最全最常用的期貨技術(shù)指標(biāo)三十個

最全最常用的期貨技術(shù)指標(biāo)三十個第一個：MACD

指標(biāo)ＭＡＣＤ是根據(jù)移動平均線較易掌握趨勢變動的方向之優(yōu)點所與賣進的時機和訊號。（1）ＭＡＣＤ的基本運用方法：ＭＡＣＤ在應(yīng)用上，是以１２日為快速移動平均線（１２日ＥＭＡ），而以２６日為慢速移動平均線（２６日ＥＭＡ），首先計算出條，然后依“交錯分析法”分析，當(dāng)ＤＩＦ線向上突破ＭＡＣＤ平滑ＭＡＣＤ平滑線時，即為跌勢確認(rèn)之點，也就是賣出訊號。（2）應(yīng)用法則：①

DIF

和

MACD

在

0

以上，大勢屬多頭市場。②

DIF

向上突破

MACD

DIF

向下跌破

MACD

可作原單的平倉，不可新賣單進場。③

DIF

和

MACD

在

0

以下，大勢屬空頭市場。④

DIF

向下跌破

MACD

DIF

向上突破

MACD

可作原單的平倉，不可新買單進場。⑤

高檔二次向下交叉大跌，低檔二次向上交叉大漲。第二個：DMI

指標(biāo)１４天。DMI

的計算方法非常復(fù)雜，在此不做介紹，感興趣的用戶可以自行查閱相關(guān)技術(shù)分析書籍應(yīng)用法則：①

+DI

向上交叉-DI

時，做買。②

+DI

向下交叉-DI

時，做賣。③

當(dāng)

ADX

于

50

以上向下轉(zhuǎn)折時，代表市場趨勢終了。④

當(dāng)

ADX

滑落至

+DI

之下時，不宜進場交易。⑤

當(dāng)

ADXR

低于

20

以下時，宜采用

TBP

及

CDP

中之反應(yīng)秘訣為交易參考。第三個：DMA

指標(biāo)DMA

指標(biāo)利用兩條不同期間的平均線，計算差值之后，再除以基滯后，使得其數(shù)值能更準(zhǔn)確、真實、客觀地反映股價趨勢。故它是一種反映趨勢的指標(biāo)應(yīng)用法則：①

DMA

是兩條基期不同平均線差值。實線向上交叉虛線，買進。②

實線向下交叉虛線，賣出。③

DMA

也可觀察與股價的背離。第四個：EXPMA

指標(biāo)EXPMA

譯為指數(shù)平均數(shù)，修正移動平均線較股價落后的缺點，本指標(biāo)隨股價波動反應(yīng)快速，用法與移動平均線相同第五個：TRIX

指標(biāo)TRIX(Triple

Exponentially

Smoothed

Moving

照本指標(biāo)訊號交易，獲利百分比大于損失百分比，利潤相當(dāng)可觀應(yīng)用法則：①

盤整行情本指標(biāo)不適用。②

TRIX

向上交叉其

MA

線，買進。③

TRIX

向下交叉其

MA

線，賣出。④

TRIX

與股價產(chǎn)生背離時，應(yīng)注意隨時會反轉(zhuǎn)。⑤

TRIX

是一種三重指數(shù)平滑平均線。第六個：BRAR

指標(biāo)BR

是一種“情緒指標(biāo)”，套句西方的分析觀點，就是以“反市場似乎一片光明，此時，你應(yīng)該斷然離開市場。相反地，當(dāng)群眾已經(jīng)對相反的道路。AR

是一種“潛在動能”。由于開盤價乃是股民經(jīng)過一至當(dāng)日最高價之間，每超越一個價位都會損耗一分能量。當(dāng)

