之二以上的人員具有10年以上的基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有風(fēng)控、合規(guī)、會(huì)計(jì)方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。基金經(jīng)理可參與估值原則和方法的討論，但不參與估值價(jià)格的最終決策。本報(bào)告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明/r/n/r/n本基金合同約定，當(dāng)基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí)，可進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣藢?duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率的計(jì)算方法參見《招募說明書》。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。每一基金份額享有同等分配權(quán)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。/r/n根據(jù)上述分配原則以及基金的實(shí)際運(yùn)作情況，本報(bào)告期本基金未有分配事項(xiàng)。/r/n報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明/r/n/r/n無。/r/n托管人報(bào)告/r/n/r/n報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明/r/n2017年上半年度，中國光大銀行在南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他法律法規(guī)、相關(guān)實(shí)施準(zhǔn)則、基金合同、托管協(xié)議等的規(guī)定，依法安全托管了基金的全部資產(chǎn)，對(duì)/r/n南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金/r/n的投資運(yùn)作進(jìn)行了全面的會(huì)計(jì)核算和應(yīng)有的監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出了意見和建議。按規(guī)定如實(shí)、獨(dú)立地向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了本基金運(yùn)作情況報(bào)告，沒有發(fā)生任何損害基金份額持有人利益的行為，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了作為基金托管人所應(yīng)盡的義務(wù)。/r/n托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明/r/n/r/n2017年上半年度，中國光大銀行依據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他法律法規(guī)、相關(guān)實(shí)施準(zhǔn)則、基金合同、托管協(xié)議等的規(guī)定，對(duì)基金管理人/r/n——/r/n南方基金管理有限責(zé)任公司的投資運(yùn)作、信息披露等行為進(jìn)行了復(fù)核、監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)基金管理人在投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面存在損害基金份額持有人利益的行為。該基金在運(yùn)作中遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求；各重要方面由投資管理人依據(jù)基金合同及實(shí)際情況進(jìn)行處理。/r/n托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見/r/n/r/n中國光大銀行依法對(duì)基金管理人/r/n——/r/n南方基金管理有限責(zé)任公司編制的/r/n“/r/n南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金2017年半年度報(bào)告/r/n”/r/n進(jìn)行了復(fù)核，報(bào)告中相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確的。