優(yōu)選文檔處理面板數(shù)據(jù)操作步驟特別好PPT

處理面板數(shù)據(jù)操作步驟特別好（優(yōu)選）處理面板數(shù)據(jù)操作步驟特別好第一步錄入數(shù)據(jù)

一請(qǐng)點(diǎn)實(shí)例數(shù)據(jù)二請(qǐng)點(diǎn)錄入數(shù)據(jù)軟件操作實(shí)例數(shù)據(jù)錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù)：五家企業(yè)和三個(gè)變量的20個(gè)年度（1935-1954年）觀測(cè)值的時(shí)間序列（數(shù)據(jù)略）5家企業(yè)：3個(gè)變量：

GM：通用汽車公司I：總投資

CH：克萊斯勒公司M：前一年企業(yè)的市場價(jià)值

GE：通用電器公司（反映企業(yè)的預(yù)期利潤）

WE：西屋公司K：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價(jià)值

US：美國鋼鐵公司（反映企業(yè)必要重置投資期望值）H0：=1在Pool對(duì)象，View/UnitRootTest，輸入相應(yīng)的Pool序列名記下：自由度為N（T-1）-K（優(yōu)選）處理面板數(shù)據(jù)操作步驟特別好5中系數(shù)和取何種形式可以利用模型形式設(shè)定檢驗(yàn)方法來確定。說明H1：一確定影響形式說明若變換序列后均為平穩(wěn)序列可用變換后的序列直接進(jìn)行回歸Panelrho-Statistic一確定影響形式說明協(xié)整檢驗(yàn)說明填寫模式，先做序列圖再選擇在Pool對(duì)象，View/UnitRootTest，輸入相應(yīng)的Pool序列名形式二：固定影響模型9的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，我國29個(gè)省市的城鎮(zhèn)居民消費(fèi)和收入的面板數(shù)據(jù)之間存在協(xié)整關(guān)系。一確定影響形式軟件操作秩序：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。錄入數(shù)據(jù)軟件操作（EVIEW6.0）方式一

File/New/WorkfileWorkfilestructuretype

：Dated-regularfrequency

Startdate1935Enddate1954OK

Objects/NewObject：TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?

方式二（方式是否正確，有待考證）File/New/WorkfileWorkfilestructuretype

：BalancedPanel

Startdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）請(qǐng)點(diǎn)說明請(qǐng)點(diǎn)軟件操作結(jié)果點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果1

結(jié)果2分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）說明注：所有序列者要檢驗(yàn)

原：不穩(wěn)定（Hadri除外，Hadri中原：穩(wěn)定）目的：防止虛假回歸或偽回歸方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri

不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔?shì)又有截距、只有截距、以上都無（對(duì)面板序列繪制時(shí)序圖做出模式選擇）。秩序：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：ADF檢驗(yàn)是通過三個(gè)模型來完成，首先從含有截距和趨勢(shì)項(xiàng)的模型開始，再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且認(rèn)為，只有三個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時(shí)，我們才認(rèn)為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認(rèn)為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟件操作

在Pool對(duì)象，View/UnitRootTest，輸入相應(yīng)的Pool序列名填寫模式，先做序列圖再選擇

填寫秩序

選擇檢驗(yàn)方法

填寫序列名

右邊所有欄目軟件自動(dòng)填寫無需更改

例10.4中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果:

各種方法的結(jié)果(除Breitung檢驗(yàn)外)都接受原假設(shè)，I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認(rèn)為非平穩(wěn)

例10.4中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果:

各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論：I?是I(1)的。所有P值均小于0.05，說明平穩(wěn)第三步平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗(yàn)后若：變量之間是非同階單整請(qǐng)點(diǎn)思路一序列變換變量之間是同階單整請(qǐng)點(diǎn)思路二協(xié)整檢驗(yàn)思路一：變量之間是非同階單整：序列變換◎變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)，此時(shí)不能進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)與直接對(duì)原序列進(jìn)行回歸?！?qū)π蛄羞M(jìn)行差分或取對(duì)數(shù)使之變成同階序列若變換序列后均為平穩(wěn)序列可用變換后的序列直接進(jìn)行回歸若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請(qǐng)點(diǎn)思路二思路二變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗(yàn)

請(qǐng)點(diǎn)協(xié)整檢驗(yàn)說明請(qǐng)點(diǎn)軟件操作結(jié)果判定請(qǐng)點(diǎn)

1

2

3

協(xié)整檢驗(yàn)通過：請(qǐng)點(diǎn)因果分析.

