十二月風險管理銀行從業(yè)資格階段測試（附答案和解析）

十二月風險管理銀行從業(yè)資格階段測試(附答案和解析)一、單項選擇題(共50題，每題1分)。1、下列關于風險分類的說法，不正確的是OOA、按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B、按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險C、按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面J臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類【參考答案】：A【解析】：答案為A。對風險分類的考查。按風險發(fā)生的范圍可以將風險分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。2、銀行可以通過()來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。A、歷史模擬B、壓力測試C、方差分析【參考答案】：B【解析】：銀行應當通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等市場風險要素發(fā)生劇烈變動、國內生產總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經濟事件或者幾種情形同時發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失。3、關于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是()oA、危機現場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一B、管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一C、商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊【參考答案】：B【解析】：答案為C。聲譽危機管理的主要內容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制；②提高解決問題的能力；③危機現場處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通；⑥管理危機過程中的信息交流；⑦模擬訓練和演習。4、20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入()oA、資產負債風險管理模式階段B、全面風險管理模式階段C、負債風險管理模式階段【參考答案】：C【解析】：答案為D。20世紀60年代以前為資產風險管理模式階段；20世紀60年代進入負債風險管理模式階段；20世紀70年代進入資產負債風險管理模式階段；20世紀80年代之后，則進入全面風險管理模式階段。5、在客戶信用評級模型中，()通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A、CreditMetrics模型B、CreditMonitor模型C、CreditRisk+模型【參考答案】：B【解析】：KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，從而通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率，即預期違約頻率(ExpectedDefauItFrequency,EDF)。6、某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉天數為()天。19.816.022.5【參考答案】：C【解析】：答案為D。該題涉及兩個公式：存貨周轉率=產品銷售成本/U期初存貨+期末存貨)/2］；存貨周轉天數=360/存貨周轉率。將題干中已知的條件代入以上兩個公式可得出存貨周轉天數為22.5天。7、某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價格為101.00元，市場利率為8%,假設市場利率突然上升2%,則按照久期公式計算，該債券價格變化率()OA、上漲2.76%B、上漲2.96%C、下跌2.96%【參考答案】：C【解析】：根據久期公式，AP/P=-DXAy/(1+y)=-1,6X2%/(1+8%)^-2.96%,其中D表示麥考利久期，y表示市場利率，Ay表示市場利率變動幅度，AP/P表示債券價格變化率。8、假設一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產總額為1000000萬元，股東權益總額為300000萬元，則資產收益率為()o0.020.030.35【參考答案】：A【解析】：答案為A。將題中已知代入資產收益率的計算公式，可得：資產收益率(ROA)=稅后凈收入/資產總額=20000/1000000=0.02。9、操作風險評估準備階段的步驟不包括()oA、確認評估對象B、收集整理操作風險信息C、識別和評估固有風險【參考答案】：C【解析】：操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟:①準備階段，包括確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息；②評估階段，包括識別和評估固有風險、識別和評估現有控制、評估剩余風險、提出優(yōu)化方案；③報告階段，包括整合評估成果和提交報告兩個步驟。10、假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值的方法是()OA、歷史模擬法B、蒙特卡羅模擬法C、標準法【參考答案】：A【解析】：歷史模擬法假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。故選A。11、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中對資本監(jiān)管的要求，不正確的是()OA,核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%,6%和8%B、系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%C、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為2%【參考答案】：C【解析】：D項，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%。12、某公司2012年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2012年期初存貨為450萬元，2012年期末存貨為550萬元，則該公司2012年存貨周轉天數為（）天。A、13.0B、19.8C、22.5【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風險管理》真題【解析】存貨周轉率:產品銷售成本/[（期初存貨+期末存貨）/2]=8000/[（450+550）/2]=16存貨周轉天數=360/存貨周轉率=360/16=22.513、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A、風險轉移B、風險分散C、風險對沖【參考答案】：B【解析】：風險分散對商業(yè)銀行信用風險管理具有重要意義。根據多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人。14、若A銀行資產負債表上有美元資產8000,美元負債6500,銀行賣出的美元遠期合約頭寸為3500,買入的美元遠期合約頭寸為2700,持有的期權敞口頭寸為800,則美元的敞口頭寸為（）oA、多頭1500B、多頭2300C、空頭700【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即期資產一即期負債)+(遠期買入一遠期賣出)+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸。