風(fēng)險(xiǎn)管理整理與復(fù)習(xí)含答案

風(fēng)險(xiǎn)管理整理與復(fù)習(xí)含答案一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)生筆貸款違約的概率為（）。TOC\o"1-5"\h\zA、0.09B、0.07C、0.06【參考答案】：A【解析】：答案為A。在一個(gè)貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為=e-mmn/n!,題中e二2.72,組合的平均違約率為2%,則發(fā)生4筆貸款違約的概率=（2.72-2X24）7（4X3X2X1）^0.0902、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道B、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力C、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求【參考答案】：A【解析】：內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求；內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正。3、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)【解析】：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。原因是,黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能（充當(dāng)外匯資產(chǎn)）。盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當(dāng)國(guó)際貨幣，但在實(shí)踐中，黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式。為了保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。D項(xiàng)正確。故本題選D。27、為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)范圍的表述錯(cuò)誤的是（）。A、評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B、評(píng)估商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C、評(píng)估銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度【參考答案】:C【解析】：評(píng)估銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度屬于內(nèi)部審計(jì)范圍。28、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是（）。A、專家判斷法一違約概率模型一信用評(píng)分模型B、違約概率模型一信用評(píng)分模型一專家判斷法C、專家判斷法一信用評(píng)分模型一違約概率模型【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。29、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A、市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B、由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難C、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【參考答案】：C【解析】：答案為D。交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素,它是指在交易的過程中，未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤30、商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是（）。A、幫助企業(yè)加快發(fā)展B、搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)C、識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：財(cái)務(wù)分析是通過對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。故選D。面值為100元，票面利31、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，率為10%,市場(chǎng)利率為10%,則該債券的麥考利久期為（）年。面值為100元，票面利TOC\o"1-5"\h\zA、1.35B、1.91C、2.56【參考答案】：B【解析】：根據(jù)市場(chǎng)利率二票面利率，則該債券的現(xiàn)值二面值二100（元），第一年現(xiàn)金流現(xiàn)值二100X10%/（1+10%）89.09（元）,第二年現(xiàn)金流現(xiàn)值二（100X10%+100）/（1+10%）2急90.91（元）,因此，麥考利久期D=1X9.09/100+2X90.91/100=1.91（年）。32、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。A、職責(zé)分工B、外部監(jiān)管C、內(nèi)部控制【參考答案】：C【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】資本約束并不是控制操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。33、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，不正確的是（）。A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B、信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值C、由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化【參考答案】：B【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型在使用過程中存在一些突出問題：①信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)）模擬的基礎(chǔ)上，回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變。②信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高.商業(yè)銀行需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才能建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)34、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略的是（）。A、調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模B、放棄某些產(chǎn)品C、強(qiáng)制休假【參考答案】：C【解析】：ABC三項(xiàng)都是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略。35、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級(jí)分類中的（）類貸款。A、關(guān)注B、次級(jí)C^損失【參考答案】：A【解析】：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對(duì)關(guān)注類貸款的詮釋。36、貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指（）。A、預(yù)期損失B、預(yù)期和非預(yù)期損失C、以上都不對(duì)【參考答案】：A【解析】：答案為A。貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指預(yù)期損失37、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于,其中核心資本充足率不得低于。A、6%；4%B、8%；4%C、10%；8%【參考答案】：B【解析】：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。38、下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、死亡率模型C、CreditRisk+模型【參考答案】：C【解析】：D項(xiàng)，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。39、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（）。A、非流程風(fēng)險(xiǎn)B、控制派生風(fēng)險(xiǎn)C、以上都不是【參考答案】:A【解析】：答案為A。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。40、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出來的總外匯敞口頭寸是（）。TOC\o"1-5"\h\zA、100B、300C、500【參考答案】：B【解析】：答案為C。短邊法的計(jì)算步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)：最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為：50+100+150二300,凈空頭頭寸之和為：20+180二200,因?yàn)榍罢咻^大，所以最后確定總敞口頭寸為300。41、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是（）OA、如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作【參考答案】：A【解析】：經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理準(zhǔn)則：1.