匯豐銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理

18種主要風(fēng)險(xiǎn):

1)

信貸2)

市場(chǎng)3)

利率4)

流動(dòng)性5)

運(yùn)營(yíng)6)

可信度7)

聲譽(yù)8) 法律法規(guī)

2風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別衡量監(jiān)控以便于:將承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的回報(bào)與成本進(jìn)行對(duì)比將發(fā)生意外損失的可能最小化有關(guān)各方信息互通為顯著的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先做好資金,資源方面的準(zhǔn)備3風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)(負(fù)責(zé)統(tǒng)管風(fēng)險(xiǎn)管理)-內(nèi)部審計(jì)

資產(chǎn)與債務(wù)委員會(huì)-運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

法規(guī)委員會(huì)

信貸風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

4各下屬部門的功能職責(zé)1.

內(nèi)部審計(jì)

負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核有權(quán)對(duì)任何一個(gè)部門或業(yè)務(wù)進(jìn)行審查,閱覽所有記錄和文件;

在銀行內(nèi)享有特殊的獨(dú)立地位,確保各部門管理高層會(huì)執(zhí)行其建議.5各下屬部門的功能職責(zé)2. 資產(chǎn)與債務(wù)委員會(huì)(ALCO)

負(fù)責(zé)審視:

直接

間接

市場(chǎng) 聲譽(yù)

利率

流動(dòng)性

提供宏觀戰(zhàn)略性指導(dǎo)Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome6各下屬部門的功能職責(zé)3. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審視:

直接

間接業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 聲譽(yù)可信度

開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估模型7各下屬部門的功能職責(zé)3. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

例:HBUS

識(shí)別評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)制定/修改:規(guī)程內(nèi)控應(yīng)急方案具體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)損失事件運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資料庫(kù)追蹤分析經(jīng)驗(yàn)吸取8各下屬部門的功能職責(zé)4.法規(guī)委員會(huì)

負(fù)責(zé)審視:

直接

間接

法律法規(guī) 聲譽(yù)

一個(gè)重要業(yè)務(wù):

