國家開放大學電大本科《金融風險管理》2022期末試題及答案（試卷號：1344）【新】

第8頁共8頁國家開放大學電大本科《金融風險管理》2022期末試題及答案（試卷號：1344）國家開放大學電大本科《金融風險管理》2022期末試題及答案（試卷號：1344）一、單項選擇題（每題2分，共20分）1．()是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵循法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。A．利率風險B．匯率風險C．法律風險D．政策風險2．()存儲著前臺交易記錄信息、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。A．數(shù)據(jù)倉庫B．中間數(shù)據(jù)處理器C．數(shù)據(jù)分析^p層D．貸款評估系統(tǒng)3.1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是()。A．流動資金／總資產(chǎn)B．留存收益／總資產(chǎn)C．銷售收入／總資產(chǎn)D．息前、稅前收益／總資產(chǎn)4．當銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負債時，市場利率的()會增加銀行的利潤。A.上升B．下降C．資金D．貸款5．在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對方同意的前提下()，以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A.延期收匯B．延期付匯C．提前收匯D．提前付匯6．當期權(quán)協(xié)議價格與標的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權(quán)的狀態(tài)為()。A．實值B．虛值C．兩平D．不確定7．在電子交易過程中，負債核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是()A．電子認證中心(CA)B．工商管理局C．域名管理中心D．網(wǎng)絡供應商8．()是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。A．利率風險B．系統(tǒng)性風險C．金融自由化風險D．金融危機9．回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀60年代末的一種()資金融通方式。A．長期B．中期C．短期D．中長期10．()標志著金融工程學正式形成。A．國際金融工程師學會(IAFE)的成立B．馬柯維茨的資產(chǎn)組合選擇理論的提出C．MM定理的提出D．無套利分析^p法的提出二、多項選擇題（每題3分，共30分）11．關(guān)于風險的理解，下列正確的是()。A．風險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失的不確定性B．風險是經(jīng)濟損失機會或損失的可能性C．風險是經(jīng)濟可能發(fā)生的損害和危險，D．風險是經(jīng)濟預期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異E．風險是一切損失的總稱12.20世紀70年代以來，金融風險的突出特點是()。A．證券市場的價格風險B．金融機構(gòu)的信用風險C．金融機構(gòu)的流動性風險D．國家風險E．法律風險13．在貿(mào)易融資業(yè)務中，資金可能出現(xiàn)風險的征兆有()。A．信用問題B．操作問題C．競爭問題D．銷售問題E．匯率問題14．商業(yè)銀行頭寸包括()。A．基礎(chǔ)頭寸B．可用頭寸C．可貸頭寸D．同業(yè)往來E．超額準備15．操作風險管理框架包括()。A．戰(zhàn)略B．流程C．基礎(chǔ)設(shè)施D．環(huán)境E．評估16．信貸資產(chǎn)風險的主要成因包括()。A．來自經(jīng)營環(huán)境的風險B．來自借款人的風險C．來自政府指導不利的風險D．來自銀行內(nèi)部的風險E．來自競爭對手的風險17．保險公司保險業(yè)務風險主要包括()。A．保險產(chǎn)品風險B．承保風險C．理賠風險D．現(xiàn)金流動性風險E．資產(chǎn)負債匹配風險18.某金融機構(gòu)預測未來市場利率會上升，并進行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項描述正確的是()。A．最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口B．最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負缺口C．最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口D．最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率敏感性負債E．最可取的措施是減少利率敏感性資產(chǎn)，增加利率敏感性負債19．網(wǎng)絡銀行操作風險可能于()。A．系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴重不足B．客戶的誤操作C．系統(tǒng)設(shè)計、實施中的缺陷D．內(nèi)控內(nèi)審機制不完善E．業(yè)務過于繁雜20．正如諾貝爾經(jīng)濟學獎得主默頓所說，()在過去的20年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的主要原因。A．匯率波動B．通貨膨脹C．監(jiān)管因素D．稅收因素E．技術(shù)進步三、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分）21．風險就是指損失的大小。(錯)理由：風險包括兩方面：損失的大小以及損失發(fā)生的概率。22.20世紀70年代以后的金融風險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風險和金融機構(gòu)的信用風險及流動性風險。(錯)理由：20世紀70年代以后，除了證券市場的價格風險和金融機構(gòu)的信用風險及流動性風險之外，外匯風險和利率風險也越來越突出。23.商業(yè)銀行的準備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)（一級準備）、短期有價證券（二級準備）和長期貸款（三級準備）。(錯)理由：商業(yè)銀行本身沒有三級準備，并且長期貸款不可能隨時變現(xiàn)。24．續(xù)存期是對某一種資產(chǎn)或負債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。(對)25．經(jīng)濟風險針對的是預期到的匯率變動。(錯)理由：經(jīng)濟風險針對的是未預期到的匯率變動。四、計算題（每題10分，共20分）26．某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風險資產(chǎn)8000萬美元，表外加權(quán)風險資產(chǎn)為6000萬美元，一級資本額為700萬美元，二級資本額為500萬美元。試計算：(1)風險調(diào)整資產(chǎn)是多少？(2)一級資本充足率是多少？(3)總資本充足率是多少？（計算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù)）答：27．某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為2000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔心在今后2年內(nèi)市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權(quán)費率為1%，公司支付的期權(quán)費用金額為20萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。答：五、案例分析^p題（共15分）28．(1)借款人基本情況：借款人武河是龐家堡鎮(zhèn)白廟村村民，年齡55歲，家庭成員3人，主要從事種植業(yè)，有耕地6畝，家有房間2間，價值1.2萬元，無其他資產(chǎn)。年收入5000元，信用觀念一般，無拖欠信用社貸款記錄，信用等級：一般。(2)貸款基本情況借款人：武河清分截止日期：20XX年11月1日貸款余額：5000元貸款期限：20XX年8月3日-20XX年8月3日貸款種類：短期貸款用途：種植貸款方式：小額信用貸款(3)貸款風險提示借款人由于連續(xù)兩年受自然災害影響，農(nóng)業(yè)基本無收入，又無其他經(jīng)濟來，只能維持家庭生活，兩年未收利息。請分析^p以下幾個問題：(1)請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級分類的劃分依據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。答:(1)該筆貸款5000元屬于可疑問類貸款。(2)五級貸款分類法,按貸款風險從小到大的順序,將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五個級別,后三個級別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基本特征為一切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在--些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收入償還貸款本息,但存在潛在缺陷,可能影響貸款的償還。次級類貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保,也可能會造成一-定損失”。其基本特征為缺陷明顯,可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保,也肯定要造成較大損失”?；?/p>