銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理同步檢測(cè)題（含答案）

銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理同步檢測(cè)題（含答案）一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說(shuō)法正確的是（）。A、增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度B、明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任C、建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【參考答案】：B【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括:①明確堇事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任；②建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程；③采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法。AB兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法；D項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括的內(nèi)容。2、商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說(shuō)法正確的是（）。A、解決表面問(wèn)題，不須深究B、正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理C、容易解決的先處理，不容易解決的問(wèn)題就忽視【參考答案】:B【解析】：答案為c。商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中。產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)有助于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問(wèn)題的層面上，通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。3、下列不屬于自我評(píng)估的工作流程的是（）。A、全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告B、模擬C、盯?！緟⒖即鸢浮浚篊【解析】：當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值，稱(chēng)為“盯?！狈椒?。具體來(lái)說(shuō)，就是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。28、久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？（）A、利率B、股票指數(shù)C、商品價(jià)格指數(shù)【參考答案】：A【解析】：久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。29、單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。A、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B、財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表C、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【參考答案】:A【解析】：答案為A。單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析30、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的3值的說(shuō)法，正確的是（）。A、交易和銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)的P值為8%B、支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的P值為15%C、公司金融對(duì)應(yīng)的3值為18%【參考答案】：C【解析】：交易和銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)的B值為18%,商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的B值為15%,支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的B值為18%o31、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點(diǎn)的是()。A、替代性B、靈活性C、債務(wù)的易變性【參考答案】：C【解析】：信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)(如杠桿性、未來(lái)性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還具有保密性、交易性、靈活性、債務(wù)的不變性等特點(diǎn)，D項(xiàng)不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)。故本題選Do32、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6096、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為OOA、0.7%B、1.36%C、2.32%【參考答案】：B【解析】：答案為C。計(jì)算累計(jì)死亡率，需先計(jì)算出每年的存活率(SR):SR=1-MMR(邊際死亡率)，則n年的累計(jì)死亡率：CMRn=1-SR1XSR2X-XSRn=1-(1-0.17%)X(1-0.60%)X(1-0.60%)^1.36%。33、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動(dòng)性需求等于()億元。A、400B、200C、-100【參考答案】：A【解析】：流動(dòng)性需求=（貸款平均額一核心存款平均額）+流動(dòng)性資產(chǎn),（600-300）+100=400o34、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。TOC\o"1-5"\h\zA、4.2B、6C、9【參考答案】:A【解析】：即預(yù)期損失=違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=2%X70%X300=4.2億元。35、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷(xiāo)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用B、未分配利潤(rùn)屬于核心資本C、少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本【參考答案】:C【解析】：答案為D。附屬資本又叫二級(jí)資本，主要包括資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、非公開(kāi)儲(chǔ)備、一般損失準(zhǔn)備金，混合債務(wù)工具和次級(jí)債券。36、（）是我國(guó)商業(yè)銀行披露信息的主要載體。A、周刊B、雙月刊C、年報(bào)【參考答案】：C【解析】：年報(bào)是我國(guó)商業(yè)銀行披露信息的主要載體。37、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為貸款的主要融資來(lái)源。A、現(xiàn)金流入B、平均存款C、最高存款【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來(lái)源。38、（）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A、監(jiān)事會(huì)B、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C、高級(jí)經(jīng)理【參考答案】：A【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。39、下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、死亡率模型C、CreditRisk+模型【解析】：D項(xiàng)，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。40、風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（）。A、適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B、適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：要掌握的最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理順序是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制。有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。無(wú)法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，后面的步驟都無(wú)從談起，只有A符合”最基本”。41、交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按（）計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的（）時(shí)，可以按（）。A、市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；模型定價(jià)B、模型定價(jià)；模型定價(jià)；市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)C、市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；交易價(jià)格定價(jià)【參考答案】：A【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)（Mark—to—Market,盯市），當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)（Mark—to—Model,盯模）。42、當(dāng)商業(yè)銀行的資金來(lái)源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動(dòng)性剩余頭寸的機(jī)會(huì)成本的原因是（）。A、流動(dòng)性剩余頭寸盈利能力強(qiáng)B、流動(dòng)性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益C、流動(dòng)性剩余頭寸可能帶來(lái)進(jìn)一步的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【解析】：當(dāng)資金來(lái)源大于資金使用時(shí)，出現(xiàn)資金“剩余"，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器"，即流動(dòng)性相對(duì)充足，此時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動(dòng)性剩余頭寸的機(jī)會(huì)成本，因?yàn)檫^(guò)量的剩余資金完全可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益。