反洗錢 9

風(fēng)險(xiǎn)管理

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理10風(fēng)險(xiǎn)管理理-信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理什么是信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)?信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的目標(biāo)是是什么?11風(fēng)險(xiǎn)管理理-信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理什么是信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)?“信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是指銀銀行借款款人不能能按約履履行其義義務(wù)的可可能性.”12CommonSituationswhereCreditRisksarise:借款: 不能能還款.擔(dān)保: 清算算債務(wù)時(shí)時(shí)得不到到償還財(cái)資產(chǎn)品品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.貿(mào)易融資資:settlementwillnotbeeffected.跨境業(yè)務(wù)務(wù):款款項(xiàng)劃劃轉(zhuǎn)受到到限制13運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理-目標(biāo)“通過將銀銀行面臨臨的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制在在可接受受的范圍圍內(nèi),將將回報(bào)對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的的比例最最大化.”“ TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.””14合理信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理的要要點(diǎn)合理的信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的要點(diǎn)———合理理操作建立恰當(dāng)當(dāng)?shù)男刨J貸風(fēng)險(xiǎn)環(huán)環(huán)境在合理的的信貸給給予程序序下操作作保持恰當(dāng)當(dāng)?shù)男刨J貸管理、、衡量和和監(jiān)控程程序確保信貸貸風(fēng)險(xiǎn)的的充分控控制15合理信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理的要要點(diǎn)建立恰當(dāng)當(dāng)?shù)男刨J貸風(fēng)險(xiǎn)環(huán)環(huán)境董事會(huì)確確定信貸貸風(fēng)險(xiǎn)策策略管理高層層通過制制定政策策和程序序?qū)崿F(xiàn)信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)策略識(shí)別并管管理所有有產(chǎn)品和和活動(dòng)中中隱藏的的信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)16合理信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理的要要點(diǎn)在合理的的信貸給給予程序序下操作作合理且明明確的信信貸給予予標(biāo)準(zhǔn)在單個(gè)借借款人層層次和所所有銀行行層次的的總信貸貸額度新貸款的的批準(zhǔn)和和已有貸貸款的延延展都需需明確的的程序規(guī)規(guī)定所有信貸貸必須在在可控范范圍之內(nèi)內(nèi)17合理信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理的要要點(diǎn)保持恰當(dāng)當(dāng)?shù)男刨J貸管理、、衡量和和監(jiān)控程程序有信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的組組合的管管理系統(tǒng)統(tǒng)監(jiān)控單個(gè)個(gè)貸款的的系統(tǒng)連貫的內(nèi)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系系統(tǒng)管理層信信息監(jiān)控整個(gè)個(gè)信貸組組合的組組成和質(zhì)質(zhì)量的系系統(tǒng)壓力測(cè)試試18合理信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理的要要點(diǎn)確保信貸貸風(fēng)險(xiǎn)的的充分控控制獨(dú)立且持持續(xù)的信信貸審查查系統(tǒng)確保信貸貸給予功功能管理理恰當(dāng)管理問題題貸款的的系統(tǒng)19地區(qū)總部部信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部門的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖地區(qū)總部部地區(qū)首席席信貸官官集團(tuán)總部部集團(tuán)首席席信貸官官政策個(gè)人金融融服務(wù)批準(zhǔn)項(xiàng)目MIs地區(qū)CRM個(gè)人金融融服務(wù)準(zhǔn)則批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別信貸恢復(fù)復(fù)20CRM隊(duì)伍的角角色和職職責(zé)部門隊(duì)伍職責(zé)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理政策審查/規(guī)范化信貸政策、規(guī)程和準(zhǔn)則批準(zhǔn)大額信貸復(fù)雜借貸特殊借貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別識(shí)別潛在問題帳戶加強(qiáng)各部門的行業(yè)知識(shí)信貸恢復(fù)重估/重組問題帳戶退出問題關(guān)系項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI制定常規(guī)的Mis用于監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn):-資產(chǎn)質(zhì)量-集中度-風(fēng)險(xiǎn)額度個(gè)人金融服務(wù)管理個(gè)人金融服務(wù)的信貸組合21信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理不不單只是是信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部門承承擔(dān)合理操作責(zé)任方董事會(huì)確定信貸風(fēng)險(xiǎn)策略董事會(huì)管理高層通過制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)策略政策識(shí)別并管理所有產(chǎn)品和活動(dòng)中隱藏的信貸風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)政策合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)政策在單個(gè)借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度MI政策新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定政策所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)政策人事有信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合的管理系統(tǒng)信貸操作監(jiān)控單個(gè)貸款的系統(tǒng)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別連貫的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)政策人事商業(yè)批準(zhǔn)管理層信息MI監(jiān)控整個(gè)信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)MI壓力測(cè)試商業(yè)政策獨(dú)立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確保信貸給予功能管理恰當(dāng)內(nèi)部審計(jì)管理問題貸款的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信貸恢復(fù)22匯豐信貸貸文化23匯豐信貸貸文化5C+1PConservative保守Constructive建設(shè)性Competitive競(jìng)爭(zhēng)性Collective集體性Communicative溝通性+focusingon致力于Profit利潤(rùn)24匯豐信貸貸文化———保守守“……我們新的的五年策策略計(jì)劃劃是‘增增長(zhǎng)管理理’。。利用匯匯豐已有有的遍布布全球的的分行平平臺(tái)，發(fā)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)勢(shì)加快總總收益的的增長(zhǎng)率率然而而同時(shí)，，我們并不不會(huì)放棄棄風(fēng)險(xiǎn)防防范的保保守作風(fēng)風(fēng)這一匯匯豐的優(yōu)優(yōu)良傳統(tǒng)統(tǒng)?！盨irJohnBond約翰邦得得爵士GroupChairman集團(tuán)主席席25匯豐信貸貸文化———保守守長(zhǎng)期關(guān)系系了解你的的客戶一致的信信用評(píng)估估標(biāo)準(zhǔn)（（培訓(xùn)））26匯豐信貸貸文化———保守守能做的態(tài)態(tài)度個(gè)人的授授權(quán)適應(yīng)變革革/驅(qū)動(dòng)動(dòng)變革27匯豐信貸貸文化———競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性集團(tuán)策略略-增長(zhǎng)長(zhǎng)管理致力于于于增值風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)報(bào)平衡快速反應(yīng)應(yīng)28匯豐信貸貸文化———集體體性團(tuán)隊(duì)合作作29匯豐信貸貸文化———溝通通性與各部門門的互動(dòng)動(dòng)工作指南南30匯豐信貸貸文化利潤(rùn)31信貸政策策和準(zhǔn)則則

業(yè)務(wù)務(wù)指南分分級(jí)32業(yè)務(wù)指南南分級(jí)GroupStandardsManual(GSM)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)手冊(cè)FunctionalInstructionManual(FIMs)職能指導(dǎo)導(dǎo)手冊(cè)BusinessInstructionManuals(BIMs)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)手冊(cè)LendingGuidelines借貸指南南33業(yè)務(wù)指南南分級(jí)相關(guān)分發(fā)方集團(tuán)主席席/集團(tuán)團(tuán)CEO相關(guān)職能能部門的的全球主主管當(dāng)?shù)乜偛坎糠种шP(guān)聯(lián)公司司區(qū)域/國(guó)國(guó)家借貸準(zhǔn)則則整個(gè)集團(tuán)團(tuán)客戶集團(tuán)團(tuán)全球產(chǎn)品品職能/運(yùn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)所有有業(yè)務(wù)BIMsFIMsGSM34信貸政策策和準(zhǔn)則則

信貸貸政策和和指導(dǎo)的的審查及及更新35信貸政策策和準(zhǔn)則則的審查查和更新新審查頻率率每年一次次特別法律規(guī)章聲譽(yù)部門之間間部門內(nèi)新產(chǎn)品36信貸政策策和準(zhǔn)則則