本題中美元敞口頭寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500【點撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構在該幣種上處于多頭；如果某種外匯的敞口頭寸為負值，則說明機構在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應是多頭1500。15、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過()來給出。A、內部操作風險計量系統(tǒng)？B、外部操作風險計量系統(tǒng)C、內部操作風險識別系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：新版教材已刪除此知識點內容。16、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A、內部操作風險計量系統(tǒng)B、內部操作風險控制系統(tǒng)C、內部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。17、缺口分析法針對特定時段，計算到期資產和到期負債之間的差額.判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內的()是否充足。A、安全性B、流動性C、可持續(xù)性【參考答案】：B【解析】：計算差額，是缺口分析的一大特征。這個定義與缺口分析在市場風險計量中不完全一樣，所以要記住分析法的特點，才能防止混淆。18、物價穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現高通貨膨脹。A、生產者物價水平B、國內生產總值C、物價總水平【參考答案】：C【解析】：物價穩(wěn)定是要保持物價總水平的大體穩(wěn)定，避免出現高通貨膨脹。19、下列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是()oA、秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性B、秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間的相關程度C、秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布【參考答案】：C【解析】：答案為D。二者只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布20、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，即出現A、資產敏感型缺口B、負債缺口C、負債敏感型缺口【參考答案】：C【解析】：當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降：相反，當某一時段內的資產（包括表外業(yè)務頭寸）大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口，此時市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。21、在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的描述，最不恰當的是（）OA、對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B、對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置C、經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施【參考答案】：C【出處】：2014年下半年《風險管理》真題【解析】在現代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經濟資本配置來實現。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化，然后依據董事會和高級管理層確定自身所能承擔的總體風險水平（或風險偏好）之后，計算所需的總體經濟資本，最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經濟資本，并設立非常有限的風險容忍度，迫使該業(yè)務部門降低業(yè)務的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領域。22、風險水平類指標不包括（）oA、核心負債比率B、關注類貸款遷徙率C、不良貸款撥備覆蓋率【參考答案】：B【解析】：風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和流動性風險指標，A項是流動性風險指標；BD兩項屬于信用風險指標；C項屬于風險遷徙類指標。23、我國要求資本充足率不得低于（）oA、6%B、8%C、9%【參考答案】：B【解析】：答案為C。我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施。按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》要求，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。24、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A、監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B、資本充足率=（總資本-對應資本扣減項）/（信用風險加權資產+12.5X市場風險資本要求+操作風險資本要求）C、一級資本充足率=（一級資本-對應資本扣減項）/（信用風險加權資產+12.5X市場風險資本要求+操作風險資本要求）【參考答案】：A【解析】：監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預措施，以提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平。依據監(jiān)管干預的強度不同，監(jiān)管干預措施主要分為預警性監(jiān)管干預措施和強制性監(jiān)管干預措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實行預警性的監(jiān)管干預措施；對三、四類銀行監(jiān)管部門既實行預警性的監(jiān)管干預措施，又實行強制性的監(jiān)管干預措施。25、有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是()oA、內部關聯交易頻繁B、系統(tǒng)性風險較高C、風險監(jiān)控難度較小【參考答案】：C【解析】：答案為D。集團法人客戶的特征中風險識別和貸后監(jiān)管難度較大。26、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的()負責制定本行的風險偏好。A、監(jiān)事會B、董事會C、風險管理部門【參考答案】：B【解析】：董事會負責設定本行的風險偏好。27、1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%,目前，1年期人民幣貸款的利率為8%,銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的美元收益率為10%,該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為OOA、2%B、5%C、8%【參考答案】：B【解析】：銀行的資產加權收益率：50%X10%+50%X8%=9%,9%-4%=5%,同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產生了5%的正利差，所以答案為C。28、資產收益率標準差越(),表明資產收益率的波動性越()oA、大；小B、大；大C、?。