計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重點(diǎn)知識(shí)歸納整理

-.z.1.普通最小二乘法(OrdinaryLeastSquares,OLS)：一組樣本觀測(cè)值，普通最小二乘法要求樣本回歸函數(shù)盡可以好地?cái)M合這組值，即樣本回歸線上的點(diǎn)與真實(shí)觀測(cè)點(diǎn)Yt的"總體誤差〞盡可能地小。普通最小二乘法給出的判斷標(biāo)準(zhǔn)是：被解釋變量的估計(jì)值與實(shí)際觀測(cè)值之差的平方和最小。2.廣義最小二乘法GLS：加權(quán)最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意義，或者說(shuō)普通最小二乘法只是加權(quán)最小二乘法中權(quán)恒取1時(shí)的一種特殊情況。從此意義看，加權(quán)最小二乘法也稱為廣義最小二乘法。3.加權(quán)最小二乘法WLS：加權(quán)最小二乘法是對(duì)原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。4.工具變量法IV：工具變量法是克制解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)影響的一種參數(shù)估計(jì)方法。5.兩階段最小二乘法2SLS,TwoStageLeastSquares：兩階段最小二乘法是一種既適用于恰好識(shí)別的構(gòu)造方程，以適用于過(guò)度識(shí)別的構(gòu)造方程的單方程估計(jì)方法。6.間接最小二乘法ILS：間接最小二乘法是先對(duì)關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡(jiǎn)化式方程采用普通小最二乘法估計(jì)簡(jiǎn)化式參數(shù)，得到簡(jiǎn)化式參數(shù)估計(jì)量，然后過(guò)通參數(shù)關(guān)系體系，計(jì)算得到構(gòu)造式參數(shù)的估計(jì)量的一種方法。7.異方差性Heteroskedasticity：對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不一樣，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。8.序列相關(guān)性SerialCorrelation：多元線性回歸模型的根本假設(shè)之一是模型的隨機(jī)干擾項(xiàng)相互獨(dú)立或不相關(guān)。如果模型的隨機(jī)干擾項(xiàng)違背了相互獨(dú)立的根本假設(shè)，稱為存在序列相關(guān)性。9.多重共線性Multicollinearity：對(duì)于模型，其根本假設(shè)之一是解釋變量*1,*2,…,*k是相互獨(dú)立的。如果*兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為存在多重共線性。10.時(shí)間序列數(shù)據(jù):時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。11.截面數(shù)據(jù)：截面數(shù)所是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上調(diào)查數(shù)據(jù)。12.虛擬數(shù)據(jù)：也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1.13.內(nèi)生變量EndogenousVariables：內(nèi)生變量是具有*種概率分布的隨機(jī)變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)的元素。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時(shí)也對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量。14.外生變量E*ogenousVariables：外生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機(jī)變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)研究的元素。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟(jì)變量、條件變量、政策變量、虛變量。15.先決變量PredeterminedVariables：外生變量與滯后內(nèi)生變量(LaggedEndogenousVariables)統(tǒng)稱為先決變量。16.總離差平方和：稱為總離差平方和，反映樣本觀測(cè)值總體離差的大小。17.殘差平方和：稱為殘差平方和，反映樣本觀測(cè)值與估計(jì)值偏離的大小，也是模型中解釋變量未解釋的那局部離差的大小。18.回歸平方和：反映由模型中解釋變量所解釋的那局部離差的大小。19.可決系數(shù)coefficientofdetermination：可決系數(shù)R2是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛿M合優(yōu)度的指標(biāo)，越接近于1，模型的擬合優(yōu)度越高。