計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述課件

一、含義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門綜合運用經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)及數(shù)學(xué)方法，采用現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)，從定量角度分析、研究帶有隨機(jī)影響的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和變化規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。第一節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述一、含義第一節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：交叉學(xué)科性質(zhì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：交叉學(xué)科性質(zhì)數(shù)理計量經(jīng)濟(jì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)2二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概況經(jīng)濟(jì)學(xué)的最高峰——諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎所需要的必要條件諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系2000—2004諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概況經(jīng)濟(jì)學(xué)的最高峰——諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎3（一）2004年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎?wù)呤窃趯W(xué)術(shù)界久負(fù)盛名的挪威籍經(jīng)濟(jì)學(xué)家基德蘭德（KydlandF.K.）和美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷斯科特（PrescottE.C.）。因為他們兩個人在商業(yè)周期理論和貨幣政策有效性問題的研究上提出了獨到的見解，為完善新古典主義學(xué)派的理論體系，乃至后來重視微觀基礎(chǔ)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的快速發(fā)展都起到了十分積極的推動作用,為表彰他們在動態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域作出的貢獻(xiàn)，頒發(fā)此獎。（一）2004年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎?wù)呤窃趯W(xué)術(shù)界久負(fù)盛名的挪威4他們之所以能獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，主要還是靠二人于1982年合作并發(fā)表在《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》上的《置備資本的時間和總量波動》一文，推動了動態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。他們之所以能獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，主要還是靠二人于1982年合5應(yīng)該選擇簡單而易于被公眾理解的政策規(guī)則認(rèn)為，根據(jù)相機(jī)抉擇原則而制定的事前被認(rèn)為是降低通貨膨脹的最佳政策建議，實際上常常無法得以履行。而當(dāng)政府無法實現(xiàn)其宣稱的低通貨膨脹目標(biāo)時，他們的政策就會喪失可信性，反而導(dǎo)致“較高的自我實現(xiàn)型通貨膨脹預(yù)期”。之所以會出現(xiàn)這樣的結(jié)果，主要是由于具有理性預(yù)期的政府與私人部門之間的動態(tài)博弈所致。應(yīng)該選擇簡單而易于被公眾理解的政策規(guī)則認(rèn)為，根據(jù)相機(jī)抉擇原則6假設(shè)政策制訂者的目標(biāo)是低通脹并發(fā)布這一政策，進(jìn)一步假設(shè)這會導(dǎo)致低通脹預(yù)期和較少的工資增長。這樣往回看，更帶通脹傾向的政策(通過低利率)可能就顯得十分誘人，因為這可以使短期失業(yè)減少?；绿m德和普雷斯科特證明，這種誘惑會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入高通脹，而對失業(yè)卻沒有任何效果。如果雇主和雇員明白政策制訂者的動機(jī)，就會對發(fā)布的低利率政策失去信任，致使自我實現(xiàn)的高通脹預(yù)期造成工資上漲，提高到失業(yè)不可能減少的地步。假設(shè)政策制訂者的目標(biāo)是低通脹并發(fā)布這一政策，進(jìn)一步假設(shè)這會導(dǎo)7商業(yè)周期的波動不是貨幣現(xiàn)象而是技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實波動他們的模型建立在經(jīng)典微觀模型(效用最大化消費者和利潤最大化廠商)的假設(shè)基礎(chǔ)上，關(guān)注預(yù)期的含義，稱為真實商業(yè)周期模型(RBC)，這是一個離散時間變動的拉姆齊模型。他們指出投資和相對價格移動傳遞了技術(shù)增長對經(jīng)濟(jì)比率的變化效果，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)長期增長路徑上的短期波動。由于他們的模型所產(chǎn)生的宏觀波動和實際的消費、投資和GDP變化極度相似，基德蘭德和普雷斯科特證明了供應(yīng)方的波動可以造成周期運動的產(chǎn)生。商業(yè)周期的波動不是貨幣現(xiàn)象而是技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實波動他們的模型建8（二）2003諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)將再次垂青計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國的恩格爾和英國的格蘭杰因為在時間序列數(shù)據(jù)研究方法方面的重要貢獻(xiàn)，再一次向世人證明計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)界最重要的學(xué)科之一。（二）2003諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)將再次垂青9羅伯特.恩格爾1942年出生于美國紐約州，1964年畢業(yè)于威廉姆斯學(xué)院，獲物理學(xué)學(xué)士，1966年和1969年獲康奈爾大學(xué)物理學(xué)碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究方向主要是利率、匯率和期權(quán)的金融計量分析，提出了ARCH、協(xié)整理論、譜分析回歸等創(chuàng)新性統(tǒng)計方法。羅伯特.恩格爾1942年出生于美國紐約州，1964年畢業(yè)于威10克萊夫.格蘭杰出生于英國的威爾士，1955年獲諾丁漢大學(xué)頒發(fā)的學(xué)士學(xué)位，1959年獲統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位，他在經(jīng)濟(jì)周期分析、因果分析、長期分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、虛假回歸和協(xié)整等許多方面的研究都是開拓性的，走在了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)最前沿。克萊夫.格蘭杰出生于英國的威爾士，1955年獲諾丁漢大學(xué)頒發(fā)11（三）2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎?wù)材匪?赫克曼1944年生于美國芝加哥，1971年普林斯頓大學(xué)獲博士學(xué)位，自1955年起為芝加哥大學(xué)亨利.舒爾茨杰出服務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。丹尼爾.麥克法登1937年出生，1962年明尼蘇達(dá)大學(xué)獲博士學(xué)位。自1990年以來任伯克利分校考克斯經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。（三）2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎?wù)材匪?赫克曼1944年生于美12赫克曼的貢獻(xiàn)赫克曼正是因為對微觀計量技術(shù)及其對勞動力供給和選擇理論的研究而獲得2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。將微觀計量理論與應(yīng)用性實證研究相融合。研究主要集中在勞動力市場供給、勞動收益、失業(yè)的持續(xù)時間、勞動力市場的項目與政策評價，失業(yè)的持續(xù)時間和判別分析等。尤其是他使用選擇性數(shù)據(jù)建立勞動力供給模型，以及基于模型研究選擇性偏差和對模型進(jìn)行的二階段估計等，其思想和方法從根本上改變了經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用研究。赫克曼的貢獻(xiàn)赫克曼正是因為對微觀計量技術(shù)及其對勞動力供給和選13麥克法登的貢獻(xiàn)麥克法登則是因為對微觀計量中的離散選擇行為及其應(yīng)用的創(chuàng)新而獲此殊榮。對經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展和離散選擇的計量經(jīng)濟(jì)方法論的創(chuàng)新是他對微觀計量最重要和最有影響的貢獻(xiàn)。他對數(shù)量型選擇行為的條件邏輯分析并以其對案例的實證研究改變了計量經(jīng)濟(jì)對個人行為的研究思想，使得離散選擇行為理論迅速發(fā)展成為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究領(lǐng)域。麥克法登的貢獻(xiàn)麥克法登則是因為對微觀計量中的離散選擇行為及其14四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系經(jīng)濟(jì)計量與經(jīng)濟(jì)理論的關(guān)系經(jīng)濟(jì)計量與數(shù)學(xué)的關(guān)系經(jīng)濟(jì)計量與統(tǒng)計的關(guān)系四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系經(jīng)濟(jì)計量與經(jīng)濟(jì)理論的關(guān)系15第二節(jié)研究對象和內(nèi)容體系一、研究對象計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象是社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，以探尋社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在規(guī)律性第二節(jié)研究對象和內(nèi)容體系一、研究對象16二、研究領(lǐng)域計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究領(lǐng)域主要有兩個方面：一是計量技術(shù)方法研究，即如何運用、改進(jìn)和發(fā)展數(shù)理統(tǒng)計方法，使之成為適合測定隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的特殊方法——計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，這一領(lǐng)域的研究稱為理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，或稱為計量經(jīng)濟(jì)方法。二是在一定的經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下，以反映事實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，利用計量經(jīng)濟(jì)方法研究現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，實證地探索現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，這一領(lǐng)域的研究稱為應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。簡稱計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。二、研究領(lǐng)域計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究領(lǐng)域主要有兩個方面：17三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計量經(jīng)18（一）宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時間序列數(shù)據(jù)非穩(wěn)定數(shù)據(jù)非穩(wěn)定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定數(shù)據(jù)集中于檢驗與收斂宏觀經(jīng)濟(jì)問題（一）宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時間序列數(shù)據(jù)19宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人克萊因教授簡介宏觀經(jīng)濟(jì)計量學(xué)之父1980年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的使用者宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人克萊因教授簡介20宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方向數(shù)據(jù)生成過程與單位根非穩(wěn)定系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性及單位根變量之間的協(xié)整