AR

值升快的就會面臨反轉(zhuǎn)的危機。相反地，股價從開盤之后并未向上沖高，面觀察

BR

的情緒溫度，一方面追蹤

AR

能量的消長，以這個角度對待

BRAR

的變化，用‘心’體會股價的脈動，這是使用

BRAR

的最高境界。應(yīng)用法則：①

BR=100

是強弱氣勢的均衡狀態(tài)。②

BR

③

BR

由高檔下跌一半，股價反彈。④

BR

由低檔上漲一半，股價回檔。⑤

BR>400

以上進入高價圈。AR>180

以上，進入高價圈。⑥

AR<100

后急劇下跌，致使

AR<40

時可買進。第七個：CR

指標(biāo)只比較一天收盤價與當(dāng)天收盤價，分析股價的高低及強弱，然后視開盤價與收盤價，算出

AR

與

BR

值，則是追從著股價動向的方式，初次之外尚有以前一天的中間價為基準(zhǔn)比中間價高的能量為“強”，比中間價低的能量為“弱”，然后個別將其二十六日份的總數(shù)以“弱分之強”計算出

CR，對股價神秘部分作一個預(yù)測。應(yīng)用法則：①

CR

平均線周期由短至長分成

A，B，C，D

四條。②

由

C，D

構(gòu)成的帶狀稱為主帶，A，B

構(gòu)成的帶狀稱為副帶。③

CR

由帶狀之下上升

160%時，賣出。④

CR

跌至

40

以下，重回副帶，而

A

線由下轉(zhuǎn)上時，買進。⑤

主帶與副帶分別代表主要的壓力支撐區(qū)及次要壓力支撐區(qū)。⑥

CR

在

400

以上，漸入高檔區(qū)，注意

A

線的變化。第八個：VR

指標(biāo)須先予價”，以成交量的變化確認(rèn)低價和高價，從而確定買賣時法。（1）計算公式ＶＲ＝Ｎ日內(nèi)上升日成交額總和/Ｎ日內(nèi)下降日成交額總和其中：Ｎ日為設(shè)定參數(shù)，一般設(shè)為２６日（2）應(yīng)用法則：①

VR

下跌至

40%

以下時，市場極易形成底部。②

VR

值一般分布在

產(chǎn)生一段多頭行情。③

VR超過可配合

CR

及

PSY

使用。④

VR

的運用在尋找底部時較可靠，確認(rèn)頭部時，宜多配合其他指標(biāo)使用。第九個：OBV

指標(biāo)ＯＢＶ線亦稱ＯＢＶ能量潮，是將成交量值予以數(shù)量化，制成趨格的升降而成交量不相應(yīng)升降，則市場價格的變動難以繼續(xù)。（1）計算方法逐日累計每日上市股票總成交量，當(dāng)天收市價高于前一日時，總成交量為正值，反之，為負值，若平盤，則為零。即：當(dāng)日ＯＢＶ＝前一日的ＯＢＶ±今日成交量一圖表中，觀其變化。（2）應(yīng)用法則：①

必須觀察

OBV

之

N

字形波動。②

當(dāng)

OBV

超越前一次

N

字形高點，即記一個向上的箭號。③

當(dāng)

OBV

跌破前一次

N

字形低點，即記一個向下的箭號。④

累計五個向下或向上之箭號，即為短期反轉(zhuǎn)訊號。⑤

累計九個向下或向上之箭號，即為中期反轉(zhuǎn)訊號。⑥

N

字形波動加大時，須注意行情隨時有反轉(zhuǎn)可能。第十個：ASI

指標(biāo)

Swing

Index

由Welles

Wilder

所創(chuàng)。ASI

企圖以開盤、最高、最低、收盤價構(gòu)筑成場線（RealMarket）。韋爾達認(rèn)為當(dāng)天的交易價格，并不能代表當(dāng)時價格間的關(guān)系，他經(jīng)過無數(shù)次的測試之后，決定了

ASI。應(yīng)用法則：①

股價創(chuàng)新高低，而

ASI

未創(chuàng)新高低，代表對此高低點之不確認(rèn)。②

股價已突破壓力或支撐線，ASI

欲未伴隨發(fā)生，為假突破。③

ASI

前一次形成之顯著高低點，視為

ASI

之停損點。多頭時，當(dāng)

ASI

跌破前一次低點，停損賣出；空頭時，當(dāng)

ASI

向上突破其前一次高點，停損回補。第十一個：EMV

指標(biāo)簡易波動指標(biāo),由“Cycle

In

The

StockMarket

”作者

RichardW·Arms

Jr，根據(jù)等量圖(Equivolume則

EMV

數(shù)值會升高,相反的，股價下跌時也僅伴隨較少的成交量,則EMV

數(shù)值將降低。另一方面，倘若價格不漲不跌，或者價格的上漲和

EMV

數(shù)值也因而尾隨下降，直到股價下跌至某一個合理支撐區(qū)，撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍，EMV

