2019年中級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習題：風險管理

2019年中級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習題：風險管理更新。2019年中級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習題：風險管理知識點1風險概述單選題在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應的風險()。A.越大B.越小C.無影響D.先大后小『正確答案』A『答案解析』本題考查風險的定義。在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應的風險就越大，反之則越小。多選題實踐中，通常將金融風險造成的損失分為()。A.異常損失B.預期損失C.非預期損失D.極端損失E.操作損失『正確答案』BCD『答案解析』本題考查三種不同類型的損失。實踐中，通常將金融風險造成的損失分為預期損失、非預期損失和極端損失三種類型。按照銀行業(yè)務結(jié)構(gòu)劃分，風險分為（）。A.資產(chǎn)風險B.負債風險C.中間業(yè)務風險D.系統(tǒng)性風險E.非系統(tǒng)性風險『正確答案』ABC『答案解析』本題考查風險的分類。按照銀行業(yè)務結(jié)構(gòu)劃分，風險分為資產(chǎn)風險、負債風險、中間業(yè)務風險。單選題2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，（）不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.國家風險『正確答案』A『答案解析』本題考查信用風險。2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，信用風險不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。()的形成原因更加復雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險『正確答案』D『答案解析』本題考查流動性風險。與信用風險、市場風險和操作風險相比，流動性風險的形成原因更加復雜，涉及范圍更加廣泛,通常被視為一種綜合性風險。以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險主要來源的是()。A.商業(yè)銀行簽署的合同缺乏執(zhí)行力B.商業(yè)銀行發(fā)展目標缺乏整體兼容性C.商業(yè)銀行缺乏實現(xiàn)發(fā)展目標的資源D.商業(yè)銀行缺乏戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量保證措施『正確答案』A『答案解析』戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險，戰(zhàn)略風險主要來源于四個方面：(1)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性 ；(2)為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；(3)為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏；(4)整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證。多選題我國某銀行購買了在上海證券交易所上市的公司發(fā)行的 10年期的債券，所承擔的風險包括()。A.違約風險B.聲譽風險C.流動性風險D.國家風險E.政治風險『正確答案』AC『答案解析』B選項中，聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)者對商業(yè)銀行負面評價的風險;D選項中，國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險；E選項，政治風險屬于國家風險的一種。判斷題銀行風險，一方面強調(diào)結(jié)果的不確定性，這種不確定性帶來的后果都是不利的。()4『正確答案』錯『答案解析』本題考查風險的定義。不確定性帶來的后果可能是有利的，也可能是不利的。知識點2全面風險管理單選題()是銀行為實現(xiàn)總體發(fā)展目標所制定的一系列風險管理目標和方針政策。A.風險管理B.風險制定C.風險偏好D.風險戰(zhàn)略『正確答案』D『答案解析』本題考查風險戰(zhàn)略。風險戰(zhàn)略是銀行為實現(xiàn)總體發(fā)展目標所制定的一系列風險管理目標和方針政策。多選題風險管理組織架構(gòu)由()等組成。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.風險管理部門D.風險控制部門E.董事會及其專門委員會『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查風險管理的組織架構(gòu)。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營制度和不同的風險管理要求，設置各自的風險管理組織架構(gòu)，一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門及其他風險控制部門等組成。單選題通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種風險管理策略是 ()。A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險補償『正確答案』B『答案解析』本題考查風險對沖。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品， 來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種風險管理策略。商業(yè)銀行的借貸業(yè)務不應集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，這種風險管理策略是()。A.風險補償B.風險轉(zhuǎn)移C.風險對沖D.風險分散『正確答案』D『答案解析』風險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法，也就是“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”。商業(yè)銀行的業(yè)務不應過多集中于同一客戶、同一行業(yè)或同一區(qū)域，通常銀行可采取限額管理的方法，避免風險敞口過于集中。多選題風險文化是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行()等要素于一體的文化力，是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分。A.經(jīng)營思想B.風險管理理念C.風險管理行為D.風險控制標準E.風險管理環(huán)境『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查風險文化。風險文化，又稱風險管理文化，是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營思想、風險管理理念、風險管理行為、風險控制標準與風險管理環(huán)境等要素于一體的文化力， 是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分，也是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。