科爾尼深發(fā)展銀行-CRMcreditriskpresentationv202cn課件

大型風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目–泰國(guó)商業(yè)銀行背景無(wú)章可循的風(fēng)險(xiǎn)文化對(duì)信貸績(jī)效的決定因素缺乏清晰認(rèn)識(shí)，沒(méi)有衡量風(fēng)險(xiǎn)的定量方法缺乏信貸標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制機(jī)制十分薄弱方法重新設(shè)計(jì)流程和工具開(kāi)發(fā)混合信貸違約模型和定價(jià)方法論制定新的政策和程序確定新的風(fēng)險(xiǎn)管理能力的組織需求設(shè)計(jì)/實(shí)施信貸稽核和監(jiān)控功能確定風(fēng)險(xiǎn)管理的IT需求設(shè)計(jì)所需的組合管理能力收益信貸批復(fù)更加有章可循企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的溝通得到改善角色和職責(zé)的合理分配使用于高增值活動(dòng)的時(shí)間更多項(xiàng)目需要來(lái)自組織各個(gè)層面的支持–需要投入大量的精力獲得組織對(duì)項(xiàng)目的接受有效的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)以戰(zhàn)略為起點(diǎn)，戰(zhàn)略必須獲得高級(jí)管理層的定義和支持由于部分地方的數(shù)據(jù)存在嚴(yán)重的局限性和異常，純粹的定量模型在此處是不切實(shí)際的如果缺乏有效的強(qiáng)制機(jī)制，即使是世界先進(jìn)水平的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)也會(huì)遭受失敗經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)項(xiàng)目概要科爾尼在最近負(fù)責(zé)的一個(gè)大型的全行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目中，進(jìn)行了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力的開(kāi)發(fā)和整合大型風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目–泰國(guó)商業(yè)銀行背景方法收益項(xiàng)目需要來(lái)自組對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理功能進(jìn)行快速診斷之后，科爾尼將開(kāi)始進(jìn)行兩階段的設(shè)計(jì)和實(shí)施工作項(xiàng)目的優(yōu)先順序科爾尼負(fù)責(zé)客戶負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)第一階段的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和定價(jià)工具信貸審批流程信貸監(jiān)控流程信用和交易限額組織/治理結(jié)構(gòu)第二階段的項(xiàng)目信貸政策風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)組合管理信貸稽核部門(mén)組合重新評(píng)級(jí)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理功能進(jìn)行快速診斷之后，科爾尼將開(kāi)始進(jìn)行兩階段工作范圍信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)信貸流程優(yōu)化信貸組織優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)限額交易限額目標(biāo)主要的交付成果推動(dòng)貸款人/交易風(fēng)險(xiǎn)的有效評(píng)級(jí)支持風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化根據(jù)貸款人風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行差別化定價(jià)提高批復(fù)、監(jiān)控和信貸檢查流程的質(zhì)量保持組織內(nèi)的一致性，以支持調(diào)整過(guò)的能力/新增能力為設(shè)定和審批信用限額的部門(mén)與責(zé)任人建立相應(yīng)流程制定限額設(shè)定/審批流程定義治理委員會(huì)在限額設(shè)定和監(jiān)控中的角色客戶/交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型、開(kāi)發(fā)方法論依據(jù)違約的可能性來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)信貸定價(jià)工具和方法論流程圖、流程步驟描述、支持性工具/政策和推廣計(jì)劃對(duì)必要的變革進(jìn)行描述/存檔設(shè)定限額的方法論設(shè)定限額的方法論與交易限額相關(guān)的組織角色和職責(zé)所討論交付成果的示例第一階段的項(xiàng)目側(cè)重于設(shè)計(jì)高優(yōu)先級(jí)的能力，以填補(bǔ)組織在信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力方面的差距第一階段的項(xiàng)目—主要成果工作范圍信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)目標(biāo)主要的交付成果推動(dòng)貸款人/交易風(fēng)險(xiǎn)的定量模型財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)變量現(xiàn)有違約模型變量貸款人變量定性模型管理/業(yè)務(wù)因素行業(yè)因素期望違約率+/-等級(jí)12345678910預(yù)期損失0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100貸款風(fēng)險(xiǎn)貸款人風(fēng)險(xiǎn)交易等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整定價(jià)調(diào)整X留置權(quán)頭寸協(xié)議保函授信匹配抵押品范圍=等級(jí)12345678910違約率(%)0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100標(biāo)準(zhǔn)普爾AAAAAABBBBBBCCCCCCD等級(jí)ABCDEFGHIJ違約損失率LGD(%)00.01 -2.02.01 -5.05.01 -9.09.01 -15.015.01 -25.025.01 -38.038.01 -55.055.01 -75.075.01 -100.