公司治理框架應(yīng)當(dāng)促進(jìn)透明和有效的市場(chǎng)，符合法治原則，并明確劃分各類監(jiān)督、監(jiān)管和執(zhí)行部門的責(zé)任；2.公司治理框架應(yīng)保護(hù)和促進(jìn)股東權(quán)利的行使；3.公司治理應(yīng)當(dāng)確保所有股東（包括少數(shù)股東和國(guó)外股東）受到平等對(duì)待，當(dāng)其權(quán)利受到侵害時(shí)，所有股東應(yīng)能夠獲得有效賠償；4.公司治理框架應(yīng)承認(rèn)利益相關(guān)者的各項(xiàng)經(jīng)法律或共同協(xié)議而確立的權(quán)利，并鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者之間在創(chuàng)造財(cái)務(wù)和工作崗位以及促進(jìn)企42、已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為45億元，貸款流動(dòng)性需求為60億元，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為（）億元。TOC\o"1-5"\h\zA、55B、105C、130【參考答案】:B【解析】：商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求二負(fù)債流動(dòng)性需求+資產(chǎn)（貸款）流動(dòng)性需求=45+60=105（億元）o43、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取（）的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期月標(biāo)。A、從上至下B、水平C、波動(dòng)【解析】：有效的成略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)。44、以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是（）。A、外部違約經(jīng)驗(yàn)B、映射外部數(shù)據(jù)C、統(tǒng)計(jì)違約模型【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。45、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。A、影響程度和緊迫性B、時(shí)間先后和重要程度C、時(shí)間先后和緊迫性【參考答案】：A【解析】：答案為A。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對(duì)不同利益持有者承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果46、負(fù)債流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從和兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。A、個(gè)人負(fù)債；法人負(fù)債B、零售負(fù)債；公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債C、個(gè)人負(fù)債；公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債【參考答案】：B【解析】：由于零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此負(fù)債流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司/機(jī)構(gòu)員債兩個(gè)角度進(jìn)行深人分析。47、如表1所示，GI1?9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，B1?9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的8系數(shù)。表1產(chǎn)品線數(shù)據(jù)表億元c二image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku3279051634261.jpg＞用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）億元。TOC\o"1-5"\h\zA、5B、15C、20【參考答案】：A【解析】：在標(biāo)準(zhǔn)法中，總資本要求是各產(chǎn)品線監(jiān)管資本的簡(jiǎn)單加總，其計(jì)算公式如下：KTSA二{￡1?3年max￡[（GI1—9X01—9）,0]}/3則KTSA={Z1~3年max￡[（GI1~9X01~9）,0]}/3=（10+0+5）/3=5（億元）。式中，KTSA表示標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求；GI1-9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入；31-9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的B系數(shù)。48、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任不包括（）。A、不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策B、制定危機(jī)處理程序C、制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程【參考答案】：A【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任包括：（1）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程；（2）在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；（3）除制定常態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)處理政策和流程外，董事會(huì)和高級(jí)管理層還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，定期根據(jù)自身情況對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行情景分析和壓力測(cè)試，以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。（4）董事會(huì)及高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策。49、某銀行的資產(chǎn)狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關(guān)注類貸款余額為100億元、次級(jí)類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為（）。A、50%B、13%C、11%【參考答案】：C【解析】：不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款X100%=11%。50、下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是（）。A、流動(dòng)比率B、資金實(shí)力C、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境【參考答案】：A【解析】：答案為A?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括：償債能力指標(biāo)（包括流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等）；盈利能力指標(biāo)；營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)；增長(zhǎng)能力指標(biāo)。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A、外部系統(tǒng)安全B、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)C、法律糾紛【參考答案】：C【解析】：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲(chǔ)限制、系統(tǒng)信息傳遞/修改信息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存儲(chǔ)、請(qǐng)求批處理失敗、對(duì)賬錯(cuò)誤等。2、商業(yè)銀行的市場(chǎng)約束方涉及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)會(huì)等，其中市場(chǎng)約束的核心是（）。［2012年6月真題］A、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)B、股東C、監(jiān)管部門【參考答案】：C【解析】：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；②實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督；④建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。3、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)模ǎ＃?010年5月真題］A、投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)B、該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱C、該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【參考答案】：B【解析】：該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少"，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料，無(wú)法得出ABD三項(xiàng)結(jié)論。