20.隨機(jī)干擾項(xiàng)stochasticdisturbance:稱為觀察值Y圍繞它的期望值E(Y*)的離差〔deviation〕，記，它是一個(gè)不可觀測(cè)的隨機(jī)變量，稱為隨機(jī)誤差項(xiàng)〔stochasticerror〕，通常又不加區(qū)別地稱為隨機(jī)干擾項(xiàng)〔〕。21.構(gòu)造式模型StructuralModel：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接構(gòu)造關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為構(gòu)造式模型。22.簡(jiǎn)化式模型Reduced-FormModel：將聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的每個(gè)內(nèi)生變量表示成所有先決變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)的函數(shù)，即用所有先決變量作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡(jiǎn)化式模型。23.恰好識(shí)別JustIdentification：如果*一個(gè)隨機(jī)方程具有一組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識(shí)別。24.過(guò)度識(shí)別Overidentification：如果*一個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過(guò)度識(shí)別。15．格蘭杰因果檢驗(yàn)可能存在有四種檢驗(yàn)結(jié)果：〔1〕*對(duì)Y有單向影響，表現(xiàn)為〔1〕式*各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零，而(2)式Y(jié)各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零；〔2〕Y對(duì)*有單向影響，表現(xiàn)為〔2〕式Y(jié)各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零，而〔1〕式*各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零；〔3〕Y與*間存在雙向影響，表現(xiàn)為Y與*各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零；〔4〕Y與*間不存在影響，表現(xiàn)為Y與*各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零。分別做包含與不包含*滯后項(xiàng)的回歸，記前者與后者的殘差平方和分別為RSSU、RSSR；再計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量：k為無(wú)約束回歸模型的待估參數(shù)的個(gè)數(shù)。如果:F>Fa(m,n-k)，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為*是Y的格蘭杰原因。21、DW檢驗(yàn)假設(shè)條件：〔1〕解釋變量*非隨機(jī)；〔2〕隨機(jī)誤差項(xiàng)mi為一階自回歸形式：mi=mri-1+ei〔3〕回歸模型中不應(yīng)含有滯后應(yīng)變量作為解釋變量，即不應(yīng)出現(xiàn)以下形式：Yi=b0+b1*1i+……bk*ki+gYi-1+mi〔4〕回歸含有截距項(xiàng)針對(duì)原假設(shè)：H0:r=0，構(gòu)如下造統(tǒng)計(jì)量：計(jì)算DW值，給定a，由樣本容量n和解釋變量個(gè)數(shù)k的大小查DW分布表，得臨界值dL和dU比擬、判斷，假設(shè)0<D.W.<dL存在正自相關(guān)dL<D.W.<dU不能確定dU<D.W.<4－dU無(wú)自相關(guān)4－dU<D.W.<4－dL不能確定4－dL<D.W.<4存在負(fù)自相關(guān)當(dāng)D.W.值在2左右時(shí)，模型不存在一階自相關(guān)。22、White檢驗(yàn)見11題懷特檢驗(yàn)不需要排序，且適合任何形式的異方差。其根本思想與步驟：然后做輔助回歸：可以證明，在同方差性假設(shè)下，從該輔助回歸得到的可決系數(shù)R2與樣本容量n的乘積，漸近地服從自由度為輔助回歸方程中解釋變量個(gè)數(shù)的~,則可在大樣本下，對(duì)統(tǒng)計(jì)量23、F檢驗(yàn)即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚘i=b0+b1*1i+b2*2i+?+bk*ki+mii=1,2,?,n中的參數(shù)bj是否顯著不為0。H0：b0=b1=b2=?=bk=0H1：bj不全為0在原假設(shè)H0成立的條件下，統(tǒng)計(jì)量服從自由度為(k,n-k-1)的F分布。