高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件

高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

齊魯工業(yè)大學(xué)商學(xué)院1高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)齊魯工業(yè)大學(xué)商學(xué)院1教材及參考書目參考書目：格林《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（上下冊(cè)）人大費(fèi)劍平譯李子奈《高等應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》清華大學(xué)出版社李子奈《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》清華大學(xué)出版社靳云匯金賽男《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（上下冊(cè)）北京大學(xué)出版社高鐵梅《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建?！非迦A大學(xué)出版社張曉峒《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社教材：高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及STATA應(yīng)用陳強(qiáng)高等教育出版社2教材及參考書目教材：高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及STATA應(yīng)用陳參考書目7.WilliamH.Greene《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》，中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社。

清華大學(xué)出版社出了該書的英文影印本8.MichaelIntriligator,RonaldBodkinandChengHsiao.《Econometricmodels,techniques,andapplications》,PrenticeHallInc.9.RobertS.PindyckandDanielL.Rubinfeld《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)》，機(jī)械工業(yè)出版社。10.RamuRamanathan.《應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》，機(jī)械工業(yè)出版社。3參考書目7.WilliamH.Greene《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件目前國(guó)內(nèi)容易獲得的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件有：EVIEWSSPSSSTATA（最流行的統(tǒng)計(jì)與計(jì)量軟件）其他使用較多的軟件SAS/SPSS/LIMDEP(Nlogit)/GAUSS/MATLAB…本課程推薦使用EVIEWS、STATA作為練習(xí)用軟件。EVIEWS軟件使用可以參考：易丹輝主編(2002).《數(shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用》.北京:中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社高雪梅主編(2005).《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模：EVIEWS應(yīng)用及實(shí)例》.北京：清華大學(xué)出版社.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件目前國(guó)內(nèi)容易獲得的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件有：4△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。5△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

R.Frish創(chuàng)立

T.Haavelmo（特呂格韋·哈韋爾莫）建立了它的概率論基礎(chǔ)

L.R.Klein克萊因成為其理論與應(yīng)用的集大成者6△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Clas經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑸估計(jì)方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。7經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：7經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。8經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：8非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。9非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。10△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法11微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometr宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)?，F(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。12宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了課程的主要內(nèi)容導(dǎo)論經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與方法回顧聯(lián)立方程模型其他回歸方法（GMM與2SLS）

時(shí)間序列模型（平穩(wěn)、非平穩(wěn)與協(xié)整）條件異方差模型（ARCH、GARCH模型）特殊變量數(shù)據(jù)模型分析（離散、受限模型）向量自回歸模型（VAR）面板數(shù)據(jù)模型分析13課程的主要內(nèi)容導(dǎo)論13教學(xué)方式和考核教學(xué)（32學(xué)時(shí)+8學(xué)時(shí)）：課堂講授（包括案例分析）練習(xí)（大約5個(gè)練習(xí)）專題研討（結(jié)合課程練習(xí)）文獻(xiàn)閱讀（每章均附有參閱文獻(xiàn)）課程論文寫作（1篇課程論文）考核（考查課）實(shí)驗(yàn)報(bào)告（40%）課程論文（60%）14教學(xué)方式和考核教學(xué)（32學(xué)時(shí)+8學(xué)時(shí)）：14對(duì)課程論文的要求自選題目，獨(dú)立完成。要求在6月底提交。課程論文寫作應(yīng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文規(guī)范寫作時(shí)注意說明：數(shù)據(jù)來源和質(zhì)量評(píng)價(jià)（要求將數(shù)據(jù)附上）待檢驗(yàn)的理論假說（研究的理論框架）選擇函數(shù)形式的理由選擇估計(jì)方法的理由對(duì)估計(jì)結(jié)果的分析解釋（特別是假說檢驗(yàn)結(jié)果）研究結(jié)論（明確說明經(jīng)驗(yàn)研究支持何種假說）認(rèn)識(shí)到的局限性（說明對(duì)結(jié)果的影響和改進(jìn)建議）用email發(fā)到我的信箱（hedyliu@）。15對(duì)課程論文的要求自選題目，獨(dú)立完成。15課程論文評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)16課程論文評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)16計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的范式