授信等級(jí)貸款人等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)收入–預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本=信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具最后的統(tǒng)計(jì)建模結(jié)合了信貸專家的經(jīng)驗(yàn)，它為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)提供支持示意信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)階段I風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和定價(jià)系統(tǒng)—主要組成部分概述定量模型定性模型期望+/-等級(jí)預(yù)期損失貸款風(fēng)險(xiǎn)貸款人風(fēng)險(xiǎn)示意貸款價(jià)格信貸風(fēng)險(xiǎn)成本管理成本資金成本資本成本資金轉(zhuǎn)移價(jià)格客戶成本貸款風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度到期余額行業(yè)平均收益率風(fēng)險(xiǎn)資本基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)數(shù)據(jù)需求當(dāng)前的數(shù)據(jù)差距計(jì)算所需數(shù)據(jù)點(diǎn)的方法論簡(jiǎn)化的評(píng)估方法其他因素此外，還開(kāi)發(fā)了基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)模型，它針對(duì)特定級(jí)別的信貸風(fēng)險(xiǎn)將貸款價(jià)格和預(yù)計(jì)損失以及預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本(capital-at-risk)聯(lián)系起來(lái)階段I基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)–框架示意貸款價(jià)格信貸風(fēng)險(xiǎn)成本管理成本資金成本資本成本資金轉(zhuǎn)移價(jià)格信貸稽核流程信貸監(jiān)控流程重新設(shè)計(jì)了主要的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程，包括信貸審批流程新的支持已開(kāi)發(fā)工具的流程信貸流程優(yōu)化信貸審批流程階段I建議的信貸審批流程信貸稽核流程信貸監(jiān)控流程重新設(shè)計(jì)了主要的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程，包工具目標(biāo)主要的變化使用者預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)客戶訪談?dòng)?jì)劃和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸定價(jià)系統(tǒng)小企業(yè)信貸回顧備忘錄信貸人員意見(jiàn)的標(biāo)準(zhǔn)格式信貸委員會(huì)決定的標(biāo)準(zhǔn)格式提供初步的評(píng)估為預(yù)審和全面分析收集相關(guān)信息改善主要風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和貸款人分類改進(jìn)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的回報(bào)對(duì)小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)突出的簡(jiǎn)明分析為主要風(fēng)險(xiǎn)的總結(jié)提供一種結(jié)構(gòu)提供信貸審批的結(jié)構(gòu)新工具和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)相連接，以評(píng)估機(jī)會(huì)/貸款申請(qǐng)新的訪談報(bào)告格式和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)聯(lián)提供關(guān)系機(jī)會(huì)、信息收集和業(yè)務(wù)/管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的檢查清單為現(xiàn)場(chǎng)訪談提供詳細(xì)的指導(dǎo)根據(jù)決定違約可能性的定量因素和定性因素建立新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)新擴(kuò)展的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)方案新的信貸定價(jià)方法和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)聯(lián)制定新的批復(fù)格式，并提供詳細(xì)的指南與信貸評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)聯(lián)的信貸價(jià)值評(píng)估用于總結(jié)主要的交易、金融和操作（業(yè)務(wù)的和行業(yè)的）風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)格式用于存檔和交流信貸委員會(huì)決定的標(biāo)準(zhǔn)格式信貸營(yíng)銷人員信貸營(yíng)銷人員信貸營(yíng)銷人員信貸營(yíng)銷人員信貸營(yíng)銷人員信貸人員信貸委員會(huì)秘書(shū)設(shè)計(jì)和引入了新的審批工具來(lái)支持重組過(guò)的信貸審批流程信貸流程優(yōu)化階段I信貸審批流程—支持工具工具目標(biāo)主要的變化使用者預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