淮蟆緟⒖即鸢浮浚築【解析】：方差的平方根稱為標準差。資產收益率標準差越大，表明資產收益率的波動性越大。當標準差很小或者接近于零時，資產的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現的不確定性程度逐漸減小。29、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(),流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過()O75%,65%75%,25%65%,25%【參考答案】：B【解析】：我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%,流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過25%O30、隨機變量分為()oA、離散型隨機變量和跳躍型隨機變量B、確定型隨機變量和連續(xù)型隨機變量C、連續(xù)型隨機變量和離散型隨機變量【參考答案】：C【解析】：根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量。31、商業(yè)銀行合理的貸款利率或產品定價應至少覆蓋()o[2009年10月真題]A、災難性損失B、實際違約損失C、預期損失【參考答案】：C【解析】：在實踐中，貸款定價的公式為：貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務成本和股權成本；經營成本包括日常管理成本和稅收成本；風險成本指預期損失，即預期損失;違約概率X違約損失率X違約風險暴露；資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需經濟資本的成本，在數值上等于經濟資本與股東最低資本回報率的乘積。由此可知，商業(yè)銀行合理的貸款利率或產品定價應至少覆蓋預期損失。32、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為()o0.040.950.96【參考答案】：A【解析】：答案為A。將已知代入公式，可推導出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23%0.04.33、通過現金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來特定時段內的流動性頭寸等于()加總。①新貸款凈增值的預測值；②存款凈流量的預測值；③其他資產凈流量預測值；④其他負債凈流量預測值；⑤期初的“剩余”或“赤字”O(jiān)A、①②④B、①②⑤C、①②③④⑤【參考答案】：C【解析】：為了合理預測商業(yè)銀行在未來不同時段內的流動性需求，商業(yè)銀行應當盡可能準確預測未來特定時段內（如未來7天、15天、30天）的新貸款凈增值（新貸款額-到期貸款-貸款出售）、存款凈流量（流入量-流出量），以及其他資產和負債的凈流量，將上述各項資金凈流量加總，再與期初的“剩余”或“赤字”相加，即可獲得未來特定時段內的流動性頭寸。34、以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術方法的是（）OA、外部違約經驗B、映射外部數據C、統(tǒng)計違約模型【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法有內部違約經驗、映射外部數據和統(tǒng)計違約模型等與數據基礎一致的技術估計平均違約概率。35、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F知6個月后，股票S的價格上漲為40元.則此時該投資者手中期權的內在價值為（）元。A、5B、-1.8C、0【參考答案】：A【解析】：買方期權的內在價值=市場價格一執(zhí)行價格。該股票的現在市場價格是40元，執(zhí)行價格是35元.所以內在價值是40-35=5元。36、在操作風險經濟資本計量的方法中，()的原理是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總八類產品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A、高級計量法B、標準法C、內部評級法【參考答案】：B【解析】：在操作風險經濟資本計量的方法中，標準法的原理是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產品線，然后加總八類產品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。故選C。37、()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等.從而使銀行在聲譽上可能造成不良影響。A、操作風險B、聲譽風險C、法律風險【參考答案】：B【解析】：Co38、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，其中在期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款遷徙率為()o[2009年10月真題]A、17.1%B、15%C、11.3%【參考答案】：A【解析】：關注類貸款遷徙率二期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)X100%=600/(4500-1000)X100%=17.1%o其中，期初關注類貸款向下遷徙金額，是指期初關注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。39、以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()OA、現金頭寸指標B、貸款總額與核心存款的比率C、貸款總額與總資產的比率【參考答案】：C【解析】：答案為D。現金頭寸指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現金需要的能力越強；核心存款比例高的商業(yè)銀行流動性也相對較好；貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小；貸款總額與總資產的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。40、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用不包括()oA、制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B、引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督C、建立風險處置和退出機制，促進行政約束機制最終發(fā)揮作用【參考答案】：C【解析】：D項應為建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。41、關于商業(yè)銀行內部評級體系的驗證，下列說法不正確的是()oA、銀行可采取基準測試、返回檢驗等驗證方法，對內部評級體系進行驗B、負責驗證工作設計和實施的部門應同時負責對驗證過程和結果的檢查C、銀行內部評級風險參數量化的方法、數據或實施發(fā)生重大改變時，相關驗證活動應盡快實施【參考答案】：B【解析】：驗證過程和結果應接受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。