43、下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是（）。A、秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來(lái)計(jì)量相關(guān)性B、秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度C、秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布【參考答案】：C【解析】：答案為D。二者只能刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，無(wú)法通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布44、下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)B、大額負(fù)債依賴(lài)度不僅適合用來(lái)衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高【參考答案】：B【解析】：傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，所以A項(xiàng)正確；易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失，所以B項(xiàng)正確；大額負(fù)債依賴(lài)度僅適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。45、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元，總負(fù)債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為2年，則久期缺口為（）。B、-3.8C、3.8【參考答案】：C【解析】：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一（總員債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期。本題的久期缺口=3.8。46、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于,其中核心資本充足率不得低于OA、6%；4%B、8%；4%C、10%；8%【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。47、商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶(hù)信息自動(dòng)授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）o[2009年10月真題]A、客戶(hù)信用等級(jí)越高，限額越高B、客戶(hù)歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高C、客戶(hù)資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高【參考答案】：C【解析】：D項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債率二（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）X100%,其值越大,意味著該客戶(hù)的償債能力越低，因此對(duì)其授予的限額也應(yīng)越低。48、某銀行2008年初次級(jí)類(lèi)貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類(lèi)貸款因回收減少7400億元，則次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率為（）。A、25.0%B、75.0%C、100.0%【參考答案】：C【解析】：答案為D?？蓪㈩}干中已知條件代入公式：次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率二期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額/（期初次級(jí)類(lèi)貸款余額一期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少金額）X100%二600/（1000-400）X100%二100.0%。其中，期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款余額之和。49、股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買(mǎi)方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的損益為（）元。TOC\o"1-5"\h\zA、5B、-1.8C、-5【參考答案】：B【解析】：內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，執(zhí)行期權(quán)所能獲得的收益或利潤(rùn)。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值。題中的6個(gè)月后即期股票價(jià)格為40元，執(zhí)行價(jià)格為35元，看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值二即期市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格=40-35=5（元）,該投資者的損益為5-6.8二-1.8（元）。50、假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于（）。A、3B、0.75【參考答案】：B【解析】:AR二A/（A+B）,其中A=0.3;B二0.1。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中，由于技術(shù)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時(shí)，給客戶(hù)和銀行造成經(jīng)濟(jì)損失，這類(lèi)事故屬于（）范疇。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：答案為Do操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別分類(lèi)。其中，系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門(mén)或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部/部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。本題中的情形正是系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。2、在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A、機(jī)構(gòu)設(shè)立B、高級(jí)管理人員任職資格C、資本監(jiān)管【參考答案】:C【解析】：市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)包括:機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級(jí)管理人員任職資格。3、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。B、30.00%C、83.33%【參考答案】：C【解析】：答案為D?？疾檫`約損失率的計(jì)算方法。其中回收現(xiàn)金流法是根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出1GD,即1GD=1-回收率二1（回收金額-回收成本）/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。由題中已知每件可推出違約損失率約為：1-（1.04-0.84）/1.2^83.33%。4、對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改C、在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【參考答案】：B【解析】：經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，所以A項(xiàng)正確；董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南，所以B項(xiàng)正確；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)，并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此長(zhǎng)期不變，相反戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家員責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，所以D項(xiàng)正確。5、（）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、信用風(fēng)險(xiǎn)控制【參考答案】：BB、覆蓋所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域C、控制措施評(píng)估【參考答案】：B【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的工作流程包括：全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告、作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、控制措施評(píng)估、制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案以及報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控五個(gè)階段。4、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本、外幣流動(dòng)性管理（）。A、情景分析B、融資渠道管理C、應(yīng)急計(jì)劃【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容:①危機(jī)處理方案；②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。5、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為（）。A、平價(jià)期權(quán)B、價(jià)外期權(quán)C、買(mǎi)方期權(quán)【參考答案】：A【解析】：答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為平價(jià)期權(quán)。6、（）是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)OA、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。6、（）是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)。