請(qǐng)點(diǎn)回歸分析協(xié)整檢驗(yàn)沒通過：若均為2階單整，則都取差分或都取對(duì)數(shù)生成新序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)否是1階單整（取差分或?qū)?shù)后都會(huì)變成1階單整），如是對(duì)新序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，如無法達(dá)成協(xié)整，分析終止。若均為1階單整，直接全取差分或全取對(duì)數(shù)，進(jìn)行回歸分析

協(xié)整檢驗(yàn)說明原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)方法可以分為兩大類，一類是建立在EngleandGranger二步法檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)，具體方法主要有Pedroni檢驗(yàn)和Kao檢驗(yàn)；另一類是建立在Johansen協(xié)整檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)。

1．Pedroni檢驗(yàn)

2．Kao檢驗(yàn)

3．Johansen面板協(xié)整檢驗(yàn)Pool序列的協(xié)整檢驗(yàn)※在EViews中打開pool對(duì)象，選擇Views/CointegrationTest…，則顯示協(xié)整檢驗(yàn)的對(duì)話框。圖10.6面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)的對(duì)話框協(xié)整檢驗(yàn)操作Pedroni檢驗(yàn)：原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系此欄目下P值均小于0.05存在協(xié)整關(guān)系此欄目下P值均兩個(gè)小于0.05存在協(xié)整關(guān)系一個(gè)大于0.05，不支持協(xié)整表10.8Kao檢驗(yàn)和Pedroni檢驗(yàn)結(jié)果(滯后階數(shù)由SIC準(zhǔn)則確定)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)假設(shè)統(tǒng)計(jì)量名統(tǒng)計(jì)量值（P值）Kao檢驗(yàn)H0：

=1ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni檢驗(yàn)H0：

=1H1：(i=)<1Panelv-Statistic2.099652（0.044）*Panelrho-Statistic-3.415758（0.0012）*PanelPP-Statistic-5.991403（0.0000）*PanelADF-Statistic-7.835311（0.0000）*H0：

=1H1：(i=)<1Group-rho-Statistic-0.837712（0.2809）GroupPP-Statistic-6.990581（0.0000）*GroupADF-Statistic-7.194068（0.0000）*除此項(xiàng)外均支持協(xié)整思路二變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗(yàn)思路一：變量之間是非同階單整：序列變換說明在Pool對(duì)象，View/UnitRootTest，輸入相應(yīng)的Pool序列名第一步：建立建立隨機(jī)效應(yīng)回歸CrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_US錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù)：五家企業(yè)和三個(gè)變量的20個(gè)年度（1935-1954年）觀測(cè)值的時(shí)間序列三種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔?shì)又有截距、只有截距、以上都無（對(duì)面板序列繪制時(shí)序圖做出模式選擇）。形式一GroupPP-Statistic若均為1階單整，直接全取差分或全取對(duì)數(shù)，進(jìn)行回歸分析5的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式。H2：方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri5的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式。05，所以接受原假設(shè)：應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型Workfilestructuretype：BalancedPanel表10.8Johansen面板協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

(選擇序列有確定性趨勢(shì)而協(xié)整方程只有截距的情況)原假設(shè)Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計(jì)量(p值)Fisher聯(lián)合-max統(tǒng)計(jì)量(p值)0個(gè)協(xié)整向量133.4(0.0000)*128.7(0.0000)*至少1個(gè)協(xié)整向量65.74(0.2266)65.74(0.2266)

注：加“*”表示在5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)而接受備擇假設(shè)。上述檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)的樣本區(qū)間為1991-2003年，從表10.8和表10.9的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，我國29個(gè)省市的城鎮(zhèn)居民消費(fèi)和收入的面板數(shù)據(jù)之間存在協(xié)整關(guān)系。支持協(xié)整

