計量經(jīng)濟學試卷03

計量經(jīng)濟學試卷03計量經(jīng)濟學試卷03計量經(jīng)濟學試卷03資料僅供參考文件編號：2022年4月計量經(jīng)濟學試卷03版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：上海金融學院《_計量經(jīng)濟學__》課程代碼：___非集中考試考試形式：閉卷考試用時:_90分鐘考試時只能使用簡單計算器(無存儲功能)。試題紙一、單項選擇題（每題2分，共30分）1?“計量經(jīng)濟學”一詞最早是由（B）提出。A、恩格爾B、弗瑞希（）C、薩繆爾森（）D、丁伯根（）2、設OLS法得到的樣本回歸直線為=a+bXi，以下說法不正確的是（A）

A．=0

B．在回歸直線上C．a=-b

D．=yi-i（i為隨機誤差）3．既包含時間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為：BA．原始數(shù)據(jù)B．Pool數(shù)據(jù)(面板數(shù)據(jù))

C．時間序列數(shù)據(jù)

D．截面數(shù)據(jù)4、對于模型，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)Var(μi)=Xi4σ2，，則用加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為（D）。B.Xi2XiD.1/Xi25.在對線性回歸模型用最小二乘法進行回歸時，通常假定隨機誤差項ui服從（

A

）分布。正態(tài)分布（0，σ2）

（n-1）（0，1）（n）6、調整后的決定系數(shù)與決定系數(shù)R2之間的關系敘述錯誤的是（B）A.與R2均非負B.有可能大于R2C.判斷多元回歸模型擬合優(yōu)度時，使用D.模型中包含的解釋變量個數(shù)越多，與R2就相差越大7．在多元線性回歸模型中，為第K個解釋變量對其余（K-1）個解釋變量回歸的決定系數(shù)，方差膨脹因子的計算公式為（

C

）

B.1/

(-1)C.1/

(1-)

D.8.下列方法中不是用來檢驗異方差的是（

D

）A.戈德-夸特檢驗

B.懷特檢驗C.格里瑟檢驗

D.方差膨脹因子檢驗9.記ρ為回歸方程的隨機誤差項的一階自相關系數(shù)，一階差分法主要適用的情形是（

B

）A.ρ≈0

B.ρ≈1C10.在回歸模型Yi=β0+β1Xi+ui中，檢驗H0∶β1=0時所用的統(tǒng)計量服從的分布為（D）A.χ2（n-2）（n-1）C.χ2（n-1）（n-2）11.對于一個無限分布滯后模型，如果模型參數(shù)的符號都相同且參數(shù)按幾何數(shù)列衰減，則該模型可以轉化為（

A

）

變換模型B.自適應預期模型C.部分調整模型

D.有限多項式滯后模型12.在對多元線性回歸模型進行檢驗時，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t檢驗值都很低，但模型的F檢驗值卻很高，這說明模型存在（C）A．方差非齊性 B．序列相關性C．多重共線性 D．設定誤差13.戈里瑟檢驗屬于經(jīng)濟計量模型評價中的（C）

A．統(tǒng)計檢驗B．經(jīng)濟意義檢驗C．經(jīng)濟計量檢驗D．參數(shù)顯著性檢驗14．若⊿Y為平穩(wěn)時間序列，則非平穩(wěn)時間序列Y為（A）。A．1階單整B．2階單整

C．3階單整

D．以上答案均不正確15.下列屬于有限分布滯后模型的是（D）A．yi=a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+iB．yi=a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+iC．yi=a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+iD．yi=a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+akxi-k+i二、多項選擇題（每題3分，共15分）1、下列模型的表達形式正確的有（BC）A．B．CD．E．(以上各選項中I為隨機誤差項)2.對模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結果表明總體線性關系顯著，則以下選項中有可能正確的有（BCD）A.β1=β2=0B.β1≠0，β2=0C.β1=0，β2≠0 D.β1≠0，β2≠03.對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有（ABDE）A.無偏性B.有效性C.一致性D線性特性.E.確定性4.當ρ（回歸方程的隨機誤差項的一階自相關系數(shù)）未知時，克服一階自回歸的方法可以是（

ABCD）

A．一階差分法 B．廣義差分法C．柯奧迭代法D．杜賓兩步法E．阿爾蒙多項式法5.下列屬于模型設定誤差的是（ABCD）A．模型遺漏重要的解釋變量B．模型設定沒有考慮到參數(shù)變化C．模型形式設定有誤D．把非線性模型設定為線性模型 E．模型預測值與實際值的誤差三、計算和分析題（8分+6分+14分+12分）：1、為了解美國工作婦女是否受到歧視，可以用美國統(tǒng)計局的“當前人口調查”中的截面數(shù)據(jù)，研究男女工資有沒有差別。這項多元回歸分析研究所用到的變量有：對124名雇員的樣本進行的研究得到回歸結果為：（括號內為估計的t值）求：（1）什么叫虛擬變量陷阱？；（2）檢驗美國工作婦女是否受到歧視，為什么？

