微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型-變截距模型

§8.1平行數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（一)

—變截距模型一、模型的設(shè)定——F檢驗(yàn)二、固定影響變截距模型三、隨機(jī)影響變截距模型四、固定影響/隨機(jī)影響模型的檢驗(yàn)——Hausman檢驗(yàn)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!微觀計(jì)量的三類模型PanelDataModelMacroPanelDatamodelMicroPanelDataModelModelwithDiscreteDependentVariableDiscreteChoiceModelCountDataModelModelwithLimitedDependentVariableSelectiveSamplesModelDurationDataModel微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!關(guān)于PanelDataModel獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支比較多地用于宏觀經(jīng)濟(jì)分析——統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也可以用于微觀經(jīng)濟(jì)分析——調(diào)查數(shù)據(jù)幾種翻譯面板數(shù)據(jù)模型綜列數(shù)據(jù)模型平行數(shù)據(jù)模型微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!關(guān)于PanelDataModel本課程包括內(nèi)容變截矩模型(Variable-InterceptModels)固定影響(Fixed-Effects)隨機(jī)影響(Random-Effects)變系數(shù)模型(Variable-CoefficientModels)固定影響隨機(jī)影響動態(tài)變截矩模型(DynamicModelswithVariableIntercepts)固定影響隨機(jī)影響微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!關(guān)于PanelDataModelSocialScienceCitationIndex(SSCI)中PanelDataModel論文數(shù)量1989年291997年5181998年5531999年650微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!關(guān)于PanelDataModel《經(jīng)濟(jì)研究》1984—2004年發(fā)文PanelData模型占第3位微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!⒈單方程平行數(shù)據(jù)模型的三種情形

情形1，在橫截面上無個體影響、無結(jié)構(gòu)變化，則普通最小二乘估計(jì)給出了和的一致有效估計(jì)。相當(dāng)于將多個時期的截面數(shù)據(jù)放在一起作為樣本數(shù)據(jù)。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!情形3，變系數(shù)模型，除了存在個體影響外,在橫截面上還存在變化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，因而結(jié)構(gòu)參數(shù)在不同橫截面單位上是不同的。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!F統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方法第i群的殘差平方和

的殘差平方和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!的殘差平方和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!檢驗(yàn)假設(shè)1的F統(tǒng)計(jì)量從直觀上看，如S2－S1很小，F(xiàn)1則很小，低于臨界值，接受H1。S2為截距變化、系數(shù)不變的模型的殘差平方和，S1為截距、系數(shù)都變化的模型的殘差平方和。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!二、固定影響變截距模型微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!該模型通常被稱為最小二乘虛擬變量(LSDV)模型，有時也稱之為協(xié)方差分析模型(解釋變量既有定量的，也有定性的)。如果n充分小，此模型可以當(dāng)作具有（n+K)個參數(shù)的多元回歸,參數(shù)可由普通最小二乘進(jìn)行估計(jì)。當(dāng)n很大，甚至成千上萬，OLS計(jì)算可能超過任何計(jì)算機(jī)的存儲容量。此時，可用分塊回歸的方法進(jìn)行計(jì)算。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!β的協(xié)方差估計(jì)是無偏的，且當(dāng)n或T趨于無窮大時，為一致估計(jì)。它的協(xié)方差陣為：截距的估計(jì)是無偏估計(jì)，且僅當(dāng)T趨于無窮大時為一致估計(jì)。隨機(jī)項(xiàng)方差估計(jì)量微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!⒉試?yán)滩睦?.1.1學(xué)生的綜合練習(xí)注意模型設(shè)定的檢驗(yàn)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!⒋用Eviews估計(jì)固定影響變截距模型北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙5地區(qū)消費(fèi)總額與GDP關(guān)系微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!估計(jì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!結(jié)果微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!輸出微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!同時考慮異方差微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!結(jié)果未考慮異方差微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!不齊數(shù)據(jù)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!⒍其它問題時間間隔不均勻：對于模型中沒有時間變量和滯后變量的情況，對參數(shù)估計(jì)結(jié)果沒有影響。將使得漸近性質(zhì)的證明變得復(fù)雜。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!⒈隨機(jī)影響變截距模型的FGLS估計(jì)方法

隨機(jī)影響變截距模型與截距、系數(shù)不變的模型的區(qū)別在隨機(jī)項(xiàng)，于是FGLS成為首選的估計(jì)方法。對于不同個體，截距的主體部分相同，只是隨機(jī)擾動不同微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!Ω已知時的GLS估計(jì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!Ω未知時的FGLS估計(jì)對原方程兩邊在時間上求平均Greene(1997)推薦微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!隨機(jī)影響模型的LM檢驗(yàn)（Breush和Pagan(1980)）ε為OLS殘差向量如何直觀理解LM統(tǒng)計(jì)量？微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!原模型參數(shù)的GLS估計(jì)為：

群間估計(jì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!令偏導(dǎo)數(shù)為0，得到參數(shù)的最大似然估計(jì)。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!⒌隨機(jī)影響模型中異方差問題

假設(shè)在不同橫截面上隨機(jī)影響αi的方差不同。只需對同方差時參數(shù)的估計(jì)稍作修正，就可適應(yīng)于異方差情形。

微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!⒎不齊平行數(shù)據(jù)的隨機(jī)影響模型