(Theparadigmofeconometrics)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)假定，每種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象均有其隱含的因果關(guān)系結(jié)構(gòu)（經(jīng)濟(jì)機(jī)制），或者說存在一個(gè)“真實(shí)”的模型。農(nóng)產(chǎn)品供給農(nóng)產(chǎn)品需求市場(chǎng)均衡建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的目的是利用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒▉硌芯拷?jīng)濟(jì)現(xiàn)象，從而揭示和驗(yàn)證隱含的因果關(guān)系：檢驗(yàn)理論的有效性，從而完善和充實(shí)理論；利用所獲得的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)指導(dǎo)工作實(shí)踐。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的范式

(Theparadigmofec因果關(guān)系與經(jīng)濟(jì)規(guī)律是否存在所謂的“經(jīng)濟(jì)規(guī)律”？實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究揭示的經(jīng)驗(yàn)因果關(guān)系是否屬于規(guī)律范疇？對(duì)理論因果的統(tǒng)計(jì)描述經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ屯茢嗯c每個(gè)觀察值都存在誤差大數(shù)規(guī)律在多大程度上可以用這種經(jīng)驗(yàn)因果關(guān)系指導(dǎo)實(shí)踐？估計(jì)結(jié)果本身是否可靠理論數(shù)據(jù)方法行為機(jī)制是否出現(xiàn)變化模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性因果關(guān)系與經(jīng)濟(jì)規(guī)律是否存在所謂的“經(jīng)濟(jì)規(guī)律”？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究經(jīng)驗(yàn)研究是反復(fù)尋找有關(guān)因果關(guān)系結(jié)構(gòu)信息的過程。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法是一種重要的經(jīng)驗(yàn)研究方法提供了依據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)反映變量間數(shù)量關(guān)系的手段提供了依據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)理論陳述的經(jīng)驗(yàn)手段使社會(huì)經(jīng)濟(jì)問題研究由傳統(tǒng)的對(duì)觀察現(xiàn)象做文字描述和歸納發(fā)展為探討多因素間的數(shù)量關(guān)系和進(jìn)行假說檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究經(jīng)驗(yàn)研究是反復(fù)尋找有關(guān)因果關(guān)系結(jié)構(gòu)信息的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究傳統(tǒng)研究方法側(cè)重于得到模型參數(shù)的“精確”估計(jì)，但對(duì)于“數(shù)據(jù)生成過程”未給予高度關(guān)注。研究人員依據(jù)感覺或經(jīng)驗(yàn)提出模型，然后利用“試錯(cuò)法”、逐步回歸等手段估計(jì)變量之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，在此基礎(chǔ)上，“選擇”出自己滿意的模型。不重視形成待檢驗(yàn)假說不重視按照嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟襟E對(duì)不同形式的模型進(jìn)行識(shí)別檢驗(yàn)側(cè)重于以R2、t統(tǒng)計(jì)值、F統(tǒng)計(jì)值等評(píng)價(jià)模型優(yōu)劣，而不關(guān)注其方法學(xué)基礎(chǔ)是否嚴(yán)謹(jǐn)可靠，甚至忽略解釋變量系數(shù)符號(hào)的合理性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究傳統(tǒng)研究方法側(cè)重于得到模型參數(shù)的“精確”計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論更為強(qiáng)調(diào)：現(xiàn)實(shí)中存在著一個(gè)真實(shí)的數(shù)據(jù)生成過程(datagenerationprocess)，研究活動(dòng)的目的是發(fā)現(xiàn)這一過程。依據(jù)理論可以對(duì)數(shù)據(jù)生成過程的可能形式加以限制（假定），對(duì)這些限制是否與數(shù)據(jù)相一致可以做檢驗(yàn)。利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法可以對(duì)不同的理論進(jìn)行檢驗(yàn)，基本思路是看哪種理論解釋與經(jīng)驗(yàn)觀察數(shù)據(jù)更相一致。科學(xué)發(fā)展過程包括提出并檢驗(yàn)可證偽的假說。然而即使理論與數(shù)據(jù)一致，利用經(jīng)驗(yàn)研究手段也無法證明任何一個(gè)“普遍適用的規(guī)律”。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論更為強(qiáng)調(diào)：常常出現(xiàn)的問題社會(huì)科學(xué)研究無法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)：社會(huì)科學(xué)不同于自然科學(xué)，研究者無法進(jìn)行有控實(shí)驗(yàn)，從而確定在“保持所有其他因素不變的條件下”某個(gè)因素變化產(chǎn)生的影響?，F(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)通常反映的是多種因素同時(shí)變化產(chǎn)生的影響，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法可以用來區(qū)分不同因素的影響效果。利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)理論假說進(jìn)行檢驗(yàn)基于以下假定：模型正確設(shè)定樣本具有代表性數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠如果模型存在設(shè)定錯(cuò)誤，或數(shù)據(jù)存在系統(tǒng)性誤差，那么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)推斷通常會(huì)失效。常常出現(xiàn)的問題社會(huì)科學(xué)研究無法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)：常常出現(xiàn)的問題理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程對(duì)于非常精確的理論很容易進(jìn)行檢驗(yàn)。然而經(jīng)濟(jì)學(xué)理論通常并不精確，無法準(zhǔn)確說明現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)行為模式，常常出現(xiàn)多種理論解釋都與觀察到的現(xiàn)象相一致。