計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-課件

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Econometrics)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章緒論第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）一詞,又譯經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué),該詞首次使用是在1910年,但給該詞賦予我們現(xiàn)在所理解的那種含義(即作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科),是挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希（R.Frisch）的功勞。從字面上說(shuō)，該詞含義是經(jīng)濟(jì)測(cè)量（Economicmeasurement），但實(shí)際上，其含義要廣得多。下面引用幾個(gè)比較權(quán)威的定義來(lái)說(shuō)明這一點(diǎn)。第一章緒論一.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義

1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)迅速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支，其目標(biāo)是給出經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容.（《新帕爾格雷夫經(jīng)濟(jì)學(xué)大詞典》，1990）

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的定量分析，這種分析根據(jù)的是由適當(dāng)推斷方法聯(lián)系在一起的理論和觀測(cè)的即時(shí)發(fā)展。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)量結(jié)果。（P.A.薩米爾森等，1954）

3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是將經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷等工具應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析的社會(huì)科學(xué)。（A.S.戈德伯格，1964）一.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)迅速發(fā)展的經(jīng)綜合性定義

綜合以上定義，可以看出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，使用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷等工具，用觀測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)和商務(wù)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)證研究，測(cè)度和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量間的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系，從而給出經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容，在經(jīng)濟(jì)理論的抽象世界和人類活動(dòng)的具體世界之間搭建橋梁。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一領(lǐng)域進(jìn)行研究的必要前提，這三者中的每一個(gè)對(duì)于真正理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系是必要的，但不充分，只有結(jié)合在一起才行。因此，一個(gè)優(yōu)秀的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家必須是合格的數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家，他（她）還應(yīng)該是一個(gè)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)訓(xùn)練的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)要素計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)要素是經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)方法。對(duì)于解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象來(lái)說(shuō)，“沒(méi)有計(jì)量的理論”和“沒(méi)有理論的計(jì)量”都是不夠的，正如計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人之一的弗里希所強(qiáng)調(diào)的那樣，它們的結(jié)合是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展能夠取得成功的關(guān)鍵。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt課件

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的科學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從根上說(shuō)，是對(duì)經(jīng)驗(yàn)規(guī)律的認(rèn)識(shí)以及將這些規(guī)律推廣為經(jīng)濟(jì)學(xué)“定律”的系統(tǒng)性努力，這些“定律”被用來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)，即關(guān)于什么可能發(fā)生或者什么將會(huì)發(fā)生的預(yù)測(cè)。因此，廣義地說(shuō)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以稱為經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的科學(xué)。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的藝術(shù)成分計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雖然以科學(xué)原理為基礎(chǔ)，但仍保留了一定的藝術(shù)成分，主要體現(xiàn)在試圖找出一組合適的假設(shè)，這些假設(shè)既嚴(yán)格又現(xiàn)實(shí)，使得我們能夠使用可獲得的數(shù)據(jù)得到最理想的結(jié)果，而現(xiàn)實(shí)中這種嚴(yán)格的假設(shè)條件往往難以滿足?！八囆g(shù)”成分的存在使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有別于傳統(tǒng)的科學(xué)，是使人對(duì)它提供準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的能力產(chǎn)生懷疑的主要原因。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的藝術(shù)成分二．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展

1.產(chǎn)生年代

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生于上世紀(jì)三十年代。1930年12月，弗里希（R.Frisch）、丁伯根(J.Tinbergen)和費(fèi)歇爾(I.Fisher)等經(jīng)濟(jì)學(xué)家在美國(guó)克利夫蘭成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)。1933年起，定期出版《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志。弗里希在該雜志發(fā)刊詞中明確提出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍和方法，指出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的綜合，但它又完全不同于這三個(gè)學(xué)科中的每一個(gè)。二．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展2.時(shí)代背景

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生，與當(dāng)時(shí)的時(shí)代背景是密切相關(guān)的。上世紀(jì)二十年代末期，在資本主義世界發(fā)生了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，原有的經(jīng)濟(jì)理論失靈，產(chǎn)生了所謂的“凱恩斯革命”。在這種背景下，各國(guó)政府出于對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)政策的需要，企業(yè)管理層為了擺脫或減少經(jīng)濟(jì)危機(jī)的打擊，在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期獲取更多的利潤(rùn)，要求采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，加強(qiáng)市場(chǎng)研究，探討經(jīng)濟(jì)政策的效果，因而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。2.時(shí)代背景3.學(xué)科發(fā)展環(huán)境

同時(shí)，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各門學(xué)科相互滲透，數(shù)學(xué)、系統(tǒng)論、信息論、控制論等相繼進(jìn)入經(jīng)濟(jì)研究領(lǐng)域，使經(jīng)濟(jì)科學(xué)進(jìn)一步數(shù)量化，有助于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。高速電子計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)和發(fā)展，為計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)的廣泛應(yīng)用鋪平了道路。3.學(xué)科發(fā)展環(huán)境4.發(fā)展過(guò)程

上世紀(jì)三十年代，側(cè)重于個(gè)別商品供給與需求的計(jì)量，基本上屬于個(gè)量分析或微觀分析。自四十年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的范圍擴(kuò)大到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系，其特征是處理總量數(shù)據(jù)，如消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、國(guó)民收入和就業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)總量的計(jì)量分析，亦即總量分析或宏觀分析。五十年代起，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法得到迅速發(fā)展的同時(shí)，宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用中開(kāi)始占重要地位。50年代末至60年代初是宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型蓬勃發(fā)展的時(shí)期，很多至今還在英、美等西方國(guó)家運(yùn)行的模型正是那個(gè)時(shí)期開(kāi)發(fā)的。4.發(fā)展過(guò)程5.我國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究狀況由于認(rèn)識(shí)上的原因，我國(guó)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的廣泛研究和應(yīng)用起步較晚，始于70年代后期。經(jīng)過(guò)這些年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，很多政府部門和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策分析。我們已大大縮小了在此領(lǐng)域與先進(jìn)國(guó)家的差距?？梢灶A(yù)見(jiàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中將發(fā)揮越來(lái)越大的作用。5.我國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究狀況第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法一.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的內(nèi)容

任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究包含兩個(gè)基本要素：理論和事實(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要功能就是將這兩個(gè)要素結(jié)合在一起。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究既使用理論，也使用事實(shí)，將二者結(jié)合起來(lái)，用統(tǒng)計(jì)技術(shù)估計(jì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如圖1.1所示。第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