EMV

數(shù)值由負值向上趨近于零反轉(zhuǎn)上揚，并且形成另一次的買進訊號。行情的買進訊號發(fā)生在EMV會很大，一般僅呈緩慢的遞增，這種適量穩(wěn)定的成交量，促使

EMV

數(shù)值會提前反應(yīng)而下降，

運用這種成交量和

EMV

狂熱的群眾尚未察覺能量即將用盡時，賣出股票并退出市場。應(yīng)用法則：①．EMV

值上升，代表量跌價增。②．EMV

值下降，代表量跌價跌。③．EMV

趨向于

0，代表大成交量。④．EMV>0，買進。⑤．EMV<0，賣出。第十二個：WVAD

指標(biāo)這是一種將成交量加權(quán)的量價指標(biāo)。其主要的理論精髓，在于重視一天中開盤到收盤之間的價位，而將此區(qū)域之上的價位視為壓力，如果區(qū)域之上的壓力較大，將促使

WVAD

變成負值，代表賣方的實力強大，此時應(yīng)該賣出持股。如果區(qū)域之下的支撐較大，將促使WVAD

變成正值，代表買方的實力雄厚，此時應(yīng)該買進股票。WVAD

術(shù)理論，由于模擬測試所選用的周期相當(dāng)長,測試結(jié)果也以長周期成績較佳應(yīng)用法則：①．指標(biāo)為正值，代表多方的沖力占優(yōu)勢，應(yīng)買進。②．指標(biāo)為負值，代表空方的沖力占優(yōu)勢，應(yīng)賣出。

④．運用

WVAD

指標(biāo)，應(yīng)先將參數(shù)設(shè)存長期。第十三個：RSI

指標(biāo)相對強弱指數(shù)是通過比較一段時期內(nèi)的平均收盤漲數(shù)和平均收盤跌數(shù)來分析市場買沽盤的意向和實力，從而作出未來市場的走勢。(1)計算公式和方法ＲＳＩ＝<上升平均數(shù)÷(上升平均數(shù)＋下跌平均數(shù))>×100應(yīng)用法則：①

RSI

值于

6

日

RSI

值在

94%

以上時，股市呈超買現(xiàn)象，若出現(xiàn)

M

頭為賣出時機；當(dāng)

6

日

RSI

值在13%以下時，股市呈現(xiàn)超賣現(xiàn)象，若出現(xiàn)

W

底為買進時機。②

當(dāng)快速

RSI

由下往上突破慢速

RSI

時，為買進時機；當(dāng)慢速RSI

由上往下跌破快速

RSI

時，為賣出時機。第十四個：W%R

指標(biāo)威廉指數(shù)

W％Ｒ是利用擺動點來量度股市的超買賣現(xiàn)象，可以預(yù)０－（Ｃ－Ｌn）/（Ｈn-Ｌn）×１００其中：Ｃ為當(dāng)日收市價，Ｌn

為Ｎ日內(nèi)最低價，Ｈn

為Ｎ日內(nèi)最高價，公式中Ｎ日為選設(shè)參數(shù)，一般設(shè)為１４日或２０日。應(yīng)用法則：①

W%R

介于

100%及

0%之間；100%置于底部

0%置于頂部。②

80%

設(shè)一條「超賣線」，價格進入

80%-100%之間，而后再度上升至

80%

之上時為買入訊號。③

20%

設(shè)一條「超買線」，價格進入

20%-0%之間，而后再度下跌至

20%

之下時為賣出訊號。④

50%

設(shè)一條「中軸線」，行情由下往上穿越時，表示確認(rèn)買進訊號；行情由上往下穿越時,表示確認(rèn)賣出訊號。第十五個：SAR

指標(biāo)拋物線轉(zhuǎn)向也稱停損點轉(zhuǎn)向，是利用拋物線方式，隨時調(diào)整停損式移動，故稱之為拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)。應(yīng)用法則：①

