2023年銀行專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試模擬練習(xí)試題及答案

2023年銀行專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試模擬練習(xí)試題及答案1.下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.

風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.

風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.

應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.

深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.

所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】:

A|B|D【解析】:C項(xiàng)，商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)滿(mǎn)足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場(chǎng)環(huán)境和政策；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包括（）。A.

了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度B.

界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.

用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量D.

分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因E.

形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告【答案】:

A|B|C|E【解析】:在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；②界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；③用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量；④形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。3.商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。A.

期貨交易B.

債券買(mǎi)賣(mài)C.

即期外匯買(mǎi)賣(mài)D.

遠(yuǎn)期交易E.

債券回購(gòu)【答案】:

D|E【解析】:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下三類(lèi)交易的風(fēng)險(xiǎn)：①場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)；②證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，主要包括回購(gòu)交易、證券借貸和保證金貸款等交易；③與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于場(chǎng)外衍生工具交易；E項(xiàng)屬于證券融資交易。4.在單一法人客戶(hù)的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A.

行業(yè)成熟期分析B.

行業(yè)周期性分析C.

收入水平及社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力D.

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析【答案】:

C【解析】:ABD三項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟(jì)/法律環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、人口老齡化、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。C項(xiàng)屬于社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析。5.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。A.

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.

信用風(fēng)險(xiǎn)D.

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

D【解析】:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。6.關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。A.

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B.

商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C.

商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模D.

盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】:

C【解析】:A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。B項(xiàng)，商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值；②盯模，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。D項(xiàng)，盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。7.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.

我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%B.

商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.

我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.

商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿(mǎn)足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】:

C【解析】:C項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。8.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率的最低要求為（）。A.

6%B.

4.5%C.

5%D.

3%【答案】:

A【解析】:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次：第一層次為最低資本要求，即核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；第二層次為儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，分別為2.5%和0～2.5%；第三層次為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%；第四層次為第二支柱資本要求。9.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.

商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.

商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.

商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.

商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類(lèi)貸款所需的資本【答案】:

C【解析】:經(jīng)濟(jì)資本又稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。10.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。A.

收益率B.

資產(chǎn)負(fù)債率C.

現(xiàn)金率D.

市場(chǎng)利率【答案】:

B【解析】:久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額，即：久期缺口＝資產(chǎn)加權(quán)平均久期－（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。11.下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)？（）A.

股票風(fēng)險(xiǎn)B.

折算風(fēng)險(xiǎn)C.

交易風(fēng)險(xiǎn)D.

信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

A17.商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。A.

小麥B.

石油C.

棉花D.

黃金【答案】:

D【解析】:商品風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價(jià)格波動(dòng)是被納入商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇的。12.（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.

歷史模擬法B.

方差-協(xié)方差法C.

壓力測(cè)試法D.

蒙特卡洛模擬法【答案】:

B【解析】:方差-協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時(shí)間段里組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差將由每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的標(biāo)準(zhǔn)差、風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合的敏感度和風(fēng)險(xiǎn)因素間的相關(guān)系數(shù)通過(guò)矩陣運(yùn)算求得。13.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.

違約概率針對(duì)銀行的交易對(duì)手而言，違約損失率則針對(duì)銀行每一交易品種而言B.

違約概率與信貸資產(chǎn)保障無(wú)關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)C.

違約概率與客戶(hù)信用等級(jí)密切相關(guān)，違約損失率與客戶(hù)信用等級(jí)無(wú)關(guān)D.

商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率【答案】:

A【解析】:違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。14.商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A.

吸收損失B.

承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.

限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張D.

為銀行提供融資E.

維持市場(chǎng)信心【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①為銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場(chǎng)信心。15.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.

大于B.

小于C.

等于D.

無(wú)關(guān)【答案】:

B【解析】:貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。16.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施是（）。A.

采取必要的管理措施B.

密切關(guān)注C.

盡量避免或高度重視D.

接受風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

C【解析】:在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門(mén)對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果和發(fā)生的可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制定具有針對(duì)性的戰(zhàn)略實(shí)施方案，如下表所示。表戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案17.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.

負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.

負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.

及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.

負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】:

A【解析】:A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。18.監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心，其作用不包括（）。A.

制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B.

實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.

引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督D.

建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)行政約束機(jī)制最終發(fā)揮作用【答案】:

D【解析】:監(jiān)管部門(mén)的作用除了ABC三項(xiàng)之外還包括建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。19.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（）。A.

初級(jí)法B.

高級(jí)法C.

內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.

內(nèi)部評(píng)審法【答案】:

C【解析】:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。20.關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.

同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本B.

相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量C.

頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品D.

在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】:

B【解析】:B項(xiàng)，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的分別計(jì)量，并非重復(fù)計(jì)量。同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本。21.商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A.

建立完善的內(nèi)部控制體系B.

正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C.

制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略D.

正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)【答案】:

B【解析】:合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開(kāi)展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類(lèi)。22.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)（）。A.

清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平B.

說(shuō)明與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.

反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色D.

盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.