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)由于多種原因而出現(xiàn)偏差。因而我們常常以既不精確、也不可靠的理論和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)探索數(shù)據(jù)生成過程。在此情況下，“數(shù)據(jù)淘金”(data-mining)常常成為必要的步驟之一，即探索性的關(guān)系識(shí)別。一些人為了獲得預(yù)想的結(jié)果，常常有目的地進(jìn)行“數(shù)據(jù)淘洗”(data-cleaning)，即刪除那些不支持預(yù)想結(jié)果的觀察值，甚至修改數(shù)據(jù)。因而應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法得出的結(jié)論都是有條件的。常常出現(xiàn)的問題理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的過程陳述理論或假說(hypothesis)將理論關(guān)系表示為數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定/選擇具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型數(shù)學(xué)表達(dá)形式獲得數(shù)據(jù)估計(jì)模型參數(shù)檢驗(yàn)假說是否成立預(yù)測(cè)(Forecasting)或推斷(prediction)政策分析注意：上面所述并非需要嚴(yán)格遵守的規(guī)則，在實(shí)際工作中可能需要多次重復(fù)某些步驟。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的過程陳述理論或假說(hypothesis)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究過程形成概念模型框架經(jīng)濟(jì)實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論確定問題經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型數(shù)據(jù)模型估計(jì)模型檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)和政策分析模型設(shè)定數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究過程形成概念模型框架經(jīng)濟(jì)實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論確定“由一般到特殊”的建模方法從最一般化的模型（即包括所有可能的影響變量）開始著手；通過對(duì)估計(jì)參數(shù)做統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，逐步使模型形式得到簡(jiǎn)化；這種方法特別適用于包括滯后期較長(zhǎng)而滯后結(jié)構(gòu)又不確定的情況，同時(shí)也適用于函數(shù)形式未知的情況；這種思路體現(xiàn)出，與包括無關(guān)的解釋變量相比，丟失重要解釋變量所造成偏差的后果更為嚴(yán)重。“由一般到特殊”的建模方法從最一般化的模型（即包括所有可能的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要發(fā)展方向小型結(jié)構(gòu)模型與大規(guī)模模型；對(duì)模型設(shè)定進(jìn)行檢驗(yàn)；更多地使用廣義矩(GMM)估計(jì)方法；對(duì)時(shí)間序列做單位根(unitroot)檢驗(yàn)，以確定時(shí)間序列的穩(wěn)定性，更多地關(guān)注變量間是否存在協(xié)整關(guān)系；建立各種非線性模型和動(dòng)態(tài)模型；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件的開發(fā)應(yīng)用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要發(fā)展方向小型結(jié)構(gòu)模型與大規(guī)模模型；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究報(bào)告寫作規(guī)范學(xué)術(shù)論文結(jié)構(gòu)：前言背景與回顧理論模型基本假定（給出前提）數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)假說（指出問題的核心是什么）結(jié)果與檢驗(yàn)介紹所使用的數(shù)據(jù)介紹對(duì)上述假說做統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)得到的結(jié)果介紹和分析最終選擇的模型結(jié)果結(jié)論參考文獻(xiàn)附錄（數(shù)學(xué)解釋、原始數(shù)據(jù)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究報(bào)告寫作規(guī)范學(xué)術(shù)論文結(jié)構(gòu)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題認(rèn)真思考研究目的；認(rèn)真從理論上考慮變量的經(jīng)濟(jì)學(xué)定義和作用機(jī)制；注意統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否與理論定義相一致，是否存在改變定義和統(tǒng)計(jì)方法的情況；檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)量是否存在異常情況；利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)估計(jì)模型，必須對(duì)用名義價(jià)值表示的指標(biāo)做消除通貨膨脹的處理；利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)建立模型，應(yīng)考慮先對(duì)變量的平穩(wěn)性做統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，以避免虛假回歸?？紤]到我國(guó)的改革進(jìn)程和數(shù)據(jù)情況，應(yīng)注意將時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)結(jié)合建立模型，并檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題認(rèn)真思考研究目的；計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題不要做自由度太小的多元回歸（例如樣本在15以下）。要了解不同數(shù)學(xué)形式的特點(diǎn)，并能夠根據(jù)所研究行為的特征選擇適當(dāng)?shù)暮瘮?shù)形式。線性對(duì)數(shù)（單對(duì)數(shù)/雙對(duì)數(shù)）其他…要善于對(duì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型做必要的推導(dǎo)。邊際效果彈性要避免對(duì)結(jié)果做錯(cuò)誤的解釋例1：?jiǎn)挝幻娣e生產(chǎn)函數(shù)是否存在規(guī)模報(bào)酬？例2：生產(chǎn)函數(shù)中的時(shí)間趨勢(shì)變量系數(shù)是否也應(yīng)納入規(guī)模報(bào)酬計(jì)算？計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題不要做自由度太小的多元回歸（例計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題不要對(duì)定義式采取計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法做估計(jì)GDP=a+bGDP1+cGDP2+dGDP3+u總產(chǎn)=a+b面積+c單產(chǎn)+u對(duì)于存在理論設(shè)定錯(cuò)誤的回歸方程，討論其統(tǒng)計(jì)指標(biāo)沒有任何意義。