)提供初步的評(píng)估新工具和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)檢查大額到期曝險(xiǎn)余額和新貸款根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)檢查所選業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)其余組合進(jìn)行隨機(jī)抽樣作為補(bǔ)充前100個(gè)Allexp>1%1stTierCapital所有新的貸款人風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或較低的”極點(diǎn)”業(yè)務(wù)單元風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)經(jīng)常變化的行業(yè)組對(duì)非“極點(diǎn)”業(yè)務(wù)單元進(jìn)行小規(guī)模隨機(jī)抽樣每年每半年或根據(jù)需要每半年法規(guī)要求盡早發(fā)現(xiàn)大額到期余額的變化監(jiān)控批復(fù)的質(zhì)量評(píng)級(jí)的一致性保證充足的準(zhǔn)備金獲取外部的宏觀經(jīng)濟(jì)變化保證所有的業(yè)務(wù)單元、行業(yè)和信貸人員接受定期審查總計(jì)x7xx4xx4xx,31x70%7%3%80%x0xx2xx4xx6x88%3%2%93%組成部分重點(diǎn)頻率基本原理文件#%OfExp文件#%OfExp基本情景預(yù)測(cè)情景信貸流程優(yōu)化制定信貸稽核采樣方法，以系統(tǒng)地評(píng)估客戶的組合風(fēng)險(xiǎn)，有效加強(qiáng)剛剛萌芽的信貸文化階段I建議的信貸稽核抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢查大額到期曝險(xiǎn)余額和新貸款前100個(gè)每年法規(guī)要求總計(jì)x7信貸稽核主管小組1組長(zhǎng)–1名員工–3名小組2組長(zhǎng)–1名員工–3名信貸稽核主管小組1員工–4名目標(biāo)盡早發(fā)現(xiàn)組合信貸的質(zhì)量變化加強(qiáng)信貸文化和標(biāo)準(zhǔn)由稽核人員進(jìn)行有效的信貸監(jiān)控保證信貸流程的質(zhì)量角色Responsibilityex-postreviewsonly無(wú)權(quán)管理信貸人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類擁有“最終話語(yǔ)權(quán)”員工技能要求較強(qiáng)的信貸技能和分析技能熟悉信貸政策和法定報(bào)告要求能吃苦耐勞有為信貸流程改進(jìn)做貢獻(xiàn)的強(qiáng)烈意愿信貸稽核部門(mén)的主要特性情景(1)情景(2)員工生產(chǎn)率4-5個(gè)文件/周4-5個(gè)文件/周總周數(shù)4646總文件數(shù)1,318762需要的員工數(shù)64人員假設(shè)基本情景預(yù)測(cè)情景信貸流程優(yōu)化依據(jù)所設(shè)計(jì)的信貸稽核流程的工作量、抽樣方法以及業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，確定新的信貸稽核部門(mén)的人員需求階段I建議的信貸稽核部門(mén)結(jié)構(gòu)和人員需求信貸稽核主管小組1組長(zhǎng)–1名小組2組長(zhǎng)–1名信貸設(shè)計(jì)了信貸稽核結(jié)果的內(nèi)容和格式，并開(kāi)展相應(yīng)的試點(diǎn)工作信貸稽核清單

清單類別年度檢查的合時(shí)性信貸文件的內(nèi)容和維護(hù)情況貸款結(jié)構(gòu)貸款使用情況訪談報(bào)告留置權(quán)頭寸財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量還款來(lái)源擔(dān)保人貸款文件總體建議維持/改變風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后續(xù)活動(dòng)一致同意的活動(dòng)責(zé)任人最終期限客戶經(jīng)理評(píng)價(jià)貸款人1.2.3.4.5.客戶經(jīng)理---------------限額(THB‘000)1,00050030,000150,0007,000報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)56473調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)66465文檔制作上的不足是是否否是備注---------------示意總體評(píng)價(jià):總的來(lái)說(shuō)，信貸稽核結(jié)果是可以接受的。大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的下調(diào)是由于行業(yè)情況的周期性變化造成的，而不是貸款人業(yè)務(wù)/管理風(fēng)險(xiǎn)的惡化跟進(jìn)活動(dòng):所有提到的文檔制作上的不足要向部門(mén)主管進(jìn)行匯報(bào)，以便各客戶經(jīng)理跟進(jìn)和部門(mén)主管以及信貸管理人員一起檢查信貸文件的處理步驟，確定文件缺失的原因，并提出改進(jìn)意見(jiàn)信貸流程優(yōu)化信貸稽核結(jié)果總結(jié)后，每個(gè)月向總裁匯報(bào)，每個(gè)季度向董事會(huì)匯報(bào)階段I信貸稽核清單和總結(jié)報(bào)告設(shè)計(jì)了信貸稽核結(jié)果的內(nèi)容和格式，并開(kāi)展相應(yīng)的試點(diǎn)工作信貸稽建立高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施2. 將資源集中到定義清晰的職責(zé)上3. 