4、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的是（）。A、資金拆借C、法律風(fēng)險(xiǎn)包含違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：D項(xiàng)，從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，它們之間不存在包含關(guān)系。4、（）是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制【參考答案】：C【解析】：本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制的含義。5、當(dāng)來源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”O(jiān)A、小于B、大于C、無(wú)所謂【參考答案】:B【解析】：當(dāng)來源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。6、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A、重要性B、多樣性C、統(tǒng)一性B、外匯買賣C、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款【參考答案】：C【解析】：資金交易業(yè)務(wù)包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。5、自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是（）。A、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制B、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍C、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理【參考答案】：C【解析】：答案為D。對(duì)自我評(píng)估法主要目標(biāo)的考查。自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。6、商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是（）。A、創(chuàng)立能力B、市場(chǎng)地位C、風(fēng)險(xiǎn)管理【參考答案】：C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在交易賬戶中的（）風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。A、商品價(jià)格B、股票價(jià)格C、利率和股票價(jià)格【解析】：巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》以及大多數(shù)國(guó)家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入了資本要求的范圍，包括在交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)以及在銀行賬戶和交易賬戶中的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。8、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（）。A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下進(jìn)行出售，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。9、下列風(fēng)險(xiǎn)因素中，很難被捕捉或準(zhǔn)確量化的是（）。A、失業(yè)率指標(biāo)B、匯率的波動(dòng)C、實(shí)際利率的波動(dòng)【參考答案】：A【解析】：GDP、CPI、失業(yè)率等指標(biāo)會(huì)對(duì)某些金融產(chǎn)品的價(jià)格以及多數(shù)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接或間接的影響，但這種相關(guān)性很難被捕捉或準(zhǔn)確量化。10、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、交易限額B、止損限額C、定價(jià)限額【解析】：答案為D。常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)有交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額11、在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，B值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列()產(chǎn)品線的8因子等于18%。A、零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B、支付和結(jié)算C、零售經(jīng)紀(jì)【參考答案】：B【解析】：各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)(B)如下：(1)零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%。(2)商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%o(3)公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%o12、某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年；負(fù)債為450億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)性()。[2010年5月真題]A、減弱B、無(wú)法判斷C、增強(qiáng)【參考答案】：C【解析】：用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，DL表示總負(fù)債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，VL表示總負(fù)債，R為市場(chǎng)利率，當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)的變化為：AVA二一[DAXVAX△(?/(1+R)]=-[4X500XAR/(1+R)]=-2000XAR/(1+R);負(fù)債的變化為：△VL=-[DLXVLX△R/(1+R)]=-[3X450XAR/(1+R)]=-1350XAR/(1+R)。則左VA-^VL=-650XZ\R/(1+R),市場(chǎng)利率下降，即△RVO,則左VA-Z\VL>0,即商業(yè)銀行的整體價(jià)值增加，其流動(dòng)性可能因此13、()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【參考答案】:A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。14、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A、外部系統(tǒng)安全B、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)C、法律糾紛【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲(chǔ)限制、系統(tǒng)信息傳遞/修改信息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存儲(chǔ)、請(qǐng)求批處理失敗、對(duì)賬錯(cuò)誤等。15、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為4億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）A、9%B、12%C、16%【參考答案】：A【解析】：資本充足率二（資本-扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）=（30+20）/（500+12.5X4）29%?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：商業(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點(diǎn)在于資本較少。6、根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。根據(jù)馬柯堆茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。7、金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值越高。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。8、任何情況下商業(yè)銀行都不能只持有一種重要貨幣來匹配所有的外幣債務(wù)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：如果商業(yè)銀行認(rèn)為某種外幣是其最重要的對(duì)外支付和結(jié)算工具，占有絕對(duì)比例，則可以選擇以絕對(duì)方式匹配其外幣債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，不持有或盡可能少持有其他外幣資產(chǎn),以降低外幣流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度。9、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。運(yùn)用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法，可以對(duì)商業(yè)銀行未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。題干說法錯(cuò)誤。