在隨機(jī)影響模型中，不齊平行數(shù)據(jù)增加了一些估計(jì)上的困難。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!⒐用Eviews估計(jì)隨機(jī)影響變截距模型微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!結(jié)果固定影響微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!⒈概念HausmanTest197819811986由Hausman提出，構(gòu)造的統(tǒng)計(jì)量是Wald統(tǒng)計(jì)量其中b是LSDV模型的估計(jì)結(jié)果；β＾是假定模型為隨機(jī)影響模型時采用FGLS估計(jì)的結(jié)果；Σ為LSDV模型與隨機(jī)影響模型經(jīng)過估計(jì)后得到的估計(jì)量之差的方差距陣，可以證明等于二者方差之差。

微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!經(jīng)驗(yàn)方法—固定影響和隨機(jī)影響當(dāng)T很大而N有限時，固定影響和隨機(jī)影響的估計(jì)結(jié)果差異不大，如何設(shè)定并不重要。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!關(guān)于PanelDataModelPenalDataPanelDataModel實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析中的PenalData問題微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!關(guān)于PanelDataModel其它內(nèi)容聯(lián)立方程模型離散數(shù)據(jù)模型選擇性樣本模型不完全平行數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁!關(guān)于PanelDataModelAER1984—2004年發(fā)文PanelData模型占第2位微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁!一、模型的設(shè)定——F檢驗(yàn)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁!情形2，變截距模型，在橫截面上個體影響不同，個體影響表現(xiàn)為模型中被忽略的反映個體差異的變量的影響，又分為固定影響和隨機(jī)影響兩種情況。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁!⒉F檢驗(yàn)假設(shè)1：斜率在不同的橫截面樣本點(diǎn)上和時間上都相同，但截距不相同。假設(shè)2：截距和斜率在不同的橫截面樣本點(diǎn)和時間上都相同。如果接收了假設(shè)2，則沒有必要進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)。如果拒絕了假設(shè)2，就應(yīng)該檢驗(yàn)假設(shè)1，判斷是否斜率都相等。如果假設(shè)1被拒絕，就應(yīng)該采用情形3的模型。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁!的殘差平方和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁!檢驗(yàn)假設(shè)2的F統(tǒng)計(jì)量從直觀上看，如S3－S1很小，F(xiàn)2則很小，低于臨界值，接受H2。S3為截距、系數(shù)都不變的模型的殘差平方和，S1為截距、系數(shù)都變化的模型的殘差平方和。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁!Eviews不能自動進(jìn)行F檢驗(yàn)，需要單獨(dú)進(jìn)行檢驗(yàn)。從理論上講，模型設(shè)定檢驗(yàn)是不可缺少的。在實(shí)際應(yīng)用中，最容易被忽視。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁!1.固定影響模型：LSDV模型及其參數(shù)估計(jì)

T階向量(T×n)階向量微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁!e’e=T這是一個不含高階的Qi，只含β的模型，可以估計(jì)β微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第46頁!分塊估計(jì)的思路：首先構(gòu)造1個不含αi，只包含β的模型，對其進(jìn)行OLS。然后分別在每個個體上計(jì)算αi，分塊的含義體現(xiàn)于此。通過F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)變截距假設(shè)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第47頁!⒊異方差和序列相關(guān)問題采用廣義差分法消除序列相關(guān)采用加權(quán)最小二乘法消除異方差可以同時考慮微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第48頁!數(shù)據(jù)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第49頁!輸出微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第50頁!考慮1階相關(guān)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第51頁!結(jié)果微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第52頁!輸出微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第53頁!⒌不齊平行數(shù)據(jù)固定影響模型不齊平行數(shù)據(jù)第i截面?zhèn)€體的數(shù)據(jù)個數(shù)為Ti微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第54頁!輸出數(shù)據(jù)整齊因?yàn)闃颖旧?，所以差異大微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第55頁!三、隨機(jī)影響變截距模型微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第56頁!OLS將得到參數(shù)的無偏和一致估計(jì)，但為什么要采用FGLS進(jìn)行參數(shù)估計(jì)？，OLS雖得到參數(shù)的一致估計(jì)，但標(biāo)準(zhǔn)誤差被低估。第二，OLS估計(jì)不如可行的廣義最小二乘估計(jì)有效。

微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第57頁!微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第58頁!對該模型進(jìn)行OLS估計(jì)，就得到參數(shù)的FGLS估計(jì)。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第59頁!

⒉Mundlak隨機(jī)影響模型

Mundlak(1978)批評上述隨機(jī)影響模型忽視了隨機(jī)影響和解釋變量的相關(guān)性，認(rèn)為在許多情況下，確實(shí)存在相關(guān)性。建議：

微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第60頁!⒊隨機(jī)影響模型的ML估計(jì)

微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第61頁!⒋含個體屬性變量的模型

個體屬性的影響應(yīng)該被考慮。個體屬性變量的觀測值不隨時間改變。Zi與αi共線性，無法估計(jì)得到γ、μ、α，可以估計(jì)β。假定Zi與αi不相關(guān)，可以實(shí)現(xiàn)模型的估計(jì)，但估計(jì)量的性質(zhì)不理想。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型共68頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第62頁!⒍隨機(jī)影響模型中序列相關(guān)問題

放松uit序列無關(guān)的假