理論

模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型事實(shí)數(shù)據(jù)加工好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)，用加工好的數(shù)據(jù)，估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型結(jié)構(gòu)分析

預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)圖1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法理論模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型事實(shí)數(shù)據(jù)加工好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

理論是任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本要素，但理論必須以一種可用的形式給出。對(duì)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)來(lái)說(shuō)，最可用的形式，如圖1.1所示，就是模型（model）的形式，具體地說(shuō)，就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。模型概括了與所研究的系統(tǒng)相關(guān)的理論，是理論用于實(shí)證研究的最方便的方式。任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的一個(gè)必不可少的部分是模型的設(shè)定，也就是構(gòu)筑一個(gè)能夠恰當(dāng)?shù)乇硎舅芯楷F(xiàn)象的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。

理論是任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本要素，但理論必須以一計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的另一個(gè)基本要素是事實(shí)（facts），指的是現(xiàn)實(shí)世界中與所研究現(xiàn)象相聯(lián)系的事件。這些事實(shí)導(dǎo)致代表相關(guān)事實(shí)的一組數(shù)據(jù)。一般來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)必須以各種方式進(jìn)行加工，使它們能夠適合于計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的使用。這種加工包括各式各樣的調(diào)整，如季節(jié)調(diào)整、插值、不同數(shù)據(jù)源的合并，以及使用其它信息來(lái)修正數(shù)據(jù)等等，結(jié)果是一組加工好的數(shù)據(jù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的另一個(gè)基本要素是事實(shí)（facts），指的是

計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究方法的下一步也是核心一步，是兩個(gè)基本要素的結(jié)合，即用加工好的數(shù)據(jù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。這一步需要使用一批計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)是經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)方法特別是統(tǒng)計(jì)推斷技術(shù)的擴(kuò)展。這種擴(kuò)展是必要的，因?yàn)樵诠烙?jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)會(huì)遇到一些特別的問(wèn)題。上述過(guò)程的結(jié)果是一個(gè)估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，所謂估計(jì)模型就是依據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)估計(jì)模型的參數(shù)，估計(jì)好的模型可用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)主要目的：結(jié)構(gòu)分析，預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究方法的下一步也是核心一步，是兩個(gè)基本要素

二.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟一般說(shuō)來(lái)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析按照以下步驟進(jìn)行：（1）陳述理論（或假說(shuō)）（2）建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（3）收集數(shù)據(jù)（4）估計(jì)參數(shù)（5）假設(shè)檢驗(yàn)（6）預(yù)測(cè)和政策分析讓我們通過(guò)一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明上述步驟。假設(shè)某空調(diào)生產(chǎn)商請(qǐng)一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家為他研究?jī)r(jià)格上漲對(duì)空調(diào)需求量的影響，該計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家按上述步驟進(jìn)行：

第一步：陳述理論

首先要做的是查找一下有關(guān)價(jià)格變動(dòng)與需求量之間關(guān)系的經(jīng)濟(jì)理論，眾所周知的需求定律告訴我們：其他條件不變的情況下，一商品的價(jià)格上升，則對(duì)該商品的需求量減少；反之，價(jià)格下降，需求量增加。

簡(jiǎn)言之，一商品的價(jià)格與其需求量之間呈反向關(guān)系，即需求曲線斜率為負(fù)。第一步：陳述理論第二步：建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型1.需求函數(shù)的數(shù)學(xué)模型

盡管需求定律假定價(jià)格(P)與需求量(Q)之間呈反向關(guān)系，但并沒(méi)有給出二者之間關(guān)系的精確形式。例如，該定律并沒(méi)有告訴我們價(jià)格與需求量之間關(guān)系是線性的還是非線性的，如圖1.2中（a）和(b)所示。第二步：建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型1.需求函數(shù)的數(shù)學(xué)模型(a)(b)QPQP圖1.2線性和非線性的需求函數(shù)(a)(b)QPQP

事實(shí)上，斜率為負(fù)的曲線有千千萬(wàn)萬(wàn)，在它們之中選擇正確的函數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。如果Q和P之間的關(guān)系是線性的，如圖1.2（a）所示，則數(shù)學(xué)上需求函數(shù)可表示為：

Q=α+βP(1)α和β稱為該函數(shù)的參數(shù)，它們是未知常數(shù)。α亦稱為截矩，它給出P為0時(shí)Q的值。β亦稱為斜率，它計(jì)量的是P的單位變動(dòng)所引起的Q的變動(dòng)率。

事實(shí)上，斜率為負(fù)的曲線有千千萬(wàn)萬(wàn)，在它們之中選擇正確的因變量和解釋變量

（1）式是反映Q和P之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，專業(yè)點(diǎn)兒說(shuō)，是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。在這樣一個(gè)模型中，等號(hào)左邊的變量稱為因（應(yīng)）變量(dependentvariable)或被解釋變量(explainedvariable)，等號(hào)右邊的變量稱為自變量(independentvariable)或解釋變量(explanatoryvariable)，在我們的例子中，Q是因變量，P是解釋變量，意味著我們用價(jià)格的變動(dòng)來(lái)解釋需求量的變動(dòng)。因變量和解釋變量（1）式是反映Q和P之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，2.由數(shù)學(xué)模型到計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)學(xué)模型的缺陷

上段中(1)式假定價(jià)格(P)與需求量(Q)之間的一種精確的或確定的關(guān)系，也就是說(shuō)，對(duì)于一個(gè)給定的價(jià)格，就確定一個(gè)唯一的需求量。在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)變量之間，極少存在這種關(guān)系，更常見(jiàn)的是不精確的關(guān)系。為了說(shuō)明這一點(diǎn)，我們根據(jù)表1.1中Q和P的假設(shè)數(shù)據(jù)畫(huà)出一個(gè)散點(diǎn)圖（圖1.3）。2.由數(shù)學(xué)模型到計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)據(jù)表和散點(diǎn)圖表1.1PQ