給定顯著性水平a，可得到臨界值Fa(k,n-k-1)，由樣本求出統(tǒng)計(jì)量F的數(shù)值，通過(guò)F>Fa(k,n-k-1)或F≤Fa(k,n-k-1)來(lái)拒絕或承受原假設(shè)H0，以判定原方程總體上的線性關(guān)系是否顯著成立。24、t檢驗(yàn)25、估計(jì)聯(lián)立方程的參數(shù)常用哪幾種方法？特點(diǎn)？聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)方法分為兩大類：?jiǎn)畏匠坦烙?jì)方法與系統(tǒng)估計(jì)方法。單方程估計(jì)方法按其方法原理又分為兩類。一類以最小二乘為原理，例如間接最小二乘法〔ILS,IndirectLeastSquare〕、兩階段最小二乘法(2SLS,TwoStageLeastSquares)、工具變量法〔IV,InstrumentalVariables〕等，稱其為經(jīng)典方法；一類不以最小二乘為原理，或者不直接從最小二乘原理出發(fā)，例如以最大或然為原理的有限信息最大或然法(LIML,LimitedInformationMa*imumLikelihood)，以及仍然應(yīng)用最小二乘原理、但并不以殘差平方和最小為判斷標(biāo)準(zhǔn)的最小方差比方法(LVR,LeastVariableRation)等。工具變量法〔IV，InstrumentalVariables〕工具變量法只適用于恰好識(shí)別的構(gòu)造方程的估計(jì)間接最小二乘法只適用于恰好識(shí)別的構(gòu)造方程的參數(shù)估計(jì)，因?yàn)橹挥星『米R(shí)別的構(gòu)造方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組構(gòu)造參數(shù)的估計(jì)量。間接最小二乘法也是一種工具變量方法2SLS是一種既適用于恰好識(shí)別的構(gòu)造方程，又適用于過(guò)度識(shí)別的構(gòu)造方程的單方程估計(jì)方法。二階段最小二乘法也是一種工具變量方法26、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)〔構(gòu)造式、簡(jiǎn)化式、參數(shù)關(guān)系體系、構(gòu)造識(shí)別〕構(gòu)造式模型：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接構(gòu)造關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為構(gòu)造式模型。具有g(shù)個(gè)內(nèi)生變量、k個(gè)先決變量、g個(gè)構(gòu)造方程的模型被稱為完備的構(gòu)造式模型。在完備的構(gòu)造式模型中，獨(dú)立的構(gòu)造方程的數(shù)目等于內(nèi)生變量的數(shù)目，每個(gè)內(nèi)生變量都分別由一個(gè)方程來(lái)描述。完備的構(gòu)造式模型的矩陣表示習(xí)慣上用Y表示內(nèi)生變量，*表示先決變量，μ表示隨機(jī)項(xiàng)，β表示內(nèi)生變量的構(gòu)造參數(shù)，γ表示先決變量的構(gòu)造參數(shù)，如果模型中有常數(shù)項(xiàng)，可以看成為一個(gè)外生的虛變量，它的觀測(cè)值始終取1。簡(jiǎn)化式模型：用所有先決變量作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡(jiǎn)化式模型。如P195式〔6.2.8〕參數(shù)關(guān)系體系：P195式〔6.2.9〕構(gòu)造式識(shí)別條件P20127、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用的數(shù)據(jù)有哪幾類？時(shí)間序列數(shù)據(jù):時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截面數(shù)據(jù)：截面數(shù)所是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上調(diào)查數(shù)據(jù)。虛擬數(shù)據(jù)：也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1.28、多遠(yuǎn)線性回歸OLS,WLS,GLS,IV這幾種方法的參數(shù)估計(jì)矩陣表達(dá)式普通最小二乘估計(jì)量OLSP65加權(quán)最小二乘估計(jì)量WLS廣義最小二乘估計(jì)量GLSP127IV工具變量法P148稱為工具變量矩陣29、聯(lián)立方程IV,ILS,2SLS這幾種方法的參數(shù)估計(jì)矩陣表達(dá)式及適用IV 狹義的工具變量法〔IV，InstrumentalVariables〕工具變量法只適用于恰好識(shí)別的構(gòu)造方程的估計(jì)ILS間接最小二乘法(ILS,IndirectLeastSquares)間接最小二乘法只適用于恰好識(shí)別的構(gòu)造方程的參數(shù)估計(jì)，因?yàn)橹挥星『米R(shí)別的構(gòu)造方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組構(gòu)造參數(shù)的估