信貸貸組合管管理37信貸組合合管理的的目標(biāo)形成多元元化的信信貸組合合，避免免集中風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)警惕不利利形勢(shì)以以及信貸貸組合中中的潛在在弱點(diǎn)保持優(yōu)質(zhì)質(zhì)的貸款款記錄38信貸組合合種類按行業(yè)按國(guó)家按信貸等等級(jí)39按行業(yè)分分類的信信貸組合合集團(tuán)總部部統(tǒng)一管管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)聯(lián)的敏感感度對(duì)集團(tuán)總總部定期期回報(bào)統(tǒng)治壞帳經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)行業(yè)多變變性40按國(guó)家分分類的信信貸組合合集團(tuán)總部部將國(guó)家家分成六六類：一流正常一般個(gè)例考慮慮受限禁止根據(jù)：以往的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)當(dāng)前的狀狀況對(duì)該國(guó)的的了解最新的政政治、經(jīng)經(jīng)濟(jì)和市市場(chǎng)數(shù)據(jù)據(jù)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的全球球限制由由集團(tuán)總總部控制制。所有有的交叉叉國(guó)家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)都需需要集團(tuán)團(tuán)總部的的批準(zhǔn)。。41按信貸等等級(jí)分類類的信貸貸組合集團(tuán)政策策規(guī)定維維持對(duì)FG1-3的92%信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)42信貸等級(jí)級(jí)437個(gè)信貸級(jí)級(jí)別Vs5個(gè)信貸級(jí)級(jí)別對(duì)借款人人評(píng)級(jí)Vs對(duì)單項(xiàng)借借款評(píng)級(jí)級(jí)信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系系統(tǒng)44信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系系統(tǒng)(續(xù))1級(jí)–低低風(fēng)險(xiǎn)極佳的財(cái)財(cái)務(wù)狀況況,流流動(dòng)性,資本狀況況，收入,現(xiàn)現(xiàn)金流流,管管理和還還款能力力借款由現(xiàn)現(xiàn)金全額額保證或或是由“Euromoney””雜志評(píng)選選出來的的前100家家銀行所所簽發(fā)的的備用信信用證擔(dān)擔(dān)保借款人的穆穆迪評(píng)級(jí)是是Aaa到>A3或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)評(píng)級(jí)是AAA到A452級(jí)–滿滿意風(fēng)險(xiǎn)令人滿意的的或是較好好的財(cái)務(wù)狀狀況,流流動(dòng)動(dòng)性,資本狀況,收入,現(xiàn)金流流,管管理和還還款能力借款人的穆穆迪評(píng)級(jí)是是Baa1到Baa3或是標(biāo)準(zhǔn)普普爾評(píng)級(jí)是是BBB+到BBB-信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))463級(jí)–一一般風(fēng)險(xiǎn)收入或現(xiàn)金金流有變差差跡象沒有審計(jì)過過的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表賬戶交易記記錄或是還還款紀(jì)錄有有問題需要更頻繁繁的監(jiān)控還款能力尚尚可借款人的穆穆迪評(píng)級(jí)是是Ba1到Ba3或是標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)級(jí)是BB+到BB-信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))474級(jí)–關(guān)注注級(jí)別財(cái)務(wù)狀況持持續(xù)惡化需要頻繁的的監(jiān)控還款能力尚尚可信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))485級(jí)–次次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)狀況較較差還款能力及及意愿較差差容易變現(xiàn)的的擔(dān)保品不不足以償還還剩下的款款項(xiàng)款項(xiàng)還是可可以全部收收回信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))496級(jí)–呆呆壞賬被歸為壞賬賬本金和利息息的還款不不大可能銀行可能會(huì)會(huì)覺得必須須變現(xiàn)抵押押品才可以還款利息不能入入賬(香香港金管局局90天逾期)需要全額或或部分撥備備信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))507級(jí)–損損失清算或結(jié)業(yè)業(yè)的后階段段需要全額撥撥備收回款項(xiàng)的的可能性很很小要進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的撇賬信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))51信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))由于巴塞塞爾協(xié)議2,評(píng)級(jí)應(yīng)應(yīng):-重心為客戶戶;少些主觀判判斷性;Scorecards支持(MRA);延伸(從從7到10或者22);與違約的可可能性(PD)相聯(lián)系52信貸業(yè)務(wù)流流程和有關(guān)關(guān)責(zé)任前線

風(fēng)險(xiǎn)管理部

申請(qǐng)受理

ü審批

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組

不良資產(chǎn)組

調(diào)查

üüüü審查

ü審批üü發(fā)放

ü跟蹤

üü監(jiān)控

ü回收

üü重組和核銷

üü53有效的部門門間合作明確理解特特定的目標(biāo)標(biāo)和策略部門高層必必須支持遵遵從這個(gè)共共同目標(biāo)中中提早交流想想法，例如如在指導(dǎo)方方針發(fā)布前前，咨詢終終端用戶54有效的部門門間合作有建設(shè)性的的交流:哪里存在問問題，就應(yīng)應(yīng)該提出解解決方案或或者其他意意見持續(xù)且積極極的對(duì)話，，更新和反反饋相互公布信信息及人員員交流，以