0

78

170269363460558---iiiii

80Q

70

6012345xx

xxxxP

圖1.3數(shù)據(jù)表和散點(diǎn)圖表1.1P圖1.3顯示的是一種近似線性而非嚴(yán)格線性的關(guān)系。為什么不是所有6個(gè)點(diǎn)都位于數(shù)學(xué)模型（1）所規(guī)定的直線上呢？這是因?yàn)槲覀冊(cè)趯?dǎo)出需求曲線時(shí)假定所有影響Q的其它變量保持不變，而實(shí)際上它們通常要變，這種變動(dòng)會(huì)對(duì)Q產(chǎn)生一些影響。結(jié)果是，觀測(cè)到的Q和P的關(guān)系可能不精確。就象本例所展示的，現(xiàn)實(shí)中經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系一般是一種不精確的關(guān)系，因此用（1）式這樣的數(shù)學(xué)模型描述是不合適的，因?yàn)樗荒苷_反映客觀實(shí)際情況。圖1.3顯示的是一種近似線性而非嚴(yán)格線性擾動(dòng)項(xiàng)(disturbance

term)為了解決這各問(wèn)題，我們用一個(gè)“一攬子”變量u加進(jìn)原數(shù)學(xué)模型中，u代表所有影響Q的其它因素的影響，u稱為擾動(dòng)項(xiàng)或誤差項(xiàng)。擾動(dòng)項(xiàng)u可以理解為這樣一個(gè)變量，它反映的是除了價(jià)格以外的其它所有幫助決定需求量的因素。這些因素包括相對(duì)而言不重要因而未引入模型的變量（如消費(fèi)者的口味，他們的收入，替代商品的價(jià)格等），還包括純粹的隨機(jī)因素。擾動(dòng)項(xiàng)(disturbanceterm)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

引入擾動(dòng)項(xiàng)u后，將需求函數(shù)寫(xiě)為：

Q=α+βP+u(2)

這是一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，這種類型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型也叫做線性回歸模型。在這樣一個(gè)模型中，擾動(dòng)項(xiàng)u代表所有那些影響Q但未被顯式地引入模型的因素以及純粹的隨機(jī)因素。經(jīng)濟(jì)學(xué)家與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要區(qū)別是后者關(guān)心擾動(dòng)項(xiàng)。沒(méi)有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為精確的或確定的關(guān)系，而有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為隨機(jī)的關(guān)系。當(dāng)我們用一個(gè)隨機(jī)關(guān)系式來(lái)預(yù)測(cè)被解釋變量的精確值時(shí)，結(jié)果往往有誤差，擾動(dòng)項(xiàng)被用來(lái)估量這些“誤差”的大小。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

引入擾動(dòng)項(xiàng)u后，將需求函數(shù)寫(xiě)為：第三步：收集數(shù)據(jù)

在估計(jì)所設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)之前，我們必須首先得到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析所需要的數(shù)據(jù)，既可來(lái)自各種官方統(tǒng)計(jì)資料，亦可通過(guò)調(diào)查獲得。在經(jīng)驗(yàn)分析中常用的數(shù)據(jù)有兩種：

時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)（timeseriesandcross-section）第三步：收集數(shù)據(jù)在估計(jì)所設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)之前

時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)

時(shí)間序列數(shù)據(jù)是按時(shí)間周期（即按固定的時(shí)間間隔）收集的數(shù)據(jù)，如年度或季度的國(guó)民生產(chǎn)總值、就業(yè)、貨幣供給、財(cái)政赤字或某人一生中每年的收入都是時(shí)間序列的例子。

橫截面數(shù)據(jù)是在同一時(shí)點(diǎn)收集的不同實(shí)體（如個(gè)人、公司、國(guó)家等）的數(shù)據(jù)。如人口普查數(shù)據(jù)，世界各國(guó)2000年國(guó)民生產(chǎn)總值，全班學(xué)生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成績(jī)等都是橫截面數(shù)據(jù)的例子。

時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)第四步：估計(jì)參數(shù)有了如表1.1中的Q和P數(shù)據(jù)，如何估計(jì)模型的參數(shù)α和β？也就是說(shuō)，如何求出這些參數(shù)的數(shù)值呢？我們將在后面的課程中詳細(xì)討論估計(jì)方法，其基礎(chǔ)是大家熟悉的最小二乘法。這里，假設(shè)我們用表1中Q和P的數(shù)據(jù)估計(jì)（2）式的參數(shù)α和β后得到估計(jì)好的需求函數(shù)：

=76.05-3.88P(3）其中表示Q的擬合值或預(yù)測(cè)值，76.05和–3.88是將P和Q的數(shù)據(jù)代入最小二乘法公式計(jì)算得出的參數(shù)α和β的數(shù)值,稱為α和β的估計(jì)值（estimates）。第四步：估計(jì)參數(shù)有了如表1.1中的Q和P數(shù)據(jù)，如何估計(jì)好的需求函數(shù)

圖1.4=76.05-3.88PPQ估計(jì)好的需求函數(shù)

估計(jì)值和估計(jì)量（EstimatesandEstimators）我們通常用希臘字母表示未知參數(shù)的真值。假設(shè)β是一個(gè)我們想知道的參數(shù)值，當(dāng)然，它的真值一般是得不到的，但可以對(duì)它進(jìn)行估計(jì)。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，我們可以得到β的合理估計(jì)值。在任何實(shí)際應(yīng)用中，β的估計(jì)值就是一個(gè)數(shù)字，如β被估計(jì)為–3.88。

一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)理論所關(guān)注的焦點(diǎn)并不是估計(jì)值，而是估計(jì)量，估計(jì)量是用于將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成估計(jì)值的公式。之所以更關(guān)注后者，是因?yàn)閺囊惶囟颖居?jì)算的估計(jì)值是不是好，取決于估計(jì)方法（估計(jì)量）是不是好。β的估計(jì)量通常表示為和。估計(jì)值和估計(jì)量（EstimatesandEstimat第五步：假設(shè)檢驗(yàn)估計(jì)好需求函數(shù)后，我們可能想知道估計(jì)的模型是否有經(jīng)濟(jì)意義，即得到的結(jié)果是否符合所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論。例如，P的系數(shù)是否為預(yù)期的負(fù)數(shù)？（3）式表明確實(shí)如此。有些假設(shè)就不那么容易驗(yàn)證，比如說(shuō)，若假設(shè)為β=-4.0，我們能不能說(shuō)-3.88的觀測(cè)值實(shí)際上與假設(shè)值相同？也就是說(shuō)我們的數(shù)據(jù)是否支持β=-4.0的假設(shè)？要檢驗(yàn)這樣一個(gè)假設(shè)，就需要使用統(tǒng)計(jì)學(xué)的工具。第五步：假設(shè)檢驗(yàn)估計(jì)好需求函數(shù)后，我們可能第六步：預(yù)測(cè)和政策分析現(xiàn)在回到估計(jì)好的需求函數(shù)（3），假設(shè)生產(chǎn)商要知道價(jià)格變?yōu)?.50千元時(shí)需求量是多少,換句話說(shuō),他想預(yù)測(cè)P=4.50千元時(shí)的Q值。由（3）式，可得到：

