三月銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺檢測(cè)試卷

【參考答案】：A【解析】：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。28、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)模ǎ?。?010年5月真題］A、投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)B、該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱C、該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【參考答案】：B【解析】：該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少"，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料，無(wú)法得出ABD三項(xiàng)結(jié)論。29、某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。A、若有超過(guò)貸款額的資金可以提供擔(dān)保B、不能提供擔(dān)保C、經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保【參考答案】：B【解析】：具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民才可以作為保證人。國(guó)家機(jī)關(guān)（除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)），學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門(mén)，均不得作為保證人。30、若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)巴塞爾協(xié)議II定義的二者的違約概率分別為（）。A、0.02%；0.03%B、0.03%；0.03%C、0.03%；0.04%【參考答案】：C【解析】：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在巴塞爾協(xié)議II中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。借款人甲內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率為0.02%,小于0.03%,故其違約概率為0.03%;借款人乙的違約概率為0.04%,大于0.03%,故其違約概率為0.04%o31、關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模C、盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【參考答案】：B【解析】：A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值；B項(xiàng)，商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用兩種方法:①盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值；②盯模，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值；D項(xiàng)，盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。32、商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)考慮的主要因素不包括（）。A、壓力測(cè)試結(jié)果B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、內(nèi)部控制水平【解析】：商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下主要因素：①自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度；②能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平；③業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的既往業(yè)績(jī)；④工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)；⑤定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；⑥壓力測(cè)試結(jié)果；⑦內(nèi)部控制水平；⑧資本實(shí)力；⑨外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況等。33、巴塞爾委員會(huì)提出的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法不包括（）。A、現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法B、權(quán)重法C、內(nèi)部模型法【參考答案】：B【解析】：巴塞爾委員會(huì)共提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，較常用的方法包括:①現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）的計(jì)量；②標(biāo)準(zhǔn)法僅適用于計(jì)算場(chǎng)外衍生工具交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露；③內(nèi)部模型法適用于場(chǎng)外衍生工具交易和證券融資交易。34、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、是一種定性分析的方法B、要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析C、要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【參考答案】：A【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。35、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來(lái)源小于資金使用，則表明（）。A、可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大于流動(dòng)性需求C、商業(yè)銀行可以把差額通過(guò)其他途徑投資【解析】：當(dāng)資金來(lái)源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性“赤字”，此時(shí)必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)分析可知，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%,甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其流動(dòng)性狀況給予高度重視。36、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括（）。A、信息系統(tǒng)B、損失事件C、誘因和對(duì)策【參考答案】：A【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部分37、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。A、保證人的關(guān)聯(lián)方B、保證人的保證意愿C、保證人的貸款規(guī)?！緟⒖即鸢浮浚築【解析】：商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：①保證人的資格;②保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力；③保證人的保證意愿；④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系；。⑤保證的法律責(zé)任。38、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，它是指在交易的過(guò)程中，（）。A、市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B、由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難C、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【參考答案】：C【解析】：交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指在交易過(guò)程中，因未遵循操作規(guī)定導(dǎo)致交易和定價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。39、銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來(lái)源.存款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）OA、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而育）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。題中所述存貸款額期限均為3年。因此，不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。40、英國(guó)金融服務(wù)局（FSA）側(cè)重于從（）層面上來(lái)理解法律風(fēng)險(xiǎn).認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)是因“法律的效力未能認(rèn)識(shí)到”、“對(duì)法律效力的認(rèn)識(shí)存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)"而使“金融機(jī)構(gòu)的利益或者目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)"。A、交易B、制度C、管理【參考答案】：B【解析】：題干中所列示的幾種情況，都是由于制度不完善而導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)，因此是從制度層面上理解的。41、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：注意最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。42、下列關(guān)于交易賬戶(hù)的說(shuō)法，正確的是（）。A、為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸B、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合C、銀行賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【參考答案】：B【解析】：A項(xiàng)為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸;B項(xiàng)記入交易賬戶(hù)的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶(hù)或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。43、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A、名義價(jià)值B、公允價(jià)值C、市值重估價(jià)值【參考答案】：A【解析】：答案為A。名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。44、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）oA、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B、長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)C、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：答案為Do戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資,實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。45、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類(lèi)業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、資金交易業(yè)務(wù)【參考答案】：B【解析】：答案為C。法人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類(lèi)業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)46、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。A、資產(chǎn)業(yè)務(wù)B、貸款業(yè)務(wù)C、證券業(yè)務(wù)【參考答案】：A【解析】：答案為A。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。47、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型不包括（）。A、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：答案為D。對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的考查。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手，具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：①產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；②技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；③品牌風(fēng)險(xiǎn)；④競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；⑤客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)；⑥項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；⑦其他例如財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)以及多種外部風(fēng)險(xiǎn)因素。