42、正常貸款遷徙率等于（）oA、（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）;（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%B、（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額一期初正常類貸款期間減少金額一期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%C、（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%【參考答案】：A【解析】：正常貸款遷徙率二（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）4-（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金顫）X100%43、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%,根據歷史經驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%,若1年期的無風險年收益率為5%,則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為（）。A、9%B、11%【參考答案】：B【解析】：根據風險中性定價原理，無風險資產的預期收益與不同等級風險資產的預期收益是相等的，即PL(1+KL)+(1-PL)X(1+KL)X0=1+iLo其中，PL為期限1年的風險資產的非違約概率，(1-PL)即其違約概率；KL為風險資產的承諾利息；e為風險資產的回收率，iL為期限1年的無風險資產的收益率。本題中，PX(1+15%)+(1-P)X(1+15%)X20%=1+5%,可得P=89%,即該客戶在1年內的違約概率為11%。44、下列關于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是()0A、保險是西方商業(yè)銀行操作風險管理的重要工具B、目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風險C、商業(yè)銀行應該為各業(yè)務線盡可能全面地購買保險【參考答案】：C【解析】：購買保險是需要成本的，如果盡可能全面購買保險，也將影響銀行的效益。故選D。45、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個方面，分別是()。A、金融損失和財務損失B、實際損失和理論損失C、經濟損失和會計損失【參考答案】：C【解析】：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經濟損失，包括折現率、貸款清收過程中較大的直接成本和經濟成本；二是會計損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。46、下列商業(yè)銀行風險中，()應當重視和加強跨風險種類的風險管理,其管理水平體現了商業(yè)銀行的整體經營管理水平。A、戰(zhàn)略風險B、信用風險C、流動性風險【參考答案】：c【解析】：流動性風險的產生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行的流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強跨風險種類的風險管理。從這個角度來說，流動性風險管理水平體現了商業(yè)銀行的整體經營管理水平。47、Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是（）。A、流動資產/流動負債B、（流動資產一流動負債）/總資產C、流動負債/總資產【參考答案】：B【解析】：答案為C。（流動資產-流動負債）/總資產，該指標用來衡量在一定總資產下營運資本所占的比重。A1tman通過該指標來反映企業(yè)的流動性狀況。48、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產余額與流動性負債的比例不得低于（）OA、25%B、50%C、75%【參考答案】：A【解析】：《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》第八條第（一）款規(guī)定，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應低于25%。49、正常貸款遷徙率等于（）oA、（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）?（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%B、（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）;（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額一期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%C、（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）4-（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%【參考答案】：A【出處】：2013年上半年《風險管理》真題【解析】正常貸款遷徙率二（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）4-（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%50、按照巴塞爾委員會的分類，以下不屬于流動性最差的資產的是（）oA、銀行的房產B、銀行在子公司的投資C、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券【參考答案】：C【解析】：D屬于流動性最好的資產。二、多項選擇題（共15題，每題2分）1、商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為貸款的主要融資來源。A、現金流入B、平均存款C、最高存款【參考答案】：B【出處】：2013年下半年《風險管理》真題【解析】商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。2、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和()A、流動性風險指標B、風險抵補類指標C、不良貸款遷徙率指標【參考答案】：B【解析】：答案為C。依照中國證監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》(試行)，風險監(jiān)管核。指標分為三個主要類別，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。3、假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對應的AR值等于()oA、3B、0.75C、0.25【參考答案】：B【解析】:AR=A/(A+B),其中A=0.3；B=0.1。4、某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()o7.0%9.8%9.0%【參考答案】：B【解析】：答案為C。將題中已知條件代入公式：正常類貸款遷徙率二期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)X100%=900/(10000-800)X100%七9.8%。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。5、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()OA、資產流動性風險B、操作風險C、聲譽風險【參考答案】：A【解析】：資產流動性是指商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下進行出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產，因此這部分貸款面臨的是資產流動性風險。6、巴塞爾委員會提出的信用風險暴露計量方法不包括()oA、現期風險暴露法B、權重法C、內部模型法【參考答案】：B【解析】：巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，較常用的方法包括:①現期風險暴露法適用于場外衍生工具交易違約風險暴露(EAD)的計量；②標準法僅適用于計算場外衍生工具交易的違約風險暴露;③內部模型法適用于場外衍生工具交易和證券融資交易。