對(duì)于用時(shí)間序列數(shù)據(jù)(timeseries)建立的模型，應(yīng)特別注意檢驗(yàn)是否存在序列相關(guān)現(xiàn)象。對(duì)于用截面數(shù)據(jù)(crosssection)建立的模型，應(yīng)該特別注意檢驗(yàn)是否存在異方差現(xiàn)象。計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題不要對(duì)定義式采取計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法做計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題通常沒有必要對(duì)截面數(shù)據(jù)做自相關(guān)檢驗(yàn)和校正。沒有必要對(duì)混合數(shù)據(jù)(pooledtimeseriesandcrosssectiondata)做自相關(guān)檢驗(yàn)和校正，除非采用PANEL估計(jì)方法。不能只重視提高R2值，忽視系數(shù)符號(hào)的正確性和顯著性；也不能只基于系數(shù)符號(hào)與預(yù)期相符來選擇模型。不能說某個(gè)解釋變量的系數(shù)越大，該變量就越重要；也不能根據(jù)解釋變量系數(shù)的t統(tǒng)計(jì)值大小來說明其重要性。這涉及兩個(gè)層次的問題：影響是否具有統(tǒng)計(jì)上的顯著性影響是大還是?。赡苋Q于量綱）計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題通常沒有必要對(duì)截面數(shù)據(jù)做自相關(guān)檢計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家來說，采用逐步回歸方法建立模型是不合適的。數(shù)據(jù)挖掘(Datamining)凡是存在回歸系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差和t統(tǒng)計(jì)值不相對(duì)應(yīng)的情況，總意味著模型報(bào)告存在錯(cuò)誤。不要在報(bào)告估計(jì)結(jié)果時(shí)提供虛假的精確度。例如保留過多的小數(shù)不要在論文中報(bào)告重復(fù)信息。例如分別用公式和表格形式報(bào)告估計(jì)結(jié)果如果自己對(duì)所研究的實(shí)際情況并不了解，以致于使得自己對(duì)分析解釋心中無底，那么就只報(bào)告得到的結(jié)果，不要勉強(qiáng)去做解釋。當(dāng)研究涉及到對(duì)不同理論假說有檢驗(yàn)時(shí)，必須明確給出自己的判斷，并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)進(jìn)行論證。計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家來說，采用逐步回歸方做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究難還是不難？難模型設(shè)定和估計(jì)結(jié)果解釋不僅需要經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識(shí)，還需要有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；數(shù)據(jù)質(zhì)量和完整程度常常存在問題；經(jīng)常遇到與預(yù)期不一致的結(jié)果；分析結(jié)果常常難以令讀者信服。不難計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件極易使用，計(jì)算機(jī)做重復(fù)計(jì)算的能力極強(qiáng)，有條件對(duì)多個(gè)模型做比較；存在大量可以使用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；可以通過“技術(shù)”手段得到“希望”獲得的結(jié)果；可以用技術(shù)上的先進(jìn)性來顯示研究的價(jià)值。做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究難還是不難？難不難做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究難還是不難？做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，難點(diǎn)不在于如何估計(jì)模型和做各種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；真正的難點(diǎn)是：為什么要估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定什么樣的模型用什么數(shù)據(jù)估計(jì)模型用什么方法估計(jì)模型得到的結(jié)果存在哪些問題對(duì)（異常）結(jié)果該如何做解釋如何提煉出研究發(fā)現(xiàn)的學(xué)術(shù)價(jià)值和政策含義做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究難還是不難？做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，難點(diǎn)不在于如何做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究難還是不難？在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究并不難。但做出好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究則很難。多種限制因素學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有助于掌握評(píng)判方法區(qū)分統(tǒng)計(jì)上的聯(lián)系和因果關(guān)系（虛假回歸）了解特定模型的假定前提做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究難還是不難？在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常見的誤區(qū)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究過程體現(xiàn)了科學(xué)研究的規(guī)范性；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是可以對(duì)過程進(jìn)行檢驗(yàn)、從而對(duì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行質(zhì)疑的研究方法；然而使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型本身并不表明符合實(shí)證研究的學(xué)術(shù)規(guī)范。在對(duì)實(shí)際情況缺乏充分了解的情況下利用二手信息很難建立嚴(yán)謹(jǐn)并有說服力的模型；在公開發(fā)表的學(xué)術(shù)期刊論文和未公開發(fā)表的學(xué)位論文中都存在大量錯(cuò)誤應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型方法的情況。做研究時(shí)注意不要把手段和目的混淆。常見的誤區(qū)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究過程體現(xiàn)了科學(xué)研究的規(guī)范性；高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