結(jié)構(gòu)突變分整與協(xié)整非參數(shù)協(xié)整弱外生性與協(xié)整宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方向數(shù)據(jù)生成過程與單位根21（二）微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)受限因變量模型選擇行為和個人決策問題橫截面上的時間序列數(shù)據(jù)（paneldata）方法論集中于對模型設(shè)定和參數(shù)估計（二）微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)受限因變量模型22微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人赫克曼教授和麥克法登教授簡介2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人赫克曼教授和麥克法登教授簡介23微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展矩法估計拉格朗日乘數(shù)和條件矩檢驗Paneldata分析受限因變量、離散變量、持續(xù)模型變量誤差、分位數(shù)回歸動態(tài)最優(yōu)化模型微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展矩法估計24（三）金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)穩(wěn)定時間序列數(shù)據(jù)度量風(fēng)險和收益特點：實證性和模型化（三）金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)穩(wěn)定時間序列數(shù)據(jù)25金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的開創(chuàng)者馬克維茨—現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論之父米勒——現(xiàn)代公司金融理論大師夏普——資本資產(chǎn)定價模型（1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者）默頓——現(xiàn)代金融學(xué)理論的牛頓斯科爾斯——現(xiàn)代期權(quán)理論之父（1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者）金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的開創(chuàng)者馬克維茨—現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論之父26金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展市場假設(shè)的拓展交易者效用函數(shù)市場均衡與無套利假設(shè)（完全市場）市場摩擦假設(shè)（完美市場）金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展市場假設(shè)的拓展27價格假設(shè)的檢驗和拓展有效市場假設(shè)對收益率建模（ARCH和GMM模型）波動率模型價格假設(shè)的檢驗和拓展有效市場假設(shè)28超高頻數(shù)據(jù)分析金融市場的計量建模實證金融連續(xù)金融超高頻數(shù)據(jù)分析金融市場的計量建模29

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是如何分析研究經(jīng)濟(jì)問題的？我們通過幾個例題加以說明。第三節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是如何分析研究經(jīng)濟(jì)問題的？第三節(jié)30用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究分析的典型步驟：第一，經(jīng)濟(jì)增長理論最新發(fā)展概述

1.經(jīng)濟(jì)增長理論研究什么以經(jīng)濟(jì)長期增長為研究對象，分析影響經(jīng)濟(jì)增長的各種要素在經(jīng)濟(jì)長期增長中的作用。例題一：分析科學(xué)技術(shù)對經(jīng)濟(jì)增長的作用。用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究分析的典型步驟：例題一：分31

哈羅德--多馬經(jīng)濟(jì)增長理論和模型新古典經(jīng)濟(jì)增長理論新經(jīng)濟(jì)增長理論對羅默和盧卡斯新經(jīng)濟(jì)增長理論的發(fā)展（包括研究經(jīng)濟(jì)政策、市場一體化、國際貿(mào)易、外國直接投資等對經(jīng)濟(jì)增長的作用。）2.經(jīng)濟(jì)增長理論概覽哈羅德--多馬經(jīng)濟(jì)增長理論和模型2.經(jīng)濟(jì)增長323.現(xiàn)有關(guān)于技術(shù)進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長作用研究的成果回顧指出不足和可借鑒的地方

3.現(xiàn)有關(guān)于技術(shù)進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長作用研究的成果回33第二，測定技術(shù)進(jìn)步作用的方法選擇。1.指標(biāo)法適用微觀經(jīng)濟(jì)分析第二，測定技術(shù)進(jìn)步作用的方法選擇。1.指標(biāo)法34

其中，Y是產(chǎn)出，K和L分別是資本、勞動投入，A（t）是技術(shù)水平，t是時間；GY、GK、GL分別為產(chǎn)出增長率、資本增長率和勞動增長率，而GA是技術(shù)進(jìn)步生產(chǎn)率的增長率，表示經(jīng)濟(jì)增長中技術(shù)進(jìn)步的作用。、是待估計參數(shù)。2.模型法其中，Y是產(chǎn)出，K和L分別是資本、勞動投入，A（t35