/r/n半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）/r/n/r/n資產(chǎn)負(fù)債表/r/n會(huì)計(jì)主體：/r/n南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金/r/n報(bào)告截止日：/r/n2017年6月30日/r/n單位：人民幣元/r/n/r/n資產(chǎn)/r/n/r/n附注號(hào)/r/n/r/n本期末/r/n/r/n2017年6月30日/r/n上年度末/r/n/r/n2016年12月31日/r/n資產(chǎn)：/r/n/r/n銀行存款/r/n/r/n/r/n2,336,597.00/r/n156,777,098.93/r/n結(jié)算備付金/r/n/r/n4,236,169.11/r/n1,131,363.64/r/n存出保證金/r/n/r/n1,845,624.66/r/n-/r/n交易性金融資產(chǎn)/r/n/r/n/r/n190,533,588.00/r/n187,220,514.56/r/n其中：股票投資/r/n/r/n190,533,588.00/r/n187,220,514.56/r/n/r/n基金投資/r/n/r/n-/r/n-/r/n債券投資/r/n/r/n-/r/n-/r/n資產(chǎn)支持證券投資/r/n/r/n-/r/n-/r/n貴金屬投資/r/n/r/n-/r/n-/r/n衍生金融資產(chǎn)/r/n/r/n/r/n-/r/n-/r/n買入返售金融資產(chǎn)/r/n/r/n/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)收證券清算款/r/n/r/n13,159,063.20/r/n-/r/n應(yīng)收利息/r/n/r/n/r/n-1,672.78/r/n4,759.18/r/n應(yīng)收股利/r/n/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)收申購款/r/n/r/n617,168.79/r/n79,556.26/r/n遞延所得稅資產(chǎn)/r/n/r/n-/r/n-/r/n其他資產(chǎn)/r/n/r/n/r/n-/r/n-/r/n資產(chǎn)總計(jì)/r/n/r/n212,726,537.98/r/n3/r/n45,213,292.57/r/n負(fù)債和所有者權(quán)益/r/n/r/n附注號(hào)/r/n/r/n本期末/r/n/r/n2017年6月30日/r/n上年度末/r/n/r/n2016年12月31日/r/n負(fù)債：/r/n/r/n短期借款/r/n/r/n-/r/n-/r/n交易性金融負(fù)債/r/n/r/n-/r/n-/r/n衍生金融負(fù)債/r/n/r/n/r/n-/r/n-/r/n賣出回購金融資產(chǎn)款/r/n/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)付證券清算款/r/n/r/n58,474.56/r/n136,137,739.11/r/n應(yīng)付贖回款/r/n/r/n429,780.77/r/n77,318.75/r/n應(yīng)付管理人報(bào)酬/r/n/r/n177,891.35/r/n61,564.56/r/n應(yīng)付托管費(fèi)/r/n/r/n35,578.26/r/n12,312.91/r/n應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)/r/n/r/n11,317.55/r/n12,294.82/r/n應(yīng)付交易費(fèi)用/r/n/r/n/r/n1,159,309.71/r/n246,536.27/r/n應(yīng)交稅費(fèi)/r/n/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)付利息/r/n/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)付利潤/r/n/r/n-/r/n-/r/n遞延所得稅負(fù)債/r/n-/r/n-/r/n其他負(fù)債/r/n/r/n194,295.51/r/n4,260.02/r/n負(fù)債合計(jì)/r/n/r/n2,066,647.71/r/n136,552,026.44/r/n所有者權(quán)益：/r/n/r/n實(shí)收基金/r/n/r/n/r/n214,293,253.46/r/n212,594,444/r/n.71/r/n未分配利潤/r/n/r/n0/r/n-3,633,363.19/r/n-3,933,178.58/r/n所有者權(quán)益合計(jì)/r/n/r/n210,659,890.27/r/n208,661,266.13/r/n負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)/r/n/r/n212,726,537.98/r/n345,213,292.57/r/n注：/r/n1、報(bào)告截止日2017年6月30日，基金份額總額214,293,253.46份，其中A類基金份額總額為192,850,572.42份，基金份額凈值為0.983元；C類基金份額總額為21,442,681.04，基金份額凈值為0.986元。/r/n