制度化的檢查和平衡目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的委員會(huì)角色定義不清，成員組成不理想沒(méi)有組合管理沒(méi)有信貸政策客戶經(jīng)理只有12%的時(shí)間用于銷售新業(yè)務(wù)和壞賬由同一員工管理高級(jí)管理人員85%的時(shí)間在從事不與客戶接觸的活動(dòng)沒(méi)有信貸稽核沒(méi)有中臺(tái)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)/分析由同一個(gè)員工執(zhí)行在業(yè)務(wù)部門(mén)的活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理干預(yù)有限當(dāng)前狀態(tài)委員會(huì)合理化，清晰定義角色并審查成員構(gòu)建組合管理建立信貸政策相關(guān)的職責(zé)重新分配活動(dòng)，不為業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員分配非銷售性活動(dòng)將壞賬管理獨(dú)立出來(lái)重新分配或除去管理任務(wù)開(kāi)展信貸稽核建立中臺(tái)為業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員提供分析性支持建立有力的獨(dú)立的信貸組織建議的解決方案信貸組織優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)項(xiàng)目的有效實(shí)施需要組織架構(gòu)的變革，以強(qiáng)調(diào)三大關(guān)鍵目標(biāo)階段I與風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)相關(guān)的組織目標(biāo)建立高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的委員會(huì)角色定義不首席信貸官M(fèi)BD(側(cè)重于行業(yè))PBD(側(cè)重于行業(yè))機(jī)構(gòu)銀行業(yè)務(wù)/資本市場(chǎng)集中管理IT與運(yùn)營(yíng)企業(yè)服務(wù)總裁董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)稽核委員會(huì)內(nèi)部稽核LoanWorkout(2)信貸政策StaffCredit壞賬帳戶管理債務(wù)重組資產(chǎn)清算信貸政策的存檔和交流信貸專家為企業(yè)“交易組”提供主動(dòng)支持所有新的和更新的到期曝險(xiǎn)余額大于1億銖信貸分析質(zhì)量控制所有新的和更新的到期曝險(xiǎn)余額達(dá)到10-100百萬(wàn)銖企業(yè)信貸非企業(yè)信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)信貸稽核財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)研究信貸委員會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信貸委員會(huì)所有會(huì)議的會(huì)議記錄和決定的存檔建議改變的領(lǐng)域信貸組織優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)得到重新設(shè)計(jì)，增加獨(dú)立的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)loanworkouts、信貸政策以及為復(fù)雜交易提供集中的信貸專家支持階段I建議的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)首席信貸官M(fèi)BDPBD機(jī)構(gòu)銀行業(yè)務(wù)/集中管理IT與運(yùn)營(yíng)企業(yè)階段II進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力的設(shè)計(jì)和實(shí)施，但也涉及到全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的開(kāi)發(fā)和試點(diǎn)工作范圍組合管理信貸政策風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)信貸稽核部門(mén)組合重新評(píng)級(jí)目標(biāo)改進(jìn)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理，識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的“熱點(diǎn)”實(shí)現(xiàn)客戶信貸政策的標(biāo)準(zhǔn)化和制度化改善對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理分析所需數(shù)據(jù)的訪問(wèn)建立信貸稽核部門(mén)，改善信貸監(jiān)控能力對(duì)信貸組合的一部分進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，以改善管理信息的質(zhì)量主要的交付成果定義組合管理目標(biāo)組合管理流程供應(yīng)商模型評(píng)價(jià)信貸政策指南定義業(yè)務(wù)用戶需求，并進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖部門(mén)設(shè)計(jì)和工作流程設(shè)計(jì)信貸稽核政策指南完成初步稽核重新評(píng)級(jí)方法重新評(píng)級(jí)文件所討論的交付成果示例階段II項(xiàng)目—主要的交付成果階段II進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力的設(shè)計(jì)和實(shí)施，但也涉及到全行操作階段I階段II階段III階段IV階段V成熟度和復(fù)雜度時(shí)間組合構(gòu)建/擴(kuò)展側(cè)重集中度風(fēng)險(xiǎn)引入風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的權(quán)衡組合相關(guān)性度量積極的組合管理建立了階段開(kāi)發(fā)框架幫助客戶設(shè)定現(xiàn)實(shí)可行的組合管理能力開(kāi)發(fā)目標(biāo)組合管理沒(méi)有任何組合信息可用主觀的信貸審批流程主要目標(biāo)是資產(chǎn)負(fù)債表的增長(zhǎng)最小程度的組合多元化建立集中度限額接受市場(chǎng)定價(jià)限額約束下的批復(fù)沒(méi)有運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)的理念增加組合多元化的早期嘗試運(yùn)用定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和定價(jià)引入盈利性的度量指標(biāo)引入貸款銷售和信貸衍生工具引入經(jīng)濟(jì)資本的理念主要側(cè)重于交易層面風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)度量主