格蘭杰因果檢驗(yàn)（因果檢驗(yàn)的前提是變量協(xié)整）。Eviews好像沒有在POOL窗口中提供Grangercausalitytest，如果想對(duì)面板數(shù)據(jù)中的某些合成序列做因果檢驗(yàn)的話，不妨先導(dǎo)出相關(guān)序列到一個(gè)組中(POOL窗口中的Proc/MakeGroup)，再來試試因果分析

一確定影響形式固定影響隨機(jī)影響二確定模型形式形式一形式二形式三估計(jì)方法說明一二三確定后就可以進(jìn)行模型最終的設(shè)定與估計(jì)（略：自已去完成）回歸模型

一確定影響形式

請(qǐng)點(diǎn)：說明請(qǐng)點(diǎn)：軟件操作一確定影響形式說明◎方法Hausman檢驗(yàn)

◎原：應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型◎步驟首先：建立隨機(jī)效應(yīng)回歸

其次：用Hausman檢驗(yàn)該模型是否是隨機(jī)效應(yīng)模型

一確定影響形式軟件操作第一步：建立建立隨機(jī)效應(yīng)回歸◎POOL/ESTIMATE如右窗口點(diǎn)確定結(jié)果請(qǐng)點(diǎn)結(jié)果此處選random由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處第二步：Hausman檢驗(yàn)原假設(shè)：應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型在軟件的上一步分析的結(jié)果窗口（見左圖）進(jìn)行如下操作：◎View/◎Fixed/RandomEffectsTesting/◎CorrelatedRandomEffects-HausmanTest請(qǐng)點(diǎn)結(jié)果中部地區(qū)模型的HausmanTest結(jié)果：

由（）式構(gòu)造的中部地區(qū)模型的HausmanTest統(tǒng)計(jì)量（W）是0.29，p值是0.59，接受原假設(shè):隨機(jī)影響模型中個(gè)體影響與解釋變量不相關(guān)，結(jié)論：可以將模型設(shè)定為隨機(jī)模型。P值大于0.05，所以接受原假設(shè)：應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型

說明（1）模型有三種形式形式一：變系數(shù)模型形式二：固定影響模型形式二：不變參數(shù)模型（2）根據(jù)F檢驗(yàn)確定上述三種形式之一請(qǐng)點(diǎn)（確定模型形式的F檢驗(yàn)）二確定模型形式確定模型形式的F檢驗(yàn)原假設(shè)：兩個(gè)如下

H1：

H2：

判定規(guī)則：

接受假設(shè)H2則為不變參數(shù)模型（模型三），檢驗(yàn)結(jié)束。拒絕假設(shè)H2，則檢驗(yàn)假設(shè)H1。如接受H1，則模型為變截距模型（模型二）若拒絕H1

，則模型為變參數(shù)模型（模型一）。構(gòu)建統(tǒng)計(jì)量：請(qǐng)點(diǎn)F統(tǒng)計(jì)量

構(gòu)建變參數(shù)模型得殘差平方和S1并考慮其自由度請(qǐng)點(diǎn)構(gòu)建變截距模型得殘差平方和S2并考慮其自由度請(qǐng)點(diǎn)構(gòu)建不變參數(shù)模型得殘差平方和S3并考慮其自由度請(qǐng)點(diǎn)計(jì)算F2統(tǒng)計(jì)量獲得S1，S2，S3后手工計(jì)算F2，F(xiàn)1，并查找臨界值做出判定請(qǐng)點(diǎn)：判定規(guī)則請(qǐng)點(diǎn)判定實(shí)例假設(shè)檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方法

例10.5中系數(shù)

和

取何種形式可以利用模型形式設(shè)定檢驗(yàn)方法來確定。

(1)首先分別計(jì)算3種形式的模型：變參數(shù)模型、變截距模型和不變參數(shù)模型，在每個(gè)模型的回歸統(tǒng)計(jì)量里可以得到相應(yīng)的殘差平方和S1=339121.5、S2=444288.4和S3=1570884。

(2)按式和式計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量，其中N=5、k=2、T=20，得到的兩個(gè)F統(tǒng)計(jì)量分別為：

F1=((S2-S1)/8)/(S1

/85)=3.29

F2=((S3-S1)/12)/(S