（3）按此模型預測一個30歲受教育16年的美國男性的平均每小時的工作收入為多少美元？

（1）由于虛擬變量引入不當導致線性回歸模型出現(xiàn)完全的多重共線性，模型參數(shù)無法估計的情況。（2）考慮零假設：美國工作婦女沒有受到歧視，檢驗統(tǒng)計量t=，根據(jù)自由度為120的t-分布臨界值表，檢驗統(tǒng)計量的值大于%的水平下的臨界值，因此，我們有足夠的證據(jù)拒絕零假設，認為美國工作婦女受到性別歧視。（3）=2、對某含截距項的三元線性模型用最小二乘法回歸。將樣本容量為30的樣本按從小到大的順序排列后，去掉中間的6個樣本后在均分為兩組，分別回歸后=，=，在α=95%的置信水平下判斷是否存在異方差。如果存在，判斷是遞增還是遞減的異方差。（（12，12）=，（9，9）=，（8，8）=）(6分)3、下表給出了含截距項的多元線性回歸模型的回歸的結果：（146分）方差來源平方和自由度（）平方和的均值（MSS）來自回歸(ESS)2來自殘差(RSS)（）17總離差(TSS)（19）注：保留3位小數(shù)，可以使用計算器。在5%的顯著性水平下，本題的=。1.完成上表中空白處內容。（4分）2.此回歸模型包含多少個解釋變量多少個樣本（2分）2203.求與。（4分）4.利用F統(tǒng)計量檢驗和對的聯(lián)合影響，寫出簡要步驟。（4分）1）.；19（2）.2；20（3）.（4）.可以利用統(tǒng)計量檢驗和對的聯(lián)合影響。（或）因為，和對的聯(lián)合影響是顯著的。F=>(2,17)=聯(lián)合影響顯著4、某線性回歸的結果如下：DependentVariable:CCIncludedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

CGDP（①）R-squared

Meandependentvar.ofregression（②）Sumsquaredresid

SchwarzcriterionLoglikelihood

F-statisticDurbin-Watsonstat

Prob(F-statistic)計算括號內的值（6分）判斷模型中隨機誤差項是否存在自相關性。如果存在，寫出一種消除自相關的方法并寫出具體步驟。（6分）1）；（3分）；（3分）（2）DW值＜L=,所以存在正自相關（2分）=1-DW/2=（2分）構造新的變量Y1=（-1），X1=（-1），再進行回歸，不停迭代下去，直到消除自相關為止。（2分）四、問答題（7分+8分，共21分）1、試述產生多重共線性的原因、影響和解決多重共線性的基本思想.（7分）2、什么叫偽回歸？非平穩(wěn)時間序列數(shù)據(jù)一定會導致偽回歸嗎（8分）上海金融學院《__計量經(jīng)濟學___》課程代碼：_____非集中考試考試形式：閉卷考試用時:__90_分鐘注：本課程所用教材，教材名：___《計量經(jīng)濟學》__主編：_謝識予_出版社：__高等教育出版社_版次：__第二版____答案及評分標準一、選擇題（每題2分，共30分）DDBDABCDBDACCAD二、多項選擇題（每題3分，共15分）1/BC2/BCD3/ABCD4/ABCD5/ABCD三、計算和分析題（8分+6分+14分+12分=34分）1、（1）由于虛擬變量引入不當導致線性回歸模型出現(xiàn)完全的多重共線性，模型參數(shù)無法估計的情況。（2）考慮零假設：美國工作婦女沒有受到歧視，檢驗統(tǒng)計量t=，根據(jù)自由度為120的t-分布臨界值表，檢驗統(tǒng)計量的值大于%的水平下的臨界值，因此，我們有足夠的證據(jù)拒絕零假設，認為美國工作婦女受到性別歧視。（3）=2．/>（8，8）=，所以存在遞減的異方差。3、（1）.；19（2）.2；20（3）.（4）.可以利用統(tǒng)計量檢驗和對的聯(lián)合影響。（或）因為，和對的聯(lián)合影響是顯著的。4.（1）；（3分）；（3分）（2）DW值＜L=,所以存在正自相關（2分）=1-DW/2=