動(dòng)運(yùn)用組合多元化技術(shù)引進(jìn)相關(guān)性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)引進(jìn)基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)的業(yè)務(wù)部門(mén)/個(gè)人業(yè)績(jī)度量側(cè)重于組合層面的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)度量運(yùn)用經(jīng)過(guò)相關(guān)性調(diào)整的組合范圍觀點(diǎn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度定期調(diào)整組合基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)/個(gè)人業(yè)績(jī)進(jìn)行度量使用所有的二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品階段II信貸組合管理的各開(kāi)發(fā)階段階段I階段II階段III階段IV階段V成熟度和復(fù)雜使能器1.工具2.戰(zhàn)略3.組織階段IV重要性555255554備注模型需要驗(yàn)證和重新校準(zhǔn)，需要獲得銀行內(nèi)部的支持需要解決大量數(shù)據(jù)差距有可用的供應(yīng)商模型，但它是根據(jù)大量假設(shè)建立起來(lái)的大部分組合的定價(jià)是固定的，不參考外部市場(chǎng)的定價(jià)標(biāo)桿需要各事業(yè)部有關(guān)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、融資成本、損失等的詳細(xì)信息存在大量的數(shù)據(jù)差距，需要進(jìn)行測(cè)試和內(nèi)部培訓(xùn)依據(jù)市場(chǎng)的規(guī)模、成長(zhǎng)性、收益率、競(jìng)爭(zhēng)程度等制定客戶細(xì)分/產(chǎn)品戰(zhàn)略，并進(jìn)行分析驗(yàn)證相對(duì)于收入增長(zhǎng)和回報(bào)波動(dòng)有關(guān)的期望需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型信貸定價(jià)模型組合建模工具市場(chǎng)定價(jià)標(biāo)桿內(nèi)部成本模型資金分配模型定義客戶/產(chǎn)品戰(zhàn)略定義股東回報(bào)需求階段

II重要性421111221階段

III重要性4531423421低高5突出了各個(gè)主要使能器的能力差距，并開(kāi)發(fā)方法論和項(xiàng)目來(lái)填補(bǔ)高優(yōu)先級(jí)的差距組合管理階段II然后確定能夠?qū)崿F(xiàn)所需組合管理成熟度的項(xiàng)目，并根據(jù)其重要性確定優(yōu)先順序需要解決的關(guān)鍵組合管理差距使能器1.工具階段IV重要性5備注模型需要驗(yàn)證和重新大型風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目–泰國(guó)商業(yè)銀行背景無(wú)章可循的風(fēng)險(xiǎn)文化對(duì)信貸績(jī)效的決定因素缺乏清晰認(rèn)識(shí)，沒(méi)有衡量風(fēng)險(xiǎn)的定量方法缺乏信貸標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制機(jī)制十分薄弱方法重新設(shè)計(jì)流程和工具開(kāi)發(fā)混合信貸違約模型和定價(jià)方法論制定新的政策和程序確定新的風(fēng)險(xiǎn)管理能力的組織需求設(shè)計(jì)/實(shí)施信貸稽核和監(jiān)控功能確定風(fēng)險(xiǎn)管理的IT需求設(shè)計(jì)所需的組合管理能力收益信貸批復(fù)更加有章可循企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的溝通得到改善角色和職責(zé)的合理分配使用于高增值活動(dòng)的時(shí)間更多項(xiàng)目需要來(lái)自組織各個(gè)層面的支持–需要投入大量的精力獲得組織對(duì)項(xiàng)目的接受有效的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)以戰(zhàn)略為起點(diǎn)，戰(zhàn)略必須獲得高級(jí)管理層的定義和支持由于部分地方的數(shù)據(jù)存在嚴(yán)重的局限性和異常，純粹的定量模型在此處是不切實(shí)際的如果缺乏有效的強(qiáng)制機(jī)制，即使是世界先進(jìn)水平的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)也會(huì)遭受失敗經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)項(xiàng)目概要科爾尼在最近負(fù)責(zé)的一個(gè)大型的全行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目中，進(jìn)行了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力的開(kāi)發(fā)和整合大型風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目–泰國(guó)商業(yè)銀行背景方法收益項(xiàng)目需要來(lái)自組對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理功能進(jìn)行快速診斷之后，科爾尼將開(kāi)始進(jìn)行兩階段的設(shè)計(jì)和實(shí)施工作項(xiàng)目的優(yōu)先順序科爾尼負(fù)責(zé)客戶負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)第一階段的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和定價(jià)工具信貸審批流程信貸監(jiān)控流程信用和交易限額組織/治理結(jié)構(gòu)第二階段的項(xiàng)目信貸政策風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)組合管理信貸稽核部門(mén)組合重新評(píng)級(jí)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理功能進(jìn)行快速診斷之后