從宏觀(guān)戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到中觀(guān)管理層面和微觀(guān)執(zhí)行層面【答案】:

A|C|D|E【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀(guān)戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀(guān)管理層面和微觀(guān)執(zhí)行層面。23.對(duì)于單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露，其存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.

采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)B.

采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分C.

采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，如果通過(guò)增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的回收率，則鼓勵(lì)對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（即采用多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具）來(lái)降低違約損失率D.

采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)證明此種方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法【答案】:

B【解析】:對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個(gè)獨(dú)立的信用保護(hù)。24.關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是（）。A.

如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.

如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.

久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D.

對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】:

B【解析】:缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；②對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1%），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線(xiàn)性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。25.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為（）。A.

違約概率下降B.

風(fēng)險(xiǎn)損失降低C.

違約損失率下降D.

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降E.

組合限額降低【答案】:

A|C|D【解析】:信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率（如保證的替代效果）、違約損失率[如抵（質(zhì)）押和保證的減輕效果]或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（如凈額結(jié)算）的下降。26.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)（）。A.

相互排斥、互不共存B.

相互獨(dú)立、互不影響C.

交叉存在、互相作用D.

沒(méi)有關(guān)系【答案】:

C【解析】:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。27.某銀行期初可疑類(lèi)貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類(lèi)貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類(lèi)貸款遷徙率為（）。A.

40%B.

25%C.

62.5%D.

37.5%【答案】:

A【解析】:可疑類(lèi)貸款遷徙率＝[期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額/（期初可疑類(lèi)貸款余額－期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額）]×100%。其中，期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額；期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類(lèi)貸款遷徙率＝[10/（40－15）]×100%＝40%。28.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類(lèi)別。A.

操作風(fēng)險(xiǎn)B.

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.

法律風(fēng)險(xiǎn)D.

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

A【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶(hù)糾紛等。銀行未嚴(yán)格執(zhí)行“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。29.總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.

信用風(fēng)險(xiǎn)B.

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.

操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

A|B|E12.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（）。A.

綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿(mǎn)足監(jiān)管要求B.

確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來(lái)源的長(zhǎng)期可持續(xù)性C.

審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性，充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長(zhǎng)期的市場(chǎng)衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件D.

優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E.

通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿(mǎn)足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對(duì)不利的市場(chǎng)條件變化【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:除了ABCDE五項(xiàng)外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道；②商業(yè)銀行高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施的合理性。30.當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.

波動(dòng)收益率曲線(xiàn)B.

反向收益率曲線(xiàn)C.

正向收益率曲線(xiàn)D.

水平收益率典線(xiàn)【答案】:

B【解析】:收益率曲線(xiàn)用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線(xiàn)的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。反向收益率曲線(xiàn)，表明在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長(zhǎng)的收益率的反向收益率曲線(xiàn)。31.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.

存款準(zhǔn)備金B(yǎng).

存款保險(xiǎn)C.

經(jīng)濟(jì)資本D.

資本充足率【答案】:

C【解析】:經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。32.（）是銀行增加一級(jí)資本最快捷的方式。A.

發(fā)行普通股B.

發(fā)行優(yōu)先股C.

留存利潤(rùn)D.

次級(jí)債券【答案】:

C【解析】:一級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)。普通股是銀行核心一級(jí)資本主要內(nèi)容，但發(fā)行普通股成本通常較高，且銀行不能經(jīng)常采用；留存利潤(rùn)是銀行增加一級(jí)資本最便捷的方式，相對(duì)于發(fā)行股票來(lái)說(shuō)，其成本相對(duì)要低得多。33.（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A.

缺口分析B.

久期分析C.

外匯敞口分析D.

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】:

B【解析】:久期分析又稱(chēng)為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A項(xiàng)，缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響；C項(xiàng)，外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法；D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。34.商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)浚ǎ〢.

放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.

外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C.

實(shí)行差錯(cuò)率考核D.

改變市場(chǎng)定位【答案】:

B【解析】:對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項(xiàng)是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)是可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。35.商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力測(cè)試的承壓指標(biāo)與其他壓力測(cè)試不盡相同，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的承壓指標(biāo)重點(diǎn)關(guān)注（）。A.

商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率B.

商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)率C.

商業(yè)銀行的支付能力指標(biāo)D.

商業(yè)銀行的資本充足率【答案】:

C【解析】:流動(dòng)性壓力測(cè)試的承壓指標(biāo)與其他壓力測(cè)試不同。信用風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的承壓指標(biāo)是銀行盈利或虧損，以及虧損對(duì)銀行資本的影響，關(guān)心銀行是否會(huì)因?yàn)閲?yán)重的虧損導(dǎo)致資不抵債。而流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的承壓指標(biāo)是銀行的支付能力，也即銀行是否有能力在資金嚴(yán)重流失的情況下，保持足夠的流動(dòng)性頭寸，維持銀行的正常經(jīng)營(yíng)。36.對(duì)于正態(tài)曲線(xiàn)，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線(xiàn)位置（）。A.

不同B.

相同C.

不動(dòng)D.