第三，選擇樣本數(shù)據(jù)

1.產(chǎn)出增長數(shù)據(jù)（？）；2.資本投入數(shù)據(jù)（？）；3.勞動投入數(shù)據(jù)（？）

第四，估計、檢驗?zāi)Ｐ?，分別求出資本和勞動力產(chǎn)出彈性的估計值第五，測算不同時期技術(shù)進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長的作用

（三、四、五步都需要用到計算機(jī)）第六，對定量結(jié)論進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析第三，選擇樣本數(shù)據(jù)36用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究分析至少有以下步驟：

例題二：研究我國城鄉(xiāng)居民的消費問題。用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究分析至少有以下步驟：例題二37第一，對消費理論進(jìn)行概述1.凱恩斯的絕對收入消費理論2.杜生貝利的相對收入消費理論3.弗里德曼的持久收入消費理論

4.莫迪里安尼的生命周期消費理論

5.有關(guān)我國消費理論及實證研究結(jié)果綜述

第一，對消費理論進(jìn)行概述38

第二，收集樣本數(shù)據(jù)，分析我國城鄉(xiāng)居民的消費行為（用計算機(jī)）第三，選擇我國城鄉(xiāng)居民的消費函數(shù)第四，估計、檢驗消費函數(shù)（用計算機(jī)）

第五，通過消費函數(shù)分析消費傾向、消費彈性等（用計算機(jī)）第六，對定量結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析

第二，收集樣本數(shù)據(jù)，分析我國城鄉(xiāng)居民的消費行為（39第一，用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論定性概述貨幣供應(yīng)量與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系，綜述有關(guān)此問題的研究成果。例題三：分析貨幣供應(yīng)量與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。第一，用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論定性概述貨幣供應(yīng)量與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系，綜40

第二，收集樣本數(shù)據(jù)，分析我國貨幣供應(yīng)量與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。包括研究M0、M1、M2等與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系（計算機(jī)）

第三，借鑒現(xiàn)有的研究成果，建立貨幣供應(yīng)量與經(jīng)濟(jì)增長的數(shù)學(xué)模型

第四，估計、檢驗?zāi)Ｐ停ㄓ嬎銠C(jī)）

第五，計算定量分析結(jié)果（計算機(jī)）

第六，對定量分析結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析第二，收集樣本數(shù)據(jù)，分析我國貨幣供應(yīng)量與經(jīng)濟(jì)增41上述分析問題過程中涉及模型建立、數(shù)據(jù)收集、參數(shù)估計、模型檢驗、模型應(yīng)用等，都是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)要研究的內(nèi)容。

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以上三個問題既涉及經(jīng)濟(jì)增長問題，又有消費問題、金融問題。可以看出，用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析研究這些經(jīng)濟(jì)問題有以下特點：1.需要綜合運用經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)等知識；(體現(xiàn)課程的綜合性)

2.需要收集數(shù)據(jù)，建立模型進(jìn)行定量分析；（體現(xiàn)課程的實證性）

3.需要研究分析不同的模型方法、估計方法等；（體現(xiàn)課程的方法論性質(zhì)）以上三個問題既涉及經(jīng)濟(jì)增長問題，又有消費問題、434.做到以上三點，需要不斷培養(yǎng)自己定性、定量分析經(jīng)濟(jì)問題的能力；（體現(xiàn)課程的能力型性質(zhì)）

還有一點就是充分運用計算機(jī)