，科爾尼將開(kāi)始進(jìn)行兩階段工作范圍信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)信貸流程優(yōu)化信貸組織優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)限額交易限額目標(biāo)主要的交付成果推動(dòng)貸款人/交易風(fēng)險(xiǎn)的有效評(píng)級(jí)支持風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化根據(jù)貸款人風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行差別化定價(jià)提高批復(fù)、監(jiān)控和信貸檢查流程的質(zhì)量保持組織內(nèi)的一致性，以支持調(diào)整過(guò)的能力/新增能力為設(shè)定和審批信用限額的部門(mén)與責(zé)任人建立相應(yīng)流程制定限額設(shè)定/審批流程定義治理委員會(huì)在限額設(shè)定和監(jiān)控中的角色客戶/交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型、開(kāi)發(fā)方法論依據(jù)違約的可能性來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)信貸定價(jià)工具和方法論流程圖、流程步驟描述、支持性工具/政策和推廣計(jì)劃對(duì)必要的變革進(jìn)行描述/存檔設(shè)定限額的方法論設(shè)定限額的方法論與交易限額相關(guān)的組織角色和職責(zé)所討論交付成果的示例第一階段的項(xiàng)目側(cè)重于設(shè)計(jì)高優(yōu)先級(jí)的能力，以填補(bǔ)組織在信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力方面的差距第一階段的項(xiàng)目—主要成果工作范圍信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)目標(biāo)主要的交付成果推動(dòng)貸款人/交易風(fēng)險(xiǎn)的定量模型財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)變量現(xiàn)有違約模型變量貸款人變量定性模型管理/業(yè)務(wù)因素行業(yè)因素期望違約率+/-等級(jí)12345678910預(yù)期損失0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100貸款風(fēng)險(xiǎn)貸款人風(fēng)險(xiǎn)交易等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整定價(jià)調(diào)整X留置權(quán)頭寸協(xié)議保函授信匹配抵押品范圍=等級(jí)12345678910違約率(%)0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100標(biāo)準(zhǔn)普爾AAAAAABBBBBBCCCCCCD等級(jí)ABCDEFGHIJ違約損失率LGD(%)00.01 -2.02.01 -5.05.01 -9.09.01 -15.015.01 -25.025.01 -38.038.01 -55.055.01 -75.075.01 -100.授信等級(jí)貸款人等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)收入–預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本=信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具最后的統(tǒng)計(jì)建模結(jié)合了信貸專家的經(jīng)驗(yàn)，它為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)提供支持示意信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)階段I風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和定價(jià)系統(tǒng)—主要組成部分概述定量模型定性模型期望+/-等級(jí)預(yù)期損失貸款風(fēng)險(xiǎn)貸款人風(fēng)險(xiǎn)示意貸款價(jià)格信貸風(fēng)險(xiǎn)成本管理成本資金成本資本成本資金轉(zhuǎn)移價(jià)格客戶成本貸款風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度到期余額行業(yè)平均收益率風(fēng)險(xiǎn)資本基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)數(shù)據(jù)需求當(dāng)前的數(shù)據(jù)差距計(jì)算所需數(shù)據(jù)點(diǎn)的方法論簡(jiǎn)化的評(píng)估方法其他因素此外，還開(kāi)發(fā)了基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)模型，它針對(duì)特定級(jí)別的信貸風(fēng)險(xiǎn)將貸款價(jià)格和預(yù)計(jì)損失以及預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本(capital-at-risk)聯(lián)系起來(lái)階段I基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)–框架示意貸款價(jià)格信貸風(fēng)險(xiǎn)成本管理成本資金成本資本成本資金轉(zhuǎn)移價(jià)格信貸稽核流程信貸監(jiān)控流程重新設(shè)計(jì)了主要的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程，包括信貸審批流程新的支持已開(kāi)發(fā)工具的流程信貸流程優(yōu)化信貸審批流程階段I建議的信貸審批流程信貸稽核流程信貸監(jiān)控流程重新設(shè)計(jì)了主要的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程，包工具目標(biāo)主要的變化使用者預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)客戶訪談?dòng)?jì)劃和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸定價(jià)系統(tǒng)小企業(yè)信貸回顧備忘錄信貸人員意見(jiàn)的標(biāo)準(zhǔn)格式信貸委員會(huì)決定的標(biāo)準(zhǔn)格式提供初步的評(píng)估為預(yù)審和全面分析收集相關(guān)信息改善主要風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和貸款人分類改進(jìn)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的回報(bào)對(duì)小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)突出的簡(jiǎn)明分析為主要風(fēng)險(xiǎn)的總結(jié)提供一種結(jié)構(gòu)提供信貸審批的結(jié)構(gòu)新工具和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)相連接，以評(píng)估機(jī)會(huì)/貸款申請(qǐng)新的訪談報(bào)告格式和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)聯(lián)提供關(guān)系機(jī)會(huì)、信息收集和業(yè)務(wù)/管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的檢查清單為現(xiàn)場(chǎng)訪談提供詳細(xì)的指導(dǎo)根據(jù)決定違約可能性的定量因素和定性因素建立新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)新擴(kuò)展的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)方案新的信貸定價(jià)方法和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)聯(lián)制定新的批復(fù)格式，并提供詳細(xì)的指南與信貸評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)聯(lián)的信貸價(jià)值評(píng)估用于總結(jié)主要的交易、金融和操作（業(yè)務(wù)的和行業(yè)的）風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)格式用于存檔和交流信貸委員會(huì)決定的標(biāo)準(zhǔn)格式信貸營(yíng)銷人員信貸營(yíng)銷人員信貸營(yíng)銷人員信貸營(yíng)銷人員信貸營(yíng)銷人員信貸人員信貸委員會(huì)秘書(shū)設(shè)計(jì)和引入了新的審批工具來(lái)支持重組過(guò)的信貸審批流程信貸流程優(yōu)化階段I信貸審批流程—支持工具工具目標(biāo)主要的變化使用者預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)提供初步的評(píng)估新工具和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)檢查大額到期曝險(xiǎn)余額和新貸款根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)檢查所選業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)其余組合進(jìn)行隨機(jī)抽樣作為補(bǔ)充前100個(gè)Allexp>1%1stTierCapital所有新的貸款人風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或較低的”極點(diǎn)”業(yè)務(wù)單元風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)經(jīng)常變化的行業(yè)組對(duì)非“極點(diǎn)”業(yè)務(wù)單元進(jìn)行小規(guī)模隨機(jī)抽樣每年每半年或根據(jù)需要每半年法規(guī)要求盡早發(fā)現(xiàn)大額到期余額的變化監(jiān)控批復(fù)的質(zhì)量評(píng)級(jí)的一致性保證充足的準(zhǔn)備金獲取外部的宏觀經(jīng)濟(jì)變化保證所有的業(yè)務(wù)單元、行業(yè)和信貸人員接受定期審查總計(jì)x7xx4xx4xx,31x70%7%3%80%x0xx2xx4xx6x88%3%2%93%組成部分重點(diǎn)頻率基本原理文件#%OfExp文件#%OfExp基本情景預(yù)測(cè)情景信貸流程優(yōu)化制定信貸稽核采樣方法，以系統(tǒng)地評(píng)估客戶的組合風(fēng)險(xiǎn)，有效加強(qiáng)剛剛萌芽的信貸文化階段I建議的信貸稽核抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢查大額到期曝險(xiǎn)余額和新貸款前100個(gè)每年法規(guī)要求總計(jì)x7信貸稽核主管小組1組長(zhǎng)–1名員工–3名小組2組長(zhǎng)–1名員工–3名信貸稽核主管小組1員工–4名目標(biāo)盡早發(fā)現(xiàn)組合信貸的質(zhì)量變化加強(qiáng)信貸文化和標(biāo)準(zhǔn)由稽核人員進(jìn)行有效的信貸監(jiān)控保證信貸流程的質(zhì)量角色Responsibilityex-postreviewsonly無(wú)權(quán)管理信貸人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類擁有“最終話語(yǔ)權(quán)”員工技能要求較強(qiáng)的信貸技能和分析技能熟悉信貸政策和法定報(bào)告要求能吃苦耐勞有為信貸流程改進(jìn)做貢獻(xiàn)的強(qiáng)烈意愿信貸稽核部門(mén)的主要特性情景(1)情景(2)員工生產(chǎn)率4-5個(gè)文件/周4-5個(gè)文件/周總周數(shù)4646總文件數(shù)1,318762需要的員工數(shù)64人員假設(shè)基本情景預(yù)測(cè)情景信貸流程優(yōu)化依據(jù)所設(shè)計(jì)的信貸稽核流程的工作量、抽樣方法以及業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，確定新的信貸稽核部門(mén)的人員需求階段I建議的信貸稽核部門(mén)結(jié)構(gòu)和人員需求信貸稽核主管小組1組長(zhǎng)–1名小組2組長(zhǎng)–1名信貸設(shè)計(jì)了信貸稽核結(jié)果的內(nèi)容和格式，并開(kāi)展相應(yīng)的試點(diǎn)工作信貸稽核清單