齊魯工業(yè)大學(xué)商學(xué)院38高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)齊魯工業(yè)大學(xué)商學(xué)院1教材及參考書目參考書目：格林《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（上下冊(cè)）人大費(fèi)劍平譯李子奈《高等應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》清華大學(xué)出版社李子奈《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》清華大學(xué)出版社靳云匯金賽男《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（上下冊(cè)）北京大學(xué)出版社高鐵梅《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建?！非迦A大學(xué)出版社張曉峒《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社教材：高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及STATA應(yīng)用陳強(qiáng)高等教育出版社39教材及參考書目教材：高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及STATA應(yīng)用陳參考書目7.WilliamH.Greene《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》，中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社。

清華大學(xué)出版社出了該書的英文影印本8.MichaelIntriligator,RonaldBodkinandChengHsiao.《Econometricmodels,techniques,andapplications》,PrenticeHallInc.9.RobertS.PindyckandDanielL.Rubinfeld《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)》，機(jī)械工業(yè)出版社。10.RamuRamanathan.《應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》，機(jī)械工業(yè)出版社。40參考書目7.WilliamH.Greene《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件目前國(guó)內(nèi)容易獲得的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件有：EVIEWSSPSSSTATA（最流行的統(tǒng)計(jì)與計(jì)量軟件）其他使用較多的軟件SAS/SPSS/LIMDEP(Nlogit)/GAUSS/MATLAB…本課程推薦使用EVIEWS、STATA作為練習(xí)用軟件。EVIEWS軟件使用可以參考：易丹輝主編(2002).《數(shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用》.北京:中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社高雪梅主編(2005).《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模：EVIEWS應(yīng)用及實(shí)例》.北京：清華大學(xué)出版社.41計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件目前國(guó)內(nèi)容易獲得的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件有：4△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。42△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