4.做到以上三點，需要不斷培養(yǎng)自己定性、定量分44一、含義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門綜合運用經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)及數(shù)學(xué)方法，采用現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)，從定量角度分析、研究帶有隨機(jī)影響的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和變化規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。第一節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述一、含義第一節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述45計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：交叉學(xué)科性質(zhì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：交叉學(xué)科性質(zhì)數(shù)理計量經(jīng)濟(jì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)46二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概況經(jīng)濟(jì)學(xué)的最高峰——諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎所需要的必要條件諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系2000—2004諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概況經(jīng)濟(jì)學(xué)的最高峰——諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎47（一）2004年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎?wù)呤窃趯W(xué)術(shù)界久負(fù)盛名的挪威籍經(jīng)濟(jì)學(xué)家基德蘭德（KydlandF.K.）和美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷斯科特（PrescottE.C.）。因為他們兩個人在商業(yè)周期理論和貨幣政策有效性問題的研究上提出了獨到的見解，為完善新古典主義學(xué)派的理論體系，乃至后來重視微觀基礎(chǔ)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的快速發(fā)展都起到了十分積極的推動作用,為表彰他們在動態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域作出的貢獻(xiàn)，頒發(fā)此獎。（一）2004年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎?wù)呤窃趯W(xué)術(shù)界久負(fù)盛名的挪威48他們之所以能獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，主要還是靠二人于1982年合作并發(fā)表在《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》上的《置備資本的時間和總量波動》一文，推動了動態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。他們之所以能獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，主要還是靠二人于1982年合49應(yīng)該選擇簡單而易于被公眾理解的政策規(guī)則認(rèn)為，根據(jù)相機(jī)抉擇原則而制定的事前被認(rèn)為是降低通貨膨脹的最佳政策建議，實際上常常無法得以履行。而當(dāng)政府無法實現(xiàn)其宣稱的低通貨膨脹目標(biāo)時，他們的政策就會喪失可信性，反而導(dǎo)致“較高的自我實現(xiàn)型通貨膨脹預(yù)期”。之所以會出現(xiàn)這樣的結(jié)果，主要是由于具有理性預(yù)期的政府與私人部門之間的動態(tài)博弈所致。應(yīng)該選擇簡單而易于被公眾理解的政策規(guī)則認(rèn)為，根據(jù)相機(jī)抉擇原則50假設(shè)政策制訂者的目標(biāo)是低通脹并發(fā)布這一政策，進(jìn)一步假設(shè)這會導(dǎo)致低通脹預(yù)期和較少的工資增長。這樣往回看，更帶通脹傾向的政策(通過低利率)可能就顯得十分誘人，因為這可以使短期失業(yè)減少。基德蘭德和普雷斯科特證明，這種誘惑會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入高通脹，而對失業(yè)卻沒有任何效果。如果雇主和雇員明白政策制訂者的動機(jī)，就會對發(fā)布的低利率政策失去信任，致使自我實現(xiàn)的高通脹預(yù)期造成工資上漲，提高到失業(yè)不可能減少的地步。假設(shè)政策制訂者的目標(biāo)是低通脹并發(fā)布這一政策，進(jìn)一步假設(shè)這會導(dǎo)51商業(yè)周期的波動不是貨幣現(xiàn)象而是技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實波動他們的模型建立在經(jīng)典微觀模型(效用最大化消費者和利潤最大化廠商)的假設(shè)基礎(chǔ)上，關(guān)注預(yù)期的含義，稱為真實商業(yè)周期模型(RBC)，這是一個離散時間變動的拉姆齊模型。他們指出投資和相對價格移動傳遞了技術(shù)增長對經(jīng)濟(jì)比率的變化效果，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)長期增長路徑上的短期波動。由于他們的模型所產(chǎn)生的宏觀波動和實際的消費、投資和GDP變化極度相似，基德蘭德和普雷斯科特證明了供應(yīng)方的波動可以造成周期運動的產(chǎn)生。商業(yè)周期的波動不是貨幣現(xiàn)象而是技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實波動他們的模型建52（二）2003諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)將再次垂青計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國的恩格爾和英國的格蘭杰因為在時間序列數(shù)據(jù)研究方法方面的重要貢獻(xiàn)，再一次向世人證明計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)界最重要的學(xué)科之一。（二）2003諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)將再次垂青53羅伯特.恩格爾1942年出生于美國紐約州，1964年畢業(yè)于威廉姆斯學(xué)院，獲物理學(xué)學(xué)士，1966年和1969年獲康奈爾大學(xué)物理學(xué)碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究方向主要是利率、匯率和期權(quán)的金融計量分析，提出了ARCH、協(xié)整理論、譜分析回歸等創(chuàng)新性統(tǒng)計方法。