判斷題風險轉(zhuǎn)移是管理市場風險非常有效的辦法；近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險轉(zhuǎn)移也被用來管理信用風險。 ()『正確答案』錯『答案解析』本題考查風險對沖。風險對沖是管理市場風險非常有效的辦法；近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖也被用來管理信用風險。知識點3信用風險管理單選題按照(),可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。A.風險能否分散B.風險發(fā)生的形式C.風險暴露特征D.引起風險主體不同『正確答案』A『答案解析』本題考查信用風險的分類。按照風險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。單選題()指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。A.違約概率B.違約損失率C.有效期限D(zhuǎn).預期損失『正確答案』B『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例， 即損失占風險暴露總額的百分比。單選題某商業(yè)銀行對一家大型貿(mào)易類公司貸款2億元，開立短期信用證3億元。該公司為一般企業(yè)，適用風險權(quán)重為100%，信用證適用的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%,則該企業(yè)占用的風險加權(quán)資產(chǎn)為（）億元。A.1B.2.6C.3.4D.5『正確答案』B『答案解析』計量各類表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)，應將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)， 再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風險加權(quán)資產(chǎn)。本題中，信用證折算的表內(nèi)金額 =3X20%=0.6（億元），因此，該公司的總風險暴露=2+0.6=2.6（億元）。由于該公司適用風險權(quán)重為 100%,故該企業(yè)占用的風險加權(quán)資產(chǎn)=2.6X100%=2.6（億元）多選題商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在（）等方面還需滿足一些最低要求。A.評級維度B.評級結(jié)構(gòu)C.評級方法論9D.評級標準E評級時間跨度『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時間跨度、評級標準、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。單選題()是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。A.信貸準入B.限額管理C.信貸退出D.風險緩釋『正確答案』C『答案解析』本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險的管控手段屬于()。A.信貸準入B.限額管理10C.信貸退出D.風險緩釋『正確答案』D『答案解析』本題考查信用風險緩釋。信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。判斷題對于非零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。 ()『正確答案』錯『答案解析』本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。知識點4市場風險管理多選題利率風險按照來源的不同，可以分為()。A.基準風險B.期權(quán)性風險C.匯率風險D.重新定價風險E.收益率曲線風險『正確答案』ABDE11『答案解析』本題考查利率風險。利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。單選題衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種市場風險計量方法是()。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值法『正確答案』C『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。單選題()具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.評估限額『正確答案』C『答案解析』本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。12單選題()是目前風險敏感度最高、最為科學的操作風險計量方法。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.蒙特卡洛模擬法『正確答案』C『答案解析』高級計量法是目前風險敏感度最高、最為科學的操作風險計量方法。操作風險計量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當前業(yè)界實踐看，最常用的是損失分布法。()是根據(jù)一定的標準對操作風險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風險等級的過程。A.風險確認B.風險計量C.風險評估D.風險緩釋『正確答案』C『答案解析』本題考查風險評估。風險評估是根據(jù)一定的標準對操作風險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風險等級的過程。多選題根據(jù)引發(fā)操作風險的事件類型，事件可以分為()。A.內(nèi)部欺詐事件13B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件E.實物資產(chǎn)的損壞事件『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查外部事件的內(nèi)容。根據(jù)引發(fā)操作風險的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件，實物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。多選題商業(yè)銀行應當根據(jù)其（）設定流動性風險限額。A.業(yè)務規(guī)模B.業(yè)務性質(zhì)C.業(yè)務復雜程度D.流動性風險偏好E.外部市場發(fā)展變化情況『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查限額管理的內(nèi)容。商業(yè)銀行應當根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設定流動性風險限額。流動性風險的管控手段有（）。A.限額管理14B.現(xiàn)金流量管理C.關(guān)鍵風險指標D.融資管理E.壓力測試『正確答案』ABDE『答案解析』銀行流動性風險的管控手段有：①現(xiàn)金流量管理②限額管理；③融資管理；④壓力測試；⑤應急計劃。C選項，關(guān)鍵風險指標是操作風險的管理工具和手段。判斷題如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風險也相應較