=76.05-3.88P=76.05-3.88*4.50=58.59萬(wàn)臺(tái)也就是說(shuō)，若價(jià)格為4.50千元，則需求量的預(yù)測(cè)值為接近59萬(wàn)臺(tái)。由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型包含擾動(dòng)項(xiàng)，因此用上述估計(jì)好的模型所做預(yù)測(cè)總會(huì)存在誤差，與此同時(shí)，由于76.05和-3.88僅僅是真實(shí)的α和β的估計(jì)值,這將是我們的預(yù)測(cè)中存在的另一個(gè)誤差源。第六步：預(yù)測(cè)和政策分析現(xiàn)在回到估計(jì)好的需求函數(shù)（3），小結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟步驟例子1陳述理論（或假說(shuō)）需求定律2建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型Q=a+bP+u3收集數(shù)據(jù)表1.14估計(jì)參數(shù)=76.05-3.88P5假設(shè)檢驗(yàn)β<0？6預(yù)測(cè)和政策分析若P=4.50，Q為多少？小結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟步驟第三節(jié)．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用一.單方程模型和聯(lián)立方程模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可分為兩類：?jiǎn)畏匠棠Ｐ秃吐?lián)立方程模型。單方程模型用于描述一個(gè)應(yīng)變量和若干個(gè)自變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，如上面（2）式所示。聯(lián)立方程模型則由多個(gè)方程組成，一般用于描述整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)或子系統(tǒng)。如最簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)模型

Ct

=α0+α1Yt+u1tIt=β0+β1Yt+β2Yt-1+u2tYt=Ct+It+Gt其中，Yt=GDP，Ct=消費(fèi)，It=投資，Gt=政府支出。

第三節(jié)．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用行為方程和恒等式

第一個(gè)方程是消費(fèi)函數(shù)，第二個(gè)方程是投資方程，這類關(guān)系式描述的是消費(fèi)者、投資者等的行為，因而稱為行為方程。前面的需求函數(shù)（2）式也是一個(gè)行為方程，描述的也是消費(fèi)者的行為。第三個(gè)方程是GDP恒等式，恒等式亦稱定義式，是人為定義的一種變量間的恒等關(guān)系。

行為方程和恒等式外生變量和內(nèi)生變量

在我們的簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，C、I和Y是內(nèi)生變量，G是外生變量。內(nèi)生變量是其值在模型內(nèi)部確定的變量。由于在求解模型時(shí)，通常是需要聯(lián)立地解出所有內(nèi)生變量的值，因而稱為聯(lián)立方程模型。外生變量是其值在模型之外決定的變量。模型中使用它們，但不由模型決定它們的值。

外生變量和內(nèi)生變量設(shè)定外生變量的原則在設(shè)定模型時(shí)，通常將以下兩類變量設(shè)定為外生變量：（1） 政策變量，如貨幣供給、稅率、利率、政府支出等。（2） 短期內(nèi)很大程度上是在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)之外決定或變化規(guī)律穩(wěn)定的變量，如人口、勞動(dòng)力供給、國(guó)外利率、世界貿(mào)易水平、國(guó)際原油價(jià)格等。設(shè)定外生變量的原則二．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用

圖1.1還顯示了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)主要目的：結(jié)構(gòu)分析，預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)，或者說(shuō)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三項(xiàng)應(yīng)用。它們代表的是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的“終端”產(chǎn)品，正如理論和事實(shí)代表的是它的“原材料”一樣。因此，我們可將圖1.1看成一個(gè)流程圖，該圖顯示了計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的不同部件是如何組裝起來(lái)并最終投入使用的。由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用是通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型實(shí)現(xiàn)的，因此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三項(xiàng)應(yīng)用也就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用的三個(gè)方面。二．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用

1.結(jié)構(gòu)分析

結(jié)構(gòu)分析是將估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量研究，即當(dāng)一個(gè)或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其它變量以至整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法有彈性分析和乘數(shù)分析等。結(jié)構(gòu)分析代表的是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的“科學(xué)”目的，即通過(guò)用模型和數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)關(guān)系來(lái)理解現(xiàn)實(shí)世界的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。結(jié)構(gòu)分析的一個(gè)結(jié)果可能是對(duì)理論的“反饋”影響。例如，對(duì)菲立普斯曲線，即通貨膨脹率和失業(yè)率之間關(guān)系的數(shù)量研究，已經(jīng)導(dǎo)致了失業(yè)理論的各種發(fā)展。1.結(jié)構(gòu)分析

2.預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)是用估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型去預(yù)測(cè)一些變量在實(shí)際觀測(cè)的樣本之外的數(shù)量值。預(yù)測(cè)往往是決策和行動(dòng)的基礎(chǔ)，市場(chǎng)預(yù)測(cè)和宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)都是如此。應(yīng)用宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，是經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的主要手段之一。西方發(fā)達(dá)國(guó)家主要宏觀經(jīng)濟(jì)模型都定期發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)結(jié)果往往得到政府、企業(yè)和公眾的重視。有專門機(jī)構(gòu)對(duì)各主要模型的預(yù)測(cè)功能進(jìn)行定期評(píng)估。

英、美很多模型班子有自己固定的客戶，靠預(yù)測(cè)已經(jīng)可以以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)了。如英國(guó)的MDM和OEF，美國(guó)的WEFA、DRI和INFORUM。2.預(yù)測(cè)3.政策評(píng)價(jià)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的另一大應(yīng)用是政策評(píng)價(jià),也叫政策分析或政策模擬，政策評(píng)價(jià)是用估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在不同政策方案之間進(jìn)行選擇，通常作法是先用模型做一個(gè)基準(zhǔn)運(yùn)行，也就是現(xiàn)行政策不變的情況下，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行結(jié)果，然后作一些政策假設(shè)，如利率提高一個(gè)百分點(diǎn)，再運(yùn)行模型，比較前后兩次運(yùn)行的結(jié)果，如GDP、通貨膨脹率等宏觀經(jīng)濟(jì)變量值的變化，從而模擬出某項(xiàng)政策或政策組合的效果。3.政策評(píng)價(jià)第五節(jié)統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件

計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析離不開(kāi)相應(yīng)軟件的使用，目前可供選擇的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件很多，大致可分為以下幾種類型：