R.Frish創(chuàng)立

T.Haavelmo（特呂格韋·哈韋爾莫）建立了它的概率論基礎(chǔ)

L.R.Klein克萊因成為其理論與應(yīng)用的集大成者43△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Clas經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑸估計(jì)方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。44經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：7經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。45經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：8非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。46非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。47△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法48微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometr宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。49宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了課程的主要內(nèi)容導(dǎo)論經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與方法回顧聯(lián)立方程模型其他回歸方法（GMM與2SLS）

時(shí)間序列模型（平穩(wěn)、非平穩(wěn)與協(xié)整）條件異方差模型（ARCH、GARCH模型）特殊變量數(shù)據(jù)模型分析（離散、受限模型）向量自回歸模型（VAR）面板數(shù)據(jù)模型分析50課程的主要內(nèi)容導(dǎo)論13教學(xué)方式和考核教學(xué)（32學(xué)時(shí)+8學(xué)時(shí)）：課堂講授（包括案例分析）練習(xí)（大約5個(gè)練習(xí)）專題研討（結(jié)合課程練習(xí)）文獻(xiàn)閱讀（每章均附有參閱文獻(xiàn)）課程論文寫作（1篇課程論文）考核（考查課）實(shí)驗(yàn)報(bào)告（40%）課程論文（60%）51教學(xué)方式和考核教學(xué)（32學(xué)時(shí)+8學(xué)時(shí)）：14對(duì)課程論文的要求自選題目，獨(dú)立完成。要求在6月底提交。課程論文寫作應(yīng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文規(guī)范寫作時(shí)注意說明：數(shù)據(jù)來源和質(zhì)量評(píng)價(jià)（要求將數(shù)據(jù)附上）待檢驗(yàn)的理論假說（研究的理論框架）選擇函數(shù)形式的理由選擇估計(jì)方法的理由對(duì)估計(jì)結(jié)果的分析解釋（特別是假說檢驗(yàn)結(jié)果）研究結(jié)論（明確說明經(jīng)驗(yàn)研究支持何種假說）認(rèn)識(shí)到的局限性（說明對(duì)結(jié)果的影響和改進(jìn)建議）用email發(fā)到我的信箱（hedyliu@）。52對(duì)課程論文的要求自選題目，獨(dú)立完成。15課程論文評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)53課程論文評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)16計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的范式

(Theparadigmofeconometrics)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)假定，每種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象均有其隱含的因果關(guān)系結(jié)構(gòu)（經(jīng)濟(jì)機(jī)制），或者說存在一個(gè)“真實(shí)”的模型。農(nóng)產(chǎn)品供給農(nóng)產(chǎn)品需求市場(chǎng)均衡建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的目的是利用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒▉硌芯拷?jīng)濟(jì)現(xiàn)象，從而揭示和驗(yàn)證隱含的因果關(guān)系：檢驗(yàn)理論的有效性，從而完善和充實(shí)理論；利用所獲得的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)指導(dǎo)工作實(shí)踐。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的范式