不確定【答案】:

A【解析】:正態(tài)曲線(xiàn)由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線(xiàn)中心，σ為標(biāo)準(zhǔn)差決定了曲線(xiàn)的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線(xiàn)位置將不同。37.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力的是（）。A.

不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)量化方法B.

建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)C.

采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)D.

采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

B【解析】:建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。38.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)（），說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.

80%B.

100%C.

120%D.

150%【答案】:

D【解析】:國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。39.專(zhuān)業(yè)化的融資擔(dān)保公司可在余額不超過(guò)凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。A.

8B.

10C.

11D.

14【答案】:

B【解析】:一類(lèi)特殊的保證人是專(zhuān)業(yè)化的融資擔(dān)保公司，其可在余額不超過(guò)凈資產(chǎn)10倍（小微企業(yè)和農(nóng)戶(hù)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額占比50%以上且戶(hù)數(shù)占比80%以上為15倍）之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。40.貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，銀行應(yīng)按（）計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。A.

月B.

季C.

半年D.

年【答案】:

B【解析】:一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。41.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.

11.5%B.

11%C.

8%D.

10.5%【答案】:

A【解析】:2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。42.下列關(guān)于國(guó)別限額的說(shuō)法，正確的有（）。A.

國(guó)別限額可依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國(guó)家（地區(qū)）重要性三個(gè)因素確定B.

業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)表示商業(yè)銀行在某國(guó)可能的業(yè)務(wù)量相對(duì)大小C.

國(guó)家（地區(qū)）重要性是指商業(yè)銀行在該國(guó)業(yè)務(wù)對(duì)銀行整體發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)收益的相對(duì)重要性D.

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)越高，國(guó)別限額越低E.

同等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)下，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)越大，國(guó)別限額越低【答案】:

A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)，設(shè)定國(guó)別限額與各國(guó)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)大小有關(guān)，同等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)下，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)越大，限額也相應(yīng)增加。商業(yè)銀行在各國(guó)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)是不同的，可以根據(jù)各國(guó)GDP規(guī)模、與我國(guó)雙邊貿(mào)易額及我國(guó)對(duì)該國(guó)的直接投資額等代表因素來(lái)判定其業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。43.違約損失率的計(jì)算公式是（）。A.

LGD＝1－回收率B.

LGD＝1－回收率/2C.

LGD＝1－回收率/3D.

LGD＝1－回收率/4【答案】:

A【解析】:違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比（損失的嚴(yán)重程度，LGD＝1－回收率）。44.下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.

各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B.

驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C.

驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.

驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】:

D【解析】:A項(xiàng)，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法；B項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項(xiàng)，驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。45.核心負(fù)債比中核心負(fù)債的定義為（）。A.

活期存款的50%以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券B.

活期存款以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券C.

活期存款的50%以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券D.

活期存款以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券【答案】:

A【解析】:根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債是指距到期日三個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。46.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（），并定期進(jìn)行修正。A.

加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)B.

制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.

制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案D.

制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】:

D【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀(guān)戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀(guān)管理層面和微觀(guān)執(zhí)行層面。47.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B.

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“有形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障C.

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效D.

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別E.

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】:

A|C|D|E【解析】:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行，應(yīng)該針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級(jí)別，以保證系統(tǒng)的安全。48.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）等類(lèi)別。A.

信用風(fēng)險(xiǎn)B.

操作風(fēng)險(xiǎn)C.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類(lèi)，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。49.多年來(lái)國(guó)內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。A.

銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.

銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張C.

市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)D.

監(jiān)管不到位【答案】:

B【解析】:銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)。由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配置方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)，造成金融市場(chǎng)效率低下。國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原兇。我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期缺乏資產(chǎn)擴(kuò)張的約束機(jī)制，普遍存在“速度情結(jié)”和“規(guī)模沖動(dòng)”，導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量不高，銀行體系積聚較高風(fēng)險(xiǎn)。50.貸款重組可以采取的措施有（）。A.

調(diào)整信貸產(chǎn)品B.

減少貸款額度C.

調(diào)整貸款利率D.

增加控制措施E.

調(diào)整貸款期限【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸款額度；③調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。51.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成九大類(lèi)業(yè)務(wù)條線(xiàn)，主要包括（）。A.

支付和結(jié)算B.

資產(chǎn)管理C.

公司金融D.

貸款E.

零售銀行【答案】:

A|B|C|E【解析】:標(biāo)準(zhǔn)法以各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的總收入為計(jì)量基礎(chǔ)，總收入是個(gè)廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，因此也大致代表了各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。業(yè)務(wù)條線(xiàn)分為9個(gè)：公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。52.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.

信用風(fēng)險(xiǎn)B.

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.

操作風(fēng)險(xiǎn)D.

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

C【解析】:針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的直接和間接損失。53.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是（）。A.

先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.

風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤C.

風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D.

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息【答案】:

C【解析】:C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。54.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。A.

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶(hù)的應(yīng)收未收利息B.

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)C.

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶(hù)已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)【答案】:

A【解析】:違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。55.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素不包括（）。A.

資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.

資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)別結(jié)構(gòu)C.

資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.

資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)【答案】:

B【解析】:商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：①資