48、內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品【參考答案】：A【解析】：答案為A。內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。49、（）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OCC）認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，或決策執(zhí)行不當(dāng)，或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，而對(duì)商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。50、投資組合理論是由誰(shuí)創(chuàng)立的？（）3、某銀行2006年初次級(jí)類(lèi)貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類(lèi)貸款期間因回收減少了200億元。則次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率為（）。A、20.0%B、75.0%C、100.0%【參考答案】：B【解析】：次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率=600/（1000—200）X100%=75%。4、已知某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中大額負(fù)債為50億，總資產(chǎn)中盈利資產(chǎn)為70億，短期投資為20億，那么該商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度為（）。A、40%B、60%C、100%【參考答案】：B【解析】：大額負(fù)債依賴(lài)度二（大額負(fù)債-短期投資）《（盈利資產(chǎn)-短期投資）X100%二（50-20）（70-20）X100%二60%。故選C。5、商業(yè)銀行精確計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A、正確劃分銀行賬戶(hù)與交易賬戶(hù)B、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)C、建立完善的內(nèi)部控制體系【參考答案】：A【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】資產(chǎn)分類(lèi)（即銀行賬戶(hù)與交易賬戶(hù)的劃分）是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。6、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類(lèi)業(yè)務(wù)條線。對(duì)每大業(yè)業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類(lèi)產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A、高級(jí)計(jì)量法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法【參考答案】：B【解析】：本題考查的是操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法。7、（）用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B、缺口分析法C^久期分析法【參考答案】：B【解析】：缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段（如1個(gè)月以?xún)?nèi)，1至3個(gè)月，3個(gè)月至1年，1至5年，5年以上等）。在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。8、相比較而言，下列（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C、資金交易業(yè)務(wù)【參考答案】：A【解析】：答案為Ao對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)知識(shí)的考查。柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。9、下列不屬于流動(dòng)性的基本要素的是（）。A、時(shí)間B、資產(chǎn)規(guī)模C、資金數(shù)量【參考答案】：B【解析】：流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間、成本和資金數(shù)量。10、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括（）。A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率C、盈利性比率【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理常用的比率/指標(biāo)有：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額員債依賴(lài)度。11、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)的是（）。A、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件B、減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性C、如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)的是準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件，預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失，如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)，所以C項(xiàng)符合題意。12、法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B、兩者有關(guān)但又有區(qū)別C、兩者產(chǎn)生的原因相同【參考答案】：B【解析】：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。從廣義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)。13、信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。A、死亡率模型B、線性概率模型C、線性辨別模型【參考答案】：A【解析】：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有：線性概率模型（LinearProbabiIityModel）、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型（LinearDiscriminantModeI）。A項(xiàng)，死亡率模型屬于違約概率模型。14、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（）。A、初級(jí)法B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法C、內(nèi)部評(píng)審法【參考答案】：B【解析】：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴(lài)程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。15、關(guān)于久期公式dP/dy=-DXP/（1+y）,下列各項(xiàng)理解正確的是（）。A、久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大B、久期公式中的D為修正久期C、收益率與價(jià)格同向變動(dòng)【參考答案】：A【解析】：當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期的長(zhǎng)短，久期越長(zhǎng)，其變動(dòng)幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1+y）,y表示市場(chǎng)利率。三、判斷題（共20題，每題1分）1、上市公司治理目標(biāo)是股東利益最大化。（）對(duì)錯(cuò)【參考答案】：正確2、從商業(yè)銀行實(shí)踐來(lái)看，在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過(guò)程中引入?yún)^(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量是非常必要的?！緟⒖即鸢浮浚赫_【解析】：由于我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，因此重視區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別還是非常必要的。3、貨幣期貨的目的是管理利率風(fēng)險(xiǎn)。（）【解析】：貨幣期貨是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約。貨幣期貨是適應(yīng)跨境貿(mào)易和金融服務(wù)的需要而產(chǎn)生的，目的是管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。4、交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按照模型計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。()【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照模型計(jì)價(jià)。題干說(shuō)法錯(cuò)誤。故本題選B。5、央行宣布上調(diào)利率0.5%可能會(huì)影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。()【參考答案】：正確【解析】：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。任何利率的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動(dòng)，從而影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。6、銀行的存款政策、客戶(hù)中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于lo【參考答案】：正確【解析】：銀行的存款政策、客戶(hù)中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于1。說(shuō)法正確，故選A。7、留置與定金的擔(dān)保方式是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中普遍采用的擔(dān)保方式之一。()對(duì)錯(cuò)【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中一般極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。8、失誤樹(shù)分析方法是通過(guò)將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素,從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：失誤樹(shù)分析方法是通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素最可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。分解分析法是風(fēng)險(xiǎn)管理人員將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。9、情景分析是一種單因素分析方法。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：是多因素分析方法，所以此說(shuō)法錯(cuò)誤。10、銀行的存款政策、客戶(hù)中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定.當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于lo（）【參考答案】：正確【解析】：銀行的存款政策、客戶(hù)中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于I。說(shuō)法正確，故選A。11、銀行內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。（）對(duì)錯(cuò)【參考答案】：正確12、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。（）【解析】：答案為A。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)自債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)13、有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。（）【參考答案】：正確【解析】：有效銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門(mén)不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)商業(yè)銀行資本實(shí)行分類(lèi)監(jiān)督。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：可以實(shí)行分類(lèi)監(jiān)管，這也是公正的體現(xiàn)。14、違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：是事前估計(jì)的結(jié)果。15、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移來(lái)進(jìn)行管理。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：在金融市場(chǎng)中，某些衍生產(chǎn)品（如期權(quán)合約）可看做是特殊形式的保單，為投資者提供了轉(zhuǎn)移利率、匯率、股票和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具。16、當(dāng)銀行存在負(fù)債敏感型缺口的情況下，如果利率上升，其他條件不變，則銀行凈利息收入增加。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即