A、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B、感知風(fēng)險(xiǎn)C、分析風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：前者是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)；后者是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。故選C。7、下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A、若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí),銀行的未來(lái)收益將增加B、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行套期保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：A項(xiàng)，若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，利率上升時(shí)，銀行的未來(lái)收益將減少；B項(xiàng)，存款和貸款的重新安排會(huì)對(duì)銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響；C項(xiàng)，利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行對(duì)沖，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值下降。8、風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A、損失的大小B、未來(lái)結(jié)果的不確定性C、收益的分布【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：①風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性；②風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；③風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性。9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在（）以上。A、15%B、25%C、30%【參考答案】:A【解析】：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的員錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的10%,1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的20%o10、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。［2012年6月真題］A、無(wú)法確定B、減弱C、增強(qiáng)【參考答案】：B【解析】：當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比員債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。11、O是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率,研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析【參考答案】：C【解析】：這是情景分析的定義。12、假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負(fù)債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。A、5.6%B、4.7%C、5%【參考答案】：C【解析】：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)二(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)二(70+5)/1500X100%二5%。13、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請(qǐng)，該貸款的貸款年利率為15%,根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類(lèi)評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，回收率為20%,若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該客戶(hù)在1年內(nèi)的違約概率為()OA、9%B、11%C、12%【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即PL(1+KL)+(1-PL)X(1+KL)X0=1+iLo其中，PL為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-PL)即其違約概率；KL為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；e為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，iL為期限1年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。本題中，PX（1+15%）+（1-P）X（1+15%）X20%=1+5%,可得P=89%,即該客戶(hù)在1年內(nèi)的違約概率為11%。14、AMA高級(jí)計(jì)量法，是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本可以通過(guò)（）計(jì)算給出。A、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型【參考答案】：B【解析】：沒(méi)有試題解析15、CreditMetriCs模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的（）。A、信用等級(jí)B、盈利水平C、還款能力【參考答案】：A【解析】：答案為A。在CreditMetics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的信用等級(jí)三、判斷題（共20題，每題1分）1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。2、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于靜態(tài)的指標(biāo)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)的指標(biāo)。3、如果某個(gè)事件的損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，那么這個(gè)事件就是存在風(fēng)險(xiǎn)的.（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：風(fēng)險(xiǎn)就是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，就不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在4、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。5、銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律法規(guī)需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有透明度。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：銀行監(jiān)管的公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫龋欢婪ㄔ瓌t是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。6、分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以被分散掉的。7、CreditPortfolioView對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則不需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡洛模擬計(jì)算出來(lái)，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算，只不過(guò)將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。8、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣(mài)出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買(mǎi)入的遠(yuǎn)期合約頭寸。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：應(yīng)為買(mǎi)人的減去賣(mài)出的。9、監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查，在對(duì)資本充足率進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時(shí)，可視情況實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查?！緟⒖即鸢浮浚赫_【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】銀監(jiān)會(huì)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查。除對(duì)資本充足率的常規(guī)監(jiān)督檢查外，銀監(jiān)會(huì)可根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部情況或外部市場(chǎng)環(huán)境的變化實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。10、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制訂外匯融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常可以使用該外匯的備用資源，切忌使用本幣資源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)性?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制訂外匯融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常采用兩種方式：①使用本幣資源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外匯市場(chǎng)和衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動(dòng)性。②管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。11、商業(yè)銀行處理危機(jī)的能力和效果有可能進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的聲譽(yù),也可能將聲譽(yù)毀于一旦。