羅伯特.恩格爾1942年出生于美國紐約州，1964年畢業(yè)于威54克萊夫.格蘭杰出生于英國的威爾士，1955年獲諾丁漢大學(xué)頒發(fā)的學(xué)士學(xué)位，1959年獲統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位，他在經(jīng)濟(jì)周期分析、因果分析、長期分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、虛假回歸和協(xié)整等許多方面的研究都是開拓性的，走在了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)最前沿?？巳R夫.格蘭杰出生于英國的威爾士，1955年獲諾丁漢大學(xué)頒發(fā)55（三）2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎?wù)材匪?赫克曼1944年生于美國芝加哥，1971年普林斯頓大學(xué)獲博士學(xué)位，自1955年起為芝加哥大學(xué)亨利.舒爾茨杰出服務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。丹尼爾.麥克法登1937年出生，1962年明尼蘇達(dá)大學(xué)獲博士學(xué)位。自1990年以來任伯克利分?？伎怂菇?jīng)濟(jì)學(xué)教授。（三）2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎?wù)材匪?赫克曼1944年生于美56赫克曼的貢獻(xiàn)赫克曼正是因為對微觀計量技術(shù)及其對勞動力供給和選擇理論的研究而獲得2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。將微觀計量理論與應(yīng)用性實證研究相融合。研究主要集中在勞動力市場供給、勞動收益、失業(yè)的持續(xù)時間、勞動力市場的項目與政策評價，失業(yè)的持續(xù)時間和判別分析等。尤其是他使用選擇性數(shù)據(jù)建立勞動力供給模型，以及基于模型研究選擇性偏差和對模型進(jìn)行的二階段估計等，其思想和方法從根本上改變了經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用研究。赫克曼的貢獻(xiàn)赫克曼正是因為對微觀計量技術(shù)及其對勞動力供給和選57麥克法登的貢獻(xiàn)麥克法登則是因為對微觀計量中的離散選擇行為及其應(yīng)用的創(chuàng)新而獲此殊榮。對經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展和離散選擇的計量經(jīng)濟(jì)方法論的創(chuàng)新是他對微觀計量最重要和最有影響的貢獻(xiàn)。他對數(shù)量型選擇行為的條件邏輯分析并以其對案例的實證研究改變了計量經(jīng)濟(jì)對個人行為的研究思想，使得離散選擇行為理論迅速發(fā)展成為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究領(lǐng)域。麥克法登的貢獻(xiàn)麥克法登則是因為對微觀計量中的離散選擇行為及其58四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系經(jīng)濟(jì)計量與經(jīng)濟(jì)理論的關(guān)系經(jīng)濟(jì)計量與數(shù)學(xué)的關(guān)系經(jīng)濟(jì)計量與統(tǒng)計的關(guān)系四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系經(jīng)濟(jì)計量與經(jīng)濟(jì)理論的關(guān)系59第二節(jié)研究對象和內(nèi)容體系一、研究對象計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象是社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，以探尋社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在規(guī)律性第二節(jié)研究對象和內(nèi)容體系一、研究對象60二、研究領(lǐng)域計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究領(lǐng)域主要有兩個方面：一是計量技術(shù)方法研究，即如何運用、改進(jìn)和發(fā)展數(shù)理統(tǒng)計方法，使之成為適合測定隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的特殊方法——計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，這一領(lǐng)域的研究稱為理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，或稱為計量經(jīng)濟(jì)方法。二是在一定的經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下，以反映事實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，利用計量經(jīng)濟(jì)方法研究現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，實證地探索現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，這一領(lǐng)域的研究稱為應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。簡稱計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。二、研究領(lǐng)域計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究領(lǐng)域主要有兩個方面：61三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計量經(jīng)62（一）宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時間序列數(shù)據(jù)非穩(wěn)定數(shù)據(jù)非穩(wěn)定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定數(shù)據(jù)集中于檢驗與收斂宏觀經(jīng)濟(jì)問題（一）宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時間序列數(shù)據(jù)63宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人克萊因教授簡介宏觀經(jīng)濟(jì)計量學(xué)之父1980年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的使用者宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人克萊因教授簡介64宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方向數(shù)據(jù)生成過程與單位根非穩(wěn)定系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性及單位根變量之間的協(xié)整