故本題選B。10、商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問題，且對(duì)于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）【參考答案】：正確【解析】：銀行規(guī)模大，面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理難度就越大，對(duì)某問題的評(píng)價(jià)就會(huì)缺乏一致性的問題會(huì)更突出。11、計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。（）【參考答案】：正確【解析】：答案為A。計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場(chǎng)價(jià)值法，通過市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率；二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。12、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%o【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：整體資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%。13、現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量。（）【參考答案】：正確14、賣出期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額；賣出期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因賣出期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額。15、權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為50%o（）【解析】：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如，對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%o對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%o對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75%。16、違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較低者。()【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會(huì)設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時(shí)所面臨的困難。17、留置與定金的擔(dān)保方式是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中普遍采用的擔(dān)保方式之一。()【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。18、期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)賣方有利而對(duì)期權(quán)買方不利時(shí)執(zhí)行。()【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者(買方)有利時(shí)執(zhí)行。19、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品，來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。()【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題干說法錯(cuò)誤。故本題選B。20、商業(yè)銀行通過加強(qiáng)內(nèi)部控制能夠有效降低操作風(fēng)險(xiǎn)水平，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制?！緟⒖即鸢浮浚赫_【解析】：雖然強(qiáng)化公司質(zhì)量和內(nèi)部控制是降低操作風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠得到人為控制，如自然災(zāi)害、恐怖襲擊等外部事件極易造成嚴(yán)重?fù)p失，但商業(yè)銀行卻很難主動(dòng)采取控制措施?！緟⒖即鸢浮浚築【解析】：損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則、準(zhǔn)確性原則、統(tǒng)一性原則、謹(jǐn)慎性原則。7、商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮（），包括外部替代方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。A、業(yè)務(wù)外包B、連續(xù)營(yíng)業(yè)方案C、應(yīng)急方案【參考答案】：C【解析】：對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮應(yīng)急方案，包括外部替代方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。8、某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為（）。A、25.0%B、75.0%C、100.0%【參考答案】：C【解析】：答案為D。可將題干中已知條件代入公式：次級(jí)類貸款遷徙率二期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/（期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額）X100%二600/（1000-400）X100%二100.0%。其中，期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。9、（）是市場(chǎng)約束的核心。A、監(jiān)管部門B、股東C、外部債權(quán)人【參考答案】：A【解析】：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心。10、商業(yè)銀行可以同時(shí)利用多種金融衍生品構(gòu)造復(fù)雜的（），以有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A、對(duì)沖機(jī)制B、超限額監(jiān)控和處理程序C、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行可以同時(shí)利用多種金融衍生產(chǎn)品構(gòu)造復(fù)雜的對(duì)沖機(jī)制，以更有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，但通常無(wú)法消除全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),而且可能會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，需要特別重視的是，金融衍生產(chǎn)品本身就潛藏著巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。11、若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000,美元負(fù)債6500,銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為3500,買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700,持有的期權(quán)敞口頭寸為800,則美元的敞口頭寸為（）。A、多頭1500B、多頭2300C、空頭700【參考答案】:A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（即期資產(chǎn)一即期負(fù)債）+（遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸。本題中美元敞口頭寸=（8000-6500）+(2700-3500)+800=1500［點(diǎn)撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭；如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應(yīng)是多頭1500o12、()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)分散【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題主要考查時(shí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。13、信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A、RiskCalc模型B、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型C、風(fēng)因果分析模型【參考答案】：C【解析】：較常用的違約概率模型還包括死亡率模型。14、在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注()。A、行業(yè)成熟期分析B、收入水平及社會(huì)購(gòu)買力C、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析【參考答案】：C【解析】：答案為D。外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)（資金）及違反法律而對(duì)商業(yè)銀行的客戶、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者已經(jīng)造成員面影響的事件。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件