1．側(cè)重于時(shí)間序列和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的軟件

2．側(cè)重于統(tǒng)計(jì)分析的軟件3.包括強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析功能的大型綜合軟件包第五節(jié)統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件1．側(cè)重于時(shí)間序列和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的軟件

這類軟件中最著名的當(dāng)數(shù)TSP（TimeSeriesProcessor）,TSP最初裝在大、中型機(jī)上，后來(lái)發(fā)展了幾種PC機(jī)版本，包括PC-TSP，ESP和MicroTSP,其中最流行的是MicroTSP，其特點(diǎn)是簡(jiǎn)單易學(xué)。其它長(zhǎng)于時(shí)間序列分析的軟件還有：Eviews，RATS，DATA-FIT，PC-GIVE，SORITEC，SHAZAM和GAUSS等。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt課件２．側(cè)重于統(tǒng)計(jì)分析的軟件

很多統(tǒng)計(jì)軟件最初是為非經(jīng)濟(jì)學(xué)科，如統(tǒng)計(jì)學(xué)、其它自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)學(xué)科設(shè)計(jì)的，主要用于統(tǒng)計(jì)分析。這些軟件經(jīng)過(guò)擴(kuò)展，包括了基本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析功能，但總的來(lái)看，它們的統(tǒng)計(jì)分析功能要強(qiáng)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析功能。這類軟件有：MINITAB,P-STAT,SPSS,STATA,STATGRAPHICS,STATPRO,SYSTAT等.

２．側(cè)重于統(tǒng)計(jì)分析的軟件３．包括強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析功能的大型綜合軟件包

其代表是SAS，它是集數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析和信息處理為一體的大型應(yīng)用軟件系統(tǒng)。它是一種集成軟件，由十幾個(gè)模塊組成，用戶可以根據(jù)應(yīng)用的類型調(diào)用不同模塊或模塊組合進(jìn)行工作。SAS的統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析功能都很強(qiáng)。這部分功能是由SAS/BASE，SAS/ASSIST，SAS/STAT，SAS/ETS和SAS/GRAPHIS等模塊實(shí)現(xiàn)的。３．包括強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析功能的大型綜合軟件包小結(jié)

在本章中，我們首先討論了什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生和發(fā)展的過(guò)程，然后用一個(gè)簡(jiǎn)單的例子展示了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法解決問(wèn)題的步驟：陳述理論；建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型；收集數(shù)據(jù)；估計(jì)參數(shù)；假設(shè)檢驗(yàn)；預(yù)測(cè)和政策分析。任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究包含兩個(gè)基本要素：理論和事實(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要功能就是將這兩個(gè)要素結(jié)合在一起。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用是通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型實(shí)現(xiàn)的，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可分為兩類：?jiǎn)畏匠棠Ｐ秃吐?lián)立方程模型。它們可用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)主要目的：結(jié)構(gòu)分析，預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析離不開(kāi)相應(yīng)軟件的使用，本章介紹了目前可供使用的眾多計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件。小結(jié)復(fù)習(xí)思考題1.試列出計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的主要步驟。2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中為何要包括擾動(dòng)項(xiàng)?3.什么是時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)?試舉例說(shuō)明二者的區(qū)別。4.估計(jì)量和估計(jì)值有何區(qū)別？復(fù)習(xí)思考題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Econometrics)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章緒論第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）一詞,又譯經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué),該詞首次使用是在1910年,但給該詞賦予我們現(xiàn)在所理解的那種含義(即作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科),是挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希（R.Frisch）的功勞。從字面上說(shuō)，該詞含義是經(jīng)濟(jì)測(cè)量（Economicmeasurement），但實(shí)際上，其含義要廣得多。下面引用幾個(gè)比較權(quán)威的定義來(lái)說(shuō)明這一點(diǎn)。第一章緒論一.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義

1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)迅速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支，其目標(biāo)是給出經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容.（《新帕爾格雷夫經(jīng)濟(jì)學(xué)大詞典》，1990）

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的定量分析，這種分析根據(jù)的是由適當(dāng)推斷方法聯(lián)系在一起的理論和觀測(cè)的即時(shí)發(fā)展。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)量結(jié)果。（P.A.薩米爾森等，1954）

3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是將經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷等工具應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析的社會(huì)科學(xué)。（A.S.戈德伯格，1964）一.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)迅速發(fā)展的經(jīng)綜合性定義

綜合以上定義，可以看出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，使用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷等工具，用觀測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)和商務(wù)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)證研究，測(cè)度和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量間的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系，從而給出經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容，在經(jīng)濟(jì)理論的抽象世界和人類活動(dòng)的具體世界之間搭建橋梁。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一領(lǐng)域進(jìn)行研究的必要前提，這三者中的每一個(gè)對(duì)于真正理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系是必要的，但不充分，只有結(jié)合在一起才行。因此，一個(gè)優(yōu)秀的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家必須是合格的數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家，他（她）還應(yīng)該是一個(gè)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)訓(xùn)練的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)要素計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)要素是經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)方法。對(duì)于解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象來(lái)說(shuō)，“沒(méi)有計(jì)量的理論”和“沒(méi)有理論的計(jì)量”都是不夠的，正如計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人之一的弗里希所強(qiáng)調(diào)的那樣，它們的結(jié)合是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展能夠取得成功的關(guān)鍵。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt課件

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的科學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從根上說(shuō)，是對(duì)經(jīng)驗(yàn)規(guī)律的認(rèn)識(shí)以及將這些規(guī)律推廣為經(jīng)濟(jì)學(xué)“定律”的系統(tǒng)性努力，這些“定律”被用來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)，即關(guān)于什么可能發(fā)生或者什么將會(huì)發(fā)生的預(yù)測(cè)。因此，廣義地說(shuō)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以稱為經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的科學(xué)。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的藝術(shù)成分計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雖然以科學(xué)原理為基礎(chǔ)，但仍保留了一定的藝術(shù)成分，主要體現(xiàn)在試圖找出一組合適的假設(shè)，這些假設(shè)既嚴(yán)格又現(xiàn)實(shí)，使得我們能夠使用可獲得的數(shù)據(jù)得到最理想的結(jié)果，而現(xiàn)實(shí)中這種嚴(yán)格的假設(shè)條件往往難以滿足。“藝術(shù)”成分的存在使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有別于傳統(tǒng)的科學(xué)，是使人對(duì)它提供準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的能力產(chǎn)生懷疑的主要原因。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的藝術(shù)成分二．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展