/r/n2、本財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2017年1月1日至6月30日止期間和2016年11月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期間。/r/n利潤表/r/n/r/n會(huì)計(jì)主體：/r/n南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金/r/n本報(bào)告期：/r/n2017年1月1日至2017年6月30日/r/n單位：人民幣元/r/n項(xiàng)目/r/n/r/n附注號(hào)/r/n/r/n本期/r/n/r/n2017年1月1日至2017年6月30日/r/n/r/n一、收入/r/n/r/n2,458,176.74/r/n1./r/n利息收入/r/n/r/n124,640.93/r/n其中：存款利息收入/r/n/r/n1/r/n97,282.01/r/n債券利息收入/r/n/r/n-/r/n資產(chǎn)支持證券利息收入/r/n/r/n-/r/n買入返售金融資產(chǎn)收入/r/n/r/n27,358.92/r/n其他利息收入/r/n/r/n-/r/n2./r/n投資收益（損失以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n填列）/r/n/r/n-2,087,800.44/r/n其中：股票投資收益/r/n/r/n2/r/n-4,252,328.44/r/n/r/n基金投資收益/r/n/r/n3/r/n-/r/n債券投資收益/r/n/r/n4/r/n-/r/n資產(chǎn)支持證券投資收益/r/n/r/n4.5/r/n-/r/n貴金屬投資收益/r/n/r/n5/r/n-/r/n衍生工具收益/r/n/r/n6/r/n27,365.00/r/n股利收益/r/n/r/n7/r/n2,137,163.00/r/n3./r/n公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號(hào)填列）/r/n/r/n8/r/n4,359,850.07/r/n4./r/n匯兌收益（損失以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號(hào)填列）/r/n/r/n-/r/n/r/n5./r/n其他收入（損失以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號(hào)填列）/r/n/r/n9/r/n/r/n61,486.18/r/n減：/r/n二、費(fèi)用/r/n/r/n3,437,251.76/r/n1/r/n．管理人報(bào)酬/r/n/r/n.1/r/n/r/n1,052,090.89/r/n2/r/n．托管費(fèi)/r/n/r/n.2/r/n/r/n210,418.15/r/n3/r/n．銷售服務(wù)費(fèi)/r/n/r/n.3/r/n/r/n61,929.53/r/n4/r/n．交易費(fèi)用/r/n/r/n0/r/n1,909,335.30/r/n5/r/n．利息支出/r/n/r/n-/r/n其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出/r/n/r/n-/r/n6/r/n．其他費(fèi)用/r/n/r/n1/r/n203,477.89/r/n三、利潤總額（虧損總額以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號(hào)填列）/r/n/r/n-979,075.02/r/n減：所得稅費(fèi)用/r/n/r/n-/r/n四、凈利潤（凈虧損以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號(hào)填列）/r/n/r/n-979,075.02/r/n所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表/r/n/r/n會(huì)計(jì)主體：/r/n南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金/r/n本報(bào)告期：/r/n2017年1月1日至2017年6月30日/r/n單位：人民幣元/r/n/r/n項(xiàng)目/r/n/r/n本期/r/n/r/n2017年1月1日至2017年6月30日/r/n實(shí)收基金/r/n/r/n未分配利潤/r/n/r/n所有者權(quán)益合計(jì)/r/n/r/n一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）/r/n212,594,444.71/r/n-3,933,178.58/r/n208,661,266.13/r/n二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期凈利潤）/r/n/r/n-/r/n-979,075.02/r/n/r/n-979,075.02/r/n三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)/r/n/r/n（凈值減少以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號(hào)填列）/r/n/r/n1,698,808.75/r/n1,278,890.41/r/n2,977,699.16/r/n其中：/r/n1./r/n基金申購款/r/n/r/n74,055,939.64/r/n-228,248.98/r/n73,827,690.66/r/n2./r/n基金贖回款/r/n/r/n-72,357,130.89/r/n1,507,139.39/r/n-70,849,991.50/r/n四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號(hào)填列）/r/n/r/n-/r/n-/r/n-/r/n五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）/r/n/r/n214,293,253.46/r/n-3,633,363.19/r/n210,659,890.27/r/n報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。/r/n/r/n本報(bào)告/r/n6.1/r/n至/r/n6.4/r/n財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：/r/n/r/n楊小松/r/n/r/n徐超/r/n/r/n徐超/r/n/r/n基金管理人負(fù)責(zé)人/r/n/r/n主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人/r/n/r/n會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/r/n/r/n報(bào)表附注/r/n/r/n基金基本情況/r/n/r/n南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱/r/n“/r/n本基金/r/n”/r/n)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱/r/n“/r/n中國證監(jiān)會(huì)/r/n”/r/n)證監(jiān)許可[2016]1138號(hào)文《關(guān)于準(zhǔn)予南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，由南方基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集82,675,811.77元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)普華永道中天驗(yàn)字(2016)第1457號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國證監(jiān)會(huì)備案，《南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》于2016年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為82,689,142.28份，其中認(rèn)購資金利息折合13,330.51份基金份額。本基金的基金管理人為南方基金管理有限公司，基金托管人為中國光大銀行股份有限公司。本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購時(shí)收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為A類；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類。本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中，股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于中證500指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金在每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證500指數(shù)收益率/r/n×/r/n95%+1%。