7、銀行信息系統(tǒng)安全包括()oA、操作安全B、應用安全C、媒介安全【參考答案】：B【解析】：銀行信息系統(tǒng)安全具體包括：物理安全、系統(tǒng)安全、網絡安全、應用安全、信息安全、管理安全等方面。故選C。8、()是市場約束的核心。A、監(jiān)管部門B、股東C、外部債權人【參考答案】：A【解析】：監(jiān)管部門是市場約束的核心。9、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產品/服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是()0A、解決表面問題，不須深究B、正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理C、容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【參考答案】：B【解析】：答案為c。商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中。產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產品/服務的質量和效率。恰當處理投訴和批評有助于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風險才是真正有價值的收獲。10、商業(yè)銀行資產的流動性是指OOA、商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B、商業(yè)銀行流動負債數最的多少C、商業(yè)銀行流動資產減去流動負債的值的大小【參考答案】：A【解析】：答案為A。本題考查的是商業(yè)銀行資產的流動性的定義。商業(yè)銀行資產的流動性是指商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即無損失情況下迅速變現的能力。11、戰(zhàn)略風險屬于一種()OA、短期的顯性風險B、長期的顯性風險C、長期的潛在風險【參考答案】：C【解析】：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現，且戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。12、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A、第二個工作日B、第三個工作日C、第五個工作日【參考答案】：A【出處】：2013年上半年《風險管理》真題【解析】即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣(SpotExchange),即交割日(或稱起息日)為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。13、流動性缺口是指()oA、60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額B、90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額C、90天內到期的流動性負債減去90天內到期的流動性資產的差額【參考答案】：B【解析】：根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，流動性缺口率;(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產X100%。流動性缺口為90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額。14、下列選項不是風險預警程序的是()。A、信用信息的收集和傳遞B、風險避免C、后評價【參考答案】：B【出處】：2013年上半年《風險管理》真題【解析】風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預警系統(tǒng)，都應當逐級、依次完成以下程序：①信用信息的收集和傳遞。②風險分析③風險處置。④后評價。15、在聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任不包括()oA、不定期審核聲譽風險管理政策B、制定危機處理程序C、制定聲譽風險管理政策和操作流程【參考答案】：A【解析】：董事會和高級管理層的責任包括：（1）負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程；（2）在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險；（3）除制定常態(tài)的風險處理政策和流程外，董事會和高級管理層還應當制定危機處理程序，定期根據自身情況對聲譽風險進行情景分析和壓力測試，以應對突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。（4）董事會及高級管理層應當定期審核聲譽風險管理政策。三、判斷題（共20題，每題1分）1、商業(yè)銀行的流動性風險通常是信用風險、市場風險、操作風險等重要風險長期積聚、惡化的綜合結果?！緟⒖即鸢浮浚赫_【解析】：流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因，它是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。2、自我評估法可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關聯度，使得操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和有效率。（）【參考答案】：錯誤【解析】：因果分析模型可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關聯度，使得操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和效率。3、聲譽危機管理規(guī)劃只有在銀行發(fā)生聲譽危機時才會發(fā)生作用，沒有聲譽危機發(fā)生時，聲譽危機管理規(guī)劃不會給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。（）【參考答案】：錯誤【解析】：無論聲譽危機何時發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽危機管理規(guī)劃時，很多潛在風險就已經被及時發(fā)現并得到有效處理，這有助于最大限度地避免或延緩危機的到來。從這個意義上來說，聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當可觀的附加價值。4、遠期利率協(xié)議中，差額的支付是在協(xié)議期限的期初即交割日進行，而不是到期日。()【參考答案】：正確5、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔能力。()【參考答案】：正確【解析】：銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失。因此，題干說法正確。6、流動性資產與總資產的比率越高，則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越低?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【解析】：流動性資產與總資產的比率越高，則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。7、流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。()【參考答案】：錯誤【解析】：流動性偏好理論可以很好地解釋正向收益率曲線。8、對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，商業(yè)銀行應當通過風險補償的做法加以規(guī)避。()【參考答案】：