1.產(chǎn)生年代

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生于上世紀(jì)三十年代。1930年12月，弗里希（R.Frisch）、丁伯根(J.Tinbergen)和費(fèi)歇爾(I.Fisher)等經(jīng)濟(jì)學(xué)家在美國(guó)克利夫蘭成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)。1933年起，定期出版《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志。弗里希在該雜志發(fā)刊詞中明確提出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍和方法，指出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的綜合，但它又完全不同于這三個(gè)學(xué)科中的每一個(gè)。二．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展2.時(shí)代背景

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生，與當(dāng)時(shí)的時(shí)代背景是密切相關(guān)的。上世紀(jì)二十年代末期，在資本主義世界發(fā)生了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，原有的經(jīng)濟(jì)理論失靈，產(chǎn)生了所謂的“凱恩斯革命”。在這種背景下，各國(guó)政府出于對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)政策的需要，企業(yè)管理層為了擺脫或減少經(jīng)濟(jì)危機(jī)的打擊，在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期獲取更多的利潤(rùn)，要求采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，加強(qiáng)市場(chǎng)研究，探討經(jīng)濟(jì)政策的效果，因而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。2.時(shí)代背景3.學(xué)科發(fā)展環(huán)境

同時(shí)，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各門學(xué)科相互滲透，數(shù)學(xué)、系統(tǒng)論、信息論、控制論等相繼進(jìn)入經(jīng)濟(jì)研究領(lǐng)域，使經(jīng)濟(jì)科學(xué)進(jìn)一步數(shù)量化，有助于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。高速電子計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)和發(fā)展，為計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)的廣泛應(yīng)用鋪平了道路。3.學(xué)科發(fā)展環(huán)境4.發(fā)展過(guò)程

上世紀(jì)三十年代，側(cè)重于個(gè)別商品供給與需求的計(jì)量，基本上屬于個(gè)量分析或微觀分析。自四十年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的范圍擴(kuò)大到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系，其特征是處理總量數(shù)據(jù)，如消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、國(guó)民收入和就業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)總量的計(jì)量分析，亦即總量分析或宏觀分析。五十年代起，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法得到迅速發(fā)展的同時(shí)，宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用中開(kāi)始占重要地位。50年代末至60年代初是宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型蓬勃發(fā)展的時(shí)期，很多至今還在英、美等西方國(guó)家運(yùn)行的模型正是那個(gè)時(shí)期開(kāi)發(fā)的。4.發(fā)展過(guò)程5.我國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究狀況由于認(rèn)識(shí)上的原因，我國(guó)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的廣泛研究和應(yīng)用起步較晚，始于70年代后期。經(jīng)過(guò)這些年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，很多政府部門和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策分析。我們已大大縮小了在此領(lǐng)域與先進(jìn)國(guó)家的差距?？梢灶A(yù)見(jiàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中將發(fā)揮越來(lái)越大的作用。5.我國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究狀況第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法一.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的內(nèi)容

任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究包含兩個(gè)基本要素：理論和事實(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要功能就是將這兩個(gè)要素結(jié)合在一起。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究既使用理論，也使用事實(shí)，將二者結(jié)合起來(lái)，用統(tǒng)計(jì)技術(shù)估計(jì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如圖1.1所示。第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

理論

模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型事實(shí)數(shù)據(jù)加工好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)，用加工好的數(shù)據(jù)，估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型結(jié)構(gòu)分析

預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)圖1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法理論模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型事實(shí)數(shù)據(jù)加工好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

理論是任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本要素，但理論必須以一種可用的形式給出。對(duì)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)來(lái)說(shuō)，最可用的形式，如圖1.1所示，就是模型（model）的形式，具體地說(shuō)，就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。模型概括了與所研究的系統(tǒng)相關(guān)的理論，是理論用于實(shí)證研究的最方便的方式。任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的一個(gè)必不可少的部分是模型的設(shè)定，也就是構(gòu)筑一個(gè)能夠恰當(dāng)?shù)乇硎舅芯楷F(xiàn)象的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。

理論是任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本要素，但理論必須以一計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的另一個(gè)基本要素是事實(shí)（facts），指的是現(xiàn)實(shí)世界中與所研究現(xiàn)象相聯(lián)系的事件。這些事實(shí)導(dǎo)致代表相關(guān)事實(shí)的一組數(shù)據(jù)。一般來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)必須以各種方式進(jìn)行加工，使它們能夠適合于計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的使用。這種加工包括各式各樣的調(diào)整，如季節(jié)調(diào)整、插值、不同數(shù)據(jù)源的合并，以及使用其它信息來(lái)修正數(shù)據(jù)等等，結(jié)果是一組加工好的數(shù)據(jù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的另一個(gè)基本要素是事實(shí)（facts），指的是

計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究方法的下一步也是核心一步，是兩個(gè)基本要素的結(jié)合，即用加工好的數(shù)據(jù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。這一步需要使用一批計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)是經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)方法特別是統(tǒng)計(jì)推斷技術(shù)的擴(kuò)展。這種擴(kuò)展是必要的，因?yàn)樵诠烙?jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)會(huì)遇到一些特別的問(wèn)題。上述過(guò)程的結(jié)果是一個(gè)估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，所謂估計(jì)模型就是依據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)估計(jì)模型的參數(shù)，估計(jì)好的模型可用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)主要目的：結(jié)構(gòu)分析，預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究方法的下一步也是核心一步，是兩個(gè)基本要素

二.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟一般說(shuō)來(lái)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析按照以下步驟進(jìn)行：（1）陳述理論（或假說(shuō)）（2）建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（3）收集數(shù)據(jù)（4）估計(jì)參數(shù)（5）假設(shè)檢驗(yàn)（6）預(yù)測(cè)和政策分析讓我們通過(guò)一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明上述步驟。假設(shè)某空調(diào)生產(chǎn)商請(qǐng)一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家為他研究?jī)r(jià)格上漲對(duì)空調(diào)需求量的影響，該計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家按上述步驟進(jìn)行：

第一步：陳述理論

首先要做的是查找一下有關(guān)價(jià)格變動(dòng)與需求量之間關(guān)系的經(jīng)濟(jì)理論，眾所周知的需求定律告訴我們：其他條件不變的情況下，一商品的價(jià)格上升，則對(duì)該商品的需求量減少；反之，價(jià)格下降，需求量增加。

簡(jiǎn)言之，一商品的價(jià)格與其需求量之間呈反向關(guān)系，即需求曲線斜率為負(fù)。第一步：陳述理論第二步：建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型1.需求函數(shù)的數(shù)學(xué)模型