/r/n

/r/n本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年8月28日批準(zhǔn)報(bào)出。/r/n/r/n會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)/r/n/r/n本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006年2月15日及以后期間頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》、各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱/r/n“/r/n企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則/r/n”/r/n)、中國證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱/r/n“/r/n中國基金業(yè)協(xié)會(huì)/r/n”/r/n)頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《南方中證500量化增強(qiáng)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注6.4.4所列示的中國證監(jiān)會(huì)、中國基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。/r/n遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明/r/n/r/n本基金2017年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2017年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及2017年半年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。/r/n/r/n重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)/r/n/r/n會(huì)計(jì)年度/r/n/r/n本財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2017年1月1日至2017年6月30日。/r/n/r/n記賬本位幣/r/n/r/n本基金的記賬本位幣為人民幣。/r/n/r/n金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類/r/n/r/n(1)金融資產(chǎn)的分類/r/n

/r/n金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。金融資產(chǎn)的分類取決于本基金對(duì)金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。本基金現(xiàn)無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。/r/n

/r/n本基金目前以交易目的持有的債券投資分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。以公允價(jià)值計(jì)量且其公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。/r/n本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項(xiàng)，包括銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和其他各類應(yīng)收款項(xiàng)等。應(yīng)收款項(xiàng)是指在活躍市場(chǎng)中沒有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。/r/n

/r/n(2)金融負(fù)債的分類/r/n

/r/n金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債及其他金融負(fù)債。本基金目前暫無金融負(fù)債分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。本基金持有的其他金融負(fù)債包括賣出回購金融資產(chǎn)款和其他各類應(yīng)付款項(xiàng)等。/r/n/r/n金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn)/r/n/r/n金融資產(chǎn)或金融負(fù)債于本基金成為金融工具合同的一方時(shí)，按公允價(jià)值在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)確認(rèn)。以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，取得時(shí)發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于支付的價(jià)款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目。應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。/r/n

/r/n對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量；對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。/r/n

/r/n金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，予以終止確認(rèn)：/r/n(1)/r/n收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；/r/n(2)/r/n該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且本基金將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；或者/r/n(3)/r/n該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，雖然本基金既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，但是放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制。/r/n

/r/n金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，其賬面價(jià)值與收到的對(duì)價(jià)的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。/r/n

/r/n當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除時(shí)，終止確認(rèn)該金融負(fù)債或義務(wù)已解除的部分。終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。/r/n/r/n金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則/r/n/r/n本基金持有的債券投資按如下原則確定公允價(jià)值并進(jìn)行估值：/r/n

/r/n(1)存在活躍市場(chǎng)的金融工具按其估值日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值；估值日無交易，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，按最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值。/r/n

/r/n(2)存在活躍市場(chǎng)的金融工具，如估值日無交易且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化，參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化等因素，調(diào)整最近交易市價(jià)以確定公允價(jià)值。/r/n

/r/n(3)當(dāng)金融工具不存在活躍市場(chǎng)，采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。采用估值技術(shù)時(shí)，盡可能最大程度使用市場(chǎng)參數(shù)，減少使用與本基金特定相關(guān)的參數(shù)。/r/n/r/n金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷/r/n/r/n本基金持有的資產(chǎn)和承擔(dān)的負(fù)債基本為金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。當(dāng)本基金/r/n1)/r/n具有抵銷已確認(rèn)金額的法定權(quán)利且該種法定權(quán)利現(xiàn)在是可執(zhí)行的；且/r/n2)/r/n交易雙方準(zhǔn)備按凈額結(jié)算時(shí)，金融資產(chǎn)與金融負(fù)債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。/r/n/r/n實(shí)收基金/r/n/r/n實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準(zhǔn)金分?jǐn)偛糠趾蟮挠囝~。由于申購和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。上述申購和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實(shí)收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實(shí)收基金減少，以及因類別調(diào)整而引起的A、C類基金份額之間的轉(zhuǎn)換所產(chǎn)生的實(shí)收基金變動(dòng)。/r/n/r/n損益平準(zhǔn)金/r/n/r/n損益平準(zhǔn)金包括已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金。已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。損益平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配利潤/(累計(jì)虧損)。/r/n/r/n收入/(損失)的確認(rèn)和計(jì)量/r/n/r/n債券投資在持有期間應(yīng)取得的按票面利率或者發(fā)行價(jià)計(jì)算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)為利息收入。/r/n

/r/n以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)為公允價(jià)值變動(dòng)損益；于處置時(shí)，其處置價(jià)格與初始確認(rèn)金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，其中包括從公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)額。/r/n

/r/n應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。/r/n/r/n費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量/r/n/r/n本基金的管理人報(bào)酬、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同約定的費(fèi)率和計(jì)算方法逐日確認(rèn)。/r/n