(Theparadigmofec因果關(guān)系與經(jīng)濟(jì)規(guī)律是否存在所謂的“經(jīng)濟(jì)規(guī)律”？實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究揭示的經(jīng)驗(yàn)因果關(guān)系是否屬于規(guī)律范疇？對(duì)理論因果的統(tǒng)計(jì)描述經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ屯茢嗯c每個(gè)觀察值都存在誤差大數(shù)規(guī)律在多大程度上可以用這種經(jīng)驗(yàn)因果關(guān)系指導(dǎo)實(shí)踐？估計(jì)結(jié)果本身是否可靠理論數(shù)據(jù)方法行為機(jī)制是否出現(xiàn)變化模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性因果關(guān)系與經(jīng)濟(jì)規(guī)律是否存在所謂的“經(jīng)濟(jì)規(guī)律”？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究經(jīng)驗(yàn)研究是反復(fù)尋找有關(guān)因果關(guān)系結(jié)構(gòu)信息的過程。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法是一種重要的經(jīng)驗(yàn)研究方法提供了依據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)反映變量間數(shù)量關(guān)系的手段提供了依據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)理論陳述的經(jīng)驗(yàn)手段使社會(huì)經(jīng)濟(jì)問題研究由傳統(tǒng)的對(duì)觀察現(xiàn)象做文字描述和歸納發(fā)展為探討多因素間的數(shù)量關(guān)系和進(jìn)行假說檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究經(jīng)驗(yàn)研究是反復(fù)尋找有關(guān)因果關(guān)系結(jié)構(gòu)信息的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究傳統(tǒng)研究方法側(cè)重于得到模型參數(shù)的“精確”估計(jì)，但對(duì)于“數(shù)據(jù)生成過程”未給予高度關(guān)注。研究人員依據(jù)感覺或經(jīng)驗(yàn)提出模型，然后利用“試錯(cuò)法”、逐步回歸等手段估計(jì)變量之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，在此基礎(chǔ)上，“選擇”出自己滿意的模型。不重視形成待檢驗(yàn)假說不重視按照嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟襟E對(duì)不同形式的模型進(jìn)行識(shí)別檢驗(yàn)側(cè)重于以R2、t統(tǒng)計(jì)值、F統(tǒng)計(jì)值等評(píng)價(jià)模型優(yōu)劣，而不關(guān)注其方法學(xué)基礎(chǔ)是否嚴(yán)謹(jǐn)可靠，甚至忽略解釋變量系數(shù)符號(hào)的合理性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究傳統(tǒng)研究方法側(cè)重于得到模型參數(shù)的“精確”計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論更為強(qiáng)調(diào)：現(xiàn)實(shí)中存在著一個(gè)真實(shí)的數(shù)據(jù)生成過程(datagenerationprocess)，研究活動(dòng)的目的是發(fā)現(xiàn)這一過程。依據(jù)理論可以對(duì)數(shù)據(jù)生成過程的可能形式加以限制（假定），對(duì)這些限制是否與數(shù)據(jù)相一致可以做檢驗(yàn)。利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法可以對(duì)不同的理論進(jìn)行檢驗(yàn)，基本思路是看哪種理論解釋與經(jīng)驗(yàn)觀察數(shù)據(jù)更相一致?？茖W(xué)發(fā)展過程包括提出并檢驗(yàn)可證偽的假說。然而即使理論與數(shù)據(jù)一致，利用經(jīng)驗(yàn)研究手段也無法證明任何一個(gè)“普遍適用的規(guī)律”。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗(yàn)研究現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論更為強(qiáng)調(diào)：常常出現(xiàn)的問題社會(huì)科學(xué)研究無法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)：社會(huì)科學(xué)不同于自然科學(xué)，研究者無法進(jìn)行有控實(shí)驗(yàn)，從而確定在“保持所有其他因素不變的條件下”某個(gè)因素變化產(chǎn)生的影響?，F(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)通常反映的是多種因素同時(shí)變化產(chǎn)生的影響，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法可以用來區(qū)分不同因素的影響效果。利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)理論假說進(jìn)行檢驗(yàn)基于以下假定：模型正確設(shè)定樣本具有代表性數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠如果模型存在設(shè)定錯(cuò)誤，或數(shù)據(jù)存在系統(tǒng)性誤差，那么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)推斷通常會(huì)失效。常常出現(xiàn)的問題社會(huì)科學(xué)研究無法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)：常常出現(xiàn)的問題理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程對(duì)于非常精確的理論很容易進(jìn)行檢驗(yàn)。然而經(jīng)濟(jì)學(xué)理論通常并不精確，無法準(zhǔn)確說明現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)行為模式，常常出現(xiàn)多種理論解釋都與觀察到的現(xiàn)象相一致。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)由于多種原因而出現(xiàn)偏差。因而我們常常以既不精確、也不可靠的理論和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)探索數(shù)據(jù)生成過程。在此情況下，“數(shù)據(jù)淘金”(data-mining)常常成為必要的步驟之一，即探索性的關(guān)系識(shí)別。