盡管需求定律假定價(jià)格(P)與需求量(Q)之間呈反向關(guān)系，但并沒(méi)有給出二者之間關(guān)系的精確形式。例如，該定律并沒(méi)有告訴我們價(jià)格與需求量之間關(guān)系是線性的還是非線性的，如圖1.2中（a）和(b)所示。第二步：建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型1.需求函數(shù)的數(shù)學(xué)模型(a)(b)QPQP圖1.2線性和非線性的需求函數(shù)(a)(b)QPQP

事實(shí)上，斜率為負(fù)的曲線有千千萬(wàn)萬(wàn)，在它們之中選擇正確的函數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。如果Q和P之間的關(guān)系是線性的，如圖1.2（a）所示，則數(shù)學(xué)上需求函數(shù)可表示為：

Q=α+βP(1)α和β稱為該函數(shù)的參數(shù)，它們是未知常數(shù)。α亦稱為截矩，它給出P為0時(shí)Q的值。β亦稱為斜率，它計(jì)量的是P的單位變動(dòng)所引起的Q的變動(dòng)率。

事實(shí)上，斜率為負(fù)的曲線有千千萬(wàn)萬(wàn)，在它們之中選擇正確的因變量和解釋變量

（1）式是反映Q和P之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，專業(yè)點(diǎn)兒說(shuō)，是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。在這樣一個(gè)模型中，等號(hào)左邊的變量稱為因（應(yīng)）變量(dependentvariable)或被解釋變量(explainedvariable)，等號(hào)右邊的變量稱為自變量(independentvariable)或解釋變量(explanatoryvariable)，在我們的例子中，Q是因變量，P是解釋變量，意味著我們用價(jià)格的變動(dòng)來(lái)解釋需求量的變動(dòng)。因變量和解釋變量（1）式是反映Q和P之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，2.由數(shù)學(xué)模型到計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)學(xué)模型的缺陷

上段中(1)式假定價(jià)格(P)與需求量(Q)之間的一種精確的或確定的關(guān)系，也就是說(shuō)，對(duì)于一個(gè)給定的價(jià)格，就確定一個(gè)唯一的需求量。在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)變量之間，極少存在這種關(guān)系，更常見(jiàn)的是不精確的關(guān)系。為了說(shuō)明這一點(diǎn)，我們根據(jù)表1.1中Q和P的假設(shè)數(shù)據(jù)畫(huà)出一個(gè)散點(diǎn)圖（圖1.3）。2.由數(shù)學(xué)模型到計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)據(jù)表和散點(diǎn)圖表1.1PQ

0

78

170269363460558---iiiii

80Q

70

6012345xx

xxxxP

圖1.3數(shù)據(jù)表和散點(diǎn)圖表1.1P圖1.3顯示的是一種近似線性而非嚴(yán)格線性的關(guān)系。為什么不是所有6個(gè)點(diǎn)都位于數(shù)學(xué)模型（1）所規(guī)定的直線上呢？這是因?yàn)槲覀冊(cè)趯?dǎo)出需求曲線時(shí)假定所有影響Q的其它變量保持不變，而實(shí)際上它們通常要變，這種變動(dòng)會(huì)對(duì)Q產(chǎn)生一些影響。結(jié)果是，觀測(cè)到的Q和P的關(guān)系可能不精確。就象本例所展示的，現(xiàn)實(shí)中經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系一般是一種不精確的關(guān)系，因此用（1）式這樣的數(shù)學(xué)模型描述是不合適的，因?yàn)樗荒苷_反映客觀實(shí)際情況。圖1.3顯示的是一種近似線性而非嚴(yán)格線性擾動(dòng)項(xiàng)(disturbance

term)為了解決這各問(wèn)題，我們用一個(gè)“一攬子”變量u加進(jìn)原數(shù)學(xué)模型中，u代表所有影響Q的其它因素的影響，u稱為擾動(dòng)項(xiàng)或誤差項(xiàng)。擾動(dòng)項(xiàng)u可以理解為這樣一個(gè)變量，它反映的是除了價(jià)格以外的其它所有幫助決定需求量的因素。這些因素包括相對(duì)而言不重要因而未引入模型的變量（如消費(fèi)者的口味，他們的收入，替代商品的價(jià)格等），還包括純粹的隨機(jī)因素。擾動(dòng)項(xiàng)(disturbanceterm)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

引入擾動(dòng)項(xiàng)u后，將需求函數(shù)寫(xiě)為：

Q=α+βP+u(2)

這是一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，這種類型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型也叫做線性回歸模型。在這樣一個(gè)模型中，擾動(dòng)項(xiàng)u代表所有那些影響Q但未被顯式地引入模型的因素以及純粹的隨機(jī)因素。經(jīng)濟(jì)學(xué)家與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要區(qū)別是后者關(guān)心擾動(dòng)項(xiàng)。沒(méi)有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為精確的或確定的關(guān)系，而有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為隨機(jī)的關(guān)系。當(dāng)我們用一個(gè)隨機(jī)關(guān)系式來(lái)預(yù)測(cè)被解釋變量的精確值時(shí)，結(jié)果往往有誤差，擾動(dòng)項(xiàng)被用來(lái)估量這些“誤差”的大小。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

引入擾動(dòng)項(xiàng)u后，將需求函數(shù)寫(xiě)為：第三步：收集數(shù)據(jù)

在估計(jì)所設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)之前，我們必須首先得到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析所需要的數(shù)據(jù)，既可來(lái)自各種官方統(tǒng)計(jì)資料，亦可通過(guò)調(diào)查獲得。在經(jīng)驗(yàn)分析中常用的數(shù)據(jù)有兩種：

時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)（timeseriesandcross-section）第三步：收集數(shù)據(jù)在估計(jì)所設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)之前

時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)

時(shí)間序列數(shù)據(jù)是按時(shí)間周期（即按固定的時(shí)間間隔）收集的數(shù)據(jù)，如年度或季度的國(guó)民生產(chǎn)總值、就業(yè)、貨幣供給、財(cái)政赤字或某人一生中每年的收入都是時(shí)間序列的例子。

橫截面數(shù)據(jù)是在同一時(shí)點(diǎn)收集的不同實(shí)體（如個(gè)人、公司、國(guó)家等）的數(shù)據(jù)。如人口普查數(shù)據(jù)，世界各國(guó)2000年國(guó)民生產(chǎn)總值，全班學(xué)生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成績(jī)等都是橫截面數(shù)據(jù)的例子。