任何一天收盤價高于或低于

SAR

，則須執(zhí)行空頭或多頭之停損交易。②

任何一次停損交易，也視為市況轉(zhuǎn)變，交易者須改變立場，從事新趨勢之交易。③

收盤價>SAR，空頭停損。④

收盤價第十六個：KDJ

指標(biāo)KDJ

全名為隨機指標(biāo)(Stochastics)，由George

Lane

所創(chuàng)，其綜面，功能頗為顯著，目前為股市中最常用的指標(biāo)之一應(yīng)用原則：①

K值由右邊向下交叉D

值由右邊向上交叉D值做買。認(rèn)跌勢，低檔連續(xù)二次向上交叉確認(rèn)漲勢。②

D

值<15%

超賣，D

值>90%

超買；J>100%

超買，J<10%

超賣。③

KD

值于

50%左右徘徊或交叉時無意義。④

投機性太強的個股不適用⑤

可觀察

KD

值與股價之背離情況，以確認(rèn)高低點。第十七個：CCI

指標(biāo)

DonaldLambert

0

標(biāo)都有“天線”和“地線”。除了以

50

為中軸的指標(biāo)，天線和地線分別為

80

和

20

CCI

指標(biāo)的天線和地線方別為＋100

和－100。應(yīng)用原則：①

CCI

與股價產(chǎn)生背離現(xiàn)象時，是一項明顯的警告訊號。②

CCI

正常波動范圍在±100

之間,+100

為超賣訊號。③

CCI

主要是測量脫離價格正常范圍之變異性。第十八個：ROC

指標(biāo)ROCRSI、

也必須設(shè)定天線和地線。但是即可）。和其他的超買超賣指標(biāo)不同，而且天地線的位置既不是

80和

20，也不是＋100

和－100，ROC

指標(biāo)的天地線位置是不確定的。應(yīng)用法則：①

ROC

具有超買超賣功能。②

個股經(jīng)價格比率之不同，其超買超賣范圍也略有不同，但一般總是介于

±之間。③

ROC

抵達超賣水準(zhǔn)時，做買；抵達超買水準(zhǔn)時，做賣。④

ROC

對于股價也能產(chǎn)生背離作用。第十九個：MIKE

指標(biāo)①

Weak-s、Medium-s、Strong-s

三條線代表初級、中級及強力支撐。②

Weak-r、Medium-r、Strong-r

三條線代表初級、中級及強力壓力。③

MIKE

Base

指標(biāo)是一種路徑指標(biāo)，依據(jù)

Typical

Price

計算,包含三條帶狀支撐與壓力，本欄不以圖形表示，請依照數(shù)據(jù)操作。第二十個：布林指標(biāo)布林線是一個路徑型指標(biāo)，由上限和下限兩條線，構(gòu)成一個帶狀的路徑。股價超越上限時，代表超買，股價超越下限時，代表超賣。布林線指標(biāo)的超買超賣作用，只能運用在橫向整理的行情。應(yīng)用法則：①

布林線利用波帶可以顯示其安全的高低價位。②

當(dāng)易變性變小，而波帶變窄時，激烈的價格波動有可能隨即產(chǎn)生。③

④

波帶開始移動后，以此方式進入另一個波帶，這對于找出目標(biāo)值有相當(dāng)幫助。第二十一個:TWR

寶塔線寶塔線是以白黑（虛體，實體）的實體棒線來劃分股價的漲跌，股價續(xù)創(chuàng)新高價（或創(chuàng)新低價），抑或反轉(zhuǎn)上升或下跌時，再予以記錄，繪制。應(yīng)用法則：①

寶塔線翻紅為買進時機，股價將會延伸一段上升行情。②

寶塔線翻藍則為賣出時機，股價將會延伸一段下跌行情。③

盤局時寶塔線的小翻白，小翻黑可不必理會。④

盤局或高檔時寶塔線長藍而下，宜立即獲利了事，翻藍下跌

線及成交量觀察數(shù)天后再作決定⑤

寶塔線適合短線操作之用，但最好配合

K

線，移動平均線及塔線翻黑，即需賣出。第二十二個：TURN

周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)率也稱換手率，是市場人氣強弱的一種指標(biāo)，其定義為在一則是所謂的冷門股。①