結(jié)構(gòu)突變分整與協(xié)整非參數(shù)協(xié)整弱外生性與協(xié)整宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方向數(shù)據(jù)生成過程與單位根65（二）微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)受限因變量模型選擇行為和個人決策問題橫截面上的時間序列數(shù)據(jù)（paneldata）方法論集中于對模型設(shè)定和參數(shù)估計（二）微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)受限因變量模型66微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人赫克曼教授和麥克法登教授簡介2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人赫克曼教授和麥克法登教授簡介67微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展矩法估計拉格朗日乘數(shù)和條件矩檢驗Paneldata分析受限因變量、離散變量、持續(xù)模型變量誤差、分位數(shù)回歸動態(tài)最優(yōu)化模型微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展矩法估計68（三）金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)穩(wěn)定時間序列數(shù)據(jù)度量風(fēng)險和收益特點：實證性和模型化（三）金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)穩(wěn)定時間序列數(shù)據(jù)69金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的開創(chuàng)者馬克維茨—現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論之父米勒——現(xiàn)代公司金融理論大師夏普——資本資產(chǎn)定價模型（1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者）默頓——現(xiàn)代金融學(xué)理論的牛頓斯科爾斯——現(xiàn)代期權(quán)理論之父（1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者）金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的開創(chuàng)者馬克維茨—現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論之父70金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展市場假設(shè)的拓展交易者效用函數(shù)市場均衡與無套利假設(shè)（完全市場）市場摩擦假設(shè)（完美市場）金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新進(jìn)展市場假設(shè)的拓展71價格假設(shè)的檢驗和拓展有效市場假設(shè)對收益率建模（ARCH和GMM模型）波動率模型價格假設(shè)的檢驗和拓展有效市場假設(shè)72超高頻數(shù)據(jù)分析金融市場的計量建模實證金融連續(xù)金融超高頻數(shù)據(jù)分析金融市場的計量建模73