一些人為了獲得預(yù)想的結(jié)果，常常有目的地進(jìn)行“數(shù)據(jù)淘洗”(data-cleaning)，即刪除那些不支持預(yù)想結(jié)果的觀察值，甚至修改數(shù)據(jù)。因而應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法得出的結(jié)論都是有條件的。常常出現(xiàn)的問題理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的過程陳述理論或假說(hypothesis)將理論關(guān)系表示為數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定/選擇具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型數(shù)學(xué)表達(dá)形式獲得數(shù)據(jù)估計(jì)模型參數(shù)檢驗(yàn)假說是否成立預(yù)測(cè)(Forecasting)或推斷(prediction)政策分析注意：上面所述并非需要嚴(yán)格遵守的規(guī)則，在實(shí)際工作中可能需要多次重復(fù)某些步驟。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的過程陳述理論或假說(hypothesis)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究過程形成概念模型框架經(jīng)濟(jì)實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論確定問題經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型數(shù)據(jù)模型估計(jì)模型檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)和政策分析模型設(shè)定數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究過程形成概念模型框架經(jīng)濟(jì)實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論確定“由一般到特殊”的建模方法從最一般化的模型（即包括所有可能的影響變量）開始著手；通過對(duì)估計(jì)參數(shù)做統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，逐步使模型形式得到簡(jiǎn)化；這種方法特別適用于包括滯后期較長(zhǎng)而滯后結(jié)構(gòu)又不確定的情況，同時(shí)也適用于函數(shù)形式未知的情況；這種思路體現(xiàn)出，與包括無關(guān)的解釋變量相比，丟失重要解釋變量所造成偏差的后果更為嚴(yán)重?！坝梢话愕教厥狻钡慕７椒◤淖钜话慊哪Ｐ停窗ㄋ锌赡艿挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要發(fā)展方向小型結(jié)構(gòu)模型與大規(guī)模模型；對(duì)模型設(shè)定進(jìn)行檢驗(yàn)；更多地使用廣義矩(GMM)估計(jì)方法；對(duì)時(shí)間序列做單位根(unitroot)檢驗(yàn)，以確定時(shí)間序列的穩(wěn)定性，更多地關(guān)注變量間是否存在協(xié)整關(guān)系；建立各種非線性模型和動(dòng)態(tài)模型；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件的開發(fā)應(yīng)用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要發(fā)展方向小型結(jié)構(gòu)模型與大規(guī)模模型；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究報(bào)告寫作規(guī)范學(xué)術(shù)論文結(jié)構(gòu)：前言背景與回顧理論模型基本假定（給出前提）數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)假說（指出問題的核心是什么）結(jié)果與檢驗(yàn)介紹所使用的數(shù)據(jù)介紹對(duì)上述假說做統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)得到的結(jié)果介紹和分析最終選擇的模型結(jié)果結(jié)論參考文獻(xiàn)附錄（數(shù)學(xué)解釋、原始數(shù)據(jù)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究報(bào)告寫作規(guī)范學(xué)術(shù)論文結(jié)構(gòu)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題認(rèn)真思考研究目的；認(rèn)真從理論上考慮變量的經(jīng)濟(jì)學(xué)定義和作用機(jī)制；注意統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否與理論定義相一致，是否存在改變定義和統(tǒng)計(jì)方法的情況；檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)量是否存在異常情況；利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)估計(jì)模型，必須對(duì)用名義價(jià)值表示的指標(biāo)做消除通貨膨脹的處理；利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)建立模型，應(yīng)考慮先對(duì)變量的平穩(wěn)性做統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，以避免虛假回歸?？紤]到我國(guó)的改革進(jìn)程和數(shù)據(jù)情況，應(yīng)注意將時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)結(jié)合建立模型，并檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題認(rèn)真思考研究目的；計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題不要做自由度太小的多元回歸（例如樣本在15以下）。要了解不同數(shù)學(xué)形式的特點(diǎn)，并能夠根據(jù)所研究行為的特征選擇適當(dāng)?shù)暮瘮?shù)形式。線性對(duì)數(shù)（單對(duì)數(shù)/雙對(duì)數(shù)）其他…要善于對(duì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型做必要的推導(dǎo)。邊際效果彈性要避免對(duì)結(jié)果做錯(cuò)誤的解釋例1：?jiǎn)挝幻娣e生產(chǎn)函數(shù)是否存在規(guī)模報(bào)酬？例2：生產(chǎn)函數(shù)中的時(shí)間趨勢(shì)變量系數(shù)是否也應(yīng)納入規(guī)模報(bào)酬計(jì)算？計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題不要做自由度太小的多元回歸（例計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作應(yīng)注意的問題不要對(duì)定義式采