（）【參考答案】:正確【解析】：商業(yè)銀行處理危機(jī)的能力和效果有可能進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)，也可能將聲譽(yù)毀于一旦。12、如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：敝口頭寸為正，即凈資產(chǎn)為正，說(shuō)明在美元上處于多頭。13、壓力測(cè)試對(duì)決策的幫助很大。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：由于每次壓力測(cè)試只能說(shuō)明事件的影響程度，并不能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性，使得管理者對(duì)眾多的壓力測(cè)試結(jié)果難以分清主次，因而對(duì)決策的幫助并不大。14、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。（）【參考答案】：正確【解析】：答案為A。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)旬債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限姑構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)15、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的根本原因。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。16、在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。17、CreditMonitor模型認(rèn)為.企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資：產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。（）【參考答案】：正確【解析】：Ao18、在業(yè)務(wù)外包中，資金交易業(yè)務(wù)可以外包，但一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)等不應(yīng)外包出去。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：在業(yè)務(wù)外包中，一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。因?yàn)檫^(guò)多的外包會(huì)產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患。19、如果內(nèi)部數(shù)據(jù)很翔實(shí)，使用高級(jí)計(jì)量法的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)可以不必利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)。另外如果對(duì)知識(shí)點(diǎn)不夠了解，通過(guò)分析題干語(yǔ)氣，過(guò)于絕對(duì)或者使用了“如果……就"的非正式語(yǔ)氣，就要考慮該題干很可能是錯(cuò)誤的。20、社會(huì)責(zé)任感是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥"。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為Bo社會(huì)責(zé)任感不是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥”，但的確有助于增強(qiáng)員工的凝聚力、投資者的信心并吸引更多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、特定風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。7、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）。A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)C、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)"的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，從而對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。8、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機(jī)。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：答案為c。絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。9、關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下列選項(xiàng)中不正確的是（）。A、擔(dān)負(fù)著過(guò)濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任B、外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性C、在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方【參考答案】：B【解析】：外部審計(jì)制度的靈魂在于獨(dú)立性。10、利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量，（）OA、涉及本金的交換和利息支付方式的交換B、不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換C、不涉及本金的交換。也不涉及利息支付方式的交換【參考答案】：B【解析】：利率互換交換的只有利率，沒(méi)有本金。11、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益C、商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)【參考答案】：C【解析】：答案為D。風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報(bào)的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)。12、下列（）活動(dòng)是在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。A、確定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果C、明確期望結(jié)果【參考答案】：B【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程分為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、明確期望結(jié)果、制定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案、確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果，所以C項(xiàng)正確。13、高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類(lèi)型是（）。A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、最佳避險(xiǎn)報(bào)告C、高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告【參考答案】：A【解析】：高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類(lèi)型是整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。14、按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0,某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%,1年期的信用等級(jí)為8的零息債券的收益率為15%,則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。TOC\o"1-5"\h\zA、0.04B、0.95C、0.96【參考答案】：A【解析】：答案為A。將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率二1-（1+10%）/（1+15%）=1-22/23^0.04.15、可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括（）。A、流動(dòng)性惡化B、國(guó)家監(jiān)管政策變化C、由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化【參考答案】：B【解析】：可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括國(guó)家監(jiān)管政策變化。A、B、D三項(xiàng)均包括。故選C。16、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于,其中核心資本充足率不得低于。A、6%；4%B、8%；4%C、10%；8%【參考答案】：B【解析】：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。17、某銀行2008年初次級(jí)類(lèi)貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類(lèi)貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率為（）。A、25.0%B、75.0%C、100.0%【參考答案】：C【解析】：答案為D?？蓪㈩}干中已知條件代入公式：次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率二期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額/（期初次級(jí)類(lèi)貸款余額一期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少金額）X100%二600/（1000-400）X100%=100.0%。其中，期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款余額之和。18、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（）。A、提供新產(chǎn)品或服務(wù)B、是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)C、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)【參考答案】：B【解析】：是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)屬于成略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別微觀層面的內(nèi)容，所以C項(xiàng)符合題意。19、針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A、企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款B、企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息C、企業(yè)未來(lái)的