時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)第四步：估計(jì)參數(shù)有了如表1.1中的Q和P數(shù)據(jù)，如何估計(jì)模型的參數(shù)α和β？也就是說(shuō)，如何求出這些參數(shù)的數(shù)值呢？我們將在后面的課程中詳細(xì)討論估計(jì)方法，其基礎(chǔ)是大家熟悉的最小二乘法。這里，假設(shè)我們用表1中Q和P的數(shù)據(jù)估計(jì)（2）式的參數(shù)α和β后得到估計(jì)好的需求函數(shù)：

=76.05-3.88P(3）其中表示Q的擬合值或預(yù)測(cè)值，76.05和–3.88是將P和Q的數(shù)據(jù)代入最小二乘法公式計(jì)算得出的參數(shù)α和β的數(shù)值,稱為α和β的估計(jì)值（estimates）。第四步：估計(jì)參數(shù)有了如表1.1中的Q和P數(shù)據(jù)，如何估計(jì)好的需求函數(shù)

圖1.4=76.05-3.88PPQ估計(jì)好的需求函數(shù)

估計(jì)值和估計(jì)量（EstimatesandEstimators）我們通常用希臘字母表示未知參數(shù)的真值。假設(shè)β是一個(gè)我們想知道的參數(shù)值，當(dāng)然，它的真值一般是得不到的，但可以對(duì)它進(jìn)行估計(jì)。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，我們可以得到β的合理估計(jì)值。在任何實(shí)際應(yīng)用中，β的估計(jì)值就是一個(gè)數(shù)字，如β被估計(jì)為–3.88。

一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)理論所關(guān)注的焦點(diǎn)并不是估計(jì)值，而是估計(jì)量，估計(jì)量是用于將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成估計(jì)值的公式。之所以更關(guān)注后者，是因?yàn)閺囊惶囟颖居?jì)算的估計(jì)值是不是好，取決于估計(jì)方法（估計(jì)量）是不是好。β的估計(jì)量通常表示為和。估計(jì)值和估計(jì)量（EstimatesandEstimat第五步：假設(shè)檢驗(yàn)估計(jì)好需求函數(shù)后，我們可能想知道估計(jì)的模型是否有經(jīng)濟(jì)意義，即得到的結(jié)果是否符合所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論。例如，P的系數(shù)是否為預(yù)期的負(fù)數(shù)？（3）式表明確實(shí)如此。有些假設(shè)就不那么容易驗(yàn)證，比如說(shuō)，若假設(shè)為β=-4.0，我們能不能說(shuō)-3.88的觀測(cè)值實(shí)際上與假設(shè)值相同？也就是說(shuō)我們的數(shù)據(jù)是否支持β=-4.0的假設(shè)？要檢驗(yàn)這樣一個(gè)假設(shè)，就需要使用統(tǒng)計(jì)學(xué)的工具。第五步：假設(shè)檢驗(yàn)估計(jì)好需求函數(shù)后，我們可能第六步：預(yù)測(cè)和政策分析現(xiàn)在回到估計(jì)好的需求函數(shù)（3），假設(shè)生產(chǎn)商要知道價(jià)格變?yōu)?.50千元時(shí)需求量是多少,換句話說(shuō),他想預(yù)測(cè)P=4.50千元時(shí)的Q值。由（3）式，可得到：

=76.05-3.88P=76.05-3.88*4.50=58.59萬(wàn)臺(tái)也就是說(shuō)，若價(jià)格為4.50千元，則需求量的預(yù)測(cè)值為接近59萬(wàn)臺(tái)。由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型包含擾動(dòng)項(xiàng)，因此用上述估計(jì)好的模型所做預(yù)測(cè)總會(huì)存在誤差，與此同時(shí)，由于76.05和-3.88僅僅是真實(shí)的α和β的估計(jì)值,這將是我們的預(yù)測(cè)中存在的另一個(gè)誤差源。第六步：預(yù)測(cè)和政策分析現(xiàn)在回到估計(jì)好的需求函數(shù)（3），小結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟步驟例子1陳述理論（或假說(shuō)）需求定律2建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型Q=a+bP+u3收集數(shù)據(jù)表1.14估計(jì)參數(shù)=76.05-3.88P5假設(shè)檢驗(yàn)β<0？6預(yù)測(cè)和政策分析若P=4.50，Q為多少？小結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟步驟第三節(jié)．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用一.單方程模型和聯(lián)立方程模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可分為兩類：?jiǎn)畏匠棠Ｐ秃吐?lián)立方程模型。單方程模型用于描述一個(gè)應(yīng)變量和若干個(gè)自變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，如上面（2）式所示。聯(lián)立方程模型則由多個(gè)方程組成，一般用于描述整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)或子系統(tǒng)。如最簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)模型

Ct

=α0+α1Yt+u1tIt=β0+β1Yt+β2Yt-1+u2tYt=Ct+It+Gt其中，Yt=GDP，Ct=消費(fèi)，It=投資，Gt=政府支出。

第三節(jié)．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用行為方程和恒等式

第一個(gè)方程是消費(fèi)函數(shù)，第二個(gè)方程是投資方程，這類關(guān)系式描述的是消費(fèi)者、投資者等的行為，因而稱為行為方程。前面的需求函數(shù)（2）式也是一個(gè)行為方程，描述的也是消費(fèi)者的行為。第三個(gè)方程是GDP恒等式，恒等式亦稱定義式，是人為定義的一種變量間的恒等關(guān)系。

行為方程和恒等式外生變量和內(nèi)生變量

在我們的簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，C、I和Y是內(nèi)生變量，G是外生變量。內(nèi)生變量是其值在模型內(nèi)部確定的變量。由于在求解模型時(shí)，通常是需要聯(lián)立地解出所有內(nèi)生變量的值，因而稱為聯(lián)立方程模型。外生變量是其值在模型之外決定的變量。模型中使用它們，但不由模型決定它們的值。

外生變量和內(nèi)生變量設(shè)定外生變量的原則在設(shè)定模型時(shí)，通常將以下兩類變量設(shè)定為外生變量：（1） 政策變量，如貨幣供給、稅率、利率、政府支出等。（2） 短期內(nèi)很大程度上是在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)之外決定或變化規(guī)律穩(wěn)定的變量，如人口、勞動(dòng)力供給、國(guó)外利率、世界貿(mào)易水