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是如何分析研究經(jīng)濟(jì)問題的？我們通過幾個例題加以說明。第三節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是如何分析研究經(jīng)濟(jì)問題的？第三節(jié)74用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究分析的典型步驟：第一，經(jīng)濟(jì)增長理論最新發(fā)展概述

1.經(jīng)濟(jì)增長理論研究什么以經(jīng)濟(jì)長期增長為研究對象，分析影響經(jīng)濟(jì)增長的各種要素在經(jīng)濟(jì)長期增長中的作用。例題一：分析科學(xué)技術(shù)對經(jīng)濟(jì)增長的作用。用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究分析的典型步驟：例題一：分75

哈羅德--多馬經(jīng)濟(jì)增長理論和模型新古典經(jīng)濟(jì)增長理論新經(jīng)濟(jì)增長理論對羅默和盧卡斯新經(jīng)濟(jì)增長理論的發(fā)展（包括研究經(jīng)濟(jì)政策、市場一體化、國際貿(mào)易、外國直接投資等對經(jīng)濟(jì)增長的作用。）2.經(jīng)濟(jì)增長理論概覽哈羅德--多馬經(jīng)濟(jì)增長理論和模型2.經(jīng)濟(jì)增長763.現(xiàn)有關(guān)于技術(shù)進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長作用研究的成果回顧指出不足和可借鑒的地方

3.現(xiàn)有關(guān)于技術(shù)進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長作用研究的成果回77第二，測定技術(shù)進(jìn)步作用的方法選擇。1.指標(biāo)法適用微觀經(jīng)濟(jì)分析第二，測定技術(shù)進(jìn)步作用的方法選擇。1.指標(biāo)法78

其中，Y是產(chǎn)出，K和L分別是資本、勞動投入，A（t）是技術(shù)水平，t是時間；GY、GK、GL分別為產(chǎn)出增長率、資本增長率和勞動增長率，而GA是技術(shù)進(jìn)步生產(chǎn)率的增長率，表示經(jīng)濟(jì)增長中技術(shù)進(jìn)步的作用。、是待估計參數(shù)。2.模型法其中，Y是產(chǎn)出，K和L分別是資本、勞動投入，A（t79

第三，選擇樣本數(shù)據(jù)

1.產(chǎn)出增長數(shù)據(jù)（？）；2.資本投入數(shù)據(jù)（？）；3.勞動投入數(shù)據(jù)（？）

第四，估計、檢驗?zāi)Ｐ?，分別求出資本和勞動力產(chǎn)出彈性的估計值第五，測算不同時期技術(shù)進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長的作用

（三、四、五步都需要用到計算機(jī)）