國(guó)家開放大學(xué)(金融風(fēng)險(xiǎn)管理)試題

國(guó)家開放大學(xué)(金融風(fēng)險(xiǎn)管理)[單項(xiàng)選擇題]1、（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D參考答案：A[單項(xiàng)選擇題]2、下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用（）來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效。A.風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償[多項(xiàng)選擇題]3、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）A.隱蔽性BC參考答案：A,B,C,D[多項(xiàng)選擇題]4、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要包括（）。A.保證各種金融機(jī)構(gòu)和體系的穩(wěn)健安全B.保證國(guó)家宏觀貨幣政策貫徹執(zhí)行C.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率D.維護(hù)社會(huì)公眾利益參考答案：A,B,C,D[判斷題]5、風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力。參考答案：對(duì)參考解析：正確依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。[判斷題]6β可以靠投資的多樣化來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)。參考答案：錯(cuò)參考解析：β值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大[填空題]β1.5，Rem

為8%，且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利fr參考答案：率R為2%。試從CAPM方程式推算這種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)升水P和預(yù)期回報(bào)率Rfr參考答案：[填空題]74006000600500：（結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù)）風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)是多少？參考答案：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)=表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=7400+6000=13400萬(wàn)美元[填空題]74006000600500：（結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù)）總資本充足率是多少？參考答案：總資本充足率=（一級(jí)資本額+二級(jí)資本額）/風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)×100%=（600+500）/13400×100%=8.21%[填空題]貸款五級(jí)分類的類別如何劃分？參考答案：劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類，后三種為不良貸款。正常是指借款人能夠履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)償還。關(guān)注是指盡管目前借款人有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。次級(jí)是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法作惡償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能造成一定損失?？梢墒侵附杩钊藷o(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。損失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然無(wú)法收回，或只能收回極少部分。[單項(xiàng)選擇題]11、狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于（）主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來(lái)本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.放款人B.借款人C.銀行D.經(jīng)紀(jì)人參考答案：B[單項(xiàng)選擇題]12、當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的上升會(huì)（）銀行利潤(rùn)。A.增加B.減少C.不比D.先增后減參考答案：A[多項(xiàng)選擇題]13、按照美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評(píng)級(jí)公司的作業(yè)流程，信用評(píng)級(jí)過(guò)程一般包括的階段有（）。A.準(zhǔn)備B.會(huì)談C.評(píng)定D.事后管理參考