/r/n其他金融負(fù)債在持有期間確認(rèn)的利息支出按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。/r/n基金的收益分配政策/r/n/r/n本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。若期末未分配利潤中的未實(shí)現(xiàn)部分為正數(shù)，包括基金經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)損益以及基金份額交易產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金等，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實(shí)現(xiàn)部分；若期末未分配利潤的未實(shí)現(xiàn)部分為負(fù)數(shù)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤，即已實(shí)現(xiàn)部分相抵未實(shí)現(xiàn)部分后的余額。/r/n

/r/n經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權(quán)日從所有者權(quán)益轉(zhuǎn)出。/r/n/r/n分部報(bào)告/r/n/r/n本基金以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度為依據(jù)確定經(jīng)營分部，以經(jīng)營分部為基礎(chǔ)確定報(bào)告分部并披露分部信息。經(jīng)營分部是指本基金內(nèi)同時(shí)滿足下列條件的組成部分：/r/n(1)/r/n該組成部分能夠在日?；顒?dòng)中產(chǎn)生收入、發(fā)生費(fèi)用；/r/n(2)/r/n本基金的基金管理人能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)；/r/n(3)/r/n本基金能夠取得該組成部分的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會(huì)計(jì)信息。如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個(gè)經(jīng)營分部。/r/n

/r/n本基金目前以一個(gè)單一的經(jīng)營分部運(yùn)作，不需要披露分部信息。/r/n/r/n其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)/r/n/r/n根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會(huì)允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金確定以下類別債券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：/r/n

/r/n(1)在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券品種，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)計(jì)字[2007]21號(hào)《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。本基金持有的銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券按現(xiàn)金流量折現(xiàn)法估值，具體估值模型、參數(shù)及結(jié)果由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獨(dú)立提供。/r/n

/r/n(2)對(duì)于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值核算工作小組關(guān)于2015年1季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》所獨(dú)立提供的債券估值結(jié)果確定公允價(jià)值。/r/n會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明/r/n/r/n會(huì)計(jì)政策變更的說明/r/n/r/n本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策變更。/r/n/r/n會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明/r/n/r/n本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。/r/n

/r/n差錯(cuò)更正的說明/r/n/r/n本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。/r/n/r/n稅項(xiàng)/r/n/r/n根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2004]78號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅[2012]85號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財(cái)稅[2015]101號(hào)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財(cái)稅[2016]36號(hào)《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》、財(cái)稅[2016]46號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[2016]70號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補(bǔ)充通知》、及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：/r/n

/r/n(1)/r/n于2016年5月1日前，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入免征營業(yè)稅。自2016年5月1日起，金融業(yè)由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅。對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，對(duì)國債、地方政府債以及金融同業(yè)往來利息收入亦免征增值稅。/r/n

/r/n(2)/r/n對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。/r/n

/r/n(3)對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。對(duì)基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在1個(gè)月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過1年的，暫免征收個(gè)人所得稅。對(duì)基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。/r/n

/r/n(4)/r/n基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。/r/n重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明/r/n/r/n銀行存款/r/n/r/n單位：人民幣元/r/n/r/n項(xiàng)目/r/n/r/n本期末/r/n/r/n2017年6月30日/r/n活期存款/r/n/r/n2,336,597.00/r/n定期存款/r/n/r/n-/r/n其中：存款期限/r/n1-3/r/n個(gè)月/r/n/r/n-/r/n存款期限1個(gè)月以內(nèi)/r/n/r/n-/r/n存款期限3個(gè)月以上/r/n/r/n-/r/n其他存款/r/n/r/n-/r/n合計(jì)/r/n/r/n2,336,597.00/r/n交易性金融資產(chǎn)/r/n/r/n單位：人民幣元/r/n/r/n項(xiàng)目/r/n/r/n本期末/r/n/r/n2017年6月30日/r/n/r/n成本/r/n/r/n公允價(jià)值/r/n/r/n公允價(jià)值變動(dòng)/r/n/r/n股票/r/n/r/n187,688,984.45/r/n190,533,588.00/r/n2,844,603.55/r/n貴金屬投資/r/n-/r/n金交所黃金合約/r/n/r/n-/r/n-/r/n-/r/n債券/r/n/r/n交易所市場(chǎng)/r/n/r/n-/r/n-/r/n-/r/n銀行間市場(chǎng)/r/n/r/n-/r/n-/r/n-/r/n-/r/n/r