eviews教程-第十七章

第十七 一、研究背景和研究目流動(dòng)性過(guò)剩是當(dāng)前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 的一個(gè)突出問(wèn)題。 的特殊性，貨幣政策在我國(guó)國(guó)民宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中起著重要作用,貨幣當(dāng) 我國(guó)將貨幣供應(yīng)量劃分為三個(gè)層次：一是流通中現(xiàn)金即在銀行體系外流通的現(xiàn)金；二是狹義貨幣供應(yīng)量Ｍ，即Ｍ0，即Ｍ加上企事業(yè)單位定期存款、居民儲(chǔ)蓄存款和其他存款。二、研究設(shè)RIM序良測(cè)，有量經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)實(shí)證檢驗(yàn)一般預(yù)期可以達(dá)到比較好的預(yù)測(cè)謂RI模型是指將非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列，然后將因變量?jī)H對(duì)它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值進(jìn)行回所建立的模型。RIM模型根據(jù)原序列是否平穩(wěn)以及回歸中所含部分（A）、自回歸過(guò)程（R）、自回歸移動(dòng)平均過(guò)程（RM）以及RIM過(guò)程?；赗IM模型在面對(duì)非平穩(wěn)研將用于 、 場(chǎng)和黃金市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，有效的提高了預(yù)測(cè)的精度。本章通過(guò)建立ARIMA模型對(duì)我國(guó)廣義貨幣供應(yīng)量Ｍ2進(jìn)行擬合，時(shí)利用本章建立的ARIMA模型對(duì)一段時(shí)期內(nèi)的貨幣供應(yīng)量Ｍ2進(jìn)行預(yù)三、Eviews操1、數(shù)據(jù)描2、工作對(duì)象的創(chuàng)在ves主窗口的菜單欄中依次選擇NewWkfe命令，打開(kāi)如圖1WkfeCrate框分別在Datesecftn選項(xiàng)組下的Frcy列表框中選擇Ql，在tartd和Edd輸入框中輸入觀測(cè)數(shù)據(jù)的時(shí)間起止點(diǎn)1901和20084，單擊OK按鈕，打開(kāi)如圖Wkfe窗口。圖17.1WorkfileCreate 圖17.2Workfile窗3、廣義貨幣供應(yīng)量Ｍ2的特征描首先繪制廣義貨幣供應(yīng)量Ｍ2的折線(xiàn)圖，觀察廣義貨幣供應(yīng)量Ｍ2的基本特征，從而判斷M2序列是否有趨勢(shì)和是否非平穩(wěn)。在序列RI的窗口中依次選擇iew|GrhO命令，會(huì)打開(kāi)如圖.所示的R從圖14可以看到，序列M2存在明顯的時(shí)間趨勢(shì)。為了消除序列2的時(shí)間趨勢(shì)，對(duì)序列進(jìn)行一階自然對(duì)數(shù)差分，即定義新變量R((M))。在IWS命令窗口中輸入命令：sisr(m)，即對(duì)序列2取對(duì)數(shù)后進(jìn)行差分，然后按r鍵，即可生成新的序列R。然后繪制序列R的自相關(guān)圖和Q統(tǒng)計(jì)量，在序列R窗口 中依次選擇ew|CorrlrmOK選項(xiàng)，會(huì)打開(kāi)如圖4所示的序列R的自相關(guān)圖和Q統(tǒng)計(jì)量。圖17.4序列R的自相關(guān)圖和Q4、ARIMA模型的建立和識(shí)本章對(duì)序列M2建立如式（1）所示的ARIMA（p,d,q）(P,D,Q)4模型(L)(1L)d(1Ls)Dy 具欄中依次選擇View|Correlogram|OK選項(xiàng)，會(huì)打開(kāi)如圖17.5所示的5ARIMA模型估本章利用EVIEWS對(duì)模型ARIMA（4，1，1）（1，1，0）4ARIMA（4，1，1）（1，1，1）4進(jìn)行估計(jì)單擊EVIEWS主菜單中的Quick|EstimateEquation命令，在彈出的EquationEstimation 框中的Estimationspecification輸入框中輸入：d(log(M2),2)car(1)ar(2)ma(1)，然后在Sample輸入框中改變估計(jì)樣本范圍：1990Q12008Q2，然后單擊確定按鈕即四、模型的預(yù)本節(jié)利用上文所估計(jì)的公式）ARIM(4,,1)(1,,0)4進(jìn)行預(yù)測(cè)。在如圖1.RIM(4,1,)(1,,0)模型估計(jì)結(jié)果窗口中單擊Fcst功能鍵，并在彈出的如圖