清單類別年度檢查的合時(shí)性信貸文件的內(nèi)容和維護(hù)情況貸款結(jié)構(gòu)貸款使用情況訪談報(bào)告留置權(quán)頭寸財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量還款來(lái)源擔(dān)保人貸款文件總體建議維持/改變風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后續(xù)活動(dòng)一致同意的活動(dòng)責(zé)任人最終期限客戶經(jīng)理評(píng)價(jià)貸款人1.2.3.4.5.客戶經(jīng)理---------------限額(THB‘000)1,00050030,000150,0007,000報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)56473調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)66465文檔制作上的不足是是否否是備注---------------示意總體評(píng)價(jià):總的來(lái)說(shuō)，信貸稽核結(jié)果是可以接受的。大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的下調(diào)是由于行業(yè)情況的周期性變化造成的，而不是貸款人業(yè)務(wù)/管理風(fēng)險(xiǎn)的惡化跟進(jìn)活動(dòng):所有提到的文檔制作上的不足要向部門(mén)主管進(jìn)行匯報(bào)，以便各客戶經(jīng)理跟進(jìn)和部門(mén)主管以及信貸管理人員一起檢查信貸文件的處理步驟，確定文件缺失的原因，并提出改進(jìn)意見(jiàn)信貸流程優(yōu)化信貸稽核結(jié)果總結(jié)后，每個(gè)月向總裁匯報(bào)，每個(gè)季度向董事會(huì)匯報(bào)階段I信貸稽核清單和總結(jié)報(bào)告設(shè)計(jì)了信貸稽核結(jié)果的內(nèi)容和格式，并開(kāi)展相應(yīng)的試點(diǎn)工作信貸稽建立高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施2. 將資源集中到定義清晰的職責(zé)上3. 制度化的檢查和平衡目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的委員會(huì)角色定義不清，成員組成不理想沒(méi)有組合管理沒(méi)有信貸政策客戶經(jīng)理只有12%的時(shí)間用于銷售新業(yè)務(wù)和壞賬由同一員工管理高級(jí)管理人員85%的時(shí)間在從事不與客戶接觸的活動(dòng)沒(méi)有信貸稽核沒(méi)有中臺(tái)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)/分析由同一個(gè)員工執(zhí)行在業(yè)務(wù)部門(mén)的活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理干預(yù)有限當(dāng)前狀態(tài)委員會(huì)合理化，清晰定義角色并審查成員構(gòu)建組合管理建立信貸政策相關(guān)的職責(zé)重新分配活動(dòng)，不為業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員分配非銷售性活動(dòng)將壞賬管理獨(dú)立出來(lái)重新分配或除去管理任務(wù)開(kāi)展信貸稽核建立中臺(tái)為業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員提供分析性支持建立有力的獨(dú)立的信貸組織建議的解決方案信貸組織優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)項(xiàng)目的有效實(shí)施需要組織架構(gòu)的變革，以強(qiáng)調(diào)三大關(guān)鍵目標(biāo)階段I與風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)相關(guān)的組織目標(biāo)建立高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的委員會(huì)角色定義不首席信貸官M(fèi)BD(側(cè)重于行業(yè))PBD(側(cè)重于行業(yè))機(jī)構(gòu)銀行業(yè)務(wù)/資本市場(chǎng)集中管理IT與運(yùn)營(yíng)企業(yè)服務(wù)總裁董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)稽核委員會(huì)內(nèi)部稽核LoanWorkout(2)信貸政策StaffCredit壞賬帳戶管理債務(wù)重組資產(chǎn)清算信貸政策的存檔和交流信貸專家為企業(yè)“交易組”提供主動(dòng)支持所有新的和更新的到期曝險(xiǎn)余額大于1億銖信貸分析質(zhì)量控制所有新的和更新的到期曝險(xiǎn)余額達(dá)到10-100百萬(wàn)銖企業(yè)信貸非企業(yè)信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)信貸稽核財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)研究信貸委員會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信貸委員會(huì)所有會(huì)議的會(huì)議記錄和決定的存檔建議改變的領(lǐng)域信貸組織優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)得到重新設(shè)計(jì)，增加獨(dú)立的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)loanworkouts、信貸政策以及為復(fù)雜交易提供集中的信貸專家支持階段I建議的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)首席信貸官M(fèi)BDPBD機(jī)構(gòu)銀行業(yè)務(wù)/集中管理IT與運(yùn)營(yíng)企業(yè)階段II進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力的設(shè)計(jì)和實(shí)施，但也涉及到全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的開(kāi)發(fā)和試點(diǎn)工作范圍組合管理信貸政策風(fēng)