熱門股的優(yōu)點在于進出容易，較不會有要進進不到，或想賣賣不出的現(xiàn)象。然而，值得注意的是，周轉(zhuǎn)率高的股票，往往也是短線操作的投機者介入的對象，故股價起伏也會較大。②

由于每股在外流通籌碼不同，看周轉(zhuǎn)率時，應(yīng)用趨勢線的眼光來看是增加或減少，不應(yīng)局限在數(shù)值的高低。第二十三個：BIAS

乖離率常波動范圍內(nèi)移動而形成繼續(xù)原有勢的可信度。乖離度的測市原理是建立在：如果股價偏離移動平均線太遠，不上。而乖離率則表示股價偏離趨向指標(biāo)斬百分比值。①

計算公式Ｙ值＝（當(dāng)日收市價－Ｎ日內(nèi)移動平均收市價）/Ｎ日內(nèi)移動平均收市價×１００％其中，Ｎ日為設(shè)立參數(shù)，可按自己選用移動平均線日數(shù)設(shè)立，一般分定為６日，１２日，２４日和７２日，亦可按１０日，３０日，７５日設(shè)定。②

運用原則乖離率分正乖離和負乖離。當(dāng)股價在移動平均線之上時，其乖離率為正，反之則為負，當(dāng)股價與移動平均線一致時，乖離率為０。隨訊號；負乘離率降到某一百分比時，表示空頭回補的可能性也越大，呈買入訊號。對于乘離率達到何種程度方為正確之買入點或賣出點，綜合結(jié)論。一般來說，在大勢上升市場，如遇負乘離率，可以行為順待回升高價時，出脫持股。求的參考數(shù)據(jù)：６日平均值乖離：－３％是買進時機，＋３．５是賣出時機；２４日平均值乖離：－７％是買進時機，＋８％是賣出時機；第二十四個：慢速

KD（SKD,SLOWKD）是隨機指標(biāo)的一種，只是

KD

指標(biāo)是屬于較快的隨機波動，

SKD線則是屬于較慢的隨機波動，依股市經(jīng)驗

SKD

較適合用于作短線，由于它不易出現(xiàn)抖動的雜訊，買賣點較

KD

明確，SKD

線之

K

值在低檔出現(xiàn)，與指數(shù)背離時，應(yīng)作買點，尤其

K

值第二次超越

D

值時。第二十五個：DBCD

異同離差乖離率①

公式描述：先計算乖離率

對離差進行指數(shù)移動平滑處理。②特點：原理和構(gòu)造方法與乖離率類似，用法也與乖離率相同。優(yōu)點是能掉偽信號。第二十六個：LW&R

威廉指標(biāo)①

LWR

威廉指標(biāo)實際上是

KD

指標(biāo)的補數(shù)，即(100-KD)。LWR1

線

(100-線

K)LWR2

線

(100-線

D)參數(shù)：N、M1、M2

天數(shù)，一般取

9、3、3②

用法：<30，超買；LWR2>70，超賣。2.線

LWR1

向下跌破線

LWR2，買進信號；線

LWR1

向上突破線

LWR2，賣出信號。3.線

LWR1

與線

LWR2

的交叉發(fā)生在

30

以下，70

以上，才有效。指標(biāo)不適于發(fā)行量小，交易不活躍的股票；指標(biāo)對大盤和熱門大盤股有極高準(zhǔn)確性。第二十七個：MTM

動量指標(biāo)①

動量指數(shù)（ＭＯＭＥＮＴＯＭＩＮＤＥＸ）就是一種專門研間，垂直線代表動量范圍。動量以０為中心線，即靜速地帶，中心線圍繞中心線周期性往返運動，從而反映股價波動的速度。②

計算公式ＭＴＭ＝Ｃ－Ｃn其中：Ｃ為當(dāng)日收市價，Ｃn

為Ｎ日前收市價，Ｎ為設(shè)定參數(shù)，一般選設(shè)１０日，亦可在６日至１４日之間選擇。③

運用原則1、一般情況下，ＭＴＭ由上向下跌破中心線時為賣出時機